全國（湖北省）2012年1月自考
計量經濟學試題
課程代碼：00142
一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題後的括號內。錯選、多選或未選均無分。
1.單方程經濟計量模型必然是( )
A.隨機方程 B.政策方程
C.制度方程 D.定義方程
2.在對X與Y的回歸分析中( )
A.X是隨機變量 B.Y是隨機變量
C.X和Y都是隨機變量 D.X和Y都是非隨機變量
3.在多元線性回歸中，調整後的判定係數 與判定係數R2的關係有( )
A.R2< B. ≤R2
C.R2≤ D. <R2
4.根據判定係數R2與F統計量的關係可知，當R2=1時，有( )
A.F=-1 B.F=0
C.F=1 D.F=∞
5.懷特檢驗法適用於檢驗( )
A.異方差性 B.多重共線性
C.序列相關 D.設定誤差
6.DW檢驗法中DW值位於( )
A.[0，4] B.[1，2]
C.[2，6] D.[3，8]
7.方差非齊性情況下，常用的估計方法是( )
A.一階差分法 B.廣義差分法
C.工具變量法 D.加權最小二乘法
8.已知模型的DW統計量的值為0.6時，普通最小二乘估計殘差的一階自相關係數為( )
A.0.3 B.0.4
C.0.5 D.0.7
9.設某商品需求模型為Yt=β0 β1Xt ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年4個季節變動的影響，假設模型中引入了4個虛擬變量，則會產生的問題為( )
A.異方差性 B.完全的多重共線性
C.不完全的多重共線性 D.序列相關
10.根據線性回歸模型的普通最小二乘估計殘差計算得到DW統計量的值為4，這表明模型隨機誤差項( )
A.不存在一階序列相關 B.存在一階正序列相關
C.存在一階負序列相關 D.不存在二階序列相關
11.若隨著解釋變量的變動，被解釋變量的變動存在兩個轉折點，即有三種變動模式，則在分段線性回歸模型中應引入虛擬變量的個數為( )
A.1個 B.2個
C.3個 D.4個
12.對於線性回歸模型Yt=α0 α1D β1Xi β2(DXi) ui，其中D為虛擬變量，當所有係數都顯著時，其圖形是( )
A.兩條平行線 B.兩條垂直線
C.一條折線 D.兩條交叉線
13.設無限分布滯後模型為Yt=α β0Xt β1Xt-1 β2Xt-2 … ut，且該模型滿足koyck變換的假定，則長期影響乘數為( )
A. B.λkβ0
C. D.
14.對有限分布滯後模型Yt=α β0Xt β1Xt-1 … βkXt-k ut進行多項式變換時，多項式的階數m與最大滯後長度k的關係是( )
A.m<k B.m=k
C.m>k D.不確定
15.對自回歸模型進行自相關檢驗時，應使用的檢驗方法為( )
A.DW檢驗 B.t檢驗
C.H檢驗 D.ADF檢驗
16.如果聯立方程模型中某個結構方程包含了系統中所有的變量，則這個方程( )
A.恰好識別 B.不可識別
C.過度識別 D.不確定
17.當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是( )
A.普通最小二乘法 B.廣義差分法
C.間接最小二乘法 D.阿爾蒙多項式法
18.當替代彈性σ→1，替代參數ρ→0時，CES生產函數趨於( )
A.線性生產函數 B.C—D生產函數
C.投入產出函數 D.其它
19.進行宏觀經濟模型的總體設計時，首先需確定( )
A.模型的結構 B.函數形式
C.模型導向 D.方程個數
20.DW檢驗屬於( )
A.預測精度準則 B.經濟理論準則
C.統計準則 D.識別準則
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題後的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。
21.線性回歸模型的普通最小二乘估計的殘差 滿足( )
A.∑ei=0 B.∑eiYi=0
C.∑eiui=0 D.∑ei =0
E.∑e2i=0
22.以下關於DW檢驗的說法，正確的有( )
A.要求樣本容量較大 B.-1≤DW≤1
C.可用於檢驗高階自回歸形式 D.能夠判定所有情況
E.只適合一階自回歸
23.在截距變動模型Yi=α0 α1D βXi u中，模型係數( )
A.α0是基礎類型截距項 B.α1是基礎類型截距項
C.α0稱為公共截距係數 D.α1稱為差別截距係數
E.α1-α0為差別截距係數
24.對分布滯後模型直接採用普通最小二乘法估計參數時，會遇到的困難有( )
A.無法估計無限分布滯後模型
B.難以預先確定最大滯後長度
C.滯後期長而樣本小時缺乏足夠的自由度
D.滯後的解釋變量存在序列相關問題
E.解釋變量間存在多重共線性問題
25.關於聯立方程模型，下列說法正確的有( )
A.聯立方程偏倚的實質是內生變量與前定變量的高度相關
B.只有當模型中所有方程均可識別時，模型才可識別
C.結構式聯立模型中解釋變量必須是外生變量或滯後內生變量
D.簡化式聯立模型中簡化參數反映了解釋變量對被解釋變量的總影響
E.滿足最小二乘法的經典假設時，簡化式模型的最小二乘法估計量具有無偏、一致性
三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共l5分)
26.相關係數
27.近似多重共線性
28.短期影響乘數
29.分段線性回歸
30.結構式模型
四、簡答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)
31.生產函數的特性主要通過哪些概念來描述?
32.簡述協整理論的重要意義。
33.多重共線性的後果有哪些?
34.回歸模型中引入虛擬變量的一般規則是什麼?
35.簡述識別問題的階條件和秩條件。
五、簡單應用題(本大題共3小題，每小題7分，共21分)
36.現有某地近期30個年份的某種商品銷售額Y(萬元)、居民可支配收入X1(萬元)、該種商品的價格指數X2和其它商品價格指數X3的資料。根據這些資料估計得出樣本回歸模型為：
=-12.76 0.104X1-0.188X2 0.319X3， R2=0.977
(6.52) (0.01) (0.07) (0.12)
模型下括號中的數字為相應回歸係數估計量的標準誤。
要求：
(1)檢驗回歸係數的顯著性(t0.025(26)=2.056)
(2)解釋X3回歸係數的經濟意義。
37.家庭消費C，除依賴於收入Y之外，還同下列因素有關：
(1)民族：漢、蒙、滿、回、藏；
(2)家庭小孩數：沒有孩子，1-2個孩子，3個及以上孩子；
試建立家庭消費函數的回歸模型。
38.設消費模型為：
Ci=β0 β1Yi ui ①
Yi=Ci Si ②
式中C=消費支出 Y=收入 S=儲蓄
(1)試用階條件判斷方程①的識別狀況；
(2)導出模型簡化式；
(3)解釋簡化式斜率係數的經濟意義。
六、綜合應用題(本大題共1小題，9分)
39.已知某公司1984年至2009年庫存商品額Y與銷售額X的季度數據資料，假定最大滯後長度k=3，多項式的階數m=2。
要求：
(1)試建立庫存商品額Y與銷售額X的分布滯後模型；並利用阿爾蒙多項式進行變換；
(2)假定用最小二乘法得到阿爾蒙多項式變換模型的估計式為
t=-106 0.6Zot 0.7Z1t-0.4Z2t
寫出分布滯後模型的估計式。