超級淨值烏龍真相:一個參數撩到申萬菱信基金,淨值誤差高達31.76%

2020-12-09 新浪財經

來源：21世紀經濟報導

對於「烏龍淨值」緊急停牌事件,2月13日申萬菱信基金相關人士向記者表示，正在擬定解決方案，和相關單位溝通後，會以負責的態度妥善處理後續。

對於「烏龍淨值」緊急停牌事件,2月13日申萬菱信基金相關人士向21世紀經濟報導記者表示，正在擬定解決方案，和相關單位溝通後，會以負責的態度妥善處理後續。

那麼，究竟是什麼原因導致基金淨值計算錯誤？

2月12日，申萬菱信基金在公告中給出原因「基金份額計算公式參數設置問題」。

據一位接近申萬菱信基金人士透露，事故發生期間，因疫情要求隔離使後臺有人員未能到位，導致相關人員工作壓力太大。據悉，事件發生後，後臺當天已出了協同解決方案。目前申萬菱信基金正在擬定方案與監管和客戶溝通，儘快給出處理方案。

緊急停牌：基金淨值誤差達31.76%

2月11日上午開盤後僅4分鐘，申萬菱信深成指分級證券投資基金兩類份額深成指A、深成指B緊急停牌。

當天，《關於申萬菱信深證成指分級證券投資基金之深成指A、深成指 B 臨時停牌的公告 》指出，申萬菱信深證成指分級證券投資基金之深成指A(場內交易代碼:150022)、深成指 B(場內交易代碼:150023)2020 年 2 月 10 日基金份額參考淨值計算並披露錯誤 。兩類份額於2020 年 2 月 11 日 9:34 至收市實施臨時停牌，並於 2020 年 2 月 12 日開市起復牌。

根據Wind數據，在2月11日開盤的4分鐘內，深成指A、深成指B的場內交易額分別達到了40.86萬元和391.6萬元，交易額合計超430萬元。

2月12日，申萬菱信基金披露申萬菱信深證成指分級基金份額淨值計價錯誤公告，深成指A的計價錯誤佔基金份額淨值的3.01%，深成指B的計價錯誤佔基金份額淨值的31.76%。

按照深成指A、深成指B此前披露的2月10日的基金淨值分別為1.0000元（正確的淨值為1.0310元）、0.1286元（正確淨值為0.0976元），單日淨值增長率分別為-2.04%、33.13%。

公告指出分級基金計價錯誤的具體原因是：基金份額計算公式參數設置問題。

疫情致基金業運營承壓

據記者了解，春節後開工以來，許多基金公司都有因疫情造成的人手不足問題，這給公募機構運營帶來很大挑戰。有基金人士表示，由於外地返城的人要隔離14天才能去公司上班，所以這幾天輪崗太忙了，基金公司許多人只能線上辦公，現場辦公的工作人員壓力都很大。

疫情期間基金公司運營壓力大並非個別現象，比如2月3日很多基金的淨值不能及時更新，有部分基金淨值到2月4日早上10點鐘之後才更新。

此前中國基金業協會表示，因疫情影響1月27日延期至2月3日開市，涉及到整個基金行業運營相關日期、計息規則、系統參數等方面的修改。這些修改調整涉及面廣，既包括基金投向場內外業務的帳務處理、頭寸管理及清算交收時間，又涵蓋投資者申贖、開戶申請確認日期及劃付日期，貨幣基金節假日收益同時也要進行修改。這些都需要統一大量變更系統參數和開發新系統功能；而且產品運營工作量大，2月3日要處理的產品數量不僅包括六千多隻公募基金以及T日估值的其他資管產品，還恰逢年金產品的定價日披露淨值，保險產品的月度結帳，以上產品淨值的發布均需要管理人和託管人核對一致，工作量之大超乎想像；此外，防疫期間人手短缺，防疫期間為避免交叉傳染，機構人員無法統一集中辦公，而這些工作涉及大量手工調整，現場值班人手嚴重不足，溝通協調成本激增。

業內人士認為，疫情下的基金運營風險事件對於公募機構具有警示作用，機構應做好相關的工作和風控預案，避免同類事件發生。

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