原標題:國聯安中債1-3年政策性金融債指數 : 國聯安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書(更新)(2021年第1號)
國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數
證券投資基金
招募說明書
(
更新
)
(
2021
年第
1
號
)
基金管理人：
國聯安基金管理有限公司
基金託管人：
興業銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金經中國證券監督管理委員會
2019
年
12
月
17
日證監許可
[2019]2850
號文準予註冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值
和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
中國證監會不
對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、
謹慎勤勉
的原則管理和運用基金財產，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金
份
額
價格
存在波動
，亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投
資者在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特徵和產品特性，充分
考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對投資本
基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策，並自行承擔投資風險。投資
者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基
金可能遇到的風險包括：因政治、經濟、社會等因素對證券價格波動產生影響而
引發的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施
過程中產生的基金管理風險，本基金投資債券引發的信用風險，由於基金份額持
有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金運作過程中產生的操作風險及合
規性風險，以及本基金投資策略所特有的風險等。本基金主要投資於政策性金融
債，可能面臨政策性銀行改制後的信用風險、政策性金融債流動性風險以及投資
集中度風險等。
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於混合
型基金、股票型基金。
投資有風險，投資者在認購或申購本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書、
基金合同、基金產品資料概要
等信息披露文件。基金的過往業績並不代表其未來
表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成新基金業績表現的保證。基金
管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決策後，基
金運營狀況與基金資產淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本招募說明書（更新）所載內容截止日為2021年01月04日，此次招募說明
僅對「三、基金管理人、（二）主要人員情況、4、基金經理」部分的信息進行
了更新。
目
錄
一、緒言
................................
................................
................................
.......................
6
二、釋義
................................
................................
................................
.......................
7
三、基金管理人
................................
................................
................................
.........
12
四、基金託管人
................................
................................
................................
.........
23
五、相關服務機構
................................
................................
................................
.....
27
六、基金的募集
................................
................................
................................
.........
29
七、基金合同的生效
................................
................................
................................
.
30
八、基金份額的申購與贖回
................................
................................
.....................
31
九、基金的投資
................................
................................
................................
.........
41
十、基金的財產
................................
................................
................................
.........
46
十一、基金資產的估值
................................
................................
.............................
47
十二、基金的收益分配
................................
................................
.............................
52
十三、基金的費用與稅收
................................
................................
.........................
54
十四、基金的會計與審計
................................
................................
.........................
56
十五、基金的信息披露
................................
................................
.............................
57
十六、風險揭示
................................
................................
................................
.........
63
十七、基金終止與清算
................................
................................
.............................
67
十八、基金合同的內容摘要
................................
................................
.....................
69
十九、基金託管協議的內容摘要
................................
................................
.............
85
二十、對基金份額持有人的服務
................................
................................
...........
101
二十一、招募說明書的存放及查閱方式
................................
...............................
103
二十二、備查文件
................................
................................
................................
...
104
一、緒言
《
國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金
招募說明書》（以下簡稱
「招募說明書」或「本招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金法》
（以下簡稱「《基金法》」）、《
公開募集
證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運
作辦法》」）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《
公開募
集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）
)
、
《公開募
集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
（以下簡稱「《流動性
風險
管理規
定》」）
和其他有關法律法規的規定以及《
國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證
券投資基金
基金合同》（以下簡稱「基金合同」或「《基金合同》」）編寫。
本招募說明書闡述了
國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金
的投
資目標、投資策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資
者在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明
書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由基金管理人負責解釋。本基金管理
人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募
說明書作任何解釋或者說明。
本招募
說明
書根據基金合同編寫，並經中國證監會
註冊
。基金合同是約定基
金合同當事人之間權利、義務的法律文件。
基金投資者依據基金合同取得基金份
額，即成為基金份額持有人和本
基金
基金合同的當事人，其持有基金份額的行為
本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有
關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。
二、釋義
在
招募說明書
中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、基金或本基金：指國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金
2
、基金管理人：指國聯安基金管理有限公司
3
、基金託管人：指
興業銀行股份有限公司
4
、基金合同或
《基金合同》
：指《國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投
資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5
、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和
補充
6
、招募說明書
或本招募說明書
：指《國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證
券投資基金招募說明書》及其更新
7
、基金產品資料概要：指《國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基
金基金產品資料概要》及其更新
(
基金產品資料概要的編制、披露及更新將不晚
於《信息披露辦法》實施之日起一年後開始執行
)
8
、基金份額發售公告：指《國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基
金基金份額發售公告》
9
、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10
、《基金法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第
五次會議通過，經
2012
年
12
月
28
日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十
次會議修訂，自
2013
年
6
月
1
日起實施，並經
2015
年
4
月
24
日第十二屆全國人民代
表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代
表大會常務委員會關於修改〈中華
人民共和國港口法〉等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金
法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11
、《銷售辦法》：指中國證監會
2013
年
3
月
15
日頒布、同年
6
月
1
日實施的《證
券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12
、《信息披露辦法》：指中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日實施
的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13
、《運作辦法》：指中國證監會
2014
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施的《公
開募集證券投資基
金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14
、《流動性管理規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時
做出的修訂
15
、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
16
、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行保險監督管理委員
會
17
、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
18
、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
19
、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
20
、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理
辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中
國境外的機構投資者
21
、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內
證券投資試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行
境內
證券投資的境外法人
22
、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和
人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金
的其他投資人的合稱
23
、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24
、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
25
、銷售機構：指國聯安基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證
監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基
金銷售服
務協議，辦理基金銷售業務的機構
26
、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括
投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27
、登記機構：指辦理基金份額登記業務的機構。基金的登記機構為國聯安
基金管理有限公司或接受國聯安基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機
構
28
、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶
29
、基金交易帳戶：指
銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份
額變動及結餘情況的帳戶
30
、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的
日期
31
、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
32
、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長
不得超過
3
個月
33
、存續期：指基金
合同生效至終止之間的不定期期限
34
、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
36
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
37
、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
38
、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39
、《業務規則》：指《國聯安基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是
規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理
人和投資人共同遵守
4
0
、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
41
、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
42
、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
43
、基金轉換：指基金份額持有人按照
基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
44
、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構
之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
45
、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
46
、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加
上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申
請份額總數後的餘額
)
超過上一開放日基金總份額的
10%
47
、元：指人民幣元
48
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
49
、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨
值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，
從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損
害並得到公平
對待
50
、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
51
、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資產的價值總和
52
、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
53
、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
54
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨
值和基金份額淨值的過程
55
、政策性金融債：指國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行
發
行的金融債券
56
、
規定媒介
：
指用以進行信息披露的符合中國證監會規定條件的全國性報
刊（簡稱規定報刊）及《信息披露辦法》規定的網際網路網站（簡稱規定網站，包
括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
57
、不可抗力：指
基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：國聯安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路1318號9樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路1318號9樓
法定代表人：於業明
成立日期：2003年4月3日
批准設立機關及批准設立文號：
中國證監會
證監基金字[2003]42號
組織形式：有限責任公司
（中外合資）
註冊資本：1.5億元人民幣
存續期限：
五十年或股東一致同意延長的其他期限
電話：021-38992888
傳真：021-50151880
聯繫人：黃娜娜
股權結構：
股東名稱
持股比例
太平洋資產管理有限責任公司
51%
德國安聯集團
49%
（
二
）主要人員情況
1
、董事會成員
於業明先生，董事長，經濟學博士，高級會計師。歷任寶鋼集團財務有限責
任公司副總經理、常務副總經理、總經理、董事長，華寶信託投資有限責任公司
總經理，聯合證券有限責任公司總經理，華寶信託有限責任公司董事長，華寶投
資有限公司總經理，華寶證券有限責任公司董事長，中國
太平洋保險（集團）股
份有限公司董事，
太平洋資產管理有限責任公司董事、黨委副書記，太保產險董
事，太保壽險董事，
太平洋資產管理有限責任公司總經理等職。現任
太平洋資產
管理有限責任公司黨委書記、董事長，國聯安基金管理有限公司董事長。
Jiachen Fu
（付佳晨）
女士，副董事長，德國洪堡大學工商管理學士。歷任
美國克賴斯勒汽車集團市場推廣及銷售部學員、戴姆勒東北亞投資有限公司金融
及監控部成員、忠利保險公司內部顧問、安聯全球車險駐中國業務發展主管兼創
始人、安聯集團董事會事務主任等職。現任安聯資產管理公司管理董事兼中國業
務發展總監、國聯安基金管理有限公司副董事長。
楊一君先生，董事，工商管理碩士。歷任美國通用再保險金融產品公司副總
裁助理、中國
太平洋保險（集團）股份有限公司資金運用管理中心副總經理，太
平洋資產管理有限責任公司運營總監、風險管理部總經理、合規審計部總經理、
總經
理助理等職。現任
太平洋資產管理有限責任公司副總經理、財務負責人、董
事會秘書。
Anna Sophie Herken
女士，董事，劍橋大學工商管理碩士、美利堅大學法學
碩士。歷任世界銀行監察組顧問、柏林上訴法院書記員、柏林聯邦經濟技術部政
務主任、世界銀行監察組助理執行秘書長、歐洲復興開發銀行秘書長辦公室首席
顧問、柏林赫爾梯行政學院董事總經理、德國哈索·普拉特納資本有限公司首席
財務官、營運長及授權代表等職。現任安聯資產管理有限公司業務部門主管。
王琤女士，
董事
，工商管理碩士。歷任中國
太平洋保險公司資金運用部處長，
中國
太平洋保險（集團）股份有限公司資金運用管理中心綜合業務處處長，太平
洋資產管理有限責任公司市場營銷部副總經理兼綜合管理部副總經理、市場營銷
部總經理、固定收益部總經理，
太平洋資產管理有限責任公司總經理助理、首席
風險管理執行官、合規負責人。現任國聯安基金管理有限公司總經理。
陳有安先生，獨立董事，工學博士。
2016
年
4
月退休前，歷任國家開發銀行
華東地區信貸局副局長，國開行蘭州分行行長、黨委書記，甘肅省省長助理、黨
組成員，甘肅省省長助理兼貿易經濟合作廳廳長、
黨組書記，甘肅省商務廳廳長、
黨組書記，甘肅省農村信用社聯合社理事長、黨委書記，中央匯金投資公司副總
經理，
中國銀河金融控股公司董事長、黨委書記，
中國銀河證券董事長、黨委書
記等職。
嶽志明先生，獨立董事，美國哥倫比亞大學工商管理碩士。歷任野村證券國
際金融部中國部負責人，野村國際（香港）中國投行部總經理、野村中國區首席
執行官，美國華平投資集團董事總經理、全球合伙人等職。現任正大光明集團有
限公司首席投資官。
胡斌先生，獨立董事，特許金融分析師
(CFA)
，美國伊利諾伊大學
(UIUC)
工
商管理碩士（
MBA
）、上海交通大
學管理工程博士。歷任紐約銀行梅隆資產管理公
司
Standish Mellon
量化分析師、公司副總裁，
Coefficient Global
公司創始人
之一兼基金經理、梅隆資產管理中國區負責人、紐銀梅隆西部基金管理有限公司
執行長（總經理）等職。現任上海係數股權投資基金管理合夥企業（有限合
夥）總經理。
2
、監事會成員
段黎明先生，監事會主席，會計專業碩士、工商管理碩士。歷任平安電子商
務有限公司財務分析主管、
中國平安保險（集團）股份有限公司財務企劃部項目
負責人、平安集團財務上海分部預算管理室主任、財務管理室主任，平
安資產管
理有限責任公司財務部負責人、財務長等職。現任
太平洋資產管理有限責任
公司財務部總經理。
Uwe Michel
先生，監事，法律碩士。歷任慕尼黑
Allianz SE
亞洲業務部主管、
主席辦公室主管、
Allianz Life Insurance Japan Ltd.
主席及日本全國主管、
德國慕尼黑
Group OPEX
安聯集團內部顧問主管等職。現任慕尼黑
Allianz SE
業務
部
H5
投資與亞洲主管。
劉涓女士，職工監事，經濟學學士，現任國聯安基金管理有限公司運營部副
總監。
朱敏菲女士，職工監事，大學本科，現任
國聯安基金管理有限公司人力綜合
部資深行政經理。
3
、高級管理人員
於業明先生，董事長，經濟學博士，高級會計師。歷任寶鋼集團財務有限責
任公司副總經理、常務副總經理、總經理、董事長，華寶信託投資有限責任公司
總經理，聯合證券有限責任公司總經理，華寶信託有限責任公司董事長，華寶投
資有限公司總經理，華寶證券有限責任公司董事長，中國
太平洋保險（集團）股
份有限公司董事，
太平洋資產管理有限責任公司董事、黨委副書記，太保產險董
事，太保壽險董事，
太平洋資產管理有限責任公司總經理等職。現任
太平洋資產
管理有限責任公司黨委書記、董事
長，國聯安基金管理有限公司董事長。
王琤女士，總經理，工商管理碩士。歷任中國
太平洋保險公司資金運用部處
長，中國
太平洋保險（集團）股份有限公司資金運用管理中心綜合業務處處長，
太平洋資產管理有限責任公司市場營銷部副總經理兼綜合管理部副總經理、市場
營銷部總經理、固定收益部總經理，
太平洋資產管理有限責任公司總經理助理、
首席風險管理執行官、合規負責人。現任國聯安基金管理有限公司總經理。
魏東先生，常務副總經理，
首席投資官
，
經濟學碩士。曾任職於
平安證券有
限責任公司和
國信證券股份有限公司；
歷任
華寶興業基金管理有限公司交易部總
經理、華寶興業寶康靈活配置證券投資基金基金經理
、
華寶興業先進成長股票型
證券投資基金基金經理、投資副總監
、
國內投資部總經理
、
國聯安基金管理有限
公司基金經理、總經理助理、投資總監等職。現任國聯安基金管理有限公司常務
副總經理併兼任國聯安德盛精選混合型證券投資基金、國聯安新精選靈活配置混
合型證券投資基金
和
國聯安核心資產策略混合型證券投資基金
的基金經理。
李柯女士，副總經理，營運長、財務總監、首席信息官，經濟學學士。
歷任中國
建設銀行上海分行國際業務部業務經理、上海聯合財務有限公司資
金財
務部副經理、經理、營運負責人兼內部審計師、公司副總經理、國聯安基金管理
有限公司財務總監、總經理助理等職。現任國聯安基金管理有限公司副總經理。
蔡蓓蕾女士，副總經理，首席市場官，經濟學博士。歷任富國基金管理有限
公司產品與營銷部副總經理兼零售部副總經理、交銀施洛德基金管理有限公司產
品總監、泰康資產管理公司公募事業部市場業務負責人等職。現任國聯安基金管
理有限公司副總經理。
李華先生，督察長，經濟學碩士。歷任北京大學經濟管理系講師、廣東省南
方金融服務總公司基金部副總經理、廣東華僑信託投資公司規劃發展部總經理、
廣
州鼎源投資理財顧問有限公司總經理兼廣東南方資信評估有限公司董事長、天
一證券有限公司華南業務總部總經理、融通基金管理有限公司監察稽核部總監及
監事、新疆前海聯合基金管理有限公司督察長等職。現任國聯安基金管理有限公
司督察長。
4
、基金經理
（
1
）現任基金經理
洪陽瑒先生，學士學位。
2014
年
9
月至
2018
年
7
月在富國基金管理有限公司工
作，歷任運營部基金會計助理、固定收益部風控員。
2018
年
7
月加入國聯安基金
管理有限公司，歷任固定收益部基金經理助理、現金管理部基金經理助理。
2019
年
9
月起擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理，
2020
年
2
月起兼任國聯安
短債債券型證券投資基金和國聯安
6
個月定期開放債券型證券投資基金的基金經
理，
2020
年
11
月起兼任國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金、國聯
安睿祺靈活配置混合型證券投資基金
和
國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基
金的基金經理。
（
2
）
歷任
基金經理
基金經理
擔任本基金基金經理時間
歐陽健先生
2020年05月至2020年07月
朱靖宇女士
2020年05月至2020年12月
5
、投資決策委員會成員
投資決策委員會是公司基金投資的最高投資決策機構。投資決策委員會由公
司總經理、主管投資的副總經理、權益投資部負責人、固定收益部負責人、研究
部負責人及高級基金經理組成。投資決策委員會成員為：
權益投資決策委員會成員為：
王琤（總經理）
魏東（投資總監、常務副總經理）權益投委會主席
鄒新進（權益投資部總經理）
楊子江（研究部副總經理）
劉斌（權益投資部副總監、基金經理）
潘明（權益投資部副總監、基金經理）
固定收益投資決策委員會成員為：
王琤（總經理）
魏東（投資總監、常務副總經理）固收投委會主席
萬莉（現金管理
部總經理、基金經理）
6
、上述人員之間不存在近親屬關係。
（
三
）基金管理人的職責
（
1
）依法募集
資
金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立；對所管理的不同基金分別
管理，分別記帳，進行證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金
淨值
信息
，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（
9
）進行基
金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制
季度報告、中期報告
和年度報告
；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露，
向審計、法律等外部專業顧問提供的除外
；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依
據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相
關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
並通知基金託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人
利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期
活期
存款利
息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的
決議
；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（
四
）基金管理人的承諾
1
、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並承諾
建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行
為的發生；
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部風
險控制制度，採取有效措施，防止下列行為的發生：
（
1
）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產
或者職務之便
為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失
；
（
5
）侵佔、挪用基金財產；
（
6
）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）法律、
行政
法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，並承諾建立健全內部控制制度，採
取有效措施，防止違反基金合同行為的發生；
4
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責；
5
、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。
（
五
）基金經理承諾
1
、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有
人謀取最大利益；
2
、不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何其他第三人牟
取不當利益；
3
、不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關的交易活動；
4
、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（
六
）基金管理人的內部控制制度
基金管理人內部風險控制包括內部控制機制和內部控制制度兩個方面。內部
控制機制是指公司的內部組織結構及其相互之間的運行制約關係；內部控制制度
是指公司為防範金融風險，保護資產的安全與完整，促進各項經營活動的有效實
施而制定的各種業務操作程序、管理方法與控制措施的總稱。
1
、內部控制的目標
本基金管理人內部控制的總體目標是建立一個決策科學、運營規範、管理高
效和持續、穩定、健康發展的基金管理公司。具體來說，必須達到以下目標：
（
1
）嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規章，自覺形成守法經營、規
範運作的經營思想和經營風格。
（
2
）健全符合現代企業制度要求的法人治理結構，形成科學合理的決策機
制、執行機制和監督機制。
（
3
）建立行之有效的風險控制系統，確保各項經營管理活動的健康運
行與
公司財產的安全完整。
（4）不斷提高經營管理的效率和效益，努力實現公司價值的最大化，圓滿
完成公司的經營目標和發展戰略。
2、內部控制機制的原則
公司完善內部控制機制必須遵循以下原則：
（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和
各級人員，並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維
護內控制度的有效執行。
（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司
基金財產、自有資產、其他資產的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高
經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
3、公司制訂內部控制制度必須遵循以下原則：
（1）合法合規性原則。公司內控制度應當符合國家法律、法規、規章和各
項規定。
（2）全面性原則。內部控制制度應當涵蓋公司經營管理的各個環節，不得
留有制度上的空白或漏洞。
（3）審慎性原則。制定內部控制制度應當以審慎經營、防範和化解風險為
出發點。
（4）適時性原則。內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和公
司經營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。
4、內部控制的基本要求
（1）公司必須依據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的三
道監控防線：
1）建立以一線崗位為基礎的第一道監控防線。各崗位職責明確，有詳細的
崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉並以書面方式承諾遵守，
在授權範圍內承擔責任。
2）建立相關部門、相關崗位之間相互監督制衡的第二道監控防線。建立重
要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。
3）建立以督察長、監察稽核部、風險管理部對各崗位、各部門、各機構、
各項業務全面實施監督反饋的第三道監控防線。公司督察長、風險管理部和監察
稽核部獨立於其他部門，對內部控制制度的執行情況實行嚴格的檢查和反饋。
（2）公司必須建立科學的授權批准制度和崗位分離制度。各業務部門和分
支機構必須在適當的授權基礎上實行恰當的責任分離制度，直接的操作部門或經
辦人員和直接的管理部門或控制人員必須相互獨立、相互牽制。
（3）公司必須建立完善的崗位責任制度和規範的崗位管理措施。在明確不
同崗位的工作任務基礎上，賦予各崗位相應的責任和職權，建立相互配合、相互
制約、相互促進的工作關係。通過制定規範的崗位責任制度、嚴格的操作程序和
合理的工作標準，大力推行各崗位、各部門、各機構的目標管理。
（4）公司必須真實、全面地記載每一筆業務，充分發揮會計的核算和監督
職能，健全會計、統計、業務等各種信息資料及時、準確報送制度，確保各種信
息資料的真實與完整。
（5）公司必須建立嚴密有效的風險管理系統，包括主要業務的風險評估和
監測辦法、分支機構和重要部門的風險考核指標體系以及管理人員的道德風險防
範系統等。通過嚴密的風險管理，及時發現內部控制的弱點，以便堵塞漏洞、消
除隱患。
（6）公司必須制訂切實有效的應急應變措施，設定具體的應急應變步驟。
尤其是投資交易等重要區域遇到斷電、失火等非常情況時，應急應變措施要及時
到位，並按預定功能發揮作用，以確保公司的正常經營不會受到不必要的影響。
5、內部風險控制的內容
公司內部風險控制的主要內容包括：投資管理業務控制、信息披露控制、信
息技術系統控制、會計系統控制、監察稽核控制等。
（1）公司自覺遵守國家有關法律法規，按照投資管理業務的性質和特點嚴
格制定管理規章、操作流程和崗位手冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點並
採取控制措施。
（2）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的信息披露制
度，保證公開披露的信息真實、準確、完整、及時。
（3）公司根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，
嚴格制定信息系統的管理制度。
（4）公司依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《企
業財務通則》等國家有關法律、法規制訂基金會計制度、公司財務制度、會計工
作操作流程和會計崗位工作手冊，並針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控
制。
（5）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的監察稽核控
制制度，保證監察稽核部門的獨立性和權威性。
6、基金管理人關於內部控制制度的聲明
（1）本基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本基金管理人董
事會及管理層的責任；
（2）本基金管理人承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；
（3）本基金管理人承諾將根據市場環境的變化和基金管理人的發展不斷完
善內部控制制度。
四、基金託管人
（一）基金託管人基本情況
1、基本情況
名稱：
興業銀行股份有限公司（以下簡稱「
興業銀行」）
註冊地址：福州市湖東路154號
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：陶以平（代為履行法定代表人職權）
成立時間：1988年8月22日
註冊資本：207.74億元人民幣
存續期間：持續經營
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2005]74號
託管部門聯繫人：吳玉婷
電話：021-52629999
傳真：021-62159217
2、發展概況及財務狀況
興業銀行成立於1988年8月，是經國務院、中國人民銀行批准成立的首批股
份制商業銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交
易所掛牌上市（股票代碼：601166），註冊資本207.74億元。
開業二十多年來，
興業銀行始終堅持「真誠服務，相伴成長」的經營理念，
致力於為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。截至2018年12月31日，興業
銀行資產總額達6.71萬億元，實現營業收入1582.87億元，全年實現歸屬於母公
司股東的淨利潤606.20億元。根據2017年英國《銀行家》雜誌「全球銀行1000
強」排名，
興業銀行按一級資本排名第28位，按總資產排名第30位，躋身全球
銀行30強。按照美國《財富》雜誌「世界500強」最新榜單，
興業銀行以426.216
億美元總營收排名第230位。同時，過去一年在國內外權威機構組織的各項評比
中，先後獲得「亞洲卓越商業銀行」「年度最佳股份制銀行」「中國最受尊敬企
業」等多項殊榮。
（二）託管業務部的部門設置及員工情況
興業銀行股份有限公司總行設資產託管部，下設綜合管理處、市場處、委託
資產管理處、產品管理處、稽核監察處、運行管理處、養老金管理中心等處室，
共有員工100餘人，業務崗位人員均具有基金從業資格。
（三）基金託管業務經營情況
興業銀行股份有限公司於2005年4月26日取得基金託管資格。基金託管業務
批准文號：證監基金字[2005]74號。截至2019年6月30日，
興業銀行已託管開放
式基金267隻，託管基金財產規模10468.1億元。
（四）基金託管人內部風險控制制度說明
1、內部控制目標
嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，
守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金資產的安全完
整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2、內部控制組織結構
興業銀行基金託管業務內部風險控制組織結構由
興業銀行審計部、資產託管
部內設稽核監察處及資產託管部各業務處室共同組成。總行審計部對託管業務風
險控制工作進行指導和監督；資產託管部內設獨立、專職的稽核監察處，配備了
專職內控監督人員負責託管業務的內控監督工作，具有獨立行使監督稽核工作職
權和能力。各業務處室在各自職責範圍內實施具體的風險控制措施。
3、內部風險控制原則
（1）全面性原則：風險控制必須覆蓋基金託管部的所有處室和崗位，滲透
各項業務過程和業務環節；風險控制責任應落實到每一業務部門和業務崗位，每
位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責。
（2）獨立性原則：資產託管部設立獨立的稽核監察處，該處室保持高度的
獨立性和權威性，負責對託管業務風險控制工作進行指導和監督。
（3）相互制約原則：各處室在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約
的機制，建立不同崗位之間的制衡體系。
（4）定性和定量相結合原則：建立完備的風險管理指標體系，使風險管理
更具客觀性和操作性。
（5）防火牆原則：資產託管部自身財務與基金財務嚴格分開；託管業務日
常操作部門與行政、研發和營銷等部門嚴格分離。
（6）有效性原則。內部控制體系同所處的環境相適應，以合理的成本實現
內控目標，內部制度的制訂應當具有前瞻性，並應當根據國家政策、法律及經營
管理的需要，適時進行相應修改和完善；內部控制應當具有高度的權威性，任何
人不得擁有不受內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時反
饋和糾正；
（7）審慎性原則。內控與風險管理必須以防範風險，審慎經營，保證託管
資產的安全與完整為出發點；託管業務經營管理必須按照「內控優先」的原則，
在新設機構或新增業務時，做到先期完成相關制度建設；
（8）責任追究原則。各業務環節都應有明確的責任人，並按規定對違反制
度的直接責任人以及對負有領導責任的主管領導進行問責。
（五）內部控制制度及措施
1、制度建設：建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、
嚴格的人員行為規範等一系列規章制度。
2、建立健全的組織管理結構：前後臺分離，不同部門、崗位相互牽制。
3、風險識別與評估：稽核監察處指導業務處室進行風險識別、評估，制定
並實施風險控制措施。
4、相對獨立的業務操作空間：業務操作區相對獨立，實施門禁管理和音像
監控。
5、人員管理：進行定期的業務與職業道德培訓，使員工樹立風險防範與控
制理念，並籤訂承諾書。
6、應急預案：制定完備的《應急預案》，並組織員工定期演練；建立異地
災備中心，保證業務不中斷。
（六）基金託管人對基金管理人進行監督的方法和程序
基金託管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金法》、
《運作辦法》、基金合同及其他有關規定，基金託管人對基金的投資對象和範圍、
投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估
值和基金淨值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，
對基金管理人進行業務監督、核查。基金託管人發現基金管理人有違反《基金法》、
《運作辦法》、基金合同和有關法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基
金管理人限期糾正，基金管理人收到通知後應及時核對並以書面形式對基金託管
人發出回函。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管
理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金
託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，立即報
告中國證監會，同時，通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。
基金託管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違
反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並及時向中國證監會
報告。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、
行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，
並及時向中國證監會報告。
五、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
（1）直銷機構
名稱：國聯安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路1318號9樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路1318號9樓
法定代表人：於業明
客戶服務電話：021-38784766，400-700-0365（免長途話費）
聯繫人：黃娜娜
網址：www.cpicfunds.com
（2）其他銷售機構
其他銷售機構的具體名單詳見基金份額發售公告。
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售
本基金或變更上述代銷機構，並
在基金管理人網站公示
。
（二）
註冊
登記機構
名稱：
國聯安基金管理有限公司
住所
：
中國
（
上海
）
自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號
9
樓
辦公地址
：
中國
（
上海
）
自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號
9
樓
法定代表人：
於業明
聯繫人：
黃娜娜
電話：
021
-
389928
57
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：
上海市通力律師事務所
住所
：
上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址
：
上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：
俞衛鋒
聯繫人：
陸奇
電
話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：安冬，陸奇
（四）審
計基金財產
的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合夥
)
住所：上海市浦東新區
陸家嘴環路
1318
號星展銀行大廈
5
樓
辦公地址：中國上海市黃浦區湖濱路
202
號領展企業廣場
2
座普華永道中
心
11
樓
首席合伙人：李丹
聯繫電話：
021
-23238888
傳真：
021
-23238800
聯繫人：錢禕彤
經辦會計師：單峰
，
錢禕彤
六
、
基金的
募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金
合同及其他有關規定募集，並於2019年12月17日經中國證監會證監許可
[2019]2850號文準予註冊募集。募集期為2020年4月29日至2020年5月18
日。經普華永道中天會計師事務所驗資，按照每份基金份額初始面值人民幣1.00
元計算，本基金募集期間共募集份基金份額275,130,105.83份，有效認購總戶
數為242戶。
七
、基金
合同的生效
（一）基金合同的生效
根據有關規定，本基金滿足《基金合同》生效條件，《基金合同》已於2020
年5月20日生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效後，連續
20
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續
60
個工作日出現前述情形的，基金管理人應當
在
10
個工作日內
向中
國證監會報告並提出解決方案，如
持續運作、
轉換運作方式、與其他基金合併或
者終止基金合同等，並
在
6
個月內
召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規
或中國證監會
另有規定時，從其規定。
（三）基金存續期內政策性金融債發行人發生改制的處理方式
如果本基金投資的政策性金融債發行人政策性銀行發生改制，且可能對基金
投資運作、持有人利益產生較大影響的，在履行適當程序後本基金可進行轉型或
清盤。
八
、基金
份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人
在相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並
在基金管理
人網站公示
。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售
機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1
、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但
應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定媒介
上公告。
2
、
申購、贖回開始日
及業務辦理時間
申購開始日：
2020
年
6
月
3
日
贖回開始日：
2020
年
6
月
3
日
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額
申購、贖
回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1
、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨
值為基準進行計算；
2
、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行
順序贖回
。
基金管理人可
根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質利
益和
法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開
始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定媒
介
上公告
。
（四）申購與贖回的程序
1
、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2
、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申
購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，
贖回生效。
投資人贖回申請生效後，基金管理人將在
T
＋
7
日
(
包括該日
)
內支付贖回款
項。在發生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付
辦法
參照基金合同有關條款處理。
3
、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金登記機構在
T+1
日內對該交易的有
效性進行確認。
T
日提交的有效申請，投資人應在
T+2
日後
(
包括該日
)
及時到銷
售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，
則申購款項退還給投資人。
銷售機構對申購和贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購和贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的
確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。
（五）申購
和
贖回的
數量
限制
1、申購金額的限制
通過基金管理人網站或其他銷售機構申購本基金的，每個基金交易帳戶每次
單筆申購金額不得低於10元（含申購費），銷售機構另有規定的，從其規定。
通過直銷櫃檯申購本基金的，每個基金交易帳戶首次申購金額不得低於1萬元
（含申購費），已在直銷櫃檯有申購本基金記錄的投資者不受上述首次申購最低
金額的限制，單筆追加申購最低金額為10元（含申購費）。
投資者當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉入持有本基金基金份額
的，不受
單筆
最低申購金額的限制。
2、贖回份額的限制
基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低於100
份基金份額，同時贖回份額必須是整數份額。投資人全額贖回時不受上述限制。
3、最低保留餘額的限制
每個工作日基金份額持有人在銷售機構單個
基金
交易帳戶保留的本基金基
金份額餘額不足
100
份時，
若當日該帳戶同時有份額減少類業務（如贖回、轉
換出等）被確認，則基金
管理人有權將基金份額持有人在該帳戶保留的本基金基
金份額餘額一次性
全部贖回。
4、本基金對單個投資人累計持有的基金份額不設上限。法律法規或中國證
監會另有規定的除外。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額、贖回
份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規
定在規定媒介上公告。
（
六
）申購費用和贖回費用
1、申購費
申購費用由投資人承擔，不列入基金財產。投資人在申購時支付申購費用。
本基金的申購費率如下：
申購金額（含申購費）
申購費率
M
＜
100
萬
0.4
0%
100
萬≤
M
＜
3
00
萬
0.3
0%
3
00
萬≤
M
＜
500
萬
0.2
0%
M
≥
500
萬
每筆
1,000
元
2、贖回費
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。本基金贖回費率如下：
持有時間（
T
）
贖回費率
T
＜
7
天
1.50%
7
天≤
T
＜
30
天
0.10
%
T
≥
30
天
0
對持續持有期少於7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持
有期等於或長於7日、少於30日的投資人收取的贖回費25%計入基金財產，贖
回費的其餘部分用於支付登記費和其他必要的手續費。
3、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲
應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對現有基金份
額持有人利益無實質性不利影響的前提下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定
期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履
行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
5、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機
制，以確保基金估值的公平性。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作
規範遵循法律法規、行業自律規則的相關規定。
（七）申購份額與贖回金額的計算
1
、基金申購份額的計算公式為：
1
）當申購費用適用比例費率時：
淨申購金額＝申購金額
/
（
1
＋申購費率）
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額
/
申購當日基金份額淨值
2
）當申購費用適用固定金額時：
申購費用＝固定金額
淨申購金額
=
申購金額－申購費用
申購份額＝淨申購金額
/
申購當日基金份額淨值
上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。
例
1
：某投資者分別投資
10,000
元和
1,000
萬元申購本基金基金份額，假
設申購當日基金份額淨值為
1.1200
元，則兩筆申購中投資者可得到的基金份額
計算如下：
申購
1
：申購金額
10,000
元，對應的申購費率為
0.40
%
。
淨申購金額＝
10,000/
（
1+
0.40
%
）
= 9,
960.16
（元）
申購費用＝
10,000
-
9,
960.16
=
39.84
（元）
申購份額＝
9,960.16
/1.1200
=8,
893.00
（份）
即投資者投資
10,000
元申購本基金基金份額，對應的申購費率為
0.40
%
，
假設申購當日基金份額淨值為
1.1200
元，可得到
8,893.00
份基金份額。
申購
2
：申購金額
1,000
萬元，對應的申購費用為
1,000
元。
申購費用＝
1,000
（元）
淨申購金額
=10,000,000
-
1,000=9,999,000.00
（元）
申購份額＝
9,999,000.00/1.1200=8,927,678.57
（份）
即投資者投資
1,000
萬元申購本基金基金份額，對應的申購費用為
1,000
元，
假設申購當日基金份額淨值為
1.1200
元，可得到
8,927,678.57
份基金份額。
2
、基金贖回金額的計算：
採用「份額贖回」方式，贖回價格以
T
日的基金份額淨值為基準進行計算。
本基金贖回金額的計算公式為：
贖回總金額＝贖回份額×
T
日基金份額淨值
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率
贖回金額＝贖回總金額－贖回費用
上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。
例
2
：某投資者在
T
日贖回
10,000
份基金份額，持有期限
6
日，對應的贖
回費率為
1.50%
，假設贖回當日基金份
額淨值為
1.1200
元，則投資者可得到的
淨贖回金額計算如下：
贖回總金額＝
10,000
×
1.1200=11,200.00
（元）
贖回費用＝
11,200.00
×
1.50%=168.00
（元）
贖回金額＝
11,200.00
-
168.00=11032.00
（元）
即投資者在
T
日贖回
10,000
份基金份額，持有期限
6
日，對應的贖回費率
為
1.50%
，假設贖回當日基金份額淨值為
1.1200
元，則其可得到的贖回金額為
11032.00
元。
3
、本基金基金份額淨值的計算：
T
日基金份額淨值＝
T
日閉市後的基金資產淨值
/T
日基
金份額的餘額數量
本基金份額淨值的計算，保留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四捨五入，
由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
T
日的基金份額淨值在當天收市後計算，
並在
T+1
日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
（
八）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3
、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產淨值。
4
、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5
、接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過基金份額總數的
50%
，或者有可能導致投資者變相規避前述
50%
比例要求的情形時。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人暫停基金估值並採取暫停接受基金申購申請的措施。
7
、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
8
、基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構、銷售機構等因異常情況
導致基金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
9
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
6
、
7
、
8
、
9
項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫
停接受投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在
規定媒介
上刊登暫
停申購公告。當發生上述第
5
項情形時，基金管理人可以採取比例
確認等方式
對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申
請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投
資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
（
九
）
暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1
、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3
、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產淨值。
4
、
連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5
、
發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人暫停基金估值並採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申
請的措施。
7
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且
基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。
若出現上述第
4
項所述情形，按基金合
同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。
在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的
辦理並公告。
（
十
）巨額贖回的情形及處理方式
1
、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
(
贖回
申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數後的餘額
)
超過前一
開放日
的基金總份額的
10
%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或
部分延期贖回
。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10
%
的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶
贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併
處理，無優先權並以下一開放日基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。
（
3
）
本基金髮生巨額贖回時，對於單個開放日單個基金份額持有人超過上
一開放日基金總份額
20%
以上的贖回申請，可以進行延期辦理，延期的贖回申請
與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下
一開放日基金份額淨值為基礎
計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。對於該基金份額持有人未超過上
述比例的部分，基金管理人有權根據前段「（
1
）全額贖回」或「（
2
）部分延期贖
回」的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一併辦理，對於當日的贖回申
請，按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額，
對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。
（
4
）暫停贖回：連續
2
個開放日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延
緩支付
贖回款項，但不得超過
20
個工作日，並應當在
規定媒介
上進行公告。
3
、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回並
延期辦理
時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，
並在
2
日內在
規定媒介
上刊登公告
。
（
十一
）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在
規定媒
介
上刊登暫停公告。
2
、如發生暫停的時間為
1
日，基金管理人應於重新開放日，在
規定媒介
上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最
近
1
個開放日的基金份額淨值。
3
、若暫停時間超過
1
日，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依
照《信息披露辦法》的有關規定，最遲於重新開放申購或贖回日在
規定媒介
上刊
登重新開放申購或贖回的公告，並公布最近
1
個開放日的基金份額淨值；也可以
根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布
重新開放的公告。
（
十二
）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，
相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並
提前告知基金託管人與相關機構。
（十三）基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構
辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦
理基金份額轉讓業務。
（十
四
）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦
理非交易過戶必須提供基
金份額登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金份
額登記機構的規定辦理，並按基金份額登記機構規定的標準收費。
（
十
五
）基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
（十
六
）
定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
（十七）
基金份額的凍結和解凍
基金
份額
登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，
以及
基金份額
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
（十
八
）
基金管理人可在不違反相關法律法規、不影響基金份額持有人實
質利益的前提下，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提
前公告。
九
、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況
下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.35%
，年化跟蹤誤差控制
在
4%
以內。
（二）投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還
可以投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的政策性金融債、
債券回購、銀行存款以及現金
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。
本基金不投資於除政策性金融債以外的債券資產。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資於債券的比例不低於基金資產的
80%
；
其中
待償期為
1
-
3
年（含）的
標的指數成份券和備選成份券的比例不低於本基金
非現金資產的
80%
；本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於
基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的
規定。
如法律法規或監管機構以後變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。
（三）投資標的指數
中債
1
-
3
年政策性金融債指數。
如果指數發布機構變更或停止該指數的編制及發布、或由於指數編制方法等
重大變更導致該指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更
適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，在
履行適當程序後變更本基金的標的指數。
若標的指數變更涉及本基金投資範圍或投資策略的實質性變更，則基金
管理
人應就變更標的指數召開基金份額持有人大會，並報中國證監會備案。若標的指
數變更對基金投資無實質性影響（包括但不限於標的指數供應商變更、指數更名
等），則無需召開基金份額持有人大會。變更標的指數應當在
規定媒介
上及時公
告。無需召開基金份額持有人大會的，基金管理人應在取得基金託管人同意後，
報中國證監會備案並公告。標的指數更換後，基金管理人可根據需要替換或刪除
基金名稱中與原標的指數相關的商號或字樣。
（
四
）投資決策程序
（
1
）投資決策依據
國家有關法律、法規、規章和基金合同的有關規定。
宏觀經濟發展環境、證券市場走
勢。
（
2
）投資決策機制
本基金的投資決策機制為投資決策委員會領導下的基金經理負責制。
投資決策委員會負責制定基金投資方面的整體戰略和原則；審定基金資產配
置和調整計劃；決定基金禁止的投資事項等。
基金經理負責資產配置、行業配置和個股
/
個債配置、投資組合的構建和日
常管理。
（
3
）投資決策程序
1
）
由基金經理對宏觀經濟和市場狀況進行考察，進行經濟與政策研究；
2
）
數量策略部運用風險監測模型以及各種風險監控指標，對市場預期風險
和投資組合風險進行風險測算；研究員對信用債的信用評級提供研究支持
；每日
提供基金申購贖回的數據分析報告，供基金經理決策參考；
3
）
投資決策委員會進行資產配置政策的制定。投資決策委員會定期召開會
議，依據上述報告對資產配置提出指導性意見；如遇重大事項，投資決策委員會
及時召開臨時會議做出決策；
4
）
結合投資委員會和風險管理部的建議，基金經理根據市場狀況進行投資
組合方案設計；基金經理根據投資決策委員會的決議，參考上述報告，制定資產
配置、類屬配置和個債配置和調整計劃，進行投資組合的構建和日常管理；
5
）
進行投資組合的敏感性分析；
6
）
對投資方案進行合規
性檢查，重點檢查是否滿足基金合同規定和各項法
律法規的規定；
7
）
基金經理進行投資組合的實施，設定或者調整資產配置比例、單個券種
投資比例，交易指令傳達到交易部；交易部依據基金經理的指令，制定交易策略，
通過交易系統執行投資組合的買賣。交易情況及時反饋到基金經理；
8
）
投資組合評價。風險管理部根據市場變化對投資組合的資產配置和調整
提出風險防範建議；對投資組合進行評估，並對風險隱患提出預警；對投資組合
的執行過程進行實時風險監控等。基金經理依據基金申購和贖回的情況控制投資
組合的流動性風險。
（
五
）
投資策略
本基金為指
數型基金，原則上採用完全複製法，按照成份債券在中債
1
-
3
年
政策性金融債指數中的基準權重構建指數化投資組合。
當成份債券市場流動性不足等情況導致本基金無法有效複製和跟蹤標的指
數時，基金管理人將通過投資備選成份債券為主，並輔以非成份債券等金融工具
來構建替代組合進行跟蹤複製。
基金管理人將定期評估投資組合整體以及各層級債券與標的指數的偏離情
況，定期對投資組合進行調整，以確保組合總體特徵與標的指數相似，並控制跟
蹤誤差。
當發生較大的申購贖回、組合中債券派息、債券到期以及市場波動劇烈等情
況，導致投資組合與標的指數出現
偏離，本基金將綜合考慮市場流動性、交易成
本、偏離程度等因素，對投資組合進行不定期的動態調整以控制跟蹤誤差。
（
六
）
投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金投資於債券的比例不低於基金資產的
80%
；其中
待償期為
1
-
3
年（含）的
標的指數成份券和備選成份券的比例不低於本基金非現金資產的
80%
；
（
2
）本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產
淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
，在全國銀行間同業市場的債券回購最長期限為
1
年，債券回
購到期後不得展期；
（
4
）本基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
5
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值
的
15%
；因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
6
）本基金與私募類證券資管產品
及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍
保持一致；
（
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（
2
）、（
5
）、（
6
）項外，因證券市場波動、證券發行人合併、基金
規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例
的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形
除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關
約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、
基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法
律法規予以披露。重大關聯交易
應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二
以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管
理人在履行適當程序後，本基金可不受上述規定的限制。
（七）業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中債
1
-
3
年政策性金融債指數收益率×
95%+
銀
行活期存款利率（稅後）×
5%
。
中債
1
-
3
年政策性金融債指數隸屬於中債總指數族分類，該指數成分券包括
在境內公開發行且上市流通的待償期
0.5
至
3
年（包含
0.5
和
3
年）的政策性銀
行債，可作為
投資該類債券的業績基準和標的指數。
若未來法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比
較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準
停止發布，本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，在與基金託管人
協商一致並報中國證監會備案後，適當調整業績比較基準並及時公告，而無需召
開基金份額持有人大會。
（
八
）
風險收益特徵
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於混合
型基金、股票型基金。
（九）基金管理人代表基金行使
債權人
權利的處理原則及方法
1
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金
份額持有人的利益；
2
、有利於基金財產的安全與增值；
3
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
十、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的
申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
（三）基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳
戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管
人、基金銷售機構和基金份額登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相
獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基
金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構和基金銷售機構以
其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、
扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財
產不得被
處分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，
不得對基金財產強制執行。
十
一
、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金淨值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。
一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量
的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調
整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作
為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可
利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值
時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在
0.25%
以上的，應對估值
進行調整並確定公允價值。
（四）估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券，以其估值
日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發
行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；
如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的
重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市
價，確定公允價格；
（
2
）交易所上市的債券（基金合同另有規定的除外），選取第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；
（
3
）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。
在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
2
、首次公開發行未上市的債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
3
、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供
的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第
三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含
投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按
照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未
提供估值
價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間
市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
4
、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
5
、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
6
、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定。
7
、相關法律法規以及監管部
門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金淨值的計算結果對外予以公布。
（五）估值程序
1
、基金份
額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份
額的餘額數量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
5
位四捨五入。國家法律法
規另有規定的，從其規定。
基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2
、基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，
將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人
按規定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合
理的措施確保基金資產估值
的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤
時，視為基金份額淨值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或基金份額登記機
構、或銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失
的，過錯的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人
(
「受損方」
)
的直接損
失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況
向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失
(
「受損方」
)
，則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將
此部分不
當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的
方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金份額登記機構交易數據的，
由基金份額登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託
管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人
應當公告，並報中國證監會備案。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行
業有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和
基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原
則。
（七）暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人經與基金託
管
人協商確認後，基金管理人應當暫停基金估值；
4
、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，
基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個估值日交易結束後計算當日的基
金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復
核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值按約定予以公布。
（九）特殊情況的處理
1
、基金管理人或基金託管人按基金合同規定的估值方法第
5
項進行估值時，
所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
2
、由於不可抗力原因，或由於證券交易所或登記結算公司等機構發送的數
據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施
進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基
金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減
輕或消除由此造成的影響。
十
二
、基金的收益分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除
相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
（二）基金可供分配利潤
基
金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1
、本基金在符合基金分紅條件的前提下可進行收益分配，每次收益分配比
例等具體分紅方案見基金管理人屆時發布的相關分紅公告；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默
認的收益分配方式是現金分紅；
3
、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的
基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於
面值；
4
、本基金每一基金份額享有同等分配權；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，
基金管理人履行適當程序並提前公告後，可對基金收益分配的有關業務規則進行
調整。法律法規或監管機構另有規定的，基金管理人在履行適當程序後，將對上
述基金收益分配政策進行調整。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金
收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，根據《信
息披露辦法》的規定在
規定媒介
公告。
（六）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當
投資者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金
份額登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的
計算方法，依照《業務規則》執行。
十
三
、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後的標的指數使用費；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
5
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6
、基金份額持有人大會費用；
7
、基金的證券交易費用；
8
、基金的銀行匯劃費用；
9
、基金的開戶費用、帳戶維護費用；
10
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
0.15%
年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H
＝
E
×
0.15%
÷當年天數
H
為每日應計提的基
金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據
與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月前
5
個工作日內按照指定的帳戶
路徑從基金財產中一次性支付，基金管理人無需再出具劃款指令。若遇法定節假
日、公休假或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.05%
年費率計提。託管費的計算
方法如下：
H
＝
E
×
0.05%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計提，逐日
累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據
與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月前
5
個工作日內按照指定的帳戶
路徑從基金財產中一次性支付，基金管理人無需再出具劃款指令。若遇法定節假
日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
3
、《基金合同》生效後的標的指數使用費
本基金作為指數基金，需根據與指數發布機構籤署的指數使用許可協議的約
定向指數發布機構支付指數許可使用費。指數許可使用費的費率、具體計算方法
及支付方式見招募說明書或相關公告。
如與指數編制方的指數使用許可協議約定的收費標準、計算方式、支付方式
等發生變更，本基金將按照變更後的費率、支付方式執行，並在更新的招募說明
書或其他公告中披露基金最新適用的方法。此項變更無需召開基金份額持有人大
會。
上述「（一）
基金費用的種類」中第
4
－
10
項費用，根據有關法規及相應協
議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託
管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。
十
四
、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金首次募集的
會計年度
按如下原則：如果《基金合同》生效少於
2
個月，可以併入下一個會計
年度披露；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的
會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
並以託管協議約定方式確認。
（二）基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨
相關業務資格的會計師事
務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更
換會計師事務所需在
2
日內在
規定媒介
公告。
十
五
、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息
通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱規定報刊）及《信息披露
辦法》規定的網際網路網站（以下簡稱規定網站）等媒介披露，並保證投資
者能夠
按照基金合同約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，
基金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之
間發生歧義的，
以中文文本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要
1
、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基
金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2
、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息
發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載
在
規定網站
上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3
、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在
規定
網站
及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品
資料概要。
二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。
基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人應當在基金份額發售的
3
日前，
將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告
登載在
規定報刊
上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
《基金合同》和基金託管協議登載在
規定網站
上，並將基金產品資料概要登載在
基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將《基金合同》、基金託管
協議登載在
規定網站
上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在
規定媒介
上登載《基金
合同》生效公告。
四）基金淨值信息
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在
規定
網站
披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日
的次日，通過
規定網站
、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額
淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在
規定網站
披露半
年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或營業網
點查閱或者複製前述信息資料。
六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在
規定網站
上，並將年度報告提示性公告登載在
規定報刊
上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在
規定網站
上，並將中期報告提示性公告登載在
規定報刊
上。
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將
季度報告登載在
規定網站
上，並將季度報告提示性公告登載在
規定報刊
上。
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決
策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
本基金持續運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露
基金組合資產
情況及其流動性風險分析等。
七）臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
並登載在
規定報刊
和
規定網站
上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2
、《基金合同》終止、基金清算；
3
、轉換基金運作方式、基金合併；
4
、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5
、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6
、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8
、基金募集期延長或提前結束募集；
9
、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門
負責人發生變動；
10
、基金管理人的董事在最近
12
個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近
12
個月內
變動超過百分之
三十；
11
、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；
12
、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13
、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；
14
、基金收益分配事項；
15
、管理費、託管費
、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發生變更；
16
、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；
17
、本基金開始辦理申購、贖回；
18
、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；
19
、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20
、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21
、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22
、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；
23
、調整基金份額類別的設置；
24
、基金推出新業務或服務；
25
、
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
八）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金
份額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，
並將有關情況立即報告中國證監會。
九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。
十）中國證監會規定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則等法規的規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披
露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人
、基金託管人應當在
規定報刊
中選擇一家報刊披露本基金的信息。
基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除依法在
規定媒介
上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於
規定媒介
披露信息，並且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
10
年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。
十
六
、風險揭示
（一）市場風險
本
基金主要投資於證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、
投資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，使基金運作客觀上面臨一定
的市場風險。主要包括：
1
、政策風險
因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發生變化，
導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。
2
、經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，基金投
資的收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
3
、利率風險
金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著
債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券，其收益
水平可能會受到利率變化的影響。
4
、通貨膨脹風險
基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資於證
券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。
5
、債券收益率曲線風險
債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行
移動有關的風險，單一的久期
指標並不能充分反映這一風險的存在。
6
、再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上升所帶來的利率風險互為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固
定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比之前較少的收益率。
（二）信用風險
信用風險主要指債券、資產支持證券、短期融資券等信用證券發行主體信用
狀況惡化，到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括證券交易
對手因違約而產生的證券交割風險。
（三）管理風險
基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔
有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。
同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有
效防範道德風險和其他合規性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對
基金的風險收益水平造成影響。
（四）流動性風險
流動性風險是
指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資
者贖回款項的風險。
（
1
）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見
本
招募說明書「第八部分
基金份額的申購與贖回」章節。
（
2
）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的
規範型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具，同時本基金基於
分散投資的原則在行業和個券方面未有高集中度的特徵，綜合評估在正常市場環
境下本基金的流動性風險適中。
（
3
）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或
巨額贖回份額佔比情況決定全額贖回或
部分
延期贖回
。同時，如本基金單個基金
份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份
額一定比例以上的，基
金管理人有權對其採取延期辦理贖回申請的措施。
（
4
）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的
情形時，基金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金
合同的規定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖
回款項、收取短期贖回費等流動性風險管理工具作為輔助措施。對於各類流動性
風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效
地對風險進行監測和評估。在實際
運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖
回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法律法規及
基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。
（五）操作風險
在
基金的運作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤
或違反操作規程等引致的風險，或者技術系統的故障差錯而影響交易的正常進行
甚至導致基金份額持有人利益受到影響。這種風險可能來自基金管理人、基金託
管人、基金
份額
登記機構、銷售機構、證券交易所
及其
登記結算機構等。
（六）合規性風險
合規
風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者違反
《基金合同》有關規定的風險。
（七）本基金特有的風險
1
、指數化投資相關的風險
（
1
）標的指數的風險
1
）標的指數下跌的風險
標的指數成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動，導致指數值波動，從而使基金收益水平發生變化，
產生風險。
2
）標的指數計算出錯的風險
指數編制方法的缺陷可能導致標的指數的表現與總體市場表現產生差異，從
而使基金收益發生變化。同時，中債金融估值中心有限公司不對指數的實時性、
完整性和準
確性做出任何承諾。標的指數值可能出現錯誤，投資者若參考指數值
進行投資決策可能導致損失。
（
2
）基金跟蹤偏離風險
基金在跟蹤標的指數時由於各種原因導致基金的業績表現與標的指數表現
之間可能產生差異，主要影響因素可能包括：
1
）本基金採用抽樣複製和動態最優化策略，投資於標的指數中具有代表性
和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標
的指數構成可能存在差異，從而可能導致基金實際收益率與標的指數收益率產生
偏離；
2
）本基金在實際投資操作中由於受到買入和賣出債券的交易成本、基金費
用、買入賣出時
市場的流動性情況、基金的申購與贖回情況等實際運作因素的影
響，可能造成基金對標的指數的跟蹤存在偏離；
3
）在標的指數編制中，債券利息計算再投資收益，而基金再投資中未必能
獲得相同的收益率；
4
）指數調整成份券時，基金在相應的組合調整中可能暫時擴大與標的指數
的構成差異。
2
、
投資政策性金融債相關的風險
本基金主要投資於政策性金融債，可能面臨以下風險：
（
1
）政策性銀行改制後的信用風險
若未來政策性銀行進行改制，政策性金融債的性質可能發生較大變化，債券
信用等級也可能相應調整，基金投資可能面臨一定信用風險。
（
2
）政
策性金融債流動性風險
政策性金融債市場投資者行為存在一定趨同性，在極端市場環境下，可能集
中買入或賣出，存在流動性風險。
（
3
）投資集中度風險
政策性金融債發行人較為單一，若單一主體發生重大事項變化，可能對基金
淨值表現產生較大影響。
（八）其他風險
1
、因本基金管理人業務快速發展而在制度建設、人員配備、風險管理和內
控制度等方面不完善而產生的風險；
2
、因金融市場危機、行
業競爭壓力可能產生的風險；
3
、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，可能嚴重影響證券市場運行，
導致本基金資產損失；
4
、其他意外導致的風險。
十
七
、基金終止與清算
（一）《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，
自決議生效後兩日內在
規定媒介
公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組
成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限可相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。
（五）基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項
須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期
貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在
規定網站
上，並將清算報告提示性公告登載在
規定報刊
上。
（七）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
十
八
、基金合同的內容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務
一
）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和
《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作
為《基金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等
信息披露文件；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會
規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二
）
基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限於：
（
1
）依法募集資金；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用
並管理基金財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）按照規定召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，
並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金份額登記機構辦理基金登記
業務並獲得《基金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使權利，為基金的利益行
使因基金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提
供服務的外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、非交易過戶和
轉託管等業務規則；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限於：
（
1
）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽
核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立；對所管理的不同基金分別
管理，分別記帳，進行證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露，向審計、法律等外部專業顧問提供的除外；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關
規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相
關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
並通知基金託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
三
）
基金託管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括
但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金財產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶、資金帳戶等投資所需帳戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括
但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，
保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基
金合同》及《託管協議》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、
交割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《
基金法》、《基金合同》及法律法規或監管機
構另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，向審計、法
律等外部專業顧問提供的除外；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份
額申購、贖回價格；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果
基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取
了適當的措施；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以
上；
（
12
）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名冊；
（
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財
產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行監管機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（
20
）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會未設日常機構。
一）召開事由
1
、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）終止《基金合同》；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但法律法規或中國證監會
另有規定的除外；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍或策略；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（
12
）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
13
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2
、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（
1
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
2
）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、變更收費方式、調整基金份
額類別的設置；
（
3
）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（
4
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；
（
5
）按照法律法規和《基金合同》規定不需
召開基金份額持有人大會的其
他情形。
二）會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2
、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，
並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當
由基金託管人自行召集，並自出具書面
決定之日起
60
日內召開並告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管
人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。
6
、基
金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在
規定媒介
公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（
5
）會務常設聯
系人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見
的計票效力。
四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定
。基金管理人、基
金託管人須為基金份額持有人行使投票權提供便利。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人
持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金
管理人持有的登記資料
相符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2
、通訊開會。通
訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通
訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基
金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監
督下按
照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金
管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
（
3
）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所
持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的
基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具
書面意見；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的
代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金份額登記機構記錄相符。
3
、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金可採用其他非現場方式或
者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持
有人大會，會議程序比
照現場開會和通訊方式開會的程序進行，具體方式由會議召集人確定並在會議通
知中列明。
4
、在法律法規和監管機關允許的情況下，基金份額持有人授權他人代為出
席會議並表決的，授權方式可以採用紙質、網絡、電話、簡訊或其他方式，具體
方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。
五）議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合
並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人
認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公
布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授
權
代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主
持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人
姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公
布提案，在所通知的表決
截止日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。
六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換
基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別
決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾
的視為棄權表決，但應當計入出具書面意
見的基金份額持有人所代表的基金份額
總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
七）計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管
理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣布在出席會議的基
金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當
場公布計票結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清
點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2
、通訊開
會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代
表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在
規定媒介
上公告。如果採用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力。
九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容
被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，
無需召開基金份額持有人
大會審議。
（三）基金合同變更和終止的事由、程序
一）《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，
自決議生效後兩日內在
規定媒介
公告。
二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應
當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限可相應順延。
四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。
五）基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期
貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在
規定網站
上，並將清算報告提示性公告登載在
規定報刊
上。
七）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當
時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的並對各方
當事人具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金託管人應恪守各自職責，繼續忠實、勤勉、
盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權
益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特
別行政區和臺灣地區法律）管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。
十九
、基金託管協議的內容摘要
（一）託管協議當事人
一）基金管理人
名稱：國聯安基金管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號
9
樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號
9
樓
郵政編碼：
200121
法定代表人：於業明
成立日期：
2003
年
4
月
3
日
批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字
[2003]42
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：
1.5
億元人民幣
存續期間：五十年或股東一致同意延長的其他期限
二）基金託管人
名稱：
興業銀行股份有限公司（簡稱：
興業銀行）
註冊地址：福建省福州市湖東路
154
號
辦公地址：上海市銀城路
167
號
郵政編碼：
350013
法定代表人：陶以平（代為履行法定代表人職權）
成立日期：
1988
年
8
月
22
日
批准設立機關和批准設立文號：中國人民銀行總行，銀復〔
1988
〕
347
號
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基金字〔
2005
〕
74
號
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
207.74
億元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；
辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券、金融債券；代理發行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以
外的有價證券；資產託管業務；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售
匯業務；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業
務；提供保管箱服務；財務顧
問、資信調查、諮詢、見證業務；經
中國銀行業監
督管理機構批准的其他業務（以上範圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定）。
（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範圍、
投資對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管
理人應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技
術系統，對基金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督，
對存在疑義的事項進行核查。
本基金主要投資於標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還
可以投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的政策性金融債、
債券回購、銀行存款以及現金
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。
本基金不投資於除政策性金融債以外的債券資產。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資於債券的比例不低於基金資產的
80%
；
其中
待償期為
1
-
3
年（含）的
標的指數成份券和備選成份券的比例不低於本基金
非現金資產的
80%
；
本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於
基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
如法律法規或監管機構以後變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。
二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資比
例進行監督。
基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：
（
1
）本基金投資於債券的比例不低於基金資產的
80%
；其中
待償期為
1
-
3
年（含）的
標的指數成份券
和備選成份券的比例不低於本基金非現金資產的
80%
；
（
2
）本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產
淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
，在全國銀行間同業市場的債券回購最長期限為
1
年，債券回
購到期後不得展期；
（
4
）本基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
5
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值
的
15%
；因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
6
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍
保持一致；
（
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（
2
）、（
5
）、（
6
）項外，因證券市場波動、證券發行人合併、基金
規模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例
的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形
除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。
三）基金
託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本託管協議
項下的基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金管理人
基金投資禁止行為進行監督。
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定
禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法
律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二
以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律
、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管
理人在履行適當程序後，本基金可不受上述規定的限制。
根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應
事先相互提供與本機構有控股關係的股東、實際控制人或者與其有其他重大利害
關係的公司名單及有關關聯方發行的證券名單，加蓋公章並書面提交，並確保所
提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人及基金託管人有責
任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，並負責及時更新該名單。名單變更後
基金管理人及基金託管人應及時發送另一方，另一方於
2
個
工作日內進行回函確
認已知名單的變更。一方收到另一方書面確認後，新的關聯交易名單開始生效。
四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人
參與銀行間債券市場進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業
標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各
交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在
銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀
行間債券市場交易對手名單進行交易，如基金管理人在基金
投資運作之前未向基
金託管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易
對手。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更
新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照
協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對
手名單及結算方式的，應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交易前
3
個工作日內與基金託管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行
交易，並負責處理因交易對手不履行合同而造成的
糾紛，基金託管人不承擔由此
造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確
定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人有權向相關交
易對手追償，基金託管人應予以必要的協助與配合。基金託管人根據銀行間債券
市場成交單對本基金銀行間債券交易的交易對手及其結算方式進行監督。如基金
託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易
時，基金託管人應及時書面或以雙方認可的其他方式提醒基金管理人，經提醒後
仍未改正時造成基金財產損失的，基金託管人不承擔由此造成的相應損失和責
任。
如果基金託管人未能切實履行監督職責，導致基金出現風險或造成基金資產損失
的，基金託管人應承擔相應責任。
五）基金託管人對基金投資銀行存款進行監督。
基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基金銀行
存款業務帳目及核算的真實、準確。基金管理人應當按照有關法規規定，與基金
託管人、存款機構籤訂相關書面協議。基金託管人應根據有關相關法規及協議對
基金銀行存款業務進行監督與核查，嚴格審查、覆核相關協議、帳戶資料、投資
指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。
基金管理人與基金託管人在開展基金存款業
務時，應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等
的各項規定。
基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，
確定符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託管人應
據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。如基金管理人
在基金投資運作之前未向基金託管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認可
所有銀行。
基金管理人對定期存款提前支取的損失由其承擔。
六
）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反
法律法規、基金合同和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式
通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核
查。基金管理人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金
託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期
限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時對
通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規
事項未能在限期內糾正的，基金
託管人應報告中國證監會。如果基金託管人未能
切實履行監督職責，導致基金出現風險或造成基金資產損失的，基金託管人應承
擔相應責任。
七
）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本
託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在
規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人
按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告
的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
八
）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指
令違反法律、
行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即以書面或以雙方
認可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相應損失由基金管理人承擔。
九
）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，
同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正
當理由，拒絕、阻撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等
手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基
金託管人應報告中國證監會。
（三）基金管理人對基金託管人的業務核查
一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但
不限於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶及投
資所需的其他帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據
基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳
管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違
反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基
金託管人限期糾正。基金託管人收到
通知後應及時核對並以書面形式給基金管理
人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述
規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改正。
基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以
供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並
改正。
三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，
同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正
當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或
採取拖延、欺詐等手段
妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人應報告中國證監會。
（四）基金財產保管
一）基金財產保管的原則
1.
基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
2.
基金託管人應安全保管基金財產。
3.
基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶及投資所需的其
他帳戶。
4.
基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，獨立核算，確保基金
財產的完整與獨立。
5.
基金託管人按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙
方可另行協商解決。基金託管人
未經基金管理人的合法合規指令，不得自行運用、
處分、分配本基金的任何資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責
任公司（以下或稱「中登公司」）結算數據完成場內交易交收、託管資產開戶銀
行扣收結算費和帳戶維護費等費用）。
6.
對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確
定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管
人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金
管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金託管人應予以必要的協助
與配合，但對此
不承擔相應責任。
7.
除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基
金財產。
二）基金募集期間及募集資金的驗資
1
、基金募集期間募集的資金應存於基金管理人開立的「基金募集專戶」。該
帳戶由基金管理人開立並管理。
2
、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》、基金合同等有關規定後，基
金管理人應將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同
時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出
具驗
資報告。出具的驗資報告由參加驗資的
2
名或
2
名以上中國註冊會計師籤字
方為有效。
3
、若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案條件，由基金管理人按規定辦
理退款等事宜，基金託管人應提供充分協助。
三）基金銀行帳戶的開立和管理
1.
基金託管人以基金託管人的名義開設本基金的基金託管專戶，也稱為資金
帳戶，保管基金財產的銀行存款。該基金託管專戶同時也是基金託管人在法人集
中清算模式下，代表所託管的包括本基金財產在內的所有託管資產與中國證券登
記結算有限責任公司進行一級結算的專用帳戶。該帳戶的開設和管理由基金託管
人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金託管人的基金託管專戶進行。
2.
基金託管人可根據實際情況需要，為本基金開立資金清算輔助帳戶，以辦
理相關的資金匯劃業務。
3.
基金託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管
人和
基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金
的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
4.
基金託管專戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
5.
在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管專戶辦理基
金資產的支付。
四）定期存款帳戶
基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行帳戶，包括實體或虛擬帳戶，
其預留印鑑經各方商議後預留。對於任何的定期存款投資，基金管理人都必須和
存款機構籤訂定期存款協議，約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件。
該協議中必須有如下明確條款：「存
款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，
並不得用於轉讓和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至託管專戶
（明確戶名、開戶行、帳號等），不得劃入其他任何帳戶」。如定期存款協議中未
體現前述條款，基金託管人有權拒絕定期存款投資的劃款指令。在取得存款證實
書後，基金託管人保管證實書正本或者複印件。基金管理人應該在合理的時間內
進行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存
款，若產生息差（即本基金已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），
該息差的處理方法由基金管理人和基金託管人雙方協商
解決。
五）債券託管帳戶的開設和管理
基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構
的有關規定，以本基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清
算所股份有限公司開立債券託管帳戶、資金結算帳戶，持有人帳戶和資金結算帳
戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。
六）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理
1
．基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。
2
．基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金
託管
人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦
不得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
3
．基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產
的管理和運用由基金管理人負責。
4
．基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立
結算備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的
一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、
交收價差資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。
5
．若中國證監會或其他監管
機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其
他投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金
託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執行。
七）其他帳戶的開立和管理
1.
因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，
在基金管理人和基金託管人協商一致後開立。新帳戶按有關規定使用並管理。
2.
法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
八）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人
存放於基金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司
/
深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限
公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管人持有。有價憑證的購買
和轉讓，由基金管理人和基金託管人共同辦理。基金託管人對由基金託管人以外
機構實際有效控制的資產不承擔保管責任。
九）與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表
基金籤署的、與基金財產有
關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人
保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大
合同包括但不限於基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生
的重大合同，基金管理人應儘可能保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份
正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大合同傳真給
基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期
限為基金合同終止後
15
年。
對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章
的合同傳真件，未經雙方
協商一致，合同原件不得轉移。
（五）
基金資產淨值計算、估值和會計核算
一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序
1.基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。基金份額淨值的
計算精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。國家法律法規另有規定的，
從其規定。
2. 覆核程序
基金管理人應每個估值日對基金資產進行估值，但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值後，
將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人
按約定對外公布。
二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1.估值對象
基金所擁有的債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
2.估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）
估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機
構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如
最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重
大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，
確定公允價格；
2）交易所上市的債券（基金合同另有規定的除外），選取第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；
3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。
在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（2）首次公開發行未上市的債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技
術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照
第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於
含投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的
按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構
未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期
間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
（4）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別
估值。
（5）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估
值。
（6）當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價
機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以
及監管部門、自律規則的規定。
（7）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金淨值的計算結果對外予以公布。
3.特殊情形的處理
（1）基金管理人或基金託管人按基金合同規定的估值方法第（5）項進行估
值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
（2）由於不可抗力原因，或由於證券交易所或登記結算公司等機構發送的
數據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措
施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和
基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施
減輕或消除由此造成的影響。
三）估值錯誤的處理方式
（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託
管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人
應當公告，並報中國證監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行
業有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和
基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原
則。
四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人經與基金託
管人協商確認後，基金管理人應當暫停基金估值；
4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
六）基金帳冊的建立
基金管理人進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。基金管理人、基金
託管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套帳冊。若基金管理人和基金託
管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不
符，暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金淨值的計算和公告的，以基金管理
人的帳冊為準。
七）基金財務報表與報告的編制和覆核
1.財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。
2.報表覆核
基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核
對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全
一致。
3.財務報表的編制與覆核時間安排
（1）報表的編制
《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人
應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說明
書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金
管理人不再更新基金招募說明書。
《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理
人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定網站及基金銷售
機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少
每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金管理人應當在每月結束後5個工作日內完成月度報表的編制；在每個季
度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩
個月內完成基金中期報告的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告
的編制。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。基金合同生效不足兩個月
的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
（2）報表的覆核
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金託管人覆核；基金託
管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共
同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。
基金管理人應留足充分的時間，便於基金託管人覆核相關報表及報告。
（六）基金份額持有人名冊的
保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，保存期
限自基金帳戶銷戶之日起不得少於20年。基金管理人和基金託管人應分別保管
基金份額持有人名冊，保存期不少於15年，法律法規另有規定或有權機關另有
要求的除外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。
在基金託管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料
送交基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整
性。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其
他用途，並應遵守保密義務。
（七）爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、
調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，仲
裁地點為上海市，按照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金託管人應恪守各自職責，繼續忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律（為本託管協議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政
區及臺灣地區法律）管轄。
（八）
託管協議的變更、終止與基金財產的清算
一）託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其
內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更應報中國證監會備
案。
二）基金託管協議終止出現的情形
1
、基金合同終止；
2
、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；
3
、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理
權；
4
、發生法律法規、中國證監會或基金合同規定的終止事項。
三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組
（
1
）自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立清算小組，基
金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
（
2
）基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相
關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小
組可以聘用必要的工作人員。
（
3
）在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，
繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額
持有人的合法權益。
（
4
）基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
2
、基金財產清算程序
基金合同終止情形發生，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產
進行清算。基金財產清算程序主要包括：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
3
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的，清算期限可相應順延。
4
、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。
5
、基金財產按下列順序清償：
（
1
）支付清算費用；
（
2
）交納所欠稅款；
（
3
）清償基金債務；
（
4
）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款（
1
）－（
3
）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
6
、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期
貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報
告
登載在
規定網站
上，並將清算報告提示性公告登載在
規定報刊
上。
7
、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
二十、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據
基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務
內容如下：
（一）基金份額持有人登記服務
基金管理人擔任基金
份額
登記機構為基金份額持有人提供登記服務，配
備安全、完善的電腦系統及通訊系統，準確、及時地為基金投資者辦理基金
帳戶、基金份額的登記、轉託管，
基金份額持有人
名冊的管理，
收益
分配時
紅利的登記、
權益
分配時紅利的派發，基金份額的清算過戶和基金交易資金
的交收等服務。
（二）
信息定製服務
投資者可以通過基金管理人網站（
www.cpicfunds.com
）、官方微信帳號
（神基太保）、客服電話（
400
-
700
-
0365
；
021
-
38784766
）等渠道提交信息
定製申請，在申請獲基金管理人確認後，基金管理人將通過手機簡訊、
E
-
等方式為客戶發送所定製的信息。手機簡訊可定製的信息包括：月度簡訊帳
單、持有基金周末淨值等；郵件定製的信息包括：電子對帳單等信息。基金
管理人將根據業務發展需要和實際情況，適時調整發送的定製信息內容。
（
三
）客戶服務中心
1
、客服中心電話服務
（
1
）自動語音服務
呼叫中心自動語音查詢系統提供
7*24
小時自動語音服務和查詢服務，客
戶可通過電話查詢基金份額淨值、基金帳戶餘額等信息。
（
2
）人工服務
客服中心提供每周
5
個工作日的人工服務。
客服中心電話：
021
-
38784766
、
400
-
700
-
0365
（免長途話費）
2
、網上客戶服務
網上客戶服務為投資者提供查詢服務、資訊服務以及相互交流的平臺。
投資者可以查詢熱點問題，並對服務進行投訴和建議。
網址：
www.
cpicfunds
.com
客服電子郵箱：
customer.service@
cpicfunds
.com
3
、電子郵件服務
投資者可以在網站上訂閱郵件公共信息服務，內容包括基金份額淨值、
基金資訊信息、定期基金報告和臨時公告
等。
（
四
）
網上交易服務
基金管理人大力發展基金電子商務，並已開通基金網上交易系統，投資
者可登陸基金管理人的網站（
www.
cpic
funds.com
）
、手機
A
PP
（名稱：國聯
安基金），
更加方便、快捷地辦理基
金交易及信息查詢等已開通的各項基金
網上交易業務。同時，投資者可關注基金管理人官方微信帳號（名稱
:
神基
太保
)
，快速實現淨值查詢功能，綁定個人帳戶之後，還可實
現帳戶查詢功
能。基金管理人也將不斷努力完善現有技術系統和銷售渠道，為投資者提供
更加多樣化的交易方式和手段。
基金網上交易業務的解釋權歸
基金管理人
所有。
（
五
）客戶投訴受理服務
投資者可以通過電話
(021
-
38784766
，
400
-
700
-
0365)
、郵件
（
customer.service@cpicfunds
.com
）、網上留言、書信等主要投訴受理渠
道對基金管理人的工作提出投訴和建議，客戶服務人員會及時地進行處理。
（六）如本招募說明書存在任何您
/
貴機構無法理解的內容，請通過上述方
式聯繫基金管理人。請確保投資前，您
/
貴機構已經全面理解了本招募說明書。
二十
一
、招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機
構的
住所，供公眾查閱、複製。
投資者可在辦公時間免費查閱，也可按工本費購
買本招募說明書的複製件或複印件。投資者按上述方式所獲得的文件或其複印件
，
基金管理人和基金託管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
二十
二
、備查文件
1
、中國證監會準予
國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金
募集
註冊的文件
2
、《
國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金
基金合同》
3
、《
國聯安中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金
託管協議》
4
、法律意見書
5
、基金管理人業務資格批件和營業執照
6
、基金託管人業務資格批件和營業執照
7
、中國證監會要求的其他文件
上述備查文件存放在基金管理人
、基金託管人
處
，基金投資者可免費查閱。
在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。
國聯安
基金管理有限公司
二〇二一年一月七日
中財網