重要提示：
本基金２０１０年５月１４日經中國證券監督管理委員會證監許可［２０１０］６４６號文核准募集。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動而波動，投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資本基金的風險包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金根據股票與債券市場的波動趨勢靈活配置股票與債券的投資比例，在系統研究基礎上判斷股票市場與債券市場的未來趨勢，有可能發生判斷失誤的風險等。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書（更新）所載內容截止日為２０１１年８月４日，有關財務數據和淨值表現截止日為２０１１年６月３０日（財務數據未經審計）。
一、基金合同生效的日期：２０１０年８月４日
二、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：長盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田區福中三路１００６號諾德中心八樓ＧＨ 單元
辦公地址：北京市海澱區北太平莊路１８號城建大廈Ａ座２１層
法定代表人：鳳良志
電話：（０１０）８２０１９９８８
傳真：（０１０）８２２５５９８８
聯繫人：葉金松
本基金管理人經中國證監會證監基字［１９９９］６號文件批准，於１９９９年３月成立，註冊資本為人民幣１５０００萬元。截至目前，本公司股東及其出資比例為：國元證券股份有限公司佔註冊資本的４１％；新加坡星展銀行有限公司佔註冊資本的３３％；安徽省信用擔保集團有限公司佔註冊資本的１３％；安徽省投資集團有限責任公司佔註冊資本的１３％。截至２０１１年８月４日，基金管理人共管理兩隻封閉式基金、十四隻開放式基金和五隻社保基金委託資產，同時管理多隻專戶理財產品。
（二）主要人員情況
１、基金管理人董事會成員：
鳳良志先生，董事長，博士，高級經濟師。歷任安徽省政府辦公廳第二辦公室副主任、安徽省國際信託投資公司副總經理、安徽省證券管理辦公室主任、安徽省政府駐香港窗口公司（黃山有限公司）董事長、安徽省國際信託投資公司副總經理（主持工作）、安徽國元控股（集團）有限責任公司暨國元信託有限責任公司董事長。現為國元證券股份有限公司董事長。
錢正先生，董事，學士，高級經濟師。曾任安徽省人大常委辦公廳副處長、處長，安徽省信託投資公司副總經理、黨委副書記，安徽省國有資產管理局分黨組書記。現為安徽省信用擔保集團有限公司總經理。
杜長棣先生，董事，學士。歷任安徽省第一輕工業廳研究室副主任、安徽省輕工業廳生產技術處、企業管理處處長、副廳長，安徽省巢湖市市委常委、常務副市長，安徽省發改委副主任。現為安徽省投資集團有限責任公司黨委書記、總經理。
蔡詠先生，董事，學士，高級經濟師。曾在安徽財貿學院財政金融系任會計教研室主任、安徽省國際經濟技術合作公司美國（塞班）分公司任財務經理，歷任安徽省國際信託投資公司國際金融部經理、深圳證券營業部總經理、安徽省政府駐香港窗口公司（黃山有限公司）總經理助理、安徽省國際信託投資公司證券總部副總經理。現為國元證券股份有限公司董事、總裁。
何玉珠女士，董事，學士。歷任ＪＰ摩根證券（亞洲）有限公司副總裁、瑞銀集團董事總經理。現為星展資產管理有限公司執行長、新加坡財富管理學院資深顧問。
張在榮先生，董事，學士。曾任職多個金融機構，包括法國東方匯理銀行、美洲銀行、渣打銀行、星展銀行有限公司。現為星展銀行（中國）有限公司執行董事兼行政總裁。
周兵先生，董事，碩士，經濟師。歷任中國銀行總行綜合計劃部副主任科員、香港南洋商業銀行內地融資部副經理、香港中銀國際亞洲有限公司企業財務部經理、廣發證券股份有限公司北京業務總部副總經理（期間兼任海南華銀國際信託投資公司北京證券營業部託管組負責人）、北京朝陽門大街證券營業部總經理。２００４年１０月加入長盛基金管理有限公司，曾任公司副總經理，現為公司總經理。
李偉強先生，獨立董事，美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士，美國賓州州立大學政府管理碩士和法國文學碩士。曾任摩根史坦利紐約、新加坡、香港等地投資顧問、副總裁，花旗環球金融亞洲有限公司高級副總裁。現為香港國際資本管理有限公司董事長。
張仁良先生，獨立董事，金融學講座教授。曾任香港消費者委員會有關銀行界調查的項目協調人，太平洋經濟合作理事會（ＰＥＣＣ）屬下公司管制研究小組主席，上海交通大學管理學院兼職教授及上海復旦大學顧問教授，香港城市大學講座教授。現為香港浸會大學工商管理學院院長、民政事務總署轄下的《夥伴倡自強》小區協作計劃主席、香港金融管理局ＡＢＦ香港創富債券指數基金監督委員會主席、以及香港特區政府策略發展委員會委員。２００７年被委任為太平紳士。２００９年獲香港特區政府頒發銅紫荊星章。
榮兆梓先生，獨立董事，教授。曾任安徽大學校經濟學院副院長、院長。現為安徽大學教授，校學術委員會委員，政治經濟學博士點學科帶頭人，產業經濟學和工商管理碩士點學科帶頭人，武漢大學商學院博士生導師，中國科技大學兼職教授，安徽省政府特邀諮詢員，全國馬經史學會常務理事，全國資本論研究會常務理事，安徽省經濟學會副會長。
陳華平先生，獨立董事，博士畢業，教授，博士生導師。曾任中國科技大學信息管理與決策研究室主任、管理學院副院長，現為中國科學技術大學計算機學院執行院長，中國科技大學管理學院商務智能實驗室主任。
２、監事會成員
陳錦光先生，監事會主席，學士，特許金融分析師。曾任職於美國銀行直投夥伴公司私募股權投資部門，歷任野村證券高科技產業研究分析師、野村證券上海辦事處及證券研究部門負責人、星展資產管理有限公司研究總監以及投資亞洲和中國國內市場的投資經理人。現為星展資產管理有限公司股票投資團隊總監。
沈和付先生，監事，法學學士。曾任安徽省國際經濟技術合作公司經理助理，安徽省信託投資公司法律部副主任。現為國元證券股份有限公司合規總監。
葉斌先生，監事，學士，高級經濟師。曾任安徽大學管理系講師、教研室副主任，歷任安徽省信託投資公司部門經理、副總經理。現為安徽省中小企業信用擔保中心副主任，安徽省信用擔保集團有限公司副總經理。
錢進先生，監事，碩士研究生。曾任安徽省節能中心副主任、安徽省經貿投資集團董事、安徽省醫藥集團股份公司總經理。現為安徽省投資集團有限責任公司總經濟師。
張利寧女士，監事，學士。曾任華北計算技術研究所會計、太極計算機公司子公司北京潤物信息技術有限公司主管會計，歷任長盛基金管理有限公司業務運營部總監和財務會計部總監。現為長盛基金管理有限公司監察稽核部總監。
３、管理層成員
鳳良志先生，董事長，博士，高級經濟師。同上。
周兵先生，總經理，碩士，經濟師。同上。
朱劍彪先生，金融學博士。歷任廣東商學院投資金融系教師、黨支部書記；廣州證券有限公司宏觀與策略研究員、投資銀行部項目經理、基金部經理；金鷹基金管理有限公司籌備組成員、董事會秘書、研究總監、投研副總監兼研究總監和督察長。２００７年４月起加入長盛基金管理有限公司，歷任社保業務管理部總監、固定收益部總監、總經理助理、副總經理等職，現為長盛基金管理有限公司常務副總經理、社保組合組合經理。
楊思樂先生，英國籍，擁有北京大學法學學士學位與英國倫敦政治經濟學院碩士學位。從１９９２年９月開始曾先後任職於太古集團、摩根銀行、野村項目融資有限公司、滙豐投資銀行亞洲、美亞能源有限公司、康聯馬洪資產管理公司、星展銀行有限公司（新加坡）。２００７年８月起加入長盛基金管理有限公司，現為公司副總經理。
葉金松先生，大學，會計師。歷任美菱股份有限公司財會部經理，安徽省信託投資公司財會部副經理，國元證券有限責任公司清算中心主任、風險監管部副經理、經理等職。２００４年１０月起加入長盛基金管理有限公司，現為公司督察長。
４、本基金基金經理
劉斌先生，１９７９年６月出生。清華大學工學學士、中國科學院工學博士。２００６年５月加入長盛基金管理有限公司，在公司期間歷任金融工程研究員、高級金融工程研究員、基金經理助理等職務。現任金融工程與量化投資部副總監，自２００９年１１月２５日起任長盛量化紅利策略股票型證券投資基金基金經理，自２０１０年８月４日起兼任長盛滬深３００指數證券投資基金（ＬＯＦ）基金經理。
（本招募說明書基金經理任職日是指公司批准日或公司公告日。）
５、投資決策委員會成員
朱劍彪先生，金融學博士，常務副總經理，同上。
王寧先生，ＥＭＢＡ。歷任華夏基金管理有限公司基金經理助理，興業基金經理等職務。２００５年８月加盟長盛基金管理有限公司，曾任投資管理部基金經理助理、長盛動態精選基金基金經理等職務。現任投資管理部總監，長盛成長價值證券投資基金基金經理，長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金經理。
侯繼雄先生，清華大學博士。歷任國泰君安證券研究所任研究員、策略部經理。２００７年２月加入長盛基金管理有限公司，現任研究發展部總監，同盛證券投資基金基金經理。
張芊女士，清華大學經濟學碩士、法國工程師學院ＭＢＡ，美國特許金融分析師ＣＦＡ。歷任中國銀河證券債券研究員、中國人保資產債券投資主管、高級研究員等職務。現任長盛基金管理有限公司社保業務管理部和固定收益部總監，社保組合組合經理。
吳達先生，倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士，美國特許金融分析師ＣＦＡ。曾就職於新加坡星展資產管理有限公司，歷任星展珊頓全球收益基金經理助理、星展增裕基金經理；新加坡畢盛高榮資產管理公司亞太專戶投資組合經理、資產配置委員會成員；華夏基金管理有限公司國際策略分析師、固定收益投資經理；２００７年８月起加入長盛基金管理有限公司，現任國際業務部總監，長盛積極配置債券型證券投資基金基金經理，長盛環球景氣行業大盤精選股票型證券投資基金基金經理。
上述人員之間均不存在近親屬關係。
三、基金託管人
（一）基金託管人概況
１、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱「招商銀行」）
設立日期：１９８７年４月８日
註冊地址：深圳市深南大道７０８８號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道７０８８號招商銀行大廈
註冊資本：２１５．７７億元
法定代表人：傅育寧
行長：馬蔚華
資產託管業務批准文號：證監基字【２００２】８３ 號
電話：０７５５—８３１９９０８４
傳真：０７５５—８３１９５２０１
資產託管部信息披露負責人：張燕
２、發展概況
招商銀行成立於１９８７年４月８日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先後進行了三次增資擴股，並於２００２年３月成功地發行了１５億Ａ股，４月９日在上交所掛牌（股票代碼：６０００３６），是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。２００６年９月又成功發行了２２億Ｈ股，９月２２日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：３９６８），１０月５日行使Ｈ股超額配售，共發行了２４．２億Ｈ股。截止２０１１年３月３１日，招商銀行總資產２．５８５萬億元人民幣，核心資本充足率７．６６％。
２００２年８月，招商銀行成立基金託管部；２００５年８月，經報中國證監會同意，更名為資產託管部，下設業務支持室、產品管理室、運營室、監察稽核室４個職能處室，現有員工５２人。２００２年１１月，經中國人民銀行和中國證監會批准獲得證券投資基金託管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；２００３年４月，正式辦理基金託管業務。招商銀行作為託管業務資質最全的商業銀行，擁有證券投資基金託管、受託投資管理託管、合格境外機構投資者託管（ＱＦＩＩ）、全國社會保障基金託管、保險資金託管、企業年金基金託管等業務資格。
招商銀行確立「因勢而變、先您所想」的託管理念和「財富所託、信守承諾」的託管核心價值，獨創「６Ｓ託管銀行」品牌體系，以「保護您的業務、保護您的財富」為歷史使命，不斷創新託管系統、服務和產品：在業內率先推出「網上託管銀系統」、託管業務綜合系統和「６心」託管服務標準，首家發布私募基金績效分析報告，開辦國內首個託管銀行網站，成功托管國內第一隻券商集合資產管理計劃、第一隻ＦＯＦ、第一隻信託資金計劃、第一隻股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金Ｔ＋１到帳、第一隻境外銀行ＱＤＩＩ基金、第一隻紅利ＥＴＦ基金、第一隻「１＋Ｎ」基金專戶理財、第一家大小非解禁資產、第一單ＴＯＴ保管，實現從單一託管服務商向全面投資者服務機構的轉變，得到了同業認可，被境內外權威媒體評為 「中國最佳託管專業銀行」 「中國資產託管市場創新客戶滿意首選品牌」 ６Ｓ資產託管綜合業務平臺榮獲「深圳市金融創新獎二等獎第一名」。
經過八年發展，招商銀行資產託管規模快速壯大。２０１０年，招商銀行實現託管利潤８．１１億元，託管費收入３．２１億元，託管資產突破３２００億元，託管日均存款突破３００億元，託管產品數量、託管資產規模和託管費收入穩居中小託管銀行第一，基金託管新增規模居行業首位，內部控制連續四年通過ＳＡＳ７０國際認證。
（二）主要人員情況
傅育寧先生，招商銀行董事長和非執行董事，英國布魯諾爾大學博士學位。１９９９年３月開始擔任本公司董事。２０１０年８月起任招商局集團有限公司董事長。兼任招商局國際有限公司（香港聯合交易所上市公司）主席，利和經銷集團有限公司（香港聯合交易所上市公司）及信和置業有限公司（香港聯合交易所上市公司）獨立非執行董事，香港港口發展局董事，香港證券及期貨事務監察委員會成員等；中國南山開發（集團）股份有限公司董事長，招商局能源運輸股份有限公司（上海證券交易所上市公司）董事長，及中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事長，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司獨立非執行董事。
馬蔚華先生，招商銀行執行董事、行長兼執行長，１９９９年１月加入本公司。經濟學博士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協委員。１９９９年１月起任招商銀行股份有限公司行長兼執行長。分別自１９９９年９月、２００３年９月、２００７年１１月及２００８年１０月起兼任招銀國際金融有限公司董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長及招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長，並自２００２年７月起擔任招商局集團公司董事。同時擔任中國國際商會副主席、中國企業家協會執行副會長、中國金融學會常務理事、中國紅十字會第八屆理事會常務理事、深圳市綜研軟科學發展基金會理事長和北京大學、清華大學等多所高校兼職教授等職。
唐志宏先生，招商銀行副行長，吉林大學本科畢業，高級經濟師。１９９５年５月加入本公司，歷任瀋陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行長，深圳管理部主任，總行行長助理，２００６年４月起擔任本公司副行長。同時擔任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯股份有限公司董事。
吳曉輝先生，招商銀行資產託管部總經理，大學本科，高級經濟師。１９９３年１０月進入招商銀行工作；歷任招商銀行總行計劃資金部副總經理，總行資金交易部總經理，招銀國際金融有限公司總裁；招商銀行濟南分行黨委書記、行長，２０１１年７月起擔任招商銀行總行資產託管部總經理。
胡家偉先生，大學本科學歷，現任招商銀行資產託管部副總經理。３０多年銀行業務及管理工作經歷，已獲得基金從業資格。歷任招商銀行總行國際業務部副總經理、招商銀行蛇口支行副行長、招商銀行總行單證中心主任。曾任中國銀行湖北省分行國際結算處副科長、副處長、中國銀行十堰分行副行長、香港南洋商業銀行押匯部高級經理、香港中銀集團港澳管理處業務部高級經理等職務。
（三）基金託管業務經營情況
截至２０１１年７月３１日，招商銀行股份有限公司託管了招商安泰系列證券投資基金（含招商安泰股票型投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金和招商安泰債券投資基金），招商現金增值證券投資基金、華夏經典配置混合型證券投資基金、長城久泰中信標普３００指數證券投資基金、中信現金優勢貨幣市場基金、光大保德信貨幣市場證券投資基金、華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金、海富通強化回報混合型證券投資基金、光大保德信新增長股票型證券投資基金、富國天合穩健優選股票型證券投資基金、上證紅利交易型開放式指數證券投資基金、德盛優勢股票型證券投資基金、華富成長趨勢股票型證券投資基金、光大保德信優勢配置股票型證券投資基金、益民多利債券型證券投資基金、德盛紅利股票證券投資基金、上證央企５０交易型開放式指數基金、上投摩根行業輪動股票型證券投資基金、中銀藍籌精選靈活配置混合型證券投資基金、南方策略優化股票型證券投資基金、興業合潤分級股票型證券投資基金、中郵核心主題股票型證券投資基金、長盛滬深３００指數證券投資基金（ＬＯＦ）、中銀價值精選靈活配置混合型基金、中銀穩健雙利債券型證券投資基金、銀河創新成長股票型證券投資基金、嘉實多利分級債券型證券投資基金、國泰保本混合型證券投資基金、華寶興業可轉債債券型證券投資基金、建信雙利策略主題分級基金、諾安保本混合證券投資基金、鵬華新興產業股票型證券投資基金、博時裕祥分級債券基金、中銀上證國有企業１００交易型開放式指數證券投資基金、華安可轉換債券債券型證券投資基金、中銀轉債增強債券型證券投資基金共３８只開放式基金及其它託管資產，託管資產為４５３７．１７億元人民幣。
四、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
１、直銷機構
長盛基金管理有限公司直銷中心
地址：北京市海澱區北太平莊路１８號城建大廈Ａ座２０層
郵政編碼：１０００８８
電話：（０１０）８２０１９７９９、８２０１９７９５
傳真：（０１０）８２２５５９８１、８２２５５９８２
聯繫人：張瑩、張曉麗
２、代銷機構
（１）招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道７０８８號
辦公地址：深圳市福田區深南大道７０８８號
法定代表人：傅育寧
電話：０７５５－８３０７７２７８
傳真：０７５５－８３１９５０５０
聯繫人：鄧炯鵬
客戶服務電話：９５５５５
公司網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（２）中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街１號
法定代表人：肖鋼
聯繫人：吳雪妮
電話：（０１０）６６５９４８５１
傳真：（０１０）６６５９４９４６
客戶服務電話：９５５６６
銀行網站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（３）中國農業銀行股份有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街６９號
辦公地址：北京市東城區建國門內大街６９號
法定代表人：項俊波
客戶服務電話：９５５９９
網址： ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（４）中國建設銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街２５ 號
法定代表人：郭樹清
電話：０１０－６７５９７１１４
客戶服務電話：９５５３３
網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（５）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街３號
辦公地址：北京市西城區金融大街３號Ａ座
法定代表人：劉安東
客戶服務電話：９５５８０
聯繫人：陳春林
傳真：０１０－ ６８８５８１１７
網址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
（６）中信銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街８號富華大廈Ｃ座
法定代表人：田國立
客服電話：９５５５８
聯繫人：趙樹林
電話：０１０－６５５５７０４６
傳真：０１０－６５５５０８２７
網址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（７）上海浦東發展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路１２號
法定代表人：吉曉輝
電話：（０２１）６１６１８８８８
傳真：（０２１）６３６０４１９９
聯繫人：虞谷雲
客戶服務熱線：９５５２８
網站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）中國工商銀行股份有限公司
註冊地址：中國北京復興門內大街５５號
法定代表人：姜建清
電話：（０１０）６６１０４２３５
傳真：（０１０）６６１０７９１４
聯繫人：郭越人
客戶服務電話：９５５８８
公司網址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）中國民生銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街２號
法定代表人：董文標
客戶服務電話：９５５６８
網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０） 交通銀行股份有限公司
註冊地址：上海市仙霞路１８號
辦公地址：上海市銀城中路１８８號
法定代表人：胡懷邦
電話：０２１－５８７８１２３４
傳真：０２１－５８４０８８４２
聯繫人：林芳
客戶服務電話：９５５５９
網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（１１）國元證券股份有限公司
住所：合肥市壽春路１７９號
辦公地址：合肥壽春路１７９號
法定代表人：鳳良志
開放式基金諮詢電話：安徽地區：９６８８８；全國：４００－８８８８－７７７
開放式基金業務傳真：（０５５１）２２７２１００
聯繫人：祝麗萍
（１２）中信建投證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區安立路６６號４號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街１８８號
法定代表人：張佑軍
開放式基金諮詢電話：４００－８８８８－１０８
開放式基金業務傳真：（０１０）６５１８２２６１
聯繫人：權唐
（１３）海通證券股份有限公司
住所：上海市廣東路６８９號海通證券大廈
辦公地址：上海市廣東路６８９號海通證券大廈
法定代表人：王開國
聯繫電話：０２１－５３５９４５６６－４１２５
傳真：０２１－５３８５８５４９
聯繫人：李笑鳴
客服電話：４００－８８８８－００１、（０２１）９６２５０３
（１４）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特８號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗
客戶服務熱線：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８
聯繫人：李良
電話：０２１－６３２１９７８１
傳真：０２１－５１０６２９２０
長江證券長網網址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（１５）華泰聯合證券有限責任公司
住所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
辦公地址：深圳市福田中心區中心廣場香港中旅大廈第５層、１７層、１８層、２４層、２５層、２６層
法定代表人：馬昭明
電話：（０７５５）８２４９２０００
傳真：（０７５５）８２４９２９６２
聯繫人：盛宗凌
客戶服務電話：９５５１３
公司網站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（１６）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座４０—４５層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座４０—４５層
法定代表人：宮少林
電話：０７５５－８２９４３６６６
傳真：０７５５－８２９４３２３７
聯繫人：林生迎
客戶服務熱線：４００８８８８１１１、（０７５５）２６９５１１１１
（１７）廣發證券股份有限公司
住所：廣州天河區天河北路１８３－１８７號大都會廣場４３樓（４３０１－４３１６房）
辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場５、１８、１９、３６、３８、４１和４２樓
法定代表人：林治海
統一客戶服務熱線：９５５７５
開放式基金業務傳真：（０２０）８７５５５３０５
聯繫人：黃嵐
公司網站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１８）國信證券有限責任公司
住所：深圳市羅湖區紅嶺中路１０１２號國信證券大廈
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路１０１０號國際信託大廈９樓
法定代表人：何如
電話：０７５５－８２１３０８３３
傳真：０７５５－８２１３３３０２
聯繫人：林建閩
網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
客戶服務電話：９５５３６
（１９）廣發華福證券有限責任公司
住所：福州市新天地大廈８層
辦公地址：福州市新天地大廈８層
法定代表人：黃金琳
電話：（０５９１）８７３８３６２３
傳真：（０５９１）８７３８３６１０
聯繫人：張騰
公司網址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２０）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１號
辦公地址：上海市常熟路１７１號
法定代表人：丁國榮
電話：（０２１）５４０３３８８８
傳真：（０２１）５４０３５３３３
聯繫人：李清怡
公司網址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（２１）第一創業證券有限責任公司
住所：深圳市羅湖區筍崗路１２號中民時代廣場Ｂ座２５層
辦公地址：深圳市羅湖區筍崗路１２號中民時代廣場Ｂ座２５層
法定代表人：劉學民
開放式基金諮詢電話：（０７５５）２５８３２６８６
開放式基金業務傳真：（０７５５）２５８３１７１８
聯繫人：楊柳
聯繫電話：０７５５－２５８３２６８６
網址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
（２２）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街３５號國際企業大廈Ｃ座
辦公地址：北京市西城區金融大街３５號國際企業大廈Ｃ座
法定代表人：顧偉國
電話：（０１０）６６５６８４３０
傳真：（０１０）６６５６８５３６
聯繫人：田薇
客服電話：４００－８８８－８８８８
公司網站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２３）國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區商城路６１８號
辦公地址：上海市延平路１３５號
法定代表人：萬建華
電話：（０２１）６２５８０８１８－２１３
傳真：（０２１）６２５６９４００
聯繫人：芮敏祺
（２４）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路１５０８號
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路５２８號上海證券大廈南塔１４樓
法定代表人：徐浩明
聯繫人：劉晨
聯繫電話：０２１－５０８１８８８７－２８１
客戶諮詢電話：０２１－６８８２３６８５
公司網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（２５）華泰證券股份有限公司
地址：江蘇省南京市中山東路９０號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
電話：０２５－８４４５７７７７－８９３
傳真：０２５－８４５７９７６３
聯繫人：程高峰
（２６）平安證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場８樓
法定代表人：楊宇翔
聯繫人：鄭舒麗
電話：０７５５－２２６２６３９１
客戶服務熱線：９５５１１轉８
網址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（２７） 東北證券股份有限公司
住所：長春市人民大街１３８－１號
辦公地址：長春市人民大街１３８－１號
法定代表人：李樹
開放式基金諮詢電話：（０４３１）９６６８８－０、（０４３１）５０９６７３３
開放式基金業務傳真：（０４３１）５６８００３２
聯繫人：潘鍇
公司網址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（２８） 德邦證券有限責任公司
住所：上海市普陀區曹楊路５１０號南半幢９樓
辦公地址：上海市福山路５００號城建大廈２６樓
法定代表人：方加春
電話：０２１－６８７６１６１６
傳真：０２１－６８７６７９８１
聯繫人：羅芳
公司網址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２９） 信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街９號院１號樓
法定代表人：張志剛
聯繫人：唐靜
電話：０１０－６３０８１０００
客戶服務熱線：４００－８００－８８９９＠網址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（３０）中信證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區新源南路６號京城大廈
法定代表人：王東明
電話：０１０－８４８６４８１８
傳真：０１０－８４８６５５６０
聯繫人：張於愛
公司網址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
３．場內代銷機構
本基金辦理場內認購業務的代銷機構為具有基金代銷業務資格的深交所會員。具有中國證監會認定的基金代銷業務資格且符合風險控制要求的深交所會員單位可以辦理本基金的場內申購業務；具有中國證監會認定的基金代銷業務資格的深交所會員單位可以辦理本基金的場內贖回業務（具體辦理場所以《基金開放申購、贖回公告》為準）。
（二）註冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
辦公地址：北京市西城區太平橋大街１７號
法定代表人：陳耀先
電話：（０１０）５９３７８８８８
傳真：（０１０）６６２１０９３８
聯繫人：朱立元
（三）出具法律意見書的律師事務所和經辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
註冊地址：上海市銀城中路６８號時代金融中心１９樓
辦公地址：上海市銀城中路６８號時代金融中心１９樓
負責人：韓炯
電話：（０２１）３１３５８６６６
傳真：（０２１）３１３５８６００
聯繫人：呂紅
經辦律師：呂紅、安冬
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司
註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路１３１８號星展銀行大廈６樓
辦公地址：上海市湖濱路２０２號普華永道中心１１樓
法定代表人：楊紹信
電話：（０２１）２３２３８８８８
傳真：（０２１）２３２３８８００
經辦註冊會計師：薛競、張鴻
七、基金的名稱
本基金名稱：長盛滬深３００指數證券投資基金（ＬＯＦ）
八、基金的類型
１、基金的類型：股票型基金。
２、基金的運作方式：上市契約型開放式。
３、基金存續期間：不定期。
九、基金的投資目標
本基金採取指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值誤差小於０．３５％，且年化跟蹤誤差小於４％，以實現對基準指數的有效跟蹤。
八、基金的投資範圍
本基金為股票指數型基金，投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，股票資產投資比例不低於基金資產淨值的９０％，投資於滬深３００ 指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的８０％；保持不低於基金資產淨值５％的現金以及到期日在一年以內的政府債券。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。
九、基金的投資策略與程序
（一）投資策略
本基金採用抽樣複製指數的投資策略，綜合考慮標的指數樣本中個股的自由流通市值規模、流動性、行業代表性、波動性與標的指數整體的相關性，通過抽樣方式構建基金股票投資組合，並優化確定投資組合中的個股權重，以實現基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值誤差小於０．３５％，且年化跟蹤誤差小於４％的投資目標。
當成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。本基金建倉時間為３個月，本基金將在基金合同生效３個月內使投資組合比例達到《基金合同》的相關規定。
１、資產配置策略
本基金首先確定基金資產中股票和現金之間的配置比例，再進一步以抽樣複製基準指數的方法，確定抽樣組合中各行業及個股的配置比例。本基金股票資產不低於基金資產淨值的９０％，在巨額申購贖回發生、成份股大比例分紅等情況下，管理人將在綜合考慮衝擊成本因素和跟蹤效果後，及時將股票配置比例調整至合理水平。
２、股票組合構建
本基金採用抽樣複製基準指數的方法，在綜合考慮個股的自由流通市值規模、個股流動性、行業代表性、波動性以及抽樣組合與標的指數的相關性等因素的基礎上，採用「分層抽樣 ＋優化抽樣」的兩階段抽樣方法，選擇標的指數成份股票或被選成份股票構建基金的抽樣股票投資組合，並優化確定投資組合中的個股配置比例。
（１）股票篩選
本基金在抽樣複製指數投資時，首先進行樣本成份股初步篩選，通常初步篩選的股票樣本為標的指數全部成份股和備選成份股，作為下一步分層抽樣的基礎。但在特殊情況下，如指數成份股調整、長期停牌或樣本個股流動性較差時，則相應調整股票初選股票樣本或剔除流動性較差的股票樣本。
（２）分層抽樣
在初選出的樣本股票的基礎上，首先按照行業分類方法進行行業類別劃分，然後根據每個行業類別在標的指數中的權重、個股在行業類別中的權重、個股收益波動性和所在行業收益相關性進行抽樣選取，並優先抽取收益波動與標的指數高度相關的個股。
在分層抽樣中，首先控制約束抽樣股票組合中的行業權重及收益風險特徵代表性與標的指數一致，且控制抽樣股票組合中的行業內樣本個股與行業整體的收益風險特徵高度相關。
（３）優化抽樣
對於分層抽樣後的股票樣本組合，採用進一步優化方法並確定個股的權重，考慮標的指數總體收益和風險的特徵情況，通過投資組合優化模型構建基金的股票資產組合，同時保證較小的調整頻率和追蹤成本。
優化方法是基於樣本組合與標的指數的跟蹤誤差限制，即以跟蹤誤差最小化為目標函數，並以樣本組合內個股集中度，組合資產規模和交易成本為附加約束條件，採用二次規劃優化算法和模型，確定抽樣組合及組合中個股的權重。
（４）最終組合
對於「分層抽樣 ＋優化抽樣」的兩階段抽樣方法得到的股票組合，將被用來構建本基金的最終股票組合。由於指數成份股的周期性變動，以及成份股的權重的變化，抽樣組合將不定期進行有效跟蹤，並進行相應的調整樣本組合，即再「分層＋優化」抽樣，以保證樣本組合與標的指數的跟蹤誤差最小化。
為了能夠更好的跟蹤標的指數，如果今後由於基準指數成份股結構的變化，其他抽樣複製方法將更適合對基準指數的跟蹤，本基金將做相應的變更。對於抽樣複製方法的變更，無需召開基金份額持有人大會，但本基金管理人需在方法變更前２ 個工作日內在至少一種指定媒體上刊登公告，並闡明變更抽樣複製方法的原因。
３、股票組合調整
（１）組合調整原則
本基金為抽樣複製的指數型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據基準指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、配股增發因素等變化，對基金投資組合
進行適時調整，以保證基金淨值增長率與業績比較基準間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
（２）組合調整方法
①跟蹤調整
Ａ、定期性調整
本基金所構建的投資組合將主要根據所跟蹤的目標指數對其成份股的調整而進行相應的跟蹤調整。本基金將按照標的指數對成份股及其權重的調整方案，在考慮跟蹤誤差風險的基礎上，對股票投資組合進行相應調整。
本基金所構建的指數化投資組合為經過優化處理的抽樣複製組合，將每季度末根據上述抽樣複製方法調整股票組合及個股配置比例。
Ｂ、不定期調整
根據指數編制規則，當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據中證指數公司在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，並根據抽樣複製方法對股票組合進行相應調整。
Ｃ、基於流動性及法律法規限制的調整
如果因抽樣組合中個股停牌限制、交易量暫時不足等市場流動性因素或法律法規規定的投資限制，使得基金管理人無法順利購買某成份股，本基金管理人將視當時市場情況，綜合考慮投資者利益和跟蹤誤差最小化，決定部分持有現金或買入相關的替代性股票。替代股票的選取遵循「同行業基礎上價格相關性」原則，對於需要進行替代的股票，其替代股票將從標的指數樣本或被選成份股中選取，具體將在考慮股票流動性等因素的前提下，在同行業範圍內，選取相關性較大的股票進行替代。
Ｄ、在其他不影響指數複製的情況下，本基金管理人可以根據市場情況，在跟蹤誤差最小化的條件下，對基金資產組合進行適當的調整。
４、債券投資策略
本基金管理人將基於對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。
本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
５、權證投資策略
在法律法規許可時，本基金可基于謹慎原則對權證進行投資，即根據權證合理價值與其市場價格間的差幅即「估值差價」以及權證合理價值對定價參數的敏感性，結合標的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權證。
（二）投資決策依據與交易機制
１、投資決策依據
有關法律法規、基金合同以及標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
２、投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責做出有關標的指數重大調整的應對決策、基金組合重大調整的決策，以及其他單項投資的重大決策。基金經理負責做出日常標的指數跟蹤維護過程中的組合構建、組合調整等決策。
３、投資管理程序
研究、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合監控與調整各環節的相互協調與配合，構成了本基金的投資管理程序。
（１）研究。基金管理人的研究部依託公司整體研究平臺，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，開展標的指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，並撰寫相關的研究報告，作為本基金投資決策的重要依據。
（２）投資決策。基金管理人的投資決策委員會依據研究部提供的研究報告，定期或遇重大事件時臨時召開投資決策委員會議，對相關事項做出決策。基金經理根據投資決策委員會的決議，做出基金投資管理的日常決策。
（３）組合構建。結合研究報告，基金經理主要採取抽樣複製法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金抽樣股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。在追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化的前提下，基金經理可採取適當的方法，提高投資效率，降低交易成本，控制投資風險。
（４）交易執行。基金管理人的交易部負責本基金的具體交易執行，交易部同時履行一線監控的職責。
（５）投資績效評估。本基金管理人定期和不定期對本基金的投資績效進行評估，並撰寫相關的績效評估報告，確認基金組合是否實現了投資預期，投資策略是否成功，並對基金組合誤差的來源進行歸因分析等。基金經理依據績效評估報告總結或檢討以往的投資策略，如果需要，亦對投資組合進行相應的調整。
（６）組合監控與調整。基金經理根據標的指數的每日變動情況，結合成份股等的基本面情況、流動性狀況、基金申購贖回的現金流量情況，以及基金投資績效評估結果等，對基金投資組合進行動態監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下，根據環境的變化和基金實際投資的需要，有權對上述投資程序做出調整，並將調整內容在基金招募說明書及招募說明書更新中予以公告。
十、基金的業績比較標準
本基金業績比較基準＝９５％×滬深３００ 指數收益率＋５％×一年期銀行定期存款利率（稅後）。
滬深３００ 指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指數有限公司開發的中國Ａ 股市場指數，它的樣本選自滬深兩個證券市場，覆蓋了大部分流通市值，其成份股票為中國Ａ 股市場中代表性強、流動性高的股票，能夠反映Ａ 股市場總體發展趨勢。
本基金認為，該業績比較基準目前能夠有效地反映本基金的風險收益特徵。如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的股票指數時，本基金可以在履行適當程序後變更業績比較基準。經與基金託管人協商一致，本基金變更業績比較基準應報中國證監會備案，並在中國證監會指定的媒體上及時公告。
十一、基金的風險收益特徵
本基金是一隻股票指數型基金，屬於較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
十二、基金的投資組合報告
本投資組合報告所載數據取自長盛滬深３００指數證券投資基金（ＬＯＦ）２０１１年第２季度報告，本報告中所列財務數據未經審計。
１、報告期末基金資產組合情況
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 佔基金總資產的比例（％） |
| １ | 權益投資 | １９７，５１１，１２３．３７ | ９０．９１ |
| 其中：股票 | １９７，５１１，１２３．３７ | ９０．９１ | |
| ２ | 固定收益投資 | ７０９，９６５．６０ | ０．３３ |
| 其中：債券 | ７０９，９６５．６０ | ０．３３ | |
| 資產支持證券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投資 | － | － |
| ４ | 買入返售金融資產 | － | － |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | － | － | |
| ５ | 銀行存款和結算備付金合計 | １８，３２６，４９１．２６ | ８．４３ |
| ６ | 其他資產 | ７２２，８６７．１２ | ０．３３ |
| ７ | 合計 | ２１７，２７０，４４７．３５ | １００．００ |
２、 報告期末按行業分類的股票投資組合
（１）指數投資部分
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| Ａ | 農、林、牧、漁業 | ７１７，６０６．４９ | ０．３４ |
| Ｂ | 採掘業 | ２４，１０８，７８５．２８ | １１．４６ |
| Ｃ | 製造業 | ７０，１６９，０５９．２６ | ３３．３６ |
| Ｃ０ | 食品、飲料 | １１，０１４，３４７．４７ | ５．２４ |
| Ｃ１ | 紡織、服裝、皮毛 | ７４０，４０９．１８ | ０．３５ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造紙、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化學、塑膠、塑料 | ５，０４０，８１３．８５ | ２．４０ |
| Ｃ５ | 電子 | １，４７５，４８０．５４ | ０．７０ |
| Ｃ６ | 金屬、非金屬 | １９，２０８，３８０．１６ | ９．１３ |
| Ｃ７ | 機械、設備、儀表 | ２４，８５５，４７７．９７ | １１．８２ |
| Ｃ８ | 醫藥、生物製品 | ６，９８４，６８３．９１ | ３．３２ |
| Ｃ９９ | 其他製造業 | ８４９，４６６．１８ | ０．４０ |
| Ｄ | 電力、煤氣及水的生產和供應業 | ４，８５８，３９３．４３ | ２．３１ |
| Ｅ | 建築業 | ６，８８８，６０６．３５ | ３．２７ |
| Ｆ | 交通運輸、倉儲業 | ８，４３４，９７９．１１ | ４．０１ |
| Ｇ | 信息技術業 | ６，９６９，５１７．６１ | ３．３１ |
| Ｈ | 批發和零售貿易 | ６，３３４，８１５．８１ | ３．０１ |
| Ｉ | 金融、保險業 | ５２，１４６，７２６．１４ | ２４．７９ |
| Ｊ | 房地產業 | １０，１６３，９９０．８４ | ４．８３ |
| Ｋ | 社會服務業 | １，６３４，５７１．３３ | ０．７８ |
| Ｌ | 傳播與文化產業 | ２４１，７６７．９４ | ０．１１ |
| Ｍ | 綜合類 | ４，８４２，３０３．７８ | ２．３０ |
| 合計 | １９７，５１１，１２３．３７ | ９３．８９ |
（２）積極投資部分
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| Ａ | 農、林、牧、漁業 | － | － |
| Ｂ | 採掘業 | － | － |
| Ｃ | 製造業 | － | － |
| Ｃ０ | 食品、飲料 | － | － |
| Ｃ１ | 紡織、服裝、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造紙、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化學、塑膠、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 電子 | － | － |
| Ｃ６ | 金屬、非金屬 | － | － |
| Ｃ７ | 機械、設備、儀表 | － | － |
| Ｃ８ | 醫藥、生物製品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他製造業 | － | － |
| Ｄ | 電力、煤氣及水的生產和供應業 | － | － |
| Ｅ | 建築業 | － | － |
| Ｆ | 交通運輸、倉儲業 | － | － |
| Ｇ | 信息技術業 | － | － |
| Ｈ | 批發和零售貿易 | － | － |
| Ｉ | 金融、保險業 | － | － |
| Ｊ | 房地產業 | － | － |
| Ｋ | 社會服務業 | － | － |
| Ｌ | 傳播與文化產業 | － | － |
| Ｍ | 綜合類 | － | － |
| 合計 | － | － |
３、報告期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| １ | ６０００１６ | 民生銀行 | １，１６１，９６７ | ６，６５８，０７０．９１ | ３．１７ |
| ２ | ６０１３１８ | 中國平安 | １２４，９３６ | ６，０３０，６６０．７２ | ２．８７ |
| ３ | ６０００００ | 浦發銀行 | ５０２，６０７ | ４，９４５，６５２．８８ | ２．３５ |
| ４ | ６０１１６６ | 興業銀行 | ３４６，１８３ | ４，６６６，５４６．８４ | ２．２２ |
| ５ | ６０１３２８ | 交通銀行 | ７５７，９０６ | ４，１９８，７９９．２４ | ２．００ |
| ６ | ６０１０８８ | 中國神華 | １２５，３９６ | ３，７７９，４３５．４４ | １．８０ |
| ７ | ６０００３０ | 中信證券 | ２７１，２０６ | ３，５４７，３７４．４８ | １．６９ |
| ８ | ６００５１９ | 貴州茅臺 | １４，３７８ | ３，０５７，１９４．１４ | １．４５ |
| ９ | ０００００２ | 萬 科Ａ | ３５２，２０４ | ２，９７６，１２３．８０ | １．４１ |
| １０ | ６０１３９８ | 工商銀行 | ５９３，６２７ | ２，６４７，５７６．４２ | １．２６ |
報告期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
４、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
| 序號 | 債券品種 | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| １ | 國家債券 | － | － |
| ２ | 央行票據 | － | － |
| ３ | 金融債券 | － | － |
| 其中：政策性金融債 | － | － | |
| ４ | 企業債券 | － | － |
| ５ | 企業短期融資券 | － | － |
| ６ | 中期票據 | － | － |
| ７ | 可轉債 | ７０９，９６５．６０ | ０．３４ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合計 | ７０９，９６５．６０ | ０．３４ |
５、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| １ | １１００１５ | 石化轉債 | ６，２００ | ６６８，６７０．００ | ０．３２ |
| ２ | １１００１６ | 川投轉債 | ３６０ | ４１，２９５．６０ | ０．０２ |
註：本基金本報告期末僅持有上述兩支債券。
６、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
７、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
８、投資組合報告附註
（１）報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查，無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
（２）基金的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。
（３）其他資產構成
| 序號 | 名稱 | 金額（元） |
| １ | 存出保證金 | ２５０，０００．００ |
| ２ | 應收證券清算款 | － |
| ３ | 應收股利 | ２８０，０６１．０４ |
| ４ | 應收利息 | ４，４６３．６５ |
| ５ | 應收申購款 | １８８，３４２．４３ |
| ６ | 其他應收款 | － |
| ７ | 待攤費用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合計 | ７２２，８６７．１２ |
（４）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
（５）期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限情況。
期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
十三、基金的業績
| 項 目 | 基金淨值 增長率（％） | 同期業績比較 基準收益率（％） | 超額收益率（％） |
| 自基金成立（２０１０年８月４日）至２０１０年１２月３１日 | ５．７０ | ８．７９ | －３．０９ |
| ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 | －２．２３ | －２．４４ | ０．２１ |
| 自基金成立（２０１０年８月４日）至２０１１年６月３０日 | ３．３４ | ６．１４ | －２．８０ |
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
十四、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
１、基金管理人的管理費；
２、基金託管人的託管費；
３、基金財產撥劃支付的銀行費用；
４、基金合同生效後的基金信息披露費用；
５、基金份額持有人大會費用；
６、基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費；
７、基金的證券交易費用；
８、依法可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
１、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的０．７５％年費率計提。管理費的計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷當年天數
Ｈ為每日應計提的基金管理費
Ｅ為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月首日起３個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
２、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的０．１５％的年費率計提。託管費的計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷當年天數
Ｈ為每日應計提的基金託管費
Ｅ為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月首日起３個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
上述（一）基金費用的種類中第３－８項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
（三）與基金銷售有關的費用
本基金的申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書「第九部分 基金份額的場外申購、轉換與贖回」和「第十部分 基金份額的場內申購與贖回」中的相關規定。不同基金間轉換的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告。基金申購、贖回費和基金轉換費由基金投資者承擔，不列入基金財產。
（四）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
１、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
２、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
３、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限於驗資費、會計師和律師費、信息披露費用以及其他費用。
（五）費用調整
基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調低基金管理費率和基金託管費率。基金管理人必須最遲於新的費率實施日２日前在指定媒體上刊登公告。
（六）基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十五、 對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對本基金的招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：
（一）在「重要提示」中更新了有關招募說明書更新截止日期的描述。
（二）更新了「三、基金管理人」的相關信息。
（三）更新了「四、基金託管人」中的基本情況及相關業務經營情況。
（四）更新了「五、相關服務機構」中的相關內容。
（五）在「十二 、基金的投資」中，更新了「（十一）基金投資組合報告」的相關內容。
（六）更新了「十三、基金的業績」的相關內容。
（七）在「二十六、其他應披露的事項」中，更新了本次招募說明書更新期間所涉及的相關信息披露。
十六、 籤署日期
本招募說明書（更新）於２０１１年８月１８日籤署。
長盛基金管理有限公司
二〇一一年九月六日