康奈爾理工大學(Cornell Tech)和其他幾所大學的研究人員發表的一篇論文稱，在某些加密貨幣交易所，類似「閃電男孩」的交易操縱行為十分猖獗。
這組作者在上周發布的一份報告中表示，特殊套利機器人正期待普通用戶在分散化交易所的交易，並從中獲利。分散化交易所讓普通用戶可以更直接地進行交易。部署自主交易程序的公司通過支付更高的費用來獲得優先訂購權，並將這一優勢用於搶先操作等操作，在這種操作中，交易員可以看到來自其他人的訂單，並設法先下單。
儘管分散式交易所(稱為DEXes)仍只佔總交易量的一小部分，但由於全球最大的集中式密碼交易所Binance等公司的努力，預計它們的使用量還會增長。Binance正在建立自己的分散式交易所，許多其他集中式密碼交易所也在效仿。此外，康奈爾理工大學教授阿里·朱爾斯(Ari Juels)表示，類似的做法可能也會在集中式密碼交易所中猖獗。
上周，在康奈爾大學紐約校區舉行的區塊鏈大會上，他在發言中表示，「我們不知道中央交易所的瀆職行為有多嚴重。如果我們從我們在DEXes上看到的情況進行推斷，很可能達到數十億美元。」
這項研究是市場上最新的危險信號。操縱從十年前開始，包括最近報告。也就是說，近90%的交易量是可疑的。
朱爾斯在稍後的電話採訪中表示，加密機器人的使用可以帶來豐厚的利潤，如果一家礦商實施所謂的51%的攻擊，它就會付出代價。在這種攻擊中，計算機將接管特定代幣的網絡。
「我們解釋說DEX的設計缺陷威脅著區塊鏈的安全。」這8位作者在論文中稱，「這些機器人表現出許多類似的市場開拓行為——搶先運行、積極的延遲優化等——在華爾街很常見，正如麥可·劉易斯(Michael Lewis)在其熱門作品《閃電男孩》(Flash Boys)中揭示的那樣。」
彭博社撰稿人劉易斯在2014年的那本書中稱，股市受到操縱，有利於高頻交易公司，這些公司從與股票交易所的高速數據連結中獲利。
對於任何試圖在電子交易中對非法行為進行分類的人來說，都存在許多陷阱，而且在執行明智合同的市場中，挑戰也不太可能會減少。在這本書出版5年後，華爾街交易員仍對劉易斯的書揭露了猖獗的犯罪行為感到憤怒。
在他們看來，劉易斯所說的操縱是交易所不可避免的事實，在交易所裡，人們希望立即進行買賣。甚至「搶先」一詞的含義也很模糊，一些人表示，它意味著專業做市商相對於需要實時執行的投資者一直擁有的優勢。
自去年10月以來，本文作者一直在對6家分散式交易所進行實時跟蹤，並對歷史數據進行了研究。研究報告的主要撰寫人菲利普·戴安(Philip Daian)在接受電話採訪時說，僅在這六家交易所——DEXes總數量的一小部分——他們就發現了500多臺機器人，目前通過此類活動每天可以賺到2萬美元。研究人員說，像搶先交易這樣的活動的交易所包括EtherDelta和Bancor。
Bancor表示，它的功能是「中和」機器人操縱的威脅。Bancor公關總監奈特·辛德曼(Nate Hindman)稱，這家總部位於瑞士、具有做市商功能的公司之所以這麼做，部分原因是它設定了最高的理想價格，以確保攻擊者無法出價更高而跳過這條線路。
EtherDelta創始人扎卡裡·科伯恩(Zachary Coburn)去年11月與美國證券交易委員會(SEC)達成和解，原因是該公司未註冊為全國性證券交易所。該公司沒有立即回應置評請求。
朱爾斯稱，研究人員甚至建造了自己的機器人，以便更好地理解這種交易行為是如何可能的，而且令他們驚訝的是，他們甚至收到了收購要約。他們拒絕了。
朱爾斯表示，「這將激勵社區考慮新的交易所設計。」
（文章來源：友財網）