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原標題:鑫元雙債增強債A : 鑫元雙債增強債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2020年第1號)
鑫元基金管理有限公司
鑫元
雙債增強
債券型證券投資基金
更新
招募說明書
摘要
（
20
20
年
第
1
號）
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金託管人：中國
光大銀行股份有限公司
二〇
二〇
年
四
月
重要提示
鑫元
雙債增強
債券型證券投資基金（以下簡稱「基金」或「本基金」）於
2015
年
4
月
13
日經中國證監會證監許可
[
2015
]
611
號文註冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值
和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有
風險。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投
資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀本招募說明書，全面認
識本基金產品的風險收益特徵，充分考慮投資者自身的風險承受能力，並對認購
（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒
投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況
與基金淨值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。
本基金為債券型基金，屬於證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與
預期收益高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基
金。
本基金可投資
中小企業私募債
，
中小企業私募債
是指中小微型企業在中國境
內以非公開方式發行和轉讓，約定在一定期限還本付息的
公司債券，其發行人是
非上市中小微企業，發行方式為面向特定對象的私募發行。因此，
中小企業私募
債
較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大，從而增加了本基金整體的債券投
資風險。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
基金管理人管理的其它基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。
基金
管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金本次更新招募說明書主要對
基金管理人主要人員情況、基金託管費相
關信息進行更新，相關信息截止日為
2
020
年
4
月
1
0
日
，
具體內容請見招募說明書
正文中「第三部分
基金管理人」
、「第十五部分
基金的費用與稅收」、
「第二十部
分
基金合同的內容摘要」
。
除非另有說明，
本招募說明書所載
其他
內容截止日為
2019
年
11
月
2
9
日
,
有關財務數據
、
淨值表現截止日為
201
9
年
9
月
30
日
。
目
錄
第一部分
基金管理人
................................
................................
...............................
1
第二部分
基金託管人
................................
................................
.............................
11
第三部分
相關服務機構
................................
................................
.........................
14
第四部分
基金份額的分類
................................
................................
.....................
16
第五部分
基金的募集
................................
................................
.............................
17
第六部分
基金合同的生效
................................
................................
.....................
18
第七部分
基金份額的申購與贖回
................................
................................
.........
19
第八部分
基金的投資
................................
................................
.............................
30
第九部分
基金的業績
................................
................................
.............................
41
第十部分
基金的費用與稅收
................................
................................
.................
43
第十一部分
招募說明書更新部分的說明
................................
..........................
46
第一部分 基金管理人
一、基金管理人情況
名稱：鑫元基金管理有限公司
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道
1200
號
2
層
217
室
辦公地址：上海市靜安區中山北路
909
號
12
樓
法定代表人：
肖炎
設立日期：
2013
年
8
月
29
日
批准設立機關及批准設立文號：中國證券監督管理委員會證監許可［
2013
］
1115
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：人民幣
17
億元
存續期限：永續經營
聯繫電話：
021
-
20892000
股權結構：
股東名稱
出資比例
南京銀行股份有限公司
80%
南京高科股份有限公司
20%
合計
100%
二、主要人員情況
1
、董事會成員
肖炎先生，董事長。現任鑫元基金管理有限公司董事長，
兼任
上海
鑫沅
股權
投資
管理有限公司執行董事
。曾在
中國
農業銀行任職
，
歷任
南京銀行總行計劃財
務部總經理、常州分行黨委書記
兼
行長
、鑫元基金管理有限公司黨委書記
。
徐益民先生，董事。南京大學商學院
EMBA
，現任
南京高科股份有限公司董事
長兼黨委書記。歷任國營第七七二廠財務處會計、企管處幹事、四分廠會計、勞
資處幹事、十八分廠副廠長、財務處副處長、處長、副總會計師兼處長，南京（新
港）經濟技術開發區管委會計
劃
財
務
處處長，南京新港開發總公司副總會計師，
南京新港高科技股份有限公司董事長兼總裁、兼任黨委書記。
張樂賽先生，董事。中南財經政法大學經濟學碩士，現任鑫元基金管理有限
公司總經理，兼任鑫沅資產管理有限公司執行董事。歷任
南京銀行債券交易員，
諾安基金管理有限公司固定收益部總監、同
時兼任諾安基金債券型、保本型、貨
幣型基金的基金經理、鑫元基金管理有限公司常務副總經理。
焦世經
先生，獨立董事。南京大學
文學學士，現任
中信泰富（南京）投資有
限公司
董事長、
蘇美達股份有限公司獨立董事
。
曾在揚州太安磚瓦廠及對外經濟
貿易部對外援助局工作
，
歷任
中國
建設銀行江蘇省分行秘書、辦公室副主任、國
際業務部總經理，中國投資銀行南京分行行長及黨委書記、總行副行長及黨委書
記，
中信銀行股份有限公司南京分行副行長、行長、黨委書記
、
中信泰富（南京）
投資有限公司
南京事業部總經理
。
範從來先生
，
獨立董事
。南京大學政治經濟學博士，現任南京大學長江三角
洲經濟社會發展研究中心主任
，同時兼任
全美在線（北京）教育科技股份有限公
司獨立董事
。歷任南京大學商學院經濟學教師
及
系主任、商學院黨委書記、學科
處處長、經濟學院院長、商學院常務副院長、校長助理。
謝滿林先生，獨立董事。南京大學法律碩士，現任江蘇謝滿林律師事務所主
任，同時兼任江蘇省委、省政府、南京市委、市政府法律顧問、江蘇省律師協會
副監事長、
卓郎智能技術股份有限公司獨立董事、南京普天
信
股份有限公司獨立
董事、江蘇南大蘇富特科技股份有限公司獨立董事。歷任南京市第二律師事務所
律師、南京金陵律師事務所涉外事務部主任。
2
、監事會成員
潘瑞榮先生，監事長。碩士研究生，現任
南京銀行股份有限公司
審計
部總經
理。歷任南京市財政局企業財務管理處主任科員，南京市城市合作銀行財務會計
處副處長，南京市商業銀行會計結算部總經理等。
陸陽俊先生，監事。研究生學歷，現任
南京高科股份有限公司總裁。歷任南
化集團建設公司財務處會計，
南京高科股份有限公司計劃財務部主管、副經理、
經理等。
馬一飛女士，職工監事。上海師範大學經濟學
學士
，現任鑫元基金管理有限
公司綜合管理部人事
主管。曾任職於漢高中國投資有限公司市場部，中智上海經
濟技術合作公司，紐銀梅隆西部基金管理有限公司綜合管理部。
王博先生，職工監事。上海財經大學工商管理碩士，現任鑫元基金管理有限
公司綜合管理部財務主管。曾擔任
南京銀行股份有限公司財務管理、
浦發銀行金
橋支行
職員
。
3
、公司高級管理人員
肖炎
先生，董事長。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）
張樂賽先生，總經理。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）
李曉燕女士，督察長。上海交通大學工學學士，歷任安達信華強會計師事務
所審計員，普華永道中天會計師事務所高級審計員，光大保德信基金管理有限公
司監察稽核高級經理，上投摩根基金管理有限公司監察稽核部總監，現兼任鑫沅
資產管理有限公司及上海鑫沅股權投資管理有限公司
監事
。
王輝先生，副總經理。澳門科技大學工商管理碩士，歷任中國人民銀行南京
市分行金融機構管理方面的工作，
南京證券上海營業部副總經理，世紀證券上海
營業部總經理及上海營銷中心總經理、鑫元基金管理有限公司總經理助理。
曾
兼
任上海鑫沅股權投資管理有限公司總經理。
陳宇先
生，
副總經理兼首席信息官
。
上海交通大學高級金融學院
EMBA
工商
管理碩士
、復旦大學軟體工程碩士，
歷任申銀萬國證券電腦中心高級項目經理，
中銀基金管理有限公司信息技術部總經理、監事會成員，鑫元基金管理有限公司
總經理助理。
4
、本基金基金經理
趙慧女士，
學歷：經濟學專業，碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資
格。從業經歷：
2010
年
7
月
起
任北京匯致資本管理有限公司交易員
，
2011
年
4
月
至
2
012
年
2
月任
南京銀行金融市場部資產管理部和金融市場部投資交易中心
債券交易員，
2014
年
6
月加入鑫元基金，擔任基金經理助理
，
2016
年
1
月
13
日
至
2
019
年
1
0
月
1
5
日
擔任
鑫元
興利定期開放債券型發起式
證券投資基金
的基金
經理，
2016
年
3
月
2
日起擔任鑫元貨幣市場基金的基金經理，
2016
年
3
月
9
日
起擔任
鑫元匯利債券型證券投資基金的基金經理，
2016
年
6
月
3
日起擔任鑫元
雙債增強債券型證券投資基金的基金經理，
2016
年
7
月
13
日
至
2
019
年
1
0
月
2
2
日
擔任
鑫元裕利債券型證券投資基金的基金經理，
2016
年
8
月
17
日起擔任鑫元
得利債券型證券投資基金的基金經理，
2016
年
10
月
27
日
至
2
019
年
1
0
月
1
1
日
擔任
鑫元聚利債券型證券投資基金的基金經理，
2016
年
12
月
22
日
至
2
019
年
1
0
月
2
2
日
擔任
鑫元招利債券型證券投資基金的基金經理，
2017
年
3
月
13
日
至
2
019
年
1
0
月
1
5
日
擔任
鑫元瑞利定期開放債券型發起式證券投資基金
的基金經理，
2017
年
3
月
17
日起擔任
鑫元添利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
的
基金經理
，
2017
年
12
月
13
日起擔任
鑫元廣利定期開放債券型發起式證券投資
基金
的基金經理，
2018
年
3
月
22
日起擔任
鑫元常利定期開放債券型發起式證券
投資基金
的基金經理，
2018
年
4
月
19
日至
2
019
年
1
0
月
1
1
日
擔任
鑫
元合利定
期開放債券型發起式證券投資基金
的基金經理
，
2018
年
5
月
25
日起擔任
鑫元
增
利定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理，
2018
年
7
月
11
日起擔任鑫
元淳利定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理
，
2018
年
11
月
13
日起
擔任
鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金、鑫元價值精選靈活配置混合型證
券投資基金和鑫元行業輪動靈活配置混合型發起式證券投資基金
的基金經理
，
2019
年
1
月
24
日起擔任
鑫元榮利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
的
基金經理，
2019
年
1
月
25
日起擔任
鑫元臻利債券型證券投資基金
的基金經
理
,2019
年
3
月
1
日起擔任
鑫元承利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
的基金經理，
2019
年
4
月
30
日起擔任
鑫元悅利定期開放債券型發起式證券投資
基金
的基金經理，
2019
年
5
月
9
日
起擔任
鑫元永利債券型證券投資基金
的基金
經理，
2
019
年
7
月
5
日
起擔任
鑫元恆利三個月定期開放債券型發起式證券投資
基金
的基金經理，
2
019
年
1
1
月
1
3
日起擔任
鑫元富利三個月定期開放債券型發
起式證券投資基金
的基金經理
。
5
、基金投資決策委員會成員
基金投資決策委員會是公司基金投資最高決策機構，根據法律法規、監管規
範性文件、基金合同與公司相關管理制度對各項重大投資活動進行管理與決策。
基金投資決策委員會成員如下：
張樂賽先生：總經理
王海燕女士：
固定收益部總監兼首席固收投資官
、
鑫元合豐純債債券型證券
投資基金
、
鑫元合享純債債券型證券投資基金
、
鑫元澤利債券型證券投資基金
、
鑫元中債
1
-
3
年國開行債券指數證券投資基金、鑫元中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金
、
鑫元錦利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
的基金經理
丁玥女士：
權益投研部總監兼首席權益投資官
、
鑫
元鑫趨勢靈活配置混合型
證券投資基金
、
鑫元價值精選靈活配置混合型證券投資基金
、
鑫元核心資產股票
型發起式證券投資基金
的基金經理
上述人員之間不存在近親屬關係。
註：主要人員情況更新至披露日。
三、基金管理人的職責
1
、依法募集
資
金
，
辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、
建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金財產分
別管理、分別記帳，進行證券投資；
4
、按照《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配收益；
5
、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
6
、編制季度、
中期
和年度基金報告；
7
、計算並公告基金淨值
信息
，確定基金份額申購、贖回價格；
8
、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，辦理與基金財產管
理業務活動有關的信息披露事項，履行信息披露及報告義務；
9
、
依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會
；
10
、按規定保存基金財產管理業務活動的
記錄、會計帳冊、報表和其他相關
資料
15
年以上；
11
、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12
、法律法規和中國證監會規定的或《基金合同》約定的其他職責。
四、基金管理人關於遵守法律法規的承諾
1
、基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信
息披露辦法》等法律法規的相關規定，並建立健全內部控制制度，採取有效措施，
防止違法違規行為的發生。
2
、基金管理人承諾防止下列行為的發生：
（
1
）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）侵佔、挪用基金財產；
（
6
）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或託管協議；
（
3
）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；
（
4
）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權；
（
7
）違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，
洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
（
8
）除按基金管理人制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票
投資；
（
9
）協助、接受委託或以其他任何形
式為其他組織或個人進行證券交易；
（
10
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（
11
）貶損同行，以抬高自己；
（
12
）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（
13
）以不正當手段謀求業務發展；
（
14
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（
15
）其他法律、行政法規禁止的行為。
4
、基金管理人關於禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
5
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
6
）
依照
法律法規
規定，由
中國證監會規定禁止的其他活動。
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其
他重大關聯交易的，應當遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，
符合國務院證券監督管理機構的規定，並履行信息披露義務。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受
相關限制。
5
、基金經理承諾
（
1
）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
（
2
）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何其他第三人
牟取不當利益；
（
3
）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，
洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
（
4
）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內部控制制度
基金管理人紮實推進全面風險管理與全員風險管理，以制度建設作為風險管
理的基石，以組織架構作為風險管理的載體，以制度的切實執行作為風險管理的
核心，以內部獨立部門的有效監督作為風險管理的關鍵，以充分使用先進的風險
管理技術和方式方法作為風險管理的保障，強調對於內部控制與風險管理的持續
關注和資源投入。
1
、內部控制目標
（
1
）保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則，自覺形成
守法經營、規範運作的經營思想和經營理念。
（
2
）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業
務的穩健運行和
受託資產的安全完整，實現持續、穩定、健康發展。
（
3
）確保基金管理人和基金財務及其他信息的真實、準確、及時、完整。
2
、內部控制原則
（
1
）健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和各
級人員，並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（
2
）有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制程
序，維護內部控制的有效執行。
（
3
）獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，基金
資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。
（
4
）相
互制約原則。基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。
（
5
）
成本效益原則。基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，
提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
3
、內部控制組織體系與職責
基金管理人已建立健全董事會、經營管理層、獨立風險管理部門、業務部門
四級風險管理組織架構，並分別明確風險管理職能與責任。
（
1
）董事會對基金管理人的風險管理負有最終責任。董事會下設風險控制與
合規審計委員會，負責研究、確定風險管理理念，指導風險管理體系的建設。
（
2
）經營管理層負責
組織、部署風險管理工作。經營管理層設風險控制委員
會，負責確定風險管理理念、原則、目標和方法，促進風險管理環境、文化的形
成，組織風險管理體系建設，審議風險管理制度和流程，審議重大風險事件。
（
3
）監察稽核部作為獨立的風險管理部門，對公司內部控制制度的執行情況
進行持續的監督，保證內部控制制度的有效落實。監察稽核部在督察長的領導下
負責協同相關業務部門落實投資風險、操作風險、合規風險、道德風險等各類風
險的控制和管理，督促、檢查各業務部門、各業務環節的制度執行情況。
（
4
）各業務部門負責根據職能分工貫徹落實風險管理程
序，執行風險管理措
施。根據風險管理工作要求，健全完善規章制度和操作流程，嚴格遵守風險管理
制度、流程和限額，嚴格執行從風險識別、風險測量、風險控制、風險評價到風
險報告的風險管理程序，對本部門發生風險事件承擔直接責任，及時、準確、全
面、客觀地將本部門及本部門發現的風險信息向風險管理部門報告。
4
、內部控制制度體系
基金管理人依據合法合規性、全面性、審慎性、適時性等內部控制制度制訂
原則，已構建較為合理完備並易於執行的內部控制與風險管理制度體系，具體包
括四個層面：
（
1
）一級制度：包括公司章程、股東會議事規則、
董事會議事規則、監事會
議事規則、董事會專門委員會議事規則等公司治理層面的經營管理綱領性制度。
（
2
）二級制度：包括內部控制大綱、風險控制制度、投資管理制度、基金會
計制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資
料檔案管理制度、業績評估考核制度和緊急應變制度等公司基本管理制度。
（
3
）三級制度：包括公司範圍內適用的全局性專項管理制度與各業務職能部
門管理制度。
（
4
）四級制度：包括各業務條線單個部門內部或跨部門層面的業務規章、業
務規則、業務流程、操作規程等具體細緻的規範化管理制度。
5
、內
部控制內容
（
1
）控制環境。控制環境構成基金管理人內部控制的基礎，控制環境包括經
營理念和內控文化、公司治理結構、組織結構、員工道德素質等內容。
（
2
）風險評估。基金管理人建立科學嚴密的風險評估體系，對內外部風險進
行識別、評估和分析，及時防範和化解風險；建立完整的風險控制程序，包括風
險識別、風險評估、風險控制和風險監督；對各部門和各業務循環存在的風險點
進行識別評估，並建立相應的控制措施；使用科學的風險量化技術和嚴格的風險
限額控制對投資風險實行定量分析和管理。
（
3
）控制措施。基金管理人設立順序遞進、權責統一、
嚴密有效的多道內部
控制防線，制定並執行包括授權控制、資產分離、崗位分離、業務流程和操作規
程、業務記錄、績效考核等在內的多樣化的具體控制措施。
（
4
）信息溝通。基金管理人維護內部控制信息溝通渠道的暢通，建立清晰的
報告系統。
（
5
）內部監控。基金管理人建立有效的內部監控制度，設置督察長和獨立的
監察稽核部門，對內部控制制度的執行情況進行持續的監督與反饋，保證內部控
制制度的有效落實，並評價內部控制的有效性，根據市場環境、新的金融工具、
新的技術應用和新的法律法規等情況適時改進。
6
、基金管理人關於內部控制的聲明
本公司確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制度是
本公司董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任。本公司聲明以上關於風險
管理和內部控制的披露真實、準確，並承諾根據市場的變化和公司的發展不斷完
善風險管理和內部控制制度。
第二部分 基金託管人
（一）基本情況
名稱：中國
光大銀行股份有限公司
住所及辦公地址：北京市西城區太平橋大街
25
號、甲
25
號中國光大中心
成立日期：
1992
年
6
月
18
日
批准設立機關和批准設立文號：國務院、國函
[1992]7
號
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
4
66
.79
095
億元人民幣
法定代表人：李曉鵬
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【
2002
】
75
號
投資與託管業務部總經理：張博
電話：（
010
）
63636363
傳真：（
010
）
63639132
網址：
www.cebbank.com
（二）投資與託管業務部部門及主要人員情況
法定代表人李曉鵬先生
,
曾任中國
工商銀行河南省分行黨組成員、副行長，中
國
工商銀行總行營業部總經理，中國
工商銀行四川省分行黨委書記、行長，中國
華融資產管理
公司黨委委員、副總裁，中國
工商銀行黨委委員、行長助理兼北京
市分行行長，中國
工商銀行黨委委員、副行長，中國
工商銀行股份有限公司黨委
委員、副行長、執行董事；中國投資有限責任公司黨委副書記、監事長；招商局
集團副董事長、總經理、黨委副書記。曾兼任工銀國際控股有限公司董事長、工
銀金融租賃有限公司董事長、工銀瑞信基金管理公司董事長，
招商銀行股份有限
公司副董事長、招商局能源運輸股份有限公司董事長、招商局港口控股有限公司
董事會主席、招商局華建公路投資有限公司董事長、招商局資本投資有限責任公
司董事長、招商局聯合發展有限公司董
事長、招商局投資發展有限公司董事長等
職務。現任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，兼任中國
光大銀行股份有
限公司黨委書記、董事長，中國光大集團有限公司董事長，中國旅遊協會副會長、
中國城市金融學會副會長、中國農村金融學會副會長。武漢大學金融學博士研究
生，經濟學博士，高級經濟師。
張博先生，曾任中國
光大銀行廈門分行副行長，西安分行行長，烏魯木齊分
行籌備組組長、分行行長，青島分行行長，
光大消費金融公司籌備組組長。曾兼
任中國
光大銀行電子銀行部副總經理（總經理級），負責普惠貸款團隊業務。現
任中國
光大銀行投資與託管業務部總經理。
（
三）證券投資基金託管情況
截至
2019
年
9
月
30
日，中國
光大銀行股份有限公司託管
華夏睿磐泰利六個
月定期開放混合型證券投資基金、
天弘尊享定期開放債券型發起式證券投資基金、
匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金
等共160隻證券投資基金，託管基金資
產規模
3389.81
億元。同時，開展了
證券公司資產管理計劃、專戶理財、企業年
金基金、
QDII
、銀行理財、保險債權投資計劃等資產的託管及信託公司資金信託
計劃、產業投資基金、股權基金等產品的保管業務。
（四）託管業務的內部控制制度
1
、內部控制目標
確保有關法律法規在基金託管業務中得到全面嚴格的貫徹執行；確保基金託
管人有關基金託管的各項管理制度和業務操作規程在基金託管業務中得到全面
嚴格的貫徹執行；確保基金財產安全；保證基金託管業務穩健運行；保護基金份
額持有人、基金管理公司及基金託管人
的合法權益。
2
、內部控制的原則
（
1
）全面性原則。內部控制必須滲透到基金託管業務的各個操作環節，覆蓋
所有的崗位，不留任何死角。
（
2
）預防性原則。樹立「預防為主」的管理理念，從風險發生的源頭加強內
部控制，防患於未然，儘量避免業務操作中各種問題的產生。
（
3
）及時性原則。建立健全各項規章制度，採取有效措施加強內部控制。發
現問題，及時處理，堵塞漏洞。
（
4
）獨立性原則。基金託管業務內部控制機構獨立於基金託管業務執行機
構，業務操作人員和內控人員分開，以保證內控機構的工作不受幹擾。
3
、內部控制組織結構
中國光大
銀行股份有限公司董事會下設風險管理委員會、審計委員會，委員
會委員由相關部門的負責人擔任，工作重點是對總行各部門、各類業務的風險和
內控進行監督、管理和協調，建立橫向的內控管理制約體制。各部門負責分管系
統內的內部控制的組織實施，建立縱向的內控管理制約體制。投資與託管業務部
建立了嚴密的內控督察體系，設立了投資監督與內控管理處，負責證券投資基金
託管業務的風險管理。
4
、內部控制制度
中國
光大銀行股份有限公司投資與託管業務部自成立以來嚴格遵照《基金
法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《信息披露辦法》、《運作辦法》、《
銷售辦法
》
等法律、法規的要求，並根據相關法律法規制訂、完善了《中國
光大銀行證券投
資基金託管業務內部控制規定》、《中國
光大銀行投資與託管業務部保密規定》等
十餘項規章制度和實施細則，將風險控制落實到每一個工作環節。中國
光大銀行投資與託管業務部以控制和防範基金託管業務風險為主線，在重要崗位（基金清
算、基金核算、監督稽核）還建立了安全保密區，安裝了錄像監視系統和錄音監
聽系統，以保障基金信息的安全。
（五）託管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據法律、法規和基金合同等的要求，基金託管人主要通過定性和定量相結
合、事前監督和事後控制相結合、技術與人工監督相結合等方式方法，對基金投
資品種、投資組合比例每日進行監督；同時，對基金管理人就基金資產淨值的計
算、基金管理人和基金託管人報酬的計提和支付、基金收益分配、基金費用支付
等行為的合法性、合規性進行監督和核查。
基金託管人發現基金管理人的違反法律、法規和基金合同等規定的行為，及
時以書面或電話形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知後應及時核
對確認並以書面形式對基金託管人發出回函。在限期內，基金託管人有權隨時對
通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託
管人通知的違規
事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。
第三部分 相關服務機構
一、基金份額發售機構
1
、直銷機構
鑫元基金管理有限公司及本公司的網上交易
系統
住所
：
中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道
1200
號
2
層
217
室
辦公地址：
上海市靜安區中山北路
909
號
12
樓
法定代表人：
肖炎
聯繫電話：
021
-
20892066
傳真：
021
-
20892080
聯繫人：
周芹
客戶服務電話：
4006066188
，
021
-
68619600
公司網址
：
www.xyamc.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購、申購及贖回
等業務
,
具體交易細則請參閱本公司網站公告。
網上交易網址
（含微信交易）
：
www.xyamc.com
（微信名稱：鑫元基金
財管家
（微信帳號：
xyamc_ebuy
））。
2
、
銷售
機構
廣東順德農村商業銀行股份有限公司
註冊地址：
廣東省佛山市順德大良新城區擁翠路
2
號
辦公地址：
廣東省佛山市順德大良新城區擁翠路
2
號
法定代表人：
姚真勇
客戶電話：
0757
-
22223388
網站：
www.
sdebank.com
二、登記機構
鑫元基金管理有限公司
住所
：
中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道
1200
號
2
層
217
室
辦公地址：
上海市靜安區中山北路
909
號
12
樓
法定代表人：
肖炎
聯繫電話：
021
-
2089
2000
傳真：
021
-
20892111
聯繫人：
包穎
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：
上海源泰律師事務所
註冊地址：中國上海浦東南路
256
號
華夏銀行大廈
14
層
辦公地址：中國上海浦東南路
256
號
華夏銀行大廈
14
層
負責人：
廖海
聯繫電話：
021
-
51150298
傳真：
021
-
51150398
聯繫人：
劉佳
經辦律師：
劉佳、姜亞萍
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：
安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
註冊地址：北京市東城區長安街
1
號東方廣場安永大樓
17
層
01
-
12
室
辦公地址：北京市東城區長安街
1
號東方廣場安永大樓
16
層
法定代表人：毛鞍寧
電話：
010
-
58153000
傳真：
010
-
85188298
聯繫人：
陳露
經辦註冊會計師：
陳露、藺育化
註：相關服務機構情況更新至披露日。
第四部分 基金份額的分類
一、基金份額分類
本基金根據認購費、申購費、贖回費、銷售服務費收取方式的不同，將基金
份額分為不同的類別。其中：
1、在投資者認購、申購時收取認購、申購費，在贖回時根據持有期限收取
贖回費的基金份額，稱為A類基金份額。
2、從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、申購費，在贖回時
根據持有期限收取贖回費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金
A
類和
C
類基金份額分別設置代碼。
A
類基金份額的基金代碼為
002632
，
C
類基金份額的基金代碼為
002633
。
由於基金費用的不同，本基金A類
基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額淨值，計算公式為計算日各類別基
金資產淨值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之
間不得互相轉換。
二
、
在不違反法律法規和基金合同的前提下，
根據基金運作情況，基金管理
人可在不損害已有基金份額持有人權益的情況下，經與基金託管人協商，在履行
適當程序後停止現有基金份額類別的銷售、或者調整現有基金份額類別的費率
水平、或者增加新的基金份額類別等，調整前基金管理人需及時公告並報中國證
監會備案
，無需召開基金份額持有人大會審議
。
第五部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》、基金合同及其他有關規定募集，募集申請經中國證監會
2015
年
4
月
13
日
證監許可[
2015
]
611
號文註冊。
自
2016
年
4
月
13
日起向社會公開募集，於
2016
年
4
月
19
日結束本基金的募集工作。經普華永道中天會計師事務所驗資，
本次募集的淨認購金額為
200,564,948.93
元人民幣，認購款項在基金驗資確認
之日之前產生的銀行利息共計
12.82
元人民幣。上述資金已於
2016
年
4
月
21
日
全額劃入本基金在基金託管人中國
光大銀行股份有限公司開
立的基金託管專戶。
一、基金
運作方式與類型
基金類別：債券型
基金運作方式：契約型、開放式
二
、基金
存續期間
存續期間：不定期
第六部分 基金合同的生效
根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同於
201
6
年
4
月
21
日正式生效
。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
根據《流動性風險管理規定》及基金合同的有關規定，經與基金託管人協商
一致並報監管機構備案，基金管理人對基金合同進行了修訂，並對贖回費相關規
則進行了調整。該修訂自
2018
年
3
月
31
日起生效。
根據《
信息披露
管理辦法
》及基金合同的有關規定，經與基金託管人協商一
致並報監管機構備案，基金管理人對基金合同進行了修訂。該修訂自
201
9
年
11
月
2
9
日
起生效。
第七部分 基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售
機構
將由基金管理人
在本招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售
機構
，並在基金管理人網站公示
。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務
的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回
。
二、申購和贖回的開放日及時間
1
、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但
應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告。
2
、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月開始辦理申購，具體業務辦
理時間在申
購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月開始辦理贖回，具體業務辦
理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基
金份額申購、贖回或轉換的價格。
三、申購與贖回的原則
1
、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨
值為基準進行計算；
2
、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行
順序贖回
。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告
。
四、申購與贖回的程序
1
、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購
資金，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、
贖回申請無效。
2
、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，投資人交
付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。
投資人贖回申請生效後，基金管理人將指示基金託管人在
T
＋
7
日
(
包括該
日
)
內將贖回款項從基金託管帳戶劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他
暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款
處理。
遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障
或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款
項劃付時間相應順延
。
3
、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金登記機構在
T+1
日內對該交易的有
效性進行確認。
T
日提交的有效申請，投資人可在
T+2
日後
(
包括該日
)
到銷售網
點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，
則申購款項本金退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的
確認情況，投資者應及時查詢
。
五、申購和贖回的數量限制
1
、
投資人通過
銷售
機構或鑫元基金管理
有限
公司網上
交易
系統
首次
申購本
基金的單筆最低金額為人民幣
100
元
，追加申購單筆最低金額為人民幣
100
元
。
投資人
通過直銷中心櫃檯首次申購的
單筆
最低金額為
人民幣
10,000
元，追加申
購最低金額為
1,000
元人民幣。已
持有本基金份額
的投資人不受首次申購最低金
額的限制，但受追加申購最低金額的限制。
2
、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少於
100
份。
某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構
單個
交易帳戶的份額餘額少於
100
份的，基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構
單個
交易帳戶持有的基金份額。
3
、
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
具體規定以相關公告為準。
4
、
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在
指定
媒介
上公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1
、申購費率
本基金
A
類基金份額在申購時收取申購費用，
C
類基金份額不收取申購費用。
本基金根據
A
類基金份額投資群體的不同，將收取不同的申購費率，具體的投資
群體分類如下：
（
1
）特定投資者
:
指依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計
劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括全社會保障
基金、經監管部門批准可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計劃以
及集合計劃）。
本基金對通過直銷中心申購本基金
A
類基金份額的特定投資者，申購費率按
其申購金額遞減，具體如下：
申購金額（
M
）
申購費率
M
＜
100
萬
0.06%
100
萬
元≤
M
＜
500
萬
元
0.03%
M
≥
500
萬
元
按筆收取，
100
0
元
/
筆
（
2
）非特定投資者：指除特定投資者之外的投資者。
非特定投資者申購本基金
A
類基金份額的申購費率按其申購金額遞減，具體
如下：
申購金額（
M
）
申購費率
M
＜
100
萬
0.6%
100
萬
元≤
M
＜
500
萬
元
0.3%
M
≥
500
萬
元
按筆收取，
100
0
元
/
筆
申購費用由申購本基金
A
類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。因紅
利再投資而產生的基金份額，不收取相應的申購費用。
2
、贖回費率
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有
人贖回基金份額時收取。
對持續持有期少於
7
日的投資者收取的贖回費，將全額
計入基金財產
，
對持續持有期長於
7
日的投資者收取的贖回費，
不低於贖回費總
額的
25%
應歸基金財產，未計入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手
續費。本基金的贖回費率具體如下表所示：
持有時間（Y）
贖回費率
Y＜7天
1.5%
7天≤Y＜
365
天
0.3%
Y
≥
365
天
0%
3
、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲
應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告。
4
、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動
期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購
費率
、
基金贖回費率
和銷售服務費率
。
七、申購份額與贖回金額的計算
1
、本基金兩類基金份額淨值的計算，均保留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
T
日的基金份額淨值在
當天收市後計算，並
按
基金合同的約定
公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，
可以適當延遲計算或公告。
2
、申購份額的計算
本基金申購的有效份額為淨申購金額除以當日的該類基金份額淨值，有效份
額單位為份，上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生
的收益或損失由基金財產承擔。
（
1
）申購本基金
A
類基金份額的計算公式為：淨申購金額
=
申購金額
/
（
1
＋申購費率）
申購費用
=
申購金額
-
淨申購金額
申購份額
=
淨申購金額
/
申購當日
A
類基金份額淨值
申購費用為固定金額時：
申購費用＝固定金額
淨申購金額
=
申購金額－申購費用
申購份額＝淨申購金額
/
申購當日
A
類基金份額淨值
例
1
：某投資人（特定投資者）申購本基金
A
類基金份額
40,000
元，申購費
率為
0.06%
，假設申購當日
A
類基金份額淨值為
1.040
0
元，則其可得到的申購
份額為：
淨申購金額
=40,000/
（
1+0.06%
）
=39,976.01
元
申購費用
=40,000
-
39,976.01=23.99
元
申購份額
=39,976
.01/1.040
0
=38,438.47
份
即該投資人投資
40,000
元申購本基金
A
類基金份額，可得到
38,438.47
份
基金份額。
例
2
：某投資人（非特定投資者）申購本基金
A
類基金份額
40,000
元，申購
費率為
0.6%
，假設申購當日
A
類基金份額淨值為
1.040
0
元，則其可得到的申購
份額為：
淨申購金額
=40,000/
（
1+0.6%
）
=39,761.43
元
申購費用
=40,000
-
39,761.43=238.57
元
申購份額
=39,761.43/1.040
0
=38,232.14
份
即該投資人投資
40,000
元申購本基金
A
類基金份額，可得到
38,232.14
份
基金份額。
（
2
）申購本基金
C
類基金份額的計算公式為：
申購份額
=
申購金額
/
申購當日
C
類基金份額淨值
例：某投資人申購本基金
C
類基金份額
10,000
元，假設申購當日
C
類基金
份額淨值是
1.056
0
元，則其可得到的申購份額為：
申購份額
＝
10,000 / 1.056
0
＝
9,469.70
份
即該投資人投資
10,000
元申購本基金
C
類基金份額，可得到
9,469.70
份基
金份額。
3
、贖回金額的計算
本基金的贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額淨值並
扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到
小數點後
2
位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
本基金贖回金額的計算公式為：
贖回總金額
=
贖回份額×贖回當日基金份額淨值
贖回費用
=
贖回總金額×贖回費率
淨贖回金額
=
贖回總金額－贖回費用
例：假設某投資者持有本基金不滿
365
天，在
T
日申請贖回基金份額
10,000
份，贖回當日基金份額淨值是
1.050
0
元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額
=10,000
×
1.05
0
0
=10,500
元
贖回費用＝
10,500
×
0.3%=31.50
元
淨贖回金額
=10,500
－
31.50
＝
10,468.50
元
即該投資人在持有本基金不滿
365
天時，在
T
贖回其持有的基金份額
10,000
份，
T
日的基金份額淨值為
1.050
0
元，則可得到的贖回金額為
10,468.50
元。
八、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時
。
3
、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產淨值。
4
、基金管理人接受某筆或某些申購申請會損害現有基金份額持有人利益時。
5
、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過
50%
，或者變相規避
50%
集中度的情形時。
7
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存
在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人應當採取暫停接受基金申購申請的措施。
8
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
7
、
8
項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
申購時，基金管理人應當根據有關規定在指定
媒介
上刊登暫停申購公告。如果投
資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的
情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理
。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1
、
因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時
，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3
、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產淨值。
4
、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5
、
當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人應當採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。
6
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形
之一且基金管理人決定暫停接受贖回或延緩支付贖回款項
時，
基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額
支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比
例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第
4
項所述情形，按
基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能
未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回
業務的辦理並公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1
、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數後的餘額
)
超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分
延期贖回
。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執行。
（
2
）
部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的
前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖
回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延
期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，
無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到
全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分
作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（
3
）
若本基金髮生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開
放日基金總份額的
2
0%
，基金管理人
有權
先行對該單個基金份額持有人超出
2
0%
以上的部分贖回申請實施延期辦理。對於延期辦理的部分，如該持有人在提交贖
回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤
銷；選擇延期
贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，無優先權並以下一開放日的基金份
額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。對於該基金份額持
有人未超過上述比例的部分，基金管理人有權根據前段「（
1
）全
額
贖回」或「（
2
）
部分延期贖回」的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一併辦理。
（
4
）
暫停贖回：連續
2
個工作日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項，但不得超過
20
個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3
、
巨額贖回
的公
告
當發生上述
延期贖回並延期辦理
時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，同時
依照《信息披露辦法》的有關規定
在指定
媒介
上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定
媒
介
上刊登暫停公告。
2
、如發生暫停的時間為
1
日，基金管理人應於重新開放日，在指定
媒介
上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近
1
個開放日的兩類基金份額淨
值。
3
、如果發生暫停的時間超過
1
天但少於
2
周，暫停結束基金重新開放申購
或贖回時，基金管理人應提前
2
個
工作日
在至少一家指定
媒介
刊登基金重新開放
申購或贖回的公告，並在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個
開放日
的
兩類
基金份額淨值。
4
、如果發生暫停的時間超過
2
周，暫停期間，基金管理人可根據需要刊登
暫停公告。暫停結束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應提前
2
個工作日
在指定媒介連續刊登基金重新開放申購或贖回的公告，並在重新開放申購或贖回
日公告最近一個開放日的兩類基金份額淨值。
十二、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的
規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，
相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並
提前告知基金託管人與相關機構
。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指
基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費
。
十四、基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費
。
十五、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投
資計劃，具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額
。
十六、基金的凍結、解凍和質押
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，
被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。法
律法規另有規定的除外。
如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他
基金業務，
基金管理人將制定和實施相應的業務規則
。
第八部分 基金的投資
一、投資目標
本基金以信用債和
可轉債為主要投資對象，在適度承擔信用風險並保證資產
流動性的條件下，通過積極主動的投資管理，力爭取得超越基金業績比較基準的
收益，實現基金資產長期、穩定的增長。
二、投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的
固定收益類金融工具（包括國內依法發行和上市交易的
國債、金融債、企業債、
公司債、
證券公司發行的短期
公司債、地方政府債、次級債、
中小企業私募債、
可轉換債券
含分離交易
可轉債、
央行票據、中期票據、
短期融資
券、資產支持證
券、債券回購、協議存款、通知存款、銀行存款等）和
股票（
包括中小板、創業
板
及其他經中國證監會核准上市的
股票
）
、
權證等權益類金融工具
以及法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
（
但須符合中國證監會相關規定
）
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的
80%
，
其中投資於信用債和
可轉債的比例合計不低於非現金基金資產的
80%
；股
票等權益類資產
的比例不
超過基金資產的
20%
；本基金持有的現金及到期日在一
年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存
出保證金、應收申購款等。
三、投資策略
1
、大類資產配置策略
本基金為債券型基金，對債券的投資比例不低於基金資產的
80%
。在嚴格把
控投資風險的基礎上，適度參與權益類資產的投資從而提高投資收益。
本基金緊
密跟蹤債券市場與股票市場的運行情況和風險收益特徵，結合對宏觀經濟環境、
國家政策趨向及利率變化趨勢等重點分析，判斷債券市場和股票市場的相對投資
價值，在債券資產與股票資產之間進行動態調整。
2
、債券投資組合策略
根據資產的發行主體、風險來源、收益率水平、市場流動性等因素，基金管
理人通過深入研究宏觀經濟發展狀況，預測價格和利率變化趨勢，在債券組合久
期調整及期限結構配置基礎上，採取積極的投資策略，確定類屬資產的最優配置
比例。
（1）信用債投資策略
本基金將重點投資信用類債券，以提高組合收益能力。信用債券相對央票、
國債等利率產品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源，本基金將在內部
信用評級的基礎上和內部信用風險控制的框架下，積極投資信用債券，獲取信用
利差帶來的高投資收益。
債券的信用利差主要受兩個方面的影響，一是市場信用利差曲線的走勢；二
是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經濟走勢、行業信用狀況、信用債券
市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析，判斷市場信用利差曲線整體及分
行業走勢，確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內部評級系統分析各
信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差，選擇信用利差被高估、未
來信用利差可能下降的信用債券進行投資，減持信用利差被低估、未來信用利差
可能上升的信用債券。
（2）可轉換債券投資策略
基於行業分析、企業基本面分析和可轉換債券估值模型分析，並結合市場環
境情況等，本基金在一、二級市場投資可轉換債券，以達到在嚴格控制風險的基
礎上，實現基金資產穩健增值的目的。
1）行業配置策略
本基金將根據宏觀經濟走勢、經濟周期，以及階段性市場投資主題的變化，
綜合考慮宏觀調控目標、產業
結構調整等因素，精選成長前景明確或受益政策扶
持的行業內公司發行的可轉換債券進行投資布局。另外，由於宏觀經濟所處的時
期和市場發展的階段不同，不同行業的可轉換債券也將表現出不同的風險收益特
徵。在經濟復甦的初期，持有資源類行業的可轉換債券將獲得良好的投資收益；
而在經濟衰退時期，持有防禦類
非周期行業的可轉換債券，將獲得更加穩定的收
益。
2）個券選擇策略
本基金將運用企業基本面分析和理論價值分析策略，在嚴格控制風險的前提
上，精選具有投資價值的可轉換債券券，力爭實現較高的投資收益。
3）條款博弈策略本基金將深入分析公司基本面，包括經營狀況和財務狀況，
預測其未來發展戰略和融資需求，結合流動性、到期收益率、純債溢價率等因素，
充分發掘這些條款給可轉換債券帶來的投資機會。
4）轉股策略
在轉股期內，當本基金所持有可轉換債券市場交易價格顯著低於轉股平價時，
即轉股溢價率明顯為負時，本基金將通過轉股並在其上市交易後10個工作日內賣
出股票以實現收益。
（3）資產支持證券投資策略
當前國內資產支持證券市場以信貸資產證券化產品為主（包括以銀行貸款資
產、住房抵押貸款等作為基礎資產），仍處於創新試點階段。產品投資關鍵在於
對基礎資產質量及未來現金流的分析，本基金將在國內資產證券化產品具體政策
框架下，採用基本面分析和數量化模型相結合，對個券進行風險分析和價值評估
後進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模並進行分散投資，
以降低流動性風險。
（4）
證券公司發行的短期
公司債本基金投資
證券公司發行的短期
公司債，基金管理人將根據審慎原則，指定
嚴格的投資決策流程和風險控制制度，以防範信用風險、流動性風險等各種風險。
投資
證券公司短期
公司債的關鍵在於系統分析和跟蹤
證券公司的基本面情
況，本基金主要通過定量與定性相結合的研究及分析方法進行
證券公司短期公司
債的選擇和投資。定量分析方面，基金管理人將著重關注債券發行人的財務狀況，
包括發行主體的償債能力、盈利能力、現金流獲取能力以及發行主體的長期資成
本結構等。定性分析則重點關注所發行債券的具體條款以及發行主體情況。
（5）
中小企業私募債的投資策略
由於
中小企業私募債採取非公開方式發行和交易，並限制投資者數量上限，
整體流動性相對較差。同時，受到發債主體資產規模較小、經營波動性較高、信
用基本面穩定性較差的影響，整體的信用風險相對較高。
中小企業私募債的這兩
個特點要求在具體的投資過程中，應採取更為謹慎的投資策略。本基金認為，投
資該類債券的核心要點是分析和跟蹤發債主體的信用基本面，並綜合考慮信用基
本面、債券收益率和流動性等要素，確定最終的投資決策。對於
中小企業私募債，
本基金的投資策略以持有到期為主。
3、股票投資策略
本基金的股票投資策略以精選個股為主，發揮基金管理人專業研究團隊的研
究能力，從定量和定性兩個方面考察上市公司的增值潛力。
定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素，包括淨資產與
市值比率（B/P）、每股盈利/每股市價（E/P）、年現金流/市值（cashflow-to-
price）和銷售收入/市值（S/P）等價值指標以及淨資產收益率（ROE）、每股收
益增長率和主營業務收入增長率等成長指標。
定性方面考察上市公司所屬行業發展前景、行業地位、競爭優勢等多種因素，
精選流動性好、成長性高、估值水平低的股票進行投資。
4、權證投資策略
本基金的權證投資將嚴格遵守證監會及相關法律法規的約束，謹慎、合理地
對基金資產進行權證投資。同時，基金管理人將以價值分析為基礎，在採用權證
定價模型分析其合理定價的基礎上，充分考量可能持有的權證品種的收益率、流
動性及風險收益特徵，在風險可控的基礎上，實現基金資產增值並鎖定收益。
四、投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）
本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的
80%
，其中投資於信
用債和
可轉債的比例合計不低於非現金基金資產的
80%
；
（
2
）保持不低於基金資產淨值
5
％的現金或者到期日在一年以內的政府債
券
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）
本基金投資於權益類資產
(
包括股票、權證等
)
的比例不高於基金資產
的
20%
；
（
4
）本基金持有一家公司
發行
的
證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
％；
（
5
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的
10
％；
（
6
）本基金管理人管理的全部開放式基金
持有一家上市公司發行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；
（
7
）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股
票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
；
（
8
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值
的
15
%
；因證券市場波動、
證券
停牌、基
金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資；
（
9
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
10
）
本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10
％；
（
11
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資
產淨值的
0.5
％；
（
12
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產淨值的
10
％；
（
13
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
（
14
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的
10
％；
（
15
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
16
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
1
7
）本基金持有單只
中小企業私募債，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
18
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
19
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
，
在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年，債券
回購到期後不得展期；
（
20
）
本基金的基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
21
）
本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍
保持一致；
（
2
2
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
因證券市場波動、證券發行人合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對
價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，除上
述第（
2
）、（
8
）、（
16
）、（
21
）條以外，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調
整。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。
期間，基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的
約定。
基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行
變更的，以變更後的規
定為準。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，
在履行適當程序
後，
則本基金投資不再受相關限制
，但須提前公告，不需要經基金份額持有人大
會審議
。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為；
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
5
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
6
）法律
、行政
法規
和
中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者
從事其他重大關聯交易的，
應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人
利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以
披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立
董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本
基金，則本基金投資不再受
相關限制。
五、業績比較基準
本基金
業績比較基準
=
中債綜合全價指數收益率
×80%+
滬深
300
指數收益率
×
20%
本基金選擇中債綜合全價指數收益率作為債券投資部分的業績比較基準。中
債綜合全價指數樣本具有廣泛的市場代表性，涵蓋主要交易市場（銀行間市場、
交易所市場等）、不同發行主體（政府、企業等）和期限（長期、中期、短期等），
是中國目前最權威，應用也最廣的指數。中債綜合全價指數的構成品種基本覆蓋
了本基金的債券投資標的，反映債券全市場的整體價格和投資回報情況。
本基金選擇滬深
300
指數收益率作為股票投資部分的業績比較基準。滬深
300
指數樣本覆蓋了滬深市場
60%
左右的市值，具有良好的市場代表性和可投資
性。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績
比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的指數時，本
基金可以在與基金託管人協商一致的情況下，報中國證監會備案後變更業績比較
基準並及時公告，無需召開基金份額持有人大會。如果本基金業績比較基準所參
照的指數在未來不再發布時，基金管理人可以按相關監管部門要求履行相關手續
後，依據維護基金份額持有人合法權益的原則
，選取相似的或可替代的指數作為
業績比較基準的參照指數，而無需召開基金份額持有人大會。
六、風險收益特徵
本基金為債券型基金，屬於證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與
預期收益高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使股東、債權人權利的處理原則及方法
1
、有利於基金資產的安全與增值；
2
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東、債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
3
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
八、
基金的融資融券
本基金可以根據屆時有效的有關法律法規和政策的規定進行融資融券。
九、
基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人
覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，
保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資報告中所載數據截止至
20
1
9
年
9
月
30
日。本報告中財務資料未經審
計。
1、報告期末基金資產組合情況
序
號
項目
金額（元）
佔基金總資產的比例
（
%
）
1
權益投資
-
-
其中：股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
1,285,580,000.00
97.86
其中：債券
1,285,580,000.00
97.86
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買
入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付
金合計
804,195.85
0.06
8
其他資產
27,287,837.93
2.08
9
合計
1,313,672,033.78
100.00
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
註：本基金本報告期末未持有境內股票。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
註：本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
註：本基金本報告期末未持有股票。
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序
號
債券品種
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例
（％）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
507,125,000.00
48.70
其中：政策性金融債
70,629,000.00
6.78
4
企業債券
93,471,000.00
8.98
5
企業短期融資券
20,024,000.00
1.92
6
中期票據
549,152,000.00
52.74
7
可轉債（可交換債）
-
-
8
同業存單
115,808,000.00
11.12
9
其他
-
-
10
合計
1,285,580,000.00
123.46
5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
序
號
債券代碼
債券名
稱
數量（張）
公允價值（元）
佔基金資產
淨值比例
（％）
1
1820081
18
海峽
銀行
01
1,000,000
101,500,000.00
9.75
2
101800894
18
中建
MTN001
600,000
61,956,000.00
5.95
3
101800948
18
粵電
發
MTN001
600,000
60,912,000.00
5.85
4
180405
18
農發
05
600,000
60,402,000.00
5.80
5
131800004
18
越秀
集團
GN001
500,000
53,245,000.00
5.11
6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投
資明細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註：本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
註：本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
註：本基金本報告期內未投資國債期貨。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註：本基金本報告期末未持有國債期貨。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
註：本基金本報告期內未投資國債期貨。
10、投資組合報告附註
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說
明
本報告期內基金投資的前十名證券中的發行主體包括中國
民生銀行股份有
限公司。
中國銀行保險監督管理委員會於
2018
年
11
月
9
日對中國
民生銀行股
份有限公司作出
了處罰決定。但本基金投資相關證券的投資決策程序符合相關
法律、法規的規定。
本報告期內基金投資的前十名證券中的發行主體包括九江銀行股份有限公
司。中國銀監會九江監管分局、中國銀監會江西監管局分別於
2018
年
10
月
23
日、
2018
年
11
月
14
日對九江銀行股份有限公司作出了處罰決定。但本基金投
資相關證券的投資決策程序符合相關法律、法規的規定。
本報告期內基金投資的前十名證券的其餘發行主體沒有被監管部門立案調
查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。
1.10.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明
本報告期內基金投資的前十名股票不存在超出基金合同規定的備選股票庫
的情況。
1.10.3 其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
5,127.72
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
26,322,412.00
5
應收申購款
298.21
6
其他應收款
960,000.00
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
27,287,837.93
1.10.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末未持有股票。
第九部分 基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策
前應仔細閱讀本基金招募說明書。
歷史時間段本基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
（截止時間
201
9
年
9
月
30
日）
鑫元雙債增強
A
階段
淨值增
長率①
淨值增
長率標
準差②
業績比
較基準
收益率
③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①－③
②－④
2016
年
4
月
21
日（基金
合同生效之
日）至
2016
年
12
月
31
日
0.60%
0.09%
-
0.22%
0.20%
0.82%
-
0.11%
2017
年
1
月
1
日至
2017
年
12
月
31
日
0.90%
0.08%
1.64%
0.14%
-
0.74%
-
0.06%
201
8
年
1
月
1
日至
201
8
年
12
月
3
1
日
4.05%
0.08%
-
1.23%
0.26%
5.28%
-
0.18%
2
019
年
1
月
1
日
至
2019
年
6
月
30
日
1.71%
0.04%
5.60%
0.30%
-
3.89%
-
0.26%
2
019
年
7
月
1
日
至
2019
年
9
月
30
日
0.54%
0.04%
0.31%
0.19%
0.23%
-
0.15%
鑫元雙債增強
C
階段
淨值增
長率①
淨值增
長率標
準差②
業績比
較基準
收益率
③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①－③
②－④
2016
年
4
月
21
日（基金
合同生效之
0.40%
0.09%
-
0.22%
0.20%
0.62%
-
0.11%
日）至
2016
年
12
月
31
日
2017
年
1
月
1
日至
2017
年
12
月
31
日
0.55%
0.07%
1.64%
0.14%
-
1.09%
-
0.07%
201
8
年
1
月
1
日至
201
8
年
12
月
3
1
日
3.82%
0.08%
-
1.23%
0.26%
5.05%
-
0.18%
2
019
年
1
月
1
日
至
2019
年
6
月
30
日
1.51%
0.04%
5.60%
0.30%
-
4.09%
-
0.26%
2
019
年
7
月
1
日
至
2019
年
9
月
30
日
0.44%
0.04%
0.31%
0.19%
0.13%
-
0.15%
第十部分 基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、銷售服務費；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用
，
但法律法規、中國證監
會
另
有規定的除外
；
5
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6
、基金份額持有人大會費用；
7
、基金的證券交易或結算費用；
8
、基金的銀行匯劃費用；
9
、證券帳戶開戶費用、
銀行
帳戶維護費用；
10
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
0.3
%
年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H
＝
E
×
0.3
%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
5
個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日或不可抗力等
，
支付日期順延。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.1
%
的年費率計提。託管費的計
算方法如下：
H
＝
E
×
0.1
%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
5
個工作日內從
基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日或不可抗力等
,
支付日期順延。
3.
銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額的銷售服務費年費
率為
0.40%
。
本基金銷售服務費按前一日
C
類基金資產淨值的
0.40%
年費率計提。
計算方法如下：
H
＝
E
×
0.40%
÷當年天數
H
為
C
類基金份額每日應計提的銷售服務費
E
為
C
類基金份額前一日基金資產淨值
銷售服務費
每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送銷售服務
費劃付指令，基金託管人覆核後於次月
前
5
個工作日內從基金財產中劃出，由基
金管理人分別支付給各基金銷售機構。
若遇法定節假日、公休日或不可抗力等
,
支付日期順延
。
銷售服務費主要用於本基金持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。
上述「一、基金費用的種類
」
中第
4
－
10
項費用，根據有關法規及相應協議
規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四、基金管理費、基金託管費和銷售服務費的調整
在法律法規規定的範圍內，
基金管理人和基金託管人可根據基金規模等因素
協商一致，酌情調低基金管理費率、基金託管費率、銷售服務費率，無須召開基
金份額持有人大會。提高上述費率需經基金份額持有人大會決議通過。基金管理
人
必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定
在指定
媒介
上刊登公告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。
第十一部分 招募說明書更新部分的說明
本基金本次更新招募說明書主要對基金管理人主要人員情況、基金託管費相
關信息進行更新，相關信息截止日為
2020
年
4
月
10
日，具體內容請見招募說明書
正文中「第三部分
基金管理人」、「第十五部分
基金的費用與稅收」、「第二十部
分
基金合同的內容摘要」。除非另有說明，本招募說明書所載其他內容截止日為
2019
年
11
月
29
日
,
有關財務數據、淨值表現截止日為
2019
年
9
月
30
日。
中財網