| 時間：2020年12月07日 00:45:30 中財網 |
原標題:鋼鐵A : 關於鋼鐵A份額及鋼鐵B份額終止運作的特別風險提示公告
關於中融
國證鋼鐵行業指數分級證券投資基金
之鋼鐵A份額及鋼鐵B份額終止運作
的特別風險提示公告
根據《關於中融
國證鋼鐵行業指數分級證券投資基金之
鋼鐵A份額及鋼鐵B份額終止運作、終止上市並修改基金合
同的公告》，中融
國證鋼鐵行業指數分級證券投資基金（以
下簡稱「本基金」，
中融鋼鐵份額（基礎份額），場內簡稱：
鋼鐵母基，基金代碼：168203）之鋼鐵A份額（場內簡稱：
鋼鐵A，基金代碼：150287）和鋼鐵B份額（場內簡稱：鋼
鐵B，基金代碼：150288）的終止上市日為2021年1月4日
（最後交易日為2020年12月31日），基金份額折算基準日
為2020年12月31日。以基金份額折算基準日日終中融鋼
鐵份額的基金份額淨值為基準，鋼鐵A份額和鋼鐵B份額按
照各自的基金份額參考淨值折算成場內
中融鋼鐵份額。
針對本基金之鋼鐵A份額和鋼鐵B份額終止運作、終止
上市的相關安排，基金管理人特別提示如下事項，敬請投資
者關注：
1、基金份額折算基準日前（含基金份額折算基準日），
鋼鐵A份額和鋼鐵B份額仍可正常交易，期間敬請投資者高
度關注以下風險：
（1）鋼鐵A份額和鋼鐵B份額的折溢價率可能發生較
大變化。投資者如以溢價買入或持有，在鋼鐵A份額和鋼鐵
B份額折算為
中融鋼鐵份額後，可能遭受因溢價消失帶來的
較大損失（具體折算方式及示例詳見本公告第4條）。敬請
投資者關注市場交易價格與折溢價所帶來的風險。
投資者應密切關注鋼鐵A份額與鋼鐵B份額的基金份額
參考淨值變化情況，可通過本公司網站（http://www.zrfunds.com.cn/）等方式進行查詢。
（2）鋼鐵A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定
的特徵，分級運作期內按基金合同約定獲得相應年基準收益，
但在份額折算後，鋼鐵A份額的持有人將持有具有較高預期
風險、較高預期收益特徵的
中融鋼鐵份額，基金份額風險收
益特徵將因折算而發生較大變化。由於
中融鋼鐵份額為跟蹤
國證鋼鐵行業指數的基礎份額，其份額淨值將隨標的指數的
漲跌而變化，原鋼鐵A份額持有人將承擔因市場下跌而遭受
損失的風險。
鋼鐵B份額具有一定的槓桿屬性，具有高預期風險、預
期收益相對較高的特徵，但在份額折算後，鋼鐵B份額的持
有人將持有具有較高預期風險、較高預期收益特徵的中融鋼
鐵份額，基金份額風險收益特徵將因折算而發生較大變化。
由於
中融鋼鐵份額為跟蹤
國證鋼鐵行業指數的基礎份額，沒
有槓桿特徵，其基金份額淨值將隨標的指數的漲跌而變化，
不會形成槓桿性收益或損失，但原鋼鐵B份額持有人仍需承
擔因市場下跌而遭受損失的風險。
2、鋼鐵A份額與鋼鐵B份額折算為場內
中融鋼鐵份額前，
鋼鐵A份額與鋼鐵B份額的持有人有兩種方式退出：
（1）在場內按市價賣出基金份額；
（2）在場內買入等量的對應份額（即鋼鐵A份額持有人
買入等量的鋼鐵B份額，或者鋼鐵B份額持有人買入等量的鋼
鐵A份額），合併為場內
中融鋼鐵份額，按照
中融鋼鐵份額
的基金份額淨值申請場內贖回或轉託管至場外後申請贖回。
3、由於鋼鐵A份額與鋼鐵B份額的持有人可能通過選
擇場內賣出或合併贖回等方式退出，場內份額數量可能發生
較大下降，可能出現場內流動性不足的情況，請投資者注意
流動性風險。
4、在份額折算基準日日終，以
中融鋼鐵份額的基金份
額淨值為基準，鋼鐵A份額、鋼鐵B份額按照各自的基金份額
參考淨值（而不是二級市場價格）折算成場內
中融鋼鐵份額。
折算前存在溢價交易的基金份額的持有人將會因為溢價的
消失而造成損失。
鋼鐵A份額和鋼鐵B份額基金份額持有人持有的折算後
場內
中融鋼鐵份額取整計算（最小單位為1份），不足1份的
零碎份額的處理方式按照中國證券登記結算有限責任公司
的相關規則處理，折算後的基金份額以登記結算機構最終確
認的數據為準。由於基金份額數取整計算產生的誤差，基金
份額持有人將面臨其所持基金資產淨值減小的風險，對於持
有份額數極少的鋼鐵A份額、鋼鐵B份額持有人，將面臨持有
的基金份額折算後份額數不足一份而被計入基金資產的風
險。
鋼鐵A份額與鋼鐵B份額的基金份額持有人持有的基金
份額數量將會在折算後發生變化，示例如下：
假設份額折算基準日
中融鋼鐵份額的基金份額淨值、鋼
鐵A份額與鋼鐵B份額的基金份額參考淨值的分別為：0.900
元、1.010元、0.790元，投資者甲、乙、丙分別持有場內
中融鋼鐵份額、鋼鐵A份額、鋼鐵B份額各100,000份，其
所持基金份額的變化如下表所示：
基金份額
折算前
份額折算比例
折算後
基金份額
參考淨值
（元）
基金份額
（份）
基金份額
淨值（元）
基金份額
（份）
場內中融鋼
鐵份額
0.900
100,000
無變化
0.900
100,000份場內中融鋼
鐵份額
鋼鐵A份額
1.010
100,000
1.122222222
（全部折算為場內
中融鋼鐵份額）
0.900
112,222份場內中融鋼
鐵份額
鋼鐵B份額
0.790
100,000
0.877777778
（全部折算為場內
中融鋼鐵份額）
0.900
87,777份場內中融鋼
鐵份額
註：具體折算結果以登記結算機構為準
5、鋼鐵A份額與鋼鐵B份額折算為
中融鋼鐵份額後，
投資者可以申請場內贖回基金份額或者轉託管至場外後申
請贖回基金份額。部分投資者可能由於所在
證券公司不具備
基金銷售資格或其他原因無法直接辦理場內贖回，需先轉託
管至場外後再申請贖回或者先轉託管到具有基金銷售資格
的
證券公司後再申請贖回。
6、根據中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規
則，鋼鐵A份額與鋼鐵B份額合併或折算為
中融鋼鐵份額後，
基金份額持有期自
中融鋼鐵份額確認之日起計算，其中鋼鐵
A份額和鋼鐵B份額基金份額持有人持有的折算後場內中融
鋼鐵份額持有期自2021年1月4日起計算。如果贖回份額
時持有期較短，基金份額持有人將承擔較高的贖回費。
根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規
定》及本基金招募說明書的約定，本基金的贖回費率如下：
（1）場外贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基
金份額持有人贖回基金份額時收取。對贖回費率隨基金份額
持有時間增加而遞減，具體如下：
持有期限
贖回費率
Y＜7日
1.50%
7日≤Y＜1年
0.70%
1年≤Y＜2年
0.25%
Y≥2年
0
（2）場內贖回費率
持有期限
贖回費率
Y＜7日
1.50%
Y≥7日
0.70%
（註：Y：持有時間，1年=365日。贖回份額持有時間的
計算，以該份額在登記結算機構的登記日開始計算。）
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承
擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期
少於7日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產；對
持續持有期長於7日的投資者收取的贖回費，將不低於贖回
費總額的25%歸入基金財產，未歸入基金財產的部分用於支
付註冊登記費和其他必要的手續費。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運
用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金
的風險等級進行劃分，並提出適當性匹配意見。投資者在投
資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金
產品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產品
的風險收益特徵，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的
基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，
對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理
人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出
投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，
由投資者自行負責。
投資者欲了解詳情，請撥打中融基金管理有限公司客戶
服務電話400-160-6000、010-56517299或登錄本公司網站
（www.zrfunds.com.cn）進行諮詢。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年12月7日
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