如何量化證明靠小道消息炒股不靠譜

2021-03-06 西二旗民工

前言

最近在看一個比較火的肥皂劇《鎏金歲月》，女主角南孫的父親就是一個沉迷炒股的人，他痴迷小道消息炒股，最後賠光了一套上海別墅，家破人亡，看的讓人不勝唏噓。正是這個劇情讓我有了寫這篇文章的衝動，因為我的身邊其實有非常多這樣的人。本文會從理論和數據上論證靠小道消息炒股不靠譜。

為什麼靠消息炒股會有市場？

A 股歷史上曾經有很多例子，上市公司被借殼，然後拉10幾個漲停板。比如當年順豐控股借殼鼎泰新材 ，如果提前知道小道消息，會吃12個漲停板，持有2個月，股票會翻接近4倍。正是因為有這種鳳毛麟角的例子，導致無數人對小道消息趨之如騖。這裡暫且不聊市場環境的變化，特別是註冊制帶來的影響。

如何用通達信（免費工具）驗證小道消息不靠譜

對於小白來說，有很多工具是不需要花錢，但是功能非常強大的，其中之一就是通達信！通達信甚至不需要註冊，使用的方式就可以自己編輯公式，回測歷史數據。

比如利用停牌選股公式，我們能選出歷史上任意時間段有過停牌的股票，通過計算復牌後一個交易日（漲停，跌停跳過）的漲幅的期望，可以判斷靠消息炒股是否靠譜。期望漲幅（可以理解成漲幅的平均值）就是小道消息每次出現之後的平均漲幅。

1、創建指標 RQ：


R:=DATETODAY(DATE);
T:R-REF(R,1);
2，通達信選股公式如下，添加到功能=》公式系統=》公式管理器，添加到條件選股即可。
R:=DATETODAY(DATE);
T:=R-REF(R,1);
ZT:="399006$RQ.T";
停牌天數:T-ZT>1;
通達信驗證近1個月的停牌數據
通過時間段選擇2021.1.1 到2021.2.21，我們可以很輕鬆拿到一個多月內有停牌的數據（剔除st）有33個：
通過數據導出到excel，剩下可以手動統計復牌漲幅。停牌原因，復牌漲幅數據如下：
代碼股票停牌時間停牌原因復牌漲幅528柳   工1.14整體上市-8.18826啟迪環境1.8換股合併公司3885城發環境1.8重大資產重組-6996中國中期1.13吸收合併國際期貨302115三維通信12.23發現股份購買資產4.32180納思達2.1收購-1.42352順豐控股2.1收購-0.542530金財互聯2.2籌劃重大事項-0.242531天順風能2.5購買資產1.752642榮聯科技1.18籌劃重大事項-0.142781奇信股份12.17購買資產-502857三暉電氣1.4控股股東變更0.39300005探路者1.15控制權變更10300182捷成股份12.29籌劃控制權變更3.1300307慈星股份1.11籌劃控制權變更8.62300422博世科12.28實控人變更-5.58300424航新科技1.8籌劃股權轉讓2.92300525博思軟體1.29購買股權5.14688029南微醫學1.5新冠肺炎-4.13603985恆潤股份1.19籌劃控制權變更-9.31603693江蘇新能1.19購買股權3.07603507振江股份1.5籌劃重大事項-17.5603010萬盛股份1.22實控人變更5.84601880遼港股份1.14換股吸收合併0.51601866中遠海發1.13購買股權-22600859王府井1.15吸收合併17600844丹化科技1.19控制權變更-2.9600841上柴股份1.5重大重組-7600796錢江生化1.18購買資產-2.77600723首商股份1.15換股吸收合併20600461洪城水業1.22收購資產-7600340華夏幸福1.28購買資產-10150宜華健康1.12重大事項-3.17
比較明顯，近一個月的重大事項停牌的股票，漲跌基本55開，假設我所有的消息都提前知道並進去買同樣的金額，最終我是虧損的。而且，如果運氣不好，最高虧損可能達到50%（連續跌停賣不出去）。
如果覺得樣本太少，數據不具備說服力，可以自己執行公式，調取一年，或者從05年到現在的數據做回歸，結果一樣，也是令人失望的。
為什麼通過消息炒股成功率不高？
靠消息炒股有哪些隱藏風險？
假消息風險以及重大事項失敗的風險
假消息比較坑，虧的是時間成本和實實在在的本金。

總結
總的來說，希望大家不要信什麼小道消息，靠小道消息發不了財，靠小道消息炒股，其實跟自己閉著眼睛買成敗概率差不多。
然後，本文也給了通達信分析策略有效性的方法，如果大家有些k線策略，均線策略，財務策略，或者其他組合策略，我覺得大家都需要自行拿歷史數據回測一把，公式還是比較好寫的。單純憑感覺贏來的錢，最後還得憑感覺輸回去。
最後大家還對基金投資策略，通達信回測，python 量化，策略回測，或者股票，基金選取，逃頂等等感興趣，可以關注公眾號:  西二旗民工

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