suest - 支持面板數據的似無相關檢驗

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🍎2021Stata 寒假班

🎦2021年1.25—2.4

🍓主講:連玉君 (中山大學):江艇 (中國人民大學)

🌲課程主頁：https://gitee.com/arlionn/PX

檢驗組間係數差異時（詳情參見 「Stata: 如何檢驗分組回歸後的組間係數差異？」），一種常用的方法是基於似無相關估計的 su-test，在 Stata 中可以用 suest 命令快捷地實現。但 suest 不支持 xtreg 命令，因此無法直接將該方法直接應用於面板數據模型，如 FE 或 RE。

可以預先手動去除個體效應，繼而對變換後的數據執行 OLS 估計，步驟如下：

*-SUEST test for panel data

*-數據概況

webuse "nlswork", clear

xtset idcode year

xtdes

*-對核心變量執行組內去心：去除個體效應

help center //外部命令, 下載命令為 ssc install center, replace

local y "ln_wage"

local x "hours tenure ttl_exp south"

bysort id: center `y', prefix(cy_) //組內去心

bysort id: center `x', prefix(cx_)

*-分組回歸分析

reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0 // 非大學組

est store Yes

reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1 // 大學組

est store No

*-列示分組估計結果

esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) ///

star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N)

*-似無相關估計

suest Yes No

*-組間差異檢驗

test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp

test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours

目前，可以使用 Federico Belotti. 更新後的 suest.ado 文檔替換 Stata 官方提供的 suest.ado 文檔。前者支持 xtreg 命令。

替換方法為：

Step 1： 執行 net install suest, replace 命令，suest.ado  文件被自動安裝在 stata15\ado\plus\s 文件夾中。

Step 2： 用 stata15\ado\plus\s 文件夾中的 suest.ado 文件替換掉  stata15\ado\base\s 文件夾中的同名文件。

然後就可以在完成 xtreg …… 估計後，使用 suest 命令進行組間係數差異檢驗了。

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