期貨跨品種套利交易指令有哪些 跨期套利是什麼意思

2020-12-14 至誠財經網

　　跨期套利是指在同一市場同時買入賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，那麼期貨跨品種套利指令有哪些?接下來小編為大家介紹。

　　1.適用跨品種套利交易指令的合約

　　可使用跨品種套利交易指令的合約由交易所指定，成分合約比例關係為1:1，投資者不能自定義跨品種套利交易合約。

　　2.跨品種套利交易代碼

　　交易所交易系統用「SPC」表示跨品種套利交易，後綴一個品種指定合約和另一品種指定合約，表示跨品種套利交易指令適用的合約。

　　例1.SPC a0709&m0709，表示黃大豆1號a0709合約和m0709合約可使用跨品種套利交易指令進行跨品種套利交易。

　　3.跨品種套利交易含義

　　跨品種套利交易是指買入(賣出)某品種指定合約，同時賣出(買入)另一品種相等數量的指定合約。

　　例2.投資者申報SPC a0709&m0709買委託，表示買入a0709合約，同時賣出相等數量的m0709合約;若投資者申報SPC a0709&m0709賣委託，表示賣出a0709合約，同時買入相等數量的m0709合約。

　　4.跨品種套利交易最小變動價位

　　跨品種套利交易最小變動價位與最小變動價位較小的成分合約一致。

　　豆一與豆粕之間的跨品種套利交易最小變動價位為1元/噸，豆油與棕櫚油之間的跨品種套利交易最小變動價位為2元/噸。

　　期貨套利交易

　　5.跨品種套利交易指令有效報價範圍

　　跨品種套利交易指令有效報價下限：「SPC」後綴的第一個品種合約跌停板價-第二個品種合約漲停板價

　　跨品種套利交易指令有效報價上限：「SPC」後綴的第一個品種合約漲停板價-第二個品種合約跌停板價

　　例3. a0709合約漲停板價和跌停板價分別為3252元/噸和3002元/噸，m0709合約漲停板價和跌停板價分別為2579元/噸和2381元/噸。

　　SPC a0709&m0709買賣委託有效報價範圍為：423元/噸至871元/噸，即a0709合約跌停板價3002元/噸-m0709合約漲停板價2579元/噸, a0709合約漲停板價3252元/噸-m0709合約跌停板價2381元/噸。

　　期貨套利之跨品種期貨套利交易指令：

　　6.跨品種套利交易指令每筆有效委託數量

　　跨品種套利交易指令每筆有效委託數量與每筆最大有效委託數量較小的成分合約相同。

　　豆一與豆粕、豆油與棕櫚油跨品種套利交易指令每筆有效委託數量為1手的整數倍數，最大不可超過1000手。

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