11月17至19日，第六屆亞洲量化金融會議（AQFC 2018）在中國廣州中山大學召開，中科院院士彭實戈、香港城市大學數據科學學院Chair Professor李端、蘇黎世聯邦理工學院數學系主任H. Mete Soner等金融工程領域的頂級學者出席了此次會議。作為量化金融領域的頂級會議，AQFC 2018展示了本年度量化金融領域最前沿的研究成果。由京東金融智能風險實驗室與香港城市大學數據科學學院吳琦教授共同撰寫的《Managing Consumer Credit Risk via Dependency Learning（通過依賴學習管理消費者信用風險）》也被收錄其中，京東金融在量化金融領域的研究實力受到學界及業界關注。
當下，線上消費爆發式增長，也出現了大量的網際網路消費金融產品。如何基於消費者線上行為數據來輔助線上風控正在成為行業內的重要課題，尤其是因為線上消費行為的複雜性對於傳統風控模型形成了挑戰。
為了解決線上風控管理的難題，上述論文提出了一個新的算法模型。具體如下：一是針對消費者行為在時間上發生的不均勻性，論文提出使用時間戳感知的長短期記憶模型進行處理，以量化這種不規律性對序列神經網絡中信息流的影響；二是針對貸款的違約風險預測場景，論文提出了一種端到端的深度神經網絡模型。該模型底層為上述時間戳感知的長短期記憶模塊，後接多視角數據融合模塊，以實現不同視角的數據之間的融合，並最終實現端到端訓練。經過了大量真實交易數據的測試表明，與基準模型相比，該論文出所提出的模型在消費者信用風險的樣本外預測中表現優異。在預測違約時，較現有的僅基於用戶信用記錄的模型，新的模型將預測準確率提高了11個百分點。
京東金融與香港城市大學一直保持密切合作，共同推進量化金融領域產、學、研、管、用一體化進程。此前，京東金融智能風險實驗室還應邀出席了11月14—15日在香港城市大學數據科學學院舉辦的第一屆香港城市大學金融數據分析研討會，並發表專題演講。
京東金融風險管理部副總經理沈曉春表示：「與高校和科研院所聯合研究和攻關金融領域前沿技術，是京東金融的傳統。京東金融有大數據及技術優勢，同時有深刻地行業洞察、產學研一體化經驗。此次論文被頂級金融會議收錄，是學術界對京東金融與香港城市大學合作成果的認可，也是對我們投研能力的認可。」
今年以來，京東金融智能風險實驗室在大數據風控等相關領域的研究成果不斷顯現。在8月舉辦的國際數據挖掘頂級會議KDD2018上，由智能風險實驗室撰寫的《Scalable Collective Fraud Detection in Heterogeneous Graphs（可伸縮異構圖上群體欺詐檢測）》被KDD大會「圖的挖掘與學習國際研討會」收錄。此外，智能風險實驗室在圖計算、自然語音識別等領域的相關研究也分別被今年的第二十四屆國際模式識別會議(ICPR 2018)、第56屆計算語言學年會（ACL 2018）收錄。
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