美國船王哈利曾對兒子小哈利說：「等你到了23歲，我就將公司的財政大權交給你。」誰想，兒子23歲生日這天，老哈利卻將兒子帶進了賭場。老哈利給了小哈利2000美元，讓小哈利熟悉牌桌上的伎倆，並告訴他無論如何不能把錢輸光。
小哈利連連點頭，老哈利還是不放心，反覆叮囑兒子一定要剩下500美元。小哈利拍著胸脯答應下來。然而，年輕的小哈利很快賭紅了眼，把父親的話忘了個一幹二 淨，最終輸得一分不剩！走出賭場，小哈利十分沮喪，說他本以為最後那兩把能賺回來，那時他手上的牌正在開始好轉，沒想到卻輸得更慘。
老哈利說：你還要再進賭場，不過本錢我不能再給你需要你自己去掙。小哈利用了一個月時間去打工，掙到了700美元。當他再次走進賭場，他給自己定下了規矩：只能輸掉一半的錢，到了只剩一半時他一定離開牌桌。
然而，小哈利又一次失敗了。
當他輸掉一半的錢時，腳下就像被釘了釘子般無法動彈。他沒能堅守住自己的原則，再次把錢全都壓了上去，還是輸個精光。老哈利則在一旁看著一言不發。走出賭場，小哈利對父親說：他再也不想進賭場了，因為他的性格只會讓他把最後一分錢都輸光，他註定是個輸家。
誰知老哈利卻不以為然，他堅持要小哈利再進賭場。老哈利說：賭場是世界上博弈最激烈、最無情、最殘酷的地方，人生亦如賭場，你怎麼能不繼續呢？
小哈利只好再去打短工。
他第三次走進賭場已是半年以後的事了。這一次，他的運氣還是不佳又是一場輸局。但他吸取了以往的教訓，冷靜了許多，沉穩了許多，當錢輸到一半時，他毅然決然地走出了賭場。雖然他還是輸掉了一半，但在心裡，他卻有了一種贏的感覺，因為這一次他戰勝了自己！
老哈利看出了兒子的喜悅，他對兒子說：「你以為你走進賭場，是為了贏誰？你是要先贏你自己！控制住你自己，你才能做天下真正的贏家。」
從此以後，小哈利每次走進賭場，都給自己制定一個界線，在輸掉10%時他一定會退出牌桌。再往後，熟悉了賭場的小哈利竟然開始贏了：他不但保住了本錢，而且還贏了幾百美元！這時，站在一旁的父親警告他，現在應該馬上離開賭桌。
可頭一次這麼順風順水，小哈利哪兒捨得走？幾把下來他果然又贏了一些錢，眼看手上的錢就要翻倍 — 這可是他從沒有遇到過的場面，小哈利無比興奮！誰知，就在此時形勢急轉直下，幾個對手大大增加了賭注，只兩把，小哈利又輸得精光…從天堂瞬間跌落地 獄的小哈利驚出了一身冷汗，他這才想起父親的忠告。
如果當時他能聽從父親的話離開，他將會是一個贏家。可惜，他錯過了贏的機會，又一次做了輸家。
一年以後，老哈利再去賭場時，小哈利儼然已經成了一個像模像樣的老手，輸贏都控制在10%以內。不管輸到10%，或者贏到10%，他都會堅決離場，即使在最順的時候他也不會糾纏！老哈利激動不已 ── 因為他知道，在這個世上，能在贏時退場的人才是真正的贏家。
老哈利毅然決定，將上百億的公司財政大權交給小哈利。聽到這突然的任命，小哈利倍感吃驚：「我還不懂公司業務呢！。」老哈利卻一臉輕鬆地說：「業務不過是小事。世上多少人失敗，不是因為不懂業務，而是控制不了自己的情緒和欲望！」
老哈利很清楚：能夠控制情緒和欲望，往往意味著掌控了成功的主動權。
船王哈利訓子秘訣：能在贏時退場的人，才是真正的贏家。
（一）趨勢交易成功的戰術
（1）我們快速就發現了新的上漲趨勢正在產生，在這個期間，我們所建立的是多頭倉位。
（2）我們順著大趨勢（上漲）並且逆著小趨勢交易（回調），在較小的下跌之處買進。
（3）我們按照下面的原則平掉部分多頭倉位：
市場已經完成了上漲的目標。
市場主要情緒已經變得絕對看漲，小趨勢已經開始上漲。
價格已經進入上面可怕的阻力區，我們覺得再上漲就要進行關鍵的價格修正了。
（4）我們必須要拒絕誘惑，而這些誘惑在主導大眾的情緒，簡單來說，我們不會在上漲的時候買進，也不會在下跌的時候賣出。
（5）假如趨勢對你不利，就要迅速平倉；然而若市場還是對你有利的，就不要急於平倉。必須記住，大趨勢總是比你想像的要跑得更遠一些。
（6）我喜歡持有與大趨勢一致的倉位——假如我想要加倉，我喜歡逆著小趨勢進行加倉。
（7）確認大趨勢僅僅是完成了一半的工作，由于波動幅度太大了，即便你是做多的，如果時機不正確，也會被套牢。因此順勢做多也要逆小趨勢，在短期走弱的時候介入，而且要控制好倉位，這樣的話風險才會更小。
（8）當市場達到你的大價格目標的時候，如果你早就決定了要平掉一半的倉位，迅速行動！若你不行動，遲一點的話你就會後悔。
（二）趨勢交易成功的要點
（1）關於建倉。
順著大趨勢進行交易，逆著小趨勢進行交易。比如，滿足下麵條件的時候做多：
大趨勢在上漲，小趨勢已經下跌。
價格下跌到了支撐區。
與上一次相比，市場已經下跌了漲幅的35%~50%。
假如市場大趨勢是明顯的下跌，那麼滿足下面的條件可以做空：
小趨勢已經上漲。
價格已經上漲到了上面的阻力區。
與上一次下跌相比，市場已經反彈了35%~50%。
（2）關於平倉。
一是假如有利潤：
找到合理的價格目標，假設是做多，則是在阻力區；假設是做空，則是在支撐區，平掉1/3的倉位。
當長期價格目標到了主要的阻力區和支撐區的時候，再平掉1/3倉位。
用止損單保護剩下來的1/3的倉位，用跟蹤止損。最終倉位會被止損，然而也許利潤會比當初想像的更多。
二是如果是虧損：
運用強制金額止損，即損失達到本金的某個比例，這則是你所能忍受的極限。
運用圖標止損，簡單地說，當大趨勢對你的倉位不利時平倉——不是小趨勢反轉的時候（這時你應該是建倉，而不是平倉）。持有倉位，一直到你確認自己錯了（大趨勢與你相反），接著在第一個技術修正時平倉。
（3）假設一建倉就虧損。
假如你的時機把握得好——也就是在上漲的大趨勢回調的時候做多；或者在下跌的大趨勢反彈時做空。這樣的話，若大趨勢不發生反轉，我們就不必考慮平倉。若大趨勢發生反轉了，我們運用兩種方法進行處理：
我們應該觀察當日的市場行為，若在收盤之前大趨勢要發生反轉或者正在發生反轉，我們就要平倉，至少是平掉一部分倉位。假如市場看起來是在一個主要的底部區域，有良好的支撐，其他技術或基本面指標也繼續建議持有多頭倉位，我們就應該繼續持有。我們一定不會加倉，我們會清醒地在反彈的時候平倉。
二、長線盈利模式
能夠在連續不斷地賺大錢的交易者中，是那些建立較長期倉位的人。他們通常是順著趨勢交易。
在交易的遊戲當中，只有贏家和輸家的區分。大多數投機者，包括許多專業交易者最終都成了輸家，並且很多人輸得很慘。除了少量在現場交易的專業交易者之外，他們在交易大廳進行短線操作，交易量非常大，然而所付手續費非常小，不值得一提。不過依據我的經驗，場外交易者非常賺錢的方法就是跟著趨勢進行長線操作。為此，交易者不需要去預測頂部和底部，不需要依靠這種預測去平倉（順勢的倉位）或者做反轉（逆勢的倉位）。趨勢圖的形態是能夠運用的，其中包括50%的回調（反彈）法則，然而這僅僅當作一般的指南，告訴我們支撐或者阻力可能在何處，或者找出順勢的倉位能夠在何處進行金字塔加倉。交易者不需要花費精力去預測頂部或底部，而是專心地尋找主要的價格趨勢是什麼。一旦趨勢確立之後，我們期望能夠趕緊上車。無論是在大趨勢的回調（反彈）之處入市，還是在支撐點顯著突破的地方（做空時）或者阻力點顯著突破的地方（做多時）人市都行——然而我們永遠都處於持續性的大趨勢當中。
我認為，這種長期順勢的交易，並非是很簡單或最快速的賺錢方式，然而能夠這樣做的人，不但可以避免在波浪起伏之間被殺，而且成果會非常驚人，利潤甚至能夠達到電話號碼那麼多。
由此可見，非常賺錢和非常能經常賺錢的方法：
長線倉位策略——在大波動形成的時候就入市，並且在有利的時機進行加碼交易，與此同時只要趨勢還持續當中，必須繼續守住原倉位不動。
然而，大多數交易者處理這個策略的時候，極易跌入根本的陷阱裡。——很遺憾，我們總是想在每一個市場情況中，預判明確的（上漲或者下跌）價格趨勢。最終我們總是在自己以為的多頭時刻逢高買入，並且在應該是走空頭的時候賣到最低點。
通常買人高價、賣出低價的主要原因是：市場大多數時候都非常平衡。也就是說，是處在一個寬廣、漫無目標的橫向區間之內，沒有很明顯的上漲或者下跌趨勢。
交易策略：
（1）只有在市場表現很劇烈的趨勢特性，或是你的分析顯示市場正在醞釀形成趨勢，才能入市。必須要找到每個市場中持續進行的大趨勢，並且順著這個主控全局的趨勢交易，否則的話就不要入市。
（2）順勢操作的人市點有幾個。上一個趨勢的明顯反轉之處。橫向整理明顯向某個方向進行的時候。大趨勢不變的情況之下，形成漲多回跌或者跌深反彈之處。
（3）順勢的倉位，很可能有巨大的利潤，因此不要輕易棄船。在此過程中，很可能出現很多誘惑，引誘你看見一些很小的波動，急於逆勢搶帽子。除非你精通此道，並且設立了止損點，否則的話不要隨便進出。
（4）當所建的倉位符合大勢所趨，並且市場的走勢表明趨勢對你有利，在第二點所說的技術性反彈處進行金字塔形加碼。
（5）保持你的倉位不動，一直到你在客觀分析以後發現，趨勢已經發生了反轉才平倉，並且速度要快。假如此後的市場趨勢告訴你，行情中的大趨勢仍然不變，那麼平倉所採取的行為太早，此時你必須選擇在小趨勢出現技術性反轉之處，來建立順勢的倉位。趨勢追蹤系統發出的趨勢反轉信號，一路設置止損點。50%反趨勢交易，苗頭不對，馬上平倉。
（6）假如市場走勢非常不利，也就是沒有站到你的一邊，那麼如何做？快點跑。
由此可以看出：只有在趨勢十分明確的時候才能下單，以做長期交易為主。「長線盈利模式」的技術派主要運用趨勢型系統，它是依據設計者的數據統計，抓住價格的轉折點，接著假定趨勢會持續下去，並且依照趨勢方向建倉交易，比如MACD、SAR、移動平均線以及DMI等。
趨勢型系統有如下的特點：
（1）「魚身理論」。不可以在最低價之處買進，也不可以在最高價之處賣出，放棄行情的前、後一段的大概20%~30%利潤，利潤主要來源於抓住一波大行情的中間70%~80%部分。
（2）靈敏度。抓住行情轉折點技能的靈敏度由於交易者參數、時間周期不同而有所不同。靈敏度強的指標對趨勢反轉反應非常快，然而假信號也非常多，靈敏度低的對趨勢反轉反應比較慢，假信號也很少，放棄的前後部分的利潤也比較多。
（3）持倉時間長。趨勢型指標要求交易者的持倉時間都比較長，通常是2~3個月甚至更長，因此要求交易者要有一套與趨勢型指標相適應的心理控制方法和交易模式。
（4）利潤可觀。趨勢型的優點是有大行情的時候能夠得到可觀的利潤。
（5）接連不斷的虧損。趨勢型缺點也是在盤整行情時造成接連不斷的虧損，讓交易者不能接受。因此運用趨勢型指標的難度不在於尋找捕捉趨勢的方法，而是在於要有一套很完善的趨勢確認以及過濾原則，才能避免風險。
總之，假如一個交易者沒有自己明確的交易系統和穩定的交易優勢，那麼不要進行交易。十分明確的趨勢不是經常有的，然而，每年都有幾次這樣的行情。一旦趨勢十分明確之後，就必須馬上追入。不要有任何顧慮，大不了錯了止損。一年抓到兩三次大趨勢，就能夠賺得缽滿盆滿。
當然，順勢做長線的交易者必須做如下的事情：
（1）行事前後必須一致。
（2）關注月線、周線，著重於長期的技術研判和交易策略。
（3）交易的時候必須將眼光放遠，保持耐心，並嚴守紀律。
（4）無論什麼時候都要為所有的頭寸設置保護性止損單。
（5）為帳戶合同額設定一個上限，無論任何情況下都不得超過。
三、趨勢交易的雙重投機方法
通過多年的摸索與測試，找出一種趨勢交易雙重投機交易的可靠方法。
這種雙重投機操作的方法為：
價格處於非常寬廣的橫向盤整期，你可以進行一種基本上稱為逆趨勢交易的遊戲一一價格回折到交易區間的下方時買入，反彈上升到上方時賣出。
然而，一旦市場跳出這個橫向盤整的時候，無論是朝哪個方向，就要捨棄逆趨勢交易所建的倉位，順著突破所出現的強勢方向建立倉位。
必須始終如一遵守所有的交易信號，由於一月初下跌段的大利潤超過市場橫向盤整期間的一連串小虧損。
市場鎖定在很寬廣的區間之內。這一時期，可以逆趨勢交易。在上方附近做空，下方附近回補和做多。逆趨勢倉位只會用收盤止損點來保護，止損點設在區間外不遠處。
收盤價無論朝哪個方向突破，均要清掉逆趨勢倉位，來建立新的順勢倉位。
要執行此策略，必須先確定每個市場的價格趨勢是橫向，還是有明顯的走勢（上揚或者下跌）。那麼，如何確定趨勢是橫向，還是有明顯的走勢？
（1）日線圖、周線圖以及月線圖仔細研究和判斷。
（2）確認趨勢一個很客觀的方法就是運用動向交易系統（DMI）。利用0至100的量數衡量新市場形成趨勢的程度，數值越大就表明趨勢越強，數值越小就越趨近於沒有趨勢的橫向盤整。
（3）移動平均線、波動性、震蕩量以及時間周期。
對於每一個橫向盤整市場，必須找到支撐點與阻力點。收盤價若低於所指出的支撐點，趨勢就會反轉往下；如果收盤價高於所指出的阻力點，趨勢就會反轉上漲。
上漲走勢市場什麼時候反轉成橫盤（收盤價低於所指出的支撐點），下跌走勢市場什麼時候反轉成橫盤（收盤價高於所指出的阻力點）。對於每一個橫向整理盤，你必須找到如下的事情。
（1）盤整區上方和下方。
（2）從收盤價來看，價格水準（市場操作點）在哪裡從橫盤變為上漲（往上突破）或者從橫盤變成向下（往下突破）。
止損點指出了應該清掉逆勢倉，建立順勢倉之處，是在橫向盤整區間以外。退出逆勢空頭倉的買入止損點是在交易區間的上方。退出逆勢多頭倉的賣出止損點是在交易區間的下方。
設立止損點時，必須先考慮自己願意在所建倉位上承受多少的損失，再看你入市點在哪裡，止損點就設在萬一造成虧損，虧損金額等於自己願意承受的總虧損的地方。
不但是將止損點當作清倉點而已，還會在這裡逆向操作。假如市場收盤價到達我的買入或賣出止損點，會改為建順勢倉。
止損點和建倉點在交易區間邊際各佔一半。
雖然交易是逆勢而為，然而市場一旦達到你的止損點，你必須要停止原先的做法，改為順勢交易。同樣，只有在收盤價達到止損點時才這樣做。
至於如何退出順勢的倉位？
還是利用止損點，無論是賺錢還是賠錢，一到止損點就退出。順勢倉初步的止損點是設在你所能接受的虧損處。
假如市場對你有利，你還是必須面對退出賺錢倉位的問題。經驗顯示你絕對找不到可行和可靠的方法，賣到最高點和買到最低點。設立「有效率」的止損點，等待市場自動將你帶出場。隨著市場對你有利的走勢，不斷亦步亦趨往前挪進你的止損點，一直到最後遇到止損出場為止。
順勢倉止損出場（這裡所講的是盤中觸及止損點，而不是收盤才止損退出）時，不一定表明趨勢已經發生反轉，那很可能只是表示你已經到痛苦的極限，最好能壯士斷腕，認賠退出，保存部分的利潤。最好用單純的清倉止損，不要去跟別人學用什麼反轉止損。如果大趨勢並沒有改變，你一定有機會在有利的時機再入市。
縮小所建倉位的規模和交易次數不要那麼頻繁，一定不要在寬廣的橫盤中高買低賣。
順勢和逆勢交易策略若運用得恰當，並且能夠保持客觀和嚴守紀律的態度，應該可以大幅提升你的整體交易業績。