Python量化交易包——QTPyLib

2021-02-21 蒼山日暮

今天介紹個不那麼出名的量化交易開源包——

QTPyLib (Quantitative Trading Python Library)

github: https://github.com/ranaroussi/qtpylib

doc: https://qtpylib.io/docs/latest/

這個包沒有vnpy、Pyalgotrade等項目那麼熱門，star數不到700，各功能都比較簡單；不過因為開發動機就是簡單、自用、對接IB的實盤交易框架，所以框架設計清晰、實用功能點只多不少。

輕量（2萬行左右代碼）

事件驅動

支持回測、模擬交易、實盤（盈透）

作者Ran Aroussi是個量化交易者和全棧開發者，主頁有很多其他量化相關項目也值得使用和學習，個人用得略多的multitasking見另一篇推送。

以下就是翻譯了

實時行情轉錄

歷史數據（Tick、Bar、Trade）的Mysql存儲

利用ZMQ訂閱推送建立數據中心、交易策略之間的通信

支持訂單簿、報價、時間、tick等驅動的交易策略

行情驅動採用異步、非阻塞框架

訂單簡訊通知

在策略開發中便利地使用TALib、sklearn等三方庫

核心組件解耦比較合理、成功——

要誇一下Reports這個組件，可以很方便地開發訂單、持倉的監控頁面。

不過項目是完全針對IB API開發的，國內暫時用不了，借鑑學習和改造還是值得的！

即便我個人覺得這個項目已經很成功了，但作者並不滿意，主要是回測和策略範圍支持度不夠。所以新開了一個項目pytrade(https://github.com/ranaroussi/pytrade)，打算重構整個框架，做進一步解耦、保留核心功能，其他組件獨立成包。

目前還只是個空文件結構，其他量化相關包也可以試試：

 

整個項目設計合理、編碼規範、代碼質量也很高，看著賞心悅目

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