學美留學美國留學專業介紹之金融工程

學美留學美國留學專業介紹之金融工程

2017-11-21 13:43:54   來源：網絡綜合    

【摘要】

金融工程(Finance Engineering)　　Learning methods for monitoring financial markets and evaluating financial assets and organ...

金融工程(Finance Engineering)

　　Learning methods for monitoring financial markets and evaluating financial assets and organization

　　是研究如何監督，管理，評估金融市場，金融工具以及金融機構的一門學科。

　　金融工程學，側重於衍生金融產品的定價和實際運用，它最關心的是如何利用創新金融工具，來更有效地分配和再分配個體所面臨的各種經濟風險，以優化它們的風險/收益率。較為具體而言，金融工程是在風險中性的假設條件下，將某種金融證券資產的期望收益率擬合於無風險收益率;從而是趨向於一種風險厭惡型的投資型。

　　金融工程有很多種名稱，比如Financial Engineering, Financial Mathematics金融數學, Mathematical Finance數學金融, Computational Finance計算金融，不管稱謂如何，都是以數學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的學科。

　　金融工程項目某種程度上是架設在傳統型商學院畢業生和博士研究生之間的一座橋梁。紐約大學金融數學碩士項目副主任史蒂文•艾倫(Steven Allen)說：「華爾街公司過去常常為自己的定量分析部門招募博士畢業生，特別是擁有物理學博士學位的人。現在他們則青睞我們的畢業生，這些學生在金融學方面有更直接的訓練。」他指出，美國的金融學項目對印度、法國、中國和韓國等國定量分析方面最優秀的人才有著巨大吸引力。事實上，該校定量財務項目的學生有一多半都來自國外。

　　研究方向

　　金融工程專業學習和研究的內容主要包括證券衍生物定價，風險分析，金融模型，金融信息分析，和一些高級的金融理論。例如：

　　1) 有價證券和證券組合的定價理論

　　發展有價證券(尤其是期貨、期權等衍生工具)的定價理論。

　　2) 研究具有不同期限和收益率的證券組合的定價問題。

　　3) 風險分析——金融衍生物最大的一個功能就是能夠轉移風險，因此很多本來不可能的投資服務產品也變為有可能，例如高回報的保本投資，高風險高回報的投資組合。

　　4) 金融模型——數學在金融上的應用很多都是通過模型來實現的，通過數學工具，我們可以更準確的模擬出一個投資或資產組合將來或在不同的經濟環境中的變化，從而幫助決策層更準確，更快的下決定。

　　5) 金融信息分析——信息分析在金融方向的應用主要包括，工業分析，時間序列分析，和基礎分析。

　　就業前景

　　1) 證券衍生物定價——這一研究方向的畢業生就業前景一般為投資銀行，證券交易所, 保險公司，銀行。

　　2) 風險分析——這一類專業人才就業前景為：銀行，投資銀行，基金，保險公司，投資顧問公司等, 和其他貿易，能源，甚至農業生產和銷售公司都需要這方面人才。

　　3) 金融信息分析——這一類的研究人才，就業方向一般是： 大型的國際銀行，金融研究機構，政府等對人才研究能力要求很高的職位。

　　4) 金融信息分析——這一類研究人才的就業方向一般為：金融研究機構，政府，金融評級機構，金融顧問公司等。

　　學科發展的歷史影響

　　該專業的發展曾兩次引發了「華爾街革命」。上個世紀50年代初期，馬科威茨提出證券投資組合理論，第一次明確地用數學工具給出了在一定風險水平下按不同比例投資多種證券收益可能最大的投資方法，引發了第一次「華爾街革命」。1973年，布萊克和斯克爾斯用數學方法給出了期權定價公式，推動了期權交易的發展，期權交易很快成為世界金融市場的主要內容，成為第二次「華爾街革命」。

　　申請分析

　　申請者背景

　　1) 金融、數學、經濟、統計、經濟計量背景

　　2) 其它方向如計算機、物理、化學、工程等背景

　　3) 工程類專業背景的學生佔了將近半數，推薦選修數學系的課程：

　　微積分、線性代數

　　概率論、測度論

　　數理統計

　　偏微分方程

　　實變函數、隨機過程

　　數值方法

　　C++編程、算法與數據結構

　　如何選擇學校

　　據了解，現在，已經有不少美國大學開設了金融工程的課程，如加州伯克利大學、普林斯頓大學、史丹福大學、芝加哥大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學、密西根安阿伯大學、卡耐基梅隆大學、紐約大學、南加州大學等等。除美國外，有英國的牛津大學和愛丁堡大學，加拿大的多倫多大學和約克大學，等等。亞洲的國家中，新加坡作為東南亞金融中心走在了前列，新加坡國立大學和南洋理工學院都開設了相應的課程。

　　1) 課程設置是否符合專業需要和你的需要

　　2) 理論和實踐的時間安排：課程是否包括了理論和實踐(真實案例)兩部分，並有機結合在一起

　　3) 院系實力：排名如何?是否有有實力的教授，論文的質量如何

　　4) 資源和配套設施：網絡資源，圖書館，軟體，資料庫等等

　　5) 實習機會：學校是否提供實習計劃，是否有知名公司來該校應聘

　　6) 校友會：一個強有力的校友會，會拓展你的視野和思路，也給你很多信息和機會

責任編輯：杜宇

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