關於動態空間面板模型的問題
尊敬的老師們，你們好！
最近運用動態空間面板模型研究收斂性問題時遇到一些困惑，希望老師們能給予簡答。
Q1：如圖所示，
這是一篇文章中處理空間收斂問題的公式，公式中左邊的被解釋變量，lnAEEi,t+1，這個應該是生成了該變量的滯前一期吧。如果按它這樣處理，在stata中先生成滯前一期數據，然後再除於原變量，則會少一期的數據，因而數據就是非平衡面板了（如下圖）。而我使用的空間模型中的xsmle命令又不能處理非平衡面板，想請教一下老師這個缺失一年的數據，怎麼補全？stata中有沒有相關命令呢？
Q2：建立一般的動態面板模型時，關於工具變量外生性檢驗問題，一般是報告Hansen檢驗呢，還是Sargan檢驗？這兩者有什麼區別呢？希望老師能幫我解決疑惑，謝謝！
Q1：同學你好，stata中提供了spregdpd這一命令，可以解決你的問題。具體方法可以使用help spregdpd調用其幫助文檔。例如：
. sysuse spregdpd.dta, clear
. spregdpd y x1 x2, nc(7) wmfile(SPWxt) model(sar) run(xtabond) inst(x1 x2) mfx(lin) test
關於這方面的文獻，可以閱讀謝杰、李鵬2015年發表於《農業經濟問題》上的《中國農業現代化進程直接影響因素與空間溢出效應》這一文章。
Q2：Hansen test是過度識別約束檢驗，對所使用的工具變量的有效性進行檢驗，此檢驗的原假設是所使用的工具變量與誤差項不相關。Sargan檢驗不穩健，但是不受弱工具變量的影響，Hansen檢驗是穩健的，但會受到弱工具變量的影響（當工具變量數過多，接近甚至超過截面數時，即可能存在弱工具變量問題）。一般而言，傾向於匯報Hansen檢驗結果。
另外附有《動態空間面板：模型，方法和推論》這一文檔，供提問同學參考。
往期回顧：
互助問答第291期：關於HLM模型的問題
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學術指導：張曉峒老師 Ben Lambert
本期解答人：謝杰老師
編輯：陳波
統籌：左川 李丹丹
技術：劉子瑗
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