記者 高超
本報訊 近日，廣發證券基於在金融科技領域深耕多年的實踐經驗，發布了全自主研發的量化策略平臺GF Quant Genius1.2版本(以下簡稱：GFQG)。據悉，這也是行業內首家券商使用最新版本的AMI打造的超極速量化策略平臺。
量化策略平臺是人工智慧交易的實現基礎。在金融科技浪潮下，人工智慧交易是未來的交易趨勢，通過對歷史數據的歸集統計，將業務經驗以程序化的方式沉澱在量化策略平臺，擺脫對人工的依賴，實現自動化交易甚至智能交易。人工智慧交易可以擺脫情緒對交易的影響，提升交易效率，降低交易成本，降低操作風險。
作為一個統一的平臺，GFQG採用鬆耦合的設計模式。GFQG按照功能將系統劃分為底層、業務邏輯層和策略層。其中底層可細分為核心層、驅動層和接入層，包含共享內存、消息總線、資料庫、接口、編程入口等功能。業務邏輯層是將底層功能按著業務品種封裝成各類微服務供策略層調用。策略層則是核心業務資產，提供各類業務組件功能、交易工具和交易策略等。可利用前沿技術對核心層、驅動層、接入層進行改造提升，業務邏輯層做適配，策略層僅微調，就可以達到GFQG平臺的快速更新換代，快速支持量化發展的更高要求。
GFQG採用可靠組播技術AMI替代舊版中的AVIS，從而實現對舊版全面升級改造。利用AMI可靠組播技術，應用在各模塊的內部通訊上，提升了可靠性的同時，簡化模塊複雜度，提升了平臺的高可用，在每秒1000筆委託流量下，主從切換不丟數據。性能方面，AMI有著可以將點到點消息時延降低到個位數微秒的優勢，GFQG內部策略延遲降低到100微秒以內，較升級前的1700微秒，時延降低至原來的1/17，波動率曲面計算性能提升187倍，支持4萬筆/秒，4億筆總量。同時，為了提高平臺的適用性，GFQG設計並實現了仿期貨櫃檯CTP的新接口，易於學習，運行效率高，並可覆蓋滬深交易所、金融期貨、商品期貨、銀行間市場、境外衍生品投資的全業務量化平臺。AMI的全面改造，使GFQG成為「高性能、高容量、高可用、業務全面」的新一代量化平臺。
在用戶使用便利性方面，GFQG在客戶端也進行了一系列升級，實現與同花順相同風格的K線圖、分時圖控制項、指標副圖支持均線、MACD、KDJ、布林帶等40多個技術指標。同時，GFQG升級了策略管理界面，一是實現本地刷新策略列表，提升用戶體驗;二是顯示策略啟動停止狀態速度快;三是策略列表去除分頁，按輸入的關鍵字過濾顯示策略;四是支持批量啟動、停止、打開、升級策略功能;五是支持用戶自定義首頁策略功能。此外，GFQG還縮小了客戶端內存佔用，實現程序運行流暢。
廣發證券信息技術部總經理柯學表示，交易模式正處在人工下單向量化投資的變革，打造高性能、全業務的超極速量化策略平臺至關重要，廣發證券在這方面已初步取得了較好的效果。廣發證券滬深交易所的三個期權品種全部獲得最高AA評級，並獲得2019年度上交所優秀期權做市商獎項;銀行間市場標債遠期做市已躍居券商第一，並成為首批國開債和農發債報價商。在未來，廣發證券將基於GFQG1.2版本，極大提升期權做市業務的交易效率，進一步配合好交易所以及監管，在期權業務與衍生品領域為市場及投資者提供更高質量的服務。同時，廣發證券將繼續豐富FICC量化策略品種，在標債遠期SBF、現券做市CBT基礎上，實現IRS利率互換的量化交易，並在2021年推出商品量化策略平臺，全面支持商品業務。
自2019年起，廣發證券開始著手建設量化策略平臺。截至目前，GFQG作為公司全自主研發的量化平臺與全市場已經建立了成熟的連接通道，包括境內外Broker的交易、行情通道，實現了業務品種的全覆蓋。依託於這一套高性能高容量高可用業務全面的GFQG平臺，廣發證券集團下各業務線可以實現向量化投資發展，為後續的AI交易打下堅實基礎，同時使得廣發證券的量化基礎能力處於業內領先地位。