重要提示
本基金經2016年8月18日中國證券監督管理委員會下發的《關於準予鵬華港股通中證香港銀行投資指數證券投資基金（LOF）註冊的批覆》註冊，進行募集。根據相關法律法規，本基金基金合同已於2016年11月10日正式生效，基金管理人於該日起正式開始對基金財產進行運作管理。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限於：系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險及其他風險等。本基金投資相關股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱「港股通標的股票」），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0 迴轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A 股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特徵。
基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」原則，在投資人作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行承擔。投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料概要，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後開始執行。
本次招募說明書更新僅涉及《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》第十二條中與招募說明書內容有關的一項或多項重大變更，具體事項請參考基金管理人最近三個交易日內披露的關於上述重大變更的相關公告。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概況
1、名稱：鵬華基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
3、設立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：何如
5、辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
6、電話：（0755）82021233 傳真：（0755）82021155
7、聯繫人：呂奇志
8、註冊資本：人民幣1.5億元
9、股權結構：
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二、主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
何如先生，董事長，碩士，高級會計師，國籍：中國。歷任中國電子器件公司深圳公司副總會計師兼財務處處長、總會計師、常務副總經理、總經理、黨委書記，深圳發展銀行行長助理、副行長、黨委委員、副董事長、行長、黨委副書記，現任國信證券股份有限公司董事長、黨委書記，鵬華基金管理有限公司董事長。
鄧召明先生，黨委書記、董事、總裁，經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、中國兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長、南方基金管理有限公司副總經理、中國證監會第六、七屆發審委委員，現任鵬華基金管理有限公司黨委書記、總裁。
孫煜揚先生，董事，經濟學博士，國籍：中國。歷任貴州省政府經濟體制改革委員會主任科員、中共深圳市委政策研究室副處長、深圳證券結算公司常務副總經理、深圳證券交易所首任行政總監、香港深業（集團）有限公司助理總經理、香港深業控股有限公司副總經理、中國高新技術產業投資管理有限公司董事長兼行政總裁、鵬華基金管理有限公司董事總裁, 國信證券股份有限公司副總裁，國信證券股份有限公司公司顧問。
Massimo Mazzini先生，董事，經濟和商學學士。國籍：義大利。曾在安達信（Arthur Andersen MBA）從事風險管理和資產管理工作，歷任CA AIPG SGR投資總監、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR執行長和投資總監、東方匯理資產管理股份有限公司（CAAM SGR）投資副總監、農業信貸另類投資集團（Credit Agricole Alternative Investments Group）國際執行委員會委員、義大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投資方案部投資總監、Epsilon 資產管理股份公司（Epsilon SGR）執行長，歐利盛資本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（盧森堡）執行長和總經理。現任義大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市場及業務發展總監。
Andrea Vismara先生，董事，法學學士，律師，國籍：義大利。曾在義大利多家律師事務所擔任律師，先後在法國農業信貸集團（Credit Agricole Group）東方匯理資產管理股份有限公司（CAAM SGR）法務部、產品開發部，歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理與股權部工作，現在擔任義大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事會秘書兼任企業事務部總經理，歐利盛資本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（盧森堡）企業服務部總經理。
周中國先生，董事，會計學碩士，高級會計師，註冊會計師，國籍：中國。歷任深圳華為技術有限公司定價中心經理助理、國信證券股份有限公司資金財務總部業務經理、深圳金地證券服務部財務經理、資金財務總部高級經理、總經理助理、副總經理、人力資源總部副總經理等職務。現任國信證券股份有限公司財務負責人、資金財務總部總經理兼人力資源總部總經理。
史際春先生，獨立董事，法學博士，國籍：中國。歷任安徽大學講師、中國人民大學副教授，現任中國人民大學法學院教授、博士生導師，國務院特殊津貼專家，兼任中國法學會經濟法學研究會副會長、北京市人大常委會和法制委員會委員。
張元先生，獨立董事，大學本科，國籍：中國。曾任新疆軍區幹事、秘書、編輯，甘肅省委研究室幹事、副處長、處長、副主任，中央金融工作委員會研究室主任，中國銀監會政策法規部（研究局）主任（局長）等職務；2005年6月至2007年12月，任中央國債登記結算有限責任公司董事長兼黨委書記；2007年12月至2010年12月，任中央國債登記結算有限責任公司監事長兼黨委副書記。
高臻女士，獨立董事，工商管理碩士，國籍：中國。曾任中國進出口銀行副處長，負責貸款管理和運營，項目涉及製造業、能源、電信、跨國併購；2007年加入曼達林投資顧問有限公司，現任曼達林投資顧問有限公司執行合伙人。
2、基金管理人監事會成員
黃俞先生，監事會主席，研究生學歷，國籍：中國。曾在中農信公司、正大財務公司工作，曾任鵬華基金管理有限公司董事、監事，現任深圳市北融信投資發展有限公司董事長。
陳冰女士，監事，本科學歷，國籍：中國。曾任國信證券股份有限公司資金財務部會計、上海營業部財務科副科長、資金財務部財務科副經理、資金財務部資金科經理、資金財務部主任會計師兼科經理、資金財務部總經理助理、資金財務總部副總經理等，現任國信證券資金財務總部副總經理兼資金運營部總經理、融資融券部總經理。
SANDRO VESPRINI先生，監事，工商管理學士，國籍：義大利。先後在米蘭軍醫院出納部、稅務師事務所、菲亞特汽車發動機和變速器平臺管控管理團隊工作、聖保羅IMI資產管理SGR企業經管部、聖保羅財富管理企業管控部工作、曾任歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務管理和投資經理，現任歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務負責人。
於丹女士，職工監事，法學碩士，國籍：中國。歷任北京市金杜(深圳)律師事務所律師；2011年7月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監察稽核部法務主管，現任監察稽核部總經理助理。
郝文高先生，職工監事，大專學歷，國籍：中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金事業部副經理、招商基金管理有限公司基金事務部總監；2011年7月加盟鵬華基金管理有限公司，現任登記結算部總經理。
劉嶔先生，職工監事，管理學碩士，國籍：中國。歷任畢馬威（中國）管理顧問公司諮詢顧問，南方基金管理有限公司北京分公司副總經理；2014年10月加入鵬華基金管理有限公司，現任鵬華基金管理有限公司總裁助理、首席市場官兼市場發展部、北京分公司總經理。
3、高級管理人員情況
何如先生，董事長，碩士，高級會計師，國籍：中國。歷任中國電子器件公司深圳公司副總會計師兼財務處處長、總會計師、常務副總經理、總經理、黨委書記，深圳發展銀行行長助理、副行長、黨委委員、副董事長、行長、黨委副書記，現任國信證券股份有限公司董事長、黨委書記，鵬華基金管理有限公司董事長。
鄧召明先生，黨委書記、董事、總裁，經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、中國兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長、南方基金管理有限公司副總經理、中國證監會第六、七屆發審委委員，現任鵬華基金管理有限公司黨委書記、總裁。
高陽先生，黨委副書記、副總裁，特許金融分析師（CFA），經濟學碩士，國籍：中國。歷任中國國際金融有限公司經理，博時基金管理有限公司博時價值增長基金基金經理、固定收益部總經理、基金裕澤基金經理、基金裕隆基金經理、股票投資部總經理，現任鵬華基金管理有限公司黨委副書記、副總裁。
邢彪先生，副總裁，工商管理碩士、法學碩士，國籍：中國。歷任中國人民大學校辦科員，中國證監會辦公廳副處級秘書，全國社保基金理事會證券投資部處長、股權資產部（實業投資部）副主任，並於2014年至2015年期間擔任中國證監會第16屆主板發審委專職委員，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。
高鵬先生，副總裁，經濟學碩士，國籍：中國。歷任博時基金管理有限公司監察法律部監察稽核經理，鵬華基金管理有限公司監察稽核部副總經理、監察稽核部總經理、職工監事、督察長，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。
蘇波先生，副總裁，管理學博士，國籍：中國。歷任深圳經濟特區證券公司研究所副所長、投資部經理，南方基金管理有限公司渠道服務二部總監助理，易方達基金管理有限公司信息技術部總經理助理，鵬華基金管理有限公司總裁助理、機構理財部總經理、職工監事，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。
高永傑先生，紀委書記，督察長，法學碩士，國籍：中國。歷任中共中央辦公廳秘書局幹部，中國證監會辦公廳新聞處幹部、秘書處副處級秘書、發行監管部副處長、人事教育部副處長、處長，現任鵬華基金管理有限公司紀委書記、督察長。
韓亞慶先生，副總經理，經濟學碩士。國籍：中國。歷任國家開發銀行資金局主任科員，全國社保基金理事會投資部副調研員，南方基金管理有限公司固定收益部基金經理、固定收益部總監，現任鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監、固定收益部總經理。
4、本基金基金經理
聶毅翔先生，國籍中國，理學博士，10年證券從業經驗。歷任美國風暴通訊諮詢公司高級項目經理，美國羅根斯通資本對衝基金公司交易員，美國期貨交易監管委員會助理經濟學家，鵬華基金國際業務部投資經理，中銀國際證券投資主辦人，國海富蘭克林基金國際業務副總監，天弘基金基金經理；2017年1月加盟鵬華基金管理有限公司，任職於研究部，現擔任研究部副總經理/基金經理。2017年08月擔任鵬華滬深港網際網路基金基金經理，2018年06月擔任鵬華創新驅動混合基金基金經理，2018年09月擔任鵬華研究驅動混合基金基金經理，2019年11月擔任鵬華香港銀行指數（LOF）基金基金經理。聶毅翔先生具備基金從業資格。
本基金基金經理管理的其他基金情況：
2017年08月擔任鵬華滬深港網際網路基金基金經理
2018年06月擔任鵬華創新驅動混合基金基金經理
2018年09月擔任鵬華研究驅動混合基金基金經理
張羽翔先生，國籍中國，工學碩士，12年金融證券從業經驗。曾任招商銀行軟體中心(原深圳市融博技術公司)數據分析師；2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員，先後從事金融工程、量化研究等工作，現任量化及衍生品投資部基金經理。2015年09月擔任民企ETF基金基金經理，2015年9月起擔任鵬華上證民企50ETF基金及其聯接基金基金經理，2016年6月至2018年05月擔任鵬華新絲路分級基金基金經理，2016年7月兼任鵬華高鐵產業分級基金基金經理，2016年09月擔任鵬華滬深300指數（LOF）基金、鵬華中證500指數（LOF）基金基金經理，2016年11月擔任鵬華一帶一路分級基金、鵬華新能源分級基金基金經理，2018年04月擔任鵬華創業板分級基金、鵬華網際網路分級基金基金經理，2018年05月至2018年08月擔任鵬華滬深300指數增強基金基金經理，2018年05月擔任鵬華香港中小企業指數（LOF）基金、鵬華鋼鐵分級基金基金經理，2019年04月擔任鵬華中證酒ETF基金經理，2019年07月擔任國防ETF基金基金經理，2019年11月擔任鵬華香港銀行指數（LOF）基金基金經理。張羽翔先生具備基金從業資格。
本基金基金經理管理的其他基金情況：
2015年09月擔任民企ETF基金基金經理
2015年09月擔任鵬華上證民企50ETF聯接基金基金經理
2016年06月至2018年05月擔任鵬華新絲路分級基金基金經理
2016年07月擔任鵬華高鐵分級基金基金經理
2016年09月擔任鵬華滬深300指數（LOF）基金基金經理
2016年09月擔任鵬華中證500指數（LOF）基金基金經理
2016年11月擔任鵬華新能源分級基金基金經理
2016年11月擔任鵬華一帶一路分級基金基金經理
2018年04月擔任鵬華網際網路分級基金基金經理
2018年04月擔任鵬華創業板分級基金基金經理
2018年05月至2018年08月擔任鵬華滬深300指數增強基金基金經理
2018年05月擔任鵬華鋼鐵分級基金基金經理
2018年05月擔任鵬華香港中小企業指數（LOF）基金基金經理
2019年04月擔任酒ETF基金基金經理
2019年07月擔任國防ETF基金基金經理
2019年11月擔任鵬華香港銀行指數（LOF）基金基金經理
本基金歷任的基金經理：
2017年11月至2019年08月 尤柏年先生
2016年11月至2019年11月 崔俊傑先生
5、投資決策委員會成員情況
鄧召明先生，鵬華基金管理有限公司黨委書記、董事、總裁。
高陽先生，鵬華基金管理有限公司黨委副書記、副總裁。
邢彪先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。
高鵬先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。
韓亞慶先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。
梁浩先生，鵬華基金管理有限公司研究部總經理，鵬華新興產業混合、鵬華研究精選混合、鵬華創新驅動混合基金經理。
趙強先生，鵬華基金管理有限公司資產配置與基金投資部FOF投資副總監。
6、上述人員之間均不存在近親屬關係。
第二部分 基金託管人
一、基金託管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：田國立
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯繫人：田 青
聯繫電話：(010)6759 5096
中國建設銀行成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。
2018年6月末，本集團資產總額228,051.82億元，較上年末增加6,807.99億元，增幅3.08%。上半年，本集團盈利平穩增長，利潤總額較上年同期增加93.27億元至1,814.20億元，增幅5.42%；淨利潤較上年同期增加84.56億元至1,474.65億元，增幅6.08%。
2017年，本集團先後榮獲香港《亞洲貨幣》「2017年中國最佳銀行」，美國《環球金融》「2017最佳轉型銀行」、新加坡《亞洲銀行家》「2017年中國最佳數字銀行」、「2017年中國最佳大型零售銀行獎」、《銀行家》「2017最佳金融創新獎」及中國銀行業協會「年度最具社會責任金融機構」等多項重要獎項。本集團在英國《銀行家》「2017全球銀行1000強」中列第2位；在美國《財富》「2017年世界500強排行榜」中列第28名。
中國建設銀行總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信託股權市場處、QFII託管處、養老金託管處、清算處、核算處、跨境託管運營處、監督稽核處等10個職能處室，在安徽合肥設有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中心，共有員工315餘人。自2007年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。
（二）主要人員情況
紀偉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國建設銀行南通分行、總行計劃財務部、信貸經營部任職，並在總行公司業務部、投資託管業務部、授信審批部擔任領導職務。其擁有八年託管從業經歷，熟悉各項託管業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國建設銀行北京市分行國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國建設銀行總行會計部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行投資部、委託代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行國際業務部，長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
（三）基金託管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持「以客戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人帳戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等產品在內的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2018年二季度末，中國建設銀行已託管857隻證券投資基金。中國建設銀行專業高效的託管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行先後9次獲得《全球託管人》「中國最佳託管銀行」、4次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續5年獲得中債登「優秀資產託管機構」等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家「最佳託管銀行」、在2017年榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施獎」。
二、基金託管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
作為基金託管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
（二）內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。
（三）內部控制制度及措施
資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。
三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
（一）監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運作。利用自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
（二）監督流程
1.每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。
2.收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。
3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。
第三部分 相關服務機構
一、基金份額銷售機構
場外銷售機構：
1、直銷機構
（1）鵬華基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
聯繫電話：0755-82021233
傳真：0755-82021155
聯繫人：呂奇志
網址：www.phfund.com
（2）鵬華基金管理有限公司北京分公司
辦公地址：北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房
聯繫電話：010-88082426
傳真：010-88082018
聯繫人：張圓圓
（3）鵬華基金管理有限公司上海分公司
辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室
聯繫電話：021-68876878
傳真：021-68876821
聯繫人：李化怡
（4）鵬華基金管理有限公司武漢分公司
辦公地址：武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室
聯繫電話：027-85557881
傳真：027-85557973
聯繫人：祁明兵
（5）鵬華基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址：廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元
聯繫電話：020-38927993
傳真：020-38927990
聯繫人：周櫻
2、其他銷售機構
（1）銀行銷售機構
1）東莞農村商業銀行股份有限公司
註冊地址：廣東省東莞市城區南城路2號
辦公地址：廣東省東莞市城區南城路2號
法定代表人：王耀球
聯繫人：楊亢
客戶服務電話：0769-961122
網址：www.drcbank.com
2）交通銀行股份有限公司
註冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人：彭純
聯繫人：王菁
客戶服務電話：95559
網址：www.bankcomm.com
3）南京銀行股份有限公司
註冊地址：江蘇省南京市玄武區中山路288號
辦公地址：江蘇省南京市玄武區中山路288號
法定代表人：胡昇榮
客戶服務電話：95302
網址：www.njcb.com.cn
4）平安銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南東路5047號
辦公地址：深圳市深南東路5047號
法定代表人：謝永林
聯繫人：張莉
客戶服務電話：95511-3
網址：bank.pingan.com
5）上海銀行股份有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路168號
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路168號
法定代表人：金煜
聯繫人：湯徵程
客戶服務電話：95594
網址：www.bosc.cn
6）招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：李建紅
聯繫人：鄧炯鵬
客戶服務電話：95555
網址：www.cmbchina.com
7）中國建設銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區金融大街25號
法定代表人：田國立
聯繫人：王未雨
客戶服務電話：95533
網址：www.ccb.com
8）中國銀行股份有限公司
註冊地址：北京市復興門內大街1號
辦公地址：北京市復興門內大街1 號
法定代表人：陳四清
聯繫人：陳洪源
客戶服務電話：95566
網址：www.boc.cn
（2）證券公司銷售機構
1）安信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
法定代表人：王連志
聯繫人：陳劍虹
客戶服務電話：95517
網址：www.essence.com.cn
2）渤海證券股份有限公司
註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區賓水西道8號
法定代表人：王春峰
聯繫人：蔡霆
客戶服務電話：400-651-5988
網址：www.ewww.com.cn
3）長城證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16樓-17樓
辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14樓、16樓、17樓
法定代表人：曹宏
聯繫人：金夏
客戶服務電話：400-666-6888
網址：www.cgws.com
4）長江證券股份有限公司
註冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：尤習貴
聯繫人：奚博宇
客戶服務電話：95579/4008-888-999
網址：www.95579.com
5）大同證券有限責任公司
註冊地址：山西省大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區長治路世貿中心12層
法定代表人：董祥
聯繫人：薛津
客戶服務電話：4007-121212
網址：www.dtsbc.com.cn
6）第一創業證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人：劉學民
聯繫人：毛詩莉
客戶服務電話：95358
網址：www.firstcapital.com.cn
7）東北證券股份有限公司
註冊地址：長春市生態大街6666號
辦公地址：長春市生態大街6666號
法定代表人：李福春
聯繫人：安巖巖
客戶服務電話：95360
網址：www.nesc.cn
8）方正證券股份有限公司
註冊地址：湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
辦公地址：北京市朝陽區北四環中路盤古大觀A座40層
法定代表人：高利
聯繫人：丁敏
客戶服務電話：95571
網址：www.foundersc.com
9）光大證券股份有限公司
註冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：薛峰
聯繫人：何耀
客戶服務電話：95525
網址：www.ebscn.com
10）廣發證券股份有限公司
註冊地址：廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈
法定代表人：孫樹明
聯繫人：黃嵐
客戶服務電話：95575
網址：www.gf.com.cn
11）廣州證券股份有限公司
註冊地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
辦公地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
法定代表人：邱三發
聯繫人：梁微
客戶服務電話：95396
網址：www.gzs.com.cn
12）國金證券股份有限公司
註冊地址：四川省成都市東城根上街95號
辦公地址：四川省成都市東城根上街95號
法定代表人：冉雲
聯繫人：賈鵬
客戶服務電話：95310
網址：www.gjzq.com.cn
13）國盛證券有限責任公司
註冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行南昌分行營業大樓
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行大樓
法定代表人：徐麗峰
聯繫人：佔文馳
客戶服務電話：4008222111
網址：www.gszq.com
14）國泰君安證券股份有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：楊德紅
聯繫人：芮敏祺
客戶服務電話：400-8888-666/95521
網址：www.gtja.com
15）國信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：何如
聯繫人：李穎
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
16）海通證券股份有限公司
註冊地址：上海市廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號
法定代表人：周杰
聯繫人：趙洋洋
客戶服務電話：95553
網址：www.htsec.com
17）華安證券股份有限公司
註冊地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
法定代表人：李工
聯繫人：範超
客戶服務電話：95318
網址：www.hazq.com
18）華融證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街8號
辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈11至18層
法定代表人：祝獻忠
聯繫人：孫燕波
客戶服務電話：95390
網址：www.hrsec.com.cn
19）華泰證券股份有限公司
註冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：周易
聯繫人：龐曉芸
客戶服務電話：95597
網址：www.htsc.com.cn
20）華西證券股份有限公司
註冊地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
法定代表人：楊炯洋
聯繫人：謝國梅
客戶服務電話：95584
網址：www.hx168.com.cn
21）華鑫證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01（b)單元
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號
法定代表人：俞洋
聯繫人：楊莉娟
客戶服務電話：95323/4001099918（全國）/029-68918888（西安）
網址：www.cfsc.com.cn
22）開源證券股份有限公司
註冊地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
聯繫人：袁偉濤
客戶服務電話：95325/400-860-8866
網址：www.kysec.cn
23）民生證券股份有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
聯繫人：韓秀萍
客戶服務電話：95376
網址：www.mszq.com
24）平安證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人：曹實凡
聯繫人：周一涵
客戶服務電話：95511-8
網址：stock.pingan.com
25）上海證券有限責任公司
註冊地址：上海市黃浦區四川中路213號7樓
辦公地址：上海市黃浦區四川中路213號7樓
法定代表人：李俊傑
聯繫人：邵珍珍
客戶服務電話：4008-918-918
網址：www.shzq.com
26）申萬宏源證券有限公司
註冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人：李梅
聯繫人：李玉婷
客戶服務電話：95523/4008895523
網址：www.swhysc.com
27）首創證券有限責任公司
註冊地址：北京市西城區德勝門外大街115號德勝尚城E座
辦公地址：北京市西城區德勝門外大街115號德勝尚城E座
法定代表人：畢勁松
聯繫人：劉宇
客戶服務電話：400-620-0620
網址：www.sczq.com.cn
28）天風證券股份有限公司
註冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓
辦公地址：湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓
法定代表人：餘磊
聯繫人：夏旻
客戶服務電話：95391/4008005000
網址：www.tfzq.com
29）西部證券股份有限公司
註冊地址：西安市新城區東新街232號陝西信託大廈
辦公地址：西安市新城區東新街232號陝西信託大廈16-17層
法定代表人：劉建武
聯繫人：梁承華
客戶服務電話：95582
網址：www.westsecu.com
30）西南證券股份有限公司
註冊地址：重慶市江北區橋北苑8號
辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號
法定代表人：廖慶軒
聯繫人：周青
客戶服務電話：4008096096/95355
網址：www.swsc.com.cn
31）湘財證券股份有限公司
註冊地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
辦公地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
法定代表人：孫永祥
聯繫人：李欣
客戶服務電話：95351
網址：www.xcsc.com
32）信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：張志剛
聯繫人：尹旭航
客戶服務電話：95321
網址：www.cindasc.com
33）興業證券股份有限公司
註冊地址：福州市湖東路268號
辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號興業證券大廈
法定代表人：蘭榮
聯繫人：喬琳雪
客戶服務電話：95562
網址：www.xyzq.com.cn
34）招商證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38一45層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38一45層
法定代表人：宮少林
聯繫人：林生迎
客戶服務電話：95565
網址：www.newone.com.cn
35）中國國際金融股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：畢明建（代）
聯繫人：楊涵宇
客戶服務電話：4009101166
網址：www.cicc.com.cn
36）中國民族證券有限責任公司
註冊地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀40-43層
辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
法定代表人：何亞剛
聯繫人：胡創
客戶服務電話：40088-95618
網址：www.e5618.com
37）中國銀河證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：陳共炎
聯繫人：辛國政
客戶服務電話：4008-888-888/95551
網址：www.chinastock.com.cn
38）中國中投證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第4、18層至21層
法定代表人：高濤
聯繫人：萬玉琳
客戶服務電話：95532/4006008008
網址：www.china-invs.cn
39）中泰證券股份有限公司
註冊地址：濟南市市中區經七路86號
辦公地址：上海市花園石橋路66號東亞銀行金融大廈18層
法定代表人：李瑋
聯繫人：許曼華
客戶服務電話：95538
網址：www.zts.com.cn
40）中信建投證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：王常青
聯繫人：劉暢
客戶服務電話：95587/4008-888-108
網址：www.csc108.com
41）中信證券股份有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯繫人：鄭慧
客戶服務電話：95548
網址：www.cs.ecitic.com
42）中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：姜曉林
聯繫人：劉曉明
客戶服務電話：95548
網址：http://sd.citics.com
（3）期貨公司銷售機構
1）中信建投期貨有限公司
註冊地址：重慶市渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B，名義層11-A，8-B4，9-B、C
辦公地址：重慶市渝中區中山三路107號皇冠大廈11樓
法定代表人：彭文德
聯繫人：劉芸
客戶服務電話：400-8877-780
網址：www.cfc108.com
2）中信期貨有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：張皓
聯繫人：劉宏瑩
客戶服務電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com
（4）第三方銷售機構
1）北京百度百盈基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區上地十街10號百度大廈2層
辦公地址：北京市海澱區上地十街10號
法定代表人：梁志祥
聯繫人：王笑宇
客戶服務電話：95055-9
網址：https://www.baiyingfund.com/
2）北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
辦公地址：北京市朝陽區望京SOHO T3 A座19層
法定代表人：鍾斐斐
聯繫人：戚曉強
客戶服務電話：400-159-9288
網址：danjuanapp.com
3）北京虹點基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲2號盈科中心東門2層222單元
辦公地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲2號盈科中心東門2層
法定代表人：胡偉
聯繫人：陳銘洲
客戶服務電話：400-618-0707
網址：www.hongdianfund.com
4）北京肯特瑞基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區中關村東路66號1號樓22層2603-06
辦公地址：北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東總部A座17層
法定代表人：江卉
聯繫人：韓錦星
客戶服務電話：95118
網址：fund.jd.com
5）北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區東北旺西路中關村軟體園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海澱區東北旺西路中關村軟體園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
法定代表人：李昭琛
聯繫人：吳翠
客戶服務電話：010-62675369
網址：www.xincai.com
6）北京展恒基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
辦公地址：北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
法定代表人：閆振傑
聯繫人：馬林
客戶服務電話：4008188000
網址：www.myfund.com
7）和訊信息科技有限公司
註冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：王莉
聯繫人：於揚
客戶服務電話：400-920-0022
網址：licaike.hexun.com
8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
註冊地址：杭州市餘杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：陳柏青
聯繫人：韓愛彬
客戶服務電話：4000-766-123
網址：www.fund123.cn
9）諾亞正行基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
辦公地址：上海市楊浦區秦皇島路32號c棟
法定代表人：汪靜波
聯繫人：朱了
客戶服務電話：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
10）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區東方路1267號11層
法定代表人：張躍偉
聯繫人：張佳琳
客戶服務電話：400-089-1289
網址：www.erichfund.com
11）上海好買基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
聯繫人：王詩璵
客戶服務電話：400-700-9665
網址：www.howbuy.com
12）上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址：上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯繫人：吳鴻飛
客戶服務電話：400-820-5369
網址：www.jiyufund.com.cn
13）上海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路5475號1033室
辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號陸家嘴軟體園10號樓12樓
法定代表人：李興春
聯繫人：陳孜明
客戶服務電話：95733
網址：www.leadfund.com.cn
14）上海陸金所基金銷售有限公司
註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
法定代表人：郭堅
聯繫人：陳銘洲
客戶服務電話：400-821-9031
網址：www.lu.com
15）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓
法定代表人：其實
聯繫人：高莉莉
客戶服務電話：400-1818-188
網址：www.1234567.com.cn
16）上海萬得基金銷售有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人：王廷富
聯繫人：徐亞丹
客戶服務電話：400-799-1888
網址：www.520fund.com.cn
17）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
註冊地址：深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座7層
法定代表人：馬勇
聯繫人：文雯
客戶服務電話：400-166-1188
網址：8.jrj.com.cn
18）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
辦公地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801
法定代表人：薛峰
聯繫人：鄧愛萍
客戶服務電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
19）宜信普澤投資顧問（北京）有限公司
註冊地址：北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809
辦公地址：北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C1809
法定代表人：戎兵
聯繫人：魏晨
客戶服務電話：400-6099-200
網址：www.yixinfund.com
20）浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903
辦公地址：杭州市餘杭區五常街道同順路18號同花順大樓
法定代表人：凌順平
聯繫人：吳強
客戶服務電話：4008773772
網址：www.5ifund.com
21）中歐錢滾滾基金銷售（上海）有限公司
註冊地址：上海自由貿易試驗區陸家嘴環路333號729S室
辦公地址：上海市浦東新區商城路618號良友大廈B301-305
法定代表人：許欣
聯繫人：屠帥穎
客戶服務電話：400-700-9700
網址：www.qiangungun.com
22）眾升財富（北京）基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室
辦公地址：北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
法定代表人：李招弟
聯繫人：李豔
客戶服務電話：4008769988
網址：www.zscffund.com
23）珠海盈米基金銷售有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人：肖雯
聯繫人：黃敏嫦
客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構，並在基金管理人網站公示。
場內發售機構：
（1）本基金的場內發售機構為具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位（具體名單可在上海證券交易所網站查詢）。
（2）本基金募集結束前獲得基金銷售資格的上海證券交易所會員單位可新增為本基金的場內發售機構。
二、登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：周明
辦公室地址：北京市西城區太平橋大街17號
聯繫電話：010-50938782
傳真：010-50938907
負責人：趙亦清
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
法定代表人：俞衛鋒
辦公室地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
聯繫電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯繫人：陳穎華
經辦律師：黎明、陳穎華
四、會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
法定代表人：李丹
辦公室地址：上海市湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓
聯繫電話：（021）23238888
傳真：（021）23238800
聯繫人：魏佳亮
經辦會計師：許康瑋、陳熹
第四部分 基金的名稱
本基金的名稱：鵬華港股通中證香港銀行投資指數證券投資基金（LOF）
第五部分 基金的運作方式與類型
上市契約型開放式（LOF），股票型證券投資基金
第六部分 基金的投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5％以內，年跟蹤誤差控制在6％以內。
第七部分 基金的投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括港股通標的股票和中國證監會核准發行的股票）、固定收益資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款（包括銀行定期存款、銀行協議存款、銀行通知存款等）等）、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：
投資於股票資產的比例不低於基金資產的80%，其中投資於標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，基金保留的現金或者投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資範圍會做相應調整。
第八部分 基金的投資策略
本基金採用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5％以內，年跟蹤誤差控制在6％以內。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、股票投資策略
（1）股票投資組合的構建
本基金在建倉期內，將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可採取適當方法，以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數複製的因素時，本基金可以根據市場情況，結合研究分析，對基金財產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
（2）股票投資組合的調整
本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進行適時調整，以保證基金份額淨值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋求替代。由於受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，基金將會採用合理方法尋求替代。
1）定期調整
根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
根據指數編制規則，當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時，本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整；
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
根據法律、法規規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
2、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。本基金債券投資組合將採用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇。
3、衍生品投資策略
本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監會允許的金融衍生產品。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產淨值的目的。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。
本基金通過對權證標的證券基本面的研究，並結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平，追求穩定的當期收益。
4、資產支持證券的投資策略
本基金將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理，並根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略，嚴格遵守法律法規和基金合同的約定，在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩定收益。
5、融資及轉融通投資策略
本基金將在充分考慮風險和收益特徵的基礎上，審慎參與融資及轉融通業務。本基金將根據市場情況和組合風險收益，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業務的法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。
本基金通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，未來如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式，基金管理人可相應調整，不需召開基
金份額持有人大會。
未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明書中更新公告。
第九部分 基金的業績比較基準
中證香港銀行投資指數收益率×95％＋銀行活期存款利率（稅後）×5％
中證香港銀行投資指數在滿足港股通資格的香港上市公司中挑選屬於銀行行業的股票作為成份股。該指數反映港股通標的股票範圍內的銀行發行的股票的整體表現，同時也為市場提供相關的投資標的。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績比較基準的指數時，本基金管理人與基金託管人協商一致後可以在報中國證監會備案以後變更業績比較基準並及時公告，但不需要召開基金份額持有人大會。
第十部分 基金的風險收益特徵
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特徵。本基金將投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
第十一部分 基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2019年4月18日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
1、報告期末基金資產組合情況
■
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
（1）報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
註：無。
（2）報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
註：無。
（3）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
■
註：以上分類採用全球行業分類標準（GICS）。
3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細
（1）指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
（2）積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細
註：無。
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
註：無。
5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
註：無。
6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
註：無。
7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註：無。
8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
註：無。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
註：無。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產淨值的目的。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
註：本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註：本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
（3）本期國債期貨投資評價
註：本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
11、投資組合報告附註
（1）
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
（2）
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
（3）其他資產構成
■
（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：無。
（5）報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：無。
（6）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
註：無。
（7）投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
（下轉B68版）