蒙特卡洛方法-練習使用概率密度函數

2021-02-19 內核觀察

簡介

先前的文章我們了解了概率密度函數是何物,現在開始來練習一下概率密度函數。當然同學們要注意的是,我們的終點是渲染,我們不得不承認,機器學習那幫傢伙也用這個,炒股的也用這個,就連原子彈也用這個。

問題描述

假設我想要一個隨機數r,它的範圍是0~2,並且r出現的概率與它自身成比例。這裡成比例是個啥意思呢?舉個慄子,如果 


所以這裡替換成問題描述中的概念,那就是r出現的概率與它自己的值成比例。我假設出現r的概率是p(r),那麼就有這樣的一個式子: 

這裡我們知道r的取值範圍是0~2。那麼當r越大的時候pdf(r)就越大,那麼當r等於2的時候pdf(r)的值是多少呢?也就是pdf(2)的值是多少呢?

這個值可以是任意的,只要我們根據具體的需求去構造就好了。回想起我們先前介紹過的很多棵樹木的例子,我們只需要通過這個值很方便的知道在某個區間內的時候,比如[ 

 根據上面我們講到的那些東西,r出現在區間[ 

那麼什麼時候我們的r出現的概率等於1呢?那就是當我們在0~2之間進行積分的時候,意思就是說,r出現在0~2之間的概率是1,這是顯而易見的,因為假設就是這麼設定的。所以轉換成公式就是:pdf(r)這個斜線與r軸線與r=2這條線夾著的三角形部分的面積是1。

俺們之前討論過的r出現的概率與r本身存在這一個成比例的關係,我們之前假設過了,這個關係表達成為: 

但問題來了,我們這裡是pdf(r)呀,pdf(r)與r有沒有這樣的一個比例關係呢?也就是:

 

這裡j是另一個常數。這裡是存在的,因為從p(r)到pdf(r)並沒有一個平方項的轉換,轉換過程都是線性的,所以pdf(r)與r也是成比例的。那麼根據上述式子,我們可以得到:

 

 

所以這裡有

 

 

 

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