來源:FW融語投資大師
在外匯交易中,大部分的指標都是在行情出來之後才體現出來的,因為技術指標的計算是基於當前k線的價格加權計算得出。所以在一定周期內具有不同程度的滯後性。
MACD又稱為指數平滑移動平均線(Moving Average Convergence and Divergence)。主要是通過價格變化的強度、方向、能量,以及趨勢周期來把握股票買進和賣出的時機。MACD是移動平均線的發展,MACD是通過兩條移動平均線計算得來。默認參數為EMA12(快線)和EMA26)慢線)。當能量柱回歸零軸時表明EMA12和EMA26發生金叉或死叉,所以MACD的能量柱也是兩條均線的差值,通過差值的再平均就能得到MACD的SMA。所以MACD的本質就是對雙均線系統的再次運算
使用方法:
以趨勢下跌為例,價格不斷創新低,但是第二波能量柱並沒有創新低。此刻可以說該品種任然處在下跌過程中,但是下跌動能不足。金叉:0軸上方快線由下,上穿慢線(看多信號)死叉:0軸下方快線由上,下穿慢線(看空信號)
優點:在趨勢明顯時效果顯著。
缺點:在盤整行情中往往會頻繁出現信號造成失誤率增加。
具體案例:
在盤面中價格創出新低,但是能量柱並沒有創出新低,顯示空頭的力量不足,EMA出現金叉,買入信號強烈,後市看漲機率大。
圖中經歷了兩次不同的背離,圖中前兩個箭頭是一次完整的上漲背離。隨後歐美在經歷了一次三重背離後的再次背離,最終開始了趨勢的反轉。
雙線MACD
然而該指標是由其創建者(Gerald Appel)定義並且展示了最初版本的MACD如何在其他圖表軟體中顯示。 雙線MACD其中的信號線是用來計算「快速」指數移動平均線和「慢速」指數移動平均線之間的差異。MT4自帶的MACD是MACD 動能與信號線之間的差異(MT4自帶的MACD本身還是可以可靠地用於尋找背離信號)。
如何使用:
移動平均線的順勢與背離(MACD),顧名思義,是關於兩個移動平均線的順勢與背離。雙線MACD有以下常見的三種使用方法:
零軸交叉- MACD零軸交叉意思是兩條移動平均線交叉。例如,當MACD動能從下方穿過零軸時,快速移動平均線同時會上穿慢速移動平均線並向上移動(金叉)。
信號線交叉- MACD信號線是MACD動能的簡單移動平均線,可以幫助提早發現趨勢的變化。例如,當MACD動能從下方穿過信號線時,意味著移動平均線趨勢將向上移動。這可以看作多頭信號。
背離- MACD指標的背離就是指價格在圖表上的走勢與指標圖形的走勢正好相反。例如,當歐元兌美元走低但是MACD的下行動能在持續減弱(底背離),這意味著歐元兌美元的跌勢正在減弱並且可能出現看漲修正。