關於提示國債期貨2012合約交割相關事項的通知
尊敬的客戶：
根據中國金融期貨交易所交易規則及其相關實施細則規定，現就2020年12月份2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨交割相關事項提示如下：
一、國債期貨2012合約最後交易日為合約到期月份的第二個周五，即TS2012、TF2012、T2012合約的最後交易日為2020年12月11日。
二、國債期貨實行持倉限額制度，自交割月份之前的一個交易日起，客戶TF2012、T2012、TS2012合約持倉限額分別為600手、1200手、600手。超出持倉限額標準的，交易所按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的相關規定，對超倉頭寸予以強行平倉。
三、參與交割的客戶應當事先通過我司向交易所申報國債託管帳戶並確保所申報的國債託管帳戶真實、有效。客戶按照交易編碼申報國債託管帳戶，申報中央結算開立的國債託管帳戶的，只能申報一個國債託管帳戶；申報中國結算開立的國債託管帳戶的，應當同時申報在中國結算上海分公司和中國結算深圳分公司開立的國債託管帳戶，且只能分別申報一個國債託管帳戶。在國債期貨2012合約交割月份之前的二個交易日（即2020年11月27日）尚未通過國債託管帳戶審核的客戶，須在11月27日上午收市前將國債2012持倉調整為0手。否則我司有權在11月27日下午開市後對此客戶持倉予以強平。如行情波動極端或流動性不足，我司有權提前執行強平。
四、自交割月份之前的二個交易日起至最後交易日之前一個交易日，每日收市後，同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉對衝平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結算價。對衝平倉結果不計入當日結算價的計算。進入交割月份後，至最後交易日之前，賣方可在每交易日15:15分前通過會員向交易所主動提出交割申報，並由交易所按照「申報意向優先，持倉日最久優先，相同持倉日按比例分配」的原則確定進入交割的買方持倉。最後交易日之前未進行交割申報但被交易所確定進入交割的買方持倉，交易所根據賣方交券的國債託管帳戶，按照同國債託管機構優先原則在該買方事先申報的國債託管帳戶中指定收券帳戶。
五、最後交易日收市後，同一客戶號的雙向持倉對衝平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結算價，同一客戶號的淨持倉進入交割。對衝平倉結果不計入交割結算價的計算。
敬請客戶做好風險控制，理性投資，依本通知要求提前將相關持倉調整到位。
特此通知。
廣州期貨股份有限公司
二〇二〇年十一月二十三日