和A股具有「春節行情」一樣，美股在聖誕節前後也有「聖誕行情」。
針對美股的「聖誕行情」，股票交易者年鑑創始人Yale Hirsch創建了一個名為「聖誕老人拉力賽」的統計方法，用來描述聖誕節前後7天（每年的最後兩個交易日以及新一年的前兩個交易日）的股市增長率。
而這樣的稱呼，寓意著聖誕老人駕著雪橇，拉動股市持續上漲。
LPL Financial的分析師表示，從近20年的歷史數據來看，全年沒有一個7天組合的收益率比「聖誕老人拉力賽」中的更高。即便向前追溯到1950年的數據，聖誕節這七天的平均收益率也達到了1.33%，是一年中第二好的7天組合。
對於原因，LPL分析師Ryan Detrick表示，無論是對新的一年的樂觀情緒，還是聖誕假期增加了支出，亦或假期能促進更多的交易，甚至是機構在假期期間調整策略，多頭似乎都站在「聖誕老人」那一邊。
此外，Detrick還觀察到，在聖誕期間採取積極行動的投資者，通常會在一月份獲得豐厚的回報。
值得注意的是，Detrick還表示，向前追溯到上世紀90年代中期，「聖誕老人拉力賽」只有6次沒有出現，而在這6次中，有5次市場在1月下跌，而只有一次（2006年）市場在全年實現了上漲。