| 時間：2017年05月11日 09:22:08 中財網 |
華安
滬深
300
量化增強
證券投資基金
更新的
招募說明書
摘要
（
201
7
年
第
1
號
）
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金託管人：
興業
銀行股份有限公司
二
〇
一
七
年
五
月
重要提示
華安
滬深
300
量化增強
證券投資基金（以下簡稱
「
本基金
」
）由華安基金管理
有限公司（以下簡稱
「
基金管理人
」
）依照有關法律法規及約定發起，並經中國證
券監督管理委員會
2013
年
8
月
8
日
《關於
核准
華安滬深
300
量化增強證券投資基金
募集的批覆》（
證監許可
[2013]
1065
號
）準予註冊
，本基金基金合同
自
2013
年
9
月
27
日正式
生效
。
經中國證監
會《
關於
準予
華安滬深
300
量化增強證券投資基金
變
更註冊
的批
復
》（
證監許可
[201
7
]
172
號
）
準予變更註冊
，
並
經
基金份額持有人大
會
審議通過
，修改了本基金基金合同部分條款，修改後的基金合同自
4
月
11
日起
生效。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監會
註冊
，但中國證監會對本基金募集的
註冊
及變更註冊
，並不表明其對本基
金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，並經中國證監會核准。基金合
同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得
基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、基
金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人
的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
投資有風險。
投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件，
了解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產
狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低
並不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績亦不構成對本基金
業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的
「
買者自負
」
原則，在作出投
資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資
風險，由投資者自行負擔。
本招募說明書
摘要
中涉及與基金託管人相關的基金信息已經與基金託管人
覆核。除特別說明外，本招募說明書
摘要
所載內容截止日為
201
7
年
3
月
27
日，有
關財務數據截止日
和
淨值表現截止日為
2016
年
12
月
31
日
。
目
錄
一、基金管理人
................................
................................
................................
...............................
2
二、基金託管人
................................
................................
................................
...............................
6
三、相關服務機構
................................
................................
................................
...........................
7
四、基金的名稱
................................
................................
................................
.............................
29
五、基金的類型
................................
................................
................................
.............................
29
六、基金的投資目標
................................
................................
................................
.....................
29
七、基金的投資方向
................................
................................
................................
.....................
29
八、基金的投資策略
................................
................................
................................
.....................
30
九、基金的業績比較基準
................................
................................
................................
.............
35
十、基金的風險收益特徵
................................
................................
................................
.............
36
十一、基金投資組合報告
................................
................................
................................
.............
36
十二、基金的業績
................................
................................
................................
.........................
40
十三、費用概覽
................................
................................
................................
.............................
42
十四、對招募說明書更新部分的說明
................................
................................
.........................
47
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
1
、名稱：華安基金管理有限公司
2
、住所：
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
8
號上海國金中心二期
31
－
32
層
3
、法定代表人：朱學華
4
、設立日期：
1998
年
6
月
4
日
5
、
批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字
[1998]20
號
6
、註冊資本：
1.5
億元人民幣
7
、組織形式：有限責任公司
8
、經營範圍：
從事基金管理業務、發起設立基金以及從事中國證監會批准
的其他業務
9
、存續期間：持續經營
10
、聯繫電話：（
021
）
38969999
11
、客戶服務電話：
40088
-
50099
12
、聯繫人：王豔
13
、網址：
www.huaan.com.cn
（二）註冊資本和股權結構
1
、註冊資本：
1.5
億元人民幣
2
、股權結構
持股單位
持股佔總股本比例
上海國際信託有限公司
20%
上海電氣（集團）總公司
20%
上海錦江國際投資管理有限公司
20%
上海工業投資（集團）有限公司
20%
國泰君安投資管理股份有限公司
20%
（三）主要人員情況
1
、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員的姓名、從業簡歷、
學歷及兼職情況等。
（
1
）董事會
朱學華先生，
大專學歷。歷任武警上海警衛局首長處副團職參謀，上海財政
證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責任公司黨委書記、副董事長、副總
經理、工會主席，兼任海際大和證券有限責任公司董事長。現任華安基金管理有
限公司黨總支書記、董事長、法定代表人。
童威先生，博士研究生學歷
。
歷
任上海證券有限責任公司研究發展中心總經
理，上海國際集團有限公司研究發展總部副總經理（主持工作），上投摩根基金
管理有限責任公司副總經理，上海國際集團有限公司戰略發展總部總經理
兼董事
會辦公室主任
，
華安基金管理有限公司副總經理。現任華安基金管理有限公司總
經理。
邱平先生，本科學歷，高級政工師職稱。歷任上海紅星軸承總廠黨委書記，
上海東風機械（集團）公司總裁助理、副總裁，上海全光網絡科技股份公司總經
理，上海賽事商務有限公司總經理，上海東浩工藝品股份有限公司董事長，上海
國盛集團科教投資有限公司黨委副書記、總裁、董事，上海建築材料（集團）總
公司黨委書記、董事長（法定代表人）、總裁。現任上海工業投資（集團）有限
公司黨委副書記、執行董事（法定代表人）、總裁。
馬名駒先生，工商管理碩士，高級會計師。歷任
鳳凰股份有限
公司副董事長、
總經理，上海東方上市企業博覽中心副總經理。現任錦江國際（集團）有限公司
副總裁兼計劃財務部經理及金融事業部總經理、上海錦江國際投資管理有限公司
董事長兼總經理、錦江麥德龍現購自運有限公司董事、華安基金管理有限公司董
事、長江養老保險股份有限公司董事、上海
景域文化傳播有限公司董事、
Crystal
Bright Development
s Limited
董事、史帶財產保險股份有限公司監事、上海上
國投資產管理有限公司監事。
董鑑華先生，大學學歷，高級經濟師。歷任上海市審計局基建處科員、副主
任科員、處長助理、
副處長，固定資產投資審計處副處長（主持工作）、處長，
上海市審計局財政審計處處長，
上海電氣（集團）總公司財務總監。現任上海電
氣（集團）總公司副總裁、財務總監。
聶小剛先生，經濟學博士。歷任
國泰君安證券股份有限公司投資銀行三部助
理業務董事、企業融資總部助理業務董事、總裁辦公室主管、總裁辦公室副經理、
營銷管理總部副經理、董事會秘書處主任助理、董事會秘書處副主任、董事會秘
書處主任、上市辦公室主任、
國泰君安創新投資有限公司總裁等職務。現任國泰
君安證券股份有限公司戰略管理部總經理。
獨立董事：
吳伯慶先生，大學學歷，一
級律師，曾被評為上海市優秀律師與上海市十佳
法律顧問。歷任上海市城市建設局秘書科長、上海市第一律師事務所副主任、上
海市金茂律師事務所主任、上海市律師協會副會長。現任上海市金茂律師事務所
高級合伙人。
夏大慰先生，研究生學歷，教授。現任上海國家會計學院學術委員會主任、
教授、博士生導師，中國工業經濟學會副會長，財政部會計準則委員會諮詢專家，
財政部企業內部控制標準委員會委員，香港中文大學名譽教授，復旦大學管理學
院兼職教授，上海證券交易所上市委員會委員。享受國務院政府津貼。
（
2
）監事會
張志紅女士，經濟學博士。歷任中
國證監會上海監管局
(
原上海證管辦
)
機構
處副處長、機構監管處副處長、機構監管處處長、機構監管一處處長、上市公司
監管一處處長等職務，
長城證券有限責任公司黨委委員、紀委書記、預算管理委
員會委員、合規總監、副總經理、投資決策委員會委員，
中小企業融資部總經理，
國泰君安證券股份有限公司總裁助理、投行業務委員會副總裁等職務。現任國泰
君安證券股份有限公司業務總監兼投行業務委員會副總裁，華安基金管理有限公
司監事長。
許諾先生，研究生學歷。曾任怡安翰威特諮詢業務總監，麥理根（
McLagan
）
公司中國區負責人。現任華安基金管理有
限公司人力資源部高級總監，華安資產
管理（香港）有限公司董事。
諸慧女士，研究生學歷，經濟師。歷任華安基金管理有限公司監察稽核部高
級監察員，集中交易部總監助理。現任華安基金管理有限公司集中交易部總監。
（
3
）高級管理人員
朱學華先生，大專學歷，
18
年證券、基金從業經驗。歷任武警上海警衛局首
長處副團職參謀，上海財政證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責任公司
黨委書記、副董事長、副總經理、工會主席，兼任海際大和證券有限責任公司董
事長。現任華安基金管理有限公司黨總支書記、董事長、法定代表人。
童威先生，博士研究生
學歷，
15
年
證券、基金從業經驗。
歷
任上海證券有限
責任公司研究發展中心總經理，上海國際集團有限公司研究發展總部副總經理
（主持工作），上投摩根基金管理有限責任公司副總經理，上海國際集團有限公
司戰略發展總部總經理
兼董事會辦公室主任
，
華安基金管理有限公司副總經理。
現任華安基金管理有限公司總經理。
章國富先生，博士研究生學歷，
29
年經濟、金融從業經驗。曾任上海財經大
學副教授、碩士生導師，上海大華會計師事務所會計師、中國誠信證券評估有限
公司上海分公司副總經理、上海華虹（集團）有限公司財務部副部長（主持工作）、
上海信虹投
資管理有限公司副總經理兼上海新鑫投資有限公司財務總監、華安基
金管理有限公司督察長。現任華安基金管理有限公司副總經理。
薛珍女士，研究生學歷，
16
年證券、基金從業經驗。曾任華東政法大學副教
授，中國證監會上海證管辦機構處副處長，中國證監會上海監管局法制工作處處
長。現任華安基金管理有限公司督察長。
2
、本基金基金經理
牛勇先生
，
復旦大學經濟學碩士，
FRM
（金融風險管理師）
,12
年證券金融
從業經歷，曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。
2008
年
5
月加入華
安基金管理有限公司後任風險管理與金融工程部高級金融工程師，
2009
年
7
月
至
2010
年
8
月擔任華安
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金的基金經理助理，
2010
年
6
月至
2012
年
12
月擔任上證
180
交易型開放式指數證券投資基金的基
金經理。
2010
年
9
月起同時擔任華安
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金的
基金經理。
2010
年
11
月起擔任
上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金及
其
聯接基金的基金經理。
2012
年
6
月至
2015
年
5
月同時擔任華安滬深
300
指數
分級證券投資基金的基金經理。
2014
年
12
月起擔任本基金的基金經理。
2016
年
12
月起，同時擔任
華安事件驅動量化策略混合型證券投資基金的基金經理。
歷任基金經理：
董梁先生，
2013
年
9
月
27
日至
2014
年
12
月
30
日擔任本基金基金經理。
謝東旭先生，
201
5
年
1
月
2
1
日至
201
7
年
1
月
26
日擔任本基金基金經理。
3
、
基金管理人
採取集體投資決策制度，公司
股票投資
決策委員會成員的姓
名和職務如下：
童
威先生，總經理
翁啟森先生，總經理助理
楊
明先生，投資研究部高級總監
許之彥先生，指數與量化投資事業總部高級總監
賀
濤先生，固定收益部總監
蘇圻涵先生，全球投資部助理總監
萬建軍先生，投資研究部聯席總監
上述人員之間不存在近親屬關係。
4
、業務人員的準備情況：
截至
2017
年
3
月
31
日，公司目前共有員工
348
人（不含香港公司），其中
57.2
%
具有碩士及以上學位，
85.9
%
以上具有三年證券業或五年金融業從業經歷，
具有豐富的實際操作經驗。所有上述人員在最近三年內均未受到所在單位及有關
管理部門的處罰。公司業務由投資與研究、營銷、後臺支持等三個業務板塊組成。
二、基金託管人
（一）基金託管人基本情況
名稱：
興業銀行股份
有限公司
住所：
福建省福州市湖東路
154
號
辦公地址：
福建省福州市湖東路
154
號
法定
代表人：
高建平
成立日期：
1988
年
8
月
26
日
註冊資本：
190.52
億元人民幣
存續期間：持續經營
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基金字
[2005]74
號
聯繫電話：
（
0
21
）
62677777
-
212035
聯繫人：
周頻
（二）發展概況及財務狀況
興業銀行成立於1988年8月，是經國務院、中國人民銀行批准成立的首批股
份制商業銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易
所掛牌上市（股票代碼：601166），註冊資本190.52億元。
開業二十多年來，
興業銀行始終堅持「真誠服務，相伴成長」的經營理念，
致力於為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。根據2015年年報，截至2015
年12月31日，
興業銀行資產總額近5.30萬億元；全年實現營業收入1,543.48
億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤502.07億元。
（三）
託管業務部的部門設置及員工情況
興業銀行股份有限公司總行設資產託管部，下設綜合管理處、市場處、委託
資產管理處、科技支持處、稽核監察處、運營管理處、期貨業務管理處、期貨存
管結算處、養老金管理中心等處室，共有員工
100
餘
人，業務崗位人員均具有基
金從業資格。
（四）
基金託管業務經營情況
興業銀行股份有限公司於2005年4月26日取得基金託管資格。基金託管業
務批准文號：證監基金字[2005]74號。截至2016年12月31日，
興業銀行已託
管開放式基金146隻，託管基金財產規模4678.33億元。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1
、直銷機構
（
1
）華安基金管理有限公司上海業務部
地址：
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
8
號上海國金中心二期
31
－
32
層
電話：（
021
）
38969960
傳真：（
021
）
58406138
聯繫人：姚佳岑
（
2
）華安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區
金融街7
號英藍國際金融中心
522
室
電話：（
010
）
57635999
傳真：（
010
）
66214061
聯繫人：
劉雯
（
3
）華安基金管理有限公司廣州分公司
地址：廣州市天河區珠江西路
8
號高德置地夏廣場
D
座
504
單元
電話：（
020
）
38082891
傳真：（
020
）
38082079
聯繫人：林承壯
（
4
）華安基金管理有限公司西安分公司
地址：
陝西省西安市高新區唐延路35號旺座現代城H座2503
電話：（
029
）
87651812
傳真：（
029
）
87651812
聯繫人：翟
均
（
5
）華安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段
19
號威斯頓聯邦大廈
12
層
1211K
-
1212L
電話：（
028
）
85268583
傳真：（
028
）
85268827
聯繫人：張曉帆
（
6
）華安基金管理有限公司瀋陽分公司
地址：瀋陽市瀋河區北站路
59
號財富中心
E
座
2103
室
電話：（
024
）
22522733
傳真：（
024
）
22521633
聯繫人：楊賀
（
7
）華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易網站：
www.huaan.com.cn
智慧型手機
APP
平臺：
iPhone
交易客戶端、
Android
交易客戶端
華安電子交易熱線：
40088
-
50099
傳真電話：（
021
）
33626962
聯繫人：謝伯恩
2
、代銷機構
（
1
）
興業
銀行股份有限公司
註冊地址：
福建省福州市湖東路
154
號中山大廈
法定代表人：
高建平
電話：
0591
-
87824863
傳真：
0591
-
87842633
客戶服務電話：
955
61
網址：
www.cib.com.cn
（
2
）
中國銀行股份有限公司
註冊地址：
北京市西城區復興門內大街
1
號
法定代表人：
田國立
電話：（
86
）
10
-
6659
6688
傳真：（
86
）
10
-
66594568
客戶服務電話：
95566
網址：
www.boc.cn
（
3
）
交通銀行股份有限公司
註冊地址：上海市浦東新區銀城中路
188
號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路
188
號
法定代表人：牛錫明
電話：（
021
）
58781234
傳真：（
021
）
58408483
客服電話：
95559
網址：
www.bankcomm.com
（
4
）
中國
工商銀行股份有限公司
註冊地址：
北京市西城區復興門內大街
55
號
辦公
地址：
北京市西城區復興門內大街
55
號
法定代表人：
易會滿
客戶服務電話：
955
88
傳真：
010
-
66107571
網址：
www.icbc.com.cn
（
5
）
招商銀行股份有限公司
註冊地址：
深圳市福田區深南大道
7088
號
辦公地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
法定代表人：
李建紅
電話：（
0755
）
83198888
傳真：（
0755
）
83195109
客戶服務電話：
95555
網址：
www.cmbchina.com
（
6
）
平安銀行股份有限公司
註冊地址：
中國深圳市深南中路
5047
號
法定代表人：
孫建一
聯繫電話：（
0755
）
82080387
傳真號碼：（
0755
）
82080386
客戶服務電話：
95511
網址：
bank.pingan.com
（
7
）上海農村商業銀行股份有限公司
註冊地址：中國上海市浦東新區銀城中路
8
號
15
-
20
樓、
22
-
27
樓
法定代表人：
冀光恆
電話：
0086
-
21
-
38576709
傳真：
0086
-
21
-
50105085
客戶服務電話：（
021
）
962999
網址：
www.srcb.com
（
8
）
海通證券股份有限公司
註冊地址：上海市廣東路
689
號
辦公地址
：
上海市廣東路
689
號
法定代表人：
周杰
客戶服務電話：
95553
、
4008888001
網址：
www.htsec.com
（
9
）華寶證券有限責任公司
註冊地址：
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
100
號
57
層
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道
100
號環球金融中心
57
層
法定代表人：陳林
客戶服務電話：
4008209898
網址：
www.cnhbstock.com
（
10
）信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓
辦公地址：北京西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓
法定代表人：
張志剛
客戶服務電話：
400
-
800
-
8899
網址：
www.cindasc.com
（
11
）
中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址：
山東省青島市嶗山區深圳路
222
號
1
號樓
2001
辦公地址：
青島市市南區東海西路
28
號龍翔廣場東樓
2
層
法定代表人：
楊寶林
客戶服務電話：
95548
網址：
www.zxwt.com.cn
（
12
）
光大證券股份有限公司
註冊地址：
上海市靜安區新閘路
1508
號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：
薛峰
客戶服務電話：
95525
網址：
www.ebscn.com
（
13
）
上海證券有限責任公司
註冊地址：
上海市黃浦區四川中路
213
號
7
樓
辦公地址：
上海市黃浦區四川中路
213
號
7
樓
法定代表人：
李俊傑
客戶服務電話：
4008918918
網址：
www.shzq.com
（
14
）
中國國際金融有限公司
註冊地址：
北京市建國門外大街
1
號國貿大廈
2
座
27
層及
28
層
辦公地址：
北京市建國門外大街
1
號國貿大廈
2
座
6
層、
26
層、
27
層及
28
層
法定代表人：
丁學東
電話：（
010
）
65051166
傳真：（
010
）
65051156
客戶服務電話：
（
010
）
65051166
網址：
www.cicc.com.cn
（
15
）
和訊信息科技有限公司
註冊地址：
北京市朝陽區朝外大街
22
號泛利大廈
10
層
辦公地址：上海市浦東新區東方路
18
號保利廣場
E
座
18F
聯繫人：吳衛東
法定代表人：
王莉
電話：
021
-
20835787
傳真：
021
-
20835879
客戶服務電話
:400
-
920
-
0022
網址
:licaike.hexun.com
（
16
）
深圳
眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區深南東路
5047
號發展銀行大廈
25
樓
I
、
J
單元
辦公地址：
深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈
8
樓
法定代表人：薛峰
電話：
4006788887
傳真：
0755
-
82080798
網址：
www.jjmmw.com
；
www.zlfund.cn
（
17
）
浙江
同花順基金銷售有限公司
註冊地址：
杭州市西湖區文二西路
1
號元茂大廈
903
室
辦公地址：杭州市翠柏路
7
號杭州電子商務產業園
2
樓
法定代表人
：易崢
電話：
0571
-
88920879
傳真：
0571
-
86800423
客戶服務電話：
4008
-
773
-
772
；
0571
-
88920897
網址：
www.5ifund.com
（
18
）
中信建投證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安立路
66
號
4
號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街
188
號
法定代表人：王常青
客戶服務電話：
95587
網址：
http://www.cs
c108.com/
（
19
）
新時代證券
股份
有限公司
註冊地址：北京市海澱區北三環西路
99
號院
1
號樓
15
層
1501
辦公地址：北京市海澱區北三環西路
99
號西海國際中心
1
號樓
15
層
法定代表人：
葉順德
客戶服務電話：
4006989898
網址：
http://www.xsdzq.cn
（
20
）
華安證券股份有限公司
註冊地址：合肥市政務文化新區天鵝湖路
198
號
辦公地址：合肥市政務文化新區天鵝湖路
198
號
法定代表人：
李工
客戶服務電話：
96518
網址：
http://www.hazq.com
（
21
）
申萬
宏源
西部
證券有限公司
註冊地址：新疆烏魯木齊市
高新區（新市區）北京南路
358
號大成國際大廈
20
樓
2005
室
辦公地址：北京西城區太橋大街
19
號
法定代表人：
韓志謙
客戶服務電話：
4008000562
網址：
www.
sw
hysc.com
（
22
）
中泰證券股份有限公司
註冊地址：山東省濟南市經七路
86
號
辦公
地址：山東省濟南市經七路
86
號
法定代表人：李瑋
客戶服務電話：
95538
網址：
www.zts.com.cn
（
2
3
）
上海好買基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區場中路
685
弄
37
號
4
號樓
449
室
辦公地址：
上海市浦東新區浦東南路
1118
號
903
-
906
室
法定代表人：楊文斌
網址：
www.ehowbuy.com
客戶服務電話：
400
-
700
-
9665
（
2
4
）
上
海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址：
浦東新區高翔路
526
號
2
幢
220
室
辦公地址：
上海市浦東新區東方路
1267
號
11
層
法定代表人：
張躍偉
客服電話：
400
-
820
-
2899
網址：
www.e
-
rich.com.cn
（
2
5
）
北京展恒基金銷售有限公司
註冊地址：
北京市順義區後沙峪鎮安富街
6
號
辦公地址：
北京市朝陽區安苑路
15
-
1
號郵電新聞大廈
2
層
法定代表人：
閆振傑
客服電話：
400
-
888
-
6661
網址：
www.myfp.cn
（
2
6
）
北京增財基金銷售有限公司
註冊地址：
北京市西城區南禮十路
66
號
1
號樓
12
層
1208
號
辦公地址：
北京市西城區南禮士路
66
號
1
號樓
12
層
1208
號
法定代表人：
羅細安
客戶服務電話：
400
-
001
-
8811
網址：
www.zcvc.com.cn
（
2
7
）
太平洋證券股份有限公司
註冊地址：
雲南省昆明市北京路
926
號同德廣場寫字樓
31
樓
辦公地址：
雲南省昆明市北京路
926
號同德廣場寫字樓
31
樓
法定代表人：
李長偉
客戶服務電話：
0871
-
68898130
網址：
http://www.tpyzq.com
（
2
8
）
諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址：上海市虹口區飛虹路
360
弄
9
號
3724
室
辦公地址：上海楊浦區秦皇島路
32
號東碼頭園區
C
棟
2
樓
法定代表人：汪靜波
客戶服務電話：
400
-
821
-
5399
網址
: www.noah
-
fund.com
（
2
9
）
申萬宏源證券有限公司
註冊地址
:
上海市徐匯區長樂路
989
號世紀商貿廣場
45
層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路
989
號世紀商貿廣場
45
層（郵編
:200031
）
法定代表人：李梅
電話：
021
-
33389888
傳真：
021
-
33388224
客服電話：
021
-
96250500
網址
: www.swhysc.com
（
30
）
上海匯付金融服務有限公司
註冊地址：上海市黃浦區西藏中路
336
號
1807
-
5
室
辦公地址：上海市黃浦區中山南路
100
號金外灘國際廣場
19
樓
法定代表人：張皛
聯繫電話：
021
-
33323998
傳真號碼：
021
-
33323993
客戶服務電話
:
400
-
820
-
2819
網址
: fund.bundtrade.com
（
31
）
泉州銀行股份有限公司
註冊地址：泉州市雲鹿路
3
號
辦公地址：泉州市雲鹿路
3
號
法定代表人：傅子能
聯繫電話：
0595
-
22551071
傳真號碼：
0595
-
22505215
（
32
）
一路財富（北京）信息科技有限公司
地址：北京市西城區阜成門外大街
2
號萬通
新世界廣場
A
座
2208
法定代表人：吳雪秀
客服電話：
4000011566
網址：
www.yilucaifu.com
（
33
）
海銀基金銷售有限公司
註冊地址：上海市浦東新區東方路
1217
號
16
樓
B
單元
辦公地址：上海市浦東新區東方路
1217
號
16
樓
B
單元
法定代表人：劉惠
聯繫電話：
021
-
80133888
傳真號碼：
021
-
80133413
客戶服務電話
: 400
-
808
-
1016
網址
:
http://www.fundhaiyin.com
（
34
）
北京恆天明澤基金銷售有限公司
地址：北京市朝陽區東三環中路
20
號樂成中心
A
座
23
層
法定代表人：梁越
客服電話：
4008980618
網址：
www.chtfund.com/
（
35
）
上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區
陸家嘴環路
1333
號
14
樓
09
單元
辦公地址：上海市浦東新區
陸家嘴環路
1333
號
14
樓
法定代表人：郭堅
聯繫人：寧博宇
聯繫電話：
021
-
20665952
傳真號碼：
021
-
22066653
（36）上海聯泰資產管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層
法定代表人：燕斌
客戶服務電話: 400-046-6788
網址: www.66zichan.com
（37）深圳富濟財富管理有限公司
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區高新南七道惠恆集團二期418室
法定代表人：齊小賀
客戶服務電話:0755-83999913
網址: www.jinqianwo.cn
（38）北京樂融多源投資諮詢有限公司
註冊地址：北京市朝陽區西大望路1號1號樓16層1603
辦公地址：北京市朝陽區西大望路1號1號樓16層1603
法定代表人：董浩
客戶服務電話: 400-068-1176
網址: www.jimufund.com
（
39
）
大泰金石投資管理有限公司
註冊地址：南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈一號樓B區4樓A506室
辦公地址： 上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈15樓
法定代表人：袁顧明
聯繫電話：021-22267987
網址: www.dtfunds.com
（40）珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室—3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道1號
寶利國際廣場南塔12樓
法定代表人：肖雯
客戶服務電話: 020-89629021
網站：www.yingmi.cn
（41）上
海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路5475號1033室
辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
法定代表人：沈繼偉
客戶服務電話: 4000676266
網址: www.leadbank.com.cn
（42）北京君德匯富投資諮詢有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街18號15層辦公樓一座1502室
辦公地址：北京市東城區建國門內大街18號恒基中心辦公樓一座2202室
法定代表人：李振
客戶服務電話: 400-066-9355
網站：www.kstreasure.com
（43）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座9層
法定代表人:陳操
客戶服務電話:400-850-7771
網址:https://t.jrj.com
（44）中證金牛（北京）投資諮詢有限公司
註冊地址：北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址：北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
法定代表人：彭運年
客戶服務電話: 4008909998
網址: www.jnlc.com
（45）泰信財富投資管理有限公司
註冊地址：北京市石景山區實興大街30號院3號樓8層8995房間
辦公地址：北京市石景山區實興大街30號院3號樓8層8995房間
法定代表人：李靜
客戶服務電話: 400-168-7575
網址:www.taixincf.com
（46）上海凱石財富基金銷售有限公司
註冊地址：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
辦公地址：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
法定代表人：陳繼武
客戶服務電話:4000178000
網址: www.lingxianfund.com
（47）上海中正達廣投資管理有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
辦公地址：上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
法定代表人：黃欣
客戶服務電話: 400-6767-523
網址: www.zzwealth.cn
（
48）
蘇州銀行股份有限公司
註冊地址：江蘇省蘇州市工業園區鍾園路
728
號
辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區鍾園路
728
號
法定代表人：王蘭鳳
聯繫電話：
0512
-
65280149
傳真號碼：
0512
-
69868370
（
49）北京錢景財富投資管理有限公司
註冊地址：北京市海澱區丹稜街丹稜
soho10
層
辦公地址：北京市海澱區丹稜街丹稜
soho10
層
法定代表人：趙榮春
聯繫電話：
010
-
57418813
傳真號碼：
010
-
57569671
（
50）北京格上富信投資顧問有限公司
註冊地址：北京市朝陽區東三環北路
19
號樓
701
內
09
室
辦公地址：
北京市朝陽區東三環北路
19
號樓
701
內
09
室
法定代表人：李悅章
聯繫電話：（
010
）
65983311
傳真號碼：（
010
）
65983333
（
51）
平安證券有限責任公司
註冊地址：
深圳市福田中心區金田路榮超大廈
4036
號
16
-
20
層
辦公地址：
深圳市福田中心區金田路榮超大廈
4036
號
16
-
20
層
法定代表人：
謝永林
電話：
4008866338
傳真：（
0755
）
82400862
客戶服務電話：
95511
-
8
網址：
stock
.pingan.com
（
52）
大連銀行股份有限公司
註冊地址：大連市中山區中山路
88
號
辦公地址：大連市中山區中山路
88
號
法定代表人：
陳佔維
電話：
0411
-
823
11410
傳真：
0411
-
823114
1
0
客戶服務電話：
4006640099
公司網址：
www.bankofdl.com
（
53）
東莞農村商業銀行股份有限公司
註冊地址：廣東省東莞市東城區鴻福東路
2
號
辦公地址：廣東省東莞市東城區鴻福東路
2
號
法定代表人：何沛良
聯繫電話：
0769
-
22866254
傳真號碼：
0769
-
22866282
（
54）北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址：北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村
735
號
03
室
辦公地址：北京市朝陽區朝外大街甲
6
號萬通中心
D
座
21
層
法定代表人：蔣煜
聯繫電話：
01
0
-
5817 0859
傳真號碼：
010
-
5817 0800
（
55）奕豐金融服務（深圳）有限公司
地址：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室（入駐深圳市前海
商務秘書有限公司）
法定代表人：
TAN YIK KUAN
(
56)
北京廣源達信投資管理有限公司
註冊地址：北京是西城區新街口外大街
28
號
C
座六層
605
室
辦公地址：
北京市朝陽區望京東園四區浦項中心
B
座
19
層
法定代表人：
齊劍輝
聯繫電話：
4006236060
傳真號碼：
010
-
82055860
（
57
）
深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室（入駐深圳市前
海商務秘書有限公司）
辦公地址：
深圳市福田區深南大道
6019
號金潤大廈
23A
法定代表人：高峰
聯繫電話：
0755
-
83655588
傳真號碼：
0755
-
83655518
（
58
）
深圳市金斧子投資諮詢有限公司
註冊地址：深圳市南山區粵海街道科苑路
16
號
東方科技大廈
18
樓
辦公地址：深圳市南山區粵海街道科苑路科興科學園
B3
單元
7
樓
法定代表人：
賴任軍
聯繫電話：
0755
-
66892301
傳真號碼：
0755
-
66892399
（
59
）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：浦東新區峨山路
613
號
6
幢
551
室
辦公地址：上海市徐匯區龍田路
190
號
2
號樓
東方財富大廈
2
樓
法定代表人：其實
電話：
4001818188
網址
: www.1234567.com.cn
（
60
）
江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司
地址：
江蘇省常熟市
新世紀大道
58
號
法定代表人：宋建明
客戶服務電話：
4009962000
、
0512
-
962000
或前往
常熟農商銀行各營業網點
進行諮詢。
網址：
www.csrcbank.com
（61
）北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
辦公地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
住所：北京市朝陽區阜通東大街
1
號院
6
號樓
2
單元
21
層
222507
法定代表人：鍾斐斐
客戶服務電話：
4000618518
傳真：
010
-
61840699
網站：
https://danjuanapp.com/
（
62
）上海大智慧財富管理有限公司
註冊地址：
上海浦東楊高南路
428
號
1
號樓
10
-
11
層
辦公地址：上海浦東楊高南路
428
號
1
號樓
10
-
11
層
法定代表人：
申健
客服電話：
021
-
20219931
公司網站：
https://8.gw.com.cn
（
63
）北京創金啟富投資管理有限公司
註冊地址：
北京市西城區民豐胡同
31
號中水大廈
215A
辦公地址：
北京市西城區民豐胡同
31
號中水大廈
215A
法定代表人：
梁蓉
聯繫電話：
010
-
66154828
傳真號碼：
010
-
88067526
（
64
）
北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區
中關村大街
11
號
11
層
1108
辦公地址：北京市海澱區
中關村大街
11
號
11
層
1108
法定代表人：
王偉剛
聯繫電話：
010
-
56282140
傳真號碼：
010
-
62680827
（
65
）
江蘇崑山農村商業銀行股份有限公司
註冊地址：江蘇省崑山市前進東路
82
8
號
辦公地址：
江蘇省崑山市前進東路
828
號
法定代表人：
張哲清
聯繫電話：
（
0512
）
57379810
傳真號碼：（
0512
）
57376090
（
66
）
北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區北四環西路
58
號
906
室
辦公地址：
北京市海澱區海澱北二街
10
號泰鵬大廈
12
層
法定代表人：
張琪
聯繫電話：
010
-
62675369
傳真號碼：
010
-
82607516
（
67
）
嘉興銀行股份有限公司
註冊地址：嘉興市建國南路
409
號
辦公地址：嘉興市建國南路
409
號
法定代表人：夏林生
聯繫電
話：
0573
-
96528
傳真號碼：
0573
-
82099678
（68
）
寧波銀行股份有限公司
地址：寧波市鄞州區寧南南路700號
法定代表人：陸華裕
客戶服務電話：95574
網址：
www.nbcb.com.cn
（
6
9
）
南京蘇寧基金銷售有限公司
註冊地址：南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
法定代表人：
錢燕飛
聯繫人：喻明明
聯繫電話：
025
-
66996699
-
884131
傳真號碼：
025
-
66996699
聯繫郵箱：
15071484@cnsuning.com
（
70
）
上海萬得投資顧問有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路
33
號
11
樓
B
座
辦公地址：
中國（上海）自由貿易試驗區福山路
33
號
8
樓
法定代表人：
王廷富
聯繫電話：
021
-
51327185
傳真號碼：
021
-
6888 2281
（
71
）
天津國美基金銷售有限公司
註冊地址：天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓
D
座二層
202
-
124
室
辦公地址：北京市朝陽區霄雲路
26
號鵬潤大廈
B
座
19
層
法定代表人：
丁東華
聯繫電話：
010
-
59287061
傳真號碼：
010
-
59287825
（
72
）
南京途牛金融信息服務有限公司
註冊地址：南京市玄武區玄武大道
699
-
1
號
辦公地址：南京市玄武區玄武大道
699
-
1
號
法定代表人：
宋時琳
聯繫電話：
025
-
86853969
傳真號碼：
025
-
86853969
（
73
）
和耕傳承基金銷售有限公司
註冊地址：鄭州市鄭東新區
東風南路康寧街網際網路金融大廈
6
層
辦公地址：鄭州市鄭東新區東風南路康寧街網際網路金融大廈
6
層
法定代表人：李淑慧
聯繫電話：
0371
-
85518396
傳真號碼：
0371
-
85518397
（
74
）
上海雲灣投資管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路
27
號
13
號樓
2
層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路
27
號
13
號樓
2
層
法定代表人：戴新裝
聯繫電話：
021
-
20538888
傳真號碼：
021
-
20538999
（
75
）
乾道金融信息服務（北京）有限公司
註冊地址：北京市海澱區東北
旺村南
1
號樓
7
層
7117
室
辦公地址：
北京市西城區德外大街合生財富廣場
1302
室
法定代表人：王興吉
聯繫電話：
010
-
62062880
傳真號碼：
010
-
82057741
（
76
）
北京懶貓金融信息服務有限公司
註冊地址：北京市石景山區石景山路
31
號院盛景國際廣場
3
號樓
1119
辦公地址：
北京市朝陽區四惠東通惠河畔產業園區
1111
號
法定代表人：
許現良
聯繫電話：
4001
-
500
-
882
傳真號碼：
010
-
57649620
（
77
）
華鑫證券有限責任公司
註冊地址：
深圳市福田區金田路
4018
號安聯大廈
28
層
A01
、
B01
（
b
）
辦公地址：
深圳市福田區金田路
4018
號安聯大廈第
28
層
A01
、
B01(b)
單元
法定代表人：
俞洋
客服電話：
021
－
32109999
網址：
http://www.cfsc.com.cn
（
78
）
東海期貨有限責任公司
辦公地址：上海市浦東新區東方路
1928
號
東海證券大廈
8
樓
法定代表人：陳太康
電話：
95531/400
-
8888588
網址：
www.qh168.com.cn
（
79
）
上海挖財金融信息服務有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路
799
號
5
樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路
799
號
5
樓
法定代表人：胡燕亮
聯繫電話：
021
-
50810687
傳真號碼：
021
-
58300279
客戶服務電話：
021
-
50810673
網址：
www.wacaijijin.com
（
8
0
）
濟安財富
(
北京
)
資本管理有限公司
註冊地址：北京市朝陽區東三
環中路
7
號
4
號樓
40
層
4601
室
辦公地址：北京市朝陽區東三環中路
7
號
財富中心
A
座
46
層
濟安財富
法定代表人：楊健
聯繫人：李海燕
電話：
010
-
65309516
傳真：
010
-
65330699
客戶服務電話：
400
-
075
-
6663
（濟安財富官網）
400
-
071
-
6766
（騰訊財經）
公司網站：
www.jianfortune.com
（
81
）
泰誠財富基金銷售（大連）有限公司
法定代表人：林卓
地址：遼寧省大連市沙
河口區星海中龍園
3
號
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區星海中龍園
3
號
電話：
400
-
6411
-
999
網址：
www.taichengcaifu.com
（
82
）
華福
證券有限責任公司
註冊地址：
福州市鼓樓區溫泉街道五四路
157
號
7
-
8
層
辦公地址：
福州市鼓樓區溫泉街道五四路
157
號
7
-
8
層
法定代表人：黃金琳
電話：（
0591
）
87383623
傳真：（
0591
）
87383610
客戶服務電話：
96326
網址：
www.hfzq.com.cn
（
83
）
北京肯特瑞財富投資管理有限公司
註冊地址：
北京市海澱區海澱東三街
2
號
4
層
401
-
15
法定代表人：
陳超
電
話：
4000988511/ 4000888816
傳
真：
010
-
89188000
（
84
）
福建海峽銀行股份有限公司
註冊地址：福州市臺江區江濱中大道
358
號福建海峽銀行
辦公地址：福州市臺江區江濱中大道
358
號福建海峽銀行
法定代表人：
蘇素華
聯繫電話：
0591
-
87332762
傳真號碼：
0591
-
87330926
（
85
）
上海朝陽永續基金
銷售有限公司
辦公地址：上海浦東碧波路
690
號
4
號樓
2
樓
法定代表人：
廖冰
聯繫電話：
021
-
80234888
傳真號碼：
021
-
80234898
（
86
）
貴州華陽眾惠基金銷售有限公司
註冊地址：貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣金鐘經濟開發區
C
棟標準廠
房
辦公地址：貴州省貴陽市雲巖區北京路
9
號貴州醫科大學學術交流中心
16
樓
法定代表人：
李陸軍
聯繫電話：（
0851
）
86909950
傳真號碼：（
0851
）
86909950
（
87
）
上海華夏財富投資管理有限公司
註冊地址：上海市虹口區東大名路
68
7
號
1
幢
2
樓
268
室
辦公地址：北京市西城區金融大街
33
號通泰大廈
B
座
8
層
法定代表人：李一梅
聯繫人：仲秋玥
電話：
010
-
88066632
傳真：
010
-
88066552
客戶服務電話：
400
-
817
-
5666
網址：www.amcfortune.com
（二）登記機構
名稱：華安基金管理有限公司
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
8
號上海國金中心二期
31
－
32
層
法定代表人：
朱學華
電話：（
021
）
38969999
傳真：（
021
）
33627962
聯繫人：趙良
客戶服務中心電話：
40088
-
50099
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：
上海市源泰律師事務所
住所：
上海市浦東新區浦東南路
256
號
華夏銀行大廈
14
樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路
256
號
華夏銀行大廈
14
樓
負責人：
廖海
電話：（
021
）
51150298
傳真：（
021
）
51150398
聯繫人：劉佳
經辦律師：劉佳、張蘭
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：普華永道
中天會計師事務所
(
特殊普通合夥
)
住所：中國上海市黃浦區湖濱路
202
號企業天地
2
號樓普華永道中心
11
樓
辦公地址：中國上海市黃浦區湖濱路
202
號企業天地
2
號樓普華永道中心
11
樓
首席合伙人：李丹
聯繫電話：（
021
）
23238888
傳真：（
021
）
23238800
聯繫人：張振波
經辦會計師：單峰、張振波
四、基金的名稱
本基金名稱
：
華安滬深
300
量化增強證券投資基金
。
五、基金的類型
本基金類型：契約型開放式。
六、基金的投資目標
本基金為增強型股票指數基金，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理
與風險控制，力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
七、基金的投資方向
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的
股票、債券
、股指期貨、權證
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金
融工具
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。
本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉
融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：
股票資產投資比例不低於基金資產的
8
0
%
，其中投
資於標的指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的
80%
；
每個交
易日日終在
扣除股指期貨合約需繳納的交易保
證金後，現金或到期日在一年以內
的政府債券佔基金資產淨值的比例不低於
5%
。
八、基金的投資策略
（一）投資策略
本基金為增強型指數產品，在標的指數成分股權重的基礎上根據量化模型對
行業配置及個股權重等進行主動調整，力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標
的指數的投資收益。
1
、股票投資策略
（
1
）標的指數
本基金的標的指數為滬深
300
指數。滬深
300
指數是由上海證券交易所和深
圳證券交易所授權，由中證指數有限公司開發的中國
A
股市場指數，它的樣本
選自滬深兩個證券市場，覆蓋了大部分流通市值，其成份股票為中國
A
股市場
中代表性強、流動性高的股票，能夠反映
A
股市場總體發展趨勢。
如果滬深
300
指數被停止編制及發布，或滬深
300
指數由其他指數替代
(
單
純更名除外
)
，或由於指數編制方法等重大變更導致滬深
300
指數不宜繼續作為
標的指數，或證券市場上出現其他更合適投資的指數作為本基金的標的指數，本
基金管理人可以依據審慎性原則，在充分考慮持有人利益及履行適當程序的前提
下，更換本基金的標的指數和投資對象；並依據市場代表性、流動性、與原標的
指數的相關性等諸多因素選擇確定新的標的指數。基金管理人應在調整前
3
個工
作日在中國證監會指定
媒
介
上公告，並在更新的招募說明書中列示，此項調整無
需召開基金份額持有人大會。
（
2
）多因子量化增強模型
1
）因子分析
本基金基於標的指數成分股及其他股票的各項歷史數據，對價值、成長、趨
勢、情緒、分
析師預期等方面的因子在不同市場環境下對個股表現的影響進行統
計分析，找到可能影響股票回報的因子。具體分析的因子包括以下幾個類別：
價值指標：
P/E
、企業價值
/EBITDA
、
P/B
、
PEG
等；
成長指標：主營業務利潤複合增長率等；
盈利指標：淨資產報酬率、總資產報酬率等；
運營指標：存貨周轉率、總資產周轉率等；
一致預期指標：分析師預測數據；
市場行為指標：動量、反轉、換手率等。
2
）模型的構建
在按類別分析的基礎上，本基金進一步利用統計分析建立單個因子與未來超
額回報關係，即因子預測能力，篩選出針對不同市場環境的有效因子，並根據預
測能力和因子間相關性來最終構建多因子量化增強模型。
3
）模型的應用與調整
在正常的市場情況下，本基金將主要依據多因子量化增強模型的運行結果來
進行組合的構建。同時，基金管理人也會定期對模型的有效性進行檢驗和更新，
以反映市場趨勢的變化。
在市場出現非正常波動或基金管理人預測市場可能出現重大非正
常波動時，
基金經理將根據公司研究團隊結論及市場情況做出具有一定前瞻性的判斷，臨時
調整各因子類別的具體組成及權重。
（
3
）風險監控與組合優化
1
）風險監控模型
本基金為指數增強型基金。在追求超額收益的同時，本基金將建立專門的風
險預算控制模型，力爭將組合相對於滬深
300
的跟蹤誤差控制在一定範圍內。
2
）組合優化模型
在多因子量化增強模型和風險監控模型分析的基礎上，基金管理人將根據預
期收益、風險預算和交易成本的水平，採用成熟的優化軟體對股票投資組合進行
優化。
2
、債券投資策略
本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，使基金資產
得到更加合理有效的利用，從而提高投資組合收益。為此，本基金將以市場利率
趨勢研判為主，基於對宏觀經濟環境的深入研究和基金未來現金流的分析，在保
證流動性和風險可控的前提下，靈活運用目標久期策略、收益率曲線策略、相對
價值策略、騎乘策略和利差套利策略等對高流動性、低風險的債券品種進行主動
投資。
3
、股指期貨投資策略
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資於流動性
好、交易活躍的股指期貨合約。
本基金在進行股指期貨投資時，首先將基於對
證券市場總體行情的判斷和組
合風險收益的分析確定投資時機以及套期保值的類型（多頭套期保值或空頭套期
保值），並根據風險資產投資（或擬投資）的總體規模和風險係數決定股指期貨
的投資比例；其次，本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指
期貨流動性、收益性、風險特徵和估值水平的基礎上進行投資品種選擇，以對衝
風險資產組合的系統性風險和流動性風險。
4
、權證投資策略
本基金管理人將以價值分析為基礎，在採用權證定價模型分析其合理定價的
基礎上，充分考量可投權證品種的收益率、流動性及風險收益特徵，通過資產配
置、品種與類
屬選擇，力求規避投資風險、追求穩定的風險調整後收益。
5
、
融資及轉
融通證券出借業務投資策略
本基金在參與融資、轉
融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律
法規允許的範圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融
通證券出借業務。
參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的槓桿作用，降低因申購造成基金
倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
參與轉
融通證券出借業務時，本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流
動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增
厚投資收益
。
（二）投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金投資於股票的比例不低於基金資產的
8
0
%
，其中滬深
300
指數
成份股和備選成份股的投資比例不低於非現金基金資產的
80%
；
（
2
）本基金持有一家公司
發行的證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10%
，
但完全按照標的指數構成比例進行投資的情形除外；
（
3
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的
10%
，但完全按照標的指數構成比例進行投資的部分不計算在內；
（
4
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3%
；
（
5
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10%
；
（
6
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資
產淨值的
0.5%
；
（
7
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
8
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
；債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展期；
（
9
）
本基金僅在投資股指期貨時遵守下列要求：
本基金在任何交易日日終，
持有的買入股
指期貨合約價值不得超過基金資產淨值的
10%
，持有的買入期貨合
約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產淨值的
95%
，其中有價證券指股
票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返
售金融資產（不含質押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%
；本基金在任何交易日內交易
（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；本基金持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值的軋差合計不得
低
於
基金資產的
80
%
；本基金每個
交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保
證金後，應當保持不低於基金資產淨值
5%
的現金或者到期日在一年以內的政府
債券；
（
10
）
本基金僅在參與融資時遵守下列要求：
本基金參與融資的每個交易日
日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產
淨值的
95
%
；
（
11
）
本基金僅在參與轉
融通證券出借業務時遵守下列要求：
本基金參與轉
融通證券出借業務的
任何交易日日終，參與轉
融通證券出借交易的資產不得超過
基金資產淨值的
50%
，證券出借的平均剩餘期限不得超過
30
天，平均剩餘期限
按照市值加權平均計算；
（
1
2
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
因證券
或期貨
市場波動、
證券發行人
合併、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10
個
交易日內進行調整
，但中國證監會規定的特殊情形除外
。
法律法規另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效
之日起開始。
如果法律法規對上述投資比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律
法規或監管部門
取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違反規定
向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是
中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）向基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）
法律、行政法規和
中國證監會
規定禁止的其他活動
。
基金管理人
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷
期內承銷
的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當
符合本基金的投資目標和投資策略，
遵循基金
份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，
建立健全內部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人同意，
符合中國
證監會的規定，並履行披露義務。
重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，
並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交
易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消
上述
禁止性規定
，如適用於本基金，則本基金投資
不再受相關限制。
（
三
）基金管理人代表基金行使股東權利及債權人權利的處理原則及方法
1
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利及債權人權利，
保護基金份額持有人的利益；
2
、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
3
、有利於基金財產的安全與增值；
4
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
（
四
）基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。
九、基金的業績比較基準
本基金業績比較基準＝
95%
×滬深
300
指數收益率＋
5%
×同期商業銀行稅
後活期存款基準利率。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績
比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績比較基準的指數
時，基金管理人可以根據本基金的投資範圍和投資策略，確定變更基金的業績比
較基準或其權重構成。業績比較基準的變更需經基金管理人與基金託管人協商一
致報中國證監會備案後及時公告，並在更新的招募說明書中列示，無需召開基金
份額持有人大會。
十、基金的風險收益特徵
本基金為股票型基金，屬於較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和
預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
十一、基金投資組合報告
基金管
人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人
興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於
2017
年
1
月
18
日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至
201
6
年
12
月
31
日。
1 報告期末基金資產組合情況
序
號
項目
金額
(
元
)
佔基金總資
產的比例
(%)
1
權益投資
103,638,588.21
91.99
其中：股票
103,638,588.21
91.99
2
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產支持證券
-
-
3
貴金屬投資
-
-
4
金融衍生品投資
-
-
5
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
6
銀行存款和結算備付金合計
6,879,765.86
6.11
7
其他各項資產
2,145,336.24
1.90
8
合計
112,663,690.31
100.00
2 報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產淨值
比例（％）
A
農、林、牧、漁業
110,664.00
0.10
B
採礦業
5,840,353.14
5.34
C
製造業
31,964,998.46
29.25
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
3,659,330.58
3.35
E
建築業
582,238.00
0.53
F
批發和零售業
2,546,708.00
2.33
G
交通運輸、倉儲和郵政業
2,431,698.00
2.22
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟體和信息技術服務業
6,741,586.00
6.17
J
金融業
28,421,223.49
26.00
K
房地產業
8,318,092.08
7.61
L
租賃和商務服務業
2,899,213.40
2.65
M
科學研究和技術服務業
-
-
N
水利、環境和公共設施管理業
2,457,436.00
2.25
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
675,740.00
0.62
R
文化、體育和娛樂業
5,668,441.06
5.19
S
綜合
1,320,866.00
1.21
合計
103,638,588.21
94.82
3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量
(
股
)
公允價值
(
元
)
佔基金資產淨
值比例
(
％
)
1
600036
招商銀行172,954
3,043,990.40
2.79
2
600208
新湖中寶645,700
2,686,112.00
2.46
3
600061
國投安信163,400
2,550,674.00
2.33
4
600015
華夏銀行234,800
2,547,580.00
2.33
5
002568
百潤股份124,290
2,515,629.60
2.30
6
000800
一汽轎車226,880
2,466,185.60
2.26
7
601398
工商銀行540,900
2,385,369.00
2.18
8
601601
中國太保82,900
2,302,133.00
2.11
9
600705
中航資本375,100
2,295,612.00
2.10
10
600373
中文傳媒102,100
2,062,420.00
1.89
4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券投資。
5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券投資。
6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期未持有貴金屬投資。
8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證投資。
9
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期未投資股指期貨。
9.2
本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資於流動性
好、交易活躍的股指期貨合約。
本
基金在進行股指期貨投資時，首先將基於對證券市場總體行情的判斷和組
合風險收益的分析確定投資時機以及套期保值的類型（多頭套期保值或空頭套期
保值），並根據風險資產投資（或擬投資）的總體規模和風險係數決定股指期貨
的投資比例；其次，本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指
期貨流動性、收益性、風險特徵和估值水平的基礎上進行投資品種選擇，以對衝
風險資產組合的系統性風險和流動性風險。
10
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1
本期國債期貨投資政策
無。
10.2
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和
損益明細
本基金本報告期未投資國債期貨。
10.3
本期國債期貨投資評價
無。
11投資組合報告附註
11.1
本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調
查的，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
11.2
本基金投資的前十名股票中，不存在投資於超出基金合同規定備選股票庫
之外的股票。
11.3其他資產構成
序
號
名稱
金額(元)
1
存出保證金
146,302.20
2
應收證券清算款
804,241.56
3
應收股利
-
4
應收利息
3,524.61
5
應收申購款
1,191,267.87
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
2,145,336.24
11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限的
情況。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表
現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
下
述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實
際收益水平要低於所列數字。
（一）基金淨值表現
歷史各時間段基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較
（截止時間
201
6
年
12
月
31
日）
華安滬深
300
增強
A
：
階段
份額淨
值增長
率
①
份額淨值
增長率標
準差
②
業績比較
基準收益
率
③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①
－
③
②
－
④
自基金合同生效（
2013
年
9
月
27
日）起至
2013
年
12
月
31
日
-
2.80%
0.91%
-
2.16%
1.06%
-
0.64%
-
0.15%
2014/01/01
-
2014/12/31
44.75%
1.15%
49.09%
1.15%
-
4.34%
0.00%
2015/01/01
-
2015/12/31
8.24%
2.38%
5.32%
2.36%
2.92%
0.02%
2016/01/01
-
2016/12/31
-
3.02%
1.44%
-
10.70%
1.33%
7.68%
0.11%
華安滬深
300
增強
C
：
階段
份額淨值
增長率
①
份額淨值
增長率標
準差
②
業績比較
基準收益
率
③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①
－
③
②
－
④
自基金合同生效
(
2013
年
9
月
27
日
)
起至
2013
年
12
月
31
日
-
3.00%
0.91%
-
2.16%
1.06%
-
0.84%
-
0.15%
2014/01/01
-
2014/12/31
43.81%
1.15%
49.09%
1.15%
-
5.28%
0.00%
2015/01/01
-
2015/12/31
7.53%
2.38%
5.32%
2.36%
2.21%
0.02%
2016/01/01
-
2016/12/31
-
3.47%
1.44%
-
10.70%
1.33%
7.23%
0.11%
基金的過往業績並不預示其未來表現。
十三、費用概覽
（一） 基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、從
C
類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
5
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6
、基金份額持有人大會費用；
7
、基金的證券
、期貨
交易費用；
8
、基金的銀行匯劃費用；
9
、標的指數使用許可費和數據提供費；
10
、基金的開戶費用、帳戶維護費用；
11
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，
法律法規另有規定時從其規定。
（二
）與基金運作有關的費用
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.0%
年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H
＝
E
×
1.0%
÷
當年天數
H
為每日應計提的基
金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
2
個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順
延。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.15%
的年費率計提。託管費的計
算方法如下：
H
＝
E
×
0.15%
÷
當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金託管
人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
2
個工作日內從
基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
（三）與基金銷售有關的費用
1
、申購、贖回費用
（
1
）
申購費用
本基金
A
類基金份額在投資者申購時收取申購費，
C
類基金份額不收取申
購費。
本基金對通過直銷機構申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差
別化的申購費率。
通過直銷機構申購本基金
A
類基金份額
的養老金客戶申購費率為每筆
500
元。
其它投資
人
申購本基金
A
類基金份額
的申購費率隨申購金額的增加而遞減。
投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下表
所示：
單筆申購金額（M）
申購費率
M<100萬
1.2%
100萬≤M<300萬
0.8%
300萬≤M<500萬
0.5%
M≥500萬
每筆1000元
申購費用由申購本基金
A
類基金份額的投資人承擔，
不列入基金財產，主
要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
（
2
）
贖回費用
本基金
A
類基金份額在投資者贖回時收取贖回費，贖回費率隨申請份額持
有時間的增加而遞減；
C
類基金份額不收取贖回費。具體費率如下表所示：
份額類型
贖回費率（持有期限
Y
）
A
類基金份額
Y
＜
1
年
0.5%
1
年
≤Y
＜
2
年
0.15%
Y≥2
年
0
C
類基金份額
0
其中，
1
年為
365
天，
2
年為
730
天，以此類推。
贖回費用由贖回本基金
A
類基金份額的基金份額持有人承擔，不低於贖回
費總額的
25%
應歸基金財產，其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。
3
、基金管理人可以在《基金合同》約定的範圍內調整費率或收費方式，並
最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告。
4
、
基金管理人可以在不違反法律法規規定及《基金合同》約定
且不對基金
份額持有人權益產生實質性不利影響
的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，
針對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監
管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回
費率。
（
3
）銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額的銷售服務費按前
一日
C
類基金份額資產淨值的
0.40%
年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H
＝
E
×
0.40%
÷當年天數
H
為本基金
C
類基金份額每日應計提的銷售服務費
E
為本基金
C
類基金份額前一日基金資產淨值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基
金託管人發送銷售服務費劃付指令，基金託管人覆核無誤後於次月前
2
個工作日
內從基金財產中劃出，由登記機構代收，登記機構收到後按相關合同規定支付給
基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
（
4
）
基金轉換份額的計算
基金轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費。
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金
T
日基金份額淨值×轉出基金贖回
費率
轉出金額
=
轉出份額×
轉出基金
T
日基金份額淨值
-
轉出基金贖回費
基金轉換申購補差費按轉入與轉出基金之間申購費的差額計算收取，具體計
算公式如下：
基金轉換申購補差費＝
max[
（轉入基金的申購費－轉出基金的申購費），
0 ]
，
即轉入基金申購費減去轉出基金申購費，如為負數則取
0
轉入金額
=
轉出金額
—
基金轉換申購補差費
轉入份額
=
轉入金額÷轉入基金
T
日基金份額淨值
轉入份額的計算結果四捨五入保留到小數點後兩位。
其中：
轉入基金的申購費＝
[
轉出金額
-
轉出金額÷（
1
＋轉入基金的申購費率）
]
或
轉入基金固定收費金額
轉出基金的申購費＝
[
轉出金額
-
轉出金額÷（
1
＋轉出基金的申購費率）
]
或
轉出基金固定收費金額
注
1
：轉入份額的計算結果四捨五入保留到小數點後兩位，由此產生的誤差
計入基金資產。
注
2
：本基金暫未開通後端收費模式的基金轉換業務。
4
、基金份額淨值的
計算
T
日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在
T+
1
日內公告。遇特殊情況，
根據基金合同約定，或經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
由於基金費用的不同，本基金
A
類和
C
類基金份額將分別計算基金份額淨
值，計算公式為：
T
日某類基金份額淨值＝
T
日該類基金份額的基金資產淨值
/T
日發售在外的該類別基金份額總數。
本基金
基金
份額淨值的計算，保留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（四）基金的標的指數使用費
根據基金管理人與中證指數有限公司籤署的指數使用許可協議，本基金標的
的指數使用費年費率為
0.016%
。通常情況下，指數使用費按前一日基金資產淨
值的
0.016%
的年費率計提。指數使用費的計算方法如下：
H=E
×
0.016%
÷當年天數
H
為每日應計提的指數使用費
E
為前一日的基金資產淨值
標的指數使用費從《基金合同》生效日開始每日計算，逐日累計，按季支付。
標的指數使用費收取下限為每季度
5
萬元，計費期間不足一季度的，根據實際天
數按比例計算。
如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式
等發生調整，本基金將採用調整後的方法或費率計算指數許可使用費。基金管理
人將在招募說明書更新或其他公告中披露基金最新適用的方法。
除管理費、託管費、銷售服務費和指數使用費之外的基金費用，根據有關法
規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財
產中支付。
（五）
不列入基金
費用的項目
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
（六）費用調整
基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管
費率和銷售服務費率。降低基金管理費率、基金託管費率和銷售服務費率，無須
召開基金份額持有人大會。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定於
新的費率實施前在指定
媒
介
上刊登公告。
（七）
基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行
。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管
理辦法》及其他有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管
理活動，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：
章節
主要更新內容
重要提示
更新了本基金變更註冊及持有人大會相關內容。
三、基金管理人
更新了基金管理人相關信息。
五、相關服務機構
更新了相關服務機構
的信息
至最新
。
九
、基金的投資
1
、
根據本基金持有人大會決議生效後新基金合同的內容，
更新了投資相關內容，基金合同修訂情況詳情請見本基金
管理人於
2017
年
4
月
11
日發布的
《
關於華安滬深
300
量
化增強證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議
生效的公告
》以及《
關於華安滬深
300
量化增強證券投資
基金修改投資範圍、投資限制等並相應修改基金合同部分
條款的公告
》
；
2
、
更新
了本基金最近一期投資組合報告的內容。
十
、基金的業績
更新了
基金
合同生效以來本基金的業績
。
十二、基金資產的估
值
根據修訂後的基金合同，更新了
基金份額淨值
的估值精度，
修改為精確到
0.0001
。
二十一、對基金投資
人的服務
修改了投訴受理服務回復時間；刪除「（六）電子直銷交易
服務；（七）電子查詢服務」內容；添加「（六）網站交易
服務」內容，詳見招募說明書。
二十二
、其他應披露
事項
披露了自
201
6
年
9
月
27
日至
201
7
年
3
月
27
日期間本基
金的公告信息，詳見招募說明書。
華安基金管理有限公司
二
○
一
七
年
五
月十
一
日
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