嘉實致華純債債券 : 嘉實致華純債債券型證券投資基金更新招募說明...

嘉實致華純債債券 : 嘉實致華純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2020年12月09日更新)

時間：2020年12月09日 09:41:00&nbsp中財網

原標題:

嘉實致華

純債債券 :

嘉實致華

純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2020年12月09日更新)

嘉實致華

純債債券型證券投資基金

更新招募說明書

(

2020

年

12

月

0

9

日更新

)

基金管理人：

嘉實基金管理有限公司

基金託管人：

華夏銀行

股份有限公司

重要提示

嘉實致華

純債債券型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）經中國證監會2019年7月

8日證監許可[2019]1248號《關於準予

嘉實致華

純債債券型證券投資基金註冊的批覆》註冊

募集。本基金基金合同於2019年11月7日正式生效，自該日起本基金管理人開始管理本

基金。

本招募說明書是對原《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金招募說明書》的更新，原招募

說明書與本招募說明書不一致的，以本招募說明書為準。基金管理人保證本招募說明書的

內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的

註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金

沒有風險。

證券投資基金（以下簡稱「基金」）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降

低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期

的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能

承擔基金投資所帶來的損失。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投

資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市

場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價

格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理

實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特有風險等等。

本基金為債券型證券投資基金，風險與收益高於貨幣市場基金，低於股票型基金、混

合型基金。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金

產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮

自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

投資者應當通過本基金管理人或代銷機構購買和贖回基金。本基金在募集期內按 1 元

面值發售並不改變基金的風險收益特徵。投資者按 1元面值購買基金份額以後，有可能面

臨基金份額淨值跌破 1元、從而遭受損失的風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基

金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。

本基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在做出投資決策後，基金運

營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定，本次更新招募說明書更新了

基金經理信息，涉及「基金管理人」章節。

目錄

一、緒言

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4

二、釋義

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5

三、基金管理人

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9

四、基金託管人

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.............

19

五、相關服務機構

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..........

22

六、基金的募集

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.............

25

七、基金合同的生效

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......

28

八、基金份額的申購與贖回

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................................

............................

29

九、基金的投資

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................................

.............

40

十、基金的業績

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................................

.............

50

十一、基金的財產

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..........

52

十二、基金資產的估值

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...

53

十三、基金的收益與分配

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57

十四、基金的費用與稅收

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58

十五、基金的會計與審計

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60

十六、基金的信息披露

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...

61

十七

、風險揭示

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................................

.............

66

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

................................

............................

70

十九、基金合同的內容摘要

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................................

............................

72

二十、基金託管協議的內容摘要

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.....................

85

二十一、對基金份額持有人的服務

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100

二十二、其他應披露事項

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102

二十三、招募說明書存放及查閱方式

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.............

103

二十四、備查文件

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................................

.........

104

一、緒言

《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱「本招募說明書」）依據

《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《證券投資基金銷售管

理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下

簡稱「《運作辦法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信

息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱「《流

動性風險管理規定》」)、《證券投資基金信息披露編報規則第5號式>》等有關法律法規以及《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱「基

金合同」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對

其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請

募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，

或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基

金合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之

間權利義務關係的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理

人、基金託管人和基金份額持有人。基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成

為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同

的承認和接受。基金份額持有人作為基金合同當事人並不以在基金合同上書面籤章為必要

條件。基金合同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基

金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金/本基金：指

嘉實致華

純債債券型證券投資基金

2、基金管理人：指嘉實基金管理有限公司

3、基金託管人：指

華夏銀行

股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金基金合同》及對基

金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《

嘉實致華

純債債券型證券

投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金基金份額發售公告》

8、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會

議通過，經2012年12月28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修

訂，自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委

員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改等七部

法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券

投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修

訂

14、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

15、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委員會

16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

17、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

18、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

19、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相

關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

20、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試

點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

21、投資人/投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

24、銷售機構：指嘉實基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售

業務的機構

25、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基

金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、

建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

26、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為嘉實基金管理有限公司或

接受嘉實基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

27、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基

金份額餘額及其變動情況的帳戶

28、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認

購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結餘情況

的帳戶

29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

30、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3個月

32、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

34、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

35、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

38、《業務規則》：指《嘉實基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是由基金管理

人制定並不時修訂，規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，

由基金管理人和投資人共同遵守

39、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同、招募說明書及相關公告的規定

申請購買基金份額的行為

40、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同、招募說明書及相關公告的規定

申請購買基金份額的行為

41、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同、招募說明書及相關公告

規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

42、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條

件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基

金基金份額的行為

43、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份

額銷售機構的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款

及受理基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)

超過上一工作日基金總份額的10%

46、元：指人民幣元

47、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現的

其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

48、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款及其他

資產的價值總和

49、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

50、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

51、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金

份額淨值的過程

52、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定網際網路網

站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

53、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資

產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

54、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的

方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對

存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害並得到公平對待

55、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

56、基金產品資料概要：指《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金基金產品資料概要》及

其更新

三、基金管理人

（一） 基金管理人基本情況

1

、基本信息

名稱

嘉實基金管理有限公司

註冊地址

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

8

號上海國金中心二期

27

樓

09

-

14

單元

辦公地址

北京市朝陽區建國門外大街

21

號北京國際俱樂部

C

座寫字樓

12A

層

法定代表人

經雷

成立日期

1999

年

3

月

25

日

註冊資本

1.5

億元

股權結構

中誠信託有限責任公司

40%

，

DWS Investments Singapore Limited 30%

，立

信投資有限責任公司

30%

。

存續期間

持續經營

電話

（

010

）

65

215588

傳真

（

010

）

65185678

聯繫人

胡勇欽

嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字

[1999]5

號文批准，於

1999

年

3

月

25

日

成立，是中國第一批基金管理公司之一

，是中外合資基金管理公司。

公司註冊地上海，總部

設在北京

並設

北京、

深圳、成都

、杭州、青島、南京、福州

、廣州、北京懷柔、武漢

分公司。

公司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人

、

QDII

資格

和特定資產管理業務資格。

2

、管理基金情況

截止2020年9月30日，基金管理人共管理199隻開放式證券投資基金，具體包括嘉

實成長收益混合、

嘉實增長

混合、

嘉實穩健

混合、

嘉實債券

、

嘉實服務

增值行業混合、嘉

實優質企業混合、嘉實貨幣、

嘉實滬深300

ETF聯接（LOF）、嘉實超短債債券、

嘉實主題

混

合、

嘉實策略

混合、

嘉實海外

中國股票混合（QDII）、

嘉實研究

精選混合、嘉實多元債券、

嘉實量化

阿爾法混合、

嘉實回報

混合、嘉實

基本面50

指數（LOF）、嘉實穩固收益債券、嘉

實價值優勢混合、嘉實H股指數（QDII-LOF）、

嘉實主題

新動力混合、

嘉實多利

分級債券、

嘉實領先

成長混合、嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、

嘉實黃金

（QDII-FOF-LOF）、嘉實信用債券、

嘉實周期

優選混合、嘉實安心貨幣、

嘉實中創400

ETF、

嘉實中創400

ETF聯接、

嘉實滬深300

ETF、

嘉實優化

紅利混合、

嘉實全球

房地產（QDII）、

嘉實理財寶7天債券、嘉實純債債券、嘉實中證中期企業債指數（LOF）、

嘉實中證500

ETF、

嘉實增強信用

定期債券、

嘉實中證500

ETF聯接、嘉實中證中期國債ETF、嘉實中證金邊中

期國債ETF聯接、

嘉實豐益純債

定期債券、

嘉實研究

阿爾法股票、嘉實如意寶定期債券、

嘉實美國

成長股票（QDII）、

嘉實豐益策略

定期債券、嘉實新興市場債券、

嘉實絕對收益

策

略定期混合、嘉實寶A/B、

嘉實活期寶

貨幣、嘉實1個月理財債券、嘉實活錢包貨幣、嘉實

泰和混合、

嘉實薪金寶

貨幣、

嘉實對衝套利

定期混合、嘉實中證主要消費ETF、嘉實中證

醫藥衛生ETF、嘉實

中證金融

地產ETF、嘉實3個月理財債券A/E、

嘉實醫療

保健股票、嘉

實新興產業股票、

嘉實新收益

混合、嘉實

滬深300

指數研究增強、

嘉實逆向

策略股票、嘉

實企業變革股票、

嘉實新消費

股票、

嘉實全球

網際網路股票、嘉實先進位造股票、嘉實事件

驅動股票、嘉實快線貨幣、

嘉實低價策略

股票、嘉實

中證金融

地產ETF聯接、嘉實新起點

混合、嘉實騰訊自選股大數據策略股票、

嘉實環保

低碳股票、

嘉實創新成長

混合、嘉實智

能汽車股票、

嘉實新起航

混合、

嘉實新財富

混合、嘉實穩祥純債債券、

嘉實穩瑞

純債債券、

嘉實新優選

混合、

嘉實新趨勢

混合、嘉實

新思路

混合、

嘉實滬港深

精選股票、

嘉實穩盛

債

券、

嘉實穩鑫

純債債券、

嘉實安益

混合、嘉實文體娛樂股票、

嘉實穩澤

純債債券、嘉實惠

澤混合（LOF）、

嘉實成長增強

混合、

嘉實策略

優選混合、

嘉實研究

增強混合、

嘉實優勢

成

長混合、

嘉實穩榮

債券、

嘉實農業產業

股票、

嘉實現金寶

貨幣、

嘉實增益寶

貨幣、嘉實物

流產業股票、

嘉實豐安

6個月定期債券、

嘉實穩元

純債債券、嘉實

新能源

新材料股票、嘉

實穩熙純債債券、

嘉實豐和

靈活配置混合、

嘉實新添華

定期混合、嘉實定期寶6個月理財

債券、

嘉實現金添利

貨幣、

嘉實滬港深

回報混合、

嘉實原油

（QDII-LOF）、

嘉實前沿

科技滬

港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實

中關村

A股ETF、

嘉實穩華

純債債券、嘉實6個月理財債

券、

嘉實穩怡

債券、嘉實富時中國A50ETF聯接、嘉實富時中國A50ETF、

嘉實中小企

業量化

活力靈活配置混合、

嘉實創業板ETF

、

嘉實新添澤

定期混合、

嘉實新添豐

定期混合、嘉實

新添輝定期混合、嘉實領航資產配置混合（FOF）、

嘉實價值

精選股票、嘉實醫藥健康股票、

嘉實潤澤

量化定期混合、

嘉實核心

優勢股票、

嘉實潤和

量化定期混合、嘉實金融精選股票、

嘉實新添榮定期混合、

嘉實致興

定期純債債券、嘉實戰略配售混合、

嘉實瑞享

定期混合、

嘉實新添康定期混合、嘉實資源精選股票、

嘉實致盈

債券、嘉實恒生港股通新經濟指數

（LOF）、嘉實中短債債券、

嘉實致享

純債債券、

嘉實互通

精選股票、

嘉實互融

精選股票、

嘉實養老 2040混合（FOF）、嘉實消費精選股票、嘉實新添元定期混合、嘉實中債1-3政

金債指數、

嘉實養老2050

混合（FOF）、嘉實長青競爭優勢股票、

嘉實科技創新

混合、嘉實

基本面50

ETF、

嘉實穩聯

純債債券、嘉實匯達中短債債券、嘉實養老2030混合（FOF）、嘉

實致元42個月定期債券、嘉實滬深

300紅利

低波動ETF、嘉實新添益定期混合、嘉實融享

貨幣、

嘉實瑞虹

三年定期混合、

嘉實價值

成長混合、嘉實

央企創新

驅動ETF、嘉實新興科

技100ETF、

嘉實致安

3個月定期債券、嘉實匯鑫中短債債券、嘉實新興科技 100ETF 聯接、

嘉實致華

純債債券、嘉實商業銀行精選債券、嘉實

央企創新

驅動ETF聯接、

嘉實致祿

3個

月定期純債債券、

嘉實民企

精選一年定期債券、嘉實先進位造100 ETF、嘉實滬深

300紅利

低波動ETF聯接、嘉實安元39個月定期純債債券、嘉實中債3-5年國開債指數、嘉實鑫和

一年持有期混合、

嘉實致融

一年定期債券、嘉實瑞熙三年封閉運作混合、嘉實

中證500

指

數增強、

嘉實回報

精選股票、

嘉實致寧

3個月定開純債債券、嘉實

中證500

成長估值ETF、

嘉實瑞和

兩年持有期混合、嘉實基礎產業優選股票、嘉實中證主要消費ETF聯接A/C、嘉實

醫藥健康100ETF、嘉實穩福混合、嘉實瑞成兩年持有期混合、

嘉實致益

純債債券、嘉實精

選平衡混合、

嘉實致信

一年定期純債債券、

嘉實致嘉

純債債券、

嘉實產業

先鋒混合、嘉實

遠見精選兩年持有期混合、

嘉實致業

一年定期純債債券、

嘉實安澤

一年定期純債債券、嘉

實前沿創新混合、

嘉實遠見

企業精選兩年持有期混合、

嘉實價值

發現三個月定期混合、嘉

實H股50ETF（QDII）。其中

嘉實增長

混合、

嘉實穩健

混合和

嘉實債券

屬於嘉實理財通系列

基金。同時，基金管理人還管理多個全國社保基金、企業年金、特定客戶資產投資組合。

（二） 主要人員情況

1

、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

牛成立先生，聯席董事長，經濟學碩士，中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機

構監管司副處長、處長；

中國銀行

廈門分行黨委委員、副行長（掛職）；

中國銀行

業監督管

理委員會（下稱銀監會）非銀行金融機構監管部處長；銀監會新疆監管局黨委委員、副局長；

銀監會銀行監管四部副主任；銀監會黑龍江監管局黨委書記、局長；銀監會融資性擔保業

務工作部（融資性擔保業務監管部際聯席會議辦公室）主任；中誠信託有限責任公司黨委委

員、總裁。現任中誠信託有限責任公司黨委書記、董事長，兼任中國信託業保障基金有限

責任公司董事。

趙學軍先生，董事長，黨委書記，經濟學博士。曾就職於天津通信廣播公司電視設計

所、外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期

貨經紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12

月任嘉實基金管理有限公司董事、總經理，2017年12月起任公司董事長。

朱蕾女士，董事，碩士研究生，中共黨員。曾任保監會財會部資金運用處主任科員；

國都證券

有限責任公司研究部高級經理；中歐基金管理有限公司董秘兼發展戰略官。現任

中誠信託有限責任公司業務總監兼國際業務部總經理，兼任中誠國際資本有限公司總經理、

中誠寶捷思貨幣經紀有限公司董事長及法人代表。

Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亞籍，澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾

任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管，貝恩(Bain&Company)期貨與商品

部負責人，德意志銀行（紐約）全球股票投資部營運長、MD，德意志資產管理（紐約）

全球營運長、MD，德意志銀行（倫敦）營運長，德意志銀行全球審計主管。現任

DWS Management GmbH執行董事、全球營運長。

Holger Wilhelm Naumann

先生，董事，德國籍。曾任

D

WS Investment GmbH

子公司管

理、業務發展、業務區域控制歐洲負責人，

DWS

資產管理（德國）管委會成員、

COO

，

DWS

資

產管理（歐洲）

COO

，

RREEF Management GmbH RREEF

德國負責人，

DWS

全球

COO

，德意志資

產管理全球

COO

，

DWS

管理委員會成員、亞太區負責人，現任

DWS Investments Hong Kong

Limited

董事會主席、亞太區負責人

。

韓家樂先生，董事，1990年畢業於清華大學經濟管理學院，碩士研究生。1990年2月

至2000年5月任海問證券投資諮詢有限公司總經理；1994年至今，任北京德恆有限責任公

司總經理；2001年11月至今，任立信投資有限責任公司董事長。

王巍先生，獨立董事，美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職於中國建

設銀行遼寧分行。曾任

中國銀行

總行國際金融研究所助理研究員，美國化學銀行分析師，

美國世界銀行顧問，中國南方證券有限公司副總裁，萬盟投資管理有限公司董事長。2004

至今任萬盟併購集團董事長。

湯欣先生，獨立董事，中共黨員，法學博士，清華大學法學院教授、清華大學商法研

究中心副主任、《清華法學》副主編，湯姆森路透集團「中國商法」叢書編輯諮詢委員會成

員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆併購重組審核委員會委員，現兼任上海證

券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。

王瑞華先生，獨立董事，管理學博士，會計學教授，註冊會計師，中共黨員。曾任中

央財經大學財務會計教研室主任、研究生部副主任、商學院院長兼MBA教育中心主任。現

任中央財經大學商學院教授。

經雷先生，董事、總經理，金融學、會計學專業本科學歷，工商管理學學士學位，特

許金融分析師（CFA）。1998年到2008年在美國國際集團（AIG）國際投資公司美國紐約總

部擔任研究投資工作。2008年到2013年曆任友邦保險中國區資產管理中心副總監，首席投

資總監及資產管理中心負責人。2013年10月至今就職於嘉實基金管理有限公司，歷任董事

總經理（MD）、機構投資和固定收益業務首席投資官；2018年3月起任公司總經理。

袁管華先生，監事長，博士研究生，中共黨員。曾任中國人民銀行外資金融機構管理

司副處長、銀行監管一司處長；中國銀監會財務會計部處長，江西監管局副局長、黨委委

員；中國銀監會財務會計部正局級巡視員；中誠信託有限責任公司第四屆監事會副監事長。

現任中誠信託有限責任公司副監事長。

穆群先生，監事，經濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安

信息產業

（集團）股份有限公司董事會秘書，北京德恆有限責任公司財務主管。2001年11月至今任

立信投資有限公司財務總監。

曾憲政先生，監事，法學碩士。1999年7月至2003年10月就職於首鋼集團，2003年

10月至2008年6月，為國浩律師集團（北京）事務所證券部律師。2008年7月至今，就職

於嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現任法律部總監。

羅麗麗女士，監事，經濟學碩士。2000年7月至2004年8月任北京兆維科技股份有限

公司證券事務代表，2004年9月至2006年1月任平泰人壽保險股份有限公司（籌）法律事

務主管，2006年2月至2007年10月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理，2007年10

月至2010年12月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。2010年12月加入嘉實基金

管理有限公司,曾任稽核部執行總監，現任基金運營總監。

郭松先生，督察長，碩士研究生。曾任職於國家外匯管理局、中匯儲投資有限責任公

司、國新國際投資有限公司。2019年12月加入嘉實基金管理有限公司，現任公司督察長。

郭傑先生，機構首席投資官，碩士研究生。曾任職於富國基金管理有限公司、匯添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉實基金管理有限公

司，歷任部門總監、策略組組長，現任公司機構首席投資官。

2

、基金經理

（1）現任基金經理

王立芹女士，碩士研究生，13年證券從業經驗，具有基金從業資格。曾任中誠信國際

信用評級有限公司公司評級一部總經理、民生加銀基金管理有限公司信用研究總監、中歐

基金管理有限

公司債

券投資經理。2020年8月加入嘉實基金管理有限公司，現任職於固收

投研體系。2020年10月22日至今任嘉實信用債券型證券投資基金基金經理、2020年10月

22日至今任

嘉實致享

純債債券型證券投資基金基金經理、2020年10月22日至今任嘉實致

寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理、2020年10月22日至今任

嘉實致華

純債債券型證券投資基金基金經理、2020年11月3日至今任

嘉實穩盛

債券型證券投資基金

基金經理、2020年11月9日至今任

嘉實穩瑞

純債債券型證券投資基金基金經理、2020年

11月9日至今任嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金基金經理。

（2）歷任基金經理

曲揚女士，管理時間為2019年11月7日至2020年12月4日。

3

、債券投資決策委員會

債券投資決策委員會的成員包括：公司總經理兼大固收投研板塊CIO經雷先生、養老

金投資聯席CIO王茜女士、固定收益投資總監胡永青先生、趙國英女士。

4、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三） 基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回、轉換和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金資產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金資產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金資產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，建

立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反有關法律法規、基金合同和中國證監會有

關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法

規，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金資產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金資產；

（3）利用基金資產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不得將基金資產用於以下投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或

者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，

防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交

易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管

理人董事會審議，並經過三分之二以上（含三分之二）的獨立董事通過。基金管理人董事會

應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，洩

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投

資計劃等信息；

（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制制度概述

為加強內部控制，防範和化解風險，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額

持有人利益，根據《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》並結合公司具體情況，公司

已建立健全內部控制體系和內部控制制度。

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。公司

內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是各項基本管理制度的綱要和

總攬。基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、

人力資源管理、資料檔案管理、業績評估考核、合規管理和風險控制、緊急應變等制度。

部門業務規章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。

2、內部控制的原則

（1）健全性原則：內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並涵

蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行；

（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立；

（4）相互制約原則：組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權

分工，操作相互獨立；

（5）成本效益原則：運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合

理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制組織體系

（1）公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設

審計與合規委員會，負責檢查公司內部管理制度的合法合規性及內控制度的執行情況，充

分發揮獨立董事監督職能，保護投資者利益和公司合法權益。

（2）投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構，由公司總經理、總監及資深基

金經理組成，負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。

（3）風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構，由公司總經理、督察長及相關

總監組成，負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險，並提出防範化解措施。

（4）督察長積極對公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況

進行監察、稽核，定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。

（5）合規管理部門：公司管理層重視和支持合規風控工作，並保證合規管理部門的獨

立性和權威性，配備了充足合格的合規風控人員，明確合規管理部門及其各崗位的職責和

工作流程、組織紀律。合規管理部門具體負責公司各項制度、業務的合法合規性及公司內

部控制制度的執行情況的監控檢查工作。

（6）業務部門：部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人，對本部門業務範圍內

的風險負有管控及時報告的義務。

（7）崗位員工：公司努力樹立內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防範意

識，營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，

使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。員工在其崗位職責範圍內承擔相

應的內控責任，並負有對崗位工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。

4、內部控制措施

公司確立「制度上控制風險、技術上量化風險」，積極吸收或採用先進的風險控制技

術和手段，進行內部控制和風險管理。

（1）公司逐步健全法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，嚴禁不正

當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

（2）公司設置的組織結構，充分體現職責明確、相互制約的原則，各部門均有明確的

授權分工，操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包

括民主、透明的決策程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效

的內部監督和反饋系統。

（3）公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：

①各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉

並以書面方式承諾遵守，在授權範圍內承擔責任；

②建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。

（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司人員具備與崗

位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（5）公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，

及時防範和化解風險。

（6）授權控制應當貫穿於公司經營活動的始終，授權控制的主要內容包括：

①股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司授權

標準和程序，確保授權制度的貫徹執行；

②公司各部門、分公司及員工在規定授權範圍內行使相應的職責；

③重大業務授權採取書面形式，授權書應當明確授權內容和時效；

④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修

改或取消授權。

（7）建立完善的基金財務核算與基金資產估值系統和資產分離制度，基金資產與公司

自有資產、其他委託資產以及不同基金的資產之間實行獨立運作，分別核算，及時、準確

和完整地反映基金資產的狀況。

（8）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清

算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業

務部門和崗位進行物理隔離。

（9）建立和維護信息管理系統，嚴格信息管理，保證客戶資料等

信息安全

、真實和完

整。積極維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統，各級領導、部門及員工均有明

確的報告途徑。

（10）建立和完善客戶服務標準，加強基金銷售管理，規範基金宣傳推介，不得有不正

當銷售行為和不正當競爭行為。

（11）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序，對發生嚴重影響基金

份額持有人利益、可能引起系統性風險、嚴重影響社會穩定的突發事件，按照預案妥善處

理。

（12）公司建立健全內控制度，督察長、合規管理部門對公司內部控制制度的執行情況

進行持續的監督，保證內部控制制度落實；定期評價內部控制的有效性並適時改進。

①對公司各項制度、業務的合法合規性進行監控核查，確保公司各項制度、業務符合

有關法律、行政法規、部門規章及行業監管規則；

②對內部風險控制制度的持續監督。合規管理部門持續完善「風險責任授權體系」機

制，組織相關業務部門、崗位共同識別風險點，界定風險責任人，確保所有識別出的關鍵

風險點均有對應控制措施，及時防範和化解風險；

③督察長按照公司規定，向董事會、經營管理主要負責人報告公司經營管理的合法合

規情況和合規管理工作開展情況。

5、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部控制體系和內部控

制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：

華夏銀行

股份有限公司

住所： 北京市東城區建國門內大街22號（100005）

辦公地址：北京市東城區建國門內大街22號（100005）

法定代表人：李民吉

成立時間： 1992年10月14日

組織形式：股份有限公司

註冊資本： 15387223983元人民幣

批准設立機關和設立文號： 中國人民銀行[銀復（1992）391號]

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2005]25號

聯繫人：鄭鵬

電話：[phone]

傳真：[phone]

2、主要人員情況

華夏銀行

資產託管部內設市場一室、市場二室、風險與合規管理室、運營室、創新與

產品室5 個職能處室。資產託管部共有員工38人，高管人員擁有碩士以上學位或高級職

稱。

3、基金託管業務經營情況

華夏銀行

於2005年2月23日經中國證券監督管理委員會和

中國銀行

業監督管理委員

會核准，獲得證券投資基金託管資格，是《證券投資基金法》和《證券投資基金託管資格管

理辦法》實施後取得證券投資基金託管資格的第一家銀行。自成立以來，

華夏銀行

資產託管

部本著「誠實信用、勤勉盡責」的行業精神，始終遵循「安全保管基金資產，提供優質託

管服務」的原則，堅持以客戶為中心的服務理念，依託嚴格的內控管理、先進的技術系統、

優秀的業務團隊、豐富的業務經驗，嚴格履行法律和託管協議所規定的各項義務，為廣大

基金份額持有人和資產管理機構提供安全、高效、專業的託管服務，取得了優異業績。截

至2020年6月末，託管證券投資基金、券商資產管理計劃、銀行理財、保險資管計劃、資

產支持專項計劃、股權投資基金等各類產品合計9344隻，證券投資基金50隻，全行資產

託管規模達到44755.49億元。

（二）基金託管人的內部風險控制制度說明

1、內部控制目標

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，守法經

營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金資產的安全完整，確保有關信

息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

風險管理委員會負責

華夏銀行

股份有限公司的風險管理與內部控制工作，總行審計部

對託管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管部內部專門設置了風險與合規管理室，

配備了專職內控監督人員負責託管業務的內控監督工作，具有獨立行使監督稽核工作的職

權和能力。

3、內部風險控制的原則

（1）合法性原則：必須符合國家及監管部門的法律法規和各項制度並貫穿於 託管業務

經營管理活動的始終；

（2）完整性原則：一切業務、管理活動的發生都必須有相應的規範程序和監督制約；

監督制約必須滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋到資產託管部所有的部門、

崗位和人員；

（3）及時性原則：託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按照「內控優

先」原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的規章制度；

（4）審慎性原則：必須實現防範風險、審慎經營，保證基金財產的安全與完整；

（5）有效性原則：必須根據國家政策、法律及

華夏銀行

經營管理的發展變化進行適時

修訂；必須保證制度的全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外；

（6）獨立性原則：資產託管部內部專門設置了風險與合規管理室，配備了專職內控監

督人員負責託管業務的內控監督工作，具有獨立行使監督稽核工作的職權和能力。

4、內部控制制度及措施

具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理辦法、實施細則、崗位職責、業務操作

流程等，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格； 業務管理實

行嚴格的覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、

使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；專門設置業務操作區，封閉管理，實施音

像監控；指定專人負責受託資產的信息披露工作，防止洩密；業務實現自動化操作，防止

人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

（三）基金託管人對本基金管理人進行監督的方法和程序

託管人根據《基金法》、《運作辦法》、其他相關法律法規及基金合同的規定，對基金

投資範圍、投資對象、投資比例、融資比例、基金投資禁止行為、基金資產淨值計算、基

金管理人報酬的計提和支付、基金託管人報酬的計提和支付、基金收益分配、相關信息披

露等進行監督。

1、基金託管人發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、其他相關法律法規

及基金合同規定的行為，應及時通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知後應及時

核對確認。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。

基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證

監會。

2、對基金託管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人

應積極配合提供相關數據資料和制度等。

3、基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一） 基金份額發售機構

1

、直銷機構

（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心

辦公地址

北京市東城區建國門南大街7號北京萬豪中心D座12層

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

黃娜

（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

辦公地址

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27

樓09-14單元

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

邵琦

（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司

辦公地址

成都市高新區交子大道177號中海國際中心A座2單元21層04-

05單元

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

王啟明

（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司

辦公地址

深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈16層

電話

0755-84362200

傳真

[phone]

聯繫人

陳寒夢

（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司

辦公地址

青島市市南區山東路6 號華潤大廈3101 室

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

胡洪峰

（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司

辦公地址

杭州市江幹區

四季青

街道錢江路1366 號萬象城2 幢1001A 室

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

劉偉

（7）嘉實基金管理有限公司福州分公司

辦公地址

福州市鼓樓區五四路137號信合廣場801A單元

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

吳志鋒

（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司

辦公地址

南京市白下區中山東路288號新世紀廣場A座4202室

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

徐莉莉

（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司

辦公地址

廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心裙樓103、203單元

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

鍾俊傑

2

、代銷機構

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，並

在基金管理人網站公示

（二） 登記機構

名稱

嘉實基金管理有限公司

住所

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

8

號上海國金中心二期

27

樓

09

-

14

單元

辦公地址

北京市朝陽區建國門外大街

21

號北京國際俱樂部

C

座寫字樓

12A

層

法定代表人

經雷

聯繫人

彭鑫

電話

（

010

）

6521558

8

傳真

（

010

）

65185678

（三） 出具法律意見書的律師事務所

名稱

上海市通力律師事務所

住所、辦公地址

上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

和

16

樓

負責人

韓炯

聯繫人

陳穎華

電話

（

021

）

31358666

傳真

（

021

）

31358600

經辦律師

黎明、陳穎華

（四） 審計基金財產的會計師事務所

名稱

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所

中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路

1318

號星展銀行大

廈

507

單元

01

室

辦公地址

中國上海市黃浦區湖濱路

202

號領展企業廣場二座普華永道

中心

11

樓

法定代表人

李丹

聯繫人

周禕

電話

（

021

）

23238888

傳真

（

021

）

23238800

經辦註冊會計師

薛競、

周禕

六、基金的募集

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定募集。本基金募集申請已經中國證監會

2019

年

7

月

8

日證監許可

[2019]1248

號文注

冊。

（二）基金類型和存續期間

1

、基金的類別：債券型證券投資基金。

2

、基金的運作方式：契約型開放式。

3

、基金存續期間：不定期。

（三）基金份額的類別

在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人

可根據基金髮展需要，為本基金增設新的基金份額類別。新的份額類別可設置不同的申購費、

贖回費及銷售服務費，而無需召

開基金份額持有人大會。基金管理人應在增加新的基金份額

類別實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）基金份額的募集期限、募集方式及場所、募集對象、募集目標

1、募集期限：2019年11月5日至2019年11月6日。

2

、募集方式及場所

本基金將

通過各銷售機構

的基金銷售網點

公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額

發售公告以及

基金管理人網站

的公示信息。

3

、募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者

、

合格境外機構

投資者

和人民幣合格境外機構投資者

以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的

其他投資人

。

4

、募集目標

本基金最低募集份額總額為

2

億份。

（五）基金的認購

1

、認購程序：投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續，詳見本基金

的基金份額發售公告。

2

、本基金認購費率按照認購金額遞減，即認購金額越大，所適用的認購費率越低。本

基金採用前端收費模式收取基金認購費用。投資者在一天之內如果有多筆認購，適用費率按

單筆分別計算。具體認購費率如下：

認購金額（含認購費）

認購費率

M

＜

100

萬元

0.6%

100

萬元

≤M

＜

300

萬元

0.

4%

300

萬元

≤M

＜

500

萬元

0.

2%

M≥500

萬元

按筆收取，

1000

元

/

筆

本基金的認購費用由投資者承擔，不列入基金資產，認購費用用於本基金的市場推廣、

銷售、註冊登記等募集期間發生的各項費用。

3、募集資金利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利

息轉份額的數量以登記機構的記錄為準。有效認購款項利息折算的份額計算按截位方法，保

留到小數點後兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

4、認購份額的計算

本基金每份基金份額的初始面值均為人民幣

1

元。

認購份數的計算方法如下：

①認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

淨認購金額＝認購金額

/(1

＋認購費率

)

認購費用＝認購金額－淨認購金額

認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）

/ 1

元

②認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：

認購費用＝固定金額

淨認購金額

=

認購金額－認購費用

認購份額＝（淨認購金額

+

認購資金利息）

/1

元

其中：認購份額的計算結果保留小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四捨五入

，由

此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔

。

例一：某投資者投資

10,000

元認購本基金，如果其認購資金的利息為

10

元，則其可得

到的基金份數計算如下：

淨認購金額

=10,000/(1+0.6%

）

= 9,940.36

元

認購費用＝

10,000

–

9,940.36 =

59.64

元

認購份額＝

(

9,940.36

+ 10)/1 = 9,950.36

份

即投資者投資

10,000

元認購本基金，可得到

9,950.36

份基金份額。

5

、募集資金

基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同於2019年11月7日正式生效，自該日起本基金管理人開始管理本基

金。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作

日出現前述情形的，《基金合同》應當終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購、贖回的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說

明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並在基金管理

人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供

的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購、贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金自2019年12月6日起辦理申購與贖回業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者

轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請，登記機構有

權拒絕，如登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、

贖回的價格。

（三）申購、贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準

進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新

規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購、贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖

回的申請。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在

遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，投資人交付申購款

項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者贖回申請生效後，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。遇證券交易

所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障等非基金管理人及基

金託管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回款項的支付相應順延。在發生巨額贖

回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基

金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提

交的有效申請，投資人應在T+2日後(包括該日)及時到辦理申購、贖回或其他基金業務的

銷售機構營業網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，

則申購款項（無利息）退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接

收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的確認情況，投資者

應及時查詢。

4、如未來法律法規或監管機構對上述內容另有規定，從其規定。

在法律法規允許的範圍內，本基金登記機構可根據相關業務規則，對上述業務辦理時

間進行調整，本基金管理人將於開始實施前按照有關規定予以公告。

（五）申購、贖回的數額限制

1、申請申購基金的金額

投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次申購單筆最低限額為人民

幣1元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）；投資者通過直銷

中心櫃檯首次申購單筆最低限額為人民幣20,000元（含申購費），追加申購單筆最低限額

為人民幣1元（含申購費）。

投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制，但單一投資者累計持

有份額不得達到或者超過本基金總份額的50%，且不得變相規避50%集中度要求。法律法規、

中國證監會或基金合同另有規定的除外。

2、申請贖回基金的份額

投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷贖回本基金份額時，可申請將

其持有的部分或全部基金份額贖回；每個基金交易帳戶最低持有基金份額餘額為1份，若

某筆贖回導致某一銷售機構的某一基金交易帳戶的基金份額餘額少於1份時，基金管理人

有權將投資者在該銷售機構的某一基金交易帳戶剩餘基金份額一次性全部贖回。投資者通

過代銷機構贖回本基金的具體單筆贖回最低份額以各銷售機構規定為準。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停

基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與

風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量

限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並

報中國證監會備案。

（六）申購、贖回的費率

1、本基金採用前端收費模式收取基金申購費用。投資者在一天之內如果有多筆申購，

適用費率按單筆分別計算。具體如下：

申購金額（含申購費）

申購費率

M<100

萬元

0.8%

100

萬元≤

M

＜

300

萬元

0.

5%

3

00

萬元≤

M

＜

500

萬元

0.

3%

M

≥

500

萬元

按筆收取，單筆

1000

元

個人投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購本基金業務實行申購費率優惠，

其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％，但

中國銀行

長城借記卡持

卡人，申購本基金的申購費率優惠按照相關公告規定的費率執行；機構投資者通過本基金

管理人直銷網上交易系統申購本基金，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金

額的0.6％。優惠後費率如果低於0.6％，則按0.6％執行。基金招募說明書及相關公告規

定的相應申購費率低於0.6%時，按實際費率收取申購費。個人投資者於本公司網上直銷系

統通過匯款方式申購本基金的，前端申購費率按照相關公告規定的優惠費率執行。

本基金的申購費用由申購人承擔，主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項

費用，不列入基金財產。

2、本基金對基金份額收取贖回費，在投資者贖回基金份額時收取。基金份額的贖回費

率按照持有時間遞減，即相關基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。

本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少於30天的投資人收取的贖回

費全額計入基金財產。

本基金基金份額的贖回費率具體如下：

持有期限（N）

贖回費率

N<7

天

1.5%

7

天

≤

N<30

天

0.

1

%

N

≥

30

天

0

3、基金管理人可以在法律法規、基金合同規定範圍內調整申購費率、贖回費率或收費

方式，並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒

介上公告。

4、基金銷售機構可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下，根據市場情況

制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。

5、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金估

值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

（七）申購份額、贖回金額的計算方式

1、申購份額的計算

（1）當投資者選擇申購基金份額時，申購份額的計算方法如下：

①申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額＝申購金額/(1＋申購費率)

申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份額＝淨申購金額/T日基金份額淨值

②申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

淨申購金額=申購金額－申購費用

申購份額＝淨申購金額/T日基金份額淨值

（2）基金申購份額數的計算按四捨五入方法，保留至小數點後兩位，由此產生的收益

或損失由基金財產承擔。

例二：某投資者投資5萬元申購本基金基金份額，假設申購當日基金份額淨值為1.0500

元，則可得到的申購份額為：

淨申購金額＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元

申購費用＝50,000－49,603.17＝396.83元

申購份額＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份

即：投資者投資5萬元申購本基金基金份額，假設申購當日基金份額淨值為1.0500元，

則其可得到47,241.11份基金份額。

2、基金贖回金額的計算

本基金的贖回採用「份額贖回」方式，贖回價格以T日的基金份額淨值為基準進行計算，

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。

（1）當投資者贖回基金份額時，贖回金額的計算方法如下：

贖回總額＝贖回份額×T日基金份額淨值

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

贖回金額＝贖回總額-贖回費用

（2）贖回金額的計算按四捨五入方法，保留至小數點後兩位，由此產生的收益或損失

由基金財產承擔。

例三：假定兩筆贖回申請的贖回本基金份額均為10,000份，但持有時間長短不同，其中

基金份額淨值為假設數，那麼各筆贖回負擔的贖回費用和獲得的贖回金額計算如下：

贖回1

贖回2

贖回份額（份，a）

10,000

10,000

基金份額淨值（元，b）

1.2000

1.3000

持有時間N

7≤T<30天

T≥30天

適用贖回費率（c）

0.1%

0%

贖回總額（元，d=a×b）

12,000

13,000

贖回費（e=c×d）

12

0

贖回金額（f=d-e）

11,988

13,000

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷

售系統或基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、7、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投

資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果

投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項（無利息）將退還給投資人。在

暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受某筆或某些贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形（第4、5項除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項

時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申

請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。

基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回

的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，並對除第5項情形外的恢復贖回

業務予以公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過前一

工作日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回

或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的全部贖回申請有困難或認為因支

付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理

人在當日接受贖回比例不低於上一工作日基金總份額的10%的前提下，可對其餘贖回申請

延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確

定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回

或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；

選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日

贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部

分作自動延期贖回處理。

若基金髮生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回並在當日接受贖回比例不低於上

一工作日基金總份額10%的前提下，如出現單個基金份額持有人超過前一工作日基金總份

額20%的贖回申請（「大額贖回申請人」）的，基金管理人有權按照優先確認其他贖回申請

人（「小額贖回申請人」）贖回申請的原則，對當日的贖回申請按照以下原則辦理：如小額

贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，則在仍可接受贖回申請的範圍內對大額贖回申

請人的贖回申請按比例（單個大額贖回申請人的贖回申請量/當日大額贖回申請總量）確認，

對大額贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理；如小額贖回申請人的贖回申請在當日不

能被全部確認，則按照單個小額贖回申請人的贖回申請量佔當日小額贖回申請總量的比例，

確認其當日受理的贖回申請量，對當日全部未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其餘贖

回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。延期辦理的具體程序，按照本條規定

的延期贖回或取消贖回的方式辦理；同時，基金管理人應當對延期辦理的事宜在指定媒介

上刊登公告。

（3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必

要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超

過20個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真、公告或者招募

說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，並在2

日內在指定媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫

停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登基金重

新開放申購或贖回公告，並公布最近1個開放日的基金份額淨值。

3、若暫停時間超過1日，基金管理人可以根據《信息披露辦法》自行確定公告的增加

次數，但基金管理人須依照《信息披露辦法》，最遲於重新開放日在指定媒介上刊登重新開

放申購或贖回的公告，或根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆

時可不再另行發布重新開放的公告。

（十二）基金轉換

本基金自2019年12月6日開始辦理基金份額的轉換業務。本基金在開放日辦理基金

份額的轉換，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，

但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回、

轉換業務時除外。

1.開通轉換業務基金明細

本基金在代銷機構與嘉實基金管理有限公司直銷渠道上開放辦理基金轉換業務。與本

基金開通轉換業務的本基金管理人旗下的基金包括：

嘉實快線貨幣A

。

2.基金轉換費用

本基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成：

(1)通過代銷機構辦理基金轉換業務（「前端轉前端」的模式）

轉出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。從低申購費用基金向高申購費用基

金轉換時,每次收取申購補差費用；從高申購費用基金向低申購費用基金轉換時,不收取申

購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額進行

補差。

(2)通過直銷（直銷櫃檯及網上直銷）辦理基金轉換業務（「前端轉前端」的模式）

轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用。從0申購費用基金向非0申購費用基

金轉換時,每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費；非0申購費用基金互轉時，

不收取申購補差費用。

通過網上直銷辦理轉換業務的，轉入基金適用的申購費率比照該基金網上直銷相應優

惠費率執行。

(3)通過網上直銷系統辦理基金轉換業務（「後端轉後端」模式）

①若轉出基金有贖回費，則僅收取轉出基金的贖回費；

②若轉出基金無贖回費，則不收取轉換費用。

(4)基金轉換份額的計算

基金轉換採取未知價法，以申請當日基金份額淨值為基礎計算。計算公式如下：

轉出基金金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值

轉出基金贖回費用=轉出基金金額×轉出基金贖回費率

轉出基金申購費用=（轉出基金金額-轉出基金贖回費用）×轉出基金申購費率÷（1+轉

出基金申購費率）

轉入基金申購費用=（轉出基金金額-轉出基金贖回費用）×轉入基金申購費率÷（1+轉

入基金申購費率）

申購補差費用 =MAX（0，轉入基金申購費用-轉出基金申購費用）

轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用

淨轉入金額=轉出基金金額-轉換費用

轉入份額=淨轉入金額/轉入基金當日基金份額淨值

轉出基金有贖回費用的,收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低於法律法規、中國證

監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定。

註：

嘉實快線貨幣A

有單日單個基金帳戶帳戶的累計申購（轉入）限制，具體請見考嘉

實基金網站刊載的相關公告。定期開放類基金在封閉期內無法轉換。

3.其他與轉換相關的事項

（1）基金轉換的時間：投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日，方可辦理基

金轉換業務。

（2）基金轉換的原則：

①採用份額轉換原則，即基金轉換以份額申請；

②當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束後不得撤

銷；

③基金轉換價格以申請轉換當日基金份額淨值為基礎計算；

④投資者可在任一同時銷售擬轉出基金及轉入基金的銷售機構處辦理基金轉換。基金

轉換隻能在同一銷售機構進行。轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理

人管理的、在同一基金註冊登記機構處註冊的基金；

⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應在新的原

則實施前在至少一種中國證監會指定媒介公告。

（3）基金轉換的程序

①基金轉換的申請方式

基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續，在開放日的業務辦理時

間提出轉換的申請。

投資者提交基金轉換申請時，帳戶中必須有足夠可用的轉出基金份額餘額。

②基金轉換申請的確認

基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉

換的申請日（T日），並在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及之後查

詢成交情況。

（4）基金轉換的數額限制

基金轉換時，投資者通過銷售機構由本基金轉換到基金管理人管理的其他開放式基金

時，最低轉出份額為1份基金份額。但若有代銷機構特別約定單筆轉換份額最低限額並已

經發布臨時公告，則以該等公告為準。

基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的有關限制並及時公告。

（5）基金轉換的註冊登記

投資者申請基金轉換成功後，基金註冊登記機構在T＋1日為投資者辦理減少轉出基金

份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。一般情況下，投資者自T＋2日起有權贖迴轉入

部分的基金份額。

基金管理人可在法律法規允許的範圍內，對上述註冊登記辦理時間進行調整，並於開

始實施前在至少一種中國證監會指定媒介公告。

（6）基金轉換與巨額贖回

當發生巨額贖回時，本基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基

金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，並且對於本基金轉出和基金贖回，將採取相

同的比例確認；但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下，對未確認的轉換申請將

不予順延。

（7）拒絕或暫停基金轉換的情形及處理方式

①發生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉入申請：

（a）因不可抗力導致基金無法正常運作；

（b）發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況；

（c）證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產

淨值或者無法辦理轉入業務；

（d）接受某筆或某些轉入申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；

（e）基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金

業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形；

（f）基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金

銷售系統或基金註冊登記系統或基金會計系統等無法正常運行；

（g）當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人

應當暫停接受基金轉入申請；

（h）基金管理人接受某筆或者某些轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比

例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形；

（i）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

②發生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的轉出申請或者延緩支付轉出

款項：

（a）因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項；

（b）發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況；

（c）證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產

淨值或者無法辦理轉出業務；

（d）連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回；

（e）發生繼續接受轉出申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可

暫停接受基金份額持有人的轉出申請；

（f）當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人

應當延緩支付轉出款項或暫停接受基金轉出申請；

（g）基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金

銷售系統或基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行；

（h）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

③基金轉換業務的解釋權歸基金管理人，基金管理人可以根據市場情況在不違背有關

法律法規和《基金合同》的規定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業務規則及

有關限制，但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

投資者到本基金代銷機構的銷售網點辦理本基金轉換業務時，其相關具體辦理規定以

各代銷機構的規定為準。

（十三）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的

非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，

接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基

金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給公益性質的基金會或社會團體；司法強制執

行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然

人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於

符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收

費。

（十四）基金的轉託管

基金份額持有人可向其銷售機構申請辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託

管，基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。儘管有前述約定，基金銷售機構仍

有權決定是否辦理基金份額轉託管。

（十五）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。

投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基

金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十六）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構

認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然參與收益

分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

九、基金的投資

（一） 投資目標

本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長

期穩健增值。

（二） 投資範圍

本基金主要投資於國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、地方政府債、可分離交

易

可轉債

的純債部分、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券，以及資

產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、

現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的

相關規定）。

本基金不投資於股票等資產，也不投資於可轉換債券（可分離交易

可轉債

的純債部分除

外）、可交換債券。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資於債券的比例不低於基金資產的80%；本基金保

留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結

算備付金、存出保證金和應收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機

構的規定。

（三） 投資策略

1、債券投資策略

本基金通過綜合分析國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風

險變化等因素，並結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和預

期風險特徵，在符合本基金相關投資比例規定的前提下，決定組合的久期水平、期限結構

和類屬配置，並在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的投資收益。

（1）利率策略

本基金將通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策進行分析，積極主動地預測未來的利率

趨勢。組合久期是反映利率風險最重要的指標，本基金管理人將根據相關因素的研判調整

組合久期。如果預期利率下降，本基金將增加組合的久期，以較多地獲得債券價格上升帶

來的收益；反之，如果預期利率上升，本基金將縮短組合的久期，以減小債券價格下降帶

來的風險。

（2）信用債券投資策略

本基金通過承擔適度的信用風險來獲取信用溢價，主要關注個別債券的選擇和行業配

置兩方面。在定性與定量分析結合的基礎上，通過自下而上的策略，在信用類固定收益金

融工具中進行個債的精選，結合適度分散的行業配置策略，構造和優化組合。

通過採用「嘉實信用分析系統」的信用評級和信用分析，包括宏觀信用環境分析、行

業趨勢分析、管理層素質與公司治理分析、運營與財務狀況分析、債務契約分析、特殊事

項風險分析等，依靠嘉實信用分析團隊及嘉實中央研究平臺的其他資源，深入分析挖掘發

債主體的經營狀況、現金流、發展趨勢等情況，嚴格遵守嘉實信用分析流程，執行嘉實信

用投資紀律。

① 個別債券選擇

首先，本基金依據「嘉實信用分析系統」的研究成果，執行「嘉實投資備選庫流程」，

生成或更新買入信用債券備選庫，強化投資紀律，保護組合質量。

其次，本基金主要從信用債券備選庫中選擇或調整個債。本基金根據個債的類屬、信

用評級、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理）、剩餘期限、久

期、凸性、流動性（發行總量、流通量、上市時間）等指標，結合組合管理層面的要求，決

定是否將個債納入組合及其投資數量。

再有，因信用改善而支持本基金投資的個債信用指標可以包括但不限於：更穩定或增

強的現金流、通過自由現金流增強去槓桿的財務能力、資產估值更利於支持債務、更強大

的公司管理、更穩定或更高的市場佔有率、更易於獲得資金等；個債因信用惡化而支持本

基金賣出的指標可以包括但不限於：發債主體出現壞於分析師預期的情況、發債主體沒有

去槓桿的財務能力、發債主體覆蓋債務的資產減少、發債主體市場競爭地位惡化、發債主

體獲得資金的途徑減少、發債主體發生管理層的重大變化、個債已達到本基金對其設定的

目標價格、本基金對該個債評估的價格上行空間有限等。

② 行業配置

宏觀信用環境變化，影響同一發債人的違約概率，影響不同發債人間的違約相關度，

影響既定信用等級發債人在信用周期不同階段的違約損失率，影響不同信用等級發債人的

違約概率。同時，不同行業對宏觀經濟的相關性差異顯著，不同行業的潛在違約率差異顯

著。本基金藉助「嘉實信用分析系統」及嘉實中央研究平臺，基於深入的宏觀信用環境、

行業發展趨勢等基本面研究，運用定性定量模型，在自下而上的個債精選策略基礎上，採

取適度分散的行業配置策略，從組合層面動態優化風險收益。

③ 信用風險控制措施

本基金實施謹慎的信用評估和市場分析、個債和行業層面的分散化投資策略，當發債

企業的基本面情況出現惡化時，運用「儘早出售（first sale, best sale）」策略，控制

投資風險。

本基金使用各信用級別持倉量、行業分散度、組合持倉分布、各項重要償債指標範圍

等描述性統計指標，還運用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型，估

計組合在給定置信水平和事件期限內可能遭受的最大損失，以便有效評估和控制組合信用

風險暴露。

（3）期限結構配置策略

本基金對同一類屬收益率曲線形態和期限結構變動進行分析，在給定組合久期以及其

他組合約束條件的情形下，通過

嘉實債券

組合優化數量模型，確定最優的期限結構。本基

金期限

結構調整

的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。

（4）騎乘策略

本基金將採用騎乘策略增強組合的持有期收益。當債券收益率曲線比較陡峭時，也即

相鄰期限利差較大時，可以買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處於

相對高位的債券，隨著持有期限的延長，債券的剩餘期限將會縮短，債券的收益率水平將

會較投資期初有所下降，對應的將是債券價格的走高，而這一期間債券的漲幅將會高於其

他期間，有助於獲得豐厚的價差收益即資本利得收入。

（5）息差策略

本基金將利用回購利率低於債券收益率的情形，通過正回購將所獲得的資金投資於債

券，利用槓桿放大債券投資的收益。

2、資產支持證券投資策略

本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下，通過宏觀經濟、提前償還率、資產

池結構及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究，對個券進行風險分析和價值評估後

選擇風險調整後收益高的品種進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模

並進行分散投資，以降低流動性風險。

3、投資決策依據和決策程序

（1）投資決策依據

·法律法規和基金合同。本基金的投資將嚴格遵守國家有關法律、法規和基金合同的

有關規定。

·宏觀經濟和證券發行人的基本面數據。

·投資對象的預期收益和預期風險的匹配關係。本基金將在承受適度風險的範圍內，

選擇預期收益大於預期風險的品種進行投資。

（2）投資決策程序

·基金管理人的研究部通過內部獨立研究，並借鑑其他研究機構的研究成果，形成宏

觀、政策、投資策略、行業和證券發行人等分析報告，為投資決策委員會和基金經理提供

決策依據。

·基金管理人的投資決策委員會定期和不定期召開會議，根據本基金投資目標和對市

場的判斷決定本計劃的總體投資策略，審核並批准基金經理提出的資產配置方案或重大投

資決定。

·在既定的投資目標與原則下，根據分析師基本面研究成果以及定量投資模型，由基

金經理選擇符合投資策略的品種進行投資。

·獨立的交易執行：本基金管理人通過嚴格的交易制度和實時的一線監控功能，保證

基金經理的投資指令在合法、合規的前提下得到高效地執行。

·動態的組合管理：基金經理將跟蹤證券市場和證券發行人的發展變化，結合本基金

的現金流量情況，以及組合風險和流動性的評估結果，對投資組合進行動態的調整，使之

不斷得到優化。

基金管理人的風險管理部根據市場變化對本基金投資組合進行風險評估與監控，並授

權風險控制小組進行日常跟蹤，出具風險分析報告。基金管理人的合規管理部門對本基金

投資過程進行日常監督。

（四） 投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金對債券資產的投資比例不低於基金資產的80%；

（2）本基金保持不低於基金資產淨值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，

其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10％，

完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（10）本基金資產總值不超過基金淨資產的140%；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不得展

期；

（12）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因

證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基

金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券市場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金

投資比例不符合上述規定投資比例的，除上述第（2）、（9）、（12）、（13）項規定外，

基金管理人應當在所涉證券可交易之日起10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特

殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基

金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，

則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或

者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防

範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易

必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理

人董事會審議，並經過三分之二以上（含三分之二）的獨立董事通過。基金管理人董事會應

至少每半年對關聯交易事項進行審查。

3、法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等

作出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管

部門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整

或修改屬於非強制性的，則基金管理人與基金託管人協商一致後，可按照法律法規或監管

部門調整或修改後的規定執行，而無需基金份額持有人大會審議決定，但基金管理人在執

行法律法規或監管部門調整或修改後的規定前，應向投資者履行信息披露義務並向監管機

關報告或備案或變更註冊。

（五） 業績比較基準

本基金業績比較基準：中債綜合全價指數收益率。

中債綜合全價指數是中央國債登記結算有限責任公司編制的綜合反映銀行間債券市場、

上海證券交易所債券市場、深圳證券交易所債券市場和櫃檯債券市場的跨市場債券指數。

該指數樣本券涵蓋面廣，能較好地反映債券市場的整體收益情況。

採用該比較基準主要基於如下考慮：

1、中債綜合全價指數由中央國債登記結算有限責任公司編制並公開發布，具有較強的

權威性和市場影響力；

2、在中債指數體系中，中債綜合全價指數所代表的債券市場的風險收益特徵與本基金

較為貼近。因此，中債綜合全價指數比較適合作為本基金的比較基準。

如果中央國債登記結算有限責任公司停止計算編制該指數或更改指數名稱、相關法律

法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，經基金管理

人與基金託管人協商一致，本基金可以在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公

告，而無須召開基金份額持有人大會。

（六） 風險收益特徵

本基金為債券型證券投資基金，風險與收益高於貨幣市場基金，低於股票型基金、混

合型基金。

（七） 基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的

利益；

2、有利於基金財產的安全與增值；

3、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

（八） 基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金託管人

華夏銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於2020年7月16日覆核

了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2020年6月30日（「報告期末」），本報告所列財務數

據未經審計。

1. 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元

）

佔基金總資產的比例（

%

）

1

權益投資

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

44,090,704.20

80.32

其中：債券

44,090,704.20

80.32

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

8,000,000.00

14.57

其中：買斷式回購的

買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付

金合計

797,485.18

1.45

8

其他資產

2,006,208.47

3.65

9

合計

54,894,397.85

100.00

2. 報告期末按行業分類的股票投資組合

無。

3. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

無。

4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（％）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

44,090,704.20

80.49

其中：政策性金融債

44,090,704.20

80.49

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債

（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

44,090,704.20

80.49

5. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量

(

張

)

公允價值（元）

佔基金資產淨值

比例（％）

1

180212

18

國開

12

150,000

15,235,500.00

27.81

2

180409

18

農發

09

100,000

10,183,000.00

18.59

3

180313

18

進出

13

100,000

10,166,000.00

18.56

4

108604

國開

1805

48,020

4,866,827.00

8.88

5

108801

進出

1901

28,480

2,848,284.80

5.20

6. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

無。

7. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

無。

8. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

無。

10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

無。

11. 投資組合報告附註

(1)

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一

年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

(2)

本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

(3) 其他資產構成

序

號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

903.09

2

應收證券清算款

1,000,632.97

3

應收股利

-

4

應收利息

1,004,672.41

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

2,006,208.47

(4) 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

無。

(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

十、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，

投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一） 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段

淨值增長

率①

淨值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率③

業績比較

基準收益

率標準差

④

①

-

③

②

-

④

2019

年

11

月

07

日

（基金合

同生效

日）至

2019

年

12

月

31

日

0.21%

0.01%

0.87%

0.03%

-

0.66%

-

0.02%

2020

年

1

月

1

日至

2020

年

6

月

30

日

-

0.24%

0.04%

0.79%

0.11%

-

1.03%

-

0.07%

（二） 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動

的比較

說明: CN_50080000_007716_FB030020_20200002_01.quarter_fhbffj.20200630.jpg

圖：

嘉實致華

純債債券基金份額累計淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對

比圖

（

2019

年

11

月

7

日至

2020

年

6

月

30

日）

註：

本基金基金合同生效日

2019

年

11

月

7

日至報告期末未滿

1

年。按基金合同和招

募說明書的約定，本基金自基金合同生效日

6

個月為建倉期，建倉期結束時本基金的各項

投資比例符合基金合同（十二（二）投資範圍和（四）投資限制）的有關約定。

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收款以及其他

投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投

資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金服務機構

自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金服務機構的財產，並由基金託管人

保管。基金管理人、基金託管人、基金服務機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，

其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》

的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清

算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與

其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權

債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十二、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交

易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允

價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，

並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該

限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管

理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才

可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公允

價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）除本合同另有約定的品種外，交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或

證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如

最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），選取

估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值，具體估值機構由基金管理人

與基金託管人另行協商約定。

（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情

況下，按成本估值。

2、首次公開發行未上市的債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

3、全國銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的

估值淨價進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，按

成本估值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、債券回購：持有的回購協議以成本列示，按商定利率在實際持有期間內逐日計提利

息。

6、定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在實際持有期間內逐日計提應收利息，

在利息到帳日以實收利息入帳。

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

8、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金估

值的公平性。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

基金管理人擔任本基金的會計責任方，負責基金資產淨值計算和基金會計核算，就與

本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果

發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額淨

值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、

或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由

於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予

賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差

錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方

未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔

賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行

更正而未更正，則該有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更

正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得

利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並

在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如

果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲

得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯

誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人和基金託管人應當立即予以糾正，並

採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告，通報基金託

管人，並同時報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

5、特殊情況的處理

（1）基金管理人或基金託管人按基金合同約定的估值方法進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

（2）由於不可抗力原因，或由於證券交易所、第三方估值機構，或證券登記結算機構

發送的數據錯誤等，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人或基金託管人原

因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，仍未能發

現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基

金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管

人負責進行覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金

份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，

由基金管理人對基金淨值予以公布。

十三、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後

的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每季度收益分配次數最少為1次，本基

金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準

日每份基金份額可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是

現金分紅；

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨

值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4、每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規規定及基金合同約定的前提且對基金份額持有人利益無實質不利影

響的情況下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基金份額

持有人大會。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份

額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

十四、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費或仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.30%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數

據，在月初5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付。若遇法定節假日、休息日

等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.10%的年費率計提。託管費的計算方法如

下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數

據，在月初5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付。若遇法定節假日、休息日

等，支付日期順延。

上述「一、基金費用的種類」中第3－9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費

用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行，但本

基金運作過程中應繳納的增值稅等以基金管理人名義繳納的稅費由基金財產承擔。

基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人

按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨相關業務資

格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流

動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發

生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人及其日常機構等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人

組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中

國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中

國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網站（以下簡稱「指定

網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者

複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事

項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有

人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人

應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信

息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基

金招募說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營

業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終

止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基

金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在指定報刊上，

將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金託管協議

登載在指定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金託

管人應當同時將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說

明書的當日登載於指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，

通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累

計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年

度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業

網點查閱或者複製前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登

載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會

計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告

登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基

金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

7、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在兩日內編制臨時報告書，並登載在

指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影

響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

（8）基金募集期延長；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託

管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重

大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的情形除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）基金管理費、基金託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

（16）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

（19）本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；

（21）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（22）基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

（23）本基金連續40個工作日、50個工作日、55個工作日出現基金份額持有人數量

不滿200人或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，對基金合同可能面臨終止的不確定性

風險進行提示；

（24）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會或本基金合同規定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相

關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證

監會。

9、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

10、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並

作出清算報告。清算報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，並

由律師事務所出具法律意見書。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並

將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

11、中國證監會規定的其他信息

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理

人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更

新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、

審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理

人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關

報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露

同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，

應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備於公司住所，供社會公眾查閱、複製。

（八）暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

十七、風險揭示

（一）市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險，主

要包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影響，導致

市場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運行狀況將

對證券市場的收益水平產生影響，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率波動會導致債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響企業的融資

成本和利潤水平。基金投資於貨幣市場工具，收益水平會受到利率變化的影響。

4、購買力風險

本基金投資的目的是使基金資產保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲

得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

5、再投資風險

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與利率上

升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

（二）信用風險

信用風險主要指債券、資產支持證券等信用證券發行主體信用狀況惡化，導致信用評

級下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括證券交易對手因違

約而產生的證券交割風險。

（三）流動性風險

指基金資產不能迅速轉變成現金，或者不能應付可能出現的投資者大額贖回的風險。

在開放式基金交易過程中，可能會發生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會產生基金倉位調

整的困難，導致流動性風險，甚至影響基金份額淨值。

1、 本基金的申購、贖回安排

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在

申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

本基金在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者

轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請，登記機構有

權拒絕，如登記機構確認接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回或轉換申請，

並按照下一開放日的申請處理。

2、 擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

（1）投資市場的流動性風險

本基金主要投資於國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、地方政府債、可分離交

易

可轉債

的純債部分、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券，以及資

產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、

現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的

相關規定）。上述資產均存在規範的交易場所，運作時間長，市場透明度較高，運作方式規

範，歷史流動性狀況良好，正常情況下能夠及時滿足基金變現需求，保證基金按時應對贖

回要求。極端市場情況下，上述資產可能出現流動性不足，導致基金資產無法變現，從而

影響投資者按時收到贖回款項。根據過往經驗統計，絕大部分時間上述資產流動性充裕，

流動性風險可控，當遇到極端市場情況時，基金管理人會按照基金合同及相關法律法規要

求，及時啟動流動性風險應對措施，保護基金投資者的合法權益。

（2）投資行業的流動性風險

宏觀信用環境變化，影響同一發債人的違約概率，影響不同發債人間的違約相關度，

影響既定信用等級發債人在信用周期不同階段的違約損失率，影響不同信用等級發債人的

違約概率。同時，不同行業對宏觀經濟的相關性差異顯著，不同行業的潛在違約率差異顯

著。本基金藉助「嘉實信用分析系統」及嘉實中央研究平臺，基於深入的宏觀信用環境、

行業發展趨勢等基本面研究，運用定性定量模型，在自下而上的個債精選策略基礎上，採

取適度分散的行業配置策略，從組合層面動態優化風險收益。

因此本基金在投資運作過程中的行業配置較為靈活，在綜合考慮宏觀因素及行業基本

面的前提下進行配置，不以投資於某單一行業為投資目標，行業分散度較高，受到單一行

業流動性風險的影響較小。

（3）投資資產的流動性風險

本基金針對流動性較低資產的投資進行了嚴格的限制，以降低基金的流動性風險：本

基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%。

本基金絕大部分基金資產投資於7個工作日可變現資產，包括可在交易所、銀行間市

場正常交易的債券、非金融企業債務融資工具及同業存單，7個工作日內到期或可支取的

逆回購、銀行存款，7個工作日內能夠確認收到的各類應收款項等，上述資產流動性情況

良好。

3、 巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過前一

工作日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

當本基金髮生巨額贖回情形時，基金管理人可能採用以下流動性風險管理措施，以控

制因巨額贖回可能產生的流動性風險：

（1）延期辦理贖回申請；

（2）暫停贖回；

（3）對已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項；

（4）採用擺動定價機制；

（5）中國證監會認定的其他措施。

4、 實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響：

（1）當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人

應當暫停估值，並採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。基金份額

持有人存在不能及時贖回基金份額的風險。

（2）若本基金髮生了巨額贖回，基金管理人有可能採取部分延期贖回的措施以應對巨

額贖回，具體措施請見基金合同及招募說明書中「基金份額的申購與贖回」部分「巨額贖

回的處理方式」。因此在巨額贖回情形發生時，基金份額持有人存在不能及時贖回基金份

額的風險。

（3）本基金對持續持有期少於7日的投資人，收取1.5%的贖回費，並將上述贖回費全

額計入基金財產。贖回費在投資者贖回基金份額時收取。

（4）當本基金髮生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以採用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。當日參與申購和贖回交易的投資者存在承擔申購或者贖回產生的

交易及其他成本的風險。

（四）管理風險

在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取

的信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基

金收益水平存在影響。

（五）操作或技術風險

指相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT

系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而

影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公

司、登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。

（六）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法規及基金

合同有關規定的風險。

（七）本基金特有的風險

本基金為債券型基金，債券的投資比例不低於基金資產的80%。各類債券的特定風險

即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府

產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的

成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低於預期的風險。本基金管理人將發揮專

業研究優勢，加強對市場和固定收益類產品的深入研究，持續優化組合配置，以控制特定

風險。此外，由於本基金還可以投資其他品種，這些品種的價格也可能因市場中的各類變

化而出現一定幅度的波動，產生特定的風險，並影響到整體基金的投資收益。

本基金自《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60

個工作日出現前述情形的，《基金合同》應當終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。

因此，投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

（八）其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基

金資產的損失。

金融市場危機、行業競爭、代理商違約、託管行違約等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的風險，可能導致基金或者基金持有人利益受損。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不

經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後按照《信息披露辦法》的規定在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

下列任一情形均應作為《基金合同》的終止事由：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。在基金財

產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金合同和託管協議的規

定繼續履行保護基金財產安全的職責。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作

人員。

3、在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現的、結算保證金相關規定等客觀因素，清算期限可相應延長。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由

律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

十九、基金合同的內容摘要

（一）基金合同當事人的權利與義務

A. 基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金

投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事

人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在

《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、《招募說明書》、《業務規則》以及基金管理人

按照規定就本基金髮布的相關公告；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

B．基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換為本基金提供銷售、銷售支付、份額登記、估值、投資顧問、法律、

會計等服務的基金服務機構並確定相關費率，對基金服務機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基

金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構，並確定有關的費率；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金開戶、認購、申購、贖回、

轉換和非交易過戶等業務的《業務規則》；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進

行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關規定另有規定或有權機關另有要求外，在基金信息公開披露前應予保密，

不向他人洩露，因向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合

理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追

償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人應將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後30日內退還基金

認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

C. 基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證

監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設或註銷證券帳戶、資金帳戶等投資所需帳戶，為

基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；

對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設

置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設或註銷基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需的其他帳戶，按照

《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定或有

權機關另有要求外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，因向審計、法律

等外部專業顧問提供的情況除外；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購、贖

回價格；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行

《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）建立並保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配

合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代

表基金份額持有人出席會議並表決。就基金份額持有人大會事宜，基金份額持有人持有的

每一基金份額擁有平等的投票權。

A. 召開事由

1、除法律法規、基金合同，或中國證監會另有規定外，當出現或需要決定下列事由之

一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%，下同）的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2、儘管有前文的約定，但在不違反法律法規及基金合同的有關規定的前提下，以下情

況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）基金管理人、基金託管人主動降低報酬標準；在法律法規和《基金合同》規定的

範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式、調整本基金的基金份額類

別的設置；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生變化；

（5）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

B. 會議召集人及召集方式

1、本基金基金份額持有人大會不設日常機構。除法律法規規定或《基金合同》另有約

定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下

同）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提

出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提

出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決

定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人

仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議

之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；

基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理人，基金

管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，

而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上的基金份額持

有人有權自行召集，並至少提前30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基

金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

C. 召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前至少30日，在指定媒介發布召

開基金份額持有人大會的通知。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書

面表決意見送達的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託

管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面

表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

D. 基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許

的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理

人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以

進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新

召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有

效的基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金

合同約定的其他方式在收取表決意見截止時間以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應

以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份

額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，

不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以

後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持

有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授

權他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議

通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在不與法律法規衝突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式

召開，基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式進行表決，具體方式

由會議召集人確定並在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權他人代為出席會議並表決的，授權方式可以採用書面、網絡、

電話、簡訊或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

E. 議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為本部分「A. 召開事由」中所述應由基金份額持有人大會審議決定的事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布計票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管

理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人

授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持

大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生

一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒

不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人至少在收取會議審議事項書面表決意見截止日期

前30日公布提案，在所通知的收取表決意見截止日期後2個工作日內在公證機關監督下由

召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

F. 表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更

換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過

方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議

通知中規定的確認投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規

定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當

計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項

表決。

G.計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名人士共同擔任計票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額

持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金

份額持有人代表擔任計票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）計票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有異議，可以在

宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。計票人應當進行重新清點，重新清點

以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名計票人在基金託管人授

權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機

關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行

監督的，不影響計票和表決結果。

H. 生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有

人大會計票完成且計票結果符合法律法規和基金合同規定的決議通過條件之日。

基金份額持有人大會決議生效後應按照《信息披露辦法》的規定在指定媒介上公告。如

果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證

機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均

有約束力。

I. 本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容

被取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商一致報監管機關並提前公告後，可直接

對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同的變更、終止與基金財產的清算

A. 《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後按照《信息披露辦法》的規定在指定媒介公告。

B. 《基金合同》的終止事由

下列任一情形均應作為《基金合同》的終止事由：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

C. 基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。在基金財

產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金合同和託管協議的規

定繼續履行保護基金財產安全的職責。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作

人員。

3、在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現的、結算保證金相關規定等客觀因素，清算期限可相應延長。

D. 清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

E. 基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

F. 基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由

律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

G. 基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，各方當

事人應儘量通過協商、調解解決。協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中

國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行

仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁費

用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合

同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行

政區和臺灣地區法律）管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金託管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

二十、基金託管協議的內容摘要

（一）基金託管協議當事人

A. 基金管理人

名稱：嘉實基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元

法定代表人：經雷

成立時間：1999 年3 月25 日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會 證監基字【1999】5 號

註冊資本：1.5億元人民幣

組織形式：有限責任公司（中外合資）

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務

存續期間：持續經營

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：胡勇欽

B. 基金託管人

名稱：

華夏銀行

股份有限公司

住所：北京市東城區建國門內大街22號（100005）

法定代表人：李民吉

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：程嵩

成立時間：1992年10月14日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：1,538,722.398300萬元人民幣

批准設立機關和設立文號：中國人民銀行 銀復[1992]391號

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據

承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融

債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；

代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；保險兼業代理業務；經

中國銀行

業監

督管理委員會批准的其他業務。

（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

A. 基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金投資範圍、

投資對象進行監督。

本基金將投資於以下金融工具：

本基金主要投資於國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、地方政府債、可分離交

易

可轉債

的純債部分、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券，以及資

產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、

現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的

相關規定）。

本基金不投資於股票等資產，也不投資於可轉換債券（可分離交易

可轉債

的純債部分除

外）、可交換債券。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

B. 基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例

進行監督：

（1）基金的投資組合比例為：本基金投資於債券的比例不低於基金資產的80%；基金

保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括

結算備付金、存出保證金和應收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管

機構的規定。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更後的比例為準，本基

金的投資比例將做相應調整。

（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：

1）本基金對債券資產的投資比例不低於基金資產的80%；

2）本基金保持不低於基金資產淨值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其

中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的10％；

4）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金持有一家公司發行的證券，不

超過該證券的10％；

5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的10％，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比

例限制；

6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規模的10％；

8）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人的各類

資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產

支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個

月內予以全部賣出；

10）本基金資產總值不超過基金淨資產的140%；

11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

12）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因證

券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金

管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券市場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金

投資比例不符合上述規定投資比例的，除上述第2）、9）、12）、13）項規定外，基金管理

人應當在所涉證券可交易之日起10個交易日內進行調整。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基

金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，

則本基金投資不再受相關限制。

C. 基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行

為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金託管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或

者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，

防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交

易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管

理人董事會審議，並經過三分之二以上（含三分之二）的獨立董事通過。基金管理人董事會

應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等作

出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部

門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整或

修改屬於非強制性的，則基金管理人與基金託管人協商一致後，可按照法律法規或監管部

門調整或修改後的規定執行，而無需基金份額持有人大會審議決定，但基金管理人在執行

法律法規或監管部門調整或修改後的規定前，應向投資者履行信息披露義務並向監管機關

報告或備案或變更註冊。

基金管理人知曉基金託管人投資監督職責的履行受外部數據來源或系統開發等因素影

響，基金管理人應為託管人系統調整預留所需的合理必要時間。

D. 基金託管人依據法律法規的規定和以下約定對基金管理人參與銀行間債券市場投資

進行監督。

（1）基金託管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手資信風險控

制措施進行監督。

基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名單，

並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金託管

人在收到名單後2個工作日內回函確認收到該名單。基金管理人應定期或不定期對銀行間

市場現券及回購交易對手的名單進行更新，名單中增加或減少銀行間市場交易對手時須提

前書面通知基金託管人，基金託管人於2個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。

基金管理人收到基金託管人書面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與

本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行交易，應及

時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成基金資產損失的，基

金託管人不承擔責任，發生此種情形時，基金託管人有權報告中國證監會。

（2）基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制

基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單中約定的該

交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金管理人沒有按照事先

約定的交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易

方式，經提醒後仍未改正時造成基金資產損失的，基金託管人不承擔責任。

（3）基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國

工商銀行

、

中國銀行

、中

國

建設銀行

、中國

農業銀行

和

交通銀行

，基金管理人在通知基金託管人後，可以根據當時

的市場情況調整核心交易對手名單。在與核心交易對手以外的交易對手進行交易時，由於

交易對手資信風險引起的損失，基金管理人應要求相關責任人進行賠償。基金託管人的監

督責任僅限於根據已提供的名單，審核交易對手是否在名單內列明。

2、基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值計

算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關

信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

3、基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、

基金託管協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到

書面通知後應及時核對，並以書面形式向基金託管人發出回函，就基金託管人的合理疑義

進行解釋或舉證。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人

改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告

中國證監會。基金託管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭

受的損失。

對於依據交易程序尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令，基金託管

人發現該投資指令違反法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通

知基金管理人，並向中國證監會報告。對於必須於估值完成後方可獲知的監控指標或依據

交易程序已經成交的投資指令，基金託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合

同》約定的，應當立即通知基金管理人，並報告中國證監會。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內答覆基金

託管人並改正，就基金託管人的合理疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按照法規要求需

向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金

管理人限期糾正。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監

督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人

提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限於基金託

管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶及其他投資所需帳戶、覆核

基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值，根據管理人指令辦理清算交收、相關信

息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、無故未

執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、《基

金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金託管人限

期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以書面形式向基金管理人發出回函。在

限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。

基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證

監會。基金管理人有義務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管

理機構，同時通知基金託管人限期糾正。基金託管人應就基金管理人合理的疑義進行解釋。

基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供基

金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或採取

拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不

改正的，基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

A. 基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處

分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶及其他投資所需帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他業務和其

他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。

對於因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管理人負責與有關

當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金託管人處的，基金

託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應

負責向有關當事人追償基金的損失，基金託管人應予以必要協助，基金託管人在已履行及

時通知義務的情況下對此不承擔責任，因基金管理人原因導致基金託管人無法履行通知義

務的，基金託管人對此不承擔責任。

除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

B. 募集資金的驗證

1.募集期內銷售機構按銷售協議的約定，將認購資金劃入基金管理人在具有託管資格

的商業銀行開設的嘉實基金管理有限公司基金認購專戶。該帳戶由基金管理人開立並管理。

基金募集期滿或者基金管理人決定停止基金髮售，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，由基金管理人聘請具有

從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗

資的2名以上（含2名）中國註冊會計師籤字有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬於

本基金財產的全部資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶中，基金託管人在收到

資金當日出具確認文件。

2.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按規定辦理

退款事宜，基金託管人應提供充分協助。

C. 基金的銀行帳戶的開立和管理

1.基金託管人以基金的名義在其營業機構開設資產託管專戶，保管基金的銀行存款。

該帳戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金託管

人的資產託管專戶進行。

2.資產託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的任何銀行帳戶進

行本基金業務以外的活動。

3.資產託管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、

《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理

機構的其他規定。

D. 基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

1.基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司上

海分公司/深圳分公司開設證券帳戶。

2.基金託管人以基金的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司

開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。

3.基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使用基金的任何帳

戶進行本基金業務以外的活動。

E. 債券託管帳戶的開立和管理

1．《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同

業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基金的名義在中央國債

登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券託管自

營帳戶，並由基金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。

2.基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間債券市場回購主協

議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。

F. 其他帳戶的開設和管理

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定的

其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管人

根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並

管理。

G. 基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其中實物證

券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/

深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購

買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的

實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。基

金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制或保管的證券不承擔保管責任。

H. 與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金託管人、基

金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同

時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人在合同籤署後5個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將

合同原件送達基金託管人處。合同原件應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部

門15年以上，法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權業務章的

合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不得轉移。

（五）基金資產淨值的計算和會計核算

A. 基金資產淨值的計算、覆核的時間和程序

1.基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指計算日基金

資產淨值除以計算日基金份額總數。基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點

後第5位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。基金管理人可以設立大額贖

回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

2.

基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或基金合同的

規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指引》

及其他法律、法規的規定。用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理

人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資

產淨值和基金份額淨值並以雙方認可的方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結

果覆核後以雙方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值按規定予以公布。

3.

基金管理人為本基金的會計責任方，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平

等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算結

果對外予以公布。法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國

家最新規定估值。

B. 基金資產估值方法

1.估值對象

基金所擁有的債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

2.估值方法

本基金的估值方法為：

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

① 除基金合同另有約定的品種外，交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或

證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如

最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

② 交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），選取估

值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值，具體估值機構由基金管理人與

基金託管人另行協商約定。

③ 交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所上市

的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況

下，按成本估值。

（2）首次公開發行未上市的債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）全國銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日

的估值淨價進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，

按成本估值。

（4）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

（5）債券回購：持有的回購協議以成本列示，按商定利率在實際持有期間內逐日計提

利息。

（6）定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在實際持有期間內逐日計提應收利息，

在利息到帳日以實收利息入帳。

（7）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

（8）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金

估值的公平性。

（9）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

基金管理人擔任本基金的會計責任方，負責基金資產淨值計算和基金會計核算，就與

本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

C. 估值差錯處理

因基金估值錯誤給投資者造成損失的應按照基金合同和本協議約定的估值差錯處理原

則進行處理。

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額淨

值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、

或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由

於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予

賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差

錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方

未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔

賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行

更正而未更正，則該有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更

正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得

利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並

在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如

果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲

得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯

誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人和基金託管人應當立即予以糾正，並

採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告，通知基金託

管人，並同時報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

5、特殊情況的處理

（1）基金管理人或基金託管人按基金合同約定的估值方法進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

（2）由於不可抗力原因，或由於證券交易所、第三方估值機構，或證券登記結算機構

發送的數據錯誤等，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人或基金託管人原

因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，仍未能發

現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基

金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

D. 基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照相關各方約定的同一記帳方法

和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套帳冊，對相關各方各自的帳

冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，

應以基金管理人的處理方法為準。

經對帳發現相關各方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須及時查明原因

並糾正，保證相關各方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對不符，暫時無法查找到

錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金管理人的帳冊為準。

E. 基金定期報告的編制和覆核

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應於

每月終了後5個工作日內完成。

《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個

工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明

書。

基金管理人在季度結束之日起15個工作日內完成季度報告編制並公告；在上半年結束

之日起兩個月內完成中期報告編制並公告；在每年結束之日起三個月內完成年度報告編制

並公告。

基金管理人在5個工作日內完成月度報告，在月度報告完成當日，對報告加蓋公章後，

以加密傳真方式將有關報告提供基金託管人覆核；基金託管人在3個工作日內進行覆核，

並將覆核結果及時書面通知基金管理人。基金管理人在7個工作日內完成季度報告，在季

度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人在收到後7個工作日內進

行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在30日內完成中期報告，在中期

報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人在收到後30日內進行覆核，

並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在45日內完成年度報告，在年度報告完成

當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人在收到後45日內覆核，並將覆核結果

書面通知基金管理人。

基金託管人在覆核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管

人應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的帳務處理方式為準。核對無誤後，

基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑑或者出具加蓋託管業務部門公章的復

核意見書，相關各方各自留存一份。如果基金管理人與基金託管人不能於應當發布公告之

日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金託管

人有權就相關情況報證監會備案。

基金託管人在對財務會計報告、中期報告或年度報告覆核完畢後，需蓋章確認或出具

相應的覆核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。

D. 暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（六）基金份額持有人名冊的保管

基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生

效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31

日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和

持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金

管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以採

用電子或文檔的形式。登記機構的保存期限自基金帳戶銷戶之日起不得少於20年。

基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》

生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、每年12

月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名

稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日

內提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額

持有人名冊應於發生日後十個工作日內提交。

基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備份，保存

期限為15年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其

他用途，並應遵守保密義務。

若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有

關法規規定各自承擔相應的責任。

（七）爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經友好協商

可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，

仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規

定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和

臺灣地區法律）。

（八）基金託管協議的變更、終止與基金財產的清算

A、託管協議的變更與終止

（1）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更應當報中國證監會備案。

本協議約定事項如與法律法規、《基金合同》的規定相衝突的，應以法律法規及《基金合同》

的規定為準。

（2）基金託管協議終止的情形

發生以下情況之一的，本託管協議終止：

1.《基金合同》終止；

2.基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基金資產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權；

4.發生法律法規、中國證監會規定或《基金合同》規定的終止事項。

B、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。在基金財

產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金合同和託管協議的規

定繼續履行保護基金財產安全的職責。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作

人員。

3、在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現的、結算保證金相關規定等客觀因素，清算期限可相應延長。

7、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

8、基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

C、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由

律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

D、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，並將根據基金份額持有人的需

要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）資料寄送/發送

1、開戶確認書和交易對帳單

首次基金交易（除基金開戶外其他交易類型）後的15個工作日內向基金份額持有人寄

送或郵件發送開戶確認書和交易對帳單。

2、基金份額持有人對帳單

基金管理人在每年第1-3季度結束後向定製紙質對帳單且在季度內有交易的投資者寄

送季度對帳單，在每年第4季度結束後向定製紙質對帳單且季度內有交易或最後一個交易

日仍持有份額的投資者寄送年度對帳單；每月向定製電子對帳單服務的份額持有人發送電

子對帳單。

3、由於投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或郵局

投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對帳單無法按時或準確送達。因上述原因無

法正常收取對帳單的投資者，敬請及時通過本公司網站，或撥打本公司客服熱線查詢、核

對、變更您的預留聯繫方式。

（二）定期定額投資計劃

基金管理人可通過銷售機構為投資者提供定期定額投資服務。通過定期定額投資計劃，

投資者可以通過銷售渠道定期定額申購基金份額。定期定額投資計劃的有關規則另行公告。

（三）在線服務

通過本公司網站www.jsfund.cn，基金份額持有人還可獲得如下服務：

1、查詢服務

基金份額持有人均可通過基金管理人網站實現基金交易查詢、帳戶信息查詢和基金信

息查詢。

2、信息資訊服務

投資者可以利用基金管理人網站獲取基金和基金管理人的各類信息，包括基金的法律

文件、業績報告及基金管理人最新動態等資料。

3、網上交易

本基金管理人已開通個人和機構投資者的網上直銷交易業務。個人和機構投資者通過

基金管理人網站 www.jsfund.cn 可以辦理基金認購、申購、贖回、帳戶資料修改、交易密

碼修改、交易申請查詢和帳戶資料查詢等各類業務。

（四）諮詢服務

1、投資者或基金份額持有人如果想了解申購與贖回的交易情況、基金帳戶餘額、基金

產品與服務等信息，可撥打基金管理人全國統一客服電話：400-600-8800（免長途話費）、

[phone]，傳真：[phone]。

2、網站和電子信箱

公司網址：http://www.jsfund.cn

電子信箱：[e-mail]

二十二、其他應披露事項

以下信息披露事項已通過指定報刊和指定網站（含基金管理人網站）公開披露。

序號

臨時報告名稱

披露時間

備註

1

嘉實致華

純債債券型證券投資基金基金合同生

效公告

2019年11月8日

2

嘉實致華

純債債券型證券投資基金開放日常申

購、贖回、轉換業務的公告

2019年12月5日

3

嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告

2020年4月8日

含本基金

4

嘉實致華

純債債券型證券投資基金2020年第一

次收益分配公告

2020年4月16日

5

嘉實基金管理有限公司機構首席投資官任職公

告

2020年5月6日

含本基金

6

嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告

2020年6月19日

含本基金

7

嘉實基金管理有限公司及子公司辦公地址變更

公告

2020年6月22日

含本基金

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書公布後，分別置備於基金管理人、基金託管人和基金代銷機構的住

所，投資者可免費查閱。投資者在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件複印件。

二十四、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監會準予

嘉實致華

純債債券型證券投資基金註冊募集的文件。

2、《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金基金合同》。

3、《

嘉實致華

純債債券型證券投資基金託管協議》。

4、法律意見書。

5、基金管理人業務資格批件、營業執照。

6、基金託管人業務資格批件、營業執照。

（二）存放地點

備查文件存放於基金管理人和/或基金託管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費後，可在合理時間內取得備查

文件的複製件或複印件。

嘉實基金管理有限公司

2020

年

12

月

9

日

　 中財網