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銀華MSCI : 銀華MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2020年第5號)

時間：2020年12月25日 18:27:06&nbsp中財網

原標題:銀華MSCI : 銀華MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2020年第5號)

銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金

更新招募說明書

（

20

20

年

第

5

號）

基金管理人：銀華基金管理股份有限公司

基金託管人：中國

工商銀行

股份有限公司

重要提示

本基金經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）於

2018

年

8

月

1

日證監許可【

2018

】

1209

號文準予募集註冊。

本基金合同生效日為

2019

年

3

月

1

9

日。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的風險

和收益作出實

質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。中國證監會不

對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

證券投資基金（以下簡稱「基金」）是一種長期投資工具，其主要功能是分

散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能

夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基

金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

基金分為股票型證券投資基金、混合型證券投資基金、債券型證券投資基金、

貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，

也

將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的收益

風險也越大。

本基金屬股票型基金，預期風險與預期收益水平高於債券型基金與

貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指

數的表現，

具有與標的指數相似的風險收益特徵。

本基金按照基金份額發售面值

1.00

元發售，在市場波動等因素的影響下，

基金份額淨值可能低於基金份額發售面值。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受

能力，理性判斷市場，對

投資本基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決

策，並承擔基金投資中出現的各類

風險，包括市場風險、管理風險、技術風險、

ETF

特有風險及其他風險等。

ETF

特有風險包括：指數化投資

的風險、標的指數的

風險、跟蹤偏離度和跟蹤誤差的風險、基金交易價格與份額淨值發生偏離的風險、

參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗

的風險、基金份額贖回對價的變現風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、二

級市場流動性風險、退市風險、第三方機構服務的風險等。

本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選

擇將部分基金資產投資於

科創板股票或選擇不將基金資產投資於科創板股票，基金資產並非必然投資於科

創板股票。基金資產投資於科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場

制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限於市場風險、流動性風險、

信用風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。具體風險煩請查閱本招募說

明書的「風險揭示」章節的相關內容。

投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本招募說明書、基金合

同

、基金產品資料概要

等信息披露文件，了解本基金的風險收益特徵，並根據自

身的投資目的、投資期限、投資經驗、資

產狀況等判斷基金是否和投資人的風險

承受能力相適應。

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資

產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

當投資人贖回時，所得可能

會高於或低於投資人先前所支付的金額。

投資人應當認真閱讀基金合同、基金招

募說明書

、基金產品資料概要

等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險。本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其

未來業績表現。基金管理人所管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現

的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者

自負」原則，在做出投資決策

後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。

投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構認購、申購

和贖回基金份額，基金銷售機構名單詳見本招募說明書、本基金的基金份額發售

公告以及相關

披露

。

本招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披

露辦法》實施之日起一年後開始執行

。

本招募說明書（更新）所載內容截止日為

20

20

年

11

月

25

日，有關財務數

據和淨值表現截止日為

20

20

年

9

月

3

0

日，所披露的投資組合為

20

20

年第

3

季

度的數據（財務數

據未經審計）。

目

錄

一、緒言 ......................................................................................................................................... 4

二、釋義 ......................................................................................................................................... 5

三、基金管理人 ............................................................................................................................ 10

四、基金託管人 ............................................................................................................................ 25

五、相關服務機構 ........................................................................................................................ 30

六、基金的募集 ............................................................................................................................ 34

七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 35

八、基金份額的上市交易............................................................................................................. 36

九、基金份額的申購與贖回......................................................................................................... 38

十、基金份額折算與變更登記..................................................................................................... 52

十一、基金的投資 ........................................................................................................................ 53

十二、基金的業績 ........................................................................................................................ 65

十三、基金的財產 ........................................................................................................................ 66

十四、基金資產估值 .................................................................................................................... 67

十五、基金的收益與分配............................................................................................................. 73

十六、基金的費用與稅收............................................................................................................. 75

十七、基金的會計和審計............................................................................................................. 78

十八、基金的信息披露................................................................................................................. 79

十九、風險揭示 ............................................................................................................................ 86

二十、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ..................................................................... 93

二十一、基金合同的內容摘要..................................................................................................... 96

二十二、基金託管協議的內容摘要 ........................................................................................... 114

二十三、對基金份額持有人的服務 ........................................................................................... 128

二十四、其他應披露事項........................................................................................................... 129

二十五、招募說明書的存放及查閱方式 ................................................................................... 130

二十六、備查文件 ...................................................................................................................... 131

一、緒言

《銀華

MSCI

中國

A

股交易型開

放式指數證券投資基金招募說明書》（以下

簡稱「招募說明書」或「本招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金

法》（以下簡稱「《基金法》」）、《

公開募集證券投資基金銷售機構監督管理

辦法

》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》

（以下簡稱「《運作辦法》」）、《

公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法

》

（以下簡稱「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風

險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險管理規定》」）、《銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱

「基金合同」）及其他

有關法律法規編寫。

本招募說明書闡述了銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金的

投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人

在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由銀華

基金管理股份有限公司解釋。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在

本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書

作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有本基金基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。基金份額持有人作為基金合同

當事人並不以在基金合同上書面籤章或

籤字

為必要條件。基金合同當事人應按照

《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解

基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說

明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1

、基金或本基金：指銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金

2

、基金管理人：指銀華基金管理股份有限公司

3

、基金託管人：指中國

工商銀行

股份有限公司

4

、基金合同：指《銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金基金

合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5

、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂

和補充

6

、招募說明書或

本招募說明書

：指《銀華

M

SCI

中國

A

股交易型開放式指數

證券投資基金招募說明書》及其更新

7

、基金份額發售公告：指《銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資

基金基金份額發售公告》

8

、基金

產品資料概要：指《

銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資

基金基金產品資料概要

》

及其

更新

9

、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

部門規章、地方性法規、地方政府規章和其制定機構不時做出的修改、補充和有

權解釋

10

、《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委

員會第五次會議通過，

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂、自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關於修改

<

中華人民共和國港口法

>

等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

1

、《銷售辦法》：

指中國證監會

2020

年

8

月

28

日頒布、同年

10

月

1

日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

1

2

、《信息披露辦法》：

指中國證監會

20

19

年

7

月

26

日

頒布、同年

9

月

1

日實施的《

公開

募集

證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

1

3

、《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布，同年

8

月

8

日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

4

、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

1

5

、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指

數基金業務實施細則》定義的「交易型開放式指數

基金」，簡稱「

ETF

」（

Exchange

Traded Fund

）

1

6

、

ETF

聯接基金：是指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的

ETF

（以下簡稱「目標

ETF

」），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟

蹤誤差最小化，採用開放式運作方式的基金，簡稱聯接基金

1

7

、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

1

8

、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

保險監督管理委

員會或其他經國務院授權的機構

1

9

、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託

管人和基金份額持有人

20

、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

2

1

、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

2

2

、

合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定使用來自境外資金進行

境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境

外機構投資者

2

3

、

投資人、投資者：指個人投資者、機構投資

者、合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

2

4

、基金份額持有人：指

依基金合同和招募說明書

等相關文件

合法取得

本基

金

基金份額的投資人

2

5

、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回等業務

2

6

、銷售機構：指直銷機構、發售代理機構及申購贖回代理券商

2

7

、基金銷售網點：指銷售機構的銷售網點

2

8

、發售代理機構：指基金管理人指定的代理本基金髮售業務的機構

29

、申購贖回代理券商：指基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公

司，又稱為代辦

證券公司

3

0

、登記業務：指《

中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放

式證券投資基金登記結算業務實施細則

》定義的基金份額的登記、存管、結算及

相關業務

3

1

、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中國證券登記結

算有限責任公司

3

2

、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人

聘請法定機構驗資並

向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中

國證監會書面確認

之日

3

3

、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，

清算

報告

報中國

證監會備案並予以公告

之日

3

4

、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

3

5

、存續期：

指基金合同生效

後合法存續

的不定期期

間

3

6

、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

3

7

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、

贖回或其他業務申請的

工作

日

3

8

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日（不包含

T

日），

n=1

，

2

，

3

，

4

，

5……

39

、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

4

0

、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

4

1

、《業務規則》：指銀華基金管理股份有限公司、上海證券交易所和中國

證券登記結算有限責任公司的相關業務規則及後續修訂的業務規則

4

2

、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為

4

3

、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，

以申購贖回清單規定的申購對價向基金管理人購買基金份額的行為

4

4

、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同規定的條件，向

基金管理人賣出基金份額以取得申購贖回清單所規定的贖回對價的行為

4

5

、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

4

6

、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

4

7

、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

4

8

、標的指數：指

MSCI

公司編制並發布的

MSCI

中國

A

股

人民幣

指數及其未

來可能發生的變更

49

、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

5

0

、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括

但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

5

1

、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人

申購或贖回的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍

5

2

、現金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規

定，用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

5

3

、現金差額：指最小申購贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小

申購贖回單位中

的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支付或

應獲得的現金差額根據最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份

額數計算

5

4

、元：指人民幣元

5

5

、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入

扣除相關費用後的餘額

5

6

、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資產的價值總和

57

、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

5

8

、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數所得

價

值

59

、基金資產估值：指計算評估基金資產和

負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

6

0

、

規定媒介

：

指中國證監會指定的用以進行信息披露的

全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

6

1

、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件。

6

2

、中國：指中華人民共和國。就基金合同而言，不包括香港特別行政區、

澳門特別行政區和臺灣地區

6

3

、

轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率，通過證券交易所綜合業務

平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸

還

所借證券及相應權益補償並支付費用的業務

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱

銀華基金管理股份有限公司

住所

深圳市福田區深南大道

6008

號特區報業大廈

19

層

辦公地址

北京市東城區東長安街

1

號東方廣場東方經貿城

C2

辦公樓

15

層

法定代表

人

王珠林

設立日期

2001

年

5

月

28

日

批准設立

機關

中國證監會

批准設立

文號

中國證監會證監基金字

[2001]7

號

組織形式

股份有限公司

註冊資本

2.222

億元人民幣

存續期間

持續經營

聯繫人

馮晶

電話

010

-

58163000

傳真

0

10

-

58163090

銀華基金管理有限公司成立於

2001

年

5

月

28

日，是經中國證監會批准（證

監基金字

[2001]7

號文）設立的全國性資產管理公司。公司註冊資本為

2.222

億

元人民幣，公司的股權結構為

西南證券

股份有限公司（出資比例

44.10%

）、第

一創業證券股份有限公司（出資比例

26.10%

）、

東北證券

股份有限公司（出資

比例

18.90%

）、山西海鑫實業有限公司（出資比例

0.90%

）、珠海銀華聚義投資

合夥企業（有限合夥）（出資比例

3.57%

）、珠海銀華致信投資合夥企業（有限

合夥）（出資比例

3.20%

）及珠海

銀華匯玥投資合夥企業（有限合夥）（出資比

例

3.22%

）。公司的主要業務是基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許

可的其他業務。公司註冊地為廣東省深圳市。銀華基金管理有限公司的法定名稱

已於

2016

年

8

月

9

日起變更為「銀華基金管理股份有限公司」。

公司治理結構完善，經營運作規範，能夠切實維護基金投資人的利益。公司

董事會下設「戰略委員會」、「風險控制委員會」、「薪酬與提名委員會」、「審

計委員會」四個專業委員會，有針對性地研究公司在經營管理和基金運作中的相

關情況，制定相應的政策，並充分發揮獨立董事的職能，切實加強

對公司運作的

監督。

公司監事會由

4

位監事組成，主要負責檢查公司的財務以及對公司董事、高

級管理人員的行為進行監督。

公司具體經營管理由總經理負責，公司根據經營運作需要設置投資管理一

部、投資管理二部、投資管理三部、量化投資部、境外投資部、

FOF

投資管理部、

研究部、市場營銷部、機構業務部、養老金業務部、交易管理部、風險管理部、

產品開發部、運作保障部、信息技術部、網際網路金融部、戰略發展部、投資銀行

部、監察稽核部、內部審計部、人力資源部、公司辦公室、財務行政部、深圳管

理部等

24

個職能部門，並設有北京分公司、青島分公司

和上海分公司。此外，

公司設立投資決策委員會作為公司投資業務的最高決策機構，同時下設「主動型

A

股投資決策、固定收益投資決策、量化和境外投資決策、養老金投資決策、基

金中基金投資決策及基金投資顧問投資決策」六個專門委員會。公司投資決策委

員會負責確定公司投資業務理念、投資政策及投資決策流程和風險管理。

（二）主要人員情況

1.

基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員

王珠林先生

,

董事長，經濟學博士。曾任甘肅省職工財經學院財會系講師，

甘肅省

證券公司

發行部經理，中國藍星化學工業總公司處長，藍星清洗股份有限

公司董事

、副總經理、董事會秘書，

西南證券

副總裁，

中國銀河

證券副總裁，西

南證券董事、總裁；還曾先後擔任中國證監會發行審核委員會委員、中國證監會

上市公司併購重組審核委員會委員、中國證券業協會投資銀行業委員會委員、重

慶市證券期貨業協會會長、中國證券業協會綠色證券專業委員會副主任委員、中

證機構間報價系統股份有限公司董事。現任公司董事長，兼任銀華國際資本管理

有限公司董事長、銀華長安資本管理（北京）有限公司董事、中國上市公司協會

併購融資委員會執行主任、中國證券業協會證券行業文化建設委員會顧問、深圳

證券交易所理事會創業板股票發行

規範委員會委員、中國退役士兵就業創業服務

促進會副理事長、中國

航發動力

股份有限公司獨立董事、北汽

福田汽車

股份有限

公司獨立董事、天陽宏業科技股份有限公司獨立董事。

王芳女士：董事，法學碩士、清華五道口金融

EMBA

。曾任大鵬證券有限責任

公司法律支持部經理，

第一創業

證券有限責任公司首席律師、法律合規部總經理、

合規總監、副總裁，

第一創業

證券股份有限公司常務副總裁、合規總監。現任第

一創業證券股份有限公司董事、總裁，

第一創業

證券承銷保薦有限責任公司執行

董事。

李福春先生：董事，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。曾任一汽集

團公

司發展部部長；吉林省經濟貿易委員會副主任；吉林省發展和改革委員會副主任；

長春市副市長；吉林省發展和改革委員會主任；吉林省政府黨組成員、秘書長。

現任

東北證券

股份有限公司董事長、黨委書記，東證融匯證券資產管理有限公司

董事長，中證機構間報價系統股份有限公司監事，深圳證券交易所第四屆理事會

戰略發展委員會委員，上海證券交易所第四屆理事會政策諮詢委員會委員。

吳堅先生：董事，中共黨員。曾任重慶市經濟體制改革委員會主任科員，重

慶市證券監管辦公室副處長，重慶證監局上市處處長，重慶渝富資產經營管理集

團有限公司黨委委員、副

總經理，重慶東源產業投資股份有限公司董事長，重慶

機電股份有限公司董事，重慶上市公司董事長協會秘書長，

西南證券

有限責任公

司董事，安誠財產保險股份有限公司副董事長，重慶銀海融資租賃有限公司董事

長，重慶直升機產業投資有限公司副董事長，華融渝富股權投資基金管理有限公

司副董事長，西南藥業股份有限公司獨立董事，

西南證券

股份有限公司董事，西

南證券股份有限公司副總裁。現任

西南證券

股份有限公司董事、總裁、黨委副書

記，重慶股份轉讓中心有限責任公司董事長，西證國際投資有限公司董事長，西

證國際證券股份有限公司董事會主席，重慶仲裁委

仲裁員，重慶市證券期貨業協

會會長。

王立新先生：董事，總經理，經濟學博士。中國證券投資基金行業最早的從

業者之一，從業經驗超過

20

年。他參與創始的南方基金和目前領導的銀華基金是

中國優秀的基金管理公司。曾就讀於北京大學哲學系、中央黨校研究生部、中國

社會科學院研究生部、長江商學院

EMBA

。先後就職於中國

工商銀行

總行、中國農

村發展信託投資公司、南方證券股份有限公司基金部；參與籌建南方基金管理有

限公司，並歷任南方基金研究開發部、市場拓展部總監。現任銀華基金管理股份

有限公司總經理、銀華長安資本管理（北京）有限公司董事長

、銀華基金投資決

策委員會主席。此外，兼任中國基金業協會理事、香山財富論壇發起理事、秘書

長、香山財富管理研究院院長、《中國證券投資基金年鑑》副主編、《證券時報》

第三屆專家委員會委員、北京大學校友會理事、北京大學企業家俱樂部理事、北

京大學哲學系系友會秘書長、北京大學金融校友聯合會副會長。

鄭秉文先生：獨立董事，經濟學博士，教授，博士生導師，曾任中國社會科

學院研究生院副院長，歐洲所副所長，拉美所所長和美國所所長。現任第十三屆

全國政協委員，中國社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生導師，

政府特殊津貼享受者

，人力資源和社會保障部諮詢專家委員會委員，保監會重大

決策諮詢委員會委員，在北京大學、中國人民大學、國家行政學院、武漢大學等

十幾所大學擔任客座教授。

劉星先生：獨立董事，管理學博士，重慶大學經濟與工商管理學院會計學教

授、博士生導師、國務院「政府特殊津貼」獲得者，全國先進會計（教育）工作

者，中國註冊會計師協會非執業會員。現任中國會計學會理事，中國會計學會對

外學術交流專業委員會副主任，中國會計學會教育分會前任會長，中國管理現代

化研究會常務理事，中國優選法統籌與經濟數學研究會常務理事。

邢冬梅女士：獨立董事，法律碩

士，律師。曾任職於司法部中國法律事務中

心

(

後更名為信利律師事務所

)

，並歷任北京市共和律師事務所合伙人。現任北京

天達共和律師事務所管理合伙人、金融部負責人，同時兼任北京朝陽區律師協會

副會長。

封和平先生：獨立董事，會計學碩士，中國註冊會計師。曾任職於財政部所

屬中華財務會計諮詢公司，並歷任安達信華強會計師事務所副總經理、合伙人，

普華永道會計師事務所合伙人、北京主管合伙人，摩根史坦利中國區副主席；還

曾擔任中國證監會發行審核委員會委員、中國證監會上市公司併購重組審核委員

會委員、第

29

屆奧運會北京奧組委財務顧問。

馬

東軍先生，監事會主席，研究生，註冊會計師、註冊評估師。曾任天勤會

計師事務所和中天勤會計師事務所合伙人，深圳同盛創業投資管理有限公司合夥

人，日域（美國）國際工程有限公司財務部國際財務總監，深圳發展銀行（現更

名為

平安銀行

）總行稽核部副總經理（主持工作），

第一創業

證券股份有限公司

計劃財務部負責人，兼任

第一創業

證券承銷保薦有限責任公司董事、

第一創業

期

貨有限責任公司監事、

第一創業

期貨有限責任公司董事等職務。現任

第一創業

證

券股份有限公司副總經理、董事會秘書兼財務總監、

第一創業

投資管理有限公司

董事、深圳

第一創業

創新資本管

理有限公司董事兼總經理。

李軍先生，監事，管理學博士。曾任四川省農業管理幹部學院教師，西南證

券股份有限公司成都證券營業部諮詢部分析師、高級客戶經理、總經理助理、業

務總監，

西南證券

股份有限公司經紀業務部副總經理。此外，還曾先後擔任重慶

市國有資產監督管理委員會統計評價處

(

企業監管三處

)

副處長、企業管理三處副

處長、企業管理二處處長、企業管理三處處長，並曾兼任重慶渝富資產經營管理

集團有限公司外部董事。現任

西南證券

股份有限公司運營管理部總經理。

龔颯女士，監事，碩士學歷。曾任湘財證券有限責任公司分支機構財務負責

人，泰

達荷銀基金管理有限公司基金事業部副總經理，湘財證券有限責任公司稽

核經理，交銀施洛德基金管理有限公司運營部總經理，銀華基金管理股份有限公

司運作保障部總監。現任公司機構業務部總監。

杜永軍先生：監事，大專學歷。曾任五洲大酒店財務部主管，北京賽特飯店

財務部主管、主任、經理助理、副經理、經理，銀華

基金

管理股份

有限公司

財務

行政部總監助理。現任公司財務行政部副總監。

周毅先生：副總經理。碩士學位，曾任美國普華永道金融服務部部門經理、

巴克萊銀行量化分析部副總裁及巴克萊亞太有限公司副董事等職，曾任

銀華全球

核心優選證券投資基

金、銀華滬深

300

指數證券投資基金（

LOF

）、銀華抗通脹主

題證券投資基金（

LOF

）及銀華中證

800

等權重指數增強分級證券投資基金基金經

理和公司總經理助理職務。現任公司副總經理，兼任公司量化投資總監、量化投

資部總監以及境外投資部總監、銀華國際資本管理有限公司總經理，並同時兼任

銀華深證

100

指數分級證券投資基金基金經理職務。

凌宇翔先生：副總經理，工商管理碩士。曾任職於機械工業部、

西南證券

有

限責任公司；

2001

年起任銀華基金管理有限公司督察長。現任公司副總經理。

蘇薪茗先生：副總經理。博士研究生，獲得中國政法大

學法學學士、清華大

學法律碩士、英國劍橋大學哲學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士（金

融學專業）學位。曾先後擔任福建日報社要聞採訪部記者，中國銀監會政策法規

部創新處主任科員，中國銀監會創新監管部綜合處副處長，中國銀監會創新監管

部產品創新處處長，中國銀監會湖北銀監局副局長。現任公司副總經理、銀華長

安資本管理（北京）有限公司董事、銀華國際資本管理有限公司董事。

楊文輝先生，督察長，法學博士。曾任職於北京市水利經濟發展有限公司、

中國證監會。現任銀華基金管理股份有限公司督察長，兼任銀華長安資本管理（北

京）有限公司

董事、銀華國際資本管理有限公司董事。

2

、本基金基金經理

周大鵬先生：

碩士學位。畢業於中國人民大學。

2008

年

7

月加盟銀華基金

管理有限公司，曾擔任銀華基金管理有限公司量化投資部研究員及基金經理助理

等職，自

2011

年

9

月

26

日起至

2014

年

1

月

6

日期間擔任銀華滬深

300

指數證

券投資基金（

LOF

）基金經理，自

2012

年

8

月

23

日至

2020

年

11

月

26

日兼任上

證

50

等權重交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自

2012

年

8

月

29

日起

兼任銀華上證

50

等權重交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，自

2013

年

5

月

22

日至

2016

年

4

月

25

日兼任銀華中證成長股債恆定組合

30/70

指

數證券投資基金基金經理，自

2014

年

1

月

7

日至

2018

年

3

月

7

日兼任銀華滬深

300

指數分級證券投資基金（由銀華滬深

300

指數證券投資基金（

LOF

）轉型）

基金經理，自

2016

年

1

月

14

日至

2018

年

3

月

7

日兼任銀華恒生中國企業指數

分級證券投資基金基金經理，自

2017

年

9

月

15

日至

2018

年

12

月

26

日兼任銀

華新能源

新材料量化優選股票型發起式證券投資基金、銀華信息科技量化優選股

票型發起式證券投資基金基金經理，自

2017

年

11

月

9

日至

2018

年

12

月

26

日

兼任銀華文體娛樂量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理，自

2018

年

1

月

18

日起兼任

銀華滬港深

增長股票型證券投資基金基金經理，自

2018

年

10

月

22

日起兼任銀華

中證央企結構調整

交易型開放式指數證券投資基金基金經理，

自

2018

年

11

月

15

日起兼任銀華

中證央企結構調整

交易型開放式指數證券投資

基金聯接基金基金經理，自

2019

年

3

月

19

日起兼任銀華

MSCI

中國

A

股交易型

開放式指數證券投資基金基金經理，自

2019

年

6

月

5

日起兼任銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金基金經理。

3.

公司投資決策委員會成員

委員會主席：王立新

委員：周毅、王華、姜永康、倪明、董嵐楓、肖侃寧、李曉星

王立新先生：詳見主要人員情況。

周毅先生：詳見主要人員情況。

王華先生，高級董事總經理，經濟學碩士。曾就職於

西南證券

有限責任公司。

2000

年

10

月加入銀華基金，歷任基金經理、總經理助理，現任投資管理一部總

監、投資經理及

A

股基金投資總監、主動型股票投資決策專門委員會主任，公司

業務副總經理，自

2017

年

9

月起擔任高級董事總經理。

姜永康先生，高級董事總經理，理學碩士。曾就職於

中國平安

保

險（集團）

股份有限公司。

2005

年

10

月加入銀華基金，歷任基金經理、總經理助理，現任

固定收益基金投資總監、投資管理三部總監、投資經理以及銀華長安資本管理（北

京）有限公司董事、銀華國際資本管理有限公司董事，公司業務副總經理，自

2017

年

9

月起擔任高級董事總經理。

倪明先生，經濟學博士；曾在大成基金管理有限公司從事研究分析工作，歷

任債券信用分析師、債券基金助理、行業研究員、股票基金助理等職，並曾任大

成創新成長混合型證券投資基金基金經理職務。

2011

年

4

月加盟銀華基金管理

有限公司。現任投資管理一部副總監兼基金經理

。曾任

銀華內需

精選混合型證券

投資基金（

LOF

）、

銀華估值

優勢混合型證券投資基金基金經理。現任銀華核心

價值優選混合型證券投資基金、

銀華領先

策略混合型證券投資基金、

銀華戰略

新

興靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金、

銀華明擇

多策略定期開放混合

型證券投資基金、銀華穩利靈活配置混合型證券投資基金及

銀華豐享

一年持有期

混合型證券投資基金基金經理。

董嵐楓先生，博士學位；曾任五礦工程技術有限責任公司高級業務員。

2010

年

10

月加盟銀華基金管理有限公司，歷任研究部助理研究員、行業研究員、研

究部副總監。現任研究部總監。

肖

侃寧先生：碩士研究生。曾在南方證券武漢總部任投資理財部投資經理，

天同（萬家）基金管理有限公司任天同

180

指數基金、天同保本基金及萬家貨幣

基金基金經理，太平養老保險股份有限公司投資管理中心任投資經理管理企業年

金，在長江養老保險股份有限公司歷任投資管理部副總經理、總經理、投資總監、

公司總經理助理（分管投資和研究工作）。

2016

年

8

月加入銀華基金管理股份

有限公司，現任公司總經理助理，兼任銀華尊和養老目標日期

2035

三年持有期

混合型基金中基金（

FOF

）、銀華尊和養老目標日期

2040

三年持有期混合型發起

式基金中基金（

FOF

）、銀華尊和養老目標日期

2030

三年持有期混合型發起式基

金中基金（

FOF

）、銀華尊尚穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金

（

FOF

）基金經理。

李曉星先生，碩士學位，

2006

年

8

月至

2011

年

2

月任職於

ABB

（中國）有

限公司，歷任運營發展部運營顧問、集團審計部高級審計師等職務。

2011

年

3

月加盟銀華基金管理有限公司，歷任行業研究員、基金經理助理職務，現任投資

管理一部基金經理。曾任

銀華戰略

新興靈活配置定期開放混合型發起式證券投資

基金、銀華穩利靈活配置混合型證券投資基金、

銀華估值

優勢混合型證券投資基

金及

銀華明擇

多策略定期開放混合型證券投資基金基金經理。現任

銀華中小盤

精

選混合型證券投資基金、

銀華盛世

精選靈活配置混合型發起式證券投資基金、銀

華心誠靈活配置混合型證券投資基金、

銀華心怡

靈活配置混合型證券投資基金、

銀華大盤

精選兩年定期開放混合型證券投資基金、

銀華港股通

精選股票型發起式

證券投資基金及

銀華豐享

一年持有期混合型證券投資基金基金經理。

4

、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限於：

（

1

）依法募集

資

金；

（

2

）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基

金財產；

（

3

）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）

按照規定

召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取

必要措施保護基金投資

人

的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔

任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得基金合同規定的費用；

（

10

）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購

、

贖回

和

轉換申請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資

及轉融

通

；

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

15

）選擇、更換律師事

務所、會計師事務所、證券

、

期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（

16

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回

等

業務的規則；

（

1

7

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限於：

（

1

）依法募集

資

金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起

，

以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立

，

對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外

，

不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購

價格

、申購、贖回

對價

的方

法符合《基金合同》等法律文

件的規定

，

按有關規定計算並公告基金淨值

信息，

確定基金份額申購、贖回

對價，編制

申購

贖回清單

；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關

法律法規或監管機構

另有規定外，在基金信息公開披露前應

予保密，不向他人洩露

，因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提供的情

況除外

；

（

13

）按基金合同的約定確定

基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回

對價

；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資

人

能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料

的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組

，

參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第

三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金

管理人

在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期

活期

存款利息

（稅

後

）在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人

，募集期間網下股票認購所凍

結的股票應予以解凍

；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（四）基

金管理人承諾

1

、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、

策略及限制全權處理本基金的投資。

2

、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並建立健

全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發

生。

3

、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，

採取有效措施，防止下列行為的發生：

（

1

）以基金的名義使用不屬於基金名下的資金買賣證券；

（

2

）動用銀行信貸資金從事證券買賣；

（

3

）違反規定將基金資產向他人貸款或者提供擔保；

（

4

）從

事證券信用交易（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除

外）；

（

5

）以基金資產進行房地產投資；

（

6

）從事有可能使基金承擔無限責任的投資；

（

7

）從事證券承銷行為；

（

8

）違反證券交易業務規則，利用對敲、倒倉等行為來操縱和擾亂市場價

格；

（

9

）進行高位接盤、利益輸送等損害基金份額持有人利益的行為；

（

10

）通過股票投資取得對上市公司的控制權；

（

11

）因基金投資股票而參加上市公司股東大會的、與上市公司董事會或其

他持有

5%

以上投票權的股東惡意串通，致使股東大會表決結果侵犯社會公眾股

東的合法利益；

（

12

）

法律、法規及監管機關規定禁止從事的其他行為。

4

、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（

1

）越權或違規經營，違反基金合同或託管協議；

（

2

）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（

3

）在向中國證監會報送的材料中弄虛作假；

（

4

）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（

5

）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（

6

）洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、

基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關的交易活動；

（

7

）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

5

、基金經理承諾

（

1

）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持

有人謀取最大利益；

（

2

）不利用職務之便為自己及其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀

取利益；

（

3

）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動；

（

4

）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易

。

（五）基金管理人的風險管理體系和內部控制制度

1

、風險管理體系

本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、

操作或技術風險、合規性風險、聲譽風險和外部風險。針對上述各種風險，本公

司建立了一套完整的風險管理體系，具體包括以下內容：

（

1

）建立風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標，設置相應的

組織機構，配備相應的人力資源與技術系統，設定風險管理的時間範圍與空間範

圍等內容。

（

2

）識別風險。辨識組織系統與業務流程中存在什麼樣的風險，為什麼會

存在以及如何引起風險。

（

3

）分析風險。

檢查存在的控制措施，分析風險發生的可能性及其引起的

後果。

（

4

）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的

度量手段。定性的度量是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發生的可

能性與後果的嚴重程度分別進入相應的級別。定量的方法則是設計一些風險指

標，測量其數值的大小。

（

5

）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對於那些級別較低的風

險，則承擔它，但需加以監控。而對較為嚴重的風險，則實施一定的管理計劃，

對於一些後果極其嚴重的風險，則準備相應的應急處理措施。

（

6

）監視與檢查。對已有的風險管理

系統要監視及評價其管理績效，在必

要時適時加以改變。

（

7

）報告與諮詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、

公司高級管理人員及監管部門了解公司風險管理狀況，並尋求諮詢意見。

2

、內部控制制度

（

1

）內部控制的原則

1

）全面性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，

並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。

2

）獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核部門，並使它們保持高

度的獨立性與權威性。

3

）相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制，並通過切

實可行的相互制衡措

施來消除內部控制中的盲點。

4

）有效性原則。公司的內部風險控制工作必須從實際出發，主要通過對工

作流程的控制，進而達到對各項經營風險的控制。

5

）防火牆原則。公司的投資管理、基金運作、計算機技術系統等相關部門，

在物理上和制度上適當隔離。對因業務需要知悉內幕信息的人員，制定嚴格的批

準程序和監督處罰措施。

6

）適時性原則。公司內部風險控制制度的制定，應具有前瞻性，並且必須

隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、

政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善。

（

2

）內部控制的主要內

容

1

）控制環境

公司董事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系。本公司在董事會

下設立了風險控制委員會，負責針對公司在經營管理和基金運作中的風險進行研

究並制定相應的控制制度。在特殊情況下，風險控制委員會可依據其職權，在上

報董事會的同時，對公司業務進行一定的幹預。

公司管理層在總經理領導下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有

效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略，設立了投資決策委員會，就基金

投資等發表專業意見及建議。

此外，公司設有督察長，

組織指導公司的監察與稽核工作

，對公司和基金運

作的合法性、合

規性及合理性進行全面檢查與監督，參與公司風險控制工作，發

生重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

2

）風險評估

公司風險控制人員定期評估公司風險狀況，範圍包括所有能對經營目標產生

負面影響的內部和外部因素，評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度

及可能性，並將評估報告報公司董事會及高層管理人員。

3

）操作控制

公司內部組織結構的設計方面，體現部門之間職責有分工，但部門之間又相

互合作與制衡的原則。基金投資管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權

分工，各部門的操作相互獨立，並且有獨立的報告系統。各業務

部門之間相互核

對、相互牽制。

各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確，形成相互檢查、相互制約的

關係，以減少舞弊或差錯發生的風險，各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。

在明確的崗位責任制度基礎上，設置科學、合理、標準化的業務操作流程，

每項業務操作有清晰、書面化的操作手冊，同時，規定完備的處理手續，保存人

員進行處理。

4

）信息與溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息

交流渠道，保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保

證信息及時送達適當的人員進行處理。

5

）

監督與內部稽核

本公司設立了獨立於各業務部門的監察稽核部，其中監察稽核人員履行內部

稽核職能，檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司內

部控制制度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風險，及時提出改進

意見，促進公司內部管理制度有效地執行。監察稽核人員具有相對的獨立性，定

期出具監察稽核報告，報公司督察長、董事會及中國證監會。

（

3

）基金管理人關於內部控制制度的聲明

1

）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及

管理層的責任；

2

）上述關於內部控制制度的披露真實、準確；

3

）基金管理人承

諾將根據市場環境的變化及基金管理人的發展不斷完善內

部控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人基本情況

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街

55

號

成立時間：

1984

年

1

月

1

日

法定代表人：

陳四清

註冊資本：人民幣

35,640,625.7089

萬元

聯繫電話：

010

-

66105799

聯繫人：郭明

（二）主要人員情況

截至

2020

年

6

月，中國

工商銀行

資產託管部共有員工

212

人，平均年齡

33

歲，

95%

以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷

或高

級技術職稱。

（三）基金託管業務經營情況

作為中國大陸託管服務的先行者，中國

工商銀行

自

1998

年在國內首家

提供託管服務以來，秉承「誠實信用、勤勉盡責」的宗旨，依靠嚴密科學的

風險管理和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務

團隊，嚴格履行資產託管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構

和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務，展現優異的市場形象和影響

力。建立了國內託管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基

金、信託資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、

QFI

I

資產、

QDII

資產、股權投資基金、

證券公司

集合資產管理計劃、證券

公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產

管理、

QDII

專戶資產、

ESCROW

等門類齊全的託管產品體系，同時在國內率

先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類客戶提供個性化的託管

服務。截至

20

20

年

6

月，中國

工商銀行

共託管證券投資基金

1094

只。自

2003

年以來，本行連續十七年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球託管人》、香

港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境

內外權威財經媒體評選的

73

項最

佳託管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內

託管銀行，

優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

（四）基金託管人的內部控制制度

中國

工商銀行

資產託管部自成立以來，各項業務飛速發展，始終保持在資產

託管行業的優勢地位。這些成績的取得，是與資產託管部「一手抓業務拓展，一

手抓內控建設」的做法是分不開的。資產託管部非常重視改進和加強內部風險管

理工作，在積極拓展各項託管業務的同時，把加強風險防範和控制的力度，精心

培育內控文化，完善風險控制機制，強化業務項目全過程風險管理作為重要工作

來做。從

2005

年至今共十三次順

利通過評估組織內部控制和安全措施最權威的

ISAE3402

審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三

方對我行託管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可

,

也

證明中國

工商銀行

託管服務的風險控制能力已經與國際大型託管銀行接軌，達到

國際先進水平。目前，

ISAE3402

審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。」

1

、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，強化和建立守法

經營、規範運作的經營思想和經營風格，形成一個運作規範化、管理科學化、監

控制度化的內控體

系；防範和化解經營風險，保證託管資產的安全完整；維護持

有人的權益；保障資產託管業務安全、有效、穩健運行。

2

、內部風險控制組織結構

中國

工商銀行

資產託管業務內部風險控制組織結構由中國

工商銀行

稽核監

察部門（內控合規部、內部審計局）、資產託管部內設風險控制處及資產託管部

各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策，對各業務

部門風險控制工作進行指導、監督。資產託管部內部設置專門負責稽核監察工作

的內部風險控制處，配備專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，依照有關

法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監

察職權。各業務處室在各自職責範圍內

實施具體的風險控制措施。

3

、內部風險控制原則

（

1

）合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，

並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。

（

2

）完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程序

和監督制約；監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋所有的

部門、崗位和人員。

（

3

）及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按

照「內控優先」的原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的規

章制度。

（

4

）審慎性原則。各

項業務經營活動必須防範風險，審慎經營，保證基

金資產和其他委託資產的安全與完整。

（

5

）有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時

修改完善，並保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

（

6

）獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門；直接操作人員和

控制人員必須相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控

制度的制定和執行部門。

4

、內部風險控制措施實施

（

1

）嚴格的隔離制度。資產託管業務與傳統業務實行嚴格分離，建立了明

確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊

、嚴格的人員行為規範等一系

列規章制度，並採取了良好的防火牆隔離制度，能夠確保資產獨立、環境獨立、

人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

（

2

）高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行託管業務政策和策

略的制定者和管理者，要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢查

資產託管部在實現內部控制目標方面的進展，並根據檢查情況提出內部控制措

施，督促職能管理部門改進。

（

3

）人事控制。資產託管部嚴格落實崗位責任制，建立「自控防線」、「互

控防線」、「監控防線」三道控制防線，健全績效考核和激勵機制，樹立「以人

為本

」的內控文化，增強員工的責任心和榮譽感，培育團隊精神和核心競爭力。

並通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、籤訂承諾書，使員工樹立風險防

範與控制理念。

（

4

）經營控制。資產託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務

營銷活動、處理各項事務，從而有效地控制和配置組織資源，達到資源利用和效

益最大化目的。

（

5

）內部風險管理。資產託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部

風險管理，定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控，指導業務部門進行

風險識別、評估，制定並實施風險控制措施，排查風險隱患。

（

6

）數據安全控

制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數

據傳輸線路的冗餘備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。

（

7

）應急準備與響應。資產託管業務建立專門的災難恢復中心，制定了基

於數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案，並組織員工定期演

練。為使演練更加接近實戰，資產託管部不斷提高演練標準，從最初的按照預訂

時間演練發展到現在的「隨機演練」。從演練結果看，資產託管部完全有能力在

發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5

、資產託管部內部風險控制情況

（

1

）資產託管部內部設置專職稽核監察部門，配備專職

稽核監察人員，在

總經理的直接領導下，依照有關法律規章，全面貫徹落實全程監控思想，確保資

產託管業務健康、穩定地發展。

（

2

）完善組織結構，實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至

下每個員工的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。資產

託管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位，每

位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責，通過建立縱向雙人制、橫向多部門制

的內部組織結構，形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

（

3

）建立健全規章制度。資產託管部十分重視內控制度的建設，一

貫堅持

把風險防範和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多

年努力，資產託管部已經建立了一整套內部風險控制制度，包括：崗位職責、業

務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等，覆蓋所有部門和崗位，滲透各項

業務過程，形成各個業務環節之間的相互制約機制。

（

4

）內部風險控制始終是託管部工作重點之一，保持與業務發展同等地位。

資產託管業務是商業銀行新興的中間業務，資產託管部從成立之日起就特別強調

規範運作，一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨

著市場環境的變化和託管業務的快速發展，新

問題、新情況不斷出現，資產託管

部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置，視風險防範和控制為託管業

務生存和發展的生命線。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定，基金託管人

對基金的投資範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與

銀行間債券市場、基金資產淨值的計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基

金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登

載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中對基金的投資比

例的監督和核查自

基金合同生效之後六個月開始。

基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金託管協議或有

關基金法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金

管理人收到通知後應及時核對，並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限

期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管

理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國

證監會。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

五、相關服務機構

（一） 申購、贖回代理機構

1)

招商證券

股份有限公司

註冊地址

深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38－45層

法定代表人

霍達

客服電話

400

-

8888

-

111

；

95565

網址

www.newone.com.cn

2)

長江證券

股份有限公司

註冊地址

武漢市新華路特

8

號

長江證券

大廈

法定代表人

李新華

客服電話

95579

；

400

-

8888

-

999

網址

www.95579.com

3) 安信證券股份有限公司

註冊地址

深圳市福田區金田路

4018

號安聯大廈

35

層、

28

層

A02

單元

法定代表人

黃炎勳

客服電話

400

-

800

-

1001

網址

www.essence.com.cn

4)

華泰證券

股份有限公司

註冊地址

南京市江東中路

228

號

法定代表人

周易

客服電話

95597

網址

www.htsc.com.cn

5)

方正證券

股份有限公司

註冊地址

北京市西城區豐盛胡同

28

號

太平洋

保險大廈

11

層

法定代表人

高利

客服電話

95571

網址

http://www.foundersc.com

6)

國信證券

股份有限公司

註冊地址

深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈16-26層

法定代表人

何如

客服電話

95536

網址

www.guosen.com.cn

7)

西南證券

股份有限公司

註冊地址

重慶市江北區橋北苑8號

法定代表人

廖慶軒

客服電話

400-809-6096

網址

www.swsc.com.cn

8)

中信證券

股份有限公司

註冊地址

廣東省深圳市福田區中心三路

8

號卓越時代廣場（二期）北座

法定代表人

張佑君

客服電話

955

4

8

網址

www.cs.ecitic.com

9)

申萬宏源

證券有限公司

註冊地址

上海市徐匯區長樂路

989

號

45

層

法定代表人

楊玉成

客服電話

95523

；

4

00

-

889

-

5523

網址

www.swhysc.com

10)

申萬宏源西部證券

有限公司

註冊地址

新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路

358

號大成國際大

廈

20

樓

2005

室

法定代表人

李琦

客服電話

400

-

800

-

0562

網址

www.hysec.com

11)

中國銀河

證券股份有限公司

註冊地址

北京市西城區金融大街

35

號

2

-

6

層

法定代表人

陳共炎

客服

電話

400

-

888

-

8888

；

95551

網址

www.chinastock.com.cn

12)

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址

北京市朝陽區安立路

66

號

4

號樓

法定代表人

王常青

客服電話

400

-

888

-

8108

網址

www.csc108.com

13)

海通證券

股份有限公司

註冊地址

上海市廣東路

689

號

法定代表人

周杰

客服電話

95553

或撥打各城

市營業網點諮詢電

話

網址

www.htsec.com

14)

興業證券

股份有限公司

註冊地址

福州市湖東路

268

號

法定代表人

楊華輝

客服電話

95562

網址

www.xyzq.com.cn

15)

東吳證券

股份有限公司

註冊地址

蘇州工業

園區星陽街

5

號

東吳證券

大廈

法定代表人

範力

客服電話

95330

網址

http://www.dwz

q.com.cn

16)

中信證券

華南股份有限公司

註冊地址

廣州市天河區珠江西路

5

號廣州國際金融中心主塔

19

層、

20

層

法定代表人

胡伏雲

客服電話

95396

網址

www.gzs.com.cn

17)

東方財富

證券股份有限公司

註冊地址

西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

法定代表人

鄭立坤

客服電話

95357

網址

www.18.c

n

基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投

資基金運作管理辦

法》、《

公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法

》和《基

金合同》等的規定，調整發售代理機構並另行公告。

（二）登記機構

名稱

中國證券登記結算有限責任公司

註冊地址

北京市西城區太平橋大街

17

號

辦公地址

北京市西城區太平橋大街

17

號

法定代表人

周明

聯繫人

趙亦清

電話

010

-

50938782

傳真

010

-

50938991

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱

上海市通力律師事務所

住所及辦公地

址

上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

負責人

韓炯

聯繫人

陳穎華

電話

021

-

31358666

傳真

021-31358600

經辦律師

黎明、陳穎華

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱

德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）

住所及辦公地址

上海市黃浦區延安東路222號30樓

法定代表人

曾順福

聯繫人

楊婧

電話

021-61418888

傳真

021－63350003

經辦註冊會計師

楊麗、楊婧

六、基金的募集

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》、基金合同及其他有關規定，經中國證監會

201

8

年

8

月

1

日證監

許可【

2018

】

1209

號準予募集註冊。

本基金已於

201

9

年

3

月

11

日結束募集，本基金募集期募集及利息結轉的基

金份額共計

2,058,805,582.00

份，有效認購戶數為

15710

戶。

（二）基金類別、基金的運作方式、標的指數、基金存續期限、基金份額發

售面值及認購價格

基金類別：股票型基金

基金的運作方式：交易型開放式

標的指數：

MSCI

中國

A

股人民幣指數（英文名稱為：

MSCI China A RMB Index

，

指數代碼為：

718711

）及其未來可能發生的變更。

基金存續期限：不定期

七、基金合同的生效

本基金基金合同生效日為2019年3月19日。

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200

人或者基金資產淨值低於5,000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披

露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提

出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基

金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的上市交易

（一）

基金上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：

1、基金募集金額（含網下股票認購所

募集的股票市值）不低於2億元人民

幣；

2、基金份額持有人不少於1000人；

3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在

上海證券交易所上市的，基金管理人應按相關法律法規要求發布基金上市交易公

告書。

（二）

基金份額的上市交易

本基金管理人於2019年4月25日發布《銀華MSCI中國A股交易型開放式

指數證券投資基金上市交易公告書》，本基金於2019年4月30日在上海證券交

易所上市交易。

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易

規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型

開放式指數基金業務實施細則》等有關規定。

（三）

終止上市交易

基金份額上市交易後，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上

市交易，並報中國證監會備案：

1、不再具備《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定後按相關法律

法規要求發布基金份額終止上市交易公告。

若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交

易所終止上市的，在不違反法律法規的前提下，履行適當程序後，本基金可由交

易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式指數基金，屆時，基金管

理人可變更本基金的登記機構並相應調整申購贖回業務規則，而無需召開基金份

額持有人大會。若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則

本基金將本著維護投資人合法權益的原則，履行適當的程序後選取其他合適的指

數作為標的指數。

（四）

基金份額參考淨值（IOPV）的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，基金管理人或者

基金管理人委託其他機構在相關證券交易所開市後根據申購贖回清單和組合證

券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考淨值（IOPV）並將計算結果向上

海證券交易所發送，由上海證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、

贖回基金份額時參考。參考淨值的具體計算方法如下：

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額＋申購贖回

清單中退補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中

可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中禁止現

金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金部

分）/最小申購贖回單位對應的基金份額。

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後4位。

3、基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。

（五）相關法律法規、中國證監會、登記機構及上海證券交易所對基金上市

交易的規則等相關規定內

容進行調整的，基金合同相應予以修改，並按照新規定

執行，且此項修改無須召開基金份額持有人大會。

（六）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

（七）在不違反法律法規且不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可

以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，無需召開基金份額持

有人大會。

九、基金份額的申購與贖回

（一）

申購和贖回的場所

投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申

購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並可依

據實際情況增加、減少或變更申購贖回代理券商。

在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通申購贖回業務，具體業

務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

（二）

申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易

時間變更或其他特殊情況，基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行

相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公

告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金已於2019年4月30日開放申購業務。

本基金已於2019年6月17日開放贖回業務。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

本基金在上市交易之前可開始辦理申購、贖回，若其後基金申請上市，在基

金申請上市期間基金可暫停辦理申購、贖回業務。

（三）

申購與贖回的原則

1、本基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的

規定；

5、基金管理人可根據基金運作的實際情況，在不損害基金份額持有人實質

利益的前提下調整上述原則，或依據上海證券交易所或登記機構相關規則及其變

更調整上述規則，但應在新的原則實施前依照有關規定在規定媒介上予以公告。

（四）

申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商規定的程序，在開放日的具體業務辦理時

間內提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時，須根據申購贖回清單備足相應數量的股票和現

金；投資人在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提

交的申購、贖回申請不成立或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設定的當日

淨贖回份額上限、當日累計贖回份額上限、單個帳戶當日淨贖回份額上限或單個

帳戶當日累計贖回份額上限，則贖回申請失敗。投資人辦理申購、贖回等業務時

應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書

規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

投資人交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資人

在提交贖回申請時如果有足夠的贖回對價，則贖回成立，登記機構確認贖回時，

贖回生效。

2、申購和贖回申請的確認

投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的

申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根

據要求準備足額的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，

則贖回申請失敗。

基金銷售機構受理申購、贖回申請並不代表該申購、贖回申請一定成功。申

購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的確認情況，投資人應及

時查詢。

投資人申購的基金份額當日起可賣出。投資人贖回獲得的股票當日起可賣

出。

投資人可通過其辦理申購、贖回的銷售網點或以銷售網點規定的其他方式查

詢有關申請的確認情況。投資人應及時查詢有關申請的確認情況。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及

其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定。對於本

基金的申購、贖回業務採用淨額結算的方式，基金份額、上交所上市的成份股的

現金替代、深交所上市的成份股的現金替代採用淨額結算的方式，申購贖回業務

涉及的現金差額和現金替代退補款採用代收代付。

投資者T日申購成功後，登記機構在T日收市後辦理上交所上市的成份股交

收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以

及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代

理券商、基金管理人和基金託管人。

投資者T日贖回成功後，登記機構在T日收市後辦理上交所上市的成份股交

收與基金份額的註銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現

金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理券

商、基金管理人和基金託管人。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額

、現金替代和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額

、現金

替代或現金替代退補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該

投資人追償並要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國證券登記結算

有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》和

參與各方相關協議的有關規定進行處理。

如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則並

適用於本基金的，則按照新的規則執行。

4、基金管理人在不損害基金份額持有人權益、並不違背交易所和登記機構

相關規則的情況下可更改上述程序。基金管理人最遲須於新規則開始日前按照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（五）

申購與贖回的數額限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金

最小申購贖回單位為300萬份，基金管理人有權對其進行更改，並在更改前依照

有關規定在規定媒介予以公告。

2、基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，具體規

定請參見相關公告或招募說明書更新。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資人申購份額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

具體規定請參見基金管理人發布的相關公告。

4、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，合理調整上述

規定申購和贖回的數額限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。

（六）

申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四

舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收

市後計算，並在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲

計算或公告。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額

數額確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、

現金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理

人應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。申購贖回清單由基金管

理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。

3、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%

的標準收取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

（七）

申購贖回清單的內容與格式

1

、

申購贖回清單的內容

T

日申購贖回清單公告內容包括：最小申購贖回單位所對應的組合證券內各

成份證券數據、現金替

代、

T

日現金替代的溢價比例、

T

日允許現金替代的最高

比例、

T

日預估現金部分、

T

-

1

日現金差額、基金份額淨值及其他相關內容。

2

、

申購贖回清單組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3

、

最小申購贖回單位

最小申購贖回單位是基金申購贖回的最基本單位。

4

、

申購贖回清單現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，

用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

（

1

）

現金替代的

類型

現金替代分為

4

種類型：禁止現金替代（標誌為

「

禁止

」

）、可以現金替代

（標誌為

「

允許

」

）

、

必須現金替代（標誌為

「

必須

」

）

和退補現金替代（標誌

為「退補」）

。

禁止現金替代適用於上交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，

該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於上交所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使

用現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不

允許使用現金作為替代。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證

券必須使用固定現金作為替代

。

退補現金替代適用於深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，

該成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資人進行退

款或補款。

（

2

）

可以現金替代

①

適用情形：可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資人無法在

申購時買入的證券，或基金管理人認為可以採用現金替代的其他情形。

目前僅適

用於標的指數中的上交所股票。

②

替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量

×

該證券參考價格

×(1

＋

申購

現金替代溢價比例

)

其中，

「

該證券參考價格

」

的確定原則為：

(i

)

該證券正常交易時，採用最新成交價；

(ii)

該證券正常交易中出現漲停

/

跌停時，採用漲停

/

跌停價格；

(iii)

該證券停牌且當日有成交時，採用最新成交價；

(iv)

該證券停牌且當日無成交時，採用前收盤價（考慮當日的除權除息等因

素）。

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規

定的參考價格為準。

收取

申購

現金替代溢價的原因是，對於使用可以現金替代的證券，基金管理

人需隨後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有

所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定

申

購

現金替代溢價

比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實

際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入

該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

③

替代金額的處理程序

T

日，基金管理人在申購贖回清單中公布

申購

現金替代溢價比例，並據此收

取替代金額。

在

T

日後被替代的成份證券有正常交易的

2

個交易日（簡稱為

T+2

日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T

＋

2

日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實際購入

成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投

資人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部

分被替代證券實際購入成本加上按照

T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特例情況：若自

T

日起（不含

T

日），上海證券交易所正常交易日已達到

20

日而該證券正常交易日低於

2

日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券

實際購入成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的

差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

若現金替代日（

T

日）後至

T+2

日（若在特例情況下，則為

T

日起第

20

個

交易日）期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2

日後第

1

個工作日（若在特例情況下，則為

T

日起第

21

個交易日），

基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和

基金託管人，相關款項的清算交收將於此後

3

個工作日內完成。

④

替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資人使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比

例。現金替代比例的計算公式為：

（

3

）

必

須現金替代

①

適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的

成份證券

、處於停牌的股票

或基金管理人出於保護持有人利益等原因認為有必要

實行必須現金替代的成份證券。

②

替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數量的現金，即

「

固定替代金額

」

。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數量乘以其

T

日預計開盤價。

（

4

）退補現金替代

①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用於標的指數中深交所股票。

②替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購

的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後

T

日開盤參考價×（

1+

申購

現金替代溢價比例）；

贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後

T

日開盤參考價×（

1

-

贖回

現金替代

折價

比例）。

③替代金額的處理程序

對退補現金替代而言，申購時收取

申購

現金替代溢價的原因是，對於使用現

金替代的證券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與

該證券調整後

T

日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖

回清單中預先確定

申購

現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取

的金額高於基金購入該部分證券的實際成本

，則基金管理人將退還多收取的差

額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將

向投資人收取欠缺的差額。

對退補現金替代而言，贖回時扣除

贖回

現金替代

折價

的原因是，對於使用現

金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與

該證券調整後

T

日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖

回清單中預先確定

贖回

現金替代

折價

比例，並據此支付替代金額。如果預先支付

的金額低於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差

額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證

券的實際收入，則基金管理人將

向投資人收取多支付的差額。

其中，調整後

T

日開盤參考價主要根據

MSCI

公司提供的標的指數成份證券的

調整後開盤參考價確定。

基金管理人將自

T

日起在收到申購交易確認後按照「時間優先、實時申報」

的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照「時間優先、

實時申報」的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。

T

日未完成的交易，基金管

理人在

T

日後被替代的成份證券有正常交易的

2

個交易日（簡稱為

T+2

日）內完成

上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交

者

。先後順序按照上交所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續競價期間，根據收到的上交所

申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交

易指令。

T

日基金管理人按照「時間優先」的原則依次與申購投資人確定基金應退還

投資人或投資人應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券

的依次實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購

投資人或申購投資人應補交的款項；按照「時間優先」的原則依次與贖回投資人

確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項，即

按照贖回時間順序，以替代金

額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基

金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

對於

T

日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T

日後基金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金

應退還投資人或投資人應補交的款項。

T+2

日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資人或

申購投資人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替

代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照

T+2

日

收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資人

或申購投資人應補交的款項。

T+2

日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖

回投資人應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照

T+2

日收盤價

計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還贖回投資人或贖回

投資人應補交的款項。

特例情況：若自

T

日起，深圳證券交易所正常交易日已達到

20

日而該證券正

常交易日低於

2

日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包

括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證

券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項，以替代

金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按

照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還

贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

若現金替代日（

T

日）後至

T+2

日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益

變動，則進行相應調整。

T+2

日後第

1

個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給

相關申購贖回代理券商和基金託管人，相關款項的清算交收將於此後

3

個工作日

內完成。

5

、

預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T

日申購贖回清單中公告

T

日預估現金部分。其計算公式為：

T

日預估現金部分＝

T

-

1

日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回

清

單中必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的

數量與該證券調整後

T

日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金替代成

份證券的數量與該證券調整後

T

日開盤參考價相乘之和

+

申購贖回清單中禁止現

金替代成份證券的數量與該證券調整後

T

日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整後

T

日開盤參考價主要根據

MSCI

公司提供的標的指數成份

證券的調整後開盤參考價確定。另外，若

T

日為基金分紅除息日，則計算公式中

的「

T

-

1

日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益分配數額。預

估現金部分的數值可能為正、為負

或為零。

若

T

日為基金籃子份額調整生效日，

則計算公式中的「

T

-

1

日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需根據調整前後籃

子份額按相關規則調整。

若

T

日為基金最小申購贖回單位調整生效日，則計算公

式中的「

T

-

1

日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需根據調整前後最小申購贖

回單位按相關規則調整。

6

、

申購贖回清單現金差額相關內容

T

日現金差額在

T+1

日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T

日現金差額＝

T

日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必

須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與

T

日

收盤價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與

T

日收盤價

相乘之和

+

申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與

T

日收盤價相乘之和）

T

日投資人申購、贖回基金份額時，需按

T+1

日公告的

T

日現金差額進行資金

的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正

數，則投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資人將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額

為正數，則投資人將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資人

應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

7

、

申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

最新公告日期

XXXX-XX-XX

基金名稱

銀華MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金

基金管理公司名稱

銀華基金管理股份有限公司

一級市場基金代碼

******

T

-

1

日信息內容

現金差額（單位：元）

XXXX.XX

T

-

1

日最小申購贖回單位資產淨值（單位：

元）

XXXX.XX

最小申購贖回單位資產淨值（單位：元）

XXXX.XX

基金份額淨值（單位：元）

X.XXXX

T

日信息內容

最小申購贖回單位的預估現金部分（單位：

元）

XXXX.XX

現金替代比例上限

XX%

申購上限

XX

贖回上限

XX

是否需要公布

IOPV

是

最小申購贖回單位（單位：份）

3,000,000

申購、贖回的允許情況

申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼

證券名稱

股票數量

現金替代標

志

申購現金替

代溢價比例

贖回現金替

代折價比例

固定替代金額

申購贖回清單的具體內容與格式以上海證券交易所屆時規定為準。

（八）拒絕或暫停申購的情形

及處理方式

發生下列情況時，基金管理人可

拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當採取暫停接受基金申購申請的措施。

3

、因特殊原因（包括但不限於證券

/

期貨交易場所依法決定臨時停市或交易

時間非正常停市），導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值或者無法辦理申

購業務或者無法進行證券交易。

4

、基金管理人接受某筆或某些申購申請會損害現有基金份額持有人利益時。

5

、基金管

理人可根據市場情況及法律法規、交易所規則要求在申購贖回清

單中設置申購份額上限，如果一筆新的申購申請被確認成功，會使本基金當日申

請份額超過申購贖回清單中規定的申購份額上限時，該筆申購申請將被拒絕。

6

、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或出現其

他可能對基金業績產生負面影響，或發生損害現有基金份額持有人利益的情形。

7

、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

申購，或者指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編

制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法

預見並不可控制的情形，包括但

不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

8

、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單或開市後發現申購贖

回清單編制錯誤或開市後發現基金份額參考淨值計算錯誤。

9

、基金管理人無法按時公布基金份額淨值。

10

、發生基金合同規定的暫停基金財產估值情況。

11

、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

12

、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第

4

項、第

5

項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申

購申請時，基金管理人應當根據有關規定在

規定媒介

上

刊登暫停申購公告。如果

投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在

暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回

對價

的情形

及處理方式

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1

、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當採取延緩支付贖回對價或暫停接受

基金贖回申請的措施。

3

、

因特殊原因（包括但不限於證券/期貨交易場所依法決定臨時停市或交易

時間非正常停市），導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值或者無法辦理贖

回業務或者無法進行證券交易。

4

、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

贖回，或者指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編

制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但

不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

5

、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單或開市後

發現申購贖

回清單編制錯誤或開市後發現基金份額參考淨值計算錯誤。

6

、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果

一筆新的贖回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規

定的贖回份額上限時，該筆贖回申請將被拒絕。

7

、遵循基金份額持有人利益優先原則，繼續接受某筆或某些贖回申請將損

害現有基金份額持有人利益的情形時。

8

、基金管理人無法按時公布基金份額淨值。

9

、發生基金合同規定的暫停基金財產估值情況。

10

、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

11

、法律法規規定或中國證監

會認定的其他情形。

發生上述第

6

、

7

項以外的暫停贖回情形之一且基金管理人決定暫停贖回申請

時，基金管理人應報中國證監會備案，基金管理人應當根據有關規定在

規定媒介

上刊登暫停贖回公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業

務的辦理，並依照有關規定在

規定媒介

公告。

（十）集合申購和其他服務

1

、對於符合《特定機構投資者參與交易型開放式指數基金申購贖回業務指

引》要求的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無

實質性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，並於新的申購方式開始執行前

另行公告。

本基金在開放日常申購之前，有權向本基金聯接基金開通特殊申購。

2

、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對持有人利益無實質性不利影

響的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，並提前公告。

3

、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資人集合其

持有的組合證券，共同構成最小申購贖回單位或其整數倍，進行申購。在不損害

基金份額持有人利益的前提下，基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。

4

、在條件允許時，基金管理人也可採取場外申購、贖回或其他合理的申購

方式，並將相關適用條件、業務辦理時間、業務規

則、申購贖回原則、申購贖回

費用等相關事項於新的申購方式開始執行前予以公告。

5

、如法律法規或監管機構以後允許新的申購、贖回方式，基金管理人可開

放新的申購、贖回方式，相關適用條件、業務辦理時間、業務規則、原則、費用

等相關事項於新的申購、贖回方式開始前予以公告。

6

、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂

書面委託代理協議，並報中國證監會備案。

7、在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人在與基金託管人協商一致後，可為本基金增設新的份額類別，制定並

公布相應的業務規則。

（十一）

基金的非交易過戶、凍結和解凍等其他業務

基金登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍

等業務，並收取一定的手續費用。

（十二）聯接基金的特殊申購

如基金管理人推出以本基金為目標

ETF

的聯接基金，本基金可根據

實際情況

需要

向本基金

的

聯接基金開通特殊申購。

在本基金開放日常申購贖回前，聯接基金可以用現金特殊申購本基金基金份

額，申購價格以特殊申購日的基金份額淨值為基準計算，不收取申購費用。

在本基金開放日常申購贖回後，聯接基金可按照管理人公布的申購贖回清單

特殊申購本基金基金

份額，對於申購贖回清單中的深市成份股，聯接基金可以採

用實物方式或「深市退補」的現金替代方式進行申購，除此之外的其它方面比照

普通的場內申購。

（十三）在不違反相關法律法規和基金合同約定且對基金份額持有人利益無

實質不利影響的前提下，基金管理人可以與基金託管人協商一致並在履行相關程

序後，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整，或者辦理基金份

額質押等相關業務，屆時須報中國證監會備案並提前公告。

十、基金份額折算與變更登記

（一）基金份額折算的時間

本基金基金份額上市前不進行基金份額折算。在本基金基金

份額上市後，根

據投資需要（如變更標的指數）或為提高交易便利，基金管理人可以根據運作情

況決定是否對基金份額進行折算並提前公告，無需召開份額持有人大會。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折

算。

（二）基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，並由登記機構進行基金份

額的變更登記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額

總額的

比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份

額折算後，基金份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。

基金

份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

十一、基金的投資

（一）

投資目標

本基金採用被動指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤

差最小化。

（二）

投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股及備選成份股。在建倉完成後，本基金投

資於標的指數成份股及備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%

，且不

低於非現金基金財產的

80%

，因法律法規的規定而受限

制的情形除外。

同時，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包括中

小板股票、創業板股票及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券資產（包括

國債、金融債券、企業債券、

公司債

券、次級債券、可轉換

公司債

券、分離交易

可轉債

、央行票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、中期票據、可交

換債券以及其他中國證監會允許投資的債券等）、銀行存款（包括定期存款、協

議存款及其他銀行存款）、資產支持證券、債券回購、同業存單、現金、股指期

貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中

國證監會相

關規定。

本基金可以根據相關法律法規，參與轉融通證券出借業務，以提高投資效率

及進行風險管理。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍，其投資原則及投資比例限制按法律法規或監管

機構的相關規定執行。

（三）

投資策略

1

、股票投資策略

本基金主要採取完全複製法跟蹤標的指數，即完全按照標的指數的成份股組

成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行

相應調整。

當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅、長期停牌等行為時，

或因基金的

申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某

些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數

時，基金經理將配合使用其他合理的投資方法作為完全複製法的補充，構建本基

金實際的投資組合，以追求儘可能貼近標的指數的表現，有效控制跟蹤誤差。本

基金將根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑

選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代，以期在規定的風險承受限度

內，儘量縮小跟蹤誤差。

建倉期結束後，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.2%

，年跟蹤

誤差不超過

2

%

。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度

和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤

差進一步擴大。

2

、金融衍生品投資策略

為提高投資效率，使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數，更好地實現

本基金的投資目標，在法律法規許可時，本基金可投資於經中國證監會允許的股

指期貨及其他與標的指數或標的指數成份股相關的金融衍生工具。

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降

低股票倉位

頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

3

、債券投資策略

本基金通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬

的收益率水平、流動性和信用風險等因素的基礎上，構建債券投資組合。本基金

運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、槓桿放大策

略等多種策略進行債券投資。在保持久期匹配的情況下，儘可能提高閒置資金的

收益率。

4

、資產支持證券投資策略

本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及

質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，

估計資產違約風

險和提前償付風險，並根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本

金償還和利息收益的現金流過程，輔助採用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評

估

其內在價值。

5

、參與轉融通證券出借業務策略

為更好的實現投資目標，在加強風險防範並遵守審慎性原則的前提下，本基

金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、

投資者類型與結構、基金歷史申贖情況及出借證券流動性情況等因素的基礎上，

合理確定出借證券的範圍、證券出借平均剩餘期限和

出借證券在基金資產中的佔

比

。

（四）投資管理體制和程序

1

、決策依據

有關法律、法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財

產的決策依據。

2

、投資管理體制

本基金管理人實行

A

股基金投資決策委員會領導下的基金經理負責制。

A

股基

金投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決

策以及重大的單項投資決策；基金經理負責決定日常指數跟蹤維護過程中的組合

構建、調整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。

3

、投資程序

研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基

金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行，

避免重

大風險的發生。

（

1

）研究：量化投資部依託公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等

外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分

析、流動性分析、跟蹤誤差及其歸因分析等工作，作為基金投資決策的重要依據。

（

2

）投資決策：

A

股基金投資決策委員會定期召開或遇重大事項時召開投資

決策會議，決策相關事項。基金經理根據

A

股基金投資決策委員會的決議，每日

進行基金投資管理的日常決策。

（

3

）組合構建：根據標的指數，結合研究報告，基金經理以完全複製指數

成份股及其權重的方法構建組合。在追求跟蹤誤差和

跟蹤偏離度最小化的前提

下，基金經理將採取適當的方法，以降低買入成本、控制投資風險。

（

4

）交易執行：交易管理部負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職

責。

（

5

）投資績效評估：量化投資部定期和不定期對基金進行投資績效評估，

並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合跟蹤誤差的

來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。

（

6

）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面

情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結

果，採取適

當的跟蹤技術對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。

基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際

需要對上述投資程序做出調整，並在基金招募說明書及其更新中公告。

（五）

投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的資產比

例不低於基金資產淨值的

90%

，且不低於非現金基金財產的

80%

；

（

2

）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3

％；本基

金在任何交易日買入權證的總金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5

％；

本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10

％；

（

3

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40

％；本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限

為

1

年，債券回購到期後不得展期；

（

4

）本基金參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

5

）本基金總資產不得超過淨資產的

140%

；

（

6

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資

產淨值的

10%

；在任何交

易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市

值之和，不得超過基金資產淨值的

100

％，其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過

基金持有的股票總市值的

20

％；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨

合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產淨值的

20

％；每個交易日日終在

扣除股指期貨合約需繳納的交易

保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

若本基金投資股指期貨，本基金管理人應當按照中國金融期貨交易所要求的

內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及

對應的證券資產情況等；

（

7

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10

％；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金

資產淨值的

20

％；

（

8

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10

％；本基金管理人管理的全部基

金投資於同一原始

權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10

％；

（

9

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

1

0

）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計，不得超過基金資產淨

值的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動

性受限資產的投資；

（

1

1

）本基

金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

12

）

本基金參與轉融通證券出借業務的，

應當符合下列要求：

1

）參與轉融通證券出借業務的資產，不得超過基金資產淨值的

30%

，其中，

出借期限在

10

個交易日以上的出借證券，納入

第（

1

0

）項

所述流動性受限

資產

的範圍；

2

）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%

；

3

）最近

6

個月內基金日均資產淨值不得低於

2

億元；

4

）證券出借的平均剩餘期限不得超過

30

天，平均剩餘期限按照市值加權平

均計算；

（

1

3

）法律法規、基金合同規定的其他比例限制。

除上述（

9

）、（

1

0

）、（

1

1

）

、

（

12

）

項外，因證券、期貨市場波動、證

券發行人合併、基金規模變動、標的指數成份股調整或價格變化、標的指數成份

股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資

比例的，基金管理人應當在可調整之日起

10

個交易日內進行調整，但中國證監

會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合上述第

（

1

2

）

項的，基金管理人不得新增

轉融通證券

出借業務。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，本基金在履行適當程序

後，可相應調整投資比例限制規定。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用

於本基金，本基金在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基

金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）

法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者

從事其他重大關聯交易的，應

當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額

持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，則本基

金投資不再受相關限制或以變更後的規則為準。

（六）

業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率。本基金標的指數為

M

SCI

中國

A

股人民幣指數

，

英文全稱為：

MSCI China A RMB Index

，指數代碼為：

718711

。

本基金標的指數變更的，若標的指數變更涉及本基金投資範圍或投資策略的

實質性變更，則基金管理人應就變更標的指數及業績比較基準召開基金份額持有

人大會，並在

規定媒介

公告；若標的指數變更對基金投資範圍和投資策略無實質

性影響（包括但不限於編制機構變更、指數更名等），基金管理人在與基金託管

人協商一致後，有權變更本基金的標的指數並相應地變更業績比較基準，報中國

證監會備案並及時公告，無需召開基金份額持有人大會。

（

七）

風險收益特徵

本基金屬股票型基金，預期風險與預期收益水平高於債券型基金與貨幣市場

基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與

標的指數相似的風險收益特徵。

（八）

基金管理人代表基金行使權利的處理原則及方法

1

、有利於基金資產的安全與增值；

2

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

3

、不謀求對上市公司的控股；

4

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

（八）投資組合報告

基金管理人的董事會及董

事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國

工商銀行

股份有限公司根據本基金合同規定覆核了本報告

中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至

20

20

年

9

月

30

日（財務數據未經審計）

1. 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元）

佔基金總資產的比例（

%

）

1

權益投資

349,152,378.61

97.91

其中：股票

349,152,378.61

97.91

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

7,224,253.71

2.03

-

-

-

-

8

其他資產

243,357.25

0.07

9

合計

356,619,989.

57

100.00

註：

股票投資含可退替代款估值增值。

2. 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

(%)

A

農、林、牧、漁業

4,811,183.67

1.36

B

採礦業

8,479,328.21

2.39

C

製造業

182,981,817.22

51.60

D

電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業

8,021,233.48

2.26

E

建築業

6,609,175.

57

1.86

F

批發和零售業

5,068,490.86

1.43

G

交通運輸、倉儲和郵政業

9,816,663.93

2.77

H

住宿和餐飲業

482,092.24

0.14

I

信息傳輸、軟體和信息技術

服務業

15,568,507.71

4.39

J

金融業

75,667,374.01

21.34

K

房地產業

11,871,630.47

3.35

L

租賃和商務服務業

6,211,600.06

1.75

M

科學研究和技術服務業

2,769,449

.09

0.78

N

水利、環境和公共設施管理

業

271,866.30

0.08

O

居民服務、修理和其他服務

-

-

業

P

教育

529,943.83

0.15

Q

衛生和社會工作

4,111,810.15

1.16

R

文化、體育和娛樂業

3,068,285.91

0.87

S

綜合

183,279.71

0.05

合計

346,523,732.42

97.72

2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基

金資產淨值比例

(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

2,301,359.28

0.65

D

電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業

-

-

E

建築業

13,029.12

0.00

F

批發和零售業

16,793.79

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

16,109.72

0.00

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術

服務業

26,870.32

0.01

J

金融業

154,036.52

0.04

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

14,813.40

0.00

N

水利、環境和公共設施管理

業

70,328.62

0.02

O

居民服務、修理和其他服務

業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

15,044.42

0.00

S

綜合

-

-

合計

2,628,385.19

0.74

2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

註：

本基金本報告期末未持有

港股通股票投資。

3. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

3.1 報告期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票

投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（

%

）

1

600519

貴州茅臺

12,175

20,313,987.50

5.73

2

000858

五

糧

液

38,428

8,492,588.00

2.39

3

601318

中國平安

105,118

8,016,298.68

2.26

4

600036

招商銀行

202,467

7,288,812.00

2.06

5

300750

寧德時代

23,144

4,841,724.80

1.37

6

600276

恆瑞醫藥

51,479

4,623,843.78

1.30

7

601888

中國中免

19,117

4,261,943.98

1.20

8

603288

海天味業

26,154

4,239,563.40

1.20

9

600900

長江電力

215,917

4,130,492.21

1.16

10

002475

立訊精密

6

9,427

3,966,364.51

1.12

3.2 報告期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票

投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比

例（

%

）

1

688567

孚能科技

21,422

481,566.56

0.14

2

688086

紫晶存儲

9,361

455,038.21

0.13

3

688311

盟升電子

4,182

322,264.92

0.09

4

601456

國聯證券

7,843

154,036.52

0.04

5

688286

敏芯股份

1,681

152,231.36

0.04

4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

註：

本基金本報告期末未持有債券。

5. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

註：

本基金本報告期末未持有債券。

6. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

註：

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

註：

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

註：

本基金本報告期末未持有權證。

9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

註：

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

註：

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11. 投資組合報告附註

11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發行主體本期不存在被監管部門立案調查，或在報告編制日

前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的情形。

11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

91,049.96

2

應收證券清算款

86,042.58

3

應收股利

-

4

應收利息

1,170.71

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

65,094.00

-

-

-

8

其他

-

9

合計

243,357.25

11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

註：

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

註：

本基金本報告期末前指數投資十名股票中不存在流通受限的情況。

11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公

佔基金資產淨

流通受限情況

允價值（元）

值比例（

%

）

說明

1

688567

孚能科技

481,566.56

0.14

新發

流通受限

2

688311

盟升電子

322,264.92

0.09

新發流通受限

3

601456

國聯證券

154,036.52

0.04

重大事項

4

688286

敏芯股份

152,231.36

0.04

新發流通受限

11.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，比例的分項之和與合計可能有尾差。

十二、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表

現。投資有風險

，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金份額淨值增長率與業績比較基準收益率比較表；

階段

淨值增長

率①

淨值增長

率標準差

②

業績比較基

準收益率③

業績比較基準

收益率標準差

④

①

-

③

②

-

④

2019

年

3

月

19

日（基

金合同生效日）至

2019

年

12

月

31

日

4.64%

1.08%

6.37%

1.13%

-

1.73%

-

0.05%

2020

年

1

月

1

日至

20

20

年

6

月

30

日

7.22%

1.52%

5.80%

1.53%

1.42%

-

0.01%

2

020

年

7

月

1

日至

2

020

年

9

月

3

0

日

14.19%

1.60%

9.80%

1.59%

4.39%

0.01%

2019

年

3

月

19

日（基

金合同生效日）至

2020

年

9

月

30

日

28.11%

1.32%

23.57%

1.35%

4.54%

-

0.03%

十三、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、股指期貨合約、銀行存款本息

和基金應收的款項以及資產價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資

金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人對基金託管帳戶中的資金進行保管。基金管理人、基金託管人、基金登

記機構和其他基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不

得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規

定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託

管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

十四、基金資產估值

（一）

估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券

/

期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

（二）

估值對象

基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項

、

其它投資等資產及負債。

（三）

估值方法

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

1

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交

易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未

發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日

的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機

構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化

因素，調整最近交易市價，確定公允價值；

（

2

）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價

或第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值淨價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環

境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當

日的估值淨價估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投

資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值；

（

3

）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收

利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生

重大變化，按最

近交易日債券收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估

值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。

如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及

重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值；

（

4

）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

2

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按

估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

3

）

在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票，

按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值

。

3

、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等品種，以第三方估值

機構提供的價格數據估值。

4

、同一債券同

時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5

、本基金持有的回購以成本列示，按合同利率在回購期間內逐日計提應收

或應付利息。

6

、本基金持有的銀行存款和備付金餘額以本金列示，按相應利率逐日計提

利息。

7

、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；

選定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

8

、本基金投資股指期貨合約，按估值當日結算價進行估值，估值當日無結

算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估

值。

9

、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照

相關法律法規和行業協會的相

關規定進行估值。

10

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

11

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，發現方應及

時通知對方，共同查明原因，雙方協商解決，以約定的方法、程序和相關法律法

規的規定進行估值，以維護基金份

額持有人的利益。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算、基金份額淨值計算和基金會計核算

的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，

就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達

成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值

信息

的計算結果對外予以公布。

（四）

估值程序

1

、基金份額淨值是按照每個估值日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第

5

位四捨五入。國家另有規

定的，從其規定。

基金管理人於每個估值日計算基金資產淨值及基金份

額淨值，經基金託管人

覆核，並按規定公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或

公告。

2

、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值後，

將擬公告的基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基

金管理人按約定對外公布。

（五）

估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

4

位以內（含第

4

位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯

誤。

由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的措施後

仍不能發現該錯誤，進而導致基金資產淨值計算錯誤造成投資人或基金的損失，

以及由此造成以後交易日基金資產淨值計算順延錯誤而引起的投資人或基金的

損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失

按下

述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則

其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤

責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的

當事人享有要

求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分

不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不

當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時

，基金管理人

應當公告，並報中國證監會備案。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

基金託管人發現基金份額淨值計價出現重大錯誤或者估值出現重大偏離的，

應當提示基金管理人依法履行披露和報告義務。

（六）

暫停估值的情形

1

、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託

管人協商一

致的，基金管理人應當暫停基金估值；

4

、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（七）

基金

資產淨值、基金份額

淨值的確認

基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行

覆核。基金管理人應於每個估值日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份

額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金

管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

（八）

特殊情況的處理

1

、基金管理人或基金託管人按估值方法的

第

10

項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2

、

由於不可抗力原因，或由於證券

/

期貨交易場所及登記結算公司、證券

/

期貨經紀機構發送

的

數據

錯誤

，或第三方估值機構提供的估值數據錯誤，有關會

計制度變化等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施

進行檢查，但未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和

基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施

消除

或

減輕由此造成的影響。

十五、基金的收益與分配

（一）

基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實

現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

（二）

基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）

基金收益分配原則

1

、

當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到

1%

以上時，可進行

收益分配。

基金淨值增長率＝

(

基金份額淨值÷基金上市前一日基金份額淨值－

1)

×

100%

（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算；期間

如發生基金份額拆分，則以基金份額拆分日為初始日重新計算）；

標的指數同期增長率＝

(

標的指數收盤值÷基金上市前一

日標的指數收盤值

－

1)

×

100%(

期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算；

期間如發生基金份額拆分，則以基金份額拆分日為初始日重新計算）；

2

、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增

長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌

補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；

3

、

在符合有關基金分紅條件的前提下，

基金份額每次基金收益分配比例由

基金管理人根據上述原則確定

，若《基金合同》生效不滿

3

個月可不進行收益分

配；

4

、

本基

金收益分配採取現金分紅方式；

5

、

每一基金份額享有同等分配權；

6

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金

管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，並於變更實

施日前在

規定媒介

上公告，且不需召開基金份額持有人大會。

（四）

收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）

收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬

定，並由基金託管人覆核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在

規定媒介

公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間

不得超過

15

個工作日。

（六）

基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由

投資人

自行承擔。

十六、基金的費用與稅收

（一）

基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、基金合同生效後的標的指數許可使用費；

4

、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

5

、基金合同生效後與基金相關的會計師費、審計費、律師費和訴訟費、

仲

裁費等法律費用；

6

、基金份額持有人大會費用；

7

、基金的證券、期貨交易結算費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管

費、過戶費、手續費、經紀商佣金及其他類似性質的費用等）；

8

、基金的銀行匯劃費用；

9

、基金上市初費及年費、登記計算費用、

IOPV

計算與發布費用；

10

、證券、期貨帳戶開戶費、銀行帳戶維護費；

11

、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）

基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.50%

年費率計提。

管理費的計算

方法如下：

H

＝

E

×

0.50%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基

金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從基金財產中

一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支

付的，順延至最近可支付日支付。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.10%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E

×

0.10%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從基金財產

中一次性支付給基金託管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時

支付的，順延至最近可支付日支付。

3

、基金合同生效後的指數許可使用費

本基金作為指數基金，需根據與標的指數許可方籤署的指數使用許可協議的

約定向標的指數許可方支付指數許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用

固定費不列入基金費用。基金合同生效後，標的指數許可使用費按每一公曆季度

為基礎發生後支付，

並應以美元支付

。如果指數使用許可協議約定的指數許可使

用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，本基金將採用調整後的方法或費

率計算指數許可使用費。

標的

指數

許可使用費

應以季度為基礎計算

。計算方法如下：

標的指數許可使用費按平均每日基金資產

淨值

的季度費率計算。計算方法如

下：

H=E

×季度費率

A

H

為每

季度

應付的許可使用費，

E

為

季度平均每

日的基金資產淨值，季度費

率

A=

0.0

1

25%

。

許可使用費的收取下限為每季度

5000

美元，計費期間不足一季度的，根據

實際天數按比例計算。

標的指數許可使用費應

以

季度為

基礎

計算，按季支付。基金管理人與基金託

管人核對一致後，由基金託管人於

每一公曆季度結束後十五（

15

）天之內

從基金

財產中向標的指數許可方一次性支付該季度到期的標的指數許可使用費。若遇不

可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日。

上述「（一）基金費用的種類」中第

4

－

11

項費用，根據有關法規及相應協

議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

4

、證券帳戶開戶費用：證券帳戶開戶費經基金管理人與基金託管人核對無

誤後，自基金合同生效之日起一個月內由基金託管人從基金財產中劃付，

如基金

財產餘額不足支付該開戶費用，由基金管理人於基金合同生效之日起一個月後的

5

個工作日內進行墊付，基金託管人不承擔墊付開戶費用義務。

（三）

不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、《基金合同》生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）基金管理費和基金託管費的調整

基金管理人和基金託管人可協商酌情

調整基金管理費率和基金託管費率，此

項調整需要基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須依照有關規定於新的

費率實施日前在

規定媒介

上刊登公告。

（五）

基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

十七、基金的會計和審計

（一）基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；基金首次募集的

會計年度按如下原

則：如果基金合同生效少於

2

個月，可以併入下一個會計年度

披露；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

法律法規或監管部門對基金會計政策另有規定的，從其規定。

（二）基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的

符合《中華人民

共和國證券法》規定

的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在

規定媒介

公告。

十八、基金的信息披露

（一）

本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦

法》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的披露方式、登載

媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）

信

息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和

非法人

組

織。

本基金信息披露義務人

以保護基金份額持有人利益為根本出發點，

按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性

、及時性、簡明性和易得性

。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定

的全國性報刊（以下簡稱「

規定報刊

」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「

規定網站

」）等

媒介披露，並保證基金投

資人能夠按照基金合同

約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

（三）

本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或者承擔損失；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人

和非法人組織

的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行為。

（四）

本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之

間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）

公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1

、基金招募說明書、基金合同、基金託管協議

、基金產品資料概要

（

1

）基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份

額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資人重

大利益的事項的法律文件。

（

2

）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、

信息披

露及基金份額持有人服務等內容。基金合同生效後，

基金招募說明書的信息發生

重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在

規

定網站

上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（

3

）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

（

4

）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供

簡明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發

生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在

規

定網站

及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金

產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的

3

日前，

將基金招募說明書、基金合同摘要登載在

規定媒介

上；基金管理人、基金託管人

應當將基金合同、基金託管協議登載在各自網站上。

2

、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明

書的當日登載於

規定媒介

上。

3

、基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在

規定媒介

上登載《基金

合同》生效公告。

4

、基金淨值

信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且本基金未上市交

易，基金管理人應當至少每周公告一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在本基金上市交易後或開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當

在不

晚於

每個交易

/

開放日的次日，通過

規定網站

、基金銷售機構網站

或者

營業

網點

，披露交易

/

開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當

在不晚於半年度和年度

最後一日的次日，在

規定網站

披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

5

、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易前

3

個工作日將基金份額上市交易公告書登載在

規定媒介

上。

6

、基金份額申購、贖回對價公告

基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基

金份額申購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在

基金

銷售機構網站或營業

網點查閱或者複製前述信息資料。

7

、申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後

，基金管理人應當在每個開放日，通

過

規定網站

以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

8

、基金定期報告，包括基金年度報告、基金

中期

報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起

三個月

內，編制完成基金年度報告，

將年

度報告登載在

規定網站

上，並將年度報告提示性公告登載在

規定報刊

上

。

基金年

度報告中的財務會計報告應當經過

符合《中華人民共和國證券法》規定

的會計師

事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起

兩個月

內，編制完成基金中期報告，

將

中期報告登載在

規定網站

上，並將中期報告提示性公告登載在

規定報刊

上

。

基金管理人應當

在季度結束之日起

15

個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在

規定網站

上，

並將季度報告

提示性公告

登載在

規定報刊

上。

基金合同生效不足

2

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報

告或者年度報告。

報告期內出現單一投資人持有基金份額比例達到或超過基金總份額

20%

的

情形，為保障其他投資人權益，基金管理人應當至少在季度報告、中期報告、年

度報告等定期報告文件中「影響投資者決策的其他重要信息」項下披露該投資人

的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有

風險。

本基金持續運作過程中

，應當在年度報告和中期報告中披露基金組合資產情

況及其流動性風險分析等。

9

、基金份額折算日和折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日後應至少提前兩個工作日將基金份額折算

日公告登載於

規定媒介

上。

10

、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應

在

2

日內

編制臨時報告書，

並

登載在

規定報刊

和

規定網站

上

。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

（

1

）基金份額持有人大會的召開

及決定的事項

；

（

2

）基金合同

終止、基金清算

；

（

3

）轉換基金運作方式

、

基金合併

；

（

4

）更換基金管理人、基金託管人

、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所

；

（

5

）

基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（

6

）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（

7

）基金管理人

變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更

；

（

8

）基金募集期延長

或提前結束募集

；

（

9

）基金管理人的

高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部

門負責人發生變動

；

（

10

）基金管理人的董事在

最近

12

個月

內

變更超過百分之五十；

（

1

1

）基金管理人、基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在

最近

12

個月

內

變動超過百分之三十；

（

1

2

）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（

13

）

基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託

管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰

；

（

14

）

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或

者從事其他

重大關聯交易事項

，但中國證監會另有規定的除外

；

（

15

）基金收益分配事項；

（

16

）管理費、託管費

、

申購費、贖回費

等費用計提標準、計提方式和費率

發生變更；

（

17

）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（

18

）本基金開始辦理申購、贖回；

（

19

）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（

20

）基金變更標的指數；

（

21

）基金份額上市交易或終止上市；

（

22

）調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

（

23

）調整基金份額類別的設置；

（

24

）基金推出新

業務或服務；

（

2

5

）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資人贖回等重大事項

時；

（

2

6

）

基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的

價格產生重大影響的其他事項或

中國證監會規定或基金合同約定的其他事項。

11

、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動

，以及可能損害基金份

額持有人權益

的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會

、基金上市交易的證券交易所

。

12

、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

13

、投資股指期貨相關公告

本基金將在季度報告、

中期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指

標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資

政策和投資目標等。

14

、投資資產支持證券相關公告

基金管理人應在基金年

度

報

告

及

中期報告

中披露其持有的資產支持證券總

額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證

券明

細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的

前

10

名資產支持證券明細。

15

、

參與轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、

中期

報告和

年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借交

易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，並就

報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

1

6

、

清算報告

基金合

同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在

規定網站

上，

並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊

上。

1

7

、中國證監會規定的其他信息。

（六）

信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定

專門部門及

高級管理人員

負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則

等

法規

的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編

制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、基

金定期報告、更新的招募說明書

、

基金產品資料概要、基金清算報告

等公開披露

的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人

進行書面或電子確認

。

基金管理人、基金託管人應當在

規定報刊

中選擇

一家報刊披露本基金信息

。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在

規定媒介

上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於

規定媒介

和基金上市

交易

的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後

10

年。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

（七）

信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。

（八）

暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金信息：

1

、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2

、發生暫停估值的情形；

3

、不可抗力；

4

、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

（九）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

十九、風險揭示

（一）市場風險

本基金投資於證券市場，證券價格受整體政治、經濟、社會等環境因素的影

響會產生波動，從而對本基金的投資產生潛在風險，導致本基金的收益水平發生

波動。

1

、政策風險

政策風險是指國家貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀經濟政策發生重大

變化而導致的本基金投資對象的價格波動，從而給投資人帶來的風險。

2

、經濟周期風險

經濟運行具有周期性的特點，市場的收益水平隨經濟運行的周期性變動而變

動，本基金所投資的權益類和

/

或債券類投資工具的收益水平也會隨之變化，從

而產生風險。

3

、利率風險

金融

市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率不僅直接影

響著債券的價格和收益率，還影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於權益類

和

/

或債券類相關投資工具，其收益水平可能會受到利率變化的影響。

4

、購買力風險

基金的一部分收益將通過現金形式來分配，而現金的購買力可能因為通貨膨

脹的影響而下降，從而給投資人帶來實際收益水平下降的風險。

5

、再投資風險

市場利率下降將影響債券利息收入的再投資收益率。

6

、債券發行人提前兌付風險

當利率下降時，擁有提前兌付權的債券發行人往往會行使該類權利。在此情

形下，基金經理不得

不將兌付資金再投資到收益率更低的債券上，從而影響投資

組合的整體回報率。

7

、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、

技術更新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金

所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減

少，使基金投資收益下降。上市公司還可能出現難以預見的變化。雖然基金可以

通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全避免。

8

、信用風險

信用風險是指金融工具的一方到期無法履行約定義務致使本基金遭受損失

的風險。

基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒

絕支付到期本息等情況，從而導致基金資產損失。

9

、通貨膨脹風險

由於通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。

10

、法律風險

由於法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導

致了基金資產損失的風險。

（二）基金運作風險

1

、管理風險

在本基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，

會影響其對信息的佔有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響本基金收

益水平。此外，基金管理人的職業操守和道德標準同樣都有可能

對本基金回報帶

來負面影響。因此，本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。

2

、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因

素造成操作失誤或違反操作規程等導致本基金資產損失，例如，越權違規交易、

會計部門欺詐、交易錯誤等。

在基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯

而影響交易的正常進行或者導致投資人的利益受到影響。這種技術風險可能來自

基金管理人、登記機構、銷售機構、銀行間債券市場、證券

/

期貨交易所、證券

登記結算機構、中央國債登記結算有限責任

公司等等。

（三）其他風險

1

、技術風險

計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情況，

可能導致基金的認購、申購和贖回無法按正常時限完成、登記系統癱瘓、核算系

統無法按正常時限顯示產生淨值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險；

2

、金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、基金託管人違約等超出本基

金管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致本基金或者基金份額持有人的

利益受損；

3

、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失；

4

、因人為因素而產生

的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

5

、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

6

、其他意外導致的風險。

（四）本基金的特有風險

1

、指數化投資的風險

本基金不低於

90%

的基金資產淨值將用於跟蹤標的指數，業績表現將會隨著

標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股

票市場下跌的過程中，

可能面臨基金淨值與標的指數同步下跌的風險。

2

、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指

數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3

、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

由於標的指數調整成份股或變更編制方法、標的指數成份股發生配股或增發

等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化、成份股派發現金紅利、新股市

值配售、成份股停牌或摘牌、股流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合

以及與基金運作相關的費用等因素使本基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4

、

基金交易價格與份額淨值發生偏離的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定範圍內，但基金份額在證券交易所

的交易價格受供求關係等諸多因素

影響，存在不同於基金份額淨值的情形，即存在價格折溢價的風險。

5

、

參考

IOPV

決策和

IOPV

計算錯誤的風險

基金管理人或者基金管理人委託其他機構

在開市後根據申購贖回清單和組

合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考淨值

（

IOPV

），並由上海

證券交易所在交易時間內發布

，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

IOPV

與實時的基金份額淨值可能存在差異，

IOPV

計算也可能出現錯誤，投資人若參

考

IOPV

進行投資決策可能導致損失，需由投資人自行承擔。

6

、

基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過

程中，由於市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現後的價值與

贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

7

、

退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

8

、投資人

申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置

現金替代比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、

臨時停牌等原因而無法買

入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

9

、投資人

贖回失敗的風險

投資人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對

價，可能導致贖回失敗的情形。基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素

調整最小申購贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申購併持有

的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場

賣出全部或部分基金份額。

10

、套利風險

由於證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，因此套利

存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和

ETF

存在衝擊成本和

交易成本，所以折

溢價在一定範圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨時停

牌的情況時，也會由於買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響折

價套利。

11

、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名

單、數量、現金替代標誌、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益

受損或影響申購贖回的正常進行。

12

、二級市場流動性風險

對

ETF

基金而言，二級市場流動性風險是指由於相關成份股的市場流動性不

足使基金無法以合理價格買入或賣出所需股份數量所造成的風險。

流動性風險主

要發生在基金建倉期以及標的指數調整成份股期間。

對

ETF

基金投資人而言，

ETF

可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市

場交易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。

13

、

第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

1

）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫

停或終止，由此影響對

投資人

申購贖回服務的風險。

2

）登記機構可能調整結算制度，如對

投資人

基金份額、組合證券及資金的

結算方式發生變化，制度調整可能給

投資人

帶來理解偏差的風險

。同樣的風險還

可能來自於證券交易所及其他代理機構。

3

）第三方機構可能違約，導致基金或

投資人

利益受損的風險。

14

、申購贖回方式下退補現金替代方式的風險

本基金在申購贖迴環節包括

「

退補現金替代

」

方式，該方式不同於現有其他

現金替代方式，可能給申購和贖回投資人帶來價格的不確定性，從而間接影響本

基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用

「

退補現金替代

」

證券

的權重增加，該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處於

相對較高水平。

基金管理人不對

「

時間優先、實時申報

」

原則的執行效率做出任何承諾和保

證，現金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因

技術系統、通訊鏈路或其他原因導致基金管理人無法遵循

「

時間優先、實時申

報

」

原則對

「

退補現金替代

」

的證券進行處理，投資人的利益可能受到影響。

15

、投資股指期貨的風險

（

1

）基差風險

在使用股指期貨對衝市場風險的過程中，基金財產可能因為股指期貨合約與

標的指數價格波動不一致而遭受基差風險。

（

2

）保證金風險

產品的期貨頭寸，如果未預留足夠現金，在市場出現極端情況時，可能遭遇

保證金不足而被強制平倉的風險。

（

3

）合約展期風險

組合持有的主力合約交

割日臨近，需要更換合約進行展期，如果合約的基差

朝不利的方向變化或流動性不足，展期會面臨風險。

16

、投資資產支持證券的風險

本基金投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性

風險、信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券

的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程

度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣

出，存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人

出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由於

資產支持證券信用質量降低導

致證券價格下降，造成基金財產損失。

17

、

投資科創板股票的風險

（

1

）市場風險

科創板個股集中來自新一代信息技術、

高端裝備

、新材料、

新能源

、節能環

保及

生物醫藥

等高新技術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司，企業

未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，與傳統二級市場投資存在差異，整體

投資難度加大，個股市場風險加大。

科創板個股上市前五日無漲跌停限制，其後漲跌幅限制在正負

20%

以內，個

股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。

（

2

）流動性風險

科創板整體投資門檻較高，個人投資者

必須滿足交易滿兩年並且資金在

50

萬以上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低。機構投資者在投資決

策上具有一定的趨同性，將會造成市場的流動性風險。

（

3

）信用風險

科創板試點註冊制，對經營狀況不佳或財務數據造假的企業實行嚴格的退市

制度，科創板個股存在退市風險。

（

4

）集中度風險

科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個股，

市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。

（

5

）系統性風險

科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上

存在趨同，所以科創板個股相關性

較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯

著。

（

6

）政策風險

國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大

影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板個股也會帶來政策影響。

18

、

參與轉融通證券出借業務風險

（

1

）流動性風險

面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時

變現支付贖回對價的風險。

（

2

）信用風險

證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借券費用

的風險。

（

3

）市場風險

證券出借後，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。

（五）流

動性風險

1

、基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同「第八部分、基金份額的申購與贖回」和本招募

說明書「九、基金份額的申購與贖回」，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

在本基金髮生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險管

理工具以減少或應對基金的流動性風險，投資人可能面臨暫停贖回、延緩支付贖

回對價、基金估值被暫停等風險。投資人應該了解自身的流動性偏好，並評估是

否與本基金的流動性風險匹配。

2

、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金屬於跟蹤

MSCI

中國

A

股人民幣指數的交易型開放式指數證

券投資基

金，主要投資於中國

A

股市場（包含上海證券交易所和深圳證券交易所上市股

票），其投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於非現金基金資產的

8

0%

。本基金的投資標的為

MSCI

中國

A

股人民幣指數，該指數反映的是流動性較

強和規模較大的滬、深交易所上市的

相關

股票的股價的綜合變動，其整體流動性

在中國股票市場中處於較高的水平，因此在正常市場環境下本基金的流動性風險

較低。但在特殊情況下，本基金仍可能出現流動性不足的情況，基金管理人將根

據不同的情況採取相應的流動性風險管理措施，防範風險。

3

、實施備用的流動性風險管理

工具對基金投資人潛在影響的風險

在特殊情形下，基金管理人可能會實施備用流動性風險管理工具，包括而不

限於暫停贖回、延緩支付贖回對價、基金估值被暫停以及中國證監會認定的其他

措施。如果基金管理人實施備用流動性風險管理工具當中的一種或幾種，基金投

資人可能會面臨贖回效率降低、贖回款延期到帳以及暫時無法獲取基金淨值等風

險。

二十、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）

基金合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律

法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自

決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在

規定媒介

公告。若法律法規發生

變化，則以變化後的規定為準。

（二）

基金合同的終止事由

有下列情形之一的，並在履行相關程序後，基金合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、基金合同約

定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）

基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：基金合同終止事由出現後，基金管理人組織基金財

產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、

符合《中華人民共和國證券法》規定

的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的

民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

基金管理人應在

6

個月內辦理基金財產的清算事宜，基金財產清算小組可根

據基金財產的情況確定清算期限；在特殊情況下，若截至

清算期限屆滿日，本基

金仍持有流通受限證券的（包括但不限於未到期回購等），基金管理人可在該等

證券可流通後進行二次清算。本基金的清算期限自動順延至全部基金財產清算完

畢之日。

6

、基金管理人與基金託管人協商一致或基金資產清算小組認為有對基金份

額持有人更為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，並及時公告，

不需召開基金份額持有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法

律法規或監管部門的要求辦理。

（四）

清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清

算小組優先從基金剩餘財產中支付。

（五）

基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）

基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

符合《中華人

民共和國證券法》規定

的

會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，由

基金財產清算小組報中國證監會備案並公告

，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在

規定網站

上，並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊

上

。

（七）

基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

二十一、基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

（

一

）基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限於：

（

1

）依法募集資金；

（

2

）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基

金財產；

（

3

）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）按照規定召集

基金份額持有人大會；

（

6

）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取

必要措施保護基金投資人的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得基金合同規定的費用；

（

10

）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申

購、贖回和轉換申請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通

證券

出借業務

；

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

15

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（

16

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回等業務的規則；

（

17

）法律法規及中國證

監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限於：

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和

基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）

採取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購、贖回對價的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告

基金

淨值信息

，

確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單

；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）

編制季度報告、中期

報告

和年度報告

；

（

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關法律法規或監管機構另有規定或

要求

外，在基金信息公開披

露前應予保密，不向他人洩露，因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提

供的情況除外；

（

13

）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有

人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資人能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管

人；

（

20

）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金

合同不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息（稅

後）在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人，募集期間網下股票認購所凍

結的股票應予以解凍；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包

括但不限於：

（

1

）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金

財產；

（

2

）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資人的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定

的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包

括但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同

基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關法律

法規或

監管機構

另有規定或

要求

外，在基金信息公開披露前予以保密，不得

向他人洩露，

因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；

（

8

）

覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、

基金

份額淨值、

基金份

額申購、贖回對價

；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、

季度報告、中期

報告

和年度報告出具意見

，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金

管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的

措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）建立並保

存基金份額持有人名冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通

知基金管理人；

（

19

）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

（

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務

基金

投資人持有

本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金

投資人

自依據《基金合同》取得基金份額，即

成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）

依照法律法規及本基金合同的規定

申請贖回

或轉讓

其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會

或者召集基金份額持有人大會

；

（

5

）出席或者委派代表出席基金

份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金

服務

機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他

權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守

《

基金合同

》、招募說明書等信息披露文件

；

（

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；

（

3

）關注基

金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）繳納基金認購

款項或股票

、

應付

申購

贖回對價、現金差額

及法律法規

和《基金合同》所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由

本基金的

基金份額持有人

和本基金聯接基金的基金

份額持有人

組成，

上述兩類持有人可以委託其合法授權代表參會並表決。本基金

的基金份額持有人持有的每一基金份額為一參會份額，每一參會份額擁有平等的

投票權。本基金份額持有人大會不設日常機構。

若以本基金為目標基金且基金管理人和基金託管人與本基金相同的聯接基

金的基金合同生效，鑑於本基金和聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有

人可以憑所持有的聯接基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會

並參與表決。在計算參會份額和票數時，聯接基金持有人持有的享有表決權的參

會份額數和表

決票數為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金

持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額

的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金

後的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。

若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆時有效的法律法規

為準。

（一）

召開事由

1

、

除法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定外，

當出現或需

要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（

1

）終止《基金合同》；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）

調整基金管理人、基金託管人的報酬標準

；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）

終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止

上市的除外；

（

1

1

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

1

2

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求

召開基金份額持有人大會；

（

1

3

）對基金

合同

當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

1

4

）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2

、

在不違反法律法規規定和基金合同約定的情況下，

以下情況可由基金管

理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有人大會：

（

1

）

法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

2

）

在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，調整本基金的

申購費率、變更收費方式，調低贖回費率或除基金管理費、基金託管費之外的其

他應由基金承擔的費用；

（

3

）

因相應

的法律法規或行業自律規則發生變動而應當對《基金合同》進

行修改；

（

4

）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生

重大

變化；

（

5

）

對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，

基金推出新業務

或服務；

（

6

）標的指數更名或調整指數編制方法，以及在對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的前提下

變更業績比較基準；根據指數使用許可協議的約定，變

更標的指數許可使用費費率、計算方法或支付方式；

（

7

）基金管理人經與基金託管人協商一致，調整基金收益的分配原則和支

付

方式；

（

8

）在不違反法律法規的情況下，調整基金的申購贖回方式及申購對價、

贖回對價組成；

（

9

）在不違反法律法規的情況下，調整基金份額淨值、申購贖回清單的計

算和公告時間或頻率；

（

10

）在不違反法律規及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，

募集並管理以本基金為目標

ETF

的一隻或多隻聯接基金、增設新的基金份額類

別、減少基金份額類別、減少基金份額類別或者調整基金份額類別設置、在其他

證券交易所上市；

（

11

）按照指數編制機構的要求，根據指數使用許可協議的約定，變更標的

指數許可使用費費率、計算方法或支付方式等

；

（

12

）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以

外的其他情形。

（二）

會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集。

2

、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有

必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到

書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人

代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日

內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額

持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提

出書面提議。基金託管人應當

自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人

、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）

召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，在

規定媒介

公

告。基金份額持有人大會不得就未經公告的事項進行表決。基金份額持有人大會

通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的

內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見提交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行通知基金託管人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行通知基金

管理人到指定地

點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行通知基金

管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金

託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）

基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式以及法律法規或監

管機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列

席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的有關證明文件、受託出席會議者出具

的委託人持有基金份額的有關證明文件及委託人的代理投票授權委託證明及有

關證明文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑

證與基金管理人持有的登記資料相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2

、通訊開會。通訊開會係指按照本基金合同的相關規定以召集人通知的非

現場方式（包括郵寄、網絡、電話、簡訊或其他方式）進行表決，基金份額持有

人將其對表決事項的投票以召集人通知載明的非

現場方式在表決截止日以前送

達至召集人指定的地址或系統。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人

所持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項

重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權他

人代表出具表決意見；

（

4

）上

述第（

3

）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3

、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，本基金亦可採

用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持

有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

4

、基金份額持有人授權他人代為出席會議並表決的，在法律法

規或監管機

構允許的情況下，授權方式可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式，召集

人接受的具體授權方式在會議通知中列明。

（五）

議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項（但本基金合同另有約定的除外）。

基金管理人、基金託管人、單獨或合併持有權益登記日基金總份額

10%

（含

10%

）以上的基金份額持有

人可以在基金份額持有人大會召集人發出會議通知前

向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知

發出後向大會召集人提交臨時提案。

基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知後，如果需要對原有提案

進行修改，應當在基金份額持有人大會召開前

30

日及時公告。否則，會議的召

開日期應當順延並保證至少與公告日期有

30

日的間隔期。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

召集人對於基金管理人、基金託管人和基金份額持有人提交的臨時提案進行

審核，符合條件的應當在大會召開日

30

天前公告。大會

召集人應當按照以下原

則對提案進行審核：

（

1

）關聯性。大會召集人對於提案涉及事項與基金有直接關係，並且不超

出法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權範圍的，應提交大會審

議；對於不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定

不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行

解釋和說明。

（

2

）程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提

案進行分拆或合併表決，需徵得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主

持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決

定，並按照基金份額持有

人大會決定的程序進行審議。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及

注意事項，確定和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，

經合法執業的律師見證後形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議

的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權其出

席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持

大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含

二分之一）選舉

產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持

人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金

份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

5

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）

表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換

基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與其他基金合併以特別決議

通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的

相反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為

有效出席的投資人，表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見

模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有

人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為

準。

（七）

計

票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名基金份額持有人代表

擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應

當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授

權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）

生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在

規定媒介

上公告。如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議

時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金託管人根據新頒

布的法律法規或監管規則協商一致報監管機關並履行適當程序後，可相應對本部

分內容進行修改和調整，

而無需召開基金份額持有人大會

。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）

基金合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自

決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在

規定媒介

公告。若法律法規發生

變化，則以變化後的規定為準。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，並在履行相關程序後，基金

合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、基金合同約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：基金合同終止事由出現後，基金管理人組織基金財

產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、

符合《中華人民共和國證券法》規定

的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清

算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

基金管理人應在

6

個月內辦理基金財產的清算事宜，基金財產清算小組可根

據基金財產的情況確定清算期限；在特殊情況下，若截至清算期限屆滿日，本基

金仍持有流通受限證券的（包括但不限於未到期回購等），基金管理人可在該等

證券可流通後進行二次清算。本基金的清算期限自動順延至全部基金財產清算完

畢之日。

6

、基金管理人與基金託管人協商一致或基金資產清算小組認為有對基金份

額持有人更為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，並及時公告，

不需召開基金份額持有人大會。相關法律法規或監管部門另

有規定的，按相關法

律法規或監管部門的要求辦理。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

符合《中華人

民共和國證券法》規定

的

會計師事務所審計，律師

事務所出具法律意見書後，由

基金財產清算小組報中國證監會備案並公告

，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在

規定網站

上，並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊

上

。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

四、爭議解決方式

對於因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金

合同當事人應儘量通過協商、調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決

的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京

市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有

效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決

是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另

有決定。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。本基金合同受中

國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

基金合同可印製成冊，供投資人在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱，但應以基金合同正本為準。

二十二、基金託管協議的內容摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：銀華基金管理股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區深南大道

6008

號特區報業大廈

19

層

辦公地址：北京市東城區東長安街

1

號東方廣場東方經貿城

C2

辦公樓

15

層

法定代表人：王珠林

設立日期：

2001

年

5

月

28

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字［

2001

］

7

號

註冊資本：貳億貳仟貳佰貳拾萬元人民幣

組織形式：股份有限公司

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務

存續期限：持續經營

電話：

010

-

85186

558

傳真：

010

-

58163090

聯繫人：馮晶

（二）基金託管人

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街

55

號（

100032

）

法定代表人：易會滿

電話：（

010

）

6610

5799

傳真：（

010

）

6610

5798

聯繫人：郭明

成立時間：

1984

年

1

月

1

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣

35

,

640

,

625.71

萬元

批准設立機關和設立文號：國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀行職

能的決定》（國發

[1983]146

號）

存續期間：持續經營

經營範圍：辦理人民幣存款

、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票據

承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；

代理銷售業務；代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業務；代理

證券投資基金清算業務（銀證轉帳）；保險代理業務；代理政策性銀行、外國政

府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金融債券；買賣政府債券、金融

債券；證券投資基金、企業年金託管業務；企業年金受託管理服務；年金帳戶管

理服務；開放式基金的註冊登記、認購、申購和贖回業務；資信調查、諮詢、見

證業務；貸款承諾；企業、個人財務顧問服務；組織或參

加銀團貸款；外匯存款；

外匯貸款；外幣兌換；出口託收及進口代收；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；

外匯擔保；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、

代客外匯買賣；外匯金融衍生業務；銀行卡業務；電話銀行、網上銀行、手機銀

行業務；辦理結匯、售匯業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1

、基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資範圍、投資對象進行監督。

本基金將投資於以

下金融工具：

本基金主要投資於標的指數成份股及備選成份股。在建倉完成後，本基金投

資於標的指數成份股及備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%

，且不

低於非現金基金財產的

80%

，因法律法規的規定而受限制的情形除外。

同時，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包括中

小板股票、創業板股票及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券資產（包括

國債、金融債券、企業債券、

公司債

券、次級債券、可轉換

公司債

券、分離交易

可轉債

、央行票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、中期票據、可交

換債券以及其他中國

證監會允許投資的債券等）、銀行存款（包括定期存款、協

議存款及其他銀行存款）、資產支持證券、債券回購、同業存單、現金、股指期

貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中

國證監會相關規定。

本基金可以根據相關法律法規，參與轉融通證券出借業務，以提高投資效率

及進行風險管理。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍，其投資原則及投資比例限制按法律法規或監管

機構的相關規定執行。

本基金不得投資於

相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止

投資的投

資工具

。

2

、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投融資比例進行監督：

（

1

）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，在建倉完成後，本基金投

資於標的指數成份股及備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%

，且不

低於非現金基金財產的

80%

，因法律法規的規定而受限制的情形除外。

因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的，基金管理人

應在合理的期限內調整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規另有規

定時，從其規定。

如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，

基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍，並可依據屆時有效的法律法規適時合理地調

整投資範圍。

（

2

）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

a

、在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的資產比例

不低於基金資產淨值的

90%

，且不低於非現金基金財產的

80%

；

b

、本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3

％；本基金

在任何交易日買入權證的總金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5

％；本

基金管理人管理的且

由本基金託管人託管的

全部基金持有的同一權證，不

得超過

該權證的

10

％；

c

、

本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的

40

％；本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1

年，債券回購到期後不得展期；

d

、本基金參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，

本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

e

、本基金總資產不得超過淨資產的

140%

；

f

、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

淨值的

10%

；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值

之和，

不得超過基金資產淨值的

100

％，其中，有價證券指股票、債券（不含到

期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含

質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的

20

％；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合

約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；在

任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易

日基金資產淨值的

20

％；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保

證金後，應當保持不低於交易

保證金一倍的現金；

g

、本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的

10

％；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資

產淨值的

20

％；

h

、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10

％；本基金管理人管理的且

由

本

基金託管人託管的

全

部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證

券合計規模的

10

％；

i

、本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級

下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

j

、

本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計，不得超過基金資產淨值

的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合

本

款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性

受限資產的投資；

k

、

本基金參與轉融通證券出借業務的，

應當符合下列要求：

1

）參與轉融通證券出借業務的資產，不得超過基金資產淨值的

30%

，其中，

出借期限在

10

個交易日以上的出借證券，納入

第

j

項

所述流動性受限

資產

的範

圍；

2

）參與轉融通

證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%

；

3

）最近

6

個月內基金日均資產淨值不得低於

2

億元；

4

）證券出借的平均剩餘期限不得超過

30

天，平均剩餘期限按照市值加權平

均計算；

《基金法》及其他有關法律法規或監管部門

取消

上述限制

的

，

履行適當程序

後，基金不受上述限制

。

（

3

）法規允許的基金投資比例調整期限

除

上述第

i

、

j

、

k

項外，

因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金規

模變動、標的指數成份股調整或價格變化、標的指數成份股流動性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基

金管理人應當

在可調整之日起

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。

法律法規另有規定的，從其規定。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合上述第

k

項的，基金管理人不得新增

轉融通證券

出借業務。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍應當符合基金合同的

約定。

對於投資範圍及投資限制的調整，基金管理人應提前通知基金託管人，經基

金託管人書面同意後方可納入投資監督範圍。

如果法律法規

對上述投資組合比例限制進行變更的，本基金在履行適當程序

後，可相應調整投資比例限制規定。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用

於本基金，本基金在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制。基金管理

人知曉基金託管人投資監督職責的履行受外部數據來源或系統開發等因素影響，

基金管理人應為託管人系統調整預留所需的合理必要時間。

基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前

2

個工作

日正式向基金託管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施，便於託管人實

施交易監督。

除投資資產配置或本協議另有約定外，基金託管人

對基金投資的監督和檢查

自《基金合同》生效之日起開始。

3

、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資禁止行為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或提供擔保；

（

3

）

從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資。

如

法律法規或監管部門

取消或

變更

上述禁止性規定，

如適用於本基金，則本

基金投資不再受相關限制或以變更後的規則為準

。

4

、基金託管人依據以下約定對基金管理人參與銀行間債券市場投資進行監

督。

基金管理人參與銀行間市場交易，應按照審慎的風險控制原則評估交易對手

資信風險，並自主選擇交易對手。基金託管人發現基金管理人與銀行間市場的丙

類會員進行債券交易的，可以通過郵件、電話等雙方認可的方式提醒基金管理人，

基金管理人應及時向基金託管人提供可行性說明。基金管理人應確保可行性說明

內容真實、準確、完整。基金託管人不對基金管理人提供的可行性說明進行實質

審查。基金管理人同意，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成基金資產損失的，

基金託管人不承擔責

任。

基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，以

DVP

（券款兌付）

的交易結算方式進行交易。

5

、關於銀行存款投資

本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的

支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。基金管理人應基於審慎原則評估存

款銀行信用風險並據此選擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的

損失，基金託管人不承擔任何責任，相關損失由基金管理人先行承擔。基金管理

人履行先行賠付責任後，有權要求相關責任人進行賠償。基金託管人的職責僅限

於督促基金管理人履行先行賠付責任。

6

、基金

託管人對基金投資流通受限證券的監督

（

1

）基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流

通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

（

2

）流通受限證券與前文

所述流動性受限資產並不完全一致

，包括由《上

市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分

等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其他

原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證

券。

（

3

）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經

基金管理人董事

會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制

制度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的

流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額

度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上

述資料後兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

（

4

）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律

法規要求的有關書面信息，

包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文

件、發行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總

成本佔基金資產淨值的比例、已持有流通受限證券市值佔資產淨值的比例、資金

劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少於擬執行投資

指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時

間進行審核。

（

5

）基金託管人應按照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有

關問題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，並審核基金管

理人提供的有關書面信息。基金託管人認為

上述資料可能導致基金出現風險的，

有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防範措施進行補

充書面說明，並保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具

的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金託管人有權拒絕執行有關指令。

因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報

告中國證監會。

如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解

決。如果基金託管人

切實履行監督職責

，則不承擔任何責任。

如果基金託管

人

沒

有切實履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管

人

應承

擔連帶責任。

7

、本基金參與轉融證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營原則，配

備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流

程，有效防範和控制風險。基金託管人將對本基金參與轉融證券出借業務進行監

督和覆核。

（二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

（三）基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《

基金法》、

《基金合同》、基金託管協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限

期糾正，基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向基

金託管人發出回函，進行解釋或舉證。

在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。

基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報

告中國證監會。基金託管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而

致使投資者遭受的損失。

對於依據交易程序尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令，

基金託管人發現該投資指令違反

有關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，

應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並向中國證監會報告。

對於必須於估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投

資指令，基金託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，

應當立即通知基金管理人，並報告中國證監會。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內

答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按

照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相

關數據資料和制度等。

基金

託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管

人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限

於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶和債券託

管帳戶等投資所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金

份額淨值、

根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管

理、無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應

及時以書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確

認並以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知

事項進行複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人

通知的違規事項未

能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。基金管理

人有義務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行

業監督管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。基金託管人應就基金管理人合

理的疑義進行解釋。

基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資

料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人

進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1

、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2

、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自

行運用、處分、分配基金的任何財產。

3

、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶和債券託管帳

戶等投資所需帳戶。

4

、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其

他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨

立

。

5

、對於因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管

理人負責與有關當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到

達基金託管人處的，基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此

給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金託管

人應予以必要協助，但對此不承擔責任。

（二）募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將網下認購資金劃入基金

管理人在具有託管資格的商業銀行開設的銀華基金管理股份有限公司基金認購

專戶。該帳戶由基金管理人開立並管理。對

於網上現金認購，在認購結束後由發

售協調人將

實際到位的認購資金劃往基金認購專戶

。網下股票認購結束，登記機

構應根據基金管理人提供的資料對募集股票進行凍結。基金募集期滿，募集的基

金份額總額、基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）、基金份額持

有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，由基金管理人聘請具有

證券

、期貨

業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告

應由參加驗資的

2

名以上（含

2

名）中國註冊會計師籤字有效。驗資完成，基金管

理人應將募集的屬於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為基金

開立的資產

託管專戶中，基金託管人在收到資金當日出具確認文件。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按

規定辦理退款事宜。

（三）基金的銀行帳戶的開立和管理

基金託管人以基金託管人的名義在其營業機構開設資產託管專戶，保管基金

的銀行存款。該帳戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基金的一切貨幣收支活

動，均需通過基金託管人的資產託管專戶進行。

資產託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的

任何銀行帳戶進

行本基金業務以外的活動。

資產託管專戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、

《人民幣銀行結算

帳戶管理辦法》

、《現金管理暫行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管

理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。

（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責

任公司上海分公司

/

深圳分公司開設證券帳戶。

基金託管人

以

基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分

公司

/

深圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。

基金

證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使

用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

（五）債券託管帳戶的開立和管理

1

、《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全

國銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基

金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和

銀行間市場清算所股份有限公司

開設銀行間債券市場債券託管自營帳戶，並由基金託管人負責基金的債券的後臺

匹配及資金的清算。

2

、基金管

理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間債券市

場回購主協議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他帳戶的開設和管理

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合

同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基

金管理人協助基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立

有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並管理。

（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的

保管庫；其

中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司

/

深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業

中心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令

辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損

壞、

滅

失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外

機構實際有效控制或保管的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的

與基金有關的重

大合同的原件分別應由基金託

管人、

基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基

金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基

金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同籤署後

5

個工作日內通

過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金託管人處。合同原件應存

放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門

15

年以上，法律法規或監管部

門另有規定的，從其規定。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權

業務章的合同

傳真件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不得轉移。

五

、基金

資產淨值計算和覆核

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。基金份額淨值是

指每個估值日基金資產淨值除以該計算日基金份額總份額後的數值。基金份額

淨值的計算保留到小數點後

4

位，

小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的誤差

計入基金財產

。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個估值日對基金資產估值

，但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資

基金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。基金資產淨值和基金份額

淨值由基金管理人負責計算，基金託管人復

核。

基金管理人應於每個估值日交

易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並以雙方認可的方式發送給

基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核後以雙方認可的方式發送給基金

管理人，由基金管理人按約定對基金淨值予以公布。

根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金淨值

信息

，基金託管人覆核、

審查基金管理人計算的基金淨值

信息

。因此，本基金的會計責任方是基金管理

人，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍

無

法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值

信息

的計算結果對外予以公

布。法律法規以及監管部門有強制規定

的，從其規定。如有新增事項，按國家

最新規定估值。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括

《基

金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年

6

月

30

日、

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。

基金份額持有人名冊的內容必須

包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的

基金登記機構根據基金管理人的指令編制和

保管，保管期限自基金帳戶銷戶之日起不得少於

20

年。基金管理人和基金託管

人應按照目前相關規則分別保管基金份額持

有人名冊，保管期限為

15

年。保管

方式可以採用電子或文檔的形式。

基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：

《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、

每年

6

月

30

日、每年

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊

的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年

12

月

31

日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、

《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生

日後十個工作日內提交。

基金託管

人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備

份，保存期限為

15

年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基

金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自

承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經

友好協商可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的

仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有

約束力，

仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持

有人的合法權益。

本協議受中國法律

（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行

政區和臺灣地區法律）

管轄，並按其解釋。

八、基金託管協議的變更、終止

（一）託管協議的變更與終止

1

、託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的

託管協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協

議的

變更應報中國證監會備案。

2

、基金託管協議終止的情形

發生以下情況，本託管協議終止：

（

1

）《基金合同》終止；

（

2

）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基

金資產；

（

3

）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基

金管理權；

（

4

）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

二十三、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構、申購贖回代

理券商提供。

基金管理人承諾

為基金份額持有人提供一系列的服務，並將根據基金份額

持有人的需要和市場

的變化增加、修訂這些服務項目。

基金管理人提供的主要服務內容如下：

(

一

)

諮詢服務

投資人如果想了解基金公告、基金淨值等信息，請撥打銀華基金管理股份有

限公司客戶服務中心電話或登錄公司網站進行諮詢。

客戶服務中心：

400

-

678

-

3333

、

010

-

85186558

公司網址：

http://www.yhfund.com.cn

(

二

)

在線服務

基金管理人利用自已的線上平臺定期或不定期為基金投資人提供投資諮詢

及基金經理（或投資顧問

)

交流服務。

二十四、其他應披露事項

自上次定期更新招募書以來涉及本基金的重要公告

：

本基金管理人於

2020

年

3

月

19

日披露了《銀華基金管理股份有限公司關於

根據

<

公開募集證券投資基金信息披露管理辦法

>

修改旗下

15

只公募基金基金合

同及託管協議並更新招募說明書及摘要的公告》，對本基金基金合同、託管協議、

招募說明書及摘要信息披露有關條款進行了修改。相關法律文件的修改自本公告

發布之日起生效。

二十五、招募說明書的存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在

基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的住所

，

投資人可在辦公時間免費查閱。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件

的複製件或複印件，但應以本基金招

募說明書的正本為準。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網站（

www.yhfund.com.cn

）查閱和下

載招募說明書。

二十六、備查文件

1

.

中國證監會準予銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金募集

註冊的文件；

2

.

《銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金基金合同》；

3

.

《銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金託管協議》；

4

.

關於申請募集註冊銀華

MSCI

中國

A

股交易型開放式指數證券投資基金的

法律意見書；

5

.

基金管理人業務資格批件和營業執照；

6

.

基金託管人業務資格批件

和營業執照；

7

.

註冊登記協議；

8.

中國證監會要求的其他文件。

基金託管人業務資格批件和營業執照存放在基金託管人處；基金合同、託管

協議及其餘備查文件存放在基金管理人處。投資人可在營業時間免費到存放地點

查閱，也可按工本費購買複印件。

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