7月6日大商所聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和線型低密度聚乙烯（LLDPE）期權上市交易。
依據大商所通知，今日首批上市交易的3個化工期權合約對應標的合約月份分別為2020年9月（PP2009、V2009、L2009）、2020年10月（PP2010、V2010、L2010）、2020年11月（PP2011、V2011、L2011）、2020年12月（PP2012、V2012、L2012）、2021年1月（PP2101、V2101、L2101）、2021年2月（PP2102、V2102、L2102）、2021年3月（PP2103、V2103、L2103）、2021年4月（PP2104、V2104、L2104）、2021年5月（PP2105、V2105、L2105）和2021年6月（PP2106、V2106、L2106），各10個期權系列合約。
今晚起，上述3個化工期權開展夜盤交易，交易時間與標的期貨一致。
合約掛牌價格方面，大商所根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率，波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。
以上述3個化工期權主力2009系列為例，PP2009掛牌合約的最低行權價格為6500元/噸，分別為看漲期權PP2009-C-6500和看跌期權PP2009-P-6500，掛盤基準價分別為1073元/噸和13元/噸。PP2009掛牌合約最高行權價格為8600元/噸，分別為看漲期權PP2009-C-8600和看跌期權PP2009-P-8600，掛盤基準價分別為26.5元/噸和1065元/噸。
V2009掛牌合約的最低行權價格為5500元/噸，分別為看漲期權V2009-C-5500和看跌期權V2009-P-5500，掛盤基準價分別為816.5元/噸和2元/噸。V2009掛牌合約最高行權價格為7100元/噸，分別為看漲期權V2009-C-7100和看跌期權V2009-P-7100，掛盤基準價分別為6元/噸和791元/噸。
L2009掛牌合約的最低行權價格為6000元/噸，分別為看漲期權L2009-C-6000和看跌期權L2009-P-6000，掛盤基準價分別為958元/噸和9元/噸。L2009掛牌合約最高行權價格為7900元/噸，分別為看漲期權L2009-C-7900和看跌期權L2009-P-7900，掛盤基準價分別為18元/噸和967.5元/噸。
交易費用方面，3個化工期權交易手續費標準均為0.5元/手，行權（履約）手續費標準均為1元/手。限倉方面，PP和PVC期權分別不超過20000手，LLDPE期權不超過10000手。
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來源: 中宇資訊