為進一步豐富指數體系,為投資者提供新的分析工具和投資標的,上海證券交易所和中證指數有限公司將於2012年1月10日對外發布上證300指數、上證100指數和上證100等權重指數,編制方案見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和中證指數有限公司網站( www.csindex.com.cn )。
上海證券交易所
中證指數有限公司
2011年12月15日
上證300指數編制方案
一、指數名稱與代碼
指數名稱:上證300指數
指數簡稱:上證300
指數英文名稱:SSE 300 Index
指數英文簡稱:SSE 300
指數代碼:000101
二、基日和基點
上證300指數的基日為2003年12月31日,基點為1000點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
上證300指數的樣本空間為上證全指樣本股。
2、選樣方法
將樣本空間中的股票按照過去一年A股日均總市值與日均成交金額分別由高到低排名,將兩個指標的排名結果相加,所得和的排名作為股票的綜合排名,選取綜合排名前300名的股票作為指數樣本。
四、指數計算
上證300指數採用派許加權方法,按照樣本股的調整股本數為權數加權計算,計算公式如下:
報告期指數=報告期樣本股的調整市值/基期×1000,
其中,調整市值=Σ(股價×調整股本數),調整股本數的計算方法同上證180指數。
五、指數修正
同上證180指數。
六、樣本股調整
上證300指數原則上每半年調整一次樣本股,樣本股調整實施時間分別是每年7月和次年1月的第一個交易日,每次調整的樣本股數量不超過10%。樣本股定期調整時設置緩衝區,排名在240名內的新樣本優先進入,排名在360名內的老樣本優先保留。
在兩次定期調整之間,當上證全指發生樣本股臨時調整時,將視情況對上證300指數樣本做出相應調整。
上證100指數編制方案
一、指數名稱與代碼
指數名稱:上證100指數
指數簡稱:上證100
指數英文名稱:SSE 100 Index
指數英文簡稱:SSE 100
指數代碼:000123
二、基日和基點
上證100指數的基日為2003年12月31日,基點為1000點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
上證100指數的樣本空間為上證300指數樣本股。
2、選樣方法
將樣本空間中的股票按照過去一年A股日均總市值與日均成交金額分別由高到低排名,將兩個指標的排名結果相加,所得和的排名作為股票的綜合排名,選取綜合排名前100名的股票作為指數樣本。
四、指數計算
上證100指數採用派許加權方法,按照樣本股的調整股本數為權數加權計算,計算公式如下:
報告期指數=報告期樣本股的調整市值/基期×1000,
其中,調整市值=Σ(股價×調整股本數),調整股本數的計算方法同上證180指數。
五、指數修正
同上證180指數。
六、樣本股調整
上證100指數原則上每半年調整一次樣本股,樣本股調整實施時間分別是每年7月和次年1月的第一個交易日,每次調整的樣本股數量不超過10%。樣本股定期調整時設置緩衝區,排名在80名內的新樣本優先進入,排名在120名內的老樣本優先保留。
在兩次定期調整之間,當上證300指數發生樣本股臨時調整時,將視情況對上證100指數樣本做出相應調整。
上證100等權重指數編制方案
一、指數名稱與代碼
指數名稱:上證100等權重指數
指數簡稱:100等權
指數英文名稱:SSE 100 Equal Weight Index
指數英文簡稱:SSE 100 Equal Weight
指數代碼:000124
二、基日和基點
上證等權重100指數的基日為2003年12月31日,基點為1000點。
三、樣本選取方法
與上證100指數相同。
四、指數計算
上證100等權重指數採用等權重方式進行計算,計算公式如下:
報告期指數=報告期樣本股的調整市值/基期×1000,
其中,調整市值=Σ(股價×調整股本數×等權重因子),調整股本數的計算方法同上證180指數,設置等權重因子以使樣本股權重相等。
五、指數修正
同上證180指數。
六、樣本股調整
與上證100指數相同。
七、權重因子調整
權重因子每年隨樣本股定期調整而調整兩次,調整時間為每年1月和7月的第一個交易日。
當出現樣本股臨時調整、樣本股股本結構發生顯著變化或其他原因導致權重發生突變時,將決定是否對權重因子進行臨時調整。