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原標題:
長城久潤混合 :
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(2020年第2號)
長城久潤靈活配置
混合型證券投資基金
招募說明書
(
2020
年第
2
號
)
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金託管人：中國
農業銀行股份有限公司
二〇
二〇
年
十
二
月
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金根據《長城
久潤
保本混合型證券投資基金基金合
同》的約定，由長城久
潤
保本混合型證券投資基金第一個保本周期屆滿後轉型而來。長城久
潤
保本混合型證券投資基金經
2015
年
3
月
1
日中國證監會證監許可
[201
6
]
380
號文註冊募集，
基金合同於
201
6
年
4
月
26
日生效。
重
要
提
示
（一）基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監
會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
（二）投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金招募說明書
、基金
產品資料概要和基金合同
。
（
三
）基金的過往業績並不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡
職守、誠實信用、謹
慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
（
四
）
本基金本次更新招募說明書系由於基金經理信息發生變更而進行相應更新
，並
更新了基金管理人情況
，上述內容更新截止日為
2020
年
12
月
9
日。
除另有說明外，
本招
募說明書所載其他內容截止日為
2020
年
11月4日，
有關財務數據和淨值表現截止日為
2019
年
9
月
30
日
（財務數據未經審計）
。
目
錄
第一部分 緒言 ............................................................................................................. 3
第二部分 釋義 ............................................................................................................. 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................. 8
第四部分 基金託管人 ............................................................................................... 20
第五部分 相關服務機構 ........................................................................................... 23
第六部分 基金的歷史沿革 ....................................................................................... 25
第七部分 基金的存續 ............................................................................................... 26
第八部分 基金合同的生效 ....................................................................................... 27
第九部分 基金份額的申購與贖回 ........................................................................... 28
第十部分 基金的投資 ............................................................................................... 37
第十一部分 基金的業績 ........................................................................................... 48
第十二部分 基金的財產 ........................................................................................... 49
第十三部分 基金資產的估值 ................................................................................... 50
第十四部分 基金的費用與稅收 ............................................................................... 54
第十五部分 基金的收益分配 ................................................................................... 59
第十六部分 基金的會計與審計 ............................................................................... 61
第十七部分 基金的信息披露 ................................................................................... 62
第十八部分 風險揭示 ............................................................................................... 67
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ....................................... 72
第二十部分 基金合同的內容摘要 ........................................................................... 74
第二十一部分 基金託管協議的內容摘要 ............................................................... 88
第二十二部分 對基金份額持有人的服務 ............................................................... 99
第二十三部分 其他應披露的事項 ......................................................................... 100
第二十四部分 招募說明書的存放及查閱方式 ..................................................... 102
第二十五部分 備查文件 ......................................................................................... 103
第一部分
緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《
公開
募集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）、《證券投資基金運作
管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦
法》」）
、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險規定》」）
等有關法律法規及
《
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金
基金合同》
（以下簡稱「基金合
同」）編寫。
本招募說明書闡述了
長城久潤靈活配置
混合型證券投資基金
的投資目標、策略、風險、
費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招
募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對
其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請
募集的。本基金管
理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，
或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會
備案
。基金合同是約定基
金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了
解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金基金合同。
本基金合同約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實
施之日起一年後開始執行。
第二部分
釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、
基金或本基金：指
長城久潤靈活配置
混合型
證券投資基金
，由
長城久潤保本混合型
證券投資基金轉型而來
2
、
基金管理人：指
長城基金管理有限公司
3
、
基金託管人：指
中國
農業銀行股份有限公司
4
、
基金合同：指
《
長城久潤靈活配置混合型
證券投資基金基金合同》
及對基金合同的
任何有效修訂和補充
5
、
託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之
《
長城久潤靈活配置混合型
證券投資基金託管協議》
及對該託管協議的任何有效修訂和補充
6
、
招募說明書
或本招募說明書
：指《
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金招募說明
書
》及其更新
7
、基金產品資料概要：指《
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要》
及其更新
8
、
法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
9
、
《基金法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會
議通過，自
2004
年
6
月
1
日起實施
，
並經
2012
年
12
月
28
日第十一屆全國人民代表大會
常務委員會第三十次會議修訂
，自
2013
年
6
月
1
日起實施
的《中華人民共和國證券投資基
金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
10
、
《銷售辦法》：指中國證監會
201
3
年
3
月
15
日頒布、同年
6
月
1
日實施的《證券
投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11
、
《信息披露辦法》：
指中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日實施的《
公
開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12
、
《運作辦法》：指中國證監會
20
1
4
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施的《
公開募
集證券投資基金運作管理辦法
》及頒布機關對其不時做出的修訂
13
、《流動性風險規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實施
的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
14
、
中國證監會：指中國證券監督管理委員會
15
、
銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行保險監督管理委員會
16
、
基金合同當事人：指
受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律
主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
17
、
個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
18
、
機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記
並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
19
、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及
相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資
者
20
、
投資人：指個人投資者、
機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國
證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
21
、
基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
22
、
基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，辦理基金份額的申購、
贖回、轉換、非交易過戶、轉託管及定期定額投資等業務
。
23
、
銷售機構：指
長城
基金
管理有限
公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的
其他條件，取得基金
銷售
業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務代理協議，代為辦
理基金銷售業務的機構
24
、
登記業務：指基金登記、存管、
過戶、
清算和結算業務，具體內容包括投資人基
金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、
建立並保管基金份額持有人名冊
和辦理非交易過戶
等
25
、
登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為
長城基金管理有限公司
或
接受
長城基金管理有限公司
委託代為辦理登記業務的機構
26
、
基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基
金份額餘額及其變動情況的帳戶
27
、
基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣基
金的基金份額變動及結餘情況的帳戶
28
、
基金合同生效日：指《
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效日，
《
長城久潤保本混合型證券投資基金基金合同》自同一日失效，為「
長城久潤保本混合型
證券投資基金」保本周期到期操作期間截止日的次日，即「
長城久潤保本混合型證券投資
基金」轉型為「
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金」之日
29
、
基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完
畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
30
、
存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
31
、
工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常
交易日
32
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
33
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
34
、
開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
35
、
開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
36
、
《業務規則》：指
長城基金管理有限公司
開放式基金業務規則，是規範基金管理人
所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守
37
、
申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基
金份額的行為
38
、
贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將基金份
額兌換為現金的行為
39
、
基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他
基金基金份額的行為
40
、
轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份
額銷售機構的操作
41
、
定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期
申購
日、扣
款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款
及基金申購申請的一種投資方式
42
、
巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過上一開放日基金總份額的
10%
43
、
元：指人民幣元
44
、
基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利
息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
45
、
基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券
、銀行存款本息、基金應收申購款及
其他資產的價值總和
46
、
基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
47
、
基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
48
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含
協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資
產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
49
、
基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的
價值，以確定基金資產淨值和基金
份額淨值的過程
50
、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的
方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對
存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害並得到公平對待
51
、
指定媒介：
指中國證監會指定的用以進行信息披露的
全國性
報刊
及指定
網際網路網
站
（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等
媒介
52
、
不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三
部分
基金管理人
一、基金管理人情況
1.
名稱：長城基金管理有限公司
2.
住所：
深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
3.
辦公地址：
深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
4.
法定代表人：
王軍
5.
組織形式：有限責任公司
6.
設立日期：
2001
年
12
月
27
日
7.
電話：
0755
-
23982338
傳真：
0755
-
23982328
8.
聯繫人：
袁柳生
9.
管理基金情況：
目前管理
長城久恆靈活配置混合型證券投資基金、長城久泰滬
深
300
指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、
長城消費增值混合型證券投資基金、長
城安心回報混合型證券投資基金、
長城久富核心成長混合型證券投資基金
(LOF)
、
長城品牌優選混合型證券投資基金、
長城穩健增利債券型證券投資基金、
長城雙動力混合型證券投
資基金、
長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金、
長城中小盤成長混合型證券投
資基金、長城積極增利債券型證券投資基金、
長城優化升級混合型證券投資基金、長城穩
健成長靈活配置混合型證券投資基金、
長城核心優選靈活配置混合型證券投資基金、長城
增強收益定期開放債券型證券投資
基金、
長城醫療保健混合型證券投資基金、長城工資寶
貨幣市場基金、長城穩固收益債券型證券投資基金、
長城新興產業靈活配置混合型證券投
資基金、
長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金、長城改革紅利靈活配置混合型證券
投資基金、
長城久祥靈活配置混合型證券投資基金、
長城行業輪動靈活配置混合型證券投
資基金、長城新優選混合型證券投資基金、
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金、長城
久益靈活配置混合型證券投資基金、
長城久源靈活配置混合型證券投資基金、
長城久鼎靈
活配置混合型證券投資基金、
長城久穩債券型證券投資基金、長城中國智造靈活配置
混合
型證券投資基金、
長城轉型成長靈活配置混合型證券投資基金、長城
創業板指數增強型發
起式證券投資基金、
長城久嘉創新成長靈活配置混合型證券投資基金、長城收益寶貨幣市
場基金、
長城智能產業靈活配置混合型證券投資基金、
長城久鑫靈活配置混合型證券投資
基金、
長城久榮純債定期開放債券型發起式證券投資基金、長城中證
500
指數增強型證券
投資基金、
長城久惠靈活配置混合型證券投資基金、
長城久悅債券型證券投資基金、長城
核心優勢混合型證券投資基金、
長城量化精選股票型證券投資基金、
長城港股通價值精選
多策略混合型證券投資基金、
長城研究精選
混合型證券投資基金、長城短債債券型證券投
資基金、
長城久瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、長城嘉鑫兩年定期開放債
券型證券投資基金、長城嘉裕六個月定期開放債券型證券投資基金、
長城量化小盤股票型
證券投資基金、長城泰利純債債券型證券投資基金、
長城價值優選混合型證券投資基金、
長城恆康穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（
FOF
）、長城創新驅動混合型
證券投資基金、長城泰豐純債債券型證券投資基金、長城中債
1
-
3
年政策性金融債指數證
券投資基金
、
長城健康生活靈活配置混合型證券投資基金、長城成長先鋒混合型證券投
資
基金、長城恆泰養老目標日期
2040
三年持有期混合型發起式基金中基金（
FOF
）、
長城優選增強六個月持有期混合型證券投資基金、
長城中債
3
-
5
年國開行債券指數證券投資基金
、
長城均衡優選混合型證券投資基金
。
10
.
客戶服務電話：
400
-
8868
-
666
11.
註冊資本
：
壹億伍仟萬
元
12.
股權結構：
持股單位
佔總股本比例
長城證券股份有限
公司
47.059%
東方證券股份有限公司
17.647%
中原信託有限公司
17.647%
北方國際信託股份有限公司
17.647%
合計
100%
（二）基金管理人主要人員情況
1
、董事、監事及高管人員介紹
（
1
）董事
王軍先生，董事長，學士。現任長城基金管理有限公司董事長。
1999
年
7
月進入中國
華能集團工作，曾任中國華能集團有限公司財務部副主任。
2018
年
11
月出任長城基金管
理有限公司董事長。
邱春楊先生，博士研究生，現任長城基金管理有限公司董事、總經理。
2001
年
3
月至
2002
年
10
月任職於南方證券資產管理部；
2002
年
11
月至
2020
年
7
月任職於廣發基金管
理有限公司（含廣發基金籌備期），歷任研究發展部產品設計小組組長、機構理財部副總經
理、金融工程
部總經理、產品總監、公司副總經理和督察長職務。
2020
年
7
月擔任長城基
金管理有限公司總經理。
韓飛先生，董事，碩士。現任
長城證券股份有限公司副總裁。
1997
年
6
月加入長城證
券有限責任公司，歷任營業部總經理、創新產品開發部副總經理（主持工作）、營銷管理總
部副總經理、廣州天河北營業部總經理、廣東分公司（籌）負責人等職務；
2015
年
3
月至
2018
年
12
月，任
長城證券廣東分公司總經理；
2018
年
12
月至
2019
年
8
月，任
長城證券經紀業務總部總經理兼廣東分公司總經理；
2019
年
8
月至今，任
長城證券副總裁。
許明波先生，董事，博士。現任
長城證券股份有限公司人力資源部總經理兼黨建工作
部（黨委辦公室）主任。曾任職於安徽省無為縣農機公司。
1998
年加入
長城證券有限責任
公司，歷任計劃財務部財務管理室經理、財務管理中心會計核算部總經理助理、深圳東園
路證券營業部副總經理、財務管理中心主任會計師、審計監察部總經理、國際業務發展（香
港）辦公室總經理。
姬宏俊先生，董事，碩士。現任中原信託有限公司副總裁。曾任河南省計劃委員會老
幹部處副處長、投資處副處長，發展計劃委員會財政金融處副處長，國家開發銀行河南省
分行信貸一處副處長。
朱靜
女士，董事，碩士。現任
東方證券股份有限公司戰略發展總部總經理兼東方金融
控股（香港）有限公司總經理，上海東證期貨有限公司董事，東證國際金融集團有限公司
董事，誠泰融資租賃（上海）有限公司監事會主席。自
1992
年
7
月至
1995
年
5
月任西安
礦山機械廠職員，
1995
年
5
月至
1999
年
2
月任上海財通國際投資管理有限公司證券管理
部經理、副總經理，
1999
年
3
月至
2015
年
2
月曆任
東方證券股份有限公司經紀業務總部
職員、業務規劃董事、運行資深主管、總經理助理，營運管理總部總經理助理、副總經理，
董事會辦公室副主任。
張文棟先生
，董事，碩士。現任
北方國際信託股份有限公司運營總監。曾任職於深圳
新產業投資股份有限公司，
2003
年
10
月起歷任
北方國際信託股份有限公司信託業務二部
總經理、
北方國際信託股份有限公司業務總監、運營總監。
萬建華先生，獨立董事，博士研究生，高級經濟師。現任上海市網際網路金融行業協會
會長，通聯支付網絡服務股份有限公司董事長。曾任中國人民銀行資金管理司宏觀分析處
處長；
招商銀行總行常務副行長；
長城證券董事長；
招商證券董事長；中國銀聯首任董事
長、總裁；上海國際集團總裁；
國泰君安證券董事長等職務。
唐紋女士，獨立董事，學士，
現已退休。曾任電力部科學研究院系統所工程師，中國
國際貿易促進委員會經濟信息部副處長、處長，中國華能集團香港公司副總經理、黨委書
記。
徐英女士，獨立董事，學士，現已退休。曾任北京財貿學院金融系助教、講師，海南
匯通國際信託投資公司副總經理、常務副總經理，
長城證券股份有限公司總經理、董事長、
黨委書記，景順長城基金管理有限公司董事長、中國證券業協會理事，新華資產管理股份
有限公司副董事長。
溫子健先生，獨立董事，碩士，現已退休。曾任內蒙古廣播事業局技術員
,
南京物資學
校教師
,
人民日報記者
,
深圳證券時報社有限公司社長兼總編輯。
（
2
）監事
吳禮信先生，監事會主席，會計師、中國註冊會計師（非執業）。現任
長城證券股份有
限公司董事會秘書。曾任安徽省地礦局三二六地質隊會計主管，深圳中達信會計師事務所
審計一部部長，大鵬證券有限責任公司計財綜合部經理，大鵬證券有限責任公司資金結算
部副總經理，
第一創業證券有限責任公司計劃財務部副總經理。
2003
年
4
月至
2015
年
3
月，歷任
長城證券財務部總經理、財務負責人；
201
5
年
3
月至
2019
年
4
月，任
長城證券董事會秘書兼財務負責人；
2019
年
4
月至今，任
長城證券董事會秘書。
曾廣煒先生，監事，高級會計師。現任
北方國際信託股份有限公司風險總監。曾任職
於中國燕興天津公司、天津開發區總公司、天津濱海新興產業公司，
2003
年
1
月起歷任北
方國際信託股份有限公司信託業務四部副總經理、證券投資部副總經理、財務中心總經理、
風險控制部總經理。
楊斌先生，監事，碩士。現任
東方證券股份有限公司首席風險官兼合規總監、合規法
務管理總部總經理，上海東證期貨有限公司董事，東方金融控股（香港）有限公司董事，
上海
東方證券資產管理有限公司董事，
東方證券承銷保薦有限公司董事。曾任職於中國人
民銀行上海分行非銀行金融機構管理處，自
1998
年
7
月至
2004
年
3
月任上海證管辦稽查
處、稽查局案件審理處副主任科員、主任科員，自
2004
年
3
月至
2015
年
5
月先後於上海
證監局稽查一處、機構二處、機構一處、期貨監管處、法制處等部門任職，歷任主任科員、
副處長、處長。
黃魁粉女士，監事，碩士。現任中原信託有限公司固有業務部總經理。
2002
年
7
月進
入中原信託有限公司。曾在信託投資部、信託綜合部、風險與合規管理部、信託理財服務
中心工作。
趙
永強先生，監事，學士。現任長城基金管理有限公司運行保障部總經理。
2004
年
7
月加入華潤（深圳）有限公司任職財務會計；
2008
年
4
月加入
中國平安保險（集團）股份
有限公司，任職於資金部、財務部；
2010
年
4
月加入長城基金管理有限公司，任職於運行
保障部。
袁柳生先生，監事，碩士。現任長城基金管理有限公司綜合管理部總經理。
2008
年
6
月至
2014
年
2
月任職於長城基金管理有限公司綜合管理部，
2014
年
3
月至
2018
年
4
月任
長城嘉信資產管理有限公司綜合運營部總監；
2018
年
4
月任長城基金管理有限公司綜合管
理部總經理。
崔金寶先生，監事，學士。現任長城基金管理有限公司綜合管理部副總經理。
2002
年
8
月至
2013
年
9
月任職於華能臨沂發電有限公司財務部，
2013
年
9
月至
2019
年
10
月任職
於華能山東發電有限公司財務部。
2019
年
10
月加入長城基金管理有限公司，任綜合管理
部副總經理。
張靜女士，監事，碩士。現任長城基金管理有限公司監察稽核部業務主管。
2005
年
7
月至
2007
年
5
月曾任職於摩根史坦利華鑫基金管理有限公司監察稽核部。
2007
年
5
月進
入長城基金管理有限公司。
（
3
）高級管理人員
王軍先生，董事長，簡歷同上。
邱春楊先生
，董事、總經理，簡歷同上。
楊建華先生，副總經理、投資總監兼權益投資部總經理、投資決策委員會委員、基金
經理，碩士。曾就職於大慶石油管理局、華為技術有限公司、深圳和君創業有限公司、長
城證券股份有限公司。
2001
年
10
月進入長城基金管理有限公司工作，曾任公司總經理助
理、研究部總經理。
瀋陽女士，副總經理兼機構理財部總經理，碩士。曾就職於
廣發證券股份有限公司、
中國證券報、恒生投資管理有限公司、博時基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019
年
1
月加入長城基金管理有限公司。
趙建興先生，副總經理兼電子商務部、信
息技術部總經理，碩士。曾就職於天津通信
廣播公司、光寶電子
(
天津
)
有限公司、北京長天集團、長城基金管理有限公司、寶盈基金
管理有限公司。
2017
年
6
月加入長城基金管理有限公司，歷任總經理助理、信息技術部和
電子商務部總經理。
車君女士，督察長兼監察稽核部總經理，碩士。曾任職於深圳本魯克斯實業股份有限
公司，
1993
年起先後在中國證監會深圳監管局市場處、機構監管處、審理執行處、稽查一
處、機構監管二處、黨辦等部門工作，歷任副主任科員、主任科員、副處長、正處級調研
員等職務。
2011
年
12
月加入長城基金管理有限公司。
2
、
本基金基金經理簡歷
餘歡
先生，
華中科技大學工學學士、北京大學經濟學雙學士、清華大學工學博士。曾
就職於長城基金管理有限公司
(2014
年
7
月至
2016
年
7
月
)
、深圳證券交易所（
2016
年
8
月至
2018
年
8
月）、深圳市東方富海投資管理股份有限公司（
2018
年
8
月至
2018
年
12
月）。
2019
年
1
月回歸長城基金管理有限公司，歷任研究部研究員（消費組組長）、權益類基金
經理助理兼策略研究員。
自
20
20
年
12
月至今任「
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金」
基金經理。
本基金歷任基金經理如下：
史彥剛先生自
2016
年
4
月至
2016
年
12
月擔任基金經理；儲雯玉女士自
2016
年
5
月
至
2019
年
5
月擔任基金經理；馬強先生自
2016
年
5
月至
2019
年
5
月擔任基金經理
；趙鳳
飛先生自
2019
年
5
月至
2020
年
12
月擔任
基金經理
。
3
、
公募基金
投資決策委員會成員
楊建華先生，投資決策委員會主任（代），公司副總經理、投資總監、權益投資部總經
理、基金經理。
張勇先生，投資決策委員會委員，公司總經理助理、固定收益投資總監、固定收益部
總經理、基金經理。
何以廣先生，投資決策委員會委員，公司總經理助理、研究部總經理、基金經理。
馬強先生，投資決策委員會委員，公司多元資產投資部總經理、基金經理。
4
、上述人員之間不存在近親屬關係。
三、基金管理人的職責
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人應履行以下職責：
1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的申
購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管
理和運作基金財產；
5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行證
券投資；
6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
7、依法接受基金託管人的監督；
8、不得侵佔、挪用基金財產；
9、採取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和註銷價格的方法符合《基金合同》
等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息
，確定基金份額申購、贖回的價
格；
10、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
11、編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告
；
12、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
13、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；
14、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
15、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
16、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合
基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
17、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15年
以上；
18、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付
合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
19、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
20、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金
託管人；
21、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
22、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人
追償；
23、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
24、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立並保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、基金管理人承諾
1.基金管理人承諾
基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等法律法規的行為，並承諾建立健全的內部控制制度，採取有效措施，
防止違法行為的發生。
2.
基金管理人的禁止性行為
（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。
五、基金經理承諾
1.
依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
2.
不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；
3.
不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，不洩
漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資
計劃等信息；
4.
不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
六、基金管理人的內部控制制度
健全、完善的內部風險控制制度是規範公司行為，有效防範經營風險，實現公司持續、
穩健發展的主要保證，也是公司經營管理水平的重要標誌。為此，公司建立高效運行、控
制嚴密、科學合理、切實有效的風險控制制度。
1.風險控制的目標
公司風險控制的總體目標是建立一個決策科學、運營規範、管理高效和持續、穩定、
健康發展的基金管理實體。具體目標是：
（1）確保國家法律法規、行業規章和公司各項規章制度的貫徹執行；
（
2
）建立符合現代企業制度要求的法人治理結構，形成科學合理的決策機制、執行機
制和監督機制；
（
3
）不斷提高基金管理的效率和效益，在有效控制風險的前提下，努力實現基金份額
持有人利益最大化；
（
4
）努力將各種風險控制在規定的範圍內，保障公司發展戰略和經營目標的全面實施，
維護公司股東的合法權益；
（
5
）建立有利於查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患、保證業務穩健運行的風險控制制
度。
2.
建立風險控制制度的原則
公司按照合法、合規、穩健的要求，制定明確的經營方針，建立合理的經營機制。在
建立風險控制制度時應嚴格遵循以下原則：
（
1
）全面性原則：風險控制制度應覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，並滲
透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節；
（
2
）審慎性原則：內部風險控制的核心是有效防範各種風險，公司組織體系的構成、
內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為出發點；
（
3
）獨立性原則：公司風險控制的檢查、評價部門應當獨立於風險控制的建立和執行
部門；風險控制委員會、合規
審查委員會、督察長和
監察稽核部、風險管理部
應保持高度
的獨立性和權威性，負責對公司各部門風險控制工作進行評價和檢查；
（
4
）有效性原則：風險控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章，具有高度
的權威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執行風險控制制度不能存在任何例外，公
司任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力；
（
5
）適時性原則：內部風險控制應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環
境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善；
（
6
）防火牆原則：公司基金投資、研究策劃、
市場開發等相關部門，應當在空間上和
制度上適當分離，以達到風險防範的目的。對因業務需要知悉內幕信息的人員，應制定嚴
格的批准程序。
3.
風險控制的主要內容
（
1
）確立加強內部風險控制的指導思想，確定風險控制的目標和原則；
（
2
）建立層次分明、權責明確的風險控制體系；
（
3
）建立公司風險控制程序；
（
4
）對公司內部風險進行全面、系統的評估，制定風險控制計劃；
（
5
）確定公司風險控制的路徑和措施；
（
6
）保障風險控制制度的持續性和有效性，制定可行的風險控制制度的評價和檢查機
制。
4.
風險控制體系
公司根據基金管理的業務特點設置內部機構，並在此基礎上建立層層遞進、嚴密有效
的多級風險防範體系：
（
1
）一級風險防範
一級風險防範是指在公司董事會層面對公司的風險進行的預防和控制。
董事會下設風險控制與審計委員會，負責公司內部控制的監督、審查和公司的審計工
作。對公司內部控制制度的有效性進行評價，對公司經營管理和基金業務運作的合法合規
性進行監督檢查，協助董事會建立並有效維持公司內部控制系統，對公司經營中的風險進
行研究、分析和評估，並提出風險防範措施和建議，保證公司的規範健康發展。風險控制
與審計委員會的基本職能為
：
①協助董事會建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制組織體系和制度體系。
②審查、評價公司基金投資管理制度、市場營銷管理制度、風險管理制度等各項內部
控制制度的合法合規性、合理性和有效性。
③檢查和評價公司管理和資產經營、基金管理和資產經營中對國家有關法律法規、中
國證監會部門規章以及基金合同的遵守和執行情況，並出具評估意見或改正方案。
④定期或不定期聽取公司主要經營管理人員關於風險管理工作的匯報。
⑤檢查和評價公司各項內部控制制度的執行情況並提出改進意見。
⑥評估公司管理和基金管理中存在或潛在的風險，檢
查和評價公司各項業務風險控制
工作的有效性，並提出改進意見。
⑦檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序，與外部審計機構進行交流。
⑧對公司內部控制和風險管理工作進行考核。
⑨董事會安排的其他事項。
公司設督察長。督察長作為風險控制與審計委員會的執行機構，對董事會負責，按照
中國證監會的規定和風險控制與審計委員會的授權進行工作。
（
2
）二級風險防範
二級風險防範是指在公司投資決策委員會和
監察稽核部、風險管理部
層次對公司的風
險進行的預防和控制。
投資決策委員會在總經理的領導下，研究並制定公司基金資產的投資戰略和投資策略，
對基金的總體投資情況提出指導性意見，從而達到分散投資風險，提高基金資產的安全性
的目的。其在風險控制中主要職責為：
①研究並確立公司的基金投資理念和投資方向；
②決定基金資產在現金、債券和股票中的分配比例；
③審核基金經理提出的投資組合方案，對其運作過程中的風險進行評估和控制；
④批准基金經理擬訂的投資原則，對基金經理做出投資授權；
⑤對超出投資決策委員會執行委員及基金經理權限的投資項目作出決定。
監察稽核部、風險管理部
在總經理的領
導下，獨立於公司各業務部門和各分支機構，
對各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。其在風險控制中主要
職責是：
①根據各項風險的產生環節，和相關的業務部門一起，共同制定對風險的事前防範和
事後審查方案；
②就各部門內部風險控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告及建議職能；
③調查公司內部的違規案件，協助監管機構處理相關事宜；
④對基金運作和公司內部管理進行日常監督與稽核，並向總經理匯報。
（
3
）三級風險防範
三級風險防範是公司各部門對自身業務工作中的風險進行的自我檢查和控制。
公司各部門根據經營計劃、業務規則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風
險控制措施，達到：
①一線崗位雙人雙職雙責，互相監督；直接與交易、資金、電腦系統、重要空白支票、
業務用章接觸的崗位，實行雙人負責；屬於單人、單崗處理的業務，強化後續的監督機制；
②相關部門、相關崗位之間相互監督制衡。關鍵部門和相關崗位之間建立重要業務
憑據順暢傳遞的渠道，各部門和崗位分別在自己的授權範圍內承擔各自的職責，將風險控
制在最小範圍內。
5.
基金管理人關於內部合規控制聲明書
（
1
）本公司承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；
（
2
）本公司承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部風險控制制度。
第四
部分
基金託管人
一、基金託管人情況
1
、基本情況
名稱：中國
農業銀行股份有限公司（簡稱中國
農業銀行）
住所：北京市東城區建國門內大街
69
號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
28
號凱晨世貿中心東座
法定代表人：周慕冰
成立日期：
2009
年
1
月
15
日
批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復
[2009]13
號
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字
[1998]23
號
註冊資本：
34,998,303.4
萬元人民幣
存續期間：持續經營
聯繫電話：
010
-
66060069
傳真：
010
-
68121816
聯繫人：賀倩
中國
農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分
,
總行設在北京。經國務
院批准，中國
農業銀行整體改制為中國
農業銀行股份有限公司並於
2009
年
1
月
15
日依法
成立。中國
農業銀行股份有限公司承繼原中國
農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點
和員工。中國
農業銀行網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射範圍最廣，服務
領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外，中國農業銀
行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽，每
年位居《財富》世界
500
強企業之列。作為
一家城鄉並舉、聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國
農業銀行一貫秉承以客戶
為中心的經營理念，堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差
異化競爭策略，著力打造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子
化網絡和多元化的金融產品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、
共同成長。
中國
農業銀行是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業
績突出，
2004
年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。
2007
年中國
農業銀行通過了美國
SAS70
內部控制審計，並獲得無保留意見的
SAS70
審計報告。自
2010
年起中國
農業銀行連續通過託管業務國際內控標準（
ISAE3402
）認證，表明了獨立公正第三方對中
國
農業銀行託管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國農業
銀行著力加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，在
2010
年首屆「『金牌理財』
TOP10
頒獎
盛典」中成績突出，獲「最佳託管銀行」獎。
2010
年再次榮獲《財務長》雜誌頒發的
「最佳資產託管獎」。
2012
年榮獲第十屆中國財經風雲榜「最佳資產託管銀行」稱
號；
2013
年至
2017
年連續榮獲上海清算所授予的「託管銀行優秀獎」和中央國債登記結算有限責任
公司授予的「優秀託管機構獎」稱號；
2015
年、
2016
年榮獲
中國銀行業協會授予的「養老
金業務最佳發展獎」稱號；
2018
年榮獲中國基金報授予的公募基金
20
年「最佳基金託管
銀行」獎；
2019
年榮獲證券時報授予的「
2019
年度資產託管銀行天璣獎」稱號。
中國
農業銀行證券投資基金託管部於
1998
年
5
月經中國證監會和中國人民銀行批准
成立，目前內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、
風險合規部、產品
研發與信息技術部、營運一部、營運二部、市場營銷部、內控監管部、
帳戶管理部，擁有先進的安全防範設施和基金託管業務系統。
2
、主要人員情況
中國
農業銀行託管業務部現有員工近
310
名，其中具有高級職稱的專家
60
名，服務
團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有
20
年以上金融從業經驗
和高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。
3
、基金託管業務經營情況
截止到
2019
年
9
月
30
日，中國
農業銀行託管的封閉式證券投資基金和開放式證券投
資基金共
486
只。
二、基金託管人的內部風險控制制度說明
1
、內部控制目
標
嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定
,
守法經營、
規範運作、嚴格監察
,
確保業務的穩健運行
,
保證基金財產的安全完整
,
確保有關信息的真實、
準確、完整、及時
,
保護基金份額持有人的合法權益。
2
、內部控制組織結構
風險管理委員會總體負責中國
農業銀行的風險管理與內部控制工作
,
對託管業務風險
管理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理處
,
配備了專職內控
監督人員負責託管業務的內控監督工作
,
獨立行使監督稽核職權。
3
、內部控制制度及措施
具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作
流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行
嚴格的覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使
用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理
,
實施音像監
控；業務信息由專職信息披露人負責
,
防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發
生，技術系統完整、獨立。
三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運
作辦法》、基金合同、託管協議規定的投資
比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作，並通
過基金資金帳戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行為。
當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的處理：
1
、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；
2
、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式對基金
管理人進行提示；
3
、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為，書面提
示有關基金管理人並報中
國證監會。
第五
部分
相關服務機構
一、基金份額發售機構
1
.
直銷機構
（
1
）長城基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
辦公地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
40
層
法定代表人：王軍
電話：
0755
-
23982244
傳真：
0755
-
23982259
聯繫人：黃念英
客戶服務電話：
400
-
8868
-
666
網址：
www.ccfund.com.cn
（
2
）長城基金管理有限公司網上直銷系統
網上直銷系統包括基金管理人網上交易平臺（
https://etrade.ccfund.com.cn/etr
ading/
）、長城基金管家（手機
APP
）和基金管理人指定的電子交易平臺。個人投資者可
以登錄基金管理人網上交易平臺、長城基金管家（手機
APP
）和基金管理人指定的電子
交易平臺，在與基金管理人達成網上交易相關協議、接受基金管理人相關服務條款、了
解基金網上交易業務規則後，通過基金管理人網上直銷系統辦理開戶、申購、贖回等業
務。
2
.
代銷機構
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，並
及時
在網站上公示
。
本基金銷售機構及聯繫方式請查閱本基金管理人網站上的公示信息。
二、基金註冊登記機構
名稱：長城基金管理有限公司
註冊地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
辦公地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
40
-
41
層
法定代表人：王軍
電話：
0755
-
23982338
傳真：
0755
-
23982328
聯繫人：張真珍
客戶服務電話：
400
-
8868
-
666
三、律師事務所與經辦律師
律師事務所名稱：
上海市通力
律師事務所
註冊地址：
上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
負責人：
俞衛鋒
電話：
（
021
）
31358666
傳真：
（
021
）
31358600
聯繫人：
陳穎華
四、
會計師事務所和經辦註冊會計師
會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
住所（辦公地址）：北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17
層
01
-
12
室
執行事務合伙人：
Tony Mao
毛鞍寧
電話：
0755
-
25028023
傳真：
0755
-
25026023
聯繫人：昌華
第六部分 基金的歷史沿革
本基金由
長城久潤保本混合型證券投資基金轉型而來。
長城久潤保本混合型證券投資基金
為契約型開放式證券投資基金，
經
2016
年
3
月
1
日中國證券監督管理委員會證監
許可
[2016]380
號文註冊募集
，基金管理人為長城基金管
理有限公司，基金託管人為中國
農業銀行股份有限公司。
長城久潤保本混合型證券投資基金於
2016
年
3
月
28
日至
2016
年
4
月
22
日
進行募集，
並於
201
6
年
4
月
26
日
正式成立
，其
保本周期
為三年，
第一個
保本周期
自
2016
年
4
月
26
日起至
2019
年
4
月
26
日
止
。
在
2019
年
4
月
26
日保本周期到期後，由於不符合避險策略
基金存續條件，
長城久潤保本混合型證券投資基金按照《
長城久潤保本混合型證券投資基
金基金合同》的約定轉型為非避險策略的混合型基金，名稱相應變更為「
長城久潤靈活配
置混合型證券投資基金」。
長城久潤保本混合型證券投資基金的保本周期到期操作期間為保本周期到期日及之後
3
個工作日（含第
3
個工作日），即自
2019
年
4
月
26
日（含）起至
2019
年
5
月
6
日（含）
止。自
2019
年
5
月
7
日
起，
長城久潤保本混合型證券投資基金正式轉型為
長城久潤靈活
配
置混合型證券投資基金，轉型後的《
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金基金合同》自
該日起
生效。
第七部分 基金的存續
《基金合同》生效後，
連續
20
個工作日出現
基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金
資產淨值低於
5000
萬
元的，基金管理人應當
在定期報告中予以披露
；連續
60
個工作日出
現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會
報告
並
提出
解決方案
，
並召開基金份額持有
人大會進行表決
。
法律法規另有規定時，從其規定。
第八部分 基金合同的生效
（一）基金的轉型
本基金根據《
長城久潤保本混合型證券投資基金基金合同》的約定，由
長城久潤保本
混合型證券投資基金第一個保本周期屆滿後轉型而來。
（二）基金合同的生效
本基金的基金合同已於
2019
年
5
月
7
日正式生效。
（三）基金的類型
混合型證券投資基金
（四）基金的運作方式
契約型開放式
（五）基金存續期限
不定期
第九部分 基金份額的申購與贖回
一、
申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說
明書
或者基金管理人網站披露並不時更新的銷售機構名錄中
列明。基金管理人可根據情況
變更或增減銷售機構。基金投資者應當
在
銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售
機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、
申購和贖回的開放日及時間
1
、
開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或
基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時
間進行相應的調整，但應在實施日前依照
《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2
、
申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理申購，具體業務辦理時間在
申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理贖回，具體業務辦理時間在
贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者
贖回或
者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構
確認接受
的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
三、
申購與贖回的原則
1
、
「
未知價
」
原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準
進行計算；
2
、
「
金額申購、份額贖回
」
原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、
當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、
贖回遵循
「先進先出」的原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回，
優先贖回投資者所持有的距離贖回時點最遠的認購、申購份額；
5
、
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在
新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
四、
申購與贖回的程序
1
、
申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖
回的申請。
2
、
申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付
申購
款項，申購
成立；
基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效
。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。
投資人贖回申請成功後，基金管理人將在
T
＋
7
日
(
包括該日
)
內支付贖回款項。在發生巨額
贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
3
、
申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理
有效
申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金登記機構在
T+
1
日內對該交易的有效性進行確認。
T
日提
交的有效申請，投資人
可
在
T+
2
日後
(
包括該日
)
到銷售網點櫃檯或以銷售機
構規定的其他
方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
五、
申購和贖回的數額限制
1
、本基金管理人規定，本基金單筆最低申購金額為
10
元，投資人通過銷售機構申購
本基金時，當銷售機構設定的最低申購金額高於該申購金額限制時，除需滿足基金管理人
規定的最低申購金額限制外，還應遵循銷售機構的業務規定；
2
、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制
,
但法律法規和監管機構
另有規定的除外
；
3
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體規定請參見相關公告
；
4
、本基金單筆贖回份額不得低於
10
份，投資人全額贖回時不受該限制；
5
、本基金不對投資人每個基金交易帳戶的最低基金份額餘額進行限制；
6
、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量
限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介
上公告。
六、
申購和贖回的費用
1
、本基金的申購費用
本基金在申購時收取申購費用，投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申
請單獨計算。
本基金對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費
率。具體如下：
（1）申購費率
申購金額（含申購費）
申購費率
100
萬元以下
1.
5
%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
1.0
%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.5
%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。
（
2
）特定申購費率
申購金額
(
含申購費
)
申購費率
100
萬元以下
0.30
%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
0.20
%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.10
%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶，包
括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金
等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計
劃以及集合計劃；企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。
如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的
前提下可將其納入養老金客戶範圍。
本基金
申
購費由
申
購
者
承擔，不列入基金財產
。申購費用用於本基金的市場推廣、銷
售、註冊登記等各項費
用。
2
、本基金的贖回費用
本基金的贖回費率按持有時間的增加而遞減，費率如下：
持有期
（天）
贖回費率
1
－
6
1
.
5
%
7
－
29
0.75
%
30
－
184
0.5
%
185
－
365
0.25%
366
及以上
0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，
在基金份額持有人贖回基金份額時
收取。對持續持有期少於
30
天的基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有
期長於
30
天
(
含
)
但少於
92
天的基金份額所收取的贖回費的
75%
計入基金財產，其餘
用於
支付註冊登記費和其他必要的手續費
；對持續持有期長於
92
天
(
含
)
但少於
185
天的基金份
額所收取的贖回費的
50%
計入基金財產，其餘
用於支付註冊登記費和其他必要的手續費
；
對持續持有期長於
185
天
(
含
)
的
基金
份額所收取的贖回費的
25%
計入基金財產，其餘
用於
支付註冊登記費和其他必要的手續費
。
3
、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲應
於新的費率或收費方式實施日前
依照《信息披露辦法》的有關規定
在指定媒介公告。
4
、基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況
制定基金促銷計劃，針對特定
地
域範圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方
式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活
動。
在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投
資者適當調整基金申購費率、調低贖回費率。
5
、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序後，採用擺動定價
機制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部
門、自律規則的規定。
七、
申購份額與贖回金額的計算
1.基金申購份額的計算
本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。其中，
淨申購金額＝申購金額/（1＋申購費率），對於500萬元（含）以上的申購，淨申購
金額＝申購金額－固定申購費金額
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份數＝淨申購金額/T日基金份額淨值
例：投資者（非
養老金客戶）
申購本基金100,000
元，T日基金份額淨值為1.1500元，
其獲得的基金份額計算如下：
淨申購金額＝100,000
/（1＋1.5%）＝98,522.17元
申購費用＝100,000
－98,522.17＝1,477.83元
申購份額＝98,522.17/1.1500＝85,671.45份
即投資者繳納（非養老金客戶）申購款100,000
元，獲得85,671.45份本基金的基金
份額。
2.基金贖回金額的計算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份數×T日基金份額淨值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
例：假定T日本基金的基金份額淨值為1.3250元，投資者贖回其持有的100,000份基
金份額，持有期100天，則：
贖回總額＝100,000×1.3250＝132,500.00元
贖回費用＝132,500.00×0.5%＝662.50元
贖回金額＝132,500.00－662.50＝131,837.50即投資者贖回其持有的100,000份本基
金的基金份額，獲得贖回金額131,837.50元。
3.基金份額淨值計算公式
T日基金份額淨值＝T日收市後的該基金資產淨值／T日基金份額的餘額數量
本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產生
的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公
告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
4.申購份額餘額的處理方式：申購的有效份額為淨申購金額除以當日的基金份額淨值，
有效份額單位為份。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的
收益或損失由基金財產承擔。
5.贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額淨
值並扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數
點後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
八、
拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的申
購申請。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人
應當暫停接受基金申購申請。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或對存量基金
份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。
5、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時，基金管理人有權對該等申購申請進
行部分確認或拒絕接受該等申購申請。
6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，或基金管理人認定的其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1
、
2
、
3
、
6
、
7
項暫停申購情形時，基金管理人應當根據有關規定在指定
媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分
拒絕的，被拒絕的申購款
項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
九
、
暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的
活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商
確認後，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
4、接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金
管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量
的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付，並以後續開放日的基金份額淨值為依
據計算贖回金額。若出現上述第5項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持
有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除
時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。
十
、
巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉
出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過
前一開放日的基金總份額的 10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回
或部分延期贖回。
(1)全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
(2)部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在
當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額 10%的前提下，可對其餘贖回申請延期辦
理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日
受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消
贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取
消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申
請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自
動延期贖回處理。
（3）若本基金髮生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總
份額的20%，基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出20%的贖回申請實施延期辦
理，而對該單個基金份額持有人20%以內（含20%）的贖回申請與其他基金份額持有人的贖
回申請，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份額佔比情況決定全額
贖回或部分延期贖回。所有延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並
以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。具體
見相關公告。
（4）暫停贖回：連續2日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可
暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過 20
個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書
規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，並在兩日內
在
指定媒介上刊登公告。
十一
、
暫停申購或贖回的公告和
重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當日應立即向中國證監會備案，並在
規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。
2、如發生暫停的時間為 1日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登基金
重新開放申購或贖回公告，並公布最近 1個開放日的基金份額淨值。
3、若暫停時間超過1日，基金管理人自行確定公告增加次數，並根據信息披露管理辦
法在指定媒介刊登公告。
十二
、
基金的轉換
基金轉換是指基金份額持有人可按規定申請將所持有的本基金份額轉換為本基金管理
人管理並在同一註冊登記人登記的其它開放式基金份額。
基金管理人已開通本基金與
長城久恆靈活配置混合型證券投資基金、長城久泰滬深
300指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、
長城消費增值混合型證券投資基金、
長城安心回報混合型證券投資基金、
長城品牌優選混合型證券投資基金、
長城穩健增利債
券型證券投資基金、
長城雙動力混合型證券投資基金、
長城景氣行業龍頭靈活配置混合型
證券投資基金、
長城中小盤成長混合型證券投資基金、長城積極增利債券型證券投資基金、
長城優化升級混合型證券投資基金、
長城穩健成長靈活配置混合型證券投資基金、長城核
心優選靈活配置混合型證券投資基金、
長城醫療保健混合型證券投資基金、長城工資寶貨
幣市場基金、
長城久鑫靈活配置混合型證券投資基金、長城穩固收益債券型證券投資基金、
長城新興產業靈活配置混合型證券投資基金、
長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金、
長城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金、
長城久惠靈活配置混合型證券投資基金、長
城久祥靈活配置混合型證券投資基金、
長城行業輪動靈活配置混合型證券投資基金、長城
新優選混合型證券投資基金、長城久益靈活配置混合型證券投資基金、
長城久源靈活配置
混合型證券投資基金、
長城久鼎靈活配置混合型證券投資基金、
長城久穩債券型證券投資
基金、長城久信債券型證券投資基金、長城中國智造靈活配置混合型證券投資基金、長城
轉型成長靈活配置混合型證券投資基金、長城
創業板指數增強型發起式證券投資基金、長
城久嘉創新成長靈活配置混合型證券投資基金、長城收益寶貨幣市場基金、
長城智能產業靈活配置混合型證券投資基金、長城
中證500指數增強型證券投資基金、
長城久悅債券型
證券投資基金、
長城量化精選股票型證券投資基金、長城短債債券型證券投資基金之間的
基金轉換業務。
十三
、
基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的
非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，
接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基
金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執
行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然
人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於
符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收
費。
十四
、
基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構
可以按照規定的標準收取轉託管費。
十五
、
定期定額投資
計劃
「定期定額投資」是指投資者可通過本基金的銷售機構提交申請，約定每月扣款時間、
扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構於每月約定扣款日在投資者指定資金帳戶內自動
完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
本基金管理人已通過本招募說明書第五部分「相關服務機構」中的「一、基金份額發
售機構」中列明的銷售機構及本基金管理人網站上公示的銷售機構為投資者提供本基金的
定期定額投資服務，具體業務開通情況及辦理程序請查閱相關公告並遵循各銷售機構的規
定。
十六
、
基金的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及 登記機
構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
第
十
部分
基金的投資
一、投資目標
本基金通過把握經濟周期及行業輪動，挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市
公司，在控制風險的前提下，力求實現基金資產長期穩定的增值。
二、投資理念
本基金堅持價值投資理念，結合
投資時鐘理論，通過深入的調查研究，尋找具有行業
優勢及核心競爭力的公司，把握行業的輪動機會，追求基金資產的長期穩定增值。
三、投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包
括中小板、創業板
、存託憑證
及其他經中國證監會核准
或註冊
上市的股票）、債券（含國家
債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券
、
公司債券、中期票據、短期融資
券、可轉換債券、分離交易
可轉債純債
等）
、
資產
支
持證券、債券回購
、貨幣市場工具以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金股票等權益類投資佔基金資產的比例範圍為
0
-
95%
，債券等固定收益類投資佔
基金資產的比例範圍為
0
-
95%
；現金或者到期日在
1
年以內的政府債券不低於基金資產淨
值的
5%
，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，
可以將其納入投資範
圍。
四、投資策略
1
、大類資產配置策略
在大類資產配置中，本基金將採用「自上而下」的策略，通過對宏觀經濟運行周期、
財政及貨幣政策、利率走勢、資金供需情況、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重
要因素進行研究和預測，分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收
益，適時動態地調整基金資產在股票、債券、現金大類資產的投資比例，以規避市場系統
性風險及提高基金收益的目的。
2
、行業配置策略
本基金在行業配置上，採用「
投資時鐘理論」，對於經濟周期景氣進行預判，並按照行
業輪動的規律進行行業配置。通過對於經濟增速、通貨膨脹率、以及其他宏觀經濟指標的
分析，可以將經濟周期大致劃分入復甦、增長、蕭條、衰退四個階段。對應不同的階段，
不同的階段，配置不同的大類資產及不同的行業，將取得不同的收益，並能夠呈現出一定
的規律性。
在衰退階段，大多數行業的產能過剩將通貨膨脹率衝擊至很低位置，需求不足導致經
濟增速較低，企業盈利能力下降。中央銀行將通過降低利率的方式來刺激經濟，在這一階
段，債券將是最佳的投資類別，股票市場上
，防禦性的成長性行業，如消費品行業，相對
較好；
在復甦階段，隨著衰退期的政策刺激，低利率逐漸刺激需求，企業利潤企穩反彈，通
貨膨脹率低位溫和反彈，經濟一片欣欣向榮。此時，周期性成長行業為最佳投資類別。
隨著需求的繼續反彈，經濟增速強勁，通貨膨脹率將攀上高位，利率被動抬升，周期
輪動進入增長期，強周期性行業如建築、石油石化、房地產等行業表現較好。
為了抑制經濟過熱走勢，利率將成為主要調控手段，企業盈利見頂，高通脹與低增長
將逐步到來，此時，全行業承擔著高利率帶來的負擔，現金是最佳投資標的，股票市場中，
相對必需的消費
品以及價值型行業，相對較好。
3
、個股投資策略
在個股選擇上，基金管理人將優選具備核心競爭力並估值合理的優勢個股。主要評價
維度包括：
（
1
）公司主營業務具備核心競爭力，核心優勢突出。公司在細分行業中處於龍頭位置，
具備核心競爭力，比如壟斷的
資源優勢、獨特的商業模式、穩定的銷售網絡、卓越的品牌
影響力等；
（
2
）公司處於快速成長期，收入、利潤連續快速增長；同時從盈利模式、公司治理、
人員穩定性、創新能力等多角度來分析其成長性的持續能力；
（
3
）個股的估值優勢。針對處於不同成長階段、不同行業的公司，運用不同的估值方
法
進行評估，挖掘具備安全邊際的個股。
對於存託憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合
的方式，精選出具有比較優勢的存託憑證。
4
、債券投資策略
當股票市場投資風險和不確定性增大時，本基金將擇機把部分資產轉換為債券資產，
降低基金組合資產風險水平。本投資組合對於債券的投資以久期管理策略為基礎，在此基
礎上結合收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略對債券資產進行動態調整，並
擇機把握市場低效或失效情況下的交易機會。
（
1
）久期管理策略
本基金建立了債券分析框架和量化模型，通過預測利率變化趨勢，確定投資組合的目
標平均久期，實現久期管理。
本基金將債券市場視為金融市場整體的一個有機部分，通過「自上而下」對宏觀經濟
形勢、財政與貨幣政策，以及債券市場資金供求等因素的分析，主動判斷利率和收益率曲
線可能移動的方向和方式，並據此確定資產組合的平均久期。當預測利率和收益率水平上
升時，建立較短平均久期組合或縮短現有債券資產組合的平均久期；當預測利率和收益率
水平下降時，建立較長平均久期組合或增加現有債券資產組合的平均久期。
債券資產投資建立的分析框架包括宏觀
經濟指標和貨幣金融指標，分析金融市場中各
種關聯因素的變化，從而判斷債券市場趨勢。宏觀經濟指標有
GDP
、
CPI
、
PPI
、固定資產
投資、進出口貿易；貨幣金融指標包括貨幣供應量
M1/M2
、新增貸款、新增存款、超額準
備金率。宏觀經濟指標和貨幣金融指標將用以分析央行的貨幣政策，以判斷市場利率變動
方向；另一方面，央行貨幣政策對金融機構的資金流也將帶來明顯的影響，從而引起債券
需求變動。本基金在對市場利率變動和債券需求變動進行充分分析的基礎上，選擇建立和
調整最優久期債券資產組合。
（
2
）收益率曲線策略
本基金將在確定資產組
合平均久期的基礎上，根據利率期限結構的特點，以及收益率
曲線斜率和曲度的預期變化，遵循風險調整後收益率最大化配比原則，建立最優化的債券
投資組合，例如子彈組合、啞鈴組合或階梯組合等。
（
3
）個券選擇策略
本基金將通過對個券基本面和估值的研究，選擇經信用風險或預期信用風險調整後收
益率較高的個券，收益率相同情況下流動性較高的個券以及具有稅收優勢的個券。
在個券基本面分析方面，本基金重點關注：信用評級良好的個券，預期信用評級上升
的個券和具有某些特殊優勢條款的個券。在個券估值方面，本投資組合將重點關注估值合
理的個券，信
用利差充分反映債券發行主體的風險溢價要求的個券，經風險調整後的收益
率與市場收益率曲線比較具有相對優勢的個券。
（
4
）跨市場套利
跨市場套利是指基金管理人從債券各子市場所具有的不同運行規律、不同參與主體和
不同風險收益特徵的差異中發掘套利機會，從而進一步增強債券組合的投資回報。
我國債券市場目前由交易所市場和銀行間市場構成。由於其中投資群體、交易方式等
市場要素不同，使得兩個市場在資金面、利率期限結構、流動性等方面都存在著一定的差
別。本基金將在確定套利機會可行性的基礎上，尋找合適的介入時機，進行一定的跨市場
套利。
（
5
）把握市場低效或失效狀況下的交易機會
在市場低效或失效狀況下，本基金將根據市場實際情況，積極運用各類套利以及優化
策略對資產投資組合進行管理與調整，捕捉交易機會，以獲取超額收益。
1
）新券發行溢價策略
在特殊市場環境下新券發行利率可能遠高於市場合理收益率，在發行時認購新券可能
獲得超額收益。
2
）信用利差策略
不同信用等級的債券存在合理的信用利差，由於短期市場因素信用利差可能暫時偏離
均衡範圍，從而出現短期交易機會。通過把握這樣的交易機會可能獲得超額收益。
5
、可轉換債券投資策略
當正股價格處於特定區間內時
，可轉換債券將表現出股性、債性或者股債混合的特性。
本基金將對可轉換債券對應的正股進行分析，從行業背景、公司基本面、市場情緒、期權
價值等因素綜合考慮可轉換債券的投資機會，在價值權衡和風險評估的基礎上審慎進行可
轉換債券的投資，創造超額收益。
6
、債券回購槓桿策略
本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎上結合個券分析和組合風險管理
結果，積極參與債券回購交易，放大固定收益類資產投資比例，追求債券資產的超額收益。
7
、
資產支持證券投資策略
本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提
前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和提前償付風險，
並根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過
程，輔助採用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評估其內在價值。
8
、現金管理
本基金將利用銀行存款、回購和短期政府債券等短期金融工具進行有效的現金流管理，
在滿足贖回要求的前提下，有效地在現金、回購及到期日在一年以內的政府債券等短期金
融工具之間進行靈活配置。
如法律法規或監管機構今後允
許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，
可以將其納入投資範圍。
五、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：滬深
300
指數收益率
×
55%
＋中債總財富指數收益率×
45%
。
滬深
300
指數選取了
A
股市場上規模最大、流動性最好的
300
只股票作為其成份股，
較好地反映了
A
股市場的總體趨勢，是目前市場上較有影響力的股票投資業績比較基準。
中債總財富
指數的編制採用了銀行間債券市場結算數據、交易所債券的成交數據、債券櫃
臺的雙邊報價、銀行間債券市場的雙邊報價以及市場成員收益率的估值數據，並參考了中
國債券市場中部分核心成員的收益率估值數據，以更好地反映債券價格信息。中債總財富
指數是目前市場上較有影響力的債券投資業績比較基準。
本基金是混合型證券投資基金，股票投資範圍為
0
-
95%
，債券等資產投資範圍為
0
-
95%
。
本基金對滬深
300
指數和中債總財富指數分別賦予
55%
和
45%
的權重符合本基金的投資特性。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準
推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績比較基準時，本基金管理人可以根據
本基金的投資範圍和投資策略，依據維護投資者合法權益的原則，經與基金託管人協商一
致並按照監管部門要求履行適當程序
後變更業績比較基準並及時公告。本基金由於上述原
因變更業績比較基準，不需召開基金持有人大會通過。
六、風險收益特徵
本基金是混合型證券投資基金，其長期平均風險和預期收益率高於債券型基金、貨幣
市場基金，低於股票型基金。
七、投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）
本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的
0
-
95%
，
債券等固定收益類投資佔
基金資產的比例範圍為
0
-
95%
；
（
2
）
本基金現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低於基金資產淨
值的
5%
，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
；
（
3
）本基金持有一家公司
發行
的
證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的
10%
；
（
5
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10%
；
（
6
）本基金持有
的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20%
；
（
7
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10%
；
（
8
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10%
；
（
9
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
1
0
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超
過本基金的總資產，本
基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
1
1
）
本基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
1
2
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開
放基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公
司可流通股票的
30%
；
（
1
3
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
14
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
（
1
5
）本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規定，與基
金託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據
比例進行投資；
（
16
）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交
易的股票合併計算；
（
1
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（
2
）、（
9
）、（
1
3
）、（
1
4
）項外，
因證券市場波動、上市公司合併、基金規模
變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人
應當在
10
個交易日內進行調整
，但中國證監會規定的特殊情形除外
。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。
在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。
基
金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人
在
履行適當程序後，
則本基金投資不再受相關限制。
2
、
禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違反規定向他人貸款或者提供擔保
；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）向基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）
法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其
他重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，
應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝
突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先
得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董
事會
審議，並
經過
三分之二
以上的獨立董事通過
。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易
事項進行審查。
八、
基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1
、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理。
2
、有利於基金資產的安全與增值。
3
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的
利益。
4
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有
人的利益。
九
、投資決策依據及程序
1
、決策依據
（
1
）國家有關法律法規以及《基金合同》等的有關規定。
（
2
）《長城基金管理有限公司投資管理制度》的有關規定。
（
3
）《長城基金管理有限公司固定收益投資管理辦法》的有關規定。
2
、投資決策程序
（
1
）研究部定期對宏觀經濟、市場、行業、投資品種和投資策略等提出分析報告，為
投資決策委員會和基金經理提供投資決策依據；對於可能對證券市場造成重大影響的突發
事件，及時提出評估意見及決策建議；
（
2
）研究部負責建立和維護公司各級股票庫，並提供重點股票的投資價值分析報告；
在公司各級股票庫的基礎上，基金經理負責建立符合基金合同
規定和投資需求的股票投資
備選庫；
（
3
）固定收益部負責建立和維護公司固定收益投資對象庫，提供各券種的基本面情況
及投資要點分析；
（
4
）在對經濟形勢和市場運作態勢進行討論分析後，基金經理擬定下一階段股票、債
券及短期金融工具的投資比例，做出資產配置提案和重點證券投資方案，報投資決策委員
會討論；
（
5
）投資決策委員會在基金經理上報的資產配置提案的基礎上，討論並確定下一階段
的資產配置和重點證券投資決定，會議決定以書面形式下達給基金經理；
（
6
）根據投資決策委員會確定的資產配置決議和重點證券投資決定，基金經理負責在
股票投資備選庫和固定收益投資對象庫中選擇擬投資的個券制定投資組合方案；
（
7
）在基金經理權限內的投資，由基金經理自主實施；超過基金經理權限的，須經投
資決策委員會執行委員或投資決策委員會批准後方可實施；
（
8
）金融工程小組負責開發基金投資組合的分析評價體系及其他輔助分析統計工具，
對本基金投資組合進行定期跟蹤分析，為基金經理和投資決策委員會提供決策支持。
十、投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金託管人中國
農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2019年12月13
日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至
2019
年
9
月
3
0
日
，本報告中所列財務數據未經審計。
1
、
報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
佔基金總資產的比例（
%
）
1
權益投資
84,472,397.03
78.90
其中：股票
84,472,397.03
78.90
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
22,396,111.32
20.92
8
其他資產
190,850.08
0.18
9
合計
107,059,358.43
100.00
2
、
報告期末按行業分類的
境內
股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例
(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
採礦業
4,548,637.00
4.30
C
製造業
35,388,113.50
33.49
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應
業
3,075,401.00
2.91
E
建築業
-
-
F
批發和零售業
-
-
G
交通運輸、倉儲和郵政業
-
-
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟體和信息技術服務業
15,820,967.43
14.97
J
金融業
13,777,496.00
13.04
K
房地產業
2,396,680.00
2.27
L
租賃和商務服務業
3,852,684.00
3.65
M
科學研究和技術服務業
-
-
N
水利、環境和公共設施管理業
-
-
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
5,612,418.10
5.31
R
文化、體育和娛樂業
-
-
S
綜合
-
-
合計
84,472,397.03
79.93
3
、
報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
序
號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
佔基金資產淨值
比例（％）
1
300015
愛爾眼科158,230
5,612,418.10
5.31
2
600570
恒生電子65,240
4,823,193.20
4.56
3
600276
恆瑞醫藥50,800
4,098,544.00
3.88
4
601888
中國國旅
41,400
3,852,684.00
3.65
5
002439
啟明星辰
119,200
3,812,016.00
3.61
6
601318
中國平安39,600
3,446,784.00
3.26
7
002371
北方華創51,064
3,348,777.12
3.17
8
600900
長江電力168,700
3,075,401.00
2.91
9
300595
歐普康視60,900
3,026,121.00
2.86
10
600519
貴州茅臺2,600
2,990,000.00
2.83
4
、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
註：本基金本報告期末未持有債券。
5
、
報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
註：本基金本報告期末未持有債券。
6
、
報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明
細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7
、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註：本基金本報告期末未持有貴金屬。
8
、
報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
註：本基金本報告期末未持有權證。
9
、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1
報告期末本基金投資的估值期貨持倉和損益明細
註：本基金本報告期末未進行股指期貨投資，期末未持有股指期貨。
9.2
本基金投資股指期貨的投資政策
本基金尚未在基金合同中明確股指期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等，暫
不參與股指期貨交易。
10
、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1
本期國債期貨投資政策
本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等，暫
不參與國債期貨交易。
10.2
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損
益明細
註：本基金本報告期未進行國債期貨投資，期末未持有國債期貨。
10.3
本期國債期貨投資評價
本基金本報告期內未投資國債期貨。
11
、
投資組合報告附註
11.1
本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告
編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。
11.2
本基金投資的前十名股票中，未有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外股票。
11.3
其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
73,428.48
2
應收證券清算款
112,725.86
3
應收股利
-
4
應收利息
4,066.68
5
應收申購款
629.06
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
190,850.08
11.4
報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
11.5
報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
11.6
投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第十一部分
基金的業績
過往一定階段本基金淨值增長率與同期業績比較基準收益率的比較
(
截至
2019
年
9
月
30
日
)
時間段
淨值增
長率①
淨值增長
率標準差
②
業績比較
基準收益
率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①－③
②－④
基金成立至
2019
年
9
月
30
日
4.79%
0.78%
3.26%
0.61%
1.53%
0.17%
基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
第十
二
部分
基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
三、基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投資
所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基
金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
基金財產的債務由基金財產本身承擔，基金份額持有人以其出資為限對基金財產的債務
承
擔責任。
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保
管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基
金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所
產生的債權債務不
得相互抵銷。
第十
三
部分
基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金淨值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的
股票、債券、衍生工具
和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負
債。
三、估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；
估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證
券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發
生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現
行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
（
2
）
在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），選取
第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值；
（
3
）對在交易所市場
上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全價；
（
4
）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券，估值日不存在活躍市場
時採用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值，應持續評估上
述做法的適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。
2
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股
票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（
2
）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（
3
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，
應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍市場報價未能
代表計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；
對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定公允價值；
（
4
）
流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發
售股份、通過大宗交
易取得的帶限售期的股票等有明確鎖定期的股票（不包括停牌、新發
行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規定確定公
允價值。
3
、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值淨價估值。對銀間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，
回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀
行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券
，在發行利率與二級市場利率
不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
4
、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5
、中國金融期貨交易所上市的股指期貨，一般以估值當日結算價進行估值，估值當
日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。
6
、本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
7
、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
8
、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能
客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
9
、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序後，對本
基金採用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。
10
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值
計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算
結果對外予以公布。
四、估值程序
1
、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數
量計算，精確到
0.00
0
1
元，小數點後第
5
位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。
每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2
、基金管理人應每個
工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發
送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤時，視為基金份額淨值錯
誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構
、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該
估值錯誤遭受損失當事人
(
「受損方」
)
的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損
失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不
返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失
(
「受損方」
)
，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其
支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（
5
）按法律法規規定的其他原則處理差錯。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人
應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當
立即予以糾正，通報基金託管人，
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託管人並報中國
證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公告。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
六、暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值
技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一致的，基金管理人應當暫
停基金估值；
4
、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
七、基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人
負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額
淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基
金管理人對基金淨值予以公布。
八、特殊情形的處理
1
、基金管理人或基金託管人按估值方法的
第
8
項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產估值錯誤處理。
2
、由於不可抗力原因，或由於證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，或國家會
計政策變更、市場規則變更等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的
措施進行檢查，但未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託
管人可以免除賠償責任，但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消除由此造成
的影響。
第十
四
部分
基金的費用與稅收
一、
與基金運作有關的費用
（一）基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
5
、基金份額持有人大會費用；
6
、基金的證券交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.
5
%
年費率計提。管理費的計算方法如下：
H
＝
E×
1.
5
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付
。由基金託管人根據與基金管
理人核對一致的財務數據，自動在月初
5
個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，
管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節假日、
休息日
等
，
支付日期順延。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.2
5
%
的年費率計提。託管費的計算方法如
下：
H
＝
E×
0.2
5
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付
。由基金託管人根據與基
金管
理人核對一致的財務數據，自動在月初
5
個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，
管理人無需再出具資金劃撥指令
。若遇法定節假日、
休息日
等
，
支付日期順延。
上述
「
（一）
基金費用的種類
」
中第
3
－
7
項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
二、與基金銷售有關的費用
（一）申購費用
本基金在申購時收取申購費用，投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申
請單獨計算。
本基金對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費
率。具體如下：
1、申購費率
申購金額(含申購費)
申購費率
100
萬元以下
1.5%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
1.0%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.5%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。
2、特定申購費率
申購金額(含申購費)
申購費率
100
萬元以下
0.3%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
0.2%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.1%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶，包
括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金
等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計
劃以及集合計劃；企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。
如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的前
提下可將其納入養老金客戶範圍。
本基金
申
購費由
申
購
者
承擔，不列入基金財產
。申購費用用於本基金的市場推廣、銷
售、註冊登記等各項費用。
本基金的
申購金額包括申購費用和淨申購金額。其中，
淨申購金額＝申購金額
/
（
1
＋申購費率），對於
500
萬元（含）以上的申購，淨申購金額
＝申購金額－固定申購費金額
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額
/T
日基金份額淨值
例：投資者（非
養老金客戶）
申購本基金100,000
元，T日基金份額淨值為1.1500元，
其獲得的基金份額計算如下：
淨申購金額＝100,000
/（1＋1.5%）＝98,522.17元
申購費用＝100,000
－98,522.17＝1,477.83元
申購份額＝98,522.17/1.1500＝85,671.45份
即投資者繳納（非養老金客戶）申購款100,000
元，獲得85,671.45份本基金的基金份額。
（二）贖回費用
本基金的贖回費用按持有時間的增加而遞減，費率如下：
持有期（天）
贖回費率
1
－
6
1.5%
7
－
29
0.75%
30
－
184
0.5%
185
－
365
0.25%
366
及以上
0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，
在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。對持續持有期少於
30
天的基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有期長
於
30
天
(
含
)
但少於
92
天的基金份額所收取的贖回費的
75%
計入基金財產，其餘
用於支付註冊
登記費和其他必要的手續費
；對持續持有期長於
92
天
(
含
)
但少於
185
天的基金份額所收取的
贖回費的
50%
計入基金財產，其餘
用於支付註冊登記費和其他必要的手續費
；對持續持有期
長於
185
天
(
含
)
的基金份額所收取的贖回費的
25%
計入基金財產，其餘
用於支付註冊登記費和
其他必要的手續費
。
本基金的
淨
贖回金額為贖回總
金
額扣減
贖回
手續費
。其中，
贖回總額＝贖回份數×贖回當日基金份額淨值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
例：假定T日本基金的基金份額淨值為1.3250元，投資者贖回其持有的100,000份基
金份額，持有期100天，則：
贖回總額＝100,000×1.3250＝132,500.00元
贖回費用＝132,500.00×0.5%＝662.50元
贖回金額＝132,500.00－662.50＝131,837.50即投資者贖回其持有的100,000份本基金
的基金份額，獲得贖回金額131,837.50元。
（三）轉換費用
1
、基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成，具
體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基
金份額持有人承擔。
轉入份額保留到小數點後兩位，剩餘部分捨去，捨去部分所代表的資產歸轉入基金財產
所有。
（
1
）如轉入基金的申購費率
>
轉出基金的申購費率
轉出金額
=
轉出基金份額×轉出基
金當日基金份額淨值
轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入總金額＝轉出金額－轉出基金贖回費
轉入基金申購費補差費率＝轉入基金適用申購費率－轉出基金適用申購費率
轉入基金申購費補差＝轉入總金額－轉入總金額
/(1+
轉入基金申購費補差費率
)
轉入淨金額＝轉入總金額－轉入基金申購費補差
轉入份額＝轉入淨金額
/
轉入基金當日基金份額淨值
基金轉換費＝轉出基金贖回費＋轉入基金申購費補差
例：某投資者持有長城貨幣市場證券投資基金
10
萬份基金份額，持有期為
100
天，決定
轉換為本基金，假設轉換當日轉入基金（本基金）份額淨值是
1.2500
元，轉出基金（長城貨
幣市場證券投資基金）對應贖回費率為
0
，申購補差費率為
1.5%
，則可得到的轉換份額及基
金轉換費為：
轉出金額＝
100,000
×
1
＝
100,000
元
轉出基金贖回費＝
0
轉入總金額＝
100,000
－
0
＝
100,000
元
轉入基金申購費補差＝
100,000
－
100,000/(1+1.5%)
＝
1,477.83
元
轉入淨金額＝
100,000
－
1,477
.83
＝
98,522.17
元
轉入份額＝
98,522.17/1.2500
＝
78,817.73
份
基金轉換費＝
0
＋
1,477.83
＝
1,477.83
元
（
2
）如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率
基金轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率
例：某投資者持有本基金
10
萬份基金份額，持有期為
100
天，決定轉換為長城貨幣市場
證券投資基金，假設轉換當日轉出基金（本基金）份額淨值是
1.2500
元，轉出基金對應贖回
費率為
0.5%
，申購補差費率為
0
，則可得到的轉換份額及基金轉換費為：
轉出金額＝
100,000
×
1.250
0
＝
125,000
元
轉出基金贖回費＝
125,000
×
0.5%
＝
625
元
轉入總金額＝
125,000
－
625
＝
124,375
元
轉入基金申購費補差＝
0
轉入淨金額＝
124,375
－
0
＝
124,375
元
轉入份額＝
124,375/1
＝
124,375
份
基金轉換費＝
125,000
×
0.5%
＝
625
元
2
、對於實行級差申購費率
(
不同申購金額對應不同申購費率的基金
)
，以轉入總金額對
應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用；如轉入總金額對應轉出基金
申購費或轉入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為
0
。
3
、
轉出基金贖回費計入轉出基金基金資產
的標準參見各基金招募說明書的約定
。
4
、計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書
規定費率執行，對於通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照本
公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。
（四）基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲
應於新的費率或收費方式實施日前
3
個工作日在至少一種指定媒介公告。
（五）基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場
情況制定基金促銷計劃，
針對特定地域範圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交
易方式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促
銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行相關手續後基金管理人可以適當
調低基金申購費率。
三
、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用
，按照《長城久
潤
保本混合型證券投資基金基金合
同》相關標準執行
；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、費用調整
基金管理人和基金託管人可協商
在履行適當程序後調整
基金管理費和基金託管費。
基金管理人必須最遲於新的費率實施日前
2
日在指定媒
介
上公告。
五、基金稅收
基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人
按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。
第十
五
部
分
基金的收益分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後
的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
三、基金收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為
12
次，每次
收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的
10
%
，若《基金合同》生效不滿
3
個月可不進
行收益分配；
2
、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額
淨
值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值
；
3
、每一基金份額享有同等分配權；
4
、本基金收益分配方式分為現金分紅，基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現
金收益，按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額；基金份額持有人事先未做
出選擇的，基金管理人應當支付現金；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方
案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
日內在指定媒介公
告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過
15
個工作日。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現
金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份
額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。
第十
六
部分
基金的會計與審計
一、基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方
式確認。
二、基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券
、期貨相關業務
資
格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事
務所需在
2
日內在
指定媒介
公告。
第
十
七
部分
基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和
非法人
組織。
本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律法規和中
國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時性、
簡明性和易得性
。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中
國證監會指定
的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網站（以下簡稱「指定
網站」）等
媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
複製公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證
不同
文
本的內容一致。
不同
文本
之間
發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議
、基金產品資料概要
1
、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持
有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項
的法律文件。
2
、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金申
購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等
內容。《基金合同》生效後，
基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三
個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
3
、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活
動中的權利、義務關係的法律文件。
4
、基
金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業
網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止
運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金管理人
應
將基金招募說明書、
基金產品資料概要
登載在指定
網站
上；基金管理人、
基金託管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。
（二）
基金
淨值信息
《基金
合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每
周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在
不晚於
每個開放日的次日，
通過
指定
網站、
基金銷售機構網站或者營業網點
，披露開放日的基金份額淨值和基金份額
累計淨值。
基金管理人應當
在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年
度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值
。
（
三
）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方
式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或營業
網點
查閱或者複製前述信息資料。
（
四
）基金定期報告，包括基金年度報告、
中期
報告和季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起
三個月
內，編制完成基金年度報告，
將年度報告登
載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上
。基金年度報告
中
的財務會
計報告應當經過
具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起
兩個月
內，編制完成基金
中期
報告，
將中期報告
登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上
。
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報
告登載在指定網站上，
並將季度報告
提示性公告
登載在指定
報刊
上。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情形，為保障其
他投資者的權益，基金管理人應當在基金定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項
下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及產品的
特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
（
五
）臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
並登載在
指定報刊和指定網站上
。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影
響的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
2
、《基金合同》
終止、基金清算
；
3
、轉換基金運作方式
、基金合併
；
4
、更換基金管理人、基金託管人
、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所
；
5
、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6
、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、基金管理人
變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更
；
8
、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人
專門
基金託管部門負責人發生
變動；
9
、基金管理人的董事在
最近
12
個月
內變更超過百分之五十
，
基金管理人、基金託管
人
專門
基金託管部門的主要業務人員在
最近
12
個月
內變動超過百分之三十；
10
、涉及基金財產、
基金管理業務、
基金託管業務的訴訟
或者仲裁
；
11
、
基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰；
12
、
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他
重
大關聯交易事項
，但中國證監會另有規定的除外
；
13
、基金收益分配事項；
14
、管理費、託管費
、銷售服務費、申購費、贖回費
等費用計提標準、計提方式和費
率發生變更；
15
、基金份額淨值計價
錯誤達基金份額淨值百分之零點五；
16
、本基金開始辦理申購、贖回；
17
、本基金髮生巨額贖回並延期
辦理
；
18
、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請
或延緩支付贖回款項
；
19
、本基金暫停接受申購、贖回申請
或
重新接受申購、贖回
申請
；
20
、本基金髮生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；
21
、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；
22
、
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或
中國證監會規定的其他事項。
（
六
）資產支持證券投資
基金管理人
應在基金
年度報告及中期報告
中披露基金所持有的資產支證券總額、資產
支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在
基金季度報告中披露基金所持有的資產支證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比
例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序前
10
名資產支持證券明細。
（
七
）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對
基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份額持有人權益
的，
相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國
證監會。
（
八
）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構備案，並予以
公告。
（
九
）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定
專門部門及高級管理
人員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容
與格式準則
等法規
的規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基
金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告
、
更新的招募說明書
、基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披露的相關基金信息進行復
核、審查，並向基金管理人
進行書面或電子確認
。
基金管理人、基金託管人應當在指定
報刊
中選擇
一家報刊
披露
本基金
信息。
基金管理
人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關
報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息
外，還可以根據需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露
同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，
應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
15
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將
信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。
第十
八
部分
風險揭示
本基金為靈活配置混合型證券投資基金，其面臨的投資風險主要包括以下：
一、市場風險
廣義的市場風險指與利率、股票價格、商品價格等相關的風險，主要與不同市場的供
需情況緊密聯繫。狹義的市場風險主要指股票價格波動風險。
二、管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對
信息的佔有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，本基金
的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較大，本基金可能因
為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
三、信用風險
信用風險指由於交易對手或債務人無法按照約定交割資產而導致基金資產損失的風險，
主要指違約風險。本基金的信用風險分析主要針對債券資產，具體包括以下幾個方面：
1、債券發行人出現違約，無法支付到期本息引起的損失；
2、交易對手出現違約或違規投資操作而引起的損失。
四、流動性風險
流動性風險指金融資產變現的難易程度。一些情況下，市場無法有效執行交易頭寸需
要，將使得金融資產無法在價格平穩變動的基礎上被購入或者賣出。本基金面臨的流動性
風險來自兩個方面：
1、大額贖回：本基金屬於開放式混合型基金，在交易過程中，有發生集中大額贖回的
可能性。集中大額贖回可能導致基金資產變現難度加劇，從而產生流動性風險；甚至可能
由於大額出售個券引致個券價格出現大幅波動，從而對基金資產淨值產生影響。
2、特殊的市場情形：在特殊市場情形下，如市場資金緊張時，市場整體流動性降低，
將可能導致個券的變現能力減弱，從而產生流動性風險。
五、操作風險
操作風險指由於基金管理人信息系統、投資運作系統或其他外部事件導致的操作失靈
或失誤帶來基金資產損失的風險。這一風險主要來自於計算機系統失靈（如病毒、軟體錯
誤）、人為失誤和基金管理人以外的不可控因素。
六、模型風險
模型風險指投資估值模型的參數錯誤或模型運用不當帶來的基金資產損失風險。在利
用定價模型對金融資產，尤其是金融衍生產品進行定價的過程中，容易出現模型風險。
七、法律/合同風險
法律/合同風險指合同籤約的一方無法履行合同規定的義務，造成另外一方損失時可能
發生的法律訴訟風險。
八、通貨膨脹風險
通貨膨脹風險指物價水平上升導致本基金的名義收益率在剔除通貨膨脹因素影響後降
低的風險。在本基金運作過程中，通貨膨脹風險也表現為物價水平上升導致中、短期固定
收益證券或者回購交易的實際收益率遠低於名義收益率的情況。
九、不可抗力風險
戰爭、自然災害等不可抗力的出現將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金資產
的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；金融市場危機、行業競爭、託管行違約等超
出基金管理人自身控制能力之外的風險，也可能導致基金或基金持有人的利益受損。
十、本基金特有的風險
本基金投資資產支持證券的風險，可能面臨資產支持證券的信用風險、利率風險、流
動性風險、提前償付風險、法律風險和操作風險。本基金管理人將通過內部信用評級、投
資授信控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制。同時，本基金管理人
將對資產支持證券進行全程合規監控，通過事前控制、事中監督和事後報告檢查等方式，
確保資產支持證券投資的合法合規。
十一、流動性風險管理
本基金擬投資市場、行業及資產具有較好的流動性，與基金合同約定的申購贖回安排
相匹配，能夠支持不同市場情形下投資者的贖回要求。本基金主要的流動性風險為投資者
可能會面臨因巨額贖回帶來的流動性風險。若是由於投資者大量贖回而導致基金管理人被
迫拋售持有投資品種以應付基金贖回的現金需要，則可能使基金資產淨值受到不利影響。
基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，在巨額贖回發生時採取備用的流動性風險管理
應對措施， 切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
1、本基金的申購、贖回安排
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購、贖回，基金管理人在
開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規
定公告暫停申購、贖回時除外。
本基金對申購環節管理，合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認大額申購申請，
在當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人將採
取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申
購等措施對基金規模予以控制，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
2、本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險
（1）基金合同約定：「本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具」，其中「股
票等權益類投資佔基金資產的比例範圍為
0
-
95%
，債券等固定收益類投資佔基金資產的比
例範圍為
0
-
95%
；現金或者到期日在
1
年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，其中，
現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款
」；本基金擬投資市場包括股票
市場及債券市場，在極端市場情況下，因成交低迷或恐慌情緒等因素，有發生市場流動性
風險的可能；
（2）本基金會投資不同行業上市公司，每個行業的周期及盈利情況存在差異，會發生
行業性衰退及重大事件負面衝擊，對該行業投資造成不利影響的可能；
（3）從投資限制上看，基金合同約定：「本基金主動投資於流動性受限資產的市值合
計不得超過本基金資產淨值的15%」，可能出現部分流動受限資產影響基金整體表現的情
況。
依據《流動性風險規定》的相關要求，本基金會審慎評估所投資市場、行業及資產流
動性風險，並針對性制定流動性風險管理措施，有效控制流動性風險。
3、巨額贖回情形下的流動性風險
當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，並與基金託管人協商一致
後，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對流動性風險，保護
基金份額持有人的利益，包括但不限於：
（1）延緩辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項；
（4）中國證監會認可的其他措施。
因採取上述措施，特定基金份額持有人可能面臨暫停贖回及延緩支付贖回款項的風險。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律
法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，
作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限於：
（1）延期辦理巨額贖回申請
具體措施詳見招募說明書「第八部分 基金份額的申購與贖回」中「(十)巨額贖回的情
形及處理方式」的相關內容。
（2）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
具體措施詳見招募說明書「第八部分 基金份額的申購與贖回」中「(九)暫停贖回或延
緩支付贖回款項的情形」的相關內容。
（3）收取短期贖回費
對持有期限少於7日的投資者收取不低於1.5%的贖回費，並將上述贖回費全額計入基
金財產。
（4）暫停基金估值
當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值
技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當
暫停基金估值，並採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。
（5）擺動定價
當基金髮生大額申購或贖回情形時，在履行適當程序後，基金管理人可採用擺動定價
機制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部
門、自律規則規定。
當本基金出現上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的贖回申請，投資者
收到贖回款項的時間也可能晚於預期或可能增加投資者贖回的成本。
十二、本基金資產有可能投資於科創板股票。科創板股票在發行、上市、交易、退市
等方面的規則與其他板塊存在差異，基金投資科創板股票的風險包括但不限於：
1、科創板企業退市風險
科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快，退市情形更多，且
不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節。一旦所投資的科創板股票進入退市流程，
將面臨退出難度較大、成本較高的風險。
2、市場風險
科創板企業相對集中於新一代信息技術、
高端裝備、新材料、
新能源、節能環保及生
物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域，大多數企業為初創型公司，上市門檻略低於A股
其他板塊，企業未來盈利、現金流、估值等均存在不確定性，個股投資風險加大。此外，
科創板企業普遍具有前景不確定、業績波動大、風險高的特徵，市場可比公司較少，估值
與發行定價難度較大。
同時，科創板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市後的前5個交易日不設
漲跌幅限制，其後漲跌幅限制為20%）、科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，可
能導致較大的股票價格波動。
3、流動性風險
科創板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創板股票網下發
行時，獲配帳戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此可能導致基金面臨無法
及時變現及其他相關流動性風險。
4、集中度風險
科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個股，市場可能
存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
5、監管規則變化的風險
科創板股票相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和交易所業務規則，可能根
據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規則，導致基金投資運作產
生相應調整變化。
十三、存託憑證
投資
風險
本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所面臨的共
同風險外，本基金還將面臨中國存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與
中國存託憑證發行機制相關的風險，包括存託憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在
法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存託憑證持有人在分紅
派息、行使
表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；因
多地上市造成存託憑證價格差異以及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風險；存
託憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可
能存在差異的風險；境內外證券交易機制、法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
第十
九
部分
基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過
的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自決議生
效後兩日內在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算
小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有
從事證券、期貨
相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）製作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（7）對基金剩餘財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期貨相關業
務資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。
基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算
小組進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示
性公告
登載在指定報刊上
。
七、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。
第二十
部分
基金合同的內容摘要
一、基金管理人、基金託管人和基金份額持有人的權利、義務
1
、基金管理人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：
（
1
）依法募集
資金
；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基
金財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他
費用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）
按照規定
召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了
《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施
保護基金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基
金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《
基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因
基金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的
外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金申購、贖回、轉換和非
交易過戶的業務規則；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、基金管理人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：
（
1
）依法募集
資金
，辦理基金份額的
申購、贖回
和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起
，
以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產；
（
4
）
進行證券投資時，應當遵守審慎經營規則，制定科學合理的投資策略和風險管
理制度，有效防範和控制風險；
（
5
）
配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方
式管理
和運作基金財產；
（
6
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管
理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立
，
對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，
進行證券投資；
（
7
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外
，
不得利用基金財產
或者利
用職務之便
為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
8
）依法接受基金託管人的監督；
（
9
）不得侵佔、挪用基金財產；
（
10
）採取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和註銷價格的方法符合《基金
合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並
公告基金
淨值
信息
，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（
11
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
1
2
）編制
季度
報告
、
中期報告
和年度報告
；
（
1
3
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（
1
4
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露
，不
得利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動
；
（
1
5
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基
金收益；
（
1
6
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
1
7
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合
基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
1
8
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料
15
年以上；
（
1
9
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資
者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並
在支
付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
20
）組織並參加基金財產清算小組
，
參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配；
（
21
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基
金託管人；
（
2
2
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，
應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
2
3
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人
違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管
人追償；
（
2
4
）
當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的
行為承擔責任；
（
2
5
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行
為；
（
2
6
）執行生效的基金份額持有人大會的
決議
；
（
2
7
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
28
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
3
、基金託管人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金
財產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他
費用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》
及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國
證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設證券
帳戶
、為基金辦理證券交易資金清算
；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他
權利。
4
、
基金託管人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟
悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金
財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；
對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設
置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產
或者利
用職務之便
為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）
不得侵佔、挪用基金財產；
（
6
）
保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑
證；
（
7
）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶
，
按照《基金合同》的約定，根據
基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（
8
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露
，不得利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動
；
（
9
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值
、
基金份額淨值
、基金份額申購、
贖回價格；
（
10
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
1
1
）對基金財務會計報告、
季度報告、中期報告
和年度報告
出具意見，說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執
行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；
（
1
2
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以上；
（
1
3
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
1
4
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
1
5
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（
1
6
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配
合基金份額持有人依法召集
基金份額持有人大會；
（
1
7
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
1
8
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
1
9
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監
管機構，並通知基金管理人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因
其退任而免除；
（
2
1
）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金
管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管
理人
追償；
（
2
2
）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（
2
3
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
5
、基金份額持有人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法申請贖回
或轉讓
其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會
或者召集基金份額持有人大會
；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項
行使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴
訟或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
6
、基金份額持有人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》
、
招募說明書等信息披露文件
；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，
自主判斷基金的投資價值，自
主做出投資決策，
自行承擔投資風險；
（
3
）
關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）繳納基金申購、贖回
費用
及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基
金份額持有人的合法授權代表有權代
表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（
一
）
召開事由
1
、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）
提前
終止《基金合同》
，但《基金合同》另有約定的除外
；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）
調整
基金管理人、基金託管人的報酬標準
，但
根據
法律法規要求
調整
該等報酬
標準的除外
；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍或策略
，但法律法規和中國證監會另有規定的除外
；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額
持有人大會；
（
12
）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
13
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大
會的事項。
2
、
在不違反法律法規規定和《基金合同》約定、且對基金份額持有人利益無實質性
不利影響的情況下，
以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份
額持有人大會：
（
1
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
2
）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費
率；
（
3
）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（
4
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當事人權利義務關係發生變化；
（
5
）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金
份額持有人大會的
以外的
其他
情形。
（
二
）
會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人
召集
。
2
、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集
。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面
提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知基金託管
人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不
召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集
，並自出具書面
決定
之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日
起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金
管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代
表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人
提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面
決定之日起
60
日內召開
並告知基金管理人，基金管理人應當配合
。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額
10%
以上
（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得
阻礙、幹擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（
三
）
召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在指定媒介公告。基金
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期
限等）、送達時間和地點
；
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
基金轉換運作方式或者與其他基金合併的，基金管理人應於會議召開前
30
日發布提
示性通知，除載明前述內容外，還應明確有關實施安排，說明對現有基金份額持有人的影
響以及基金份額持有人享有的選擇權，並在實施前預留至少
20
個開放日或者交易日供基金
份額持有人做出選擇。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本
次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
系方式和聯繫人、
書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，
還
應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的
計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決
意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金
託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書
面表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（
四
）
基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式召開，
會議的召開方式由會
議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理
人或託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金
份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規
定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（
2
）
經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基
金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的
50%
（含
50%
）。
參加基金份額持有人大會
的持有人的基金份額低於前款規定比例，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間
的三個月以後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會的，經核對，
匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額佔本基金在權
益登記日基金總份額的三分之一以上。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表
決截至日以前送達
至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連續公布相
關提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同
約
定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金
管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人如果基金
託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基
金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見
的，不影響表決
效力；
（
3
）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持
有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的
50%
（含
50%
）；
參加基金份額持有人大會
的持有人的基金份額低於前款規定比例，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間
的三個月以後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會的，
經核對，
匯總到會者出示的在權益登記日持有
基金份額
的憑證顯示，有效
的基金份額佔
本
基金
在權
益登記日基金總
份額的三分之一以上
；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面
意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託
人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會
議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符
。
（
五
）
議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基
金合同》規定的其他事項以及會議召集人認
為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，
然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管
理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人
授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金託管人授權代表均未能主持
大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）選舉產生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒
不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）
和聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決截止日期
後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決
議。
（
六
）
表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他
事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
三分之二
以上（含
三分之二
）
通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基
金託管人、終止《基金合同》
、與其他基金合併，
以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議
通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定
的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計
入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。
（
七
）
計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在
會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與
大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由
基金份額持有人
自行召集或大會
雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金
份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名
基金份額持有人代表
擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的
效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計
票結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以
在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清
點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證
，
基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，
不影響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大
會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授
權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證
機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進
行監督的，不影響計票和表決結果。
（
八
）
生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自
表決通過
之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在
指定媒介
上公告。如果採用通訊方式
進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、
公證員姓
名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均
有約束力。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
（
一
）
《基金合同》的變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的
事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、
關於《基金合
同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自決議
生效後兩個工作日內在指定媒介公告。
（
二
）
《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金託管
人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（
三
）
基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立清算
小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具
有從事證券
、期貨
相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基
金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合
同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具
法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月。
（
四
）
清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（
五
）
基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（
六
）
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期貨相關業
務資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。
基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算
小組進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報
告提示
性公告登載在指定報刊上
。
（
七
）
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規
則進行仲裁，仲裁地點為北京。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決
另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行《基
金合同》規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場
所和營業場所查閱。
第二十一
部分
基金託管協議的內容摘要
一、託管協議當事人
1.
基金管理人
名稱：長城基金管理有限公司
註冊地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
辦公地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
40
-
41
層
郵政編碼：
518026
法定代表人：王軍
成立日期：
2001
年
12
月
27
日
批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字
[2001]55
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：
1.5
億元
存續期間：持續經營
經營範圍：基金管理業務、發起設立基金及中國證券監督管理委員會批准的其他業務。
2
.
基金託管人
名稱：中國
農業銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街
69
號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
28
號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：
100031
法定代表人：周慕冰
成立時間：
2009
年
1
月
15
日
基金託管資格批准文號：中國證監會證監基字
[1998]23
號
批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復
[2009]13
號
註冊資本：
32,479,411.7
萬元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結
算；辦理票據
承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債
券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務
及擔保；代
理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；代理資金清算；各類匯兌業務；
代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外
匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外
幣有價證券；外匯票據承兌和貼現；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、
諮詢、見證業務；企業、個人財務顧問服務；
證券公司客戶交易結算資金存管業務；證券投
資基金託管業務；企業年金託管業務；產業投資基金託管業務；合格境外機構投資者境內證
券投資託管業務；代理開放式基金業務；電
話銀行、手機銀行、網上銀行業務；金融衍生產
品交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。
二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資範圍、
投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應
按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金
實際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進
行核查。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融
工具，包括國內依法發行上市的股票（包
括中小板、創業板
、存託憑證
及其他經中國證監會核准
或註冊
上市的股票）、債券（含國家
債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、
公司債券、中期票據、短期融資
券、可轉換債券、分離交易
可轉債純債等）
、資產支持證券、債券回購
、貨幣市場工具以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金股票等權益類投資佔基金資產的比例範圍為
0
-
95%
，債券等固定收益類投資佔
基金資產的比例範圍為
0
-
95%
；現金或者到期日在
1
年以內的政府債券不低於基金資產淨
值的
5%
，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，
可以將其納入投資範圍。
（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資
、融
資、融券
比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：
1
、
本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的
0
-
95%
，
債券等固定收益類投資佔基
金資產的比例範圍為
0
-
95%
；
2
、
本基金現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低於基金資產淨值
的
5%
，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
；
3
、
本基金持有一家公司
發行
的
證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10%
；
4
、本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金持有一家公司發行的證券，不
超過該證券的
10%
；
5
、
本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值
的
10%
；
6
、
本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20%
；
7
、
本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證
券規模的
10%
；
8
、本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人的各類
資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%
；
9
、
本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有資產
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個
月內予以全部賣出；
1
0
、
基金財產參與股票發行申購，
本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
1
1
、本基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
1
2
、本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的
20%
；
本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的
10%
；
1
3
、本基金的存款銀行為具有證券投資基金託管人資格、證券投資基金銷售業務資格
或合格境外機構投資者託管人資格的商業銀行。存放在具有基金託管資格的同一商業銀行
的存款，不得超過基金資產淨值的
30%
；存放在不具有基
金託管資格的同一商業銀行的存
款，不得超過基金資產淨值的
5%
；
1
4
、
本基金投資於定期存款的比例不得超過基金資產淨值的
30%
，根據協議可提前支
取且沒有利息損失的銀行存款，不受此限制；
1
5
、本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部開放式基金
(
包括開放式基金
以及處於開放期的定期開放基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公
司可流通股票的
15%
；本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部投資組合持有
一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
；
16
、本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
17
、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
18
、本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規定，與基金
託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例
進行投資；
19
、本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算；
20
、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第
2
、
9
、
16
、
17
項外，因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略
應當符合基金合同的約定。基
金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
上述投資組合限制條款中，若屬法律法規的強制性規定，則當法律法規或監管部門取
消上述限制，在履行適當程序後，本基金投資可不受上述規定限制。
基金託管人對基金投資的監督和檢查自基金合同生效之日起開始。
（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第十五條第
九項基金投資禁止行為進行監督。
根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應事先相互
提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公司名單及其更新，並
以雙方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管
理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，並負責及時更新該名單。名單變更後
基金管理人應及時發送基金託管人，基金託管人應及時確認已知名單的變更。如果基金託
管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損
失的，由基金管理人承擔責任，基金託管人並有權向中
國證監會報告。
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其
他重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，
基金管理人應當遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，符合中國證監會的
規定，並履行信息披露義務。
（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀
行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供經慎重選擇
的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單
，並約定各交易對手所適用的交易結算方
式
。基
金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。
基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據市場
情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，應向基金託管人說明理由，在與交易對
手發生交易前
3
個工作日內與基金託管人協商解決。
基金管理人收到基金託管人書面確認
後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結
算的交易，仍應按照協議進行結算。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債
券市場的交易規則進行交易，基金託管人則根據銀行間
債券市場成交單對合同履行情況進
行監督
，但不承擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒
有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，
基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任
。
（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人選擇存
款銀行進行監督。
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定
選擇
存款銀行
。
本基金投資銀行存款應符合如下規定：
1
、基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基金銀行存款業
務帳目及核算的真實、準確。
2
、基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、覆核相關協議、
帳戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。
3
、基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作辦
法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。
基金託管人發現基金管理人在選擇存款銀行時有違反有關法律法規的規定及基金合同
的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理
人在
10
個工作日內糾正。基金管理人對基
金託管人通知的違規事項未能在
10
個工作日內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。基
金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人
在
10
個工作日內糾正或拒絕結算
。
（
六
）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、
基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息
披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在
宣傳推介材
料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中國證監會。
（七）基金託管人
根據有關法律法規的規定及基金合同的約定
，對基金投資流通受限
證券進行監督。
1
、基金投資流通受限證券，應遵守《關於規範基金投資非公開發行證券行為的緊急通
知》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規
定。
2
、
此處流通受限證券與上文所述的流動性受限資產並不完全一致，
包括由《上市公司
證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確
一定期限鎖定期的可交易證
券
,
不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已
發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
3
、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制
制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基金流動性的需要合理安排
流通受限證券的投資比例，並在風險控制制度中明確具體比例，避免基金出現流動性風險。
上述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章制度經董事會通過之後
，基金管理人
應當將上述規章制度以及董事會批准上述規章制度的決議提交給基金託管人。
4
、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金託管人提供有
關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：
擬發行數量、定價依據、監管機構的批准證明文件複印件、基金管理人與承銷商籤訂
的銷售協議複印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、劃款帳號、劃款金
額、劃款時間文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整。
5
、
基金託管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現劇烈
變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，基金託管人有權要求
基金管理人對該風險的消除或防範措施進行補充和整改，並做出書面說明。否則，基金託
管人經事先書面告知基金管理人，有權拒絕執行其有關指令。因拒絕執行該指令造成基金
財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報告中國證監會。
6
、基金管理人應保證基金投資的受限證券登記存管在本基金名下，並確保證基金託管
人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限證券登記存管問題，造成基金財產的損失
或基金託管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由基金管理人承擔
。
7
、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了虛假的
數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承擔相應法律後果。除
基金託管人未能依據基金合同及本協議履行職責外，因投資流通受限證券產生的損失，基
金託管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。
（
八
）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違反法律
法規和基金合同的規定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極
配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後應在下一工作日前及時核對
並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原
因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內
,
基金託管人有權隨時
對通知事項進行複查
,
督促基金管理人改正。
基金管理人對基金託管人通知的違規事項未
能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。基
金託管人發現基金管理人依據交易
程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，
應當立即通知基金管理人，並報告中國證監會。
（
九
）
基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協
議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆
並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；
對基金託管人按照法規要求需向中國證
監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
（
十
）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時
報告中國證監會，同時通
知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、
阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，
情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金託管人的業務核查
（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管
人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金
資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監
督基金
投資運作等行為。
（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、
未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基
金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託
管人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違
規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權
隨時對通知事項進行複查
,
督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核
查行為，包括但不限於：提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，
在規定時間內答覆基金管理人並改正。
（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、
阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，
情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原
則
1
、
基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
2
、
基金託管人應安全保管基金財產。
未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規指
令，基金託管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3
、
基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶。
4
、
基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。
5
、
基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，
如有特殊情況雙方可另行協商解決。
6
、
對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳
日
期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知基金
管理人採取措施進行催收。由此給基金
財產
造成損失的，基金託管人對此不承擔任何責任。
7
、
除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。
（二）基金資金帳戶的開立和管理
1
、基金託管人
應負責本基金的資金帳戶的開設和管理
。
2
、
基金託管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的資金帳戶
，並根據基金
管理人合法合規的指令辦理資金收付
。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。
本基金的一切貨幣收支活動，包括但不
限於投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申
購款，均需通過本基金的資金帳戶進行。
3
、
基金
託管資金帳戶
的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和
基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進
行本基金業務以外的活動。
4
、
基金
託管
資金帳戶的開立和管理應符合
相關法律法規的有關
規定。
5
、
在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金
資產的支付。
（
三
）基金證券帳戶的開立和管理
1
、
基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金託管人與基金聯名的
證券帳戶。
2
、
基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金
管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳
戶進行本基金業務以外的活動。
3
、
基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算
有限責任
公司開立結算備付金帳
戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作
，基
金管理人應予以積極協助
。結算備付金的收取按照中國證券登記結算
有限責任
公司的規定
以及基金管理
人與基金託管人籤署的《託管銀行證券資金結算協議》
執行。
4
、
基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運
用由基金管理人負責。
5
、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，涉及相關
帳戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用並管理；若無相關規定，則基金託管人應當
比照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。
（
四
）債券託管專戶的開設和管理
基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的
有關規定，
以基金的名義
在中央國債登記結算有限責任公司開立
債券託管與結算帳戶，並
代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人同時代表基金籤訂全國銀
行間債券市場債券回購主協議。
（
五
）其他帳戶的開立和管理
1
、
因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，
在
基金
管理人和基金
託管人
商議後
開立。新帳戶按有關規則使用並管理。
2
、
法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（
六
）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券
、銀行定期存款存單等有價憑證
由基金託管人
負責妥善
保管，保管憑證由基金託管人持有
。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理
人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、
滅失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。託管人對託管人以外機構實際有效控制
或保
管
的證券不承擔保管責任。
（
七
）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金籤署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基
金託管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時
應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本
的原件。重大
合同的保管期限為基金合同終止後
15
年。
五、基金資產淨值計算與覆核
1
、
基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的
淨資產值
。
基金份額淨值是指基金資產淨值除以基金份額總數
後得到的基金份額的資產淨值。
基
金份額淨值的計算，精確到
0.00
0
1
元，小數點後第
5
位四捨五入，
由此產生的
收益或損失
由
基金財產
承擔
。
國家另有規定的，從其規定。
每工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2
、
覆核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行估值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，
經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人
依據基金合同和相關法律法規的規定
對外公布。
3.
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。
本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相
關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致
的
意見的，按照基金管理人對基金資產
淨值的計算結果對外予以公布。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有
人名冊，包括基金
合同生效日、基金合同終止日、
基金權益登記日、
基金份額持有人大會權益登記日、每年
6
月
30
日、
12
月
31
日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容至少應包括持
有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由註冊登記機構編制，由基金管理人審核並提交基金託管人保管。
基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，
基金管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。每年
6
月
30
日和
12
月
31
日的基金份額持有人名冊應於下
月前十個工作日內提交；基金合同生效日、基金合同終止
日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後十個工作日內提交。
基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為
15
年。基金託
管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保
密義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應
按有關法規規定各自承擔相應的責任。
七、爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不
能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，
按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對
當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤
勉、盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律管轄。
八、託管協議的修改與終止
（一）託管協議的變更程序
本協議
雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得
與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會
備案
後生效。
（二）基金託管協議終止的情形
1
、
基金合同終止；
2
、
基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；
3
、
基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4
、
發生法律法規
、中國證監會
或基金合同規定的終止事項。
第二十
二
部分
對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，基金管理人將根據基金份額持
有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
一、
帳單服務
1
、
基金份額持有人可登錄本基金管理人網站帳戶查詢系統查閱對帳單。
2
、
基金份額持有人可通過網站、電話等方式向本基金管理人定製對帳單。基金管理人
根據基金份額持有人的對帳單定製情況，向帳單期內發生交易或帳單期末仍持有本公司旗
下基金份額的持有人定期或不定期發送對帳單，但由於基金份額持有人未詳實填寫或未及
時更新相關信息（包括姓名、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址、郵政編
碼等）導致基金管
理人無法送出的除外。
二、
客戶服務中心（
Call Center
）電話服務
1
、
24
小時自動語音應答服務，為投資者提供基金淨值查詢、基金帳戶查詢、基金信
息查詢等服務。
2
、
工作時間由專門客服人員為投資者提供全面業務諮詢（包括公司信息、基金信息、
基金投資指南等）及投訴受理等服務。
公司網站：
www.ccfund.com.cn
客服郵箱：
support@ccfund.com.cn
客服電話：
400
-
8868
-
666
第二十三部分 其他應披露的事項
序號
公告事項
法定披露方式
法定披露日期
1
關於
長城久潤保本混合型證券投資基金到期轉型後變更
基金經理的公告（馬強、儲雯玉、趙鳳飛）
中國證券報及本基金管理人網
站
2019
-
05
-
08
2
長城基金管理有限公司關於變更公司副總經理的公告
（趙建興）
證券日報及本基金管理人網站
2019
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05
-
17
3
長城基金關於增加華瑞保險銷售有限公司為旗下開放式
基金代銷機構及參與其費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
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05
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24
4
長城基金關於增加西藏
東方財富證券股份有限公司為旗
下開放式基金代銷機構並開通轉換業務及參與其費率優
惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
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05
-
31
5
長城基金管理有限公司關於提醒客戶更新、完善身份信
息的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
-
06
-
18
6
長城基金管理有限公司關於旗下部分公開募集證券投資
基金可投資於科創板股票的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
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06
-
26
7
長城基金管理有限公司關於旗下基金持有的「
中科曙光」
股票估值方法調整的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
-
06
-
26
8
長城基金關於旗下部分開放式基金參與
中國銀行開展的
定期定額投資基金費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
-
06
-
27
9
長城基金管理有限公司關於網上交易平臺與長城基金管
家（手機
APP
）開展基金認申購費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
-
07
-
01
10
長城基金管理有限公司關於旗下基金持有的「
新城控股」
股票估值方法調整的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
-
07
-
05
11
長城基金管理有限公司關於提醒投資者謹防金融詐騙的
提示性公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
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08
-
23
12
長城基金管理有限公司關於提醒客戶更新、完善身份信
息的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
-
10
-
28
13
長城基金管理有限公司關於參加微眾銀行費率優惠活動
的公告
中國證券報、上海證券報、證券
時報、證券日報及本基金管理人
網站
2019
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11
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11
14
在本報告期內刊登的其他公告
第二十
四
部分
招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人的辦公場所，投資者可在辦公時間查閱。
在支付工本費後，投資者可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。招募說明書條
款及內容應以招募說明書正本為準。
投資者還可以登錄基金管理人的網站（
http://www.ccfund.com.cn
）查閱和下載本招
募說明書。
第二十
五
部
分
備查文件
（一）中國證監會
準予
長城久潤保本
混合型證券投資基金
註冊
的文件
（二）
《
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
（三）
《
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金託管協議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業務資格批件、營業執照
（六）基金託管人業務資格批件、營業執照
（七）中國證監會規定的其他文件
長城基金管理有限公司
2020年12月14日
中財網