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東證睿璽 : 東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(2020年第3號)

時間：2020年12月23日 11:06:10&nbsp中財網

原標題:東證睿璽 :

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(2020年第3號)

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型

證券投資基金招募說明書

（2020年第3號）

基金管理人：上海

東方證券

資產管理有限公司

基金託管人：中國

工商銀行

股份有限公司

二〇二〇年十二月二十三日

【重要提示】

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金（以下

簡稱「本基金」）的募集申請經中國證監會2017年9月27日證監許可

【2017】1746號文準予註冊。本基金的基金合同於2017年11月15日

正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。

本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集

的註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判

斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素

產生波動。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀

本招募說明書、基金合同及基金產品資料概要等信息披露文件，自

主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產品的風險收益特徵和產

品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購

（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策，自

行承擔投資風險。投資者在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金

投資中出現的各類風險，可能包括：證券市場整體環境引發的系統

性風險、個別證券特有的非系統性風險、封閉期無法贖回和開放期

大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中

產生的操作風險、本基金特有的風險等。基金管理人提醒投資者基

金投資的「賣者盡責、買者自負」原則，在投資者作出投資決策

後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行

負責。

本基金投資於

中小企業

私募債券，由於

中小企業

私募債券採取

非公開發行的方式發行，即使在市場流動性比較好的情況下，個別

債券的流動性可能較差，從而使得基金在進行個券操作時，可能難

以按計劃買入或賣出相應的數量，或買入賣出行為對價格產生比較

大的影響，增加個券的建倉成本或變現成本。並且，

中小企業

私募

債信用等級較一般債券較低，存在著發行人不能按時足額還本付息

的風險，此外，當發行人信用評級降低時，基金所投資的債券可能

面臨價格下跌風險。

本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定投資香港聯合交

易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波

動風險等一般投資風險之外，本基金還會面臨港股通機制下因投資

環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，

包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0迴轉交易，且

對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價

波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、

港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市

的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一

定的流動性風險）等。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化, 選

擇將部分基金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基

金資產並非必然投資港股。

本基金可投資於科創板股票，會面臨因投資標的、市場制度以

及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限於股價波動風險、

退市風險、流動性風險、投資集中風險等。具體風險請查閱本基金

招募說明書「風險揭示 」章節的具體內容。本基金可根據投資策略

需要或市場環境變化，選擇將部分基金資產投資於科創板或選擇不

將基金資產投資於科創板，基金資產並非必然投資於科創板。

本基金可投資國內依法發行上市的存託憑證，基金淨值可能受

到存託憑證的境外基礎證券價格波動影響，與存託憑證的境外基礎

證券、境外基礎證券的發行人及境內外交易機制相關的風險可能直

接或間接成為本基金風險。具體風險揭示煩請查閱本招募說明書

「風險揭示」章節內容。

本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基

金資產投資於存託憑證或選擇不將基金資產投資於存託憑證，基金

資產並非必然投資存託憑證。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總

數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予

以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規另有規定

的，從其規定。

本基金是一隻混合型基金，屬於較高預期風險、較高預期收益

的證券投資基金品種，其預期風險與預期收益高於債券型基金與貨

幣市場基金，低於股票型基金。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他

基金的業績並不構成本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和

運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止至2020年12月21日，基金投資組合

報告和基金業績表現截止至2020年9月30日（財務數據未經審計）。

目錄

一、緒言................................

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7

二、釋義................................

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8

三、基金管理人

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14

四、基金託管人

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24

五、相關服務機構

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29

六、基金的募集

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41

七、基金合同的生效

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43

八、基金份額的上市交易

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44

九、基金份額的申購、贖回與轉換

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46

十、基金的投資

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61

十一、基金的業績

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77

十二、基金的財產

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79

十三、基金資產的估值

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80

十四、基金的收益與分配

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89

十五、基金的費用與稅收

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91

十六、基金的會計與審計

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95

十七、基金的信息披露

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96

十八、風險揭示

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103

十九、流動性風險及管理方法

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115

二十、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

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118

二十一、基金合同內容摘要

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120

二十二、託管協議的內容摘要

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136

二十三、對基金份額持有人的服務

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150

二十四、其他應披露事項

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152

二十五、招募說明書的存放及查閱方式

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155

二十六、備查文件

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156

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基

金法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦

法》」）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱

「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡

稱「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理

規定》(以下簡稱「《流動性規定》」)和其他有關法律法規的規定，以及《東

方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱

「基金合同」）編寫。

本招募說明書闡述了本基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投

資決策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明

書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大

遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由上

海

東方證券

資產管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人

提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說

明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合

同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。招募說明書主要向投資

者披露與本基金相關事項的信息，是投資者據以選擇及決定是否投資於本基金

的要約邀請文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持

有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的

承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義

務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指依據《基金合同》所募集的

東方紅

睿璽三年定期開放靈活

配置混合型證券投資基金

2、基金管理人：指上海

東方證券

資產管理有限公司

3、基金託管人：指中國

工商銀行

股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證

券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效的修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人籤訂的《

東方紅

睿璽三年定期開放靈

活配置混合型證券投資基金託管協議》及其任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型

證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金基金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基

金上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現時有效並公布實施的法律、行政法規、部門規章及規

範性文件及其制定機構所作出的修訂、補充和有權解釋

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第

五次會議通過，並經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會

第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施並經2015年4月24日第十二屆全

國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關

於修改等七部法律的決定》修改的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的

《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修

訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時

做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

業監督管理委員會

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務

的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

19、個人投資人：指符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的自然人

20、機構投資人：指符合法律法規規定可以投資證券投資基金的在中國合法注

冊登記並存續或經政府有關部門批准設立的並存續的企業法人、事業法

人、社會團體和其他組織

21、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦

法》及相關法律法規規定的可投資於中國境內合法募集的證券投資基金的

中國境外的機構投資者

22、投資人：指個人投資人、機構投資人、合格境外機構投資者和法律法規或

中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的總稱

23、基金份額持有人：指根據《基金合同》及相關文件合法取得本基金基金份

額的投資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

25、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他

條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務代理協

議，代為辦理基金銷售業務的機構，以及可通過上海證券交易所交易系統

辦理基金銷售業務的會員單位。其中，可通過上海證券交易所交易系統辦

理本基金銷售業務的機構必須是具有基金銷售業務資格、並經上海證券交

易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的、可通過上海證券交易所交

易系統辦理本基金銷售業務的上海證券交易所會員單位

26、場外：指不利用上海證券交易所交易系統，而通過各銷售機構櫃檯系統或

其他交易系統進行基金份額認購、申購和贖回的場所

27、場內：指通過上海證券交易所內的會員單位利用上海證券交易所交易系統

進行基金份額認購、申購、贖回以及上市交易的場所

28、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投

資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算

和結算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過

戶等

29、基金登記機構：指上海

東方證券

資產管理有限公司或其委託的符合條件的

辦理基金登記業務的機構

30、登記系統：指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統和

/或上海

東方證券

資產管理有限公司登記結算系統，通過場外銷售機構認

購、申購的基金份額登記在登記系統

31、證券登記結算系統：指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券登

記結算系統，通過場內會員單位認購、申購或通過上市交易買入的基金份

額登記在證券登記結算系統

32、開放式基金帳戶：指投資人通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限責

任公司/上海

東方證券

資產管理有限公司註冊的開放式基金帳戶，用於記

錄投資人持有基金管理人管理的證券投資基金份額情況的帳戶

33、上海證券帳戶：指投資人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開

立的上海證券交易所人民幣普通股票帳戶或證券投資基金帳戶

34、基金交易帳戶：指各銷售機構為投資人開立的記錄投資人通過該銷售機構

辦理基金認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務所引起

的基金份額的變動及結餘情況的帳戶

35、基金合同生效日：指基金募集達到法律規定及《基金合同》約定的條件，

基金管理人聘請法定機構驗資並辦理完畢基金備案手續，獲得中國證監會

書面確認之日

36、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產

清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

37、募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超

過3個月

38、基金存續期：指《基金合同》生效後合法存續的不定期之期間

39、工作日：指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日

40、年度對日：指某一特定日期在後續日曆年份中的對應日期，如該對應日期

為非工作日，則順延至下一個工作日，若該日曆年份中不存在對應日期

的，則順延至該月最後一日的下一工作日

41、T日：指申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日

42、T+n 日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

43、封閉期：本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結束之日

為基金合同生效日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日。第二個封閉

期的起始之日為第一個開放期結束之日次日，結束之日為第二個封閉期起

始之日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日，依此類推。本基金在封

閉期內不辦理申購與贖回業務，但投資人可在本基金A類基金份額上市交

易後通過上海證券交易所轉讓A類基金份額。本基金C類基金份額不上市交

易

44、開放期：本基金前後兩個封閉期間，辦理基金份額申購、贖回或其他業務

的期間。本基金每個開放期原則上不少於5個工作日且最長不超過20個工

作日，開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。

如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據

《基金合同》暫停申購或贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖

回業務的辦理期間並予以公告

45、開放日：指本基金在開放期，銷售機構辦理本基金份額申購、贖回等業務

的工作日，若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放

46、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

47、《業務規則》：指《上海

東方證券

資產管理有限公司開放式基金業務規

則》及上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的適用於證

券投資基金的業務規則

48、認購：指在本基金募集期內投資人根據基金合同和招募說明書的規定購買

本基金基金份額的行為

49、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請

購買基金份額的行為

50、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定

的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

51、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規

定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為

基金管理人管理的其他基金基金份額的行為

52、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持

基金份額銷售機構的操作

53、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀

行帳戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

54、巨額贖回：指在單個開放日，本基金的基金份額淨贖回申請（贖回申請總

數加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請總數及基金轉換中轉

入申請份額總數後的餘額）超過上一日本基金總份額的20%時的情形

55、元：指中國法定貨幣人民幣元

56、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行

存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的

節約

57、基金資產總值：指基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和本

基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和

58、基金資產淨值：指基金資產總值扣除負債後的淨資產值

59、基金份額淨值：指估值日基金資產淨值除以估值日基金份額總數的數值

60、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值

和基金份額淨值的過程

61、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互

聯網網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子

披露網站）等媒介

62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

63、基金銷售網點：指基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點

64、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及基

金份額持有人服務的費用

65、貨幣市場工具：指現金；期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回

購、中央銀行票據、同業存單；剩餘期限在三百九十七天以內（含三百九

十七天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；中國證監

會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具

66、港股通：指內地投資者委託內地

證券公司

，經由上海證券交易所、深圳證

券交易所或經中國證監會認可的機構設立的證券交易服務公司，向香港聯

合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯合交易所」）進行申報，買賣規定

範圍內的香港聯合交易所上市的股票

67、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以

合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回

購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股

票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違

約無法進行轉讓或交易的債券等

68、擺動定價機制：

指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額

淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回

的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者

的合法權益不受損害並得到公平對待

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

本基金基金管理人為上海

東方證券

資產管理有限公司，基本信息如下：

名稱：上海

東方證券

資產管理有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路318號31層

辦公地址：上海市中山南路318號2號樓8、9、31、37、39、40層

授權代表：任莉

設立日期： 2010年7月28日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可[2010]518號

開展公開募集證券投資基金業務批准文號：證監許可[2013]1131號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：3億元人民幣

存續期限：持續經營

聯繫電話：[phone]

聯繫人：彭軼君

股東情況：

東方證券

股份有限公司持有公司100%的股權。

公司前身是

東方證券

股份有限公司客戶資產管理業務總部，

2010

年

7

月

28

日

經中國證券監督管理委員會《關於核准

東方證券

股份有限公司設立證券資產管

理子公司的批覆》（證監許可

[2010]518

號）批准，由

東方證券

股份有限公司出

資

3

億元，在原

東方證券

股份有限公司客戶資產管理業務總部的基礎上正式成

立，是國內首家獲批設立的券商系資產管理公司。

（二）主要人員情況

1

、基金管理人董事會成員

任莉女士，董事長（代行）、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財

務負責人，社會學碩士、工商管理碩士。擁有十多年海內外市場營銷經驗，曾

任

東方證券

股份有限公司資產管理業務總部副總經理，上海

東方證券

資產管理

有限公司總經理助理、副總經理、聯席總經理、董事會秘書。現任上海東方證

券資產管理有限公司董事、總經理、公開募集基金管理業務負責人、財務負責

人。

金文忠先生，董事，中共黨員，經濟學碩士研究生。曾任上海萬國證券發

行部副經理、研究所副所長、總裁助理，野村證券企業現代化委員會項目室副

主任，

東方證券

股份有限公司黨委委員、副

總經理、證券投資業務總部總經

理。現任

東方證券

股份有限公司董事長（代行）、黨委副書記、執行董事、總

裁，上海

東方證券

資本投資有限公司董事長，上海東證期貨有限公司董事長，

東方證券

承銷保薦有限公司董事長，上海

東方證券

創新投資有限公司董事，上

海

東方證券

資產管理有限公司董事。

楊斌先生，董事，中共黨員，經濟學碩士。曾任中國人民銀行上海分行非

銀行金融機構管理處科員，上海證管辦稽查處、稽查局案件審理處副主任科

員、主任科員，上海證監局稽查一處、機構二處主任科員、機構一處副處長、

期貨監管處處長、法制處處長；現任

東方證券

股份有限

公司首席風險官兼合規

總監、稽核總部總經理、上海東證期貨有限公司董事、東方金融控股（香港）

有限公司董事、

東方證券

承銷保薦有限公司董事、上海

東方證券

資產管理有限

公司董事、長城基金管理有限公司監事。

楊潔瓊女士，董事，中共黨員，法學學士。曾任

東方證券

股份有限公司人

力資源管理總部高級主管、總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）。

現任

東方證券

股份有限公司人力資源管理總部總經理，上海

東方證券

資產管理

有限公司董事。

尤文杰先生，董事，中共黨員，經濟學學士。曾任立信會計師事務所（特

殊普通合夥）項目經理、高級經理、合伙人

，

東方證券

股份有限公司計劃財務

管理總部副總經理。現任

東方證券

股份有限公司計劃財務管理總部副總經理

（主持工作），上海東證期貨有限公司董事、

東方證券

承銷保薦有限公司董

事、東方金融控股

(

香港

)

有限公司董事、上海

東方證券

資產管理有限公司董

事。

2

、基金管理人監事

朱靜女士，監事，中共黨員，經濟學碩士。曾任西安礦山機械廠職員，上

海財通國際投資管理有限公司證券管理部經理、副總經理，

東方證券

股份有限

公司經紀業務總部職員、業務規劃董事、運行資深主管、總經理助理，營運管

理總部總經理助理、副總經理，董事會辦公室副主任。現任

東方證券

股份有限

公司戰略發展總部總經理兼東方金融控股（香港）有限公司總經理，上海東證

期貨有限公司董事，東方金融控股（香港）有限公司董事，東證國際金融集團

有限公司董事，誠泰融資租賃（上海）有限公司監事會主席，長城基金管理有

限公司董事，上海

東方證券

資產管理有限公司

監事。

3

、經營管理層人員

任莉女士，總經理（簡歷請參見上述關於董事的介紹）。

饒剛先生，副總經理，碩士研究生。曾任

興業證券

職員，富國基金管理有限

公司研究員、固定收益部總經理兼基金經理、總經理助理，富國資產管理（上海）

有限公司總經理。現任上海

東方證券

資產管理有限公司副總經理兼固定收益研究

部總經理。

張鋒先生，副總經理，碩士研究生。曾任上海財政

證券公司

研究員，興業證

券股份有限公司研究員，上海融昌資產管理有限公司研究員，信誠基金管理有限

公司股票投資副總監、基金經理，上海

東方證券

資產管理有限公司基金投資部總

監、私

募權益投資部總經理、公募集合權益投資部總經理、執行董事、董事總經

理。現任上海

東方證券

資產管理有限公司副總經理兼公募權益投資部總經理兼權

益研究部總經理。

周代希先生，副總經理，中共黨員，碩士研究生。曾任深圳證券交易所會員

管理部經理、金融創新實驗室高級經理、固定收益與衍生品工作小組執行經理，

兼任深圳仲裁委員會仲裁員。現任上海

東方證券

資產管理有限公司副總經理。

劉峰先生，副總經理，本科學士。曾任華福證券有限責任公司職員、興業銀

行股份有限公司資產託管部職員、委託處副處長、委託處處長、總經理助理、副

總經理。現任上海東

方證券資產管理有限公司副總經理。

湯琳女士，副總經理，本科學士。曾任

東方證券

股份有限公司資產管理業務

總部市場營銷經理，上海

東方證券

資產管理有限公司綜合管理部副總監、董事總

經理。現任上海

東方證券

資產管理有限公司董事會秘書、副總經理、綜合管理部

總經理（兼）。

4

、合規總監、首席風險官

李雲亮先生，合規總監兼首席風險官，中共黨員，博士研究生。曾任重慶

理工大學計算機學院大學講師，重慶證監局機構監管處副調研員，

西南證券

股

份有限公司證券資管部總經理，金鷹基金管理有限公司副總經理，深圳前海金

鷹資產管理有限公司董事長，金鷹

基金管理有限公司督察長。現任上海東方證

券資產管理有限公司合規總監、公開募集基金管理業務合規負責人、首席風險

官（兼）、合規與風險管理部總經理（兼）。

5

、公開募集基金管理業務合規負責人（督察長）

李雲亮先生，公開募集基金管理業務合規負責人（簡歷請參見上述關於合

規總監、首席風險官的介紹）。

6、本基金基金經理

王延飛先生，上海

東方證券

資產管理有限公司公募權益投資部總經理助

理、

2015

年

6

月至

2018

年

8

月任

東方紅

中國優勢靈活配置混合型證券投資基

金基金經理、

2015

年

6

月至今任

東方紅

產業升級靈活配置混合型證券投資

基金

基金經理、

2016

年

11

月至

2018

年

1

月任

東方紅

睿陽靈活配置混合型證券投資

基金基金經理、

2017

年

11

月至今任

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型

證券投資基金基金經理、

2020

年

5

月至今任

東方紅

恆元五年定期開放靈活配置

混合型證券投資基金基金經理。復旦大學管理學碩士。曾任

東方證券

資產管理

業務總部研究員，上海

東方證券

資產管理有限公司研究部高級研究員。具備證

券投資基金從業資格。

張偉鋒先生，上海

東方證券

資產管理有限公司執行董事、

2020

年

9

月至今

任

東方紅

睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金（

LOF

）基金經理

、

2020

年

12

月至今任

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

上海交通大學高級金融學院

EMBA

。曾任上海

漢得信息

技術有限公司諮詢顧問、

部門經理，上海

漢得信息

技術股份有限公司證券事務代表、董事會秘書，上海

東方證券

資產管理有限公司權益研究部資深研究員。具備證券投資基金從業資

格。

7、公募產品投資決策委員會成員

公募產品投資決策委員會成員構成如下：

主任委員饒剛先生，委員張鋒先

生，委員胡偉先生，委員徐習佳先生，委員剛登峰先生。

8、上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用

基金財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7、依法接受基金託管人的監督；

8、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信

息，確定基金份額申購、贖回的價格；

9、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

12、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予

保密，不向他人洩露；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料15 年以上；

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關

的公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持

有人利益向基金託管人追償；

22、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益

受到損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方

追償；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款

利息在基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決定；

26、建立並保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（四）基金管理人關於遵守法律法規的承諾

1、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、

《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的相關規定，並

建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止違法違規行為的發生；

2、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內部

控制制度，採取有效措施，防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發

生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利

益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以提高自己；

（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（11）以不正當手段謀求業務發展；

（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（13）其他法律、行政法規和中國證監會規定禁止的行為。

（五）基金管理人關於禁止性行為的承諾

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

1、承銷證券；

2、違反規定向他人貸款或提供擔保；

3、從事承擔無限責任的投資；

4、買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

5、向基金管理人、基金託管人出資；

6、從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；

7、法律、行政法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行

為。

如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人在履行

適當程序後可不受上述規定的限制。

（六）基金經理承諾

1、依照有關法律法規和《基金合同》的規定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

2、不能利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；

3、不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

（七）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

（1）健全性原則。內部控制應當包括基金管理人的各項業務、各個部門或

機構和各級人員，並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維

護內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨

立，基金管理人基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

2、內部控制的組織架構

基金管理人根據有關法律法規和章程的規定，建立了規範的治理機構和議

事規則，明確了決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責

分工和制衡機制。董事會、監事、經營管理層能夠根據公司章程以及有關議事

規則運行並行使職權。

基金管理人設董事會，對股東負責。董事會有5名董事組成，設董事長1

人。董事會下設合規與風險管理委員會。基金管理人已制定董事會議事規則，

規定了董事會會議的召開及表決程序和職責等。

基金管理人設監事一名。公司監事依照法律及章程的規定負責檢查財務和

合規管理；對董事、總經理及其他高級管理人員執行職務時違反法律、法規或

者章程的行為進行監督；督促落實風險管理體系的建立和實施及相關事項的整

改；並就涉及基金管理人風險的重大事項向股東匯報。

經營管理層負責組織實施董事會決議，主持基金管理人的經營管理工作，

負責經營管理中風險管理工作的日常運行。負責董事會授權範圍內重大經營項

目和創新業務的風險評估和決策。基金管理人已制定《上海

東方證券

資產管理

有限公司總經理工作會議議事規則》，對公司總經理辦公會議的種類及程序做

出了明確規定。經營管理層下設投資決策委員會、產品委員會、風險控制委員

會、信息技術戰略發展和治理委員會，並分別制定了相應的議事規則，對各項

重大業務及投資進行決策與風險控制。

3、內部控制制度

內部控制制度指規範內部控制的一系列規章制度和業務規則，是內部控制

的重要組成部分。內部控制制度制訂的基本依據為法律法規、中國證監會及其

他主管部門有關文件的規定。內部控制制度分為四個層次：

（1）《公司章程》——指經股東批准的《公司章程》，是基金管理人制定

各項基本管理制度和具體管理規章的指導性文件；

（2）內部控制大綱——是對《公司章程》規定的內部控制原則的細化和展

開，是各項基本管理制度的綱要和總攬；

（3）公司基本管理制度——是基金管理人在經營管理宏觀方面進行內部控

制的制度依據。基本管理制度須經董事會審議並批准後實施。基本管理制度包

括但不限於風險管理制度、投資管理制度、基金會計核算辦法、信息披露辦

法、監察稽核制度、信息技術管理制度、業績評估考核制度和危機處理制度

等；

（4）部門規章制度以及業務流程——部門規章制度以及業務流程是在公司

基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守

則等的具體說明。它不僅是基金管理人的業務、管理、監督的需要，同時也是

避免工作中主管隨意性的有效手段。部門制度及具體管理規章根據總經理辦公

會的決定進行擬訂、修改，經總經理辦公會批准後實施的。制定的依據包括法

律法規、證監會規定和《公司章程》及公司基本管理制度。

4、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）本基金管理人承諾以上內部控制的披露真實、準確。

（2）本基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部

控制制度。

（3）本基金管理人承諾將積極配合外部風險監督工作。

四、基金託管人

（一）基金託管人基本情況

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

成立時間：1984年1月1日

法定代表人：陳四清

註冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元

聯繫電話：[phone]

聯繫人：郭明

（二）主要人員情況

截至2020年6月，中國

工商銀行

資產託管部共有員工212人，平均年齡33

歲，95%以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高

級技術職稱。

（三）基金託管業務經營情況

作為中國大陸託管服務的先行者，中國

工商銀行

自1998年在國內首家提供

託管服務以來，秉承「誠實信用、勤勉盡責」的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理

和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履

行資產託管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安

全、高效、專業的託管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀

行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信託資產、保險資產、

社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投

資基金、

證券公司

集合資產管理計劃、

證券公司

定向資產管理計劃、商業銀行信

貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊

全的託管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以

為各類客戶提供個性化的託管服務。截至2020年6月，中國

工商銀行

共託管證

券投資基金1094隻。自2003 年以來，中國

工商銀行

連續十七年獲得香港《亞

洲貨幣》、英國《全球託管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證

券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的73項最佳託管銀行大

獎；是獲得獎項最多的國內託管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持

續認可和廣泛好評。

（四）基金託管人的內部控制制度

中國

工商銀行

資產託管部自成立以來，各項業務飛速發展，始終保持在資

產託管行業的優勢地位。這些成績的取得，是與資產託管部「一手抓業務拓

展，一手抓內控建設」的做法是分不開的。資產託管部非常重視改進和加強內

部風險管理工作，在積極拓展各項託管業務的同時，把加強風險防範和控制的

力度，精心培育內控文化，完善風險控制機制，強化業務項目全過程風險管理

作為重要工作來做。從2005年至今共十三次順利通過評估組織內部控制和安全

措施最權威的ISAE3402審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分

表明獨立第三方對中國

工商銀行

託管服務在風險管理、內部控制方面的健全性

和有效性的全面認可，也證明中國

工商銀行

託管服務的風險控制能力已經與國

際大型託管銀行接軌，達到國際先進水平。目前，ISAE3402審閱已經成為年度

化、常規化的內控工作手段。

1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，強化和建立守

法經營、規範運作的經營思想和經營風格，形成一個運作規範化、管理科學

化、監控制度化的內控體系；防範和化解經營風險，保證託管資產的安全完

整；維護持有人的權益；保障資產託管業務安全、有效、穩健運行。

2、內部風險控制組織結構

中國

工商銀行

資產託管業務內部風險控制組織結構由中國

工商銀行

稽核監

察部門（內控合規部、內部審計局）、資產託管部內設風險控制處及資產託管

部各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策，對各

業務部門風險控制工作進行指導、監督。資產託管部內部設置專門負責稽核監

察工作的內部風險控制處，配備專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，

依照有關法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自

職責範圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部風險控制原則

（1）合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要

求，並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。

（2）完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程序

和監督制約；監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋所有

的部門、崗位和人員。

（3）及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按

照「內控優先」的原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的

規章制度。

（4）審慎性原則。各項業務經營活動必須防範風險，審慎經營，保證基金

資產和其他委託資產的安全與完整。

（5）有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時

修改完善，並保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

（6）獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門；直接操作人員和

控制人員必須相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內

控制度的制定和執行部門。

4、內部風險控制措施實施

（1）嚴格的隔離制度。資產託管業務與傳統業務實行嚴格分離，建立了明

確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一

系列規章制度，並採取了良好的防火牆隔離制度，能夠確保資產獨立、環境獨

立、人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

（2）高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行託管業務政策和策

略的制定者和管理者，要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢

查資產託管部在實現內部控制目標方面的進展，並根據檢查情況提出內部控制

措施，督促職能管理部門改進。

（3）人事控制。資產託管部嚴格落實崗位責任制，建立「自控防線」、

「互控防線」、「監控防線」三道控制防線，健全績效考核和激勵機制，樹立

「以人為本」的內控文化，增強員工的責任心和榮譽感，培育團隊精神和核心

競爭力。並通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、籤訂承諾書，使員工

樹立風險防範與控制理念。

（4）經營控制。資產託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務

營銷活動、處理各項事務，從而有效地控制和配置組織資源，達到資源利用和

效益最大化目的。

（5）內部風險管理。資產託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部

風險管理，定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控，指導業務部門進

行風險識別、評估，制定並實施風險控制措施，排查風險隱患。

（6）數據安全控制。中國

工商銀行

通過業務操作區相對獨立、數據和傳真

加密、數據傳輸線路的冗餘備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安

全。

（7）應急準備與響應。資產託管業務建立專門的災難恢復中心，制定了基

於數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案，並組織員工定期

演練。為使演練更加接近實戰，資產託管部不斷提高演練標準，從最初的按照

預訂時間演練發展到現在的「隨機演練」。從演練結果看，資產託管部完全有

能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5、資產託管部內部風險控制情況

（1）資產託管部內部設置專職稽核監察部門，配備專職稽核監察人員，在

總經理的直接領導下，依照有關法律規章，全面貫徹落實全程監控思想，確保

資產託管業務健康、穩定地發展。

（2）完善組織結構，實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至

下每個員工的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。資

產託管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗

位，每位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責，通過建立縱向雙人制、橫向

多部門制的內部組織結構，形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

（3）建立健全規章制度。資產託管部十分重視內控制度的建設，一貫堅持

把風險防範和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過

多年努力，資產託管部已經建立了一整套內部風險控制制度，包括：崗位職

責、業務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等，覆蓋所有部門和崗位，

滲透各項業務過程，形成各個業務環節之間的相互制約機制。

（4）內部風險控制始終是託管部工作重點之一，保持與業務發展同等地

位。資產託管業務是商業銀行新興的中間業務，資產託管部從成立之日起就特

別強調規範運作，一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作

重點。隨著市場環境的變化和託管業務的快速發展，新問題、新情況不斷出

現，資產託管部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置，視風險防範

和控制為託管業務生存和發展的生命線。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定，基金託管人

對基金的投資範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與

銀行間債券市場、基金資產淨值的計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基

金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登

載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中對基金的投資比例的監督和核查自

基金合同生效之後六個月開始。

基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金託管協議或有

關基金法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金

管理人收到通知後應及時核對，並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限

期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管

理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國

證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正。

五、相關服務機構

（一）基金銷售機構

1、場外直銷機構

（1）直銷中心

名稱：上海

東方證券

資產管理有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路318號31層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路318號2號樓9層

授權代表：任莉

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：於莉

客服電話：4009200808

公司網址：www.dfham.com

（2）網上交易系統

網上交易系統包括基金管理人公司網站（www.dfham.com）、

東方紅

資產管

理APP、基金管理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺。個人

投資者可登錄基金管理人網站（www.dfham.com）、

東方紅

資產管理APP、基金

管理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺，在與基金管理人

達成網上交易的相關協議、接受基金管理人有關服務條款、了解有關基金網上

交易的具體業務規則後，通過基金管理人網上交易系統辦理開戶、申購、贖回

等業務。

2、場外代銷機構

（1）

東方證券

股份有限公司

註冊地址：上海市中山南路119號

東方證券

大廈

辦公地址：上海市中山南路318號2號樓13層、21層－23層、25層－29層、

32層、36層、39層、40層

授權代表：金文忠

聯繫電話：[phone]

聯繫人：朱瓊玉

客服電話：[phone]

公司網站：www.dfzq.com.cn

（2）中國

工商銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人：陳四清

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶電話：95588

公司網站：www.icbc.com.cn

（3）

平安銀行

股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址：深圳市羅湖區深南東路5047號

法定代表人：謝永林

聯繫電話：[phone]

客服電話：95511

公司網站：www.bank.pingan.com

（4）中國

光大銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

辦公地址：北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

法定代表人：李曉鵬

傳真：[phone]

客服電話：95595

網址：www.cebbank.com

（5）上海浦東發展銀行股份有限公司

註冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市北京東路689號

法定代表人：鄭楊

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：楊國平、吳蓉

客服電話：95528

公司網站：www.spdb.com.cn

（6）

交通銀行

股份有限公司

註冊地址：上海市銀城中路188號

辦公地址：上海市銀城中路188號

法定代表人：任德奇

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

客服電話：95559

公司網站：www.bankcomm.com

（7）

上海銀行

股份有限公司

註冊地址：上海市銀城中路168號

辦公地址：上海市銀城中路168號

法定代表人：金煜

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

客服電話：95594

公司網站：www.bosc.cn

（8）諾亞正行基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址：上海市楊浦區長陽路1687號2號樓

法定代表人：汪靜波

聯繫人：黃欣文

電話：[phone]

傳真：[phone]

客服電話：400-821-5399

公司網站：www.noah-fund.com

（9）上海好買基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址：上海市浦東南路1118號

鄂爾多斯

國際大廈903-906室

法定代表人：楊文斌

傳真：[phone]

客服電話：4007009665

公司網站：www.ehowbuy.com

（10）嘉實財富管理有限公司

註冊地址： 上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層

5312-15單元

辦公地址： 北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

法定代表人：張峰

傳真：[phone]

客服電話：4000218850

網址：www.harvestwm.cn

（11）上海天天基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

公司地址：上海市徐匯區宛平南路88號

東方財富

大廈

法定代表人：其實

傳真：[phone]

客服電話：95021

網址：http://fund.eastmoney.com

（12）珠海盈米基金銷售有限公司

註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

法定代表人：肖雯

傳真：[phone]

客戶服務電話：[phone]

網址：www.yingmi.cn

（13）

國信證券

股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈

法定代表人：何如

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：李穎

客戶服務電話：95536

公司網站：www.guosen.com.cn

（14）

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市東城區朝內大街2號凱恆中心B，E座3層

法定代表人：王常青

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：劉芸

客戶服務電話：400-8888-108

公司網站：www.csc108.com

（15）

興業銀行

股份有限公司

註冊地址：福建省福州市湖東路154號

法定代表人：高建平

聯繫電話：[phone]

聯繫人：李博

客服電話：95561

網址：www.cib.com.cn

（16）深圳

眾祿基金

銷售股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路8號HALO廣場一期4層12-13室

辦公地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路8號HALO廣場一期4層12-13室

法定代表人：薛峰

傳真：[phone]

客服電話：4006788887

公司網站：www.zlfund.cn

（17）

招商銀行

股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

招商銀行

大廈

法定代表人：繆建民

傳真：[phone]

客服電話：95555

公司網站：www.cmbchina.com

（18）北京展恒基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607

辦公地址：北京市朝陽區北四環盤古大廈A座3205室

法定代表人：閆振傑

傳真：[phone]

客戶服務電話：4008188000

公司網站：www.myfund.com

（19）中國

建設銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區金融大街25號

法定代表人：田國立

傳真：[phone]

客服電話：95533

公司網站：www.ccb.com

（20）

中國銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人：劉連舸

客戶服務電話：95566

傳真：[phone]

公司網站：www.boc.cn

（21）

長江證券

股份有限公司

註冊地址：湖北省武漢市新華路特8號

辦公地址：湖北省武漢市新華路特8號

法定代表人：李新華

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

客服電話：95579

網址：www.95579.com

（22）上海東證期貨有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路500號上海期貨大廈14層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路318號35層

法定代表人：盧大印

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

客服電話：400-885-9999

網址：www.dzqh.com.cn

（23）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

註冊地址：浙江省杭州市餘杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座支付寶大樓

法定代表人：祖國明

傳真：[phone]

聯繫人：於月琴

客服電話：4000766123

公司網站：www.fund123.cn

（24）上海陸金所基金銷售有限公司

註冊地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路1333號14樓09單元

辦公地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路1333號

法定代表人：王之光

傳真：[phone]

客服電話：400-821-9031

公司網址：www.lufunds.com

（25）浙江

同花順

基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市文二西路1號903室

辦公地址：杭州市餘杭區五常街道同順街18號

同花順

大樓4層

法定代表人：吳強

客服電話：952555

公司網址：www.5ifund.com

（26）北京蛋卷基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層

辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓17層

法定代表人：鍾斐斐

傳真：[phone]

客服電話：400-159-9288

公司網址：www.danjuanapp.com

（27）京東肯特瑞基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區西三旗建材城中路12號17號平房157

辦公地址：北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部

法定代表人：王蘇寧

傳真：[phone]

客服電話：95118

公司網站：http://kenterui.jd.com

（28）上海長量基金銷售有限公司

註冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址：上海市浦東新區東方路1267號

陸家嘴

金融服務廣場二期11層

法定代表人：張躍偉

傳真：[phone]

客服電話：400-820-2899

公司網址：www.erichfund.com

（29）北京度小滿基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

辦公地址：北京市海澱區西北旺東路10號院西區4號樓

法定代表人：葛新

傳真：[phone]

客服電話：95055

公司網址：www.duxiaomanfund.com

（30）

浙商銀行

股份有限公司

註冊地址：中國浙江省杭州市慶春路288號

辦公地址：中國浙江省杭州市慶春路288號

法定代表人：沈仁康

客服電話：95527

公司網站：www.czbank.com

（31）

寧波銀行

股份有限公司

註冊地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號

法定代表人：陸華裕

傳真：[phone]

客服電話：95574

公司網站：www.nbcb.com.cn

（32）中國

民生銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街2號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

法定代表人：洪崎

客服電話：95568

網址：www.cmbc.com.cn

（33）

青島銀行

股份有限公司

註冊地址：山東省青島市嶗山區秦嶺路6號3號樓

辦公地址：山東省青島市嶗山區秦嶺路6號3號樓

法定代表人：郭少泉

客服電話：400-669-6588（全國）、96588（青島）

網址：www.qdccb.com

（34）

平安證券

股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25

層

辦公地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路1333號平安金融大廈

法定代表人：何之江

客服電話：400-018-8288

網址：stock.pingan.com

（35）

廣發證券

股份有限公司

註冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

法定代表人： 孫樹明

聯繫電話：[phone]

客服電話：95575

網址：www.gf.com.cn

（36）

中國銀河

證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層

辦公地址：北京市西城區金融大街35號

法定代表人：陳共炎

客服電話：95551

網址：www.chinastock.com.cn

（37）

華泰證券

股份有限公司

註冊地址：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號

華泰證券

廣場、深圳市福田區深南

大道4011號港中旅大廈18樓

法定代表人：張偉

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

客服電話：95597

網址：www.htsc.com.cn

（38）

中泰證券

股份有限公司

註冊地址：山東省濟南市市中區經七路86號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人：李瑋

傳真：[phone]

客服電話：95538

網址：www.zts.com.cn

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷

售本基金。

3．場內銷售機構

本基金的場內銷售機構為具有基金銷售資格、並經上海證券交易所和中國

證券登記結算有限責任公司認可的、可通過上海證券交易所交易系統辦理本基

金銷售業務的上海證券交易所會員單位，具體名單請詳見上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn/）。

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：戴文華

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：趙亦清

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心19層

負責人：韓炯

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陳穎華

經辦律師：黎明、陳穎華

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區

陸家嘴

環路1318號星展銀行大廈507

單元01室

辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場二座普華永道中心11

樓

法人代表：李丹

經辦註冊會計師：陳熹、葉尓甸

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：樂美昊

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、

《基金合同》及其他有關規定募集，募集申請經中國證監會2017年9月27日證監

許可【2017】1746號文準予註冊。

（一）基金類型

混合型證券投資基金。

（二）基金運作方式

本基金以定期開放方式運作，即採用封閉運作和開放運作交替循環的方

式。

本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結束之日為基金合

同生效日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日。第二個封閉期的起始之日

為第一個開放期結束之日次日，結束之日為第二個封閉期起始之日所對應的第

三年年度對日前的倒數第一日，依此類推。年度對日指某一特定日期在後續日

歷年份中的對應日期，如該對應日期為非工作日，則順延至下一個工作日，若

該日曆年份中不存在對應日期的，則順延至該月最後一日的下一工作日。本基

金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，但投資人可在本基金A類基金份額上市交

易後通過上海證券交易所轉讓A類基金份額。本基金的C類基金份額不上市交

易。

本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起進入開放期（即每個開放期首

日為每個封閉期起始之日的第三年年度對日，包括該工作日），期間可以辦理

申購、贖回或其他業務。本基金每個開放期原則上不少於5個工作日且最長不超

過20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說

明。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據

《基金合同》暫停申購或贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業

務的辦理期間並予以公告。

（三）基金存續期限

不定期。

（四）基金募集情況

募集期為2017年11月8日至2017年11月8日。經普華永道中天會計師事務所

（特殊普通合夥）驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，募集期共

募集1,978,629,341.34份基金份額（含利息轉份額），有效認購戶數為441,769

戶。

（五）基金份額類別設置

C類基金份額的登記機構為上海

東方證券

資產管理有限公司。

本基金A類基金份額、C類基金份額分別設置代碼。由於基金費用的不同，

本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額淨值。計算公式為:

T日某類基金份額淨值＝T日該類基金份額的基金資產淨值/T日該類基金份

額餘額總數。

投資人在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。

有關基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定，並在招募

說明書中公告。在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的情況下，經與基金託管人就清算交收、核算估值、系統

支持等方面協商一致，在履行適當程序後基金管理人可增加、減少或調整基金

份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整並在調整實施之日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人

大會。

七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

根據有關規定，本基金滿足《基金合同》生效條件，《基金合同》於2017

年11月15日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式開始管理

本基金。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披

露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提

出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開

基金份額持有人大會進行表決。

法律法規另有規定時，從其規定。

八、基金份額的上市交易

基金合同生效後，基金管理人可以根據有關規定，申請本基金的A類基金份

額上市交易。本基金的C類基金份額不上市交易。

如無特別說明，本部分所述基金份額僅指本基金的A類基金份額。

（一）上市交易的地點

上海證券交易所

（二）上市交易的時間

在符合下述第三項規定的基金上市條件的前提下，本基金基金管理人將在

基金合同生效後的第一個封閉期內申請在上海證券交易所上市交易。

在確定上市交易的時間後，基金管理人最遲在上市前3個工作日在指定媒介

上刊登公告。

本基金A類基金份額於2018年6月1日在上海證券交易所上市。

（三）基金上市的條件

如基金具備下列條件，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基金

上市規則》，向上海證券交易所申請上市交易。

1、基金募集金額不低於2億元人民幣；

2、基金份額持有人不少於1000人；

3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準

在上海證券交易所上市的，基金管理人應在基金上市日前至少3個工作日發布基

金上市交易公告書。

（四）上市交易的規則

本基金上市交易遵循《上海證券交易所交易規則》及《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》等其他有關規定。

（五）上市交易的費用

本基金上市交易的費用按照上海證券交易所的有關規定辦理。

（六）上市交易的行情揭示

本基金在上海證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發布系統揭示。行

情發布系統同時揭示基金前一交易日的基金份額淨值。

（七）上市交易的停復牌和終止上市

基金的停復牌和終止上市按照法律法規及上海證券交易所的相關業務規則

執行。

（八）相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規

則等相關規定內容進行調整的，本基金基金合同相應予以修改，並按照新規定

執行，且此項修改無須召開基金份額持有人大會。

（九）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上

市交易的新功能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

九、基金份額的申購、贖回與轉換

本基金以定期開放方式運作，即採用封閉運作和開放運作交替循環的方

式。

投資者可通過場外、場內兩種方式對本基金A類基金份額進行申購與贖回，

投資者僅可通過場外方式對C類基金份額進行申購與贖回。

（一）基金的封閉期

本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結束之日為基金合

同生效日所對應的第三年年度對日前的倒數第一日。第二個封閉期的起始之日

為第一個開放期結束之日次日，結束之日為第二個封閉期起始之日所對應的第

三年年度對日前的倒數第一日，依此類推。年度對日指某一特定日期在後續日

歷年份中的對應日期，如該對應日期為非工作日，則順延至下一個工作日，若

該日曆年份中不存在對應日期的，則順延至該月最後一日的下一工作日。本基

金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，但投資人可在本基金A類基金份額上市交

易後通過上海證券交易所轉讓A類基金份額。本基金的C類基金份額不上市交

易。

（二）基金的開放期

本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起進入開放期（即每個開放期首

日為每個封閉期起始之日的第三年年度對日，包括該工作日），期間可以辦理

申購、贖回或其他業務。本基金每個原則上開放期不少於5個工作日且最長不超

過20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說

明。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據

《基金合同》暫停申購或贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業

務的辦理期間並予以公告。

（三）申購和贖回期間

1.本基金的封閉期內投資人不能申購、贖回基金份額，但可在本基金A類基

金份額上市交易後通過上海證券交易所轉讓A類基金份額。本基金的C類基金份

額不上市交易。

2.在本基金的開放期內，投資人方可進行基金份額的申購與贖回。

（四）申購與贖回場所

投資人辦理場內申購與贖回業務的場所為具有基金銷售業務資格，並經上

海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的，可通過上海證券交易

所交易系統辦理本基金銷售業務的上海證券交易所會員單位。

投資人辦理場外申購與贖回業務的場所包括基金管理人和基金管理人委託

的場外代銷機構。投資人需使用中國證券登記結算有限責任公司/上海

東方證券

資產管理有限公司開放式基金帳戶辦理場外申購、贖回業務；投資人需使用上

海證券帳戶辦理場內申購、贖回業務，其中，上海證券帳戶是指投資人在中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的上海證券交易所人民幣普通股票

帳戶或證券投資基金帳戶。

本基金場內、場外銷售機構名單將由基金管理人在招募說明書或其他相關

公告中列明。基金管理人可根據情況針對某類份額變更或增減銷售機構。

投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（五）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上

海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該工作日為非港

股通交易日，則本基金不開放，但基金管理人根據法律法規、中國證監會、行

業監管及證券交易所的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。在

封閉期內，本基金不辦理申購、贖回業務。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或

其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調

整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

除法律法規或《基金合同》另有約定外，本基金每個封閉期結束之後第一

個工作日起進入開放期，開始辦理申購、贖回或其他業務。如在開放期內發生

不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據《基金合同》暫停申購或

贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間並予以公

告。在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前

依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人在開放期之外的日期不接受辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。本基金開放期內，投資人在交易時間之外提出申購、贖回或者轉換申請且

登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或者轉換價格為該開放期內下一

開放日基金份額淨值。在開放期最後一個工作日交易時間結束之後提出有關申

請的，將不予受理。

開放期以及開放期辦理申購與贖回業務的具體事宜見基金管理人屆時發布

的相關公告。

（六）申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額

淨值為基準進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循「先進先出」原則，即按照基金份額持有人份額登記日期的先

後次序進行順序贖回，以確定所適用的贖回費率；

5、基金管理人可根據基金運作的實際情況並在對基金份額持有人無實質性

不利影響的前提下調整上述原則。基金管理人必須在新規則開始實施前按照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告；

6、本基金A類基金份額的場內申購、贖回等業務，按照上海證券交易所、

中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國

證監會、上海證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回

業務等規則有新的規定，按新規定執行。

（七）申購與贖回的程序

1、申購和贖回申請的提出

投資人必須根據基金銷售機構規定的程序，在開放日的業務辦理時間向基

金銷售機構提出申購或贖回的申請。

投資者申購本基金時，須按銷售機構規定的方式全額交付申購款項。

投資者提交贖回申請時，其在銷售機構（網點）必須有足夠的基金份額餘

額。

投資人交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。

2、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日(T日)，正常情況下，基金管理人或其委託的登記機構在T+1日內

為投資人對該交易的有效性進行確認。

T日提交的有效申請，投資人應在T＋2日後（包括該日）及時到銷售網點櫃

臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況，

否則，如因申請未得到

基金管理人或登記機構的確認而造成的損失，由投資者自行承擔。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代

表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構或

基金管理人的確認結果為準。

3、申購和贖回申請的款項支付

基金申購採用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到帳則申購

不成功。若申購不成功或無效，申購款項將退回投資者銀行帳戶。基金份額持

有人贖回申請確認後，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。

遇證券交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故

障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖

回款項順延至下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停

贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處

理。

（八）申購和贖回的數額限制

1、申購金額的限制

通過場外代銷機構、基金管理人直銷中心及網上交易系統申購本基金的單

筆最低金額為10元人民幣（含申購費），其中通過場外代銷機構申購本基金的

單筆最低金額及交易級差以代銷機構的規定為準。投資者當期分配的基金收益

轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調

整本基金首次申購的最低金額。

通過場內銷售機構申購本基金的單筆最低金額為1,000元人民幣（含申購

費），且申購金額應當為1元的整數倍。

投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，

或者變相規避50%集中度的情形時，基金管理人有權對該等申購申請進行部分確

認或拒絕接受該等申購申請。

2、基金份額持有人在場外銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得

低於1份基金份額。本基金基金份額持有人每個基金交易帳戶的最低份額餘額為

1份。在開放期，基金份額持有人因贖回、轉換、跨系統轉託管等原因導致其單

個基金交易帳戶內剩餘的基金份額低於1份時，登記系統可對該剩餘的基金份額

自動進行強制贖回處理。在封閉期，基金份額持有人因跨系統轉託管導致其單

個基金交易帳戶內剩餘的基金份額低於1份，不做強制贖回處理。基金份額持有

人在場內銷售機構贖回時，每筆贖回的申報份額應當為整數份額。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上

限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合

法權益基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規

模予以控制；

4、對於場內申購、贖回及持有場內份額的數量限制，上海證券交易所和中

國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的，從其最新規定辦理；

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回

的份額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有

關規定在指定媒介公告。

（九）基金的申購費和贖回費

1、申購費率

（

1

）

A

類基金份額的申購費率

本基金對通過基金管理人直銷中心申購本基金

A

類基金份額的養老金客戶與

除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運

營收益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會

保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委託的特定客戶資

產管理計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險等產品、養老

目標基金以及職業年金計劃等。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老

基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客

戶範圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。

通過基金管理人直銷中心申購本基金

A

類基金份額的

養老金客戶的申購費率

如下：

申購金額（

M

）

費率

M

＜

1000

萬

0

.

3

%

M≥1000

萬元

每筆

1000

元

其他投資者申購本基金

A

類基金份額的申購費率如下：

申購金額（

M

）

適用申購費率

M<1000

萬

1.5%

M

≥

1000

萬

1000

元

/

筆

本基金A類基金份額場內和場外的申購費率相同，本基金A類金份額的申購

費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用於本基金的市

場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金A類基金份額場內、場外申購費率均按

申購金額遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計

算。

（2）C類基金份額的申購費率

本基金C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。

2、贖回費率

本基金場內和場外的贖回費用相同，本基金的贖回費用由基金贖回人承

擔，贖回費用全部歸入基金財產。

本基金場內、場外贖回費率均按持有時間遞減。

投資者在一天之內如果有多筆贖回，適用費率按單筆分別計算。具體如

下：

份額持續持有時間（

L

）

適用贖回費率

L<7

日

1.5%

7

日≤

L<30

日

0.75%

30

日≤

L<180

日

0.5%

L

≥

180

日

0

3、基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基

金管理人應於新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定，

在指定媒介公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在

基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適

當調低申購費率和贖回費率。

（十）申購和贖回的數額和價格

1、申購份額的計算及餘額的處理方式：

場外申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用

（如有）後，以申請當日該類基金份額淨值為基準計算，四捨五入保留到小數點

後兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產享有或承擔；場內申購時，申購

的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用（如有）後，以申請當日

該類基金份額淨值為基準計算，先按四捨五入的原則保留到小數點後兩位，再採

用截尾法保留到整數位，小數部分按每份基金份額申購價格折回金額返回投資人，

折回金額的計算保留到小數點後2位，小數點2位以後的部分四捨五入，由此誤差

產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。C類基金份額不收取申購費用。

2、A類基金份額的申購份額計算

A類基金份額的申購金額包括申購費用和淨申購金額，其中：

申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-淨申購金額

申購份額=淨申購金額/申購當日A類基金份額淨值

申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用=固定金額

淨申購金額=申購金額－申購費用

申購份額＝淨申購金額/申購當日A類基金份額淨值

例三：某投資人（非養老金客戶）投資4萬元申購本基金A類基金份額，申

購費率為1.5%，假設申購當日A類基金份額淨值為1.0400元，則其可得到的申購

份額為：

淨申購金額=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元

申購費用=40,000-39,408.87=591.13元

申購份額=39,408.87/1.0400=37,893.14份

若投資者（非養老金客戶）是場外申購，則所得A類基金份額為37,893.14

份。

若投資者（非養老金客戶）是場內申購，則所得A類基金份額為37,893份，

整數位後小數部分的申購份額（0.14份）對應的資金返還給投資者。

具體計

算

公式為：

退款金額=0.14*1.0400=0.15元

即投資者（非養老金客戶）投資40,000元從場內申購本基金A類基金份額，

則可得到37,893份A類基金份額，同時應得退款0.15元。

3、C類基金份額的申購份額計算

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額淨值

例四：某投資人投資40,000元申購C類基金份額，假設申購當日C類基金份

額淨值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

申購份額=40,000/1.0400=38,461.54份

即：該投資人投資40,000元申購C類基金份額，假定申購當日C類基金份額

淨值為1.0400元，可得到38,461.54份C類基金份額。

4、贖回金額的計算

採用「份額贖回」方式，贖回價格以贖回當日的各類基金份額淨值為基準

進行計算，計算公式：

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額淨值

贖回費用=贖回總金額×該類贖回費率

淨贖回金額=贖回總金額－贖回費用

例五：某投資人場外贖回1萬份基金份額，假設贖回當日A類基金份額淨值

是1.0160元，假設持有時間對應的贖回費率為0.75%，則其可得到的淨贖回金額

為：

贖回總金額=10,000×1.0160=10,160.00元

贖回費用 =10,160.00×0.75%＝76.20元

淨贖回金額 =10,160.00-76.20＝10,083.80元

即：投資人場外贖回本基金1萬份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額淨值

是1.0160元，假設持有時間對應的贖回費率為0.75%，則其可得到的淨贖回金額

為10,083.80元。

5、本基金基金份額淨值的計算：

本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨設置基金代碼，並將單

獨計算和公告基金份額淨值。本基金各類基金份額淨值的計算，保留到小數點

後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產享有或承

擔。在基金份額上市交易後或在基金的開放期內，T 日各類基金份額的基金份

額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同

意，可以適當延遲計算或公告。

6、贖回金額的處理方式：

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日該類基金份額淨值為基準並

扣除相應的費用，贖回金額計算結果保留到小數點後2位，小數點後兩位以後的

部分四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。

7、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可採用擺動定價機

制，以確保基金估值的公平性，擺動定價機制的處理原則與操作規範參見法律

法規和自律組織的自律規則，具體見基金管理人屆時的相關公告。

（十一）申購和贖回的登記

投資者T日申購基金成功後，基金登記機構在T+1日為投資者登記權益並辦

理登記手續，投資者自T+2日（含該日）後有權贖回該部分基金份額。

投資者T日贖回基金成功後，基金登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益

的登記手續。

基金管理人可以在法律法規允許的範圍內，依法對上述登記辦理時間進行

調整，但不得實質影響投資者的合法權益，並應在調整實施日前依照《信息披

露辦法》的有關規定，在指定媒介公告。

（十二）拒絕或暫停申購的情形

本基金的開放期內，出現如下情形時，基金管理人可以暫停或拒絕投資人

的申購申請：

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時；

3、證券、期貨交易場所在交易時間非正常停市，導致當日基金資產淨值無

法計算；

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益

時；

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能對

基金業績產生負面影響，或其他損害現有基金份額持有人的利益；

6、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構因技術故障或異常

情況導致基金銷售系統或基金登記系統或基金會計系統無法正常運行；

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時，基金管理人

有權對該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請；

8、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商

確認後，基金管理人應當暫停基金估值，並採取暫停接受基金申購申請的措

施；

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形。

發生上述1、2、3、5、6、8、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停

申購時，基金管理人應當在指定媒介刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申

請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情

況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（十三）拒絕、暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形

本基金的開放期內，出現如下情形時，基金管理人可以拒絕接受或暫停基

金份額持有人的贖回申請或者延緩支付贖回款項：

1、不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項；

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時；

3、證券、期貨交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當

日基金資產淨值；

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受投資人的贖回申請。

5、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商

確認後，基金管理人應當暫停基金估值，並採取延緩支付贖回款項或暫停接受

基金贖回申請的措施；

6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款

項時，基金管理人應在當日向中國證監會備案。已確認贖回的申請，基金管理

人將足額支付；如暫時不能足額支付的，對於場外贖回申請，應將可支付部分

按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延緩支

付。

出現暫停贖回或延緩支付贖回款項時，場內贖回申請按照上海證券交易所

及中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則辦理。在暫停贖回的情況消

除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，並依照有關規定在指定媒介上

公告，且開放贖回業務辦理時間將按暫停贖回的期間相應順延。

（十四）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

本基金單個開放日，基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總

數後的餘額）超過上一工作日基金總份額的20%時，即認為發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的場外處理方式

當出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序

執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的基金資產變現可能會對基金資產淨值造成

較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一工作日基金總份額的

20%的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個

帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能

贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人

在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選

擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下

一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的該類基金份額淨值為

基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。

若下一個開放日不在本開放期內而將跨越下一個封閉期，則投資人的贖回

申請將在本開放期最後一個開放日全部被受理，贖回金額以本開放期內最後一

個開放日的該類基金份額淨值為基礎計算。基金管理人確認投資人的贖回申請

後，如暫時不能足額支付，可以適當延緩支付贖回款項，但最長不得超過20個

工作日。

（3）開放期內，基金髮生巨額贖回情形時，對單個基金份額持有人超過上

一工作日基金總份額20%以上的贖回申請等情形，基金管理人應當採取具體措施

對其進行延期辦理贖回。對該單個基金份額持有人20%以內（含20%）的贖回申

請按普通基金份額持有人（即其他贖回申請未超過上一工作日基金總份額20%以

上的基金份額持有人）贖回程序（包括巨額贖回）辦理，對該單個基金份額持

有人超過20%的贖回申請進行延期辦理。對於未能贖回部分，該基金份額持有人

在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人在提交贖回申請時

未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當

日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請

一併處理，無優先權並以下一開放日的該類基金份額淨值為基礎計算贖回金

額，以此類推，直到全部贖回為止。

如開放期最後一個開放日，基金髮生巨額贖回情形，且有單個基金份額持

有人贖回超過上一工作日基金總份額20%的，開放期相應延長，延長的開放期內

不辦理申購，亦不接受新的贖回申請，即基金管理人僅為原開放期內因提交贖

回申請超過基金總份額20%以上而被辦理延期贖回的單個基金份額持有人辦理贖

回業務，直到全部贖回為止。

3、巨額贖回的場內處理方式

巨額贖回業務的場內處理，按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限

責任公司的有關規定辦理。

4、巨額贖回的公告

當發生巨額贖回並採取相關措施時，基金管理人應在3個交易日內以郵寄、

傳真或《招募說明書》規定的其他方式通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，並在兩日內在指定媒介上刊登公告。

（十五）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒

介上刊登暫停公告。

2、基金管理人應於恢復開放申購或贖回日前，在指定媒介上刊登基金恢復

開放申購或贖回公告，並公布最近1個工作日各類基金份額的基金份額淨值。

（十六）基金的轉換

在開放期，基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開

辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一

定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定

制定並公告，並提前告知基金託管人與相關機構。

（十七）基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人

通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機

構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前

公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業

務。

（十八）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情

形而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。

無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額

的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼

承；捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會

或社會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人

持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必

須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按

基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

（十九）基金份額的登記、交易、系統內轉託管和跨系統轉託管

1.基金份額的登記

(1)本基金的份額採用分系統登記的原則。場外認購、申購的各類基金份額

或通過跨系統轉託管從場內轉入的A類基金份額均登記在登記系統基金份額持有

人開放式基金帳戶下，場內認購、申購、上市交易買入或通過跨系統轉託管從

場外轉入的A類基金份額登記在證券登記結算系統基金份額持有人的上海證券帳

戶下。

2.基金份額的交易

(1)在封閉期內，登記在登記系統中的基金份額不得贖回，但A類基金份額

可以通過跨系統轉託管轉至場內系統在上海證券交易所上市交易；

(2)在封閉期內，登記在證券登記結算系統中的A類基金份額不得贖回，但

可以在上海證券交易所上市交易；

(3)在開放期，登記在登記系統中的基金份額可申請場外贖回,其中A類基金

份額還可以通過跨系統轉託管轉至場內系統在上海證券交易所上市交易；

(4)在開放期，登記在證券登記結算系統中的A類基金份額既可以直接申請

場內贖回，也可以在上海證券交易所上市交易。

(5)本基金C類基金份額不上市交易。

3.系統內轉託管

(1)系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在同一登記系統內

不同銷售機構（網點）之間進行轉託管或證券登記結算系統內不同會員單位

（交易單元）之間進行指定關係變更的行為。

(2)基金份額登記在同一登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金贖回業

務的銷售機構（網點）時，可辦理已持有基金份額的系統內轉託管。

(3)A類基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理上

市交易或場內贖回的會員單位（交易單元）時，可辦理已持有A類基金份額的系

統內轉託管。

(4)募集期內不得辦理系統內轉託管。

(5)基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

4.跨系統轉託管

(1)跨系統轉託管是指基金份額持有人將持有的A類基金份額在登記系統和

證券登記結算系統之間進行轉託管的行為。

(2)本基金A類基金份額跨系統轉託管的具體業務按照中國證券登記結算有

限責任公司及上海證券交易所的相關規定辦理。

(3)募集期內不得辦理跨系統轉託管。

(4)除非基金管理人另行公告，本基金不支持C類基金份額進行跨系統轉託

管。

（二十）基金份額的凍結與解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍以及

登記機構認可的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍

然參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

十、基金的投資

(一)投資目標

本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，追求資產淨值的長期穩健增

值。

(二)投資範圍

本基金的投資範圍為國內依法發行的股票及存託憑證（包括中小板、創業板

及其他經中國證監會核准發行的股票及存託憑證）、港股通標的股票、債券（包

括國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、分離交易

可轉債

、可

交換債、央行票據、

中期票據、

中小企業

私募債、

證券公司

發行的短期

公司債

券、短期融資券等）、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期

貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監

會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

本基金的投資比例為：

開放期內，股票資產（含存託憑證）投資比例為基金資產的

0%

—

95%

（其中

投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的

0%

-

50%

），封閉期內，股票資產（含

存託憑證）投資比例為基金資產的

0%

—

100%

（其中投資於港股通標的股票的比

例佔股票資產的

0

-

50%

）。

開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證

金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產

淨值的

5%

，在封閉期內，本基金不受上述

5%

的限制，

封閉

期內

每個交易日日終

在扣除股指期貨

、

國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保

證金一倍的現金

。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在

履行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

(三)投資策略

本基金在中國經濟增長模式轉型的大背景下，尋找符合經濟發展趨勢的行

業，積極把握由新型城鎮化、人口

結構調整

、資源環境約束、產業升級、商業

模式創新等大趨勢帶來的投資機會，挖掘重點行業中的優勢個股，自下而

上精

選具有核心競爭優勢的企業，分享轉型期中國經濟增長的成果，在控制風險的

前提下，追求基金資產的長期穩健增值。

基於本基金每滿三年開放一次，除開放期外封閉運作的特點，基金管理人

在臨近開放期和開放期內將重點關注基金資產的流動性和變現能力，分散投

資，做好流動性管理以應對開放期投資者的贖回需求。

1

、資產配置

本基金通過定

性與定量研究相結合的方法，確定投資組合中權益類資產和

固定收益類資產的配置比例。

本基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的

GDP

、

CPI

、利率等宏觀經濟指

標，以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態等市場指標，確定未來市

場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢，對股票、債

券等大類資產的風險和收益特徵進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結

果，運用資產配置優化模型，在目標收益條件下，追求風險最小化目標，最終

確定大類資產投資權重，實現資產合理配置。

2

、股票組合的構建

本基金股票投資主要遵循

「

自下而

上

」

的個股投資策略，利用

基金管理人

投研團隊的資源，對企業內在價值進行深入細緻的分析，並進一步挖

掘出價格

低估、質地優秀、未來預期成長性良好，符合轉型期中國經濟發展趨勢的上市

公司股票進行投資。

（

1

）中國經濟發展的趨勢

1

）新型城鎮化

城鎮化是擴大內需、拉動

經濟

增長的持久動力。城鎮化帶動大量農

村人口進

入城鎮，帶來消費需求的大幅增加，同時還產生龐大的基礎設施、公共服務設施

以及住房建設等投資需求。

城鎮化

既創造了供給，也能夠

創造需求。推進城鎮化將從基礎設施建設和

消費市場擴大兩方面消化工業化帶來的產能。此外，城鎮化和

第三產業的發展

緊密相連，城鎮化還可以推進

消費和服務行業發展

，實現

經濟

結構轉型。

我國

的城鎮化率剛剛超過

50%

，

仍然處於快速提升的階段

。

與發達國家相

比，我國的城鎮化率仍然有較大上升空間。但是受到人口、土地、資源、環境

等諸多因素制約，傳統的以基建投資和圈地造城為主要手段的城鎮化方式已經

面臨越來越高的成本約束，走到了盡頭。如何把潛在的空間變為現實，解決的

辦法只有依靠改革。十八大以來政府推行的一系列市場化改革措施，就是旨在

通過改革財政金融體系、土地制度、戶籍制度、人口政策、要素價格、人力資

本等多方面，優化資源配置效率，提升全要素生產率，從而跨越中等收入陷

阱。

未來的城鎮化圖景一定有別於過去，核心是人的城鎮化。它應該著眼農村

和中小城鎮，實現城鄉基礎

設施一體和公共服務均等化，進城人口的市民化，

促進經濟社會發展，實現共同富裕。以新型工業化為動力，實現製造業和服務

業升級，投入資本的回報率逐步提升，人力資本在收入分配中的佔比提升，消

費和服務業佔

GDP

的比重提高，資源和環境更加友好。新型城鎮化將帶動消費

和服務產業大發展，儘管增長速度的絕對值未必比得上過去，但增長將更有質

量和更加可持續。

2） 人口結構變化

隨著出生率的下降、嬰兒潮部分人口步入老齡以及預期壽命的延長

，我國

人口結構將發生巨大的變化，在未來的十五到二十年內這個趨勢是無可逆轉

的。隨著人口結構的調整，將

給

傳

統的

經濟

模式

帶來挑戰與考驗，

同時

對相關

產業帶來投資機會。

比如

將形成

大量

對於

自動化的需求以替代人工；比如

由於

老齡化人口的增多，使得醫療服務業、

養老產業

的市場需求迅速進入到爆發周

期

；又比如

人口結構的劇變也會驅動著人口政策隨之變化，

從而帶來相關投資

機會。

3） 資源環境約束

中國經濟經過

30

多年的

高速發展

，以

GDP

單一考核的機制

，

已經讓環境付出

了巨大代價。

環境治理

、能源

結構調整

、要素價格改革

將為中國的環保服務

、

新能源

產業和

設備商

等

帶來新一輪

的

發展機遇。

同樣，也將對傳統產業的行業

集中度產生影響，從而改變企業的投資價值。

4

）產業升級和商業模式創新

由於人口和資源環境約束，傳統型企業正在逐漸失去成本優勢，迫切需要

轉型升級來提高附加值和競爭力。這種機會既有產業層面的，比如勞動力結構

的智力化帶來的工程師紅利，將直接表現為我國科技型企業的人均效率和成本

優勢。也有企業層面的，更多依靠企業家的勤奮和創新精神，運用智能化生

產、信息和網絡技術、新材料技術等先進手段來建立創新型企業，或

者改造傳

統企業。

產業升級帶來的投資價值提升是巨大的，重要的是迴避了低水平惡性競

爭，提高了企業的附加值。企業的人均產出和人均效益將得到提升，資產由重

變輕，更多依靠創新來獲得競爭優勢。另外，人力資本高端化正在成為重要的

趨勢，有些企業在享受這種紅利，比如在網際網路、

生物醫藥

、先進位造業等領

域，已經在局部領域具有了全球一流的競爭力，這樣的企業數量必然會越來越

多。

隨著網際網路逐漸成為人們生活中無所不在的基礎設施，網際網路化已成為一

個趨勢。網際網路化是指企業利用網際網路（包含

移動互聯

網）平臺和技術從事的

內外部商務活動。隨著企

業網際網路化的發展，對傳統商業模式進行優化、創

新、甚至替換，帶來了巨大的投資機會。

（

2

）行業配置策略

在行業配置層面，本基金會傾向於一些符合轉型期中國經濟發展趨勢的行

業或子行業，比如由人口老齡化驅動的醫療行業、具有品牌優勢的消費品行

業、可以替代人工的自動化行業等。具體分析時，基金管理人會跟蹤各行業整

體的收入增速、利潤增速、毛利率變動幅度、

ROIC

變動情況，依此來判斷各行

業的景氣度，再根據行業整體的估值情況，市場的預期，目前機構配置的比例

來綜合考慮各行業在組合中的配置比例。

（

3

）股票投資選擇

針對個股，每個

報告期基金管理人都會根據公開信息和一些假設推理初篩

一批重點研究標的，圍繞這些公司，基金管理人的股票研究團隊將展開深入的

調研，除了上市公司外，基金管理人還會調研競爭對手，產業鏈的上下遊，以

此來驗證基金管理人的推理是否正確。對於個股是否納入到組合，基金管理人

會重點關注

3

個方面：公司素質、公司的成長空間及未來公司盈利增速、目前的

估值。其中公司素質是基金管理人最看重的因素，包括公司商業模式的獨特

性、進入壁壘、行業地位、公司管理層的品格和能力等方面；對於具有優秀基

因的公司，如果成長性和估值匹配的話，基金管理人將其納入

投資組合；否則

將會放在股票庫中，保持持續跟蹤。

（

4

）港股投資策略

本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資於香港股票市

場，不使用合格境內機構投資者

(QDII)

境外投資額度進行境外投資。本基金將

重點關注：

1

）

A

股稀缺性行業和個股，如博彩；

2

）具有持續領先優勢或核心競爭力的企業，這類企業應具有良好成長性或

為市場龍頭；

3

）符合內地政策和投資邏輯的主題性行業個股；

4

）與

A

股同類公司相比具有估值優勢的公司。

（

5

）存託憑證的投資策略

本基金投資存託憑證的策略依照上述內地上市交易的股票投資策略執行。

3

、折價和套利策略

本基金可運用在封閉期沒有流動性需求的優勢，抓住一些長期投資的機

會，在價值低估或者有折價機會的時候介入，將價值回歸轉化為投資收益。

（

1

）大宗交易策略

基金管理人將利用自身在二級市場的規模及影響力的優勢尋找大宗交易機

會，並綜合考慮二級市場價格、折價情況、大宗交易數量、二級市場成交量、

交易對手減持目的等多種因素，同時根據公司的基本面情況審慎做出買入決

定，對於一些好的大宗交易機會，可利用基金有一定封閉期的優勢承諾鎖定一

定期限，以獲得優先獲得大宗交易的機會或以此獲得更大的折扣優惠，並根據

歷史和

實時交易數據設計了自動化交易算法和交易系統，以撲捉有利的賣出時

機，同時儘可能的減小賣出股票時的衝擊成本，從而將以大宗交易方式買入股

票時的折價轉化為基金的收益。

（

2

）可轉換債券

基金管理人在進行可轉換債券投資時，首先以債性作為依託進行選擇，利

用對股票的判斷選擇可轉換債券可以接受的轉股溢價率，積極捕捉可轉換債券

的套利機會。當可轉換債券的轉換溢價率為負時，買入可轉換債券的同時賣出

標的股票可以獲得套利價差；反之，買入標的股票的同時賣出可轉換債券也可

以獲得套利價差。當對可轉換債券未來的轉換溢價率有比較明確的趨勢判斷

時，該種套利策略同樣適用。另外，基金管理人在投資時不輕易進行條款博

弈，但可以通過分析大股東轉股動力來進行投資。

（

3

）參與定向增發投資策略

基金管理人將通過實地調研深入了解發行人的行業背景、市場地位、產銷

規模、核心技術、股東和管理層情況、持續經營與盈利能力等各方面的信息；

對定向增發價格的合理性做出判斷，並結合上市公司大股東參與定向增發的情

況，在進行全面和深入研究的基礎上做出投資決定，在控制風險的基礎上力求

獲取較高的收益。

（

4

）定向增發破發股票投資策略

基金管理人將密切關注當前已經實施完定向增發，且還處於鎖定期的上市公

司，當二級市場股價跌破定向增發價時，通過考慮定向增發數量、發行對象、

大股東認購方式、增發鎖定期限、資金運用目的等因素，並結合發行人的行業

背景、市場地位、產銷規模、核心技術、股東和管理層情況、持續經營與盈利

能力等各方面的信息，同時結合當前股價在技術面的情況，在定向增發達到一

定的破發幅度後擇機買入，在定向增發股票解禁日逐漸臨近或定向增發股票解

禁後擇機賣出，以獲取破發回補的收益。

4

、債券類資產投資策略

本基金的債券類資產投資品種主要有國債、企業債

等中國證監會認可的，具

有良好流動性的金融工具。債券類資產投資主要用於提高非股票資產的收益率，

基金管理人將堅持價值投資的理念，嚴格控制風險，追求合理的回報。以宏觀形

勢及利率分析為基礎，依據國家經濟發展規劃量化核心基準參照指標和輔助參考

指標，結合貨幣政策、財政政策的實施情況，以及國際金融市場基準利率水平及

變化情況，預測未來基準利率水平變化趨勢與幅度，進行定量評價。

5

、權證投資策略

本基金將權證作為有效控制基金投資組合風險、提高投資組合收益的輔助

工具。管理人將根據權證對應公司基本面情況確定權證的合理價值，在發現

權

證價值低估或者權證能有效對衝正股波動風險時買入。

6

、

中小企業

私募債券投資策略

由於

中小企業

私募債票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。

本基金將運用基本面研究，結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分

析和度量，選擇風險與收益相匹配的更優品種進行投資。

在進行投資時，將採取

分散投資、鎖定收益策略。在遴選債券時，將只投資有擔保或者國有控股企業發

行的

中小企業

私募債，以降低信用風險。

7

、

證券公司

短期

公司債

券投資策略

本基金

證券公司

短期

公司債

券的投資策略主要從分析證券行業整體情況、

證券公司

基本面情況

入手，包括整個證券行業的發展現狀，發展趨勢，具體證

券公司的經營情況、資產負債情況、現金流情況，從而分析

證券公司

短期公司

債券的違約風險及合理的利差水平，對

證券公司

短期

公司債

券進行獨立、客觀

的價值評估。

8、資產支持證券投資策略

本基金資產支持證券的投資配置策略

主要從信用風險、流動性、收益率幾

方面來考慮

，採用自下而上的項目

精選策略，以資產支持證券的優先級或次優

級為投資標的，精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產支持證券項目。

根據不同資產支持證券的基礎資產採取適度分散的地區配置策略和行業配置策

略，在有效分散風險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。資產支持

證券的信用風險分析採取內外結合的方法，以基金管理人的內部信用風險評估

為主，並結合外部信用評級機構的分析報告，最終得出對每個資產支持證券項

目的總體風險判斷。另外，鑑於資產支持證券的流動性較差，本基金更傾向於

久期較短的品種，即使持有到期壓力也不會太大。

9

、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，以迴避

市場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應。基

金管理人通過動態管理股指期貨合約數量，以萃取相應股票組合的超額收益。

10、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，以迴避

市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基

金管理人通過動態管理國債期貨合約數量，以萃取相應債券組合的超額收益。

（四）投資限制

1、投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制：

（

1

）在封閉期內，本基金投資組合中股票資產（含存託憑證）投資比例為基

金資產的

0%

—

100%

（其中投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的

0%

-

50%

），

在開放期內，本基金投資組合中股票資產（含存託憑證）投資比例為基金資產的

0%

—

95%

（其中投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的

0%

-

50%

）

；

（

2

）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

3

）

在開放期內，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需

繳納的交易保

證金後，

保持不低於基金資產淨值

5

％的現金或者到期日在一年以

內的政府債券

，在封閉期內，本基金不受上述

5%

的限制，每個交易日日終在扣除

國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一

倍的現金。前述現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（

4

）本基金持有一家

公司發行

的證券，其市值

（同一家公司在境內和香港同

時上市的

A+H

股合計計算）

不超過基金資產淨值的

10

％；

（

5

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券

的

10

％；

（

6

）本基金管理人管理的全部開放式基金

（

包括開放式基金以及處於開放期

的定期開放基金

）

持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的

15%

；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可

流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%

；

（

7

）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3

％；

（

8

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10

％；

（

9

）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產

淨值的

0.5

％；

（

10

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10

％；

（

11

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20

％；

（

12

）本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10

％；

（

13

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10

％；

（

14

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投

資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

1

5

）本

基金在封閉期內總資產不得超過基金淨資產的

200%

，在開放期內，

本基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

16

）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產淨值的

10%

；本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，

不得超過基金資產淨值的

15%

；

（

17

）在開放期內，本基金

每個交易日日終，持有

國債期貨或股指

期貨合約

的，

持有的買入

國債期貨和股指

期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基

金資產淨值的

95%

，封閉期內的

每個交易日日終，持有

國債期貨或股指

期貨合約

的，

持有的買入

國債期貨和股指

期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基

金資產淨值的

100%

；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（

18

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的

20%

；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合

約價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%

；

（

19

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；本基金所持有的債券

（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合

計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；

（

20

）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；本基金在任何交易日內交易（不包

括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

（

21

）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過本基金資產淨值

的

10%

；本基金投資

中小企業

私

募債券的剩餘期限，不得超過本基金封閉期的剩

餘期限；

（

22

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

23

）

在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超

過本基金資產淨值的15%，在封閉期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市

值合計不得超過本基金資產淨值的

50%

。

（24）本基金投資存託憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行；

（

2

5

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則在履行適

當程序後，本基金投資不再受相關限制,

基金管理人及時根據《信息披露辦

法》規定在

指定媒介公告。

因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金投資比例不符合上述（除（3）、（6）、（22）、（23）

條）規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監

會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金不符合第（23）條所規定的比例限制的，基金管理人不得主動新

增流動性受限資產的投資。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行

為。

如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人在履行

適當程序後可不受上述規定的限制。

3、關聯交易原則

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵

循基金份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評

估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同

意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並

經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交

易事項進行審查。

（五）業績比較基準

本基金的業績比較基準為：滬深

300

指數收益率×

60% +

恒生指數收益率×

20% +

中國債券總指數收益率×

20%

。

其中，

滬深300

指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指

數有限公司開發的中國A股市場指數，它的樣本選自滬深兩個證券市場，覆蓋了

大部分流通市值，其成份股票為中國A股市場中代表性強、流動性高的股票，能

夠反映A股市場總體發展趨勢。

恒生指數是由恒生指數服務有限公司編制，以香港股票市場中的

50

家上市

股票為成份股樣本，以其發行量為權數的加權平均股價指數，是反映香港股市

價幅趨勢最有影響的一種股價指數

。

中國債券總指數是由中央國債登記結算有限責任公司於2001年12月31日推

出的債券指數。它是中國債券市場趨勢的表徵，也是債券組合投資管理業績評

估的有效工具。中國債券總指數為掌握我國債券市場價格總水平、波動幅度和

變動趨勢，測算債券投資回報率水平，判斷債券供求動向提供了很好的依據。

本基金業績比較基準

滬深300

指數收益率×60% +恒生指數收益率×20% +中

國債券總指數收益率×20%目前能夠忠實地反映本基金的風險收益特徵。如果今

後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準

推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準時，本基金可以變更

業績比較基準，但應與託管人協商一致，在履行適當程序後報中國證監會備

案，並在中國證監會指定的媒介上及時公告，無需召開基金份額持有人大會。

（六）風險收益特徵

本基金是一隻混合型基金，屬於較高預期風險、較高預期收益的證券投資

基金品種，其預期風險與收益高於債券型基金與貨幣市場基金，低於股票型基

金。

本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的

股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險

之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易

規則等差異帶來的特有風險。

（七）基金管理人代表基金行使股東權利和債權人的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

2、有利於基金資產的安全與增值；

3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份

額持有人的利益；

4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金

份額持有人的利益。

（八）基金投資組合報告

以下投資組合報告數據截至2020年9月30日。

1、報告期末基金資產組合情況

序

項目

金額（元）

佔基金總資產的比例

號

（

%

）

1

權益投資

3,045,709,031.18

95.72

其中：股票

3,045,709,031.18

95.72

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入

返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合

計

113,150,050.66

3.56

8

其他資產

23,195,393.53

0.73

9

合計

3,182,054,475.37

100.00

註：（1）本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為

569,494,143.86元人民幣，佔期末基金資產淨值比例17.93%。

（2）本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

（1）報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代

碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

1,465,342,916.29

46.14

D

電力、熱力、燃氣及水生產和

供應業

-

-

E

建築業

13,029.12

0.00

F

批發和零售業

28,264.03

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

45,415.90

0.00

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術服

務業

356,117,905.26

11.21

J

金融業

-

-

K

房地產業

386,606,801.00

12.17

L

租賃和商務服務業

150,012,778.08

4.72

M

科學研究和技術服務業

22,851,143.40

0.72

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

95,151,500.98

3.00

R

文化、體育和娛樂業

45,133.26

0.00

S

綜合

-

-

合計

2,476,214,887.32

77.98

（2）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業類別

公允價值（人民幣）

佔基金資產淨值比例

（％）

A 基礎材料

25,813,331.44

0.81

B 消費者非必需品

32,979,451.21

1.04

C 消費者常用品

135,878,758.28

4.28

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 醫療保健

-

-

G 工業

57,334,608.33

1.81

H 信息技術

29,200,964.00

0.92

I 電信服務

288,287,030.60

9.08

J 公用事業

-

-

K 房地產

-

-

合計

569,494,143.86

17.93

註：以上分類採用全球行業分類標準(Global Industry Classification

Standard，GICS)。

3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序

號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產

淨值比例

（％）

1

00700

騰訊控股

641,400

288,287,030.60

9.08

2

002415

海康威視

5,285,155

201,417,257.05

6.34

3

000002

萬

科Ａ

6,680,800

187,196,016.00

5.89

4

002568

百潤股份

2,904,035

185,480,715.45

5.84

5

000333

美的集團

2,294,154

166,555,580.40

5.24

6

002027

分眾傳媒

18,588,944

150,012,778.08

4.72

7

002558

巨人網絡

7,690,746

146,357,274.27

4.61

8

002925

盈趣科技

2,196,913

128,058,058.77

4.03

9

600426

華魯恆升

4,837,783

118,525,683.50

3.73

10

00291

華潤啤酒

2,492,000

103,795,109.38

3.27

注:對於同時在A+H股上市的股票，合併計算公允價值參與排序，並按照不

同股票分別披露。

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明

細

本基金本報告期末未持有債券。

6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證

券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資

明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明

細

本基金本報告期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行股指期貨投資。

（2）本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，以迴避

市場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應。基

金管理人通過動態管理股指期貨合約數量，以萃取相應股票組合的超額收益。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本期國債期貨投資政策

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，以迴避

市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基

金管理人通過動態管理國債期貨合約數量，以萃取相應債券組合的超額收益。

（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未進行國債期貨投資。

（3）本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未進行國債期貨投資。

11、投資組合報告附註

（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本基金持有的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或

在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

（3）其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

434,056.68

2

應收證券清算款

22,500,002.98

3

應收股利

250,082.09

4

應收利息

11,251.78

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

23,195,393.53

（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允

價值（元）

佔基金資產淨

值比例（

%

）

流通受限情況

說明

1

002558

巨人網絡

29,049,506.31

0.91

大宗交易取得

並帶有限售期

（6）投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，投資組合報告中市值佔淨值比例的分項之和與合計

項之間可能存在尾差。

十一、基金的業績

基金管理人依據恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其

未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說

明書。

以下基金業績數據截至

2020

年

9

月

30

日。

1、

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金份額淨值增

長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段

淨值增

長率①

淨值增

長率標

準差②

業績比較

基準收益

率③

業績比較

基準收益

率標準差

④

①－③

②－④

2018

年

1

月

1

日至

2018

年

12

月

31

日

-

23.54%

1.41%

-

17.10%

1.00%

-

6.44%

0.41%

2019

年

1

月

1

日至

2019

年

12

月

31

日

57.59%

1.34%

23.21%

0.88%

34.38%

0.46%

2020

年

1

月

1

日至

2020

年

6

月

30

日

10.26%

1.76%

-

1.36%

1.22%

11.62%

0.54%

2017

年

11

月

15

日至

2020

年

9

月

30

日

60.50%

1.44%

5.21%

1.00%

55.29%

0.44%

2

、自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準

收益率變動的比較

說明: CN_50870000_501049_FB030030_20200006.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg

註：

截止日期為

20

20

年

9

月

30

日。

十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收

的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券

帳戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金

託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶

相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金代銷機構的財產，並由

基金託管人保管。基金管理人、基金託管人不得將基金財產歸入其固有財產；

基金管理人、基金託管人因基金財產的管理、運用或其他情形而取得的財產和

收益，歸入基金財產。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金代銷機

構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請

求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金

財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等

原因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產

所產生的債權，不得與其固有財產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作

不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

十三、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常交易日以及國家法律法規規

定需要對外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券、權證、股指期貨合約、國債期貨合約和銀行存

款本息、應收款項、其它投資等資產和負債。

1、估值依據及原則

估值應符合基金合同、《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證監會

[2017]13號公告《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》、《中國

證券投資基金業協會估值核算工作小組關於2015年1季度固定收益品種的估值

處理標準》及其他法律、法規的規定，如法律法規未做明確規定的，參照證券投

資基金的行業通行做法處理。基金管理人、基金託管人的估值數據應依據合法的

數據來源獨立取得。對於固定收益類投資品種的估值應依據中國證券業協會基金

估值工作小組的指導意見及指導價格估值。

2、估值的基本原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應根據《企業會

計準則》的規定採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的

估值技術。

（1）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量

的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價

值為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或

使用的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼估值技術中不應將該限

製作為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮其大量持有相關資產或負債所產

生的溢價或折價。

（2）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允

價值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸

入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（3）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事

件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對

估值進行調整並確定公允價值。

（三）估值方法

以下估值方法中所指的固定收益品種，是指在銀行間債券市場、上海證券

交易所、深圳證券交易所及中國證監會認可的其他交易場所上市交易或掛牌轉

讓的國債、中央銀行債、政策性銀行債、短期融資券、中期票據、企業債、公

司債、商業銀行金融債、可轉換債券、

中小企業

私募債、

證券公司

短期公司

債、資產支持證券、同業存單等品種。

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的權益類證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券

交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環

境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近

交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證

券發行機構發生了影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市

價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市實行淨價交易的固定收益品種按估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值淨價估值，具體估值機構由基金管理人與基金託管人

另行協商約定；

（3）交易所上市交易的可轉換債券按估值日收盤價減去收盤價中所含的應

收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未

發生重大變化，按最近交易日收盤價減去收盤價中所含的債券應收利息得到的

淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資

品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

交易所上市實行全價交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構提

供的估值全價減去估值全價中所含的債券（稅後）應收利息得到的淨價進行估

值。

（4）交易所上市不存在活躍市場的權益類證券，採用估值技術確定公允價

值。交易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值；對於活躍市

場報價未能代表計量日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認計量

日的公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則應採用估值

技術確定其公允價值；

（4）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，以

第三方估值機構提供的價格數據估值；對銀行間市場未上市，且第三方估值機

構未提供估值價格的債券，按成本估值。

4、

中小企業

私募債採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

5、

證券公司

發行的短期

公司債

券，對在交易所發行的，按證券交易所上

市的有價證券的估值方法估值；對在機構間報價與服務系統發行的，依據第三

方估值機構公布的收益率曲線及估值價格估值，若無第三方估值機構估值價格

的，按成本估值。

6、同一債券或股票同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券或股票所

處的市場分別估值。

7、投資證券衍生品的估值方法

(1) 從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證

券交易所掛牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經

濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環

境發生了重大變化的，將參考監管機構或行業協會有關規定，或者類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

(2) 首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

(3) 因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估

值技術確定公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，

按成本進行估值。

(4) 股指期貨合約以估值日金融期貨交易所的當日結算價估值，該日無交

易的，以最近一日的結算價估值。

（5）國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估

值。

8、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認

利息收入。如提前支取或利率發生變化，管理人及時進行帳務調整。

9、匯率

本基金外幣資產價值計算中，涉及外幣對人民幣匯率的，應當以基金估值

日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。

若本基金現行估值匯率不再發布或發生重大變更，或市場上出現更為公

允、更適合本基金的估值匯率時，基金管理人與基金託管人協商一致後可根據

實際情況調整本基金的估值匯率，並及時報中國證監會備案，無需召開基金份

額持有人大會。

10、本基金投資存託憑證的估值核算依照內地上市交易的股票執行。

11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格

估值。

12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事

項，按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即

通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據《基金法》，基金管理人計算基金資產淨值，基金託管人覆核、審查

基金管理人計算的基金資產淨值。基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由

基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本

基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一

致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

（四）估值程序

1、各類基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，各類基金份額的基金資產

淨值除以當日該類基金份額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位

四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及各類基金份額淨值，並按規

定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值

後，將各類基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由

基金管理人按規定對外公布。

（五）估值差錯的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估

值的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值差

錯時，視為基金份額淨值差錯。

關於估值差錯處理，基金合同的當事人按照以下約定處理：

1、估值差錯類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或

銷售機構、或投資人自身的原因造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，責任

方應當對由於該差錯遭受損失的當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估

值差錯處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值差錯的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、

數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值差錯處理原則

（1）估值差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值差錯責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值差錯發生的費用由差錯責任方承擔；

由於估值差錯責任方未及時更正已產生的估值差錯，給當事人造成損失的由估

值差錯責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值差錯責任方已經積極協調，並

且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠

償責任。估值差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已

得到更正。

（2）估值差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責，不對間接

損失負責，並且僅對估值差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值差錯責任方仍應對估值差錯負責，如果由於獲得不當得利的當事人不返

還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值

差錯責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當

得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經

將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已

經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

（4）估值差錯調整採用儘量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。

（5）估值差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人原因造成基金資

產損失時，基金託管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金託管人

原因造成基金資產損失時，基金管理人應為基金的利益向基金託管人追償。除

基金管理人和託管人之外的第三方造成基金資產的損失，並拒絕進行賠償時，

由基金管理人負責向差錯責任方追償。

（6）如果出現估值差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，並且依據法

律、行政法規、《基金合同》或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、

仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有權向出現過錯的當事人進

行追索，並有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受的損失。

（7）按法律法規規定的其他原則處理估值差錯。

3、估值差錯處理程序

估值差錯被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值差錯發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值差錯發生

的原因確定估值差錯的責任方；

（2）根據估值差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行

評估；

（3）根據估值差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正

和賠償損失；

（4）根據估值差錯處理的方法，需要修改基金登記機構的交易數據的，由

基金登記機構進行更正，並就估值差錯的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值差錯處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人

應當公告並報中國證監會備案。

（3）當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行

賠償時，基金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認

後按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，

如經雙方在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執

行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，由此

給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償

金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照過錯

程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基

金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基

金管理人負責賠付。

④由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），

進而導致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由

基金管理人負責賠付。

（4）基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾

差，以基金管理人計算結果為準。

（5）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。如果行業另

有通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協

商處理。

（六）暫停估值的情形

1、與本基金投資有關的證券、期貨交易場所遇法定節假日或因其他原因暫

停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值

時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商

一致的，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

（七）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和各類基金份額的基金份額淨值由基金

管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個工作日交易

結束後計算當日的基金資產淨值和各類基金份額的基金份額淨值並發送給基金

託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管

理人對基金淨值按規定予以公布。

（八）特殊情形的處理

1、基金管理人、基金託管人按估值方法的第11項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值差錯處理；

2、由於證券、期貨交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由於其他

不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措

施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值差錯，基金管

理人和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採

取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額。基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘

額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日未分配利潤與未分配利潤中已實

現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：

1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進

行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月則可不

進行收益分配；

3、本基金登記在基金份額持有人開放式基金帳戶下的基金份額，其基金收

益分配方式分為現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇獲取現金紅利或將現金

紅利自動轉為基金份額進行再投資，若投資者不選擇，本基金默認的收益分配

方式是現金分紅；登記在上海證券帳戶的基金份額的收益分配方式僅現金分紅

一種方式；

4、基金收益分配基準日的某類基金份額淨值減去每單位該類基金份額收益

分配金額後不能低於面值；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可對基金

收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至基金收益分配基準日的可供分配利潤、基

金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在2日內在

指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時

間不得超過15個工作日。

（六）基金收益分配中發生的費用

紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

場內基金份額收益分配時發生的費用，遵循上海證券交易所和登記機構的

相關規定。

十五、基金的費用與稅收

（一）與基金運作有關的費用

1、基金費用的種類

（1）基金管理人的管理費；

（2）基金託管人的託管費；

（3）C類基金份額的銷售服務費；

（4）《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

（5）《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

（6）基金份額持有人大會費用；

（7）基金的證券、期貨交易費用；

（8）基金的銀行匯劃費用；

（9）基金上市初費和上市年費；

（10）證券、期貨帳戶開戶費和帳戶維護費；

（11）投資港股通標的股票的相關費用；

（12）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的

其他費用。

本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

（1）基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.5%的年費率計提。管理費的計

算方法如下：

H＝E×1.5%÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與

基金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式，

於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假

日、公休日等,支付日期順延。

（2）基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.25%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與

基金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式，

於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人。若遇法定節假

日、公休日等,支付日期順延。

（3）C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，本基金C類基金份額的銷售服務費

按前一日C類基金份額的基金資產淨值的0.50％的年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.50％÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為前一日C類基金份額的基金資產淨值

銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與

基金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式，

於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付。若遇法定節假日、公休日等,

支付日期順延。

上述基金費用的種類中第（4）－（12）項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（二）與基金銷售有關的費用

1、A類基金份額的申購費率

本基金對通過基金管理人直銷中心申購本基金

A

類基金份額的養老金客戶與

除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

通過基金管理人直銷中心申購本基金

A

類基金份額的養老金客戶的申購費率

如下：

申購金額（

M

）

費率

M

＜

1000

萬

0

.

3

%

M≥1000

萬元

每筆

1000

元

其他投資者申購本基金

A

類基金份額的申購費率如下：

申購金額（

M

）

適用申購費率

M<1000

萬

1.5%

M

≥

1000

萬

1000

元

/

筆

本基金A類基金份額場內和場外的申購費率相同，本基金A類基金份額的申

購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用於本基金的

市場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金A類基金份額場內、場外申購費率均

按申購金額遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計

算。C類基金份額不收取申購費用。

2、贖回費率

本基金場內和場外的贖回費用相同，本基金的贖回費用由基金贖回人承

擔，贖回費用全部歸入基金財產。

本基金場內、場外贖回費率均按持有時間遞減。

投資者在一天之內如果有多筆贖回，適用費率按單筆分別計算。具體如

下：

份額持續持有時間（

L

）

適用贖回費率

L<7

日

1.5%

7

日≤

L<30

日

0.75%

30

日≤

L<180

日

0.5%

L

≥

180

日

0

3、基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基

金管理人應於新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定，

在指定媒介公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在

基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適

當調低申購費率和贖回費率。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限於驗資費、會計師和律師

費、信息披露費用等費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）費用調整

基金管理人和基金託管人協商一致後，可根據基金髮展情況調整基金管理

費率、基金託管費率和銷售服務費率。

調整基金管理費率、基金託管費率或調高銷售服務費率，須召開基金份額

持有人大會審議。基金管理人調整管理費、託管費或銷售服務費率，需於調整

實施前書面告知基金託管人。

基金管理人必須於新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在

指定媒介上公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規

執行。

十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計

年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計年度

披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在2日內在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露

辦法》、《基金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有

人大會的基金份額持有人及其日常機構等法律法規和中國證監會規定的自然

人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法

律法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確

性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金

信息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定互聯

網網站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證投資人能夠按照《基金

合同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行

為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文

字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，

基金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，

以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民

幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明

確基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及投

資人重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響投資人決策的全部事項，說

明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信

息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並

登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供

簡明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重

大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載

在指定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生

變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更

新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會準予註冊後，基金管理人在基金份額發售的3

日前，將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理

人、基金託管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在各自網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在

披露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登載《基金合

同》生效公告。

4、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額

上市交易3 個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。

5、基金開始申購、贖回公告

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前

依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

6、基金淨值信息

本基金的《基金合同》生效後，在基金份額開始上市交易前，基金管理人

應至少每周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值；基金管理人應在開放期前

最後一個工作日的次日，披露開放期前最後一個工作日各類基金份額的基金份

額淨值和基金份額累計淨值。

在基金份額上市交易後或在開放期內，基金管理人應當通過基金管理人指

定網站、上市的證券交易所、基金銷售機構網站或者營業網點，在不晚於每個

交易日的次日披露各類基金份額的基金份額淨值、基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露

半年度和年度最後一日各類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

7、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金

份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在

基金銷售機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

8、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（合

稱「基金定期報告」）

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將

年度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基

金年度報告的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事

務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，

將中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報

告，將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性報告登載在指定報刊

上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

報告期內出現單一投資人持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者利益，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報

告等定期報告文件中「影響投資者決策的其他重要信息」項下披露該投資者的

類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有

風險。

本基金持續運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披

露基金組合資產情況及其流動性風險分析等。

9、臨時報告與公告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格

產生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事

項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部

門負責人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；

（11）基金管理人、基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12個月內變動超過百分之三十；

（12）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（13）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為

受到重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基

金託管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（14）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股

東、實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷

的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

（15）基金收益分配事項；

（16）管理費、託管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、

計提方式和費率發生變更；

（17）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值0.5%；

（18）本基金進入開放期；

（19）調整基金份額類別設置；

（20）本基金在開放期內發生巨額贖回並延緩支付贖回款項；

（21）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（22）本基金終止上市；

（23）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事

項時；

（24）基金管理人採用擺動定價機制；

（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額

的價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事

項。

10、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的

消息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基

金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開

澄清，並將有關情況立即報告中國證監會。

11、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公

告。

12、基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定

期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政

策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體

風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

13、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募

說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、

損益情況、風險指標等，並充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以

及是否符合既定的投資政策和投資目標。

14、基金管理人應在基金中期報告、年度報告中披露其持有的資產支持證

券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證

券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資

產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小

排序的前10名資產支持證券明細。

15、基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。

16、基金管理人應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內, 在中國證

監會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值,

以及總成本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

17、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募

說明書（更新）等文件中披露

證券公司

發行的短期

公司債

券的投資情況。

18、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門

及高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披

露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的

約定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回

價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告

等公開披露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子

確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信

息。基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露

的基金信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，

並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的

專業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律

法規規定將信息置備於各自住所和基金上市交易的證券交易所網站，供社會公

眾查閱、複製。

十八、風險揭示

證券投資基金（以下簡稱「基金」）是一種長期投資工具，其主要功能是

分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券

等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額

分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

本基金是一隻混合型基金，屬於較高預期風險、較高預期收益的證券投資

基金品種，其預期風險與收益高於債券型基金與貨幣市場基金，低於股票型基

金。

投資人應當認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品

資料概要》等基金信息披露文件，了解本基金的風險收益特徵，並根據自身的

投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險

承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投

資風險。

基金管理人提醒投資人在作出投資決策後，須了解並自行承擔以下風險：

（一）

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金的主要風險

本基金面臨包括但不限於以下風險：

1、市場風險

市場風險是指投資品種的價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易

制度等各種因素影響而引起的波動，導致收益水平變化，產生風險。市場風險

主要包括：

（1）政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策和證券市場監管政策等國家政策的變化對

證券市場產生一定的影響，可能導致證券價格波動，從而影響收益。

（2）經濟周期風險

證券市場受宏觀經濟運行的影響，而經濟運行具有周期性的特點，而周期

性的經濟運行表現將對證券市場的收益水平產生影響，從而對本基金的收益產

生影響。

（3）利率風險

利率風險是指由於利率變動而導致的證券價格和證券利息的損益。利率波

動會直接影響企業的融資成本和利潤水平，導致證券市場的價格和收益率的變

動，使基金收益水平隨之發生變化，從而產生風險。

（4）上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務

因素等都會導致公司盈利發生變化，從而導致基金投資收益變化。

（5）衍生品風險

金融衍生產品具有槓桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某些

情況下甚至會導致投資虧損高於初始投資金額。

（6）購買力風險

投資者的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影

響而導致購買力下降，從而使投資者的實際收益下降。

（7）權證投資風險

權證定價複雜，交易制度更加靈活，槓桿效應較強，與傳統證券相比價格

波動幅度更大。另外，權證價格受市場投機、標的證券價格波動、存續期限、

無風險利率等因素的影響，價格波動不易把握。因此投資權證的收益不確定性

更大，從而影響基金投資收益。

2、管理風險

在基金運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會

影響其對信息的獲取和對經濟形勢、金融市場價格走勢的判斷，如基金管理人

判斷有誤、獲取信息不全、或對投資工具使用不當等影響基金的收益水平，從

而產生風險。

3、流動性風險

因市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金的風險。流

動性風險還包括由於本基金定期開放的運作模式，在開放期出現投資者大額或

巨額贖回，致使本基金沒有足夠的現金應付基金贖回支付的要求所導致的風險

和本基金在封閉期內無法贖回的風險，但在本基金上市交易後可通過二級市場

進行份額轉讓。

4、信用風險

基金在交易過程中發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違

約、拒絕支付到期本息，或由於債券發行人信用質量降低導致債券價格下降，

造成基金資產損失的風險。

5、技術風險

在基金的日常交易中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正

常進行或者導致基金投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理

人、基金託管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構等。

6、操作風險

基金管理人、基金託管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構

等在業務操作過程中，因操作失誤或違反操作規程而引起的風險。

7、本基金將有部分資產投資於

中小企業

私募債，將面臨如下風險：

（1）由於

中小企業

私募債券採取非公開發行的方式發行，即使在市場流動

性比較好的情況下，個別債券的流動性可能較差，從而使得基金在進行個券操

作時，可能難以按計劃買入或賣出相應的數量，或買入賣出行為對價格產生比

較大的影響，增加個券的建倉成本或變現成本。

（2）

中小企業

私募債信用等級較一般債券較低，存在著發行人不能按時足

額還本付息的風險，此外，當發行人信用評級降低時，基金所投資的債券可能

面臨價格下跌風險。

8、本基金參與債券回購的風險

債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債

券回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用

風險指回購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，

造成基金淨值損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大於債

券投資收益而導致的風險以及由於回購操作導致投資總量放大，致使整個組合

風險放大的風險；而波動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合

收益進行放大的同時，也對基金組合的波動性（標準差）進行了放大，即基金

組合的風險將會加大。回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金淨值造

成損失的可能性也就越大。

9、參與股指期貨的風險

（1）本基金使用股指期貨的目的是套期保值,風險較純粹投機要小，總體

可控。但由於股票多頭和股指期貨空頭頭寸在流動性、風險收益特徵及交易規

則上的不同可能造成兩個頭寸對相同市場風險的反應存在差異，尤其是對大幅

度的市場波動反應不一定完全同步，從而加大投資組合市場價值的短期風險。

（2）股指期貨採用保證金交易的特徵使投資組合的空頭頭寸在

滬深300

股

指期貨上漲時需要追加保證金，如果無法及時補足保證金將面臨空頭頭寸被平

倉的風險。由於在封閉期內，本基金在非保證金帳戶還保留與保證金帳戶相同

資金量的現金，且在股指上升過程中股票多頭的流動性一般很強，可及時賣出

獲取現金，故空頭頭寸被強制平倉的風險非常之小。

（3）使用股指期貨對衝市場風險的過程中，基金財產可能因為股指期貨合

約與標的指數價格波動不一致而面臨期現基差風險。在需要將股指期貨合約展

期時，合約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性，

面臨跨期基差風險。但總體而言，基差風險絕對值較小，屬於可控、可知、可

承擔的風險。

10、參與國債期貨的風險

（1）槓桿性風險。國債期貨交易採用保證金交易方式，潛在損失可能成倍

放大，具有槓桿性風險。

（2）到期日風險。國債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交

易所將按照交割結算價將本基金持有的合約進行現金交割，本基金存在無法繼續

持有到期合約的可能，具有到期日風險。國債期貨合約採取實物交割方式，如本

基金未能在規定期限內如數交付可交割國債或者未能在規定期限內如數繳納交

割貸款，將構成交割違約，交易所將收取相應的懲罰性違約金。

（3）強制平倉風險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關業

務規定，期貨公司有權不接受本基金的交割申請或對本基金的未平倉合約強行平

倉，由此產生的費用和結果將由基金承擔。

（4）使用國債期貨對衝市場風險的過程中，基金財產可能因為國債期貨合

約與合約標的價格波動不一致而面臨期現基差風險。在需要將國債期貨合約展

期時，合約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性，

面臨跨期基差風險。

11、參與資產支持證券的投資風險

（1）與基礎資產相關的風險有信用風險、現金流預測風險和原始權益人的

風險等。

1）信用風險是指被購買的基礎資產的信用風險將全部從原始權益人處最終

轉移至資產支持證券持有人，如果借款人的履約意願下降或履約能力惡化，將

可能給資產支持證券持有人帶來投資損失。

2）現金流預測風險是指，對基礎資產未來現金流的預測可能會出現一定程

度的偏差，優先級資產支持證券持有人可能面臨現金流預測偏差導致的資產支

持證券投資風險。

3）原始權益人的風險，如果原始權益人轉讓的標的資產項下的債權存在權

利瑕疵或轉讓資產行為不真實，將會導致資產支持證券持有人產生損失。

（2）與資產支持證券相關的風險有市場利率風險、流動性風險、評級風

險、提前償付及延期償付風險等。

1）市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，利率波動可能會影響優先級

收益。當市場利率上升時，資產支持證券的相對收益水平就會降低。

2）流動性風險指資產支持證券持有人可能面臨無法在合理的時間內以公允

價格出售資產支持證券而遭受損失的風險。

3）評級機構對資產支持證券的評級不是購買、出售或持有資產支持證券的

建議，而僅是對資產支持證券預期收益和/或本金償付的可能性作出的判斷，不

能保證資產支持證券的評級將一直保持在該等級，評級機構可能會根據未來具

體情況撤銷資產支持證券的評級或降低資產支持證券的評級。評級機構撤銷或

降低資產支持證券的評級可能對資產支持證券的價值帶來負面影響。

4）提前償付及延期償付風險指，資產支持證券持有人可能在各檔資產支持

證券預期到期日之前或之後獲得本金及收益償付，導致實際投資期限短於或長

於資產支持證券預期期限。

12、參與流通受限證券投資的風險

本基金可參與流通受限證券的投資，將面臨在鎖定期限內資產不能變現的

流動性風險。本基金參與非公開發行股票，如果估值日非公開發行有明確鎖定

期的股票的初始取得成本低於在證券交易所上市交易的同一股票的市價，股票

投資需採取攤餘成本法進行估值，故本基金基金淨值可能由於估值方法的原因

偏離所持有股票的收盤價所對應的淨值，投資者在二級市場交易或申購贖回

時，需考慮該估值方式對基金淨值的影響。

13、投資科創板股票的風險

本基金還可投資國內上市的科創板股票，會面臨因投資標的、市場制度以

及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限於如下特殊風險：

（1）科創板股票股價波動較大的風險。

科創板對個股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市後的前5個交易日不設置

漲跌幅限制，股價可能表現出比A股其他板塊更為劇烈的波動。

（2）科創板股票退市的風險。

科創板執行比A股其他板塊更為嚴格的退市標準，且不再設置暫停上市、恢

復上市和重新上市環節，可能會對基金淨值產生不利影響。

（3）科創板股票流動性較差的風險。

由於科創板投資門檻高於A股其他板塊，整體板塊活躍度可能弱於A股其他

板塊。科創板機構投資者佔比較大，板塊股票存在一致性預期的可能性高於A股

其他板塊，在特殊時期存在基金交易成交等待時間較長或無法成交的風險。

（4）科創板上市公司在商業模式、盈利模式等方面可能存在一定相似性，

因此科創板股票股價存在同向波動的可能，在市場表現不佳時可能對基金淨值

產生不利影響。

14、法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風

險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資

比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金

的長期風險收益特徵。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根

據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不

同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能

存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與

產品風險之間的匹配檢驗。

15、本基金特有的風險

（1）定期開放運作模式的流動性風險

本基金以定期開放的方式運作，每滿三年開放一次。本基金在封閉期內不辦

理申購與贖回業務，投資人可在本基金上市交易後通過上海證券交易所轉讓基金

份額。因此，在封閉期內，基金份額持有人將面臨因不能贖回只能賣出基金份額

而出現的流動性約束。

（2）投資策略帶來的風險

在中國經濟增長模式轉型的大背景下，尋找符合經濟發展趨勢的行業，挖

掘重點行業中的優勢個股

是本基金股票投資的核心策略。在資產配置方面，本

基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的

GDP

、

CPI

、利率等宏觀經濟指標，以及

估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態等市場指標，確定未來市場變動趨

勢，對股票、債券等大類資產的風險和收益特徵進行預測，並根據上述定性和

定量指標的分析結果，運用資產配置優化模型，在目標收益條件下，追求風險

最小化目標，最終確定大類資產投資權重，實現資產合理配置。

在行業配置方

面，本基金會傾向於一些符合轉型期中國經濟發展趨勢的行業或子行業

；在個

股選擇方面，本基金管理人會重點關注

3

個方面：公司素質、公司的成長空間及

未來公司盈利增速、目前的估值。其中公司素質是基金管理人最看重的因素，

包括公司

商業模式的獨特性、進入壁壘、行業地位、公司管理層的品格和能力

等方面；對於具有優秀基因的公司，如果成長性和估值匹配的話，基金管理人

將其納入投資組合；否則將會放在股票庫中，保持持續跟蹤。

然而上述策略建

立在一定理論假設基礎之上，判斷結果可能與宏觀經濟的實際走向、上市公司

的實際發展情況、股票市場或個股的實際表現存在偏差。本基金在各類別資產

配置中也會由於市場環境、公司治理、制度建設等因素的不同影響，導致資產

配置偏離優化水平，為組合績效帶來風險。本基金管理人將發揮專業優勢，加

強跟蹤研究，持續優化組合配置，以控制特定風險。此外，尤其需要注意的是

本基金可以投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、

市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險,包括但不限於：

1）海外市場風險

本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素

所導致的系統性風險。

2）股價波動較大的風險

港股市場實行T+0迴轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以於當日

賣出），同時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類

相對豐富以及做空機制的存在；港股股價受到意外事件影響可能表現出比A股更

為劇烈的股價波動，本基金的波動風險可能相對較大。

3）匯率風險

本基金在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，

並不等於最終結算匯率，港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司

進行淨額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的

結算匯率，本基金可能需額外承擔買賣結算匯率報價點差所帶來的損失；同時

根據港股通的規則設定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價

凍結相應的資金，該參考匯率買入價和賣出價設定上存在比例差異，以抵禦該

日匯率波動而帶來的結算風險，本基金將因此而遭遇資金被額外佔用進而降低

基金投資效率的風險，以及因匯率大幅波動引起帳戶透支的風險。

4）港股通額度限制

現行的港股通規則，對港股通設有每日額度上限的限制；本基金可能因為

港股通市場每日額度不足，而不能買入看好之投資標的進而錯失投資機會的風

險。

5）港股通可投資標的範圍調整帶來的風險

現行的港股通規則，對港股通下可投資的港股範圍進行了限制，並定期或

不定期根據範圍限制規則對具體的可投資標的進行調整，對於調出在投資範圍

的港股，只能賣出不能買入，本基金可能因為港股通可投資標的範圍的調整而

不能及時買入看好的投資標的，而錯失投資機會的風險。

6）港股通交易日設定的風險

根據現行的港股通規則，只有滬港深三地均為交易日且能夠滿足結算安排

的交易日才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫、港股不能及時賣出的

情形（如內地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進

行交易），導致基金所持的港股組合在後續港股通交易日開市交易中集中體現

市場反應，可能帶來一定的流動性風險，造成其價格波動驟然增大，進而導致

本基金所持港股組合在資產估值上出現波動增大的風險。

7）交收制度帶來的基金流動性風險

由於香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）

的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易

日，即為賣出當日之後第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，

賣出的資金在T+3日才能回到人民幣資金帳戶。因此交收制度的不同以及港股通

交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股後資金不能及時到帳，而造成支

付贖回款日期比正常情況延後而給投資者帶來流動性風險。

8）港股通標的權益分派、轉換等的處理規則帶來的風險

根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市

公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市

證券，只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等

情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通

賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取

得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。

本基金存在因上述規則，利益得不到最大化甚至受損的風險。

9）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險

香港聯交所規定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時,上市公司方

可採取停牌措施。此外，不同於內地A股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體

時長並沒有量化規定，只是確定了「儘量縮短停牌時間」的原則；同時與A股市

場對存在退市可能的上市公司根據其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記(例

如，ST及*ST等標記)以警示投資者風險的做法不同，在香港聯交所市場沒有風

險警示板,聯交所採用非量化的退市標準且在上市公司退市過程中擁有相對較大

的主導權，使得聯交所上市公司的退市情形較A股市場相對複雜。

因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至

退市而給基金帶來損失的風險。

10）港股通規則變動帶來的風險

本基金是在港股通機制和規則下參與香港聯交所證券的投資，受港股通規

則的限制和影響；本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資

產組合價值發生波動的風險。

11）其他可能的風險

除上述顯著風險外，本基金參與港股通投資，還可能面臨的其他風險，包

括但不限於：

①除因股票交易而發生的佣金、交易徵費、交易費、交易系統費、印花

稅、過戶費等稅費外，在不進行交易時也可能要繼續繳納證券組合費等項費

用，本基金存在因費用估算不準而導致帳戶透支的風險；

②在香港市場，部分中小市值港股成交量則相對較少，流動較為缺乏，本

基金投資此類股票可能因缺乏交易對手而面臨個股流動性風險；

③在本基金參與港股通交易中若香港聯交所與內地交易所的證券交易服務

公司之間的報盤系統或者通信鏈路出現故障，可能導致15分鐘以上不能申報和

撤銷申報的交易中斷風險；

④存在港股通香港結算機構因極端情況下無法交付證券和資金的結算風

險；另外港股通境內結算實施分級結算原則，本基金可能面臨以下風險：

（一）因結算參與人未完成與中國結算的集中交收，導致本基金應收資金或證

券被暫不交付或處置；（二）結算參與人對本基金出現交收違約導致本基金未

能取得應收證券或資金；（三）結算參與人向中國結算發送的有關本基金的證

券劃付指令有誤的導致本基金權益受損；（四）其他因結算參與人未遵守相關

業務規則導致本基金利益受到損害的情況。

⑤本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分

基金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並非必然投資

港股。

16、參與存託憑證的風險

存託憑證由存託人籤發、以境外證券為基礎在中國境內發行，代表境外基

礎證券權益。本基金可投資存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境外基礎

證券價格波動影響，與存託憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發行人及境

內外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。

（1）與存託憑證相關的風險

1）存託憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本

相當，但並不能等同於直接持有境外基礎證券，存託憑證與基礎證券所代表的

權利在範圍和行使方式等方面的存在差異。同時，存託憑證具有證券交易普遍

存在的宏觀經濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險。

2）存託憑證存續期間，存託憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括

但不限於存託憑證與基礎證券轉換比例發生調整、發行主體和存託人可能對存

託協議作出修改、更換存託人、更換託管人、存託憑證主動退市等。

3）存託憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司

法凍結、強制執行等情形，本基金可能存在失去應有權利的風險。

4）若存託憑證退市，本基金可能面臨存託人無法根據存託協議的約定賣出

基礎證券、本基金持有的存託憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉

讓、存託人無法繼續按照存託協議的約定提供相應服務等風險。

（2）與存託憑證的境外基礎證券發行人相關的風險

1）境外基礎證券發行人在境外註冊設立，適用境外註冊地公司法等法律法

規的規定以及境外上市地相關規則。本基金可能需要承擔跨境行使權利或者維

護權利的成本和負擔。同時，本基金參與存託憑證享有的權益可能受境外法律

變化影響。

2）境外基礎證券發行人可能僅在境內市場發行並上市較小規模的存託憑

證，公司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有；另外若發行人設置

投票權差異安排的，投資者投票權利也可能存在較大差異。本基金可能無法實

際參與公司重大事務的決策。

3）境外基礎證券發行人如果採用協議控制架構，可能由於法律、政策變化

帶來合規、經營等風險，可能面臨對境內實體運營企業重大依賴、協議控制架

構下相關主體違約等風險。

4）境外基礎證券發行人決定分紅後，將有換匯、清算等程序，可能導致本

基金取得分紅派息時間較境外有所延遲。同時，延遲期間的匯率波動，也可能

導致本基金實際取得分紅派息與境外投資者存在一定差異。分紅派息還可能因

外匯管制、註冊地法規政策等發生延遲或稅費。

5）本基金無法直接作為境外基礎證券發行人境外註冊地或者境外上市地的

投資者，依據當地法律制度提起證券訴訟。

（3）與境內外交易機制相關的風險

1）存託憑證和境外基礎證券分別在境內和境外上市，由於境內外市場的交

易時差和交易制度的差異，存託憑證的交易價格可能受到境外市場開盤價或者

收盤價的影響，從而出現大幅波動。

2）存託憑證首次公開發行的價格可能高於境外基礎證券的發行價格或者二

級市場交易價格，境外基礎證券的交易價格也可能因基本面變化、第三方研究

報告觀點、境內外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現較大波動，

影響境內存託憑證價格；因境內外市場股權登記日、除權除息日的不同，境內

外證券在除權除息日也可能出現較大價格差異。

３）在境內法律及監管政策允許的情況下，境外基礎證券可能轉移至境內

市場上市交易，或者公司實施配股、非公開發行、回購等行為，從而增加或者

減少境內市場的存託憑證流通數量，可能引起存託憑證交易價格波動。

４）境內外市場證券停復牌制度存在差異，存託憑證與境外基礎證券可能

出現在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現象。

17、其他風險

（1）戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運

行，可能導致基金資產的損失，從而帶來風險。

（2）基金管理人因停業、解散、撤銷、破產，或者被中國證監會撤銷相關

業務許可等原因不能履行職責，可能導致基金資產的損失，從而帶來風險。

（二）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自願投資於本基

金，須自行承擔投資風險。

2、本基金通過代銷機構代理銷售，但是，基金並不是代銷機構的存款或負

債，也沒有經代銷機構擔保或者背書，代銷機構並不能保證其收益或本金安

全。

十九、流動性風險及管理方法

（一） 基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書「九、基金份額的申購、贖回

與轉換」章節。

（二） 擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金擬投資的市場包括A股市場，港股通機制下的港股市場，銀行間和交

易所的債券市場等，從投資品種來看，本基金的大部分投資標的都是在證券交

易所上市的有價證券，或是在全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券

等固定收益品種，這些標的往往存在公開交易市場、具有活躍的交易特性、估

值政策清晰，因此，從投資標的的挑選上，流動性有一定的保障。

（三） 巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序

執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的基金資產變現可能會對基金資產淨值造成

較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一工作日基金總份額的

20%的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個

帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能

贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人

在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選

擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下

一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎

計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。

若下一個開放日不在本開放期內而將跨越下一個封閉期，則投資人的贖回

申請將在本開放期最後一個開放日全部被受理，贖回金額以本開放期內最後一

個開放日的基金份額淨值為基礎計算。基金管理人確認投資人的贖回申請後，

如暫時不能足額支付，可以適當延緩支付贖回款項，但最長不得超過20個工作

日。

（3）開放期內，基金髮生巨額贖回情形時，對單個基金份額持有人超過上

一工作日基金總份額20%以上的贖回申請等情形，基金管理人應當採取具體措施

對其進行延期辦理贖回。對該單個基金份額持有人20%以內（含20%）的贖回申

請按普通基金份額持有人（即其他贖回申請未超過上一工作日基金總份額20%以

上的基金份額持有人）贖回程序（包括巨額贖回）辦理，對該單個基金份額持

有人超過20%的贖回申請進行延期辦理。對於未能贖回部分，該基金份額持有人

在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人在提交贖回申請時

未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當

日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請

一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以

此類推，直到全部贖回為止。

如開放期最後一個開放日，基金髮生巨額贖回情形，且有單個基金份額持

有人贖回超過上一工作日基金總份額20%的，開放期相應延長，延長的開放期內

不辦理申購，亦不接受新的贖回申請，即基金管理人僅為原開放期內因提交贖

回申請超過基金總份額20%以上而被辦理延期贖回的單個基金份額持有人辦理贖

回業務，直到全部贖回為止。

（四） 實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影

響

基金管理人經與基金託管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提

下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，

對贖回申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助

措施。本基金的流動性風險管理工具包括但不限於：

（一）延期辦理巨額贖回申請；

（二）暫停接受贖回申請；

（三）延緩支付贖回款項；

（四）收取短期贖回費；

（五）暫停基金估值；

（六）擺動定價；

（七）中國證監會認定的其他措施。

具體處理程序詳見基金合同相關約定，以上流動性管理工具將使投資者無

法及時全部或部分贖回基金份額，無法及時全部或部分獲得贖回款項，在贖回

時需支付短期贖回費等。

二十、基金合同的變更、終止與基金財產

的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金

份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公

告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效後方可執行，基

金管理人應在決議生效後2日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進

行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現後，發布基金財產清算公告；

（2）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（3）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（4）對基金財產進行估值和變現；

（5）製作清算報告；

（6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（7）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（8）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、

期貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中

國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備

案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存，保存期限不少於法定最

低期限。

二十一、基金合同內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

1、基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接

受，基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人

和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有

人作為《基金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條

件。

同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的

權利包括但不限於：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

3）依法轉讓或申請贖回其持有的基金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的

義務包括但不限於：

1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

8）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金管理人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利

包括但不限於：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並

管理基金財產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准

的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部

門，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

8）選擇、委託、更換基金代銷機構，對基金代銷機構的相關行為進行監督

和處理；

9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並

獲得《基金合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益

行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換等的業務規則；

17）法律法規和《基金合同》規定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務

包括但不限於：

1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用

基金財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7）依法接受基金託管人的監督；

8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信

息，確定基金份額申購、贖回的價格；

9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予

保密，不向他人洩露；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料15年以上；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關

的公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持

有人利益向基金託管人追償；

22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益

受到損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方

追償；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款

利息在基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

26）建立並保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金託管人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利

包括但不限於：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保

管基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准

的其他收入；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金

合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設證券、期貨結算帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

5）以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股

份有限公司開設銀行間債券託管帳戶；

6）提議召開或召集基金份額持有人大會；

7）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

8）法律法規、《基金合同》及中國證監會規定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務

包括但不限於：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管

理，保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶和期貨結算帳戶等投資所需

帳戶,按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、

交割事宜；

7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額

申購、贖回價格；

9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如

果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否

採取了適當的措施；

11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料不少於法

定最低期限；

12）建立並保存基金份額持有人名冊；

13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

15）按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有

人利益向基金管理人追償；

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權

代表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基

金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金託管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準或調高銷售服務費率；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合併；

8）變更基金投資目標、範圍或策略，法律法規和中國證監會另有規定的除

外；

9）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上

市的除外；

10）變更基金份額持有人大會程序；

11）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

12）單獨或合計持有本基金總份額10％以上（含10％）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

13）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

（2）在不違反法律法規和基金合同的約定的前提下，以下情況可由基金管

理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有人大會：

1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

2）在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下調整本基金的

申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率、變更收費方式；

3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

5）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的情

形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

（3）基金份額持有人大會未設立日常機構的，基金託管人認為有必要召開

基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自

收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。基金管理

人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召

集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具

書面決定之日起六十日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（4）基金份額持有人大會未設立日常機構的，代表基金份額10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應當向

基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定

是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管

理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不

召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開

的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理

人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開並告知基

金管理人，基金管理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金份額持有人大會日常機構、基金管理人、基金

託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持

有人有權自行召集，並至少提前30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法

自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻

礙、幹擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和

權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30天，在指定媒介

公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點、方式和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決形式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委託書的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有

效期限等）、授權方式、送達時間和地點；

5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人在會議通知中

說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式及投票方式、委託的公證

機關及其聯繫方式和聯繫人、表決意見提交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對

表決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管

理人到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則

應另行書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監

督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影

響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式召開等法律法規

或監管機構允許的其他方式，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託書委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現

場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持

有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託書符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資

料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不小於本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。

參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低於50%的，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以後、六個月以內，就原定審議

事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人參加，方可召開。

（2）通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召

集人通知載明的方式在表決截至日以前提交至召集人指定的地址或系統。通訊

開會應以召集人通知載明的方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》規定公布會議通知後，在表決截止日前公布

2次相關提示性公告；

2）召集人按基金合同規定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照

會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理

人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的50%（含50%）；

基金份額持有人持有的基金份額低於50%的，召集人可以在原公告的表決截

止日的三個月以後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大

會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）

基金份額的持有人出具表決意見，方視為有效。

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人出

具表決意見的代理人，同時提交或經驗證的持有基金份額的憑證、受託出具表

決意見的代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委

託書符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄

相符，並且委託人出具的代理投票授權委託書符合法律法規、《基金合同》和

會議通知的規定。

（3）在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人可採

用網絡、電話、簡訊等其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大

會；在會議召開方式上，本基金亦可採用網絡、電話、簡訊等其他非現場方式

或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序

比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和

公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未

能主持大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管

理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份

額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基

金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管

人不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議

的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓

名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份

額、委託人姓名（或單位名稱）等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期後2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的50%以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議

通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所

持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、

更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、與其他基金合併以特別

決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，提交符

合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，符合

會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為

棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總

數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金

管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任

監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場

公布計票結果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進

行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重

新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基

金託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督

下進行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人

拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介公告。如果採用通

訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有

人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金

管理人、基金託管人均有約束力。

9、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對

本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金

份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公

告，並報中國證監會備案。

（2）關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效後方可執行，

基金管理人應在決議生效後2日內在指定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、

新基金託管人承接的；

（3）《基金合同》約定的其他情形；

（4）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下

進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金

託管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監

會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）基金合同終止情形出現後，發布基金財產清算公告；

2）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

3）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

4）對基金財產進行估值和變現；

5）製作清算報告；

6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

7）將清算報告報中國證監會備案並公告；

8）對基金剩餘財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

5、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、

期貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中

國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備

案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

7、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存，保存期限不少於法定最

低期限。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切

爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該

會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的並

對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡

責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》適用中華人民共和國法律並從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、代銷機

構的辦公場所和營業場所查閱。

二十二、託管協議的內容摘要

（一）基金託管協議當事人

1、基金管理人

名稱：上海

東方證券

資產管理有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路318號31層

法定代表人：潘鑫軍

成立時間：2010年7月28日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可字[2010]518號

開展公開募集證券投資基金管理業務批准文號：證監許可[2013]1131號

註冊資本：3億元人民幣

組織形式: 有限責任公司

經營範圍：證券資產管理業務、公開募集證券投資基金管理業務

存續期間：持續經營

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：彭軼君

2、基金託管人

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街55號（100032）

法定代表人：陳四清

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：郭明

成立時間：1984年1月1日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣34,932,123.46萬元

批准設立機關和設立文號：國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀行

職能的決定》（國發[1983]146號）

存續期間：持續經營

經營範圍：辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票

據承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔

保；代理銷售業務；代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業

務；代理證券投資基金清算業務（銀證轉帳）；保險代理業務；代理政策性銀

行、外國政府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金融債券；買賣政

府債券、金融債券；證券投資基金、企業年金託管業務；企業年金受託管理服

務；年金帳戶管理服務；開放式基金的註冊登記、認購、申購和贖回業務；資

信調查、諮詢、見證業務；貸款承諾；企業、個人財務顧問服務；組織或參加

銀團貸款；外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；出口託收及進口代收；外匯票據

承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以

外的外幣有價證券；自營、代客外匯買賣；外匯金融衍生業務；銀行卡業務；

電話銀行、網上銀行、手機銀行業務；辦理結匯、售匯業務；經國務院銀行業

監督管理機構批准的其他業務。

（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

（1）基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資範圍、投資對象進行監督。

本基金將投資於以下金融工具：

本基金的投資範圍為國內依法發行的股票及存託憑證（包括中小板、創業板

及其他經中國證監會核准發行的股票及存託憑證）、港股通標的股票、債券（包

括國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、分離交易

可轉債

、可

交換債、央行票據、 中期票據、

中小企業

私募債、

證券公司

發行的短期

公司債

券、短期融資券等）、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期

貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當程

序後，可以將其納入投資範圍。

（2）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投融資比例進行監督：

1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比例為：

開放期內，股票資產（含存託憑證）投資比例為基金資產的0%—95%（其中

投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的0%-50%），封閉期內，股票資產（含

存託憑證）投資比例為基金資產的0%—100%（其中投資於港股通標的股票的比

例佔股票資產的0-50%）。

開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證

金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產

淨值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制，封閉期內每個交易日日終

在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保

證金一倍的現金。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投

資限制：

a.在封閉期內，本基金投資組合中股票資產（含存託憑證）投資比例為基金

資產的0%—100%（其中投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的0%-50%），

在開放期內，本基金投資組合中股票資產（含存託憑證）投資比例為基金資產的

0%—95%（其中投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的0%-50%）；

b.基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，

本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

c.在開放期內，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳

納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5％的現金或者到期日在一年以內

的政府債券，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制，每個交易日日終在扣除國

債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍

的現金。前述現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

d.本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港同時

上市的A+H股合計計算）不超過基金資產淨值的10％；

e.本基金管理人管理的且由基金託管人託管的全部基金持有一家公司發行

的證券，不超過該證券的10％；

f.本基金管理人管理的且由基金託管人託管的全部開放式基金（包括開放式

基金以及處於開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不

得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由基金託管人託管

的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流

通股票的30%；

g.本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

h.本基金管理人管理的且由基金託管人託管的全部基金持有的同一權證，不

得超過該權證的10％；

i.本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨

值的0.5％；

j.本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產淨值的10％；

k.本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

l.本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資

產支持證券規模的10％；

m.本基金管理人管理的且由基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權

益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

n.本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金

持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報

告發布之日起3個月內予以全部賣出；

o.本基金在封閉期內總資產不得超過基金淨資產的200%，在開放期內，本基

金總資產不得超過基金淨資產的140%；

p.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金

資產淨值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不

得超過基金資產淨值的15%；

q.在開放期內，本基金每個交易日日終，持有國債期貨或股指期貨合約的，

持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資

產淨值的95%，封閉期內的每個交易日日終，持有國債期貨或股指期貨合約的，

持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資

產淨值的100%；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

r.本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價

值不得超過基金持有的債券總市值的30%；

s.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；本基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；

t.本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的20%；本基金在任何交易日內交易（不包括平

倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

u.本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過本基金資產淨值的

10%；本基金投資

中小企業

私募債券的剩餘期限，不得超過本基金封閉期的剩餘

期限；

v．本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展

逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保

持一致。

w.在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本

基金資產淨值的15%，在封閉期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合

計不得超過本基金資產淨值的50%。

x. 本基金投資存託憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行。

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則在履行適當

程序後，本基金投資不再受相關限制, 基金管理人及時根據《信息披露辦法》規

定在指定媒介公告。

因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資比例不符合上述（除c、f、v、w條）規定投資比例的，基

金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。

法律法規另有規定的，從其規定。

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合第w條所規定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性

受限資產的投資。

4）本基金可以按照國家的有關規定進行融資。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，基金的投資範圍應當符合基金合同的約定。

基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

（3）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資禁止行為進行監督：根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁

止從事下列行為：

1）承銷證券；

2）違反規定向他人貸款或提供擔保；

3）從事承擔無限責任的投資；

4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

5）向基金管理人、基金託管人出資。

如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人在履行適

當程序後可不受上述規定的限制。

（4）基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基金關

聯投資限制進行監督。

基金管理人和基金託管人應事先相互提供與本機構有控股關係的股東或與

本機構有其他重大利害關係的公司名單及其更新，加蓋公章並書面提交，並確保

所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人有責任保管真實、

完整、全面的關聯交易名單，並負責及時更新該名單。名單變更後基金管理人應

及時發送基金託管人，基金託管人於2個工作日內進行回函確認已知名單的變

更。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯

交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任。

若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行關聯交

易時，基金託管人應及時提醒並協助基金管理人履行披露義務。

（5）基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

1）基金託管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手資

信風險控制措施進行監督。

基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易

對手的名單，並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交

易結算方式。基金託管人在收到名單後2個工作日內回函確認收到該名單。基金

管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新，名單

中增加或減少銀行間市場交易對手時須提前書面通知基金託管人，基金託管人於

2個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。基金管理人收到基金託管人書

面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手

所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如果基金託管人發現基金管

理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行交易，應及時提醒基金管理人撤銷

交易。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承

擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管

理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對

相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人對合同履行情

況進行跟蹤。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或

交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由

此造成的任何損失和責任。

（6）基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。

本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的

支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國工

商銀行、

中國銀行

、中國

建設銀行

、中國

農業銀行

和

交通銀行

，本基金投資除核

心存款銀行以外的銀行存款出現由於存款銀行信用風險而造成的損失時，應由基

金管理人負責向存款銀行追償。基金管理人在通知基金託管人後，可以根據當時

的市場情況對於核心存款銀行名單進行調整。基金託管人的監督責任僅限於根據

已提供的名單，審核核心存款銀行是否在名單內列明。

（7）基金託管人對基金投資流通受限證券的監督

1）此處的流通受限證券與上文提及的流動性受限資產並不完全一致，包括由

《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售

部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由於發布重大消息或

其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受

限證券。基金投資流通受限證券，還應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流

通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2）基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基

金投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流

動性風險、法律風險和操作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守

相關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規要

求的有關書面信息，如相關制度、預案、投資額度和比例等。基金管理人應保證

上述信息的真實、完整，並應至少於擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書

面發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。

3）基金託管人應按照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問

題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，並審核基金管理人

提供的有關書面信息。基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權

要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防範措施進行補充書

面說明，並保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風

險評估報告等備查資料的權利。否則，基金託管人有權拒絕執行有關指令。因拒

絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報告中

國證監會。如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請

求解決。如果基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管

人沒有切實履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管人應承擔連帶責任。

2、基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資

產淨值計算、各類基金份額的基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支

及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績

表現數據等進行監督和核查。

3、基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基

金合同》、基金託管協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾

正，基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向基金託

管人發出回函，進行解釋或舉證。

在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。

基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報

告中國證監會。基金託管人應當監督基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致

使投資者遭受的損失。

對於依據交易程序尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令，

基金託管人發現該投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，

應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並向中國證監會報告。

對於必須於估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投

資指令，基金託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，

應當立即通知基金管理人，並報告中國證監會。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內

答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按

照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相

關數據資料和制度等。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管

人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限

於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳

戶等投資

所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和各類基金份額的基金

份額淨值、根據管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等

行為。

基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、

無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反

《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時

以書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並

以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項

進行複查，督促基金託管人

改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人通知

的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。基金管理人有

義務要求基金託管人賠償基金、基金管理人因此所遭受的損失。

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行

業監督管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。

基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資

料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延

、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

（2）基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得

自行運用、處分、分配基金的任何財產。

（3）基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶

等投資所需帳戶。

（4）基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的

其他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的獨立核算，分帳管理，確保基金財

產的完整與獨立。

（5）對於因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金

管理人負責與有關當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒

有到達基金託管人處的，基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催

收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損

失，基金託管人對此不承擔責任。

（6）除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第三

人託管基金財產。

2、募集資金的驗證

（1）基金設立募集期滿，基金管理人應當聘請具有證券、期貨相關業務資

格的會計師事務所對基金進行驗資並出具驗資報告。基金管理人應不遲於基金

成立當日向託管人提供註冊會計師事務所正式出具的驗資報告。

（2）基金成立，基金管理人應將全部募集期參與資金轉入基金託管人指定

的託管帳戶，並確保轉入的資金與驗資確認金額一致。在基金託管人確認本基

金資產劃入託管專戶後，基金託管人正式承擔託管職責。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管

理人按規定辦理退款事宜，基金託管人應充分協助。

3、基金的銀行帳戶的開立和管理

基金託管人應負責本基金的銀行帳戶的開設和管理。基金託管人以基金託

管人的名義在其營業機構開設資產託管專戶，並根據基金管理人的符合本協議

約定的有效指令辦理資金收付。該帳戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基

金的一切貨幣收支活動，均需通過基金託管人的資產託管專戶進行。

資產託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基

金的任何銀行帳戶進行本基金業務以外的活動。

資產託管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》、《現金管

理暫行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結

算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。

4、基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公

司上海分公司/深圳分公司開設證券帳戶。

基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分

公司/深圳分公司開立本基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。

基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不

得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

5、債券託管帳戶的開立和管理

（1）《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入

全國銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責

以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管

自營帳戶，並由基金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。

（2）基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間債券

市場回購主協議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。

6、其他帳戶的開設和管理

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金

合同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，

由基金管理人協助基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約

定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並管理。

7、基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；

其中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購

買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有

效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應

由基金託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制或保管的

證券不承擔保管責任。

8、與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金

託管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署

與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理

人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同籤署後5個工作

日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金託管人處。合同

原件應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門15年以上。

（五）基金資產淨值計算與覆核

1、各類基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，各類基金份額的基金資產

淨值除以當日該類基金份額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5

位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及各類基金份額的基金份額淨

值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或本基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將各類基金份額的基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，

由基金管理人按照規定對外公布。

（六）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構編制和保管。基金份額持有人名

冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。登記機構的保管期

限自基金帳戶銷戶之日起不得少於20年。

基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名

冊，保存期限不少於法定最低期限，保管方式可以採用電子或文檔的形式。基金

管理人應當按照基金託管人要求及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持

有人名冊：《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權

益登記日、每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊。

基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備

份。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其

他用途，並應遵守保密義務。

若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

（七）適用法律與爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經

友好協商可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的

仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有

約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持

有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

（八）託管協議的變更與終止

1、託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管

協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中

國證監會備案。

2、基金託管協議終止的情形

發生以下情況，本託管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基金資

產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管

理權；

（4）發生法律法規及中國證監會規定或《基金合同》約定的終止事項。

二十三、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據

基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如

下：

（一）基金份額持有人交易資料的寄送服務

本基金成立後每次交易結束後，投資者可在T＋2個工作日後通過銷售機構

的網點查詢和列印確認單。

基金管理人在每季度結束後向定製紙質對帳單且在季度內有交易的或季度

末最後一個交易日仍持有份額的投資者寄送季度對帳單。

由於投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變

更或郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對帳單無法按時或準確

送達。因上述原因無法正常收取對帳單的投資者，敬請及時通過本公司網站，

或撥打本公司客服熱線查詢、核對、變更預留聯繫方式。

（二）定期定額投資計劃

通過定期定額投資計劃，投資者可以通過固定的渠道，定期定額申購基金份

額。定期定額投資計劃的有關規則和開放時間另行公告。

（三）免費信息定製服務

基金客戶可以通過撥打電話、發送郵件等方式定製每周基金淨值、季度電

子對帳單等服務，基金管理人通過手機簡訊、E-MAIL定期為客戶發送所定製的

信息。

（四）客戶呼叫中心電話服務

客戶呼叫中心自動語音系統提供7×24小時基金淨值信息、帳戶交易情況、

基金產品與服務等信息查詢。

客戶呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少於8小時的坐席服務，投資

者可以通過該熱線獲得業務諮詢、信息查詢、服務投訴、信息定製、資料修改

等專項服務。

（五）客戶投訴受理服務

投資者可以通過各銷售機構網點櫃檯、客戶呼叫中心人工熱線、書信、電

子郵件等方式對基金管理人和銷售網點所提供的服務以及基金管理人的政策規

定進行投訴。

（六）基金管理人客戶服務聯絡方式

客戶呼叫熱線：4009200808，工作時間內可轉人工坐席。

傳真：[phone]

公司網址：www.dfham.com

電子信箱：[e-mail]

（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方

式聯繫本公司。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十四、其他應披露事項

本基金指定信息披露媒介為證券時報、公司官網（網址：

www.dfham.com

）

和中國證監會基金電子披露網站（網址：

http://eid.csrc.gov.cn/fund

，

2019

年

9

月

1

日開始實施）。以下為本基金

20

20

年

2

月

18

日至

2020

年

12

月

21

日

的信息披露文件：

序號

信息披露日

公告名稱

1

2020年2月28日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金招募說明書（2020年第1號）

2

2020年2月28日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金招募說明書（摘要）（2020年第1號）

3

2020年3月13日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下上海證券

交易所上市基金增加擴位證券簡稱的公告

4

2020年3月31日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金2019年年度報告

5

2020年4月22日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金2020年第1季度報告

6

2020年4月24日

關於在網上直銷平臺開通

東方紅

貨幣市場基金D類

份額與旗下部分基金贖迴轉購（含定期定額贖迴轉

購）業務的公告

7

2020年7月21日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金2020年第2季度報告

8

2020年8月4日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下部分基金

調整停牌股票估值方法的公告

9

2020年8月13日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下部分基金

在珠海盈米基金銷售有限公司降低申購起點的公告

10

2020年8月20日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下部分證券

投資基金投資非公開發行股票的公告

11

2020年8月25日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金基金產品資料概要更新

12

2020年8月31日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金2020年中期報告

13

2020年9月16日

關於

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券

投資基金 增加螞蟻（杭州）基金銷售有限公司為

代理銷售機構的公告

14

2020年9月18日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下部分基金

增加上海陸金所基金銷售有限公司為代理銷售機構

的公告

15

2020年10月23

日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於

東方紅

睿璽三

年定期開放靈活配置混合型證券投資基金增加部分

渠道為代理銷售機構的公告

16

2020年10月28

日

關於

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券

投資基金增加基金份額類別並調整基金收益分配方

式的公告

17

2020年10月28

日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下部分基金

在網上直銷平臺開展費率優惠活動的公告

18

2020年10月28

日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於修訂旗下部分

公募基金基金合同的公告

19

2020年10月28

日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金基金合同（更新）

20

2020年10月28

日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金託管協議（更新）

21

2020年10月28

日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金2020年第3季度報告

22

2020年10月29

日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金招募說明書（更新）（2020年第2號）

23

2020年10月29

日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金基金產品資料概要更新

24

2020年11月2日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金開放申購、贖回和轉換業務的公告

25

2020年11月4日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金分紅公告

26

2020年11月9日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金（A類份額）基金產品資料概要更新

27

2020年11月9日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金（C類份額）基金產品資料概要更新

28

2020年11月11

日

關於

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券

投資基金增加上海長量基金銷售有限公司為代理銷

售機構的公告

29

2020年11月12

日

關於

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券

投資基金增加部分機構為代理銷售機構的公告

30

2020年11月12

日

關於

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券

投資基金增加

平安證券

股份有限公司為代理銷售機

構的公告

31

2020年11月13

日

關於

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券

投資基金C類份額增加部分渠道為代理銷售機構的

公告

32

2020年11月16

日

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金暫停大額申購、申購及轉換轉入業務的公告

33

2020年11月17

日

關於

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券

投資基金增加部分渠道為代理銷售機構的公告

34

2020年11月21

日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下部分公開

募集證券投資基金投資非公開發行股票的公告

35

2020年11月27

日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於旗下部分基金

在直銷平臺開展費率優惠活動的公告

36

2020年12月21

日

上海

東方證券

資產管理有限公司關於增聘

東方紅

睿

璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金

經理的公告

二十五、招募說明書的存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的住

所，投資者可在辦公時間查閱。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文

件的複製件或複印件。

基金管理人和基金託管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

二十六、備查文件

（一）中國證監會準予

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資

基金募集註冊的文件

（二）《

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合

同》

（三）《

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金託管協

議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金託管人業務資格批件、營業執照

（六）關於申請募集註冊

東方紅

睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投

資基金之法律意見書

（七）註冊登記協議

（八）中國證監會要求的其他文件

基金託管人業務資格批件和營業執照存放在基金託管人處；基金合同、託

管協議及其餘備查文件存放在基金管理人處。投資者可在營業時間免費到存放

地點查閱。

上海

東方證券

資產管理有限公司

二〇二〇年十二月二十三日

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