（原標題：國金上證50指數分級證券投資基金招募說明書（更新）摘要）
基金管理人：國金基金管理有限公司
基金託管人：中國民生銀行股份有限公司
二〇一六年七月
重要提示
國金上證50指數分級證券投資基金（以下簡稱「本基金」）募集申請已於2015年4月8日獲中國證監會證監許可[2015]594號文準予募集註冊。
本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資者贖回時，所得或會高於或低於投資者先前所支付的金額。
本基金是跟蹤標的指數的契約型開放式基金，本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、合規性風險、操作和技術風險以及本基金的特定風險（如指數化投資風險、跟蹤偏離風險、上市交易風險、槓桿機制風險、折/溢價交易風險、份額配對轉換業務及基金份額折算等業務辦理過程中的特有風險等）。巨額贖迴風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日國金上證50份額的淨贖回申請超過前一開放日基金總份額的百分之十時，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
本基金為股票型基金，屬於較高預期風險、較高預期收益的基金品種，其預期風險和預期收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。從本基金三類基金份額來看，國金上證50份額具有與標的指數及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵，國金上證50A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特徵；國金上證50B份額具有高預期風險、高預期收益的特徵。
投資有風險，投資者在認購（或申購）本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書及基金合同等信息披露文件，了解本基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。
基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本招募說明書所載內容截止日為2016年5月27日，有關財務數據和淨值表現數據截止日為2016年3月31日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：國金基金管理有限公司
住所：北京市懷柔區府前街三號樓3-6
成立日期：2011年11月2日
辦公地址：北京市海澱區西三環北路87號國際財經中心D座14層
法定代表人：尹慶軍
組織形式：有限責任公司
聯繫人：張麗
聯繫電話：010-88005888
註冊資本：2.8億元人民幣
股權結構：
國金基金管理有限公司股東為國金證券股份有限公司、蘇州工業園區兆潤投資控股集團有限公司、廣東寶麗華新能源股份有限公司、湧金投資控股有限公司，四家企業共同出資2.8億元人民幣，出資比例分別為49%、19.5%、19.5%和12%。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
紀路先生，董事長，碩士EMBA。歷任博時基金管理有限公司分析師、金信證券有限責任公司投資研究中心總經理、國金證券股份有限公司研究所總經理。現任國金證券股份有限公司副總經理、上海國金財富資產管理有限公司執行董事、中國證券業協會證券公司專業評價專家、四川證券業協會創新諮詢委員會主任委員。2011年11月至今任國金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名為「國金基金管理有限公司」）董事長。
金鵬先生，董事，研究生學歷。歷任湧金期貨經紀有限公司總經理助理，上海湧金理財顧問有限公司副總經理，河北財金投資有限公司總經理，湧金實業（集團）有限公司副總裁，國金證券有限責任公司風險控制中心總經理。現任國金證券股份有限公司董事、總經理、國金期貨有限責任公司董事、國金創新投資有限公司董事及國金鼎興投資有限公司投資委員會委員。
許強先生，董事，碩士。歷任蘇州商品交易所交易部、交割部、信息部總經理，中國華通物產集團經易期貨經紀有限公司副總裁，蘇州工業園區國有資產經營公司投資銀行部總經理，蘇州工業園區地產經營管理公司投資部總經理。2008年至今任蘇州工業園區資產管理有限公司董事長。
寧遠喜先生，董事，碩士。歷任廣東寶麗華集團有限公司廣告部經理、廣東寶麗華實業股份有限公司董事、董事會秘書。現任廣東寶麗華新能源股份有限公司董事長、十一屆全國人大代表、廣東上市公司協會副會長。
趙煜先生，董事，學士。歷任北京臺都汽車安全設備有限公司銷售經理，北京頂峰貿易公司銷售經理，上海浦東中軟科技發展有限公司副總經理。現任湧金實業（集團）有限公司任董事長助理。
尹慶軍先生，董事，碩士。歷任中央編譯局世界所助理研究員、辦公廳科研外事秘書，中央編譯出版社出版部主任，博時基金管理有限公司人力資源部總經理、董事會秘書、監事，國金通用基金管理有限公司籌備組擬任督察長，國金通用基金管理有限公司督察長。2012年7月至今任國金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名為「國金基金管理有限公司」）總經理。
肖昌秀女士，獨立董事，高級經濟師。歷任中國人民銀行四川省分行信貸處科員，中國農業銀行總行企業信貸局科員，中央財金學院科員，北京中醫學院科員，中國人民銀行總行信貸局科員、副處長，中國工商銀行總行信貸部副主任、主任，中國工商銀行總行紀委書記。現已退休。
張克東先生，獨立董事，學士，註冊會計師。歷任中國國際經濟諮詢公司（中信會計師事務所）項目經理，中信會計師事務所副主任，中天信會計師事務所副主任。2001年至今任信永中和會計師事務所副總經理、合伙人。
鮑卉芳女士，獨立董事，法學碩士，律師。曾任職於最高人民檢察院法紀廳，2003年5月至今任北京市康達律師事務所律師。
2、監事會成員
張寶全先生，監事會主席，碩士，會計師。歷任哈爾濱翔鴻電子有限公司成本會計，哈爾濱八達科技有限公司主辦會計，國巨電子（中國）有限公司內審專員，蘇州工業園區財政局項目資金管理處副處長。2015年9月至今任蘇州工業園區兆潤投資控股集團有限公司總裁助理。
劉興旺先生，監事，碩士，經濟師。歷任廣發證券股份有限公司投資銀行部項目經理、高級經理，廣發證券股份有限公司總裁秘書，廣發證券股份有限公司投資自營部投資經理，香江投資有限公司總裁助理，香江投資有限公司副總裁，廣東寶麗華新能源股份有限公司投資管理總監、寶新能源投資有限公司董事、副總經理；2007年10月至今任廣東寶麗華新能源股份有限公司投資管理總監、寶新能源投資有限公司董事、副總經理。
聶武鵬先生，職工代表監事，碩士。歷任天虹商場股份有限公司培訓專員、TCL集團股份有限公司招聘及培訓經理、深圳迅雷網絡技術有限公司高級招聘經理、國金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名為「國金基金管理有限公司」）籌備組綜合管理部總經理助理兼人力資本經理、綜合管理部總經理、運營支持部總經理、運營總監兼運營支持部總經理，2014年12月至今任北京千石創富資本管理有限公司監事會主席，2015年12月至今任國金基金管理有限公司總經理助理兼運營總監、運營支持部總經理。
徐煒瑜先生，職工代表監事，碩士，通過國家統一司法考試。歷任聯想（北京）有限公司法律顧問、北京競天公誠律師事務所專職律師等職。2012年11月加入國金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名為「國金基金管理有限公司」），歷任綜合管理部高管秘書、監察稽核部總經理助理，2014年11月至今任國金基金管理有限公司合規風控部總經理助理。
3、總經理及其他高級管理人員
紀路先生，董事長，碩士EMBA。簡歷請見上文。
尹慶軍先生，總經理，碩士。簡歷請見上文。
吳富佳先生，博士。歷任重慶廣播電視大學繼續教育學院副院長，泰康人壽保險公司研究部研究經理，金元證券研究所總經理，中郵創業基金管理有限公司研究主管，國金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名為「國金基金管理有限公司」）籌備組總經理助理兼首席經濟學家、戰略發展部總經理、投資研究部研究總監，長安基金管理有限公司研究總監兼基金經理，國金基金管理有限公司總經理助理兼投資總監。2013年1月至今任北京千石創富資本管理有限公司總經理。2015年4月至今任國金基金管理有限公司副總經理兼投資總監。
張麗女士，督察長，碩士，通過國家司法考試，國際註冊內部審計師。歷任科學出版社法律事務部內部法律顧問、國金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名為「國金基金管理有限公司」）籌備組監察稽核部法律顧問、國金通用基金管理有限公司監察稽核部法律顧問、國金通用基金管理有限公司監察稽核部副總經理兼法律顧問、國金通用基金管理有限公司監察稽核部總經理。2014年7月至今任國金基金管理有限公司督察長。
4、基金經理
宮雪女士，博士，畢業於中國科學院數學與系統科學研究院，管理科學與工程專業。2008年7月至2011年11月在博時基金管理有限公司股票投資部工作，任產業分析師。2012年2月加盟國金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名為「國金基金管理有限公司」），歷任產品經理、行業分析師、產品與金融工程部總經理、指數投資部副總經理、指數投資事業部總經理，，2016年4月25日起任量化投資事業三部總經理，截至2016年5月27日，宮雪女士兼任國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、國金滬深300指數分級證券投資基金、國金上證50指數分級證券投資基金、國金鑫安保本混合型證券投資基金的基金經理。
5、投資決策委員會成員名單
投資決策委員會成員包括公司總經理尹慶軍先生，副總經理兼投資總監吳富佳先生，總經理助理兼量化投資總監歐陽立先生，量化投資總監楊雲光先生，基金經理宮雪女士，基金經理徐豔芳女士，基金經理滕祖光先生，基金經理彭俊斌先生。
6、上述人員之間均不存在近親屬關係。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理本基金備案手續。
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。
6、編制季度、半年度和年度基金報告。
7、計算並公告基金資產淨值，確定基金份額申購、贖回價格。
8、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務。
9、按照規定召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料。
11、以基金管理人名義，代表本基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。
12、中國證監會規定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並承諾建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部風險控制制度，採取有效措施，防止下列行為的發生：
（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金資產從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金資產。
（3）承銷證券。
（4）將基金財產用於抵押、擔保、資金拆借或者貸款。
（5）從事可能使基金財產承擔無限責任的投資。
（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾不從事證券法規規定禁止從事的其他行為。
4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、法規、規章及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營。
（2）違反基金合同或託管協議。
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益。
（4）在包括向中國證監會報送的資料中進行虛假信息披露。
（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管。
（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責。
（7）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動。
（8）除按基金管理人制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票投資。
（9）協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（10）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、對倒、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩序。
（11）貶損同行，以提高自己。
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分。
（13）以不正當手段謀求業務發展。
（14）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象。
（15）其他法律、行政法規和中國證監會規定禁止的行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規、規章和基金合同的規定，本著勤勉謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益。
（2）不利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益。
（3）不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動。
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（五）基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
（1）全面性原則：內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業務過程和業務環節。
（2）獨立性原則：設立獨立的合規風控部，合規風控部保持高度的獨立性和權威性，負責對公司各部門風險控制工作進行稽核和檢查。
（3）相互制約原則：各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制，建立不同崗位之間的制衡體系。
（4）定性和定量相結合原則：建立完備的風險管理指標體系，使風險管理更具客觀性和操作性。
2、內部控制的體系結構
公司的內部控制體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管理層對內部控制負最終責任，各個業務部門負責本部門的風險評估和監控，合規風控部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負責制定公司的內部控制政策，對內部控制負完全的和最終的責任。
（2）督察長：獨立行使督察權利；直接對董事會負責；及時向董事會及/或董事會下設的相關專門委員會提交有關公司規範運作和風險控制方面的工作報告。
（3）投資決策委員會：負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置方案和基本的投資策略。
（4）風險控制委員會：負責對基金投資運作的風險進行測量和監控。
（5）合規風控部：負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察，並為每一個部門的風險管理系統的發展提供協助，使公司在一種風險管理和控制的環境中實現業務目標；負責對投資事前及事中的風險監控，具體落實針對投研運作的相關法律法規、公司制度及日常的投研風控決策，設置相應的投研風控措施，並對各投資組合風險進行分析，對發現的異常及時向相關部門反饋，以作為調整投資決策的依據。
（6）業務部門：風險管理是每一個業務部門最首要的責任。部門負責人對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的風險管理系統的開發、執行和維護，用於識別、監控和降低風險。
3、內部控制的措施
（1）建立、健全內控體系，完善內控制度：建立、健全了內控結構，高管人員關於內控有明確的分工，確保各項業務活動有恰當的組織和授權，確保監察稽核工作是獨立的，並得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，並定期更新。
（2）建立相互分離、相互制衡的內控機制：建立、健全了各項制度，做到基金經理分開，投資決策分開，基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之間的制衡機制，從制度上減少和防範風險。
（3）建立、健全崗位責任制：建立、健全了崗位責任制，使每個員工都明確自己的任務、職責，並及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防範和減少風險。
（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序：分別建立了公司營運風險和投資風險控制委員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作和投資有關的風險；公司建立了自下而上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風險狀況，從而以最快速度作出決策。
（5）建立內部監控系統：建立了有效的內部監控系統，如電腦預警系統、投資監控系統，能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控。
（6）使用數量化的風險管理手段：採取數量化、技術化的風險控制手段，建立數量化的風險管理模型，用以提示指數趨勢、行業及個股的風險，以便公司及時採取有效的措施，對風險進行分散、控制和規避，儘可能地減少損失。
（7）提供足夠的培訓：制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠和適當的培訓，使員工明確其職責所在，控制風險。
4、基金管理人關於內部控制制度聲明書
（1）基金管理人承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確。
（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部合規控制。
二、基金託管人
(一) 基金託管人概況
1. 基本情況
名稱：中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱「中國民生銀行」）
住所：北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：洪崎
成立時間：1996年2月7日
基金託管業務批准文號：證監基金字［2004］101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
註冊資本：28,365,585,227元人民幣
存續期間：持續經營
電話：010-58560666
聯繫人：羅菲菲
中國民生銀行於1996年1月12日在北京正式成立，是我國首家主要由非公有制企業入股的全國性股份制商業銀行，同時又是嚴格按照《公司法》和《商業銀行法》建立的規範的股份制金融企業。多種經濟成份在中國金融業的涉足和實現規範的現代企業制度，使中國民生銀行有別於國有銀行和其他商業銀行，而為國內外經濟界、金融界所關注。中國民生銀行成立二十年來，業務不斷拓展，規模不斷擴大，效益逐年遞增，並保持了快速健康的發展勢頭。
2000年12月19日，中國民生銀行A股股票（600016）在上海證券交易所掛牌上市。 2003年3月18日，中國民生銀行40億可轉換公司債券在上交所正式掛牌交易。2004年11月8日，中國民生銀行通過銀行間債券市場成功發行了58億元人民幣次級債券，成為中國第一家在全國銀行間債券市場成功私募發行次級債券的商業銀行。2005年10月26日，民生銀行成功完成股權分置改革，成為國內首家完成股權分置改革的商業銀行，為中國資本市場股權分置改革提供了成功範例。 2009年11月26日，中國民生銀行在香港交易所掛牌上市。
中國民生銀行自上市以來，按照「團結奮進，開拓創新，培育人才；嚴格管理，規範行為，敬業守法；講究質量，提高效益，健康發展」的經營發展方針，在改革發展與管理等方面進行了有益探索，先後推出了「大集中」科技平臺、「兩率」考核機制、「三卡」工程、獨立評審制度、八大基礎管理系統、集中處理商業模式及事業部改革等制度創新，實現了低風險、快增長、高效益的戰略目標，樹立了充滿生機與活力的嶄新的商業銀行形象。
2009年6月，民生銀行在 「2009年中國本土銀行網站競爭力評測活動」中獲2009年中國本土銀行網站「最佳服務質量獎」。
2009年9月，在大連召開的第二屆中國中小企業融資論壇上，中國民生銀行被評為「2009中國中小企業金融服務十佳機構」。在「第十屆中國優秀財經證券網站評選」中，民生銀行榮膺「最佳安全性能獎」和「2009年度最佳銀行網站」兩項大獎。
2009年11月21日，在第四屆「21世紀亞洲金融年會」上，民生銀行被評為「2009年?亞洲最佳風險管理銀行」。
2009年12月9日,在由《理財周報》主辦的「2009年第二屆最受尊敬銀行評選暨2009年第三屆中國最佳銀行理財產品評選」中，民生銀行獲得了「2009年中國最受尊敬銀行」、「最佳服務私人銀行」、「2009年最佳零售銀行」多個獎項。
2010年2月3日，在「卓越2009年度金融理財排行榜」評選活動中，中國民生銀行一流的電子銀行產品和服務獲得了專業評測公司、網友和專家的一致好評，榮獲卓越2009年度金融理財排行榜「十佳電子銀行」獎。
2010年10月，在經濟觀察報主辦的「2009年度中國最佳銀行評選」中，民生銀行獲得評委會獎——「中國銀行業十年改革創新獎」。這一獎項是評委會為表彰在公司治理、激勵機制、風險管理、產品創新、管理架構、商業模式六個方面創新表現卓著的銀行而特別設立的。
2011年12月，在由中國金融認證中心（CFCA）聯合近40家成員行共同舉辦的2011中國電子銀行年會上，民生銀行榮獲「2011年中國網上銀行最佳網銀安全獎」。這是繼2009年、2010年榮獲「中國網上銀行最佳網銀安全獎」後，民生銀行第三次獲此殊榮，是第三方權威安全認證機構對民生銀行網上銀行安全性的高度肯定。
2012年6月20日，在國際經濟高峰論壇上,民生銀行貿易金融業務以其2011-2012年度的出色業績和產品創新最終榮獲「2012年中國卓越貿易金融銀行」獎項。這也是民生銀行繼2010年榮獲英國《金融時報》「中國銀行業成就獎—最佳貿易金融銀行獎」之後第三次獲此殊榮。
2012年11月29日，民生銀行在《The Asset》雜誌舉辦的2012年度AAA國家獎項評選中獲得「中國最佳銀行-新秀獎」。
2013年度,民生銀行榮獲中國投資協會股權和創業投資專業委員會年度中國優秀股權和創業投資中介機構「最佳資金託管銀行」及由21世紀傳媒頒發的2013年PE/VC最佳金融服務託管銀行獎。
2013年榮獲中國內部審計協會民營企業內部審計優秀企業。
在第八屆「21世紀亞洲金融年會」上，民生銀行榮獲「2013?亞洲最佳投資金融服務銀行」大獎。
在「2013第五屆卓越競爭力金融機構評選」中，民生銀行榮獲「2013卓越競爭力品牌建設銀行」獎。
在中國社科院發布的《中國企業社會責任藍皮書（2013）》中，民生銀行榮獲「中國企業上市公司社會責任指數第一名」、「中國民營企業社會責任指數第一名」、「中國銀行業社會責任指數第一名」。
在2013年第十屆中國最佳企業公民評選中，民生銀行榮獲「2013年度中國最佳企業公民大獎」。?
2013年還獲得年度品牌金博獎「品牌貢獻獎」。
2014年獲評中國銀行業協會「最佳民生金融獎」、「年度公益慈善優秀項目獎」。
2014年榮獲《亞洲企業管治》「第四屆最佳投資者關係公司」大獎和「2014亞洲企業管治典範獎」。
2014年被英國《金融時報》、《博鰲觀察》聯合授予「亞洲貿易金融創新服務」稱號。
2014年還榮獲《亞洲銀行家》「中國最佳中小企業貿易金融銀行獎」，獲得《21世紀經濟報導》頒發的「最佳資產管理私人銀行」獎，獲評《經濟觀察》報「年度卓越私人銀行」等。
2015年度，民生銀行在《金融理財》舉辦的2015年度金融理財金貔貅獎評選中榮獲「金牌創新力託管銀行獎」。
2015年度，民生銀行榮獲《EUROMONEY》2015年度「中國最佳實物黃金投資銀行」稱號。
2015年度，民生銀行連續第四次獲評《企業社會責任藍皮書（2015）》「中國銀行業社會責任發展指數第一名」。
2015年度，民生銀行在《經濟觀察報》主辦的2014-2015年度中國卓越金融獎評選中榮獲「年度卓越創新戰略創新銀行」和「年度卓越直銷銀行」兩項大獎。
2、主要人員情況
楊春萍：女，北京大學本科、碩士。資產託管部副總經理。曾就職於中國投資銀行總行，義大利聯合信貸銀行北京代表處，中國民生銀行金融市場部和資產託管部。歷任中國投資銀行總行業務經理，義大利聯合信貸銀行北京代表處代表，中國民生銀行金融市場部處長、資產託管部總經理助理、副總經理等職務。具有近三十年的金融從業經歷，豐富的外資銀行工作經驗，具有廣闊的視野和前瞻性的戰略眼光。
3、基金託管業務經營情況
中國民生銀行股份有限公司於2004年7月9日獲得基金託管資格，成為《中華人民共和國證券投資基金法》頒布後首家獲批從事基金託管業務的銀行。為了更好地發揮後發優勢，大力發展託管業務，中國民生銀行股份有限公司資產託管部從成立伊始就本著充分保護基金持有人的利益、為客戶提供高品質託管服務的原則，高起點地建立系統、完善制度、組織人員。資產託管部目前共有員工63人，平均年齡36歲，100%員工擁有大學本科以上學歷，80%以上員工具有碩士以上文憑。基金業務人員100%都具有基金從業資格。
中國民生銀行堅持以客戶需求為導向，秉承「誠信、嚴謹、高效、務實」的經營理念，依託豐富的資產託管經驗、專業的託管業務服務和先進的託管業務平臺，為境內外客戶提供安全、準確、及時、高效的專業託管服務。截至2016年3月31日，中國民生銀行已託管86隻證券投資基金，託管的證券投資基金總淨值達到1960.97億元。中國民生銀行於2007年推出「託付民生·安享財富」託管業務品牌，塑造產品創新、服務專業、效益優異、流程先進、踐行社會責任的託管行形象，贏得了業界的高度認可和客戶的廣泛好評，深化了與客戶的戰略合作。自2010年至今，中國民生銀行榮獲《金融理財》雜誌頒發的「最具潛力託管銀行」、「最佳創新託管銀行」和「金牌創新力託管銀行」獎，榮獲《21世紀經濟報導》頒發的「最佳金融服務託管銀行」獎。
(二) 基金託管人的內部控制制度
1) 內部風險控制目標
強化內部管理，保障國家的金融方針政策及相關法律法規貫徹執行，保證自覺合規依法經營，形成一個運作規範化、管理科學化、監控制度化的內控體系，保障業務正常運行，維護基金份額持有人及基金託管人的合法權益。
2) 內部風險控制組織結構
中國民生銀行股份有限公司基金託管業務內部風險控制組織結構由中國民生銀行股份有限公司審計部、資產託管部內設風險監督中心及資產託管部各業務中心共同組成。總行審計部對各業務部門風險控制工作進行指導、監督。資產託管部內設獨立、專職的風險監督中心，負責擬定託管業務風險控制工作總體思路與計劃，組織、指導、協調、監督各業務中心風險控制工作的實施。各業務中心在各自職責範圍內實施具體的風險控制措施。
3) 內部風險控制原則
(1)全面性原則：風險控制必須覆蓋資產託管部的所有中心和崗位，滲透各項業務過程和業務環節；風險控制責任應落實到每一業務部門和業務崗位，每位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責。
(2)獨立性原則：資產託管部設立獨立的風險監督中心，該中心保持高度的獨立性和權威性，負責對託管業務風險控制工作進行指導和監督。
(3)相互制約原則：各中心在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制，建立不同崗位之間的制衡體系。
(4)定性和定量相結合原則：建立完備的風險管理指標體系，使風險管理更具客觀性和操作性。
(5)防火牆原則：託管部自身財務與基金財務嚴格分開；託管業務日常操作部門與行政、研發和營銷等部門嚴格分離。
4) 內部風險控制制度和措施
(1)制度建設：建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一系列規章制度。
(2)建立健全的組織管理結構：前後臺分離，不同部門、崗位相互牽制。
(3)風險識別與評估：風險監督中心指導業務中心進行風險識別、評估，制定並實施風險控制措施。
(4)相對獨立的業務操作空間：業務操作區相對獨立，實施門禁管理和音像監控。
(5)人員管理：進行定期的業務與職業道德培訓，使員工樹立風險防範與控制理念，並籤訂承諾書。
(6)應急預案：制定完備的《應急預案》，並組織員工定期演練；建立異地災備中心，保證業務不中斷。
5) 資產託管部內部風險控制
中國民生銀行股份有限公司從控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、監控等五個方面構建了託管業務風險控制體系。
(1)堅持風險管理與業務發展同等重要的理念。託管業務是商業銀行新興的中間業務，中國民生銀行股份有限公司資產託管部從成立之日起就特別強調規範運作，一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和託管業務的快速發展，新問題新情況不斷出現，中國民生銀行股份有限公司資產託管部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置，視風險防範和控制為託管業務生存和發展的生命線。
(2)實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。中國民生銀行股份有限公司資產託管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務中心和業務崗位，每位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責。
(3)建立分工明確、相互牽制的風險控制組織結構。託管部通過建立縱向雙人制，橫向多中心制的內部組織結構，形成不同中心、不同崗位相互制衡的組織結構。
(4)以制度建設作為風險管理的核心。中國民生銀行股份有限公司資產託管部十分重視內部控制制度的建設，已經建立了一整套內部風險控制制度，包括業務管理辦法、內部控制制度、員工行為規範、崗位職責及涵括所有後臺運作環節的操作手冊。以上制度隨著外部環境和業務的發展還會不斷增加和完善。
(5)制度的執行和監督是風險控制的關鍵。制度執行比編寫制度更重要，制度落實檢查是風險控制管理的有力保證。中國民生銀行股份有限公司資產託管部內部設置專職風險監督中心，依照有關法律規章，每兩個月對業務的運行進行一次稽核檢查。總行審計部也不定期對資產託管部進行稽核檢查。
(6)將先進的技術手段運用於風險控制中。在風險管理中，技術控制風險比制度控制風險更加可靠，可將人為不確定因素降至最低。託管業務系統需求不僅從業務方面而且從風險控制方面都要經過多方論證，託管業務技術系統具有較強的自動風險控制功能。
(三) 基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產淨值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金託管人報酬的計提和支付、基金申購資金的到帳和贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。
基金託管人發現基金管理人的違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知後應及時核對確認並以書面形式對基金託管人發出回函。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。
基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、場外發售機構
（1）直銷機構
1）國金基金管理有限公司直銷中心
註冊地址：北京市懷柔區府前街三號樓3-6
辦公地址：北京市海澱區西三環北路87號國際財經中心D座14層
聯繫人：石迎春
聯繫電話：010-88005812
客服信箱：service@gfund.com
客服電話：4000-2000-18
傳真：010-88005816
公司網站：http：//www.gfund.com
2）國金基金網上直銷系統
交易系統網址：https：//trade.gfund.com
目前支持的網上直銷支付渠道：建行卡、工行卡、天天盈、通聯支付。
客服電話：4000-2000-18
客服信箱：service@gfund.com
2、其他銷售機構
1) 中國民生銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：洪崎
聯繫人：陳鶴
電話：010-57092851
傳真：010-57092611
客服電話：95568
網址：www.cmbc.com.cn
2）國泰君安證券股份有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：楊德紅
聯繫人：芮敏祺
電話：021-38676666
客服電話： 95521
公司網址：www.gtja.com
3）杭州數米基金銷售有限公司
註冊地址：杭州市餘杭區倉前街道海曙路東 2 號
辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道 3588 號恒生大廈 12 樓
法定代表人：陳柏青
客服電話：4000-766-123
網址：www.fund123.cn
4）上海好買基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
辦公地址：上海市浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 903~906 室
法定代表人：楊文斌
客服電話：400-700-9665
網址：www.ehowbuy.com
5）浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室
辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓
法定代表人：凌順平
電話：0571-88911818
客服電話：4008-773-772
網址：www.5ifund.com
6）北京展恒基金銷售股份有限公司
註冊地址：北京市順義區後沙峪鎮安富街 6 號
辦公地址：北京市朝陽區華嚴北裡2號民建大廈6層
法定代表人：閆振傑
電話：010-62020088
客服電話：4000-888-6661
網址：www.myfund.com
7）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓 2 層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓東方財富大廈2樓
法定代表人：其實
聯繫人：丁珊珊
電話：010-85718402
客服電話：400-181-8188
網址：www.1234567.com.cn
8）深圳眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區深南東路 5047 號深圳發展銀行大廈 25 層 IJ 單元
辦公地址：深圳市羅湖區深南東路 5047 號深圳發展銀行大廈 25 層 IJ 單元
法定代表人：薛峰
聯繫人：童彩平
電話：0755-33227950
客服電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
9）眾升財富（北京）基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓3201內3201單元
辦公地址：北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
法定代表人：李招娣
聯繫人：李豔
客服電話：400-059-8888
網址：www.wy-fund.com
10）北京增財基金銷售有限公司
註冊地址：北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
辦公地址：北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
法定代表人：羅細安
聯繫人：張蕾
電話：010-67000988
客服電話：400-001-8811
網址：www.zcvc.com.cn
11）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
辦公地址：上海市楊浦區秦皇島路32號東碼頭園區C棟
法定代表人：汪靜波
客服電話：400-821-5399
網址： www.noah-fund.com
12）北京恆天明澤基金銷售有限公司
註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
辦公地址：北京市朝陽區東三環中路20號樂成中心A座23層
法定代表人：梁越
聯繫人：張曄
電話：010-56810792
客服電話：4007-868-868-5
網址：www.chtfund.com
13）北京錢景財富投資管理有限公司
註冊地址：北京市海澱區丹稜街6號1幢9層1008-1012
辦公地址：北京市海澱區丹稜街6號1幢9層1008-1012
法定代表人：趙榮春
聯繫人：車茜茜
電話：010-56183769
客服電話：400-678-5095
網址：www.niuji.net
14）中信建投期貨有限公司
註冊地址：重慶渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B
辦公地址：重慶市渝中區中山三路107號皇冠大廈11樓
法定代表人： 彭文德
客服電話：400-8877-780 023-63600049
網址： www.cfc108.com
15）上海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路5475號1033室
地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
郵政編碼：200127
法定代表人：沈繼偉
客服電話：4000676266
網址：www.leadfund.com.cn
16）上海匯付金融服務有限公司
註冊地址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
郵政編碼：200010
法定代表人：馮修敏
聯繫人：陳雲卉
電話：021-33323999
客服電話：400-820-2819
網址：https://tty.chinapnr.com/
17）嘉實財富管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期46層4609-10單元
郵政編碼：200120
法定代表人：趙學軍
聯繫人：餘永鍵
電話：010-85097570
客服電話：400-021-8850
網址：www.harvestwm.cn
18）珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室 -3491
郵政編碼：510308
法定代表人：肖雯
聯繫人：吳煜浩
電話：020-89629099
客服電話： 020-89629066
網址：www.yingmi.cn
19）上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
郵編：200120
法定代表人：郭堅
聯繫人：寧博宇
客服電話：400-821-9031
網址：www.lufunds.com
20）浙江金觀誠財富管理有限公司
註冊地址：杭州市拱墅區登雲路45號（錦昌大廈）1幢10樓1001室
郵政編碼：310015
法定代表人：徐黎雲
聯繫人： 孫成巖
電話：0571-88337717
客服電話：400-068-0058
網址：www.jincheng-fund.com
21）大泰金石投資管理有限公司
註冊地址：南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈一號樓B區4樓A506室
郵政編碼：210000
法定代表人：袁顧明
聯繫人： 朱海濤
電話：15921264785
客服電話：400-928-2266
網址：www.dtfunds.com
22）上海聯泰資產管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
郵政編碼：200335
法定代表人：燕斌
聯繫人： 陳東
電話：021-52822063
客服電話：4000-466-788
網址：www.66zichan.com
23）深圳富濟財富管理有限公司
公司地址：深圳市南山區科苑南路高新南七道惠恆大廈二期418室
郵政編碼：528057
法人代表：齊小賀
聯繫人：劉勇
電話： 0755-83999907
網址： www.jinqianwo.cn
24）上海凱石財富基金銷售有限公司
註冊地址：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
郵政編碼：200002
法定代表人：陳繼武
聯繫人：李曉明
電話：021-63333319
客服電話：4006-433-389
網址：www.lingxianfund.com
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，並及時公告。
2、場內發售機構
本基金的場內發售機構為上海證券交易所內具有具有基金銷售業務資格的會員單位。本基金募集結束前獲得基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位可新增為本基金的場內發售機構。
3、基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，並及時公告。
（二）註冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京西城區太平橋大街 17號
辦公地址：北京西城區太平橋大街 17號
法定代表人：周明
電話：（010）59378835
傳真：（010）59378839
聯繫人：朱立元
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海通力律師事務所
註冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：俞衛鋒
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：呂紅、黎明
聯繫人：黎明
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010 58152145
傳真：010 85188298
經辦註冊會計師：湯駿 王珊珊
四、基金的名稱
本基金名稱：指國金上證50指數分級證券投資基金（基金原名稱為國金通用上證50指數分級證券投資基金，於2015年9月23日變更為國金上證50指數分級證券投資基金）
五、基金的類型
本基金類型：股票型基金。
六、基金的投資目標
本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤上證50指數，力爭獲取與標的指數相似的投資收益，並將基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤誤差偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
七、基金的投資方向
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括上證50指數的成份股、備選成份股、其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核准的上市股票)、債券、債券回購、資產支持證券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單、證券投資基金的，在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特徵的條件下，本基金可參與同業存單、證券投資基金的投資，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。
本基金的投資組合比例為：本基金所持有的股票資產佔基金資產的比例不低於90%；投資於標的指數成份股及其備選成份股的組合比例不低於非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券；投資於權證的比例不超過基金資產淨值的3%。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。
待證券投資基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以根據相關法律法規的規定，在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時本基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行。
八、基金的投資策略
本基金採用指數完全複製方法，按照標的指數成份股及權重構建基金的投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整，以達到跟蹤和複製指數的目的，力爭保持基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤誤差偏離度絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如遇特殊情況（如市場流動性不足、個別成份股被限制投資、法律法規禁止或限制投資等）致使基金無法購得足夠數量的股票時，基金管理人將對投資組合管理進行適當變通和調整，並運用股指期貨等金融衍生工具，以實現對跟蹤誤差的有效控制。
1、投資組合的構建
本基金採用指數完全複製方法構建基金的股票投資組合，即根據個股在標的指數中相應的權重構建基金的指數化股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。
2、組合的調整
1）定期調整
根據標的指數的調整規則和對備選股的預期，對股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
①當標的指數成份股發生包括股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌等事件時，基金將根據指數公司的指數修正公告對投資組合進行相應調整。
②當成份股發生重大變化時（收購合併、分拆、退市等），基金將根據指數公司的臨時調整公告對投資組合進行相應調整。
③根據本基金的申購贖回情況，對基金的股票投資組合進行調整，以實現對標的指數的有效跟蹤。
④因成份股流動性不足、停牌等市場因素影響或法律法規及基金合同限制，基金無法購得相應足夠數量的股票時，基金將搭配使用其他合理方法對相應股票進行合理替代並對投資組合進行相應調整。
⑤在其他影響本基金複製並跟蹤標的指數的情況下，本基金管理人可根據市場情況，在以跟蹤誤差最小化的前提下，對基金的投資組合進行合理調整。
⑥如法律法規對指數型基金投資比例的規定進行調整，本基金將在履行適當程序後，對本基金的投資組合進行調整，無需召開持有人大會。
3、股票的替代
在建倉階段和基金後續運作過程中，如遇到特殊情況（如：市場流動性不足、成份股被限制投資等）導致基金無法購得足夠數量的股票時，基金管理人將根據市場情況以跟蹤誤差最小化為原則，以行業、規模、歷史表現相似度為標準，採用合理的方法進行適當調整和替代。
4、股指期貨投資策略
基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨合約，本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
5、跟蹤誤差的監控與管理
跟蹤誤差的管理將作為本基金主要的風險控制手段之一，基金經理及風險控制部門將每日跟蹤投資組合與標的指數投資回報率之間的偏離度。月末、季末定期對基金投資組合與標的指數收益率間的累積偏離程度進行歸因分析，並對控制跟蹤誤差提出解決方案。
本基金由投資決策委員會負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置方案和基本的投資策略。
本基金由風險控制委員會負責對基金投資運作的風險進行測量和監控。合規風控部將定期對本基金的運作情況進行風險評估，並提交評估報告。
九、基金的業績比較基準
本基金的標的指數為中證指數有限公司發布的上證50指數。
本基金的業績比較基準為：95%×上證50指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率（稅後）
如果今後本基金所跟蹤的標的指數的指數編制單位變更或停止標的指數的編制、發布或授權，或標的指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致上證50指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出，基金管理人認為有必要作相應調整時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，在履行適當程序後變更本基金的標的指數、業績比較基準和基金名稱等。其中，若變更標的指數涉及本基金投資範圍或投資策略等實質性變更，則基金管理人應就變更標的指數召開基金份額持有人大會，報中國證監會備案且在指定媒介公告。若變更標的指數對基金投資範圍和投資策略等無實質性影響（包括但不限於指數編制單位變更、標的指數更名等事項），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金託管人協商一致後，報中國證監會備案並及時公告。標的指數發生變更的，本基金業績比較基準也相應變更。
十、基金的風險收益特徵
本基金為股票型基金，屬於較高預期風險、較高預期收益的基金品種，其預期風險和預期收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。從本基金三類基金份額來看，國金上證50份額具有與標的指數及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵，國金上證50A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特徵；國金上證50B份額具有高預期風險、高預期收益的特徵。
十一、基金的投資組合報告
（一） 報告期末基金資產組合情況
■
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
（1）報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合
■
註：以上行業分類以2016年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。
（2） 報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合
註：本基金本報告期末未持有積極投資部分股票。
（三） 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
（1）報告期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
（2）報告期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細
註：本基金本報告期末未持有積極投資部分股票。
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
註：本基金本報告期末未持有債券投資。
報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
註：本基金本報告期末未持有債券投資。
（五）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
（六）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註：本基金本報告期末未持有貴金屬。
（七）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
註：本基金本報告期末未持有權證。
（八）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
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（2）本基金投資股指期貨的投資政策
報告期，本基金運用股指期貨來控制預期大額申購贖回等情況下的流動性風險，有效減少基金組合資產配置與跟蹤標的之間的差距，確保投資組合對指數跟蹤的效果。
（九）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
註：報告期，本基金未投資國債期貨。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註：本基金本報告期未投資國債期貨。
（3）本期國債期貨投資評價
註：本基金未參與國債期貨投資。
（十）投資組合報告附註
（1）本期基金投資組合前十名證券的發行主體中，海通證券（600837.SH）於2015年1月19日發布公告《海通證券股份有限公司公告》，公司存在為少數融資融券六個月到期並提出逾期負債暫緩平倉申請的客戶，在維持擔保比例處於150%以上的前提下暫緩平倉的行為，存在違規為到期融資融券合約展期問題，受到暫停新開融資融券客戶信用帳戶3個月的行政監管措施；2015年8月26日海通證券發布公告《海通證券關於收到中國證券監督管理委員會立案調查通知書的公告》，公司於2015年8月24日收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》，因公司涉嫌未按規定審查、了解客戶身份等違法違規行為，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查，2015年9月12日發布公告《海通證券關於收到中國證監會行政處罰事先告知書的公告》，公司於2015年9月10日收到中國證券監督管理委員會行政處罰事先告知書，行政處罰如下：對海通證券責令改正，給予警告，沒收違法所得並處罰款，同時對相關工作人員予以警告並處罰款；中信證券（600030.SH）於2015年1月18日發布公告《中信證券股份有限公司公告》，中信證券存在為到期融資融券合約展期的問題（根據相關規定，融資融券合約期限最長為6個月），中信證券被中國證監會採取暫停新開融資融券客戶信用帳戶3個月的行政監管措施。2015年11月26日，中信證券發布公告稱收到中國證券監督管理委員會調查通知書（稽查總隊調查通字153121號），其中提及：因公司涉嫌違反《證券公司監督管理條例》相關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查。
（2）由於海通證券（600837.SH）和中信證券（600030.SH）是上證50指數的成份股，故將其納入本基金的投資組合。
（3）本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
（4）其他資產構成
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（5）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
（6）報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。
（7）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末未持有積極投資股票。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
（一）主要財務指標
單位：人民幣元
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註：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動損益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。
2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
（二）基金淨值表現
1、本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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註：本基金的業績比較基準為：95%×上證50指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率（稅後）
2、自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較：
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十三、費用概覽
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費。
2、基金託管人的託管費。
3、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用。
4、基金合同生效後與基金有關的會計師費、律師費和訴訟費。
5、基金份額持有人大會費用。
6、基金的證券、期貨交易費用。
7、基金的開戶費用、帳戶維護費用。
8、基金上市費用。
9、基金合同生效以後的標的指數使用許可費。
10、基金的銀行匯劃費用。
11、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
十四、對招募說明書更新部分的說明
國金上證50指數分級證券投資基金（以下簡稱「本基金」）招募說明書（更新）依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，對本基金管理人於2016年1月11日刊登的本基金招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：
（一） 更新了「重要提示」中相關內容。
（二）更新了「三、基金管理人」中相關內容。
（三）更新了「四、基金託管人」中相關內容。
（四）更新了「五、相關服務機構」中相關信息。
（五）更新了「十、國金上證50份額的申購與贖回」中相關信息。
（五）更新了「十三、基金的投資」中相關內容。
（六）更新了「十四、基金的業績」中相關內容。
（七）更新了「二十二、其他應披露事項」，披露了自上次招募說明書更新截止日以來涉及本基金的相關公告。
國金基金管理有限公司
二零一六年七月十一日