計量經濟學還是學不會?看看在這個吧!

2021-02-19 量化研究方法

計量經濟學,是以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎,對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗(實證)上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。該分支的產生,使得經濟學對於經濟現象從以往只能定性研究,擴展到同時可以進行定量分析的新階段。「計量」的意思是「以統計方法做定量研究」,所以「量」字應讀作「[liàng]」,而不讀作「[liáng]」。

計量經濟學首先主要用於微觀經濟分析,宏觀經濟理論出現後,在宏觀經濟方面的應用發展很快,同時,由於計算機的出現和迅速發展,更加促進了計量經濟學的發展,特別是二十世紀60~80年代初期,可以說是西方經濟學中發展最快的一個領域。當然,也存在一些問題。

計量經濟學的兩大研究對象:橫截面數據(Cross-sectional Data)和時間序列數據(Time-series Data)。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性,以模型參數估計結果顯現相關性;後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料,以展現研究對象的動態行為。

目前,很多計量經濟學的模型和方法已經被應用與世界各大國中央銀行以及金融市場方面的基礎學科內容,尤其是在一些金融比較發達國家的評估投資組合中,在金融系統風險這個方向具有非常高的價值和實際意義。許多計量經濟學家和金融學家都逐漸應用計量經濟學的模型來詮釋很多金融市場活動規律。在金融市場上,經濟變量具有一定的變動性,這些變量會隨著時間而發生一定的波動,隨機出現一些經濟學實際意義。最常見的將其應用在全球的股票市場中來詮釋很多方法、規律。例如,假設人們對股價的評估是比較理性的,則可以得出一個企業股票的價格應該等於其在未來某時間的預期股息的現值。再比如,恩格爾發明的計量經濟學 ARCH 模型,這個模型能夠非常有效地對金融經濟數據在不同時期時間的金融規律變化比較精確的估算出來。這個模型可以對金融投資等收益的風險和價格,通過不確定性的度量,採用一定經濟學模型以及經濟數據來闡述,並可以進行進一步的深入剖析。這些都說明,計量經濟學越來越多的應用在各國金融領域。

 

為了讓更多的人學會計量經濟學的方法,學長此次特地邀請到了李新光老師開設《通俗計量經濟學》這門課程,為大家答疑解惑。

李新光,數量經濟學博士、副教授。從事宏微觀經濟學、統計學、計量經濟學等課程的教學科研工作,主要研究領域為:經濟計量模型及其應用、金融計量模型和空間計量模型的應用 。2014年來,累計發表論文23篇,其中cssci來源刊物9篇,ssci收錄2篇;2015年以來,主持校級課題1項,教育廳課題2項,省社科項目1項。

1  緒論

1.1 計量經濟學的概述

1.2 計量經濟學的建模步驟

1.3 計量經濟學模型的應用

1.4 計量經濟分析軟體介紹---Eviews

1.5 文科生學習計量應具備的幾個知識點

2 一元線性回歸分析

2.1 一元線性回歸模型

2.2 一元線性回歸模型的基本假設

2.3 一元線性回歸模型的估計

2.4 一元線性回歸模型的檢驗

2.5 一元線性回歸模型的預測

2.6 案例分析及Eviews軟體的操作

3 多元線性回歸分析

3.1 多元線性回歸模型

3.2 多元線性回歸模型的假設

3.3 多元線性回歸模型的參數估計

3.4 多元線性回歸模型的統計檢驗

3.5 多元線性回歸模型的預測

3.6 案例分析及Eviews軟體的操作

4  異方差性

4.1異方差性的概念和類型

4.2異方差性的產生原因和後果

4.3異方差性的檢驗

4.4異方差性的補救措施

4.5案例分析及Eviews軟體的操作

5 序列相關性

5.1自相關的概念和產生原因

5.2自相關的後果

5.3自相關的檢驗

5.4自相關的補救

5.5案例分析及Eviews軟體的操作

6 多重共線性

6.1多重共線性的概念

6.2多重共線性產生的後果

6.3多重共線性的檢驗

6.4多重共線性的補救措施

6.5案例分析及Eviews軟體的操作

6.6 多元回歸模型的論文解讀舉例

7 時間序列平穩性及其檢驗

7.1時間序列數據的平穩性和「偽回歸」

7.2平穩性檢驗方法

7.3 軟體操作與結果解讀

7.4論文解讀舉例

8 單變量時間序列模型

8.1自回歸模型

8.2移動平穩模型

8.3 自回歸移動平穩模型

8.4 軟體操作

8.5 論文解讀舉例

9 協整與誤差模型

9.1 協整理論

9.2 誤差修正模型

9.3 案例分析及Eviews軟體的操作

9.4 論文解讀舉例

1. 全面計量經濟學知識細節「掃盲」,儘量拋開各種數學推導,讓對計量經濟學頭痛者,對計量模型的理論和應用有一個通俗的認知。

2. 讓學員能儘快掌握計量經濟學軟體的實踐操作,並能用專業地道的計量語言解釋計量經濟模型的結果。

 

適合正在計量經濟學的海洋中摸索前進的本科生和研究生;

適合想通俗理解計量經濟問題的文科專業背景人群;

適合苦於複雜計量經濟推導想通俗理解走出深淵的其他人群;

註: 要求學員具備基本的統計和數學知識(最低要求是要明白顯著性p值的判斷規則,了解由樣本推斷總體和假設檢驗的基本思想和緣由)。

PPT講解+屏幕板述+軟體操作,課上認真聽講,課下實際演練。

撇開數學推導,用通俗的口語去講解計量知識,結合必要的電腦屏幕板述和軟體操作。

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▷文章部分內容參考自:趙冬梅.對計量經濟學發展趨勢的探析[J].赤子,2015,(10):179-179. 

 

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