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...截至10月13日當周,那斯達克100迷你期貨合約的淨投機頭寸增幅為...
【投機客看空美科技股態度減弱】對衝基金上周近乎以創紀錄的手筆買入那斯達克指數期貨，撤出美國科技股空頭頭寸的規模之巨為十多年來罕見。商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據顯示，截至10月13日當周，那斯達克100迷你期貨合約的淨投機頭寸增幅為逾13年來最大。
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對衝基金連續第四周大量買入原油期貨,採購集中在布倫特原油
來源：智通財經網智通財經APP獲悉，周一，上周對衝基金經理連續第四周大量買入原油期貨，這表明對明年原油消費復甦的信心增強。在截至12月1日的一周內，對衝基金在6個最重要的原油期貨合約中購買了相當於4400萬桶的原油，使最近四周的購買總量達到3.04億桶。對衝基金和其他基金經理人持有的淨頭寸已經提高到6.61億桶，這是自今年7-8月(即第一波和第二波衛生事件之間)以及在此之前的1月以來的最高水平。
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對衝基金「追趕」散戶 美股槓桿率逼近歷史峰值
兩周之前，散戶投資者爆買美股，小交易員看漲期權買盤創紀錄飆升，對衝基金忍不住跟隨下場，美股槓桿率創兩年新高。如今，對衝基金的「恐慌性購買」愈演愈烈。高盛在最新的每周敞口報告中看到，儘管對衝基金總體槓桿率上周僅增長4.4%至246.6%，但淨槓桿率卻增加了1.6%至75.1%，逼近歷史最高水平。另外值得注意的是，在過去的一周裡，美股總體風險配置規模為3月中旬以來任意五個交易日中最高，其中，周五、一、二出現淨買盤，周三、四則為淨賣盤。
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「散戶狂熱」佔領美股 對衝基金也開始梭哈了?
來源：新浪財經文/新浪財經 魏天諶兩周前，美股市場散戶短線交易的狂熱情緒剛剛見頂，小交易員看漲期權買盤創紀錄飆升。如今，對衝基金也終於「投降」，跟著散戶跑步入場。（小交易員看漲期權買盤創紀錄飆升）根據高盛的最新一周的報告，不僅僅是散戶投資者正在熱烈湧入美股市場，保守觀望數月後的對衝基金也終於在市場的強勢反彈面前「投降」，錯失恐懼症（Fear of missing out）情緒在投資者中迅速蔓延。
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對衝基金期貨買進速度放緩
打開APP，查看更多高清行情》對衝基金經理人上周連續第五周購置石油期貨和期權，押注新冠疫苗上市將從明年年初開始提振國際航空和企業活動。對衝基金和其他基金經理截至12月8日當周購置了3800萬桶石油當量的期貨和期權，最近五周購置總範圍進步至3.42億桶。但這是自11月初宣布勝利停止疫苗實驗、引發當前漲勢以來購置速度最慢的一次，標明這種勢頭正在削弱。
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...蘋果上漲5%就能給標普500指數和那斯達克100指數帶來所有的上漲...
【大摩就美股漲勢缺乏廣度發出警告】摩根史坦利首席美國股票策略師Mike Wilson表示，支持標普500指數創出紀錄新高漲勢的股票數量如此之少，市場很容易受到一些衝擊因素的影響，尤其是利率上升。Wilson指出，蘋果上漲5%就能給標普500指數和那斯達克100指數帶來所有的上漲貢獻，凸顯市場廣度的縮小。
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憂美國大選引爆波動性,機構建議投資者這樣對衝風險
在美股市場，看跌期權成為了一種普遍的對衝方式。市場分析師希爾斯（Steven M. Sears）建議，為了抵消美國大選後約10%左右的跌幅，投資者可以用42900美元的價格買入標普500指數11月3日的3500美元看跌期權，以對衝一個100萬美元規模的投資組合。假設，標普從當前的3581點下跌至3200點，那麼期權價值就是90000美元，對衝可帶來48000美元的利潤。
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對衝基金:現在或是拋售估值過高美股,買入估值被低估黃金時候了
對衝基金Crescat Capital在其最新報告中指出，在現在這個時間點拋售估值過高的美股、買入估值被低估的貴金屬，或許是個不錯的選擇。在11月份，黃金與標普500指數的比值出現了37年來最大的月度跌幅，Crescat Capital認為，這種相對表現將預示著標普500指數周期的結束，而貴金屬則只是經歷著牛市早期的修正。如下圖所示，目前Crescat Capital的所有策略中，仍然做多貴金屬，並在旗下的兩隻對衝基金中做空估值過高的股票。
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對衝基金到底是什麼 細數對衝基金的七種武器
曾經名滿天下的索羅斯的量子基金就是做宏觀的，還有比如保羅?瓊斯（Paul Jones）的都德期貨基金、布魯斯?科夫納（Bruce Kovner）的卡克斯頓（Caxton）、路易斯?培根（Louis Bacon）的摩爾全球基金等。
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對衝基金到底是什麼:細數對衝基金的七種武器
曾經名滿天下的索羅斯的量子基金就是做宏觀的，還有比如保羅?瓊斯（Paul Jones）的都德期貨基金、布魯斯?科夫納（Bruce Kovner）的卡克斯頓（Caxton）、路易斯?培根（Louis Bacon）的摩爾全球基金等。
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震動華爾街 對衝基金「抄底王」出手了!
來源：中國基金報繼上周重啟金融危機時三大「殺器」之後，周一美聯儲再度打出「王炸」，歷史性開啟無限量「QE」模式。這是美聯儲迄今為止力度最大的一次寬鬆政策。隨之而來，華爾街的投資大佬開始出手抄底，國內QDII也在蠢蠢欲動…..
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樂觀情緒對黃金構成擠壓 對衝基金減持了多頭持倉
值得一提的是對衝基金近期也減持了黃金期貨的多倉，這是施壓金價的一個重要因素。但是渣打銀行指出，這是短期多倉調整所導致的，但是富有彈性的長期多頭持倉量目前不及2012年高峰期的一半，暗示還有很大的黃金長期多倉配置空間。隨著近期黃金始終維持在1900-1920區間上方，如果確認這是一個關鍵支撐，說明前期不堅定的短期多倉已經基本出清，這為黃金的長期上漲奠定了基調。
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美股投資者如何做好尾部風險對衝?
根據Sundial Capital Research的數據，上周美國所有交易所中，交易買入的看漲期權比看跌期權多出了2200萬張，高於6月份創下的歷史紀錄。同時，投資者可以通過動態Delta對衝調倉來複製看跌期權策略，不過這種策略對於大多數投資者來說都過於技術化。
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對衝基金策略解析篇二:市場中性策略
根據Barclay Hedge對衝基金策略指數的歷史業績表現，1997~2018 年間，股票市場中性策略業績表現穩健，年化收益率雖不高為4.91%，但風險也最低，表現在年化波動率僅為3.01%、最大回撤為6.27%。用夏普比率衡量風險調整後回報高達1.61，即與其他三種對衝基金股票策略相比，市場中性策略對系統性風險的分散和降低效果明顯，使得承擔每單位風險獲得的回報更高，投資「性價比」更高。
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對衝基金鎩羽而歸 為何錯判美股行情?|對衝基金|美股|斯坦利...
6月10日凌晨，納斯達克指數首次突破10000點大關，自3月中旬以來累計漲幅達到約40%。然而，這也讓不少大牌對衝基金經理相當鬱悶，因為他們的「謹慎」，錯失了絕佳的「撈金」機會。值得注意的是，與斯坦利·德魯肯米勒處境類似的知名對衝基金經理不在少數。知名對衝基金Fasanara Capital負責人Francesco Filia表示，自己將70%基金資產轉化成現金資產，利用看跌期權與其它衍生品工具對衝持倉風險。但這導致他同樣錯過美股反彈收益。
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銀行、對衝基金、外貿企業「齊助攻」 人民幣匯率創2月以來新高
上周五，人民幣匯率突破6.9整數關口之後，對衝基金掀起了空頭回補潮。此前在7.05附近沽空人民幣的對衝基金一見6.9止損點失守，意識到原先沽空人民幣策略宣告失敗，紛紛止損空頭頭寸並加入看漲人民幣陣營。甚至部分對衝基金已買入執行價在6.65-6.7的3個月看漲人民幣匯率外匯期權，因為他們認為美聯儲引入平均通脹目標將開啟美元新一輪下跌周期，令人民幣有望收復6.6-6.7一線。
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世界上最流行的對衝基金策略竟然失靈了
在空頭回補和增量資金的流入下，滬深300指數已連續7周上漲，達到5年高點，成交量飆升。依據野村報告，除了資金流入外，近期市場上漲似乎是由全球宏觀對衝基金和系統交易基金推動的。這些投資者，包括管理期貨和風險平價基金，現在正在明顯地回補空頭頭寸。 連結： 何為股票多空策略？
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廣發期貨:打造以量化投資為特色的對衝基金領導者
[自主管理廣發期貨資管的特色和定位]與其他資產管理機構相比，期貨資管的不同之處主要有以下三個方面：一是產品定位，期貨資管的投資標的包括股票、債券、大宗商品期貨、金融期貨、期權等標準化投資標的，投資策略涵蓋了股票量化對衝、商品CTA、宏觀對衝三大類別
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對衝基金Crescat Capital:現在是拋售美股買入黃金的好機會
美國對衝基金Crescat Capital上周末在最新報告中指出，從時機角度而言，如今拋售估值過高的美股、買入估值被低估的貴金屬，或許將有不錯的機會。黃金與標普500指數間的比值，在剛剛過去的11月出現了37年來最大的月度跌幅。在Crescat Capital的分析中，這種相對表現將預示著標普500指數周期的結束，而貴金屬則只是經歷著牛市早期的修正。
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外匯對衝基金與外匯對衝套利交易是什麼意思?
說白了的對衝基金就是指選用對衝交易方式的基金，也稱為緊急避險基金或是期現套利基金。那麼與外匯項目投資有關的外匯對衝基金是什麼呢?今日來為大伙兒詳解一下外匯對衝基金。