算法交易在外匯交易市場的應用是一個非常領先的技術，也是非常有趣的交易玩法。算法交易對於個人交易者而言要求雖然非常高，在外匯交易市場應用算法交易之前，必須對外匯交易有非常深刻的認識，很多投資者在進入外匯市場很多年還沒有弄明白金融市場的本質、盈利的關鍵，這才是讓很多投資者沒有辦法進入算法交易的一個非常高的門檻。
但是如果能夠應用好算法交易至少可以讓我們投資者把交易變得輕鬆、讓盈利才能成為可能，這也是為什麼那麼多大型機構花費大量人力和財力採用算法交易的真正的原因。
其實，無論是什麼樣的交易方式，都只是工具的應用，也稱之為「交易之器」，內在盈利的邏輯一定要能夠通「道」才可以。
在算法交易玩家的眼中，外匯交易無非就是一串串的數字形成的，交易也是由數學邏輯串聯而成，無非就是加、減、乘、除和平方、開方的應用而已。
我們先來了解一些基礎的算法應用：
1、點值的計算：大多數投資者開始參與外匯交易市場，最先要了解的就是點值。由於每個貨幣對於美元的匯率是不同的，所以每波動一個點的點值也是不同的，交叉貨幣的點值計算更加麻煩一些。下圖為點值的計算公式：
2、波動率的計算和應用：在算法交易裡，行情的波動率是最經常應用的數值，所謂的波動率就是貨幣匯率與波動點數之間的百分比。每個貨幣的波動率都是不同的，每個貨幣不同時期的波動率也是不同的，也只有對不同時期不同貨幣的波動率進行不同計算，才能夠有效地貼近這個貨幣的特性。比如：歐美匯價在1.3000的時候，那麼當歐元上漲130點的1.3130的時候，波動率就是1%。
3、風險控制的計算和應用：對於算法交易而言，風險控制是非常嚴格和有效的，遠遠強於人工交易，在一定的高頻算法中，風險控制會更加嚴格。比如：每筆交易最大虧損值的計算，這裡的計算需要包含點差在內（不同平臺的點差是不一樣的），在倉風險的控制也是非常嚴格的，因為我們不知道每一次交易會盈利還是虧損，當遇到當日運氣不順的時候，算法交易可以幫助我們處理突發行情帶來的虧損。
4、盈利公式的計算：如果想要獲得盈利，基本的公式也非常簡單：
盈利=利潤-虧損，我們以100筆交易為例，如果每一筆盈利都為1%，虧損都是1%，這種情況下，想獲得盈利，就必須有51筆的交易有利潤，虧損為49筆。這樣就可以完成盈利了。
但是，對於高手而言希望達到在100筆交易中獲得51筆盈利，也是非常高的難度，所以還必須有另外的計算公式：
盈利=（勝率-虧損）*盈虧比，盈虧比指的是在交易中盈利為2%，虧損為1%，那麼盈虧比就是2:1，如果通過一定的交易策略的應用，能夠讓盈利比達到2:1，那麼交易獲得長期盈利就不那麼難了。我們還是100筆交易為例，勝率為40%，虧損為60%，盈虧比為2:1，那麼這樣，我們仍然是可以實現盈利20%=40%*2-60%*1
以上這些是算法交易的最基礎的入門，對於算法交易還有非常多的應用，更多的是對匯價數據序列算法模型的應用，常用的有AR（自回歸）模型、MA（移動平均）模型、ARIMA（自回歸積分積雲平均）模型、GARCH（廣義自回歸條件異方差）模型、RW（隨機遊走）模型等，更加高深一些的還涉及神經網絡、SVM（支持向量機）等，關鍵還是在於內在邏輯要正確。在這裡再重申一下，算法交易只是個工具，需要通過各種知識的積累讓你的交易體系得到完善，如果連金融市場的本質都不清楚，沒有行之有效的交易邏輯，算法交易也是雙刃劍，會造成業績的虧損。
（責任編輯：王治強 HF013）