中歐恆利 : 更新招募說明書

2020-12-23 中財網

中歐恆利 : 更新招募說明書

時間：2020年12月21日 20:10:56&nbsp中財網

原標題:

中歐恆利

: 更新招募說明書

中歐基金管理有限公司

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資

基金更新招募說明書

基金管理人：中歐基金管理有限公司

基金託管人：

招商銀行

股份有限公司

二〇二〇年十二月

本基金經2017年9月4日中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監

會」）下發的《關於準予

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金註冊的批覆》

（證監許可[2017]1624文）準予募集註冊。本基金於2017年11月1日成立。

重要提示

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國

證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和

收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。中國證監會不對

基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

投資有風險，投資人在認購（或申購）本基金前應認真閱讀本基金的招募說

明書和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，

自行承擔投資風險。

證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一

證券所帶來的個別風險。基金投資不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預

期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收

益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

本基金的投資範圍包括存託憑證，存託憑證是由存託人籤發、以境外證券為

基礎在中國境內發行，代表境外基礎證券權益。存託憑證持有人實際享有的權益

與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相當，但並不能等同於直接持有境外基礎

證券。投資於存託憑證可能會面臨由於境內外市場上市交易規則、上市公司治理

結構、股東權利等差異帶來的相關成本和投資風險。在交易和持有存託憑證過程

中需要承擔的義務及可能受到的限制，應當關注證券交易普遍具有的宏觀經濟風

險、政策風險、市場風險、不可抗力風險等。

本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市

場基金，但低於股票型基金，屬於較高預期收益風險水平的投資品種。本基金將

投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以

及交易規則等差異帶來的特有風險。

投資人購買本基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。

投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件，

了解基金的風險收益特徵，根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀

況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，並通過基金管理人或基金管理

人委託的具有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。投資人在獲得基金投資收

益的同時，亦承擔基金投資中出現的各類風險，可能包括：證券市場整體環境引

發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性

風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，

但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來

表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。基

金管理人提醒投資人注意基金投資的「買者自負」原則，在作出投資決策後，基

金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。

基金資產投資於港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制

度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港

股市場實行T+0迴轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A

股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、

港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港

股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體

風險煩請查閱本基金招募說明書的「風險揭示」章節的具體內容。

基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資

產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並非必然投資港股，存

在不對港股進行投資的可能。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但

在基金運作過程中因基金份額贖回、基金上市交易、基金管理人委託的登記機構

技術條件不允許等情形導致被動達到或超過50%的除外。

本基金本次更新了《招募說明書》中基金管理人信息、託管人信息、相關服

務機構信息、基金份額的申購與贖回、基金投資組合報告、基金的業績等章節內

容，有關財務數據和淨值表現截止日為2020年6月30日（財務數據未經審計）。

第一部分緒言 ............................................................................................................... 5

第二部分釋義 ............................................................................................................... 6

第三部分基金管理人 .................................................................................................. 12

第四部分基金託管人 .................................................................................................. 23

第五部分相關服務機構 ............................................................................................... 29

第六部分基金的募集 .................................................................................................. 33

第七部分基金合同的生效 ........................................................................................... 34

第八部分基金份額的上市交易 .................................................................................... 35

第九部分基金份額的申購與贖回 ................................................................................. 37

第十部分基金的投資 .................................................................................................. 51

第十一部分基金的業績 ............................................................................................... 66

第十二部分基金的財產 ............................................................................................... 68

第十三部分基金資產的估值 ........................................................................................ 69

第十四部分基金的收益分配 ........................................................................................ 75

第十五部分基金的費用與稅收 .................................................................................... 77

第十六部分基金的會計與審計 .................................................................................... 79

第十七部分基金的信息披露 ........................................................................................ 80

第十八部分風險揭示 .................................................................................................. 87

第十九部分基金的合併、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ............................ 93

第二十部分基金合同的內容摘要 ................................................................................. 95

第二十一部分基金託管協議的內容摘要 ...................................................................... 96

第二十二部分對基金份額持有人的服務 ...................................................................... 97

第二十三部分其他應披露事項 .................................................................................... 98

第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式 ..............................................................100

第二十五部分備查文件 ..............................................................................................101

附件一基金合同內容摘要 ..........................................................................................102

附件二基金託管協議內容摘要 ................................................................................... 119

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金

法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦

法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《證

券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集開放式證券投

資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性管理規定》」）等有關法律法規

及《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱「基金合

同」或「《基金合同》」）編寫。

本招募說明書闡述了

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金（以下簡稱

「本基金」或「基金」）的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有

關的全部必要事項，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金

2、基金管理人：指中歐基金管理有限公司

3、基金託管人：指

招商銀行

股份有限公司

4、《基金合同》或基金合同：指《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基

金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《

中歐恆利

三年

定期開放混合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投

資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金基

金份額發售公告》

8、上市交易公告書：指《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金基金

份額上市交易公告書》

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：由中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會常務委員會第

三十次會議於2012年12月28日修訂通過，自2013年6月1日起施行，並經

2015年4 月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人

民代表大會常務委員會關於修改等七部法律的決定》修

改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月

1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對

其不時做出的修訂

15、港股通：指內地投資者委託內地

證券公司

，經由上海證券交易所和深圳

證券交易所設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定範

圍內的香港聯合交易所上市的股票

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

業監督管理委員

會

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

21、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中

國境外的機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以

及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管等業務

25、銷售機構：指中歐基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構，以及可通過深圳證券交易所交易系統辦理基金

銷售業務的會員單位

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人開放式基金帳戶和/或深圳證券帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金

銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊

和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中歐基金管理有

限公司和/或接受中歐基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

28、開放式基金帳戶：指投資人通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限

責任公司/中歐基金管理有限公司註冊的開放式基金帳戶、用於記錄其持有的、

基金管理人所管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

29、深圳證券帳戶：指在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設的

深圳證券交易所人民幣普通股票帳戶（即A股帳戶）或證券投資基金帳戶

30、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管等業務而引起基金份額變動及結餘情況

的帳戶

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

37、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

38、封閉期：指本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期

的首日（不含該日）之間的期間，之後的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。

本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，本基金的基金份額可在本基金符合法律

法規和深圳證券交易所規定的上市條件的情況下上市交易

39、開放期：指本基金開放申購、贖回等業務的期間。本基金自每個封閉期

結束之後進入開放期，期間可以辦理申購與贖回等業務。本基金每3年開放一次，

每個開放期原則上不少於5個工作日且最長不超過20個工作日。每個開放期的

首日為基金合同生效日的每3年年度對日，若該日為非工作日或不存在對應日期

的，則順延至下一工作日。

開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準，且基金管理人最遲應於開放

期開始前2日進行公告。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按

時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因

素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直到滿足開放期的時間要求

40、年度對日：指某一特定日期在後續年度中的對應日期，如該對應日期為

非工作日，則順延至下一工作日，若該日曆年度中不存在對應日期的，則順延至

該月最後一日的下一工作日

41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若

本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實

際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時提前發布的公告

為準）

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

43、業務規則：指深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司和基金

管理人的相關業務規則

44、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

45、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

46、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

47、上市交易：指基金合同生效後，投資人通過場內會員單位以集中競價的

方式買賣基金份額的行為

48、場外：通過深圳證券交易所外的銷售機構辦理基金份額認購、申購和贖

回的場所。通過該等場所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場外認購、場

外申購、場外贖回

49、場內：通過深圳證券交易所具有相應業務資格的會員單位利用交易所開

放式基金交易系統辦理基金份額認購、申購、贖回和上市交易的場所。通過該等

場所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場內認購、場內申購、場內贖回

50、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

51、轉託管：指系統內轉託管及跨系統轉託管的總稱

52、系統內轉託管：指基金份額持有人將其持有的基金份額在同一登記結算

系統內不同銷售機構（網點）之間或證券登記系統內不同會員單位（交易單元）

之間進行轉託管的行為

53、跨系統轉託管：指基金份額持有人將其持有的基金份額在登記結算系統

和證券登記系統之間進行轉託管的行為（包括中國證券登記結算有限責任公司開

放式基金登記結算系統與中歐基金管理有限公司登記結算系統之間，如適用）

54、登記結算系統：指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算

系統和/或中歐基金管理有限公司登記結算系統

55、證券登記系統：指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記

系統

56、場外份額：登記在登記結算系統下的基金份額

57、場內份額：登記在證券登記系統下的基金份額

58、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請(贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額)超過上一工作日基金總份額的20%

59、擺動定價機制：當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額

淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資

者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不

受損害並得到公平對待。

60、流動性受限資產：由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以

合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與

銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限

的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交

易的債券等

61、元：指人民幣元

62、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

63、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資產的價值總和

64、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

65、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

66、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

67、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

68、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

69、基金產品資料概要：指《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

1、名稱：中歐基金管理有限公司

2、住所：中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路333號5層

3、辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路333號5層、上海

市虹口區公平路18號8棟-嘉昱大廈7層

4、法定代表人：竇玉明

5、組織形式：有限責任公司

6、設立日期：2006年7月19日

7、批准設立機關：中國證監會

8、批准設立文號：證監基金字[2006]102號

9、存續期限：持續經營

10、電話：021-68609600

11、傳真：021-33830351

12、聯繫人：馬雲歌

13、客戶服務熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）

14、註冊資本： 22000萬元人民幣

15、股權結構：

序號

股東名稱

出資額

（人民幣萬元）

出資比例

Unione di Banche Italiane S.p.A.

5,500

25.0000%

國都證券

股份有限公司

4,400

20.0000%

北京百駿投資有限公司

4,400

20.0000%

上海睦億投資管理合夥企業(有限合夥)

4,400

20.0000%

竇玉明

1,100

5.00000%

萬盛基業投資有限責任公司

726

3.3000%

周玉雄

328.35

1.4925%

盧純青

163.8340

0.7447%

於潔

163.8340

0.7447%

趙國英

163.8340

0.7447%

方伊

117.0180

0.5319%

關子陽

117.0180

0.5319%

卞璽雲

92.4660

0.4203%

魏博

87.7580

0.3989%

鄭蘇丹

87.7580

0.3989%

曲徑

87.7580

0.3989%

黎憶海

64.3720

0.2926%

合計

22,000

100%

二、主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

竇玉明先生，中國籍。清華大學經濟管理學院本科、碩士，美國杜蘭大學

MBA。現任中歐基金管理有限公司董事長，上海盛立基金會理事會理事，國壽投

資控股有限公司獨立董事，

天合光能

股份有限公司董事。曾任職於君安證券有限

公司、大成基金管理有限公司。歷任嘉實基金管理有限公司投資總監、總經理助

理、副總經理兼基金經理，富國基金管理有限公司總經理。

Rossella Leidi女士，義大利籍。畢業於義大利貝加莫大學經濟學系。現

任中歐基金管理有限公司副董事長，義大利意聯銀行股份有限公司副總經理兼首

席財務與福利官，UBI Pramerica SGR S.p.A.董事，Lombarda Vita董事，UBI

Academy董事。歷任義大利意聯銀行股份有限公司商務總監、首席商務官。

韓本毅先生，西安交通大學應用經濟學博士，擁有律師從業資格、基金從業

資格及高級經濟師職稱，中國籍。現任

國都證券

股份有限公司黨委書記，重慶三

峽銀行股份有限公司董事。曾任中共中央紀律檢查委員會幹部室、辦公廳主任科

員，中共陝西省委辦公廳副處級、正處級調研員，長安縣人民政府副縣長，中國

證監會西安證券監管辦公室稽查處副處長，陝西省廣播電視信息網絡股份有限公

司常務副總經理兼陝西

廣電網絡

傳媒股份有限公司董事長，中國通用技術（集團）

控股有限責任公司副總經理兼

中國醫藥

保健品股份有限公司董事長，中國航空油

料集團有限公司副總經理，世界華夏（北京）基金管理有限公司董事長。

劉建平先生，中國籍。北京大學法學學士、法學碩士，美國亞利桑那州立大

學凱瑞商學院工商管理博士。現任中歐基金管理有限公司董事、總經理。歷任北

京大學教師，中國證券監督管理委員會基金監管部副處長，上投摩根基金管理有

限公司督察長。

David Youngson先生，英國籍。現任IFM Ventures Limited創辦者及合夥

人，The Red Flag Group非執行董事，英國公認會計師特許公會-資深會員及香

港會計師公會會員，中歐基金管理有限公司獨立董事。歷任安永（中國香港特別

行政區及英國伯明罕，倫敦）審計經理、副總監，賽貝斯股份有限公司亞洲區域

財務總監。

郭靂先生，中國籍。畢業於北京大學、美國南美以美大學、哈佛大學法學院，

法學博士、應用經濟學博士後，德國洪堡學者，

中國銀行

法學研究會副會長。現

任北京大學法學院教授、博士生導師，中歐基金管理有限公司獨立董事，漢口銀

行股份有限公司獨立董事。歷任北京大學法學院講師、副教授，美國康奈爾大學

法學院客座教授等。

戴國強先生，中國籍。上海財經大學金融專業碩士，復旦大學經濟學院世界

經濟專業博士。現任中歐基金管理有限公司獨立董事，

貴陽銀行

股份有限公司獨

立董事，榮威國際控股有限公司，中國綠地博大綠澤集團有限公司獨立董事，交

銀國際信託有限公司獨立董事，上海嫋之文學藝術創作有限公司執行董事，利群

商業集團股份有限公司獨立董事。歷任上海財經大學金融學院常務副院長、院長、

黨委書記，上海財經大學MBA學院院長兼書記，上海財經大學商學院書記兼副院

長。

2、基金管理人監事會成員

唐步先生，中歐基金管理有限公司監事會主席，中歐盛世資產管理（上海）

有限公司董事長，中國籍。歷任上海證券中央登記結算公司副總經理，上海證券

交易所會員部總監、監察部總監，大通證券股份有限公司副總經理，

國都證券

股

份有限公司副總經理、總經理，中歐基金管理有限公司董事長。

廖海先生，中歐基金管理有限公司監事，上海源泰律師事務所合伙人，中國

籍。武漢大學法學博士、復旦大學金融研究院博士後。歷任深圳市深華工貿總公

司法律顧問，廣東鈞天律師事務所合伙人，美國紐約州Schulte Roth & Zabel LLP

律師事務所律師，北京市中倫金通律師事務所上海分所合伙人。

陸正芳女士，中歐基金管理有限公司監事，現任中歐基金管理有限公司交易

總監，中國籍，上海財經大學證券期貨系學士。歷任申銀萬國證券股份有限公司

中華路營業部經紀人。

李琛女士，中歐基金管理有限公司監事，現任中歐基金管理有限公司理財規

劃總監，中國籍，同濟大學計算機應用專業學士。歷任大連證券上海番禺路營業

部系統管理員，大通證券上海番禺路營業部客戶服務部主管。

3、基金管理人高級管理人員

竇玉明先生，中歐基金管理有限公司董事長，中國籍。簡歷同上。

劉建平先生，中歐基金管理有限公司總經理，中國籍。簡歷同上。

顧偉先生，中歐基金管理有限公司分管投資副總經理、固收投決會主席，中

國籍。上海財經大學金融學碩士，19年以上證券及基金從業經驗。歷任平安集

團投資管理中心債券部研究員、研究主管，平安資產管理有限責任公司固定收益

部總經理助理、副總經理、總經理。

盧純青女士，中歐基金管理有限公司分管投資副總經理、權益投決會委員、

投資總監、基金經理，中國籍。加拿大聖瑪麗大學金融學碩士，15年以上基金

從業經驗。歷任北京畢馬威華振會計師事務所審計，中信基金管理有限責任公司

研究員，銀華基金管理有限公司研究員、行業主管、研究總監助理、研究副總監。

許欣先生，中歐基金管理有限公司分管市場副總經理，中國籍。中國人民大

學金融學碩士，19年以上基金從業經驗。歷任華安基金管理有限公司北京分公

司銷售經理，嘉實基金管理有限公司機構理財部總監，富國基金管理有限公司總

經理助理。

卞璽雲女士，中歐基金管理有限公司督察長，中國籍。中國人民大學註冊會

計師專業學士，13年以上證券及基金從業經驗。歷任畢馬威會計師事務所助理

審計經理，銀華基金管理有限公司投資管理部副總監，中歐基金管理有限公司風

控總監。

4、本基金基金經理

（1）現任基金經理

姓名

曹名長

性別

男

國籍

中國

畢業院校及專業

上海財經大學數量

經濟學專業

其他公司歷任

君安

證券公司

研究所研究員（1996.12-1998.12），閩發證

券上海研發中心研究員（1999.03-2002.08），

紅塔證券

資

產管理總部投資經理（2002.08-2003.04），百瑞信託有限

責任公司信託經理（2003.05-2004.12），新華基金管理公

司總經理助理、基金經理（2005.01-2015.05）

本公司歷任

無

本公司現任

權益投決會委員/投資總監/基金經理

本基金經理所管

理基金具體情況

產品名稱

起任日期

離任日期

中歐豐泓滬港

深靈活配置混

合型證券投資

基金

2016年11月08日

中歐潛力價值

靈活配置混合

型證券投資基

金

2015年11月20日

中歐價值

發現

混合型證券投

資基金

2015年11月20日

中歐恆利

三年

定期開放混合

型證券投資基

金

2017年11月01日

中歐睿泓

定期

開放靈活配置

2017年11月24日

混合型證券投

資基金

中歐成長優選

回報靈活配置

混合型發起式

證券投資基金

2017年11月30日

中歐紅利優享

靈活配置混合

型證券投資基

金

2018年04月19日

姓名

沈悅

性別

女

國籍

中國

畢業院校及專業

英國伯明罕大學

投資學

其他公司歷任

中國

建設銀行

天津市開發分行管培生（2012.07-2013.06）

本公司歷任

研究助理、研究員、投資助理

本公司現任

基金經理

本基金經理所管

理基金具體情況

產品名稱

起任日期

離任日期

中歐成長優選回

報靈活配置混合

型發起式證券投

資基金

2020年05月12日

中歐潛力價值靈

活配置混合型證

券投資基金

2020年05月12日

中歐價值

發現混

合型證券投資基

金

2020年05月12日

中歐恆利

三年定

期開放混合型證

券投資基金

2020年07月31日

中歐豐泓滬港深

靈活配置混合型

證券投資基金

2020年07月31日

（2）歷任基金經理

基金經理

起任日期

離任日期

盧博森

2018年03月28日

2020年07月31日

5、基金管理人投資決策委員會成員

劉建平、周蔚文、王培、曹名長、盧純青、卞璽雲、周應波擔任權益投資決

策委員會委員，負責權益投研領導工作。周蔚文為權益投資決策委員會主席。

劉建平、顧偉、刁羽、黃華、李彤、卞璽雲擔任固定收益投資決策委員會委

員，負責固收投研領導工作。顧偉為固定收益投資決策委員會主席。

6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律、行政法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並承諾

建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行

為的發生。

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部風

險控制制度，採取有效措施，防止下列行為的發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，並承諾建立健全內部控制制度，採

取有效措施，防止違反基金合同行為的發生。

4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責。

5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

6、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人牟取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的

交易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和

各級人員，並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維

護內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司

基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高

經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

2、內部控制的體系結構

公司的內部控制體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，各個業務

部門負責本部門的風險評估和監控，監察稽核部負責監察公司的風險管理措施的

執行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會：負責制定公司的內部控制政策，對內部控制負完全的和最終

的責任。

（2）監事會：對公司的經營情況進行檢查，並對董事會和管理層履行職責

的情況進行監督。

（3）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責；就內部控制制度和

執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能；向董事會和中國證監會進行

定期、不定期報告。

（4）投資決策委員會：負責指導基金財產的運作，對基金投資的所有重大

問題進行決策。

（5）風險控制委員會：協助確立公司風險控制的原則、目標和策略，並就

風險控制重要事項進行討論和決策。

（6）監察稽核部：獨立於其他部門和業務活動，對內部控制制度的執行情

況進行全面及專項的檢查和反饋，使公司在良好的內部控制環境中實現業務目標。

（7）業務部門：具體執行公司各項內部控制制度及政策，確保各項業務活

動合法、合規進行。

3、內部控制的措施

（1）部門及崗位設置體現了職責明確、相互制約原則。

各部門及崗位均設立明確的授權分工及工作職責，並編制詳細的崗位說明書

和業務流程；建立重要憑據傳遞及信息溝通制度，實現相關部門、相關崗位之間

的監督制衡。

（2）嚴格授權控制。

授權控制貫穿於公司經營活動的始終。公司建立了合理的授權標準和流程，

確保授權制度的貫徹執行。重大業務的授權應採取書面形式，明確授權內容和實

效，對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制。

（3）實行恰當的崗位分離。

建立科學的崗位分離制度，各業務部門在適當授權的基礎上實行恰當的崗位

分離。重要業務和崗位進行物理隔離，投資與交易、交易與清算、基金會計與公

司會計等重要崗位不得有人員重疊。

（4）建立完善的資產分離制度。

建立完善的資產分離制度，基金資產與公司資產、不同基金的資產和其他委

託資產實行獨立運作，分別核算。

（5）建立嚴密有效的風險管理系統。

風險管理系統包括兩方面：一是公司主要業務的風險評估和檢測辦法、重要

部門風險指標考核體系以及業務人員道德風險防範體系等；二是公司靈活有效的

應急、應變措施和危機處理機制。通過嚴密有效的風險管理系統，對公司內外部

風險進行識別、評估和分析，及時防範和化解風險。

（6）建立完整的信息資料保全系統。

真實、全面、及時、準確地記載每一筆業務，及時準確地進行會計核算和業

務記錄，完整妥善地保管好會計、統計和各項業務資料檔案，確保原始記錄、合

同契約、各種信息資料數據真實完整。

4、基金管理人關於內部控制制度的聲明書

基金管理人確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制

度是基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；本基金管理人特

別聲明以上關於內部控制制度和風險管理的披露真實、準確，並承諾根據市場的

變化和基金管理人的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。

第四部分基金託管人

（一）基金託管人概況

1、基本情況

名稱：

招商銀行

股份有限公司（以下簡稱「

招商銀行

」）

設立日期：1987年4月8日

住所：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

註冊資本：人民幣252.20億元

法定代表人：繆建民

行長：田惠宇

資產託管業務批准文號：證監基金字[2002]83號

電話：0755-83199084

傳真：0755-83195201

資產託管部信息披露負責人：張燕

2、發展概況

招商銀行

成立於1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股

份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，

招商銀行

先後進行了三次增資擴股，

並於2002年3月成功地發行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：

600036），是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行

了22億H股，9月22日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日

行使H股超額配售，共發行了24.2億H股。截至2020年6月30日，

招商銀行

集團總資產80,318.26億元人民幣，高級法下資本充足率14.90%，權重法下資

本充足率12.49%。

2002年8月，

招商銀行

成立基金託管部；2005年8月，經報中國證監會同

意，更名為資產託管部，現下設業務管理團隊、產品管理團隊、項目管理團隊、

稽核監察團隊、基金外包業務團隊、養老金團隊、系統與數據團隊7個職能團隊，

現有員工96人。2002年11月，經中國人民銀行和中國證監會批准獲得證券投

資基金託管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003年4

月，正式辦理基金託管業務。

招商銀行

作為託管業務資質最全的商業銀行，擁有

證券投資基金託管、受託投資管理託管、合格境外機構投資者託管（QFII）、合

格境內機構投資者託管（QDII）、全國社會保障基金託管、保險資金託管、企業

年金基金託管、存託憑證試點存託人等業務資格。

招商銀行

確立「因勢而變、先您所想」的託管理念和「財富所託、信守承諾」

的託管核心價值，獨創「6S託管銀行」品牌體系，以「保護您的業務、保護您

的財富」為歷史使命，不斷創新託管系統、服務和產品：在業內率先推出「網上

託管銀行系統」、託管業務綜合系統和「6心」託管服務標準，首家發布私募基

金績效分析報告，開辦國內首個託管銀行網站，推出國內首個託管大數據平臺，

成功托管國內第一隻券商集合資產管理計劃、第一隻FOF、第一隻信託資金計劃、

第一隻股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到帳、第一隻境外

銀行QDII基金、第一隻紅利ETF基金、第一隻「1+N」基金專戶理財、第一家大

小非解禁資產、第一單TOT保管，實現從單一託管服務商向全面投資者服務機構

的轉變，得到了同業認可。

招商銀行

資產託管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升,四度蟬聯獲《財

資》「中國最佳託管專業銀行」。2016年6月

招商銀行

榮膺《財資》「中國最佳託

管銀行獎」，成為國內唯一獲得該獎項的託管銀行；「託管通」獲得國內《銀行家》

2016中國金融創新「十佳金融產品創新獎」；7月榮膺2016年中國資產管理「金

貝獎」「最佳資產託管銀行」。2017年6月

招商銀行

再度榮膺《財資》「中國最佳

託管銀行獎」；「全功能網上託管銀行2.0」榮獲《銀行家》2017中國金融創新「十

佳金融產品創新獎」；8月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》「中國年度託管

銀行獎」。2018年1月

招商銀行

榮膺中央國債登記結算有限責任公司「2017年度

優秀資產託管機構」獎項；同月，

招商銀行

託管大數據平颱風險管理系統榮獲

2016-2017年度銀監會系統「金點子」方案一等獎，以及中央金融團工委、全國

金融青聯第五屆「雙提升」金點子方案二等獎；3月榮膺公募基金20年「最佳

基金託管銀行」獎；5月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》「中國年度託管

銀行獎」；12月榮膺2018

東方財富

風雲榜「2018年度最佳託管銀行」、「20年最

值得信賴託管銀行」獎。2019年3月

招商銀行

榮獲《中國基金報》「2018年度最

佳基金託管銀行」獎；6月榮獲《財資》「中國最佳託管機構」「中國最佳養老金

託管機構」「中國最佳零售基金行政外包」三項大獎；12月榮獲2019

東方財富

風雲榜「2019年度最佳託管銀行」獎。2020年6月榮獲《財資》「中國最佳託管

機構」「最佳公募基金託管機構」「最佳公募基金行政外包機構」三項大獎。

（二）主要人員情況

繆建民先生，

招商銀行

董事長、非執行董事，2020年9月起擔任

招商銀行

董

事、董事長。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。十九屆中央候補委員。招

商局集團有限公司董事長。曾任

中國人壽

保險（集團）公司副董事長、總裁，中

國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財產保

險股份有限公司董事長，

中國人保

資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險

股份有限公司董事長，中國人民保險（香港）有限公司董事長，人保資本投資管

理有限公司董事長，中國人民養老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽保險

股份有限公司董事長。

田惠宇先生，

招商銀行

行長、執行董事，2013年5月起擔任

招商銀行

行長、

招商銀行

執行董事。美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位，高級經濟師。曾於

2003年7月至2013年5月曆任

上海銀行

副行長、中國

建設銀行

上海市分行副行

長、深圳市分行行長、中國

建設銀行

零售業務總監兼北京市分行行長。

汪建中先生，

招商銀行

副行長。1991年加入

招商銀行

；2002年10月至2013

年12月曆任

招商銀行

長沙分行行長，總行公司銀行部副總經理，佛山分行籌備

組組長，佛山分行行長，武漢分行行長；2013年12月至2016年10月任招商銀

行業務總監兼公司金融總部總裁，期間先後兼任公司金融綜合管理部總經理、戰

略客戶部總經理；2016年10月至2017年4月任

招商銀行

業務總監兼北京分行

行長；2017年4月起任

招商銀行

黨委委員兼北京分行行長。2019年4月起任招

商銀行副行長。

劉波先生，

招商銀行

資產託管部總經理，碩士研究生畢業，高級經濟師，具

有基金託管人高級管理人員任職資格。1999年7月加入本行,歷任本行重慶分行

幹部、總行計劃財務部副經理、經理、高級經理、總行資產負債管理部總經理助

理、深圳分行黨委委員、行長助理、副行長等職務，具有20餘年銀行從業經驗。

（三）基金託管業務經營情況

截至2020年9月30日，

招商銀行

股份有限公司累計託管721隻證券投資基

金。

(四)託管人的內部控制制度

1、內部控制目標

招商銀行

確保託管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守

法經營、規範運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，

防範和化解經營風險，確保託管業務的穩健運行和託管資產的安全；建立有利於

查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保託管

業務信息真實、準確、完整、及時；確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務

制度、流程的不斷完善。

2、內部控制組織結構

招商銀行

資產託管業務建立三級內部控制及風險防範體系：一級內部控制及

風險防範是在

招商銀行

總行風險管控層面對風險進行預防和控制；二級內部控制

及風險防範是

招商銀行

資產託管部設立稽核監察團隊，負責部門內部風險預防和

控制；三級內部控制及風險防範是

招商銀行

資產託管部在設置專業崗位時，遵循

內控制衡原則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

3、內部控制原則

（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊

和崗位，並由全部人員參與。

（2）審慎性原則。託管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防範風

險、審慎經營為出發點，體現「內控優先」的要求。

（3）獨立性原則。

招商銀行

資產託管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，

不同託管資產之間、託管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價

部門獨立於內部控制的建立和執行部門。

（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制

執行的有效性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的

重要風險，且設計的風險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能

夠按照設計要求嚴格有效執行。

（5）適應性原則。內部控制適應

招商銀行

託管業務風險管理的需要，並能

夠隨著託管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、

法規、政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。

（6）防火牆原則。

招商銀行

資產託管部辦公場地與

招商銀行

其他業務場地

隔離，辦公網和業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火牆策略分離，以

達到風險防範的目的。

（7）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要託管業務

事項和高風險環節。

（8）制衡性原則。內部控制能夠實現在託管組織體系、機構設置及權責分

配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

4、內部控制措施

（1）完善的制度建設。

招商銀行

資產託管部從資產託管業務內控管理、產

品受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系

列規章制度，保證資產託管業務科學化、制度化、規範化運作。

（2）業務信息風險控制。

招商銀行

資產託管部在數據傳輸和保存方面有嚴

格的加密和備份措施，採用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，

所有的業務信息須經過嚴格的授權方能進行訪問。

（3）客戶資料風險控制。

招商銀行

資產託管部對業務辦理過程中形成的客

戶資料，視同會計資料保管。客戶資料不得洩露，根據法律法規和其他有關規定

調用資料，須經總經理室成員審批，並做好調用登記。

（4）信息技術系統風險控制。

招商銀行

對信息技術系統管理實行雙人雙崗

雙責、機房24小時值班並設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和

辦公網、託管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火牆保護，

對信息技術系統採取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證信息技術系統的安

全。

（5）人力資源控制。

招商銀行

資產託管部通過建立良好的企業文化和員工

培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效

的進行人力資源管理。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、《運作辦法》等有關法律法規的規定及基金合同、託管協議

的約定，對基金投資範圍、投資比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行監

督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金託管人對基金

管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監

督，對違反法律法規、基金合同的指令拒絕執行，並立即通知基金管理人。

基金託管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管

理人進行整改，整改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限。基金管

理人收到通知後應及時核對確認並以書面形式向基金託管人發出回函並改正。基

金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告

中國證監會。

第五部分相關服務機構

一、場內銷售機構

具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位（具體名單見基金份額發售公

告）

二、基金份額銷售機構

1、直銷機構

名稱:中歐基金管理有限公司

住所:中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路333號5層

辦公地址：上海市虹口區公平路18號8棟-嘉昱大廈7層

法定代表人：竇玉明

聯繫人：馬雲歌

電話：021-68609602

傳真：021-68609601

客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）

網址：www.zofund.com

2、其他銷售機構

名稱

招商銀行

股份有限公司

註冊地址

廣東省深圳市福田區深南大道7088號

辦公地址

廣東省深圳市福田區深南大道7088號

法定代表人

繆建民

客服熱線

95555

公司網站

www.cmbchina.com

名稱

國都證券

股份有限公司

註冊地址

北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

辦公地址

北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

法定代表人

翁振傑

客服熱線

400-818-8118

網址

www.guodu.com

名稱

國信證券

股份有限公司

註冊地址

深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

辦公地址

深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

法定代表人

何如

客服熱線

95536

網址

www.guosen.com.cn

名稱

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址

北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址

北京市朝陽門內大街188號

法定代表人

王常青

客服熱線

400-888-8108

網址

www.csc108.com

名稱

華泰證券

股份有限公司

註冊地址

江蘇省南京市江東中路228號

辦公地址

南京市建鄴區江東中路228號

法定代表人

張偉

客服熱線

95597

網址

www.htsc.com.cn

名稱

海通證券

股份有限公司

註冊地址

上海市廣東路689號

海通證券

大廈

辦公地址

上海市廣東路689號

海通證券

大廈

法定代表人

周杰

客服熱線

95553

網址

www.htsec.com

名稱

中國中金

財富證券有限公司

註冊地址

深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層

-21層及第04層

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元

辦公地址

深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第04、18

層至21層

法定代表人

高濤

客服熱線

95532、400-600-8008

網址

www.ciccwm.com

名稱

上海中歐財富基金銷售有限公司

註冊地址

上海自由貿易試驗區

陸家嘴

環路333號502室

辦公地址

上海市浦東新區商城路618號良友大廈B301-305

法定代表人

許欣

客服熱線

400-700-9700

網址

www.qiangungun.com/

各銷售機構的具體名單見基金管理人網站披露的基金銷售機構名錄。基金管

理人可以根據情況針對某類份額變化、增加或者減少銷售機構，並在基金管理人

網站的基金銷售機構名錄公示。銷售機構可以根據情況變化、增加或者減少其銷

售城市、網點。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請諮詢各銷

售機構。

三、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法人代表：周明

聯繫人：趙亦清

電話：010-50938782

傳真：010-50938828

四、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

經辦律師：黎明、陳穎華

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯繫人：陳穎華

五、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯繫人：王珊珊

經辦會計師：王珊珊、許培菁

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同

及其他法律法規的有關規定，經2017年9月4日中國證監會證監許可[2017]1624

號文準予募集。募集期為自2017年10月24日至2017年10月24日止。經安永

華明會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00

元計算，募集期共募集7,440,592,278.07份基金份額（含利息轉份額），有效認

購戶數為63,867戶。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同生效

本基金基金合同於2017年11月1日正式生效。

二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或

者基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解

決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份

額持有人大會進行表決。

在任一開放期的最後一日日終，如發生以下情形之一的，則無須召開基金份

額持有人大會，本基金將根據基金合同第二十部分的約定進行基金財產清算並終

止：

（1）基金資產淨值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額

扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額後的餘額低於5000萬元。

（2）基金份額持有人人數少於200人。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的上市交易

基金合同生效後，基金管理人可以根據有關規定，申請本基金上市交易。基

金上市後，登記在證券登記系統中的基金份額可直接在深圳證券交易所上市；登

記在中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統中的基金份額可

通過辦理跨系統轉託管業務將基金份額轉託管在證券登記系統中後，再上市交易。

一、上市交易的證券交易所

深圳證券交易所。

二、上市交易的時間

基金合同生效後，基金管理人可以根據有關規定，在符合基金上市交易條件

下，申請本基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易：

1、本基金募集金額不少於2 億元人民幣；

2、本基金基金份額持有人不少於1000 人；

3、深圳證券交易所規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所籤訂上市協議書。在確定上市

交易的時間後，基金管理人最遲在上市前3 個工作日在指定媒介上刊登公告。

三、上市交易的規則

本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵守《深圳證券交易所交易

規則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定。

四、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市

本基金基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照相關法律法

規、中國證監會及深圳證券交易所的相關規定執行。

若根據深圳證券交易所的相關規定，當基金髮生深圳證券交易所證券相關業

務規則規定的因不再具備上市條件而應當終止上市的情形時，本基金將變更為非

上市基金，除此之外，本基金的基金名稱，開放期和封閉期安排，基金費率，基

金的投資範圍和投資策略等均不變，無需召開基金份額持有人大會。基金轉型並

終止上市後，對於本基金場內份額的處理規則由基金管理人提前制定並公告。

五、上市交易的費用

本基金基金份額上市交易的費用按照深圳證券交易所的有關規定辦理。

六、上市交易的行情揭示

基金份額在深圳證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發布系統揭示。行

情發布系統同時揭示基金前一交易日的份額淨值。

七、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的，本基金基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開

基金份額持有人大會。若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加

本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應

功能。

第九部分基金份額的申購與贖回

一、基金份額的封閉期和開放期

本基金每3年開放一次，每個開放期原則上不少於5個工作日且最長不超過

20個工作日。每個開放期的首日為基金合同生效日的每3年年度對日，若該日

為非工作日或不存在對應日期的，則順延至下一工作日。

本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期的首日（不含該

日）之間的期間，之後的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。本基金在封閉

期內不辦理申購與贖回業務，本基金的基金份額可在本基金符合法律法規和深圳

證券交易所規定的上市條件的情況下上市交易。

開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準，且基金管理人最遲應於開放

期開始前2日進行公告。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按

時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因

素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直到滿足開放期的時間要求。

二、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。本基金場外申購和贖回場所為基

金管理人的直銷網點及各場外銷售機構的基金銷售網點，場內申購和贖回場所為

深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位，具體的銷售網點將由基金管理

人在相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並在基金管

理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷

售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

三、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日（若本

基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實際

情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時提前發布的公告為

準），具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時

間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停

申購、贖回時除外。在封閉期內，本基金不辦理申購、贖回業務，本基金的基金

份額可在本基金符合法律法規和深圳證券交易所規定的上市條件的情況下上市

交易。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金每個開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準，且基金管理人最

遲於開放期開始前2日進行公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、

贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放

日基金份額申購、贖回的價格。但若投資者在開放期最後一個開放日業務辦理時

間結束之後提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。

開放期以及開放期辦理申購與贖回業務的具體事宜見基金管理人屆時發布

的相關公告。

四、申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨

值為基準進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、場外贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序

進行順序贖回；

5、投資者通過場外申購、贖回應使用登記機構開立的開放式基金帳戶，通

過場內申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的深圳

證券帳戶（人民幣普通股票帳戶或證券投資基金帳戶）；

6、本基金基金份額的場內申購、贖回等業務，按照深圳證券交易所、中國

證券登記結算有限責任公司的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國證監會、

深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購、贖回業務等規則有新

的規定，按新規定執行。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

五、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申

購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資人贖回申請成功後，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。

在發生巨額贖回或基金合同約定的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法

參照基金合同有關條款處理。遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、

銀行數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響

業務處理流程，則贖回款項劃付時間相應順延。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的

有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日後（包括該日）及時

到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成

功，則申購款項退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於申

請的確認情況，投資者應及時查詢。

六、申購和贖回的數量限制

1、投資者辦理場外申購時，其他銷售機構的銷售網點每個帳戶單筆申購的

最低金額為10元（含申購費，下同）。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易

級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。直銷機構每個帳戶首次申購

的最低金額為10,000元，追加申購的最低金額為單筆10,000元。其他銷售機構

的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易須受直銷機構最低申購金額的限

制。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。通

過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金

額的限制，具體規定請至基金管理人網站查詢。基金管理人可根據市場情況，調

整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。

投資者辦理場內申購基金份額時，單個帳戶單筆申購的最低金額為10元。

投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，但單一投

資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因

基金份額贖回、基金上市交易、基金管理人委託的登記機構技術條件不允許等情

形導致被動達到或超過50%的除外)。

2、投資者辦理場外贖回時，基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本

基金的贖回申請不得低於1份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金交

易帳戶的基金份額餘額不足1份的，登記機構有權對該基金份額持有人在該基金

交易帳戶持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類業務指贖回、轉換轉出、

非交易過戶等業務，具體種類以相關業務規則為準）。

3、對於場內申購、贖回及持有場內基金份額的數量限制等，深圳證券交易

所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的，從其最新規定辦

理。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

具體請參見相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規

定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。

七、申購和贖回的價格、費用及其用途

1、基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔。特殊情況下，基金管理人可與基金託管

人、登記機構協商增加基金份額淨值計算位數，以維護基金投資人利益。T日的

基金份額淨值在當天收市後計算，並根據基金合同的約定進行公告。遇特殊情況，

經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

2、申購的有效份額為淨申購金額除以當日的基金份額淨值，有效份額單位

為份。場內申購按截位法保留至整數位，計算所得整數位後小數部分的份額對應

的資金返還至投資人資金帳戶。場外申購份額按四捨五入方法，保留到小數點後

2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

（1）申購費用

本基金基金份額在投資人申購時收取申購費。申購費用不列入基金財產，主

要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金對通過直銷中心申購基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資

人實施優惠的申購費率。

養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資

運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：

（1）全國社會保障基金；

（2）可以投資基金的地方社會保障基金；

（3）企業年金單一計劃以及集合計劃；

（4）企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；

（5）企業年金養老金產品；

（6）職業年金計劃；

（7）養老目標基金；

（8）個人稅收遞延型商業養老保險等產品。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在

招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶範圍，並按規定向中國證

監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資人。

通過基金管理人的直銷中心申購基金份額的養老金客戶的優惠申購費率見

下表：

申購費率

申購金額（M）

費率

M＜500萬元

0.15%

M≥500萬元

每筆1000元

其他投資人申購本基金基金份額的申購費率見下表：

申購費率

申購金額（M）

費率

M＜500萬元

1.50%

M≥500萬元

每筆1000元

（2）申購份額的計算

1）場外申購本基金份額的計算方式

當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額－淨申購金額

申購份額=淨申購金額/申購當日基金份額淨值

當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

淨申購金額=申購金額－申購費用

申購份額＝淨申購金額/申購基金份額淨值

場外申購份額計算結果按四捨五入方法，保留到小數點後2位，由此產生的

收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資人（非養老金客戶）投資100,000元場外申購基金份額，其對應

的申購費率為1.50%，假設申購當日基金份額的基金份額淨值為1.0000元，則

可得到的申購份額為：

淨申購金額＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17元

申購費用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

申購份額＝98,522.17/1.0000＝98,522.17份

即：投資人（非養老金客戶）投資100,000元場外申購基金份額，假設申購

當日基金份額淨值為1.0000元，則其可得到基金份額98,522.17份。

2）場內申購基金份額的計算方式

淨申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購手續費＝申購金額－淨申購金額

申購份額＝淨申購金額/申購當日基金份額淨值

場內申購基金份額按截位法保留到整數位，計算所得整數位後小數部分的份

額對應的資金返還至投資人資金帳戶。

例：某投資人（非養老金客戶）投資100,000元場內申購基金份額，其對應

的申購費率為1.50%，假設申購當日基金份額的基金份額淨值為1.0000元，則

可得到的申購份額為：

淨申購金額＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17元

申購費用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

申購份額＝98,522.17/1.0000＝98,522.17份

因場內申購基金份額按截位法保留至整數份，故投資人申購所得份額為

98,522份，整數位後小數部分的申購份額對應的資金返還給投資人。具體計算

公式為：

實際淨申購金額＝98,522×1.0000＝98,522.00元

退款金額＝100,000－98,522.00－1,477.83＝0.17元

即：投資人（非養老金客戶）投資100,000元場內申購本基金基金份額，假

設申購當日基金份額的基金份額淨值為1.0000元，則其可得到本基金場內基金

份額98,522份，並得到退還金額0.17元。

3、贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額淨值並扣除相

應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點

後2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

（1）贖回費用

1）本基金基金份額的場外和場內贖回費率見下表：

贖回費率

持有期限（N）

費率

N＜7日

1.50%

7日≤N＜30日

0.75%

30日≤N＜365日

0.50%

365日≤N＜730日

0.25%

N≥730日

（註：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。）

本基金基金份額場內贖回費收取的具體方式，按照深圳證券交易所、中國證

券登記結算有限責任公司的相關業務規則執行。

（2）贖回金額的計算

贖回金額＝贖回份額×贖回當日基金份額淨值

贖回費＝贖回份額×贖回當日基金份額淨值×贖回費率

淨贖回金額＝贖回金額－贖回費

例：某投資人場外贖回本基金的基金份額10,000份，持有期限為1100日，

對應的贖回費率為0，假設贖回當日基金份額淨值是1.0500元，則其可得到的

淨贖回金額為：

贖回總金額＝10,000×1.0500＝10,500.00元

贖回費用＝10,500.00×0＝0.00元

淨贖回金額＝10,500.00－0.00＝10,500.00元

即：某投資人贖回持有的10,000份本基金基金份額，持有期限為1100日，

假設贖回當日基金份額淨值是1.0500元，則其可得到的淨贖回金額為10,500.00

元。

例：某投資人場內贖回本基金基金份額10,000份，持有期限為1100日，贖

回費率為0，假設贖回當日基金份額淨值是1.0500元，則其可得到的淨贖回金

額為：

贖回總金額＝10,000×1.0500＝10,500.00元

贖回費用＝10,500.00×0＝0元

淨贖回金額＝10,500.00－0＝10,500.00元

即：某投資人場內贖回持有的10,000份本基金基金份額，持有期限為1100

日，假設贖回當日本基金的基金份額淨值是1.0500元，則其可得到的淨贖回金

額為10,500.00元。

4、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產。

5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖

回基金份額時收取。針對場內和場外基金份額，對持續持有期少於30日的投資

人，贖回費全額計入基金財產；對持續持有期不少於30日但少於3個月的投資

人，將不低於贖回費總額的75%計入基金財產；對持續持有期不少於3個月但少

於6個月的投資人，將不低於贖回費總額的50%計入基金財產；對持續持有期不

少於6個月的投資人，應當將不低於贖回費總額的25%計入基金財產，未歸入基

金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。（註：1個月以30日計算，

一年以365日計算）

6、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲

應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介

上公告。

7、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

8、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動

期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購

費率和基金贖回費率，並進行公告。

9、辦理基金份額的場內申購、贖回業務應遵守深圳證券交易所及中國證券

登記結算有限責任公司的有關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、深圳證

券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規

定，基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須召開基金份額

持有人大會。

八、拒絕或暫停申購的情形

在開放期內發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申

請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的

活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託

管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持

有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時。

8、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單一投

資者單日或單筆申購金額上限的。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停

申購時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投

資人的申購申請全部或部分被拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫

停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理，且開放期時間將

相應順延，具體時間見基金管理人屆時的公告。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

在開放期內發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延

緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產淨值50%以上的

資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不

確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當採取延緩支付贖回款項

或暫停接受基金贖回申請的措施。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受投資人的贖回申請。

5、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，可延期支付。基金份額持有人在場外申請贖回時可事先選

擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。對於場內贖回申請，按照深圳證券交易所

及中國證券登記結算有限責任公司的有關規定辦理。在暫停贖回的情況消除時，

基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告，且開放期時間將相應順延，具體

時間見基金管理人屆時的公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額）超過前一工作日的基金總份額的20%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，對於場外贖回申請，基金管理人可以根據基金當時

的資產組合狀況決定全額贖回或延緩支付贖回款項。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）延緩支付贖回款項：基金管理人對符合法律法規及基金合同約定的贖

回申請應於當日全部予以接受和確認。但對於已接受的贖回申請，當基金管理人

認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財

產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人應對當日全部贖回申

請進行確認，當日按比例辦理支付的贖回份額不得低於基金總份額的20%，其餘

贖回申請可以延緩支付贖回款項，但延緩支付的期限最長不超過20個工作日。

延緩支付的贖回申請以贖回申請當日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額。

當出現巨額贖回時，場內贖回申請按照深圳證券交易所和登記機構的有關業

務規則辦理。但若贖回申請人中存在當日申請贖回的份額超過前一工作日基金總

份額20%的單個贖回申請人（「大額贖回申請人」）的情形下，基金管理人應當按

照保護其他贖回申請人（「小額贖回申請人」）利益的原則，優先確認小額贖回申

請人的贖回申請，對小額贖回申請人的贖回申請在當日予以全部確認，且在當日

接受贖回比例不低於上一工作日基金總份額的20%的前提下，在仍可接受贖回申

請的範圍內對該等大額贖回申請人的贖回申請按比例確認。對該等大額贖回申請

人當日未予確認的部分，在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，選擇

延期贖回的，當日未獲處理的贖回申請將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直至

本開放期結束為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的贖回申請將被撤銷。延期

的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份

額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直至本開放期結束為止，在開放期結束

後仍未處理的贖回申請將被作自動撤銷處理。如大額贖回申請人在提交贖回申請

時未作明確選擇，大額贖回申請人未能贖回部分作自動延期贖回處理。基金管理

人應當對延期辦理事宜在指定媒介上刊登公告。

3、延緩支付贖回款項的公告

當發生上述巨額贖回並延緩支付贖回款項情形時，基金管理人應當通過郵寄、

傳真或者招募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明

有關處理方法，並在2日內在指定媒介上刊登公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒

介上刊登暫停公告。

2、基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖

回公告，並公布最近1個工作日的基金份額淨值。

十二、基金轉換

在開放期內，基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開

辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定

的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定

並公告，並提前告知基金託管人與相關機構。

十三、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十四、基金的轉託管

1、系統內轉託管

系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統內不

同銷售機構（網點）之間或證券登記系統內不同會員單位（交易單元）之間進行

轉託管的行為。基金銷售機構可以按照相關規定，向基金份額持有人收取轉託管

費。

2、跨系統轉託管

跨系統轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統和證

券登記系統之間進行轉託管的行為。基金銷售機構可以按照相關規定，向基金份

額持有人收取轉託管費。

十五、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然

參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

十六、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十七、基金份額的折算

經與基金託管人協商一致，基金管理人有權根據市場情況對本基金進行份額

折算，折算前後基金份額持有人持有的基金資產不變。基金管理人將在份額折算

前3個工作日就折算方案、折算時間等內容進行相應公告，基金份額折算每個自

然年度不超過2次。

第十部分基金的投資

一、投資目標

在力爭控制投資組合風險的前提下，追求資產淨值的長期穩健增值。

二、投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（包括中小板、創業板、存託憑證以及其他經中國證監會批准發行上市的股

票）、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司

債、公開發行的次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易

可轉債

的純債部分、

央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）等）、資產支持證券、債

券回購、同業存單、銀行存款、現金、衍生工具（包括權證、股指期貨、股票期

權、國債期貨等）以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具（但需符

合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：

本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的60%-100%（在開放期前一個

月和後一個月以及開放期內基金投資不受該比例限制），其中投資於港股通標的

股票不超過股票資產的50%。開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期

貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，保持現金（不包括結算備付金、存出

保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於

基金資產淨值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日

終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持

不低於交易保證金一倍的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）。

權證投資比例不得超過基金資產淨值的3%。如果法律法規或中國證監會變更投

資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上述投資品種

的投資比例。

三、投資策略

1、大類資產配置策略

根據本基金的投資目標、投資理念和投資範圍，採用戰術型資產配置策略。

即不斷評估各類資產的風險收益狀況，以調整投資組合中的大類資產配置，從變

化的市場條件中獲利，並強調通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分

析有機結合進行前瞻性的決策。

2、股票投資策略

（1）A股投資策略

本基金主要採取自下而上的主動投資管理策略，精選價值被低估的個股，對

公司的歷史沿革、財務狀況、盈利能力及前景、資產及權益價值等進行全面深入

的研究分析，反覆推敲測算公司的合理價值；自上而下判斷公司所在行業在長周

期中所處的位置以配合對公司合理價值的評估，注重安全邊際，選擇能為投資者

持續創造價值的股票；同時輔以合理價值發現和被市場認同的觸發因素判斷，提

高選股的有效性。

（2）港股通標的股票投資策略

本基金主要從以下幾個方面對港股通標的股票進行篩選：

-治理結構與管理層：良好的公司治理結構，優秀、誠信的公司管理層；

-行業集中度及行業地位：具備獨特的核心競爭優勢（如產品優勢、成本優

勢、技術優勢）和定價能力；

-公司業績表現：業績穩定並持續、具備中長期持續增長的能力。

3、債券投資策略

本基金考察國內宏觀經濟景氣周期引發的債券市場收益率的變化趨勢，採取

利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略，力求獲取高於業績比較

基準的回報。

4、股指期貨投資策略

本基金將以套期保值為主要目的，參與股指期貨的投資。本基金投資股指期

貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基

金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。

5、國債期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與國債期貨的投

資。國債期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債券組合的久期、流動性和風

險水平。基金管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨

勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和

現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤

監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現基金資產的長期穩定增

值。

6、股票期權投資策略

本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權的投

資。本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權合約進

行投資。本基金將基於對證券市場的預判，並結合股指期權定價模型，選擇估值

合理的期權合約。

基金管理人將根據審慎原則，建立股票期權交易決策部門或小組，按照有關

要求做好人員培訓工作，確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業務知識

和相應的專業能力，同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項，以

防範期權投資的風險。

7、資產支持證券投資策略

本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證

券的發行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現金流的影響，謹慎投

資資產支持證券。

8、權證投資策略

本基金的權證投資以控制風險和鎖定收益為主要目的。在個券層面上，本基

金通過對權證標的公司的基本面研究和未來走勢預判，估算權證合理價值，同時

還充分考慮個券的流動性，謹慎進行投資。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）股票資產佔基金資產的比例範圍為60%-100%（在開放期前一個月和後

一個月以及開放期內基金投資不受該比例限制），其中投資於港股通標的股票不

超過股票資產的50%；

（2）開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約

需繳納的交易保證金後，保持現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購

款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值的

5%，在封閉期內不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨、股指

期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的

現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港

同時上市的A+H股合計計算）不超過基金資產淨值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司

在境內和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10％；

（5）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處於開放期

的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可

流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 30%；同一家公司在境內和香港同

時上市的A和H股分別計算；

（6）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10％；

（8）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的0.5％；

（9）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10％；

（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（12）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（13）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（14）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（15）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1 年，

債券回購到期後不得展期；

（16）在封閉期，本基金資產總值不得超過基金資產淨值的200%；在開放

期，本基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

（17）在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過

基金資產淨值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基

金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主

動新增流動性受限資產的投資。

（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致。

（19）本基金參與國債期貨、股指期貨交易後，需遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的15%；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

4）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的20%；

6）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

7）本基金在封閉期的任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合

約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的100%，在開放期的任何

交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產淨值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年

以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）

等；

8）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（20）本基金若參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：

1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

淨值的10%；

2）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權

的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現

金等價物；

3）本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的20%。其中，合

約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

21）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內

上市交易的股票合併計算；

22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（13）、（17）、（18）項外，因證券/期貨市場波動、上市公司

合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定

投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的

特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管

理人在履行適當程序後，則本基金投資按照取消或調整後的規定執行。

五、投資決策

1、投資決策依據

投資決策依據包括：國家有關法律、法規、規章和基金合同的有關規定；宏

觀經濟發展趨勢、微觀企業運行趨勢；證券市場走勢。

2、投資決策原則

合法合規、保密、忠於客戶、資產分離、責任分離、謹慎投資、公平交易及

嚴格控制。

3、投資決策機制

本基金投資的主要組織機構包括投資決策委員會、投資策略組負責人、基金

經理、研究部和中央交易室，投資過程須接受監察稽核部的監督和基金運營部的

技術支持。

其中，投資決策委員會作為公司基金投資決策的最高機構，對基金投資的重

大問題進行決策，並在必要時做出修改。

投資策略組負責人負責本策略組內投資管理和內外部溝通工作，並監控、審

查基金資產的投資業績和風險。

基金經理根據投資決策委員會的原則和決議精神，結合股票池及有關研究報

告，負責投資組合的構建和日常管理，向中央交易室下達投資指令並監控組合倉

位。

4、投資決策程序

本基金通過對不同層次的決策主體明確投資決策權限，建立完善的投資決策

體系和投資運作流程：

（1）投資決策委員會會議：由投資決策委員會主席主持，對基金總體投資

政策、業績表現和風險狀況、基金投資授權方案等重大投資決策事項進行深入分

析、討論並做出決議。

（2）在藉助外部研究成果的基礎上，研究部同時進行獨立的內部研究。

（3）基金經理根據投資決策委員會授權和會議決議，在研究部的研究支持

下，擬定投資計劃，並進行投資組合構建或調整。在組合構建和調整的過程中，

基金經理必須嚴格遵守基金合同的投資限制及其他要求。

（4）中央交易室按照有關制度流程負責執行基金經理的投資指令，並擔負

一線風險監控職責。

5、風險分析與績效評估

研究部負責定期和不定期就投資目標實現情況、業績歸因分析、跟蹤誤差來

源等方面，對基金進行投資績效評估，並提供相關報告。基金經理可以據此評判

投資策略，進而調整投資組合。

6、組合監控與調整

基金經理將跟蹤宏觀經濟狀況和發展預期以及證券市場的發展變化，結合基

金當期的申購和贖回現金流量情況，以及組合風險與績效評估的結果，對投資組

合進行監控和調整。

六、業績比較基準

本基金的業績比較基準為：

滬深300

指數收益率×60%+中債

綜合指數

收益率

×40%

滬深300

指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指數有限

公司開發的中國A股市場指數，其成份股票為中國A股市場中代表性強、流動性

高、流通市值大的主流股票，能夠反映A股市場總體價格走勢。中債

綜合指數

是

由中央國債登記結算有限責任公司編制的具有代表性的債券市場指數，其選樣債

券信用類別覆蓋全面，期限構成寬泛。選用上述業績比較基準能夠忠實反映本基

金的風險收益特徵。

如果今後法律法規發生變化，或證券市場中有其他代表性更強或者更科學客

觀的業績比較基準適用於本基金時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人

合法權益的原則，根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基

準應經基金託管人同意，並報中國證監會備案，而無需召開基金份額持有人大會。

基金管理人應在調整實施前2個工作日在指定媒介上予以公告。

七、風險收益特徵

本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市

場基金，但低於股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股通機制

下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

八、基金管理人代表基金行使股東權利和債權人權利的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

2、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份

額持有人的利益；

3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金

份額持有人的利益；

4、有利於基金資產的安全與增值；

5、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

九、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人根據本基金合同規定，覆核了本投資組合報告，保證覆核內容不

存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據取自本基金2020年第2季度報告，所載數據截至

2020年6月30日，本報告中所列財務數據未經審計。

1、報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

佔基金總資產的比例（%）

權益投資

7,119,082,022.24

98.04

其中：股票

7,119,082,022.24

98.04

基金投資

固定收益投資

14,967,728.30

0.21

其中：債券

14,967,728.30

0.21

資產支持證券

貴金屬投資

金融衍生品投資

買入返售金融資產

40,000,000.00

0.55

其中：買斷式回購的買入返

售金融資產

銀行存款和結算備付金合計

56,844,425.24

0.78

其他資產

30,158,834.99

0.42

合計

7,261,053,010.77

100.00

註：權益投資中通過港股機制的公允價值為2,372,329,875.00元，佔基金

總資產比例32.67%。

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

佔基金資產淨值比例（%）

農、林、牧、漁業

採礦業

製造業

2,581,281,634.02

35.80

電力、熱力、燃氣及水生

產和供應業

56,907,468.38

0.79

建築業

129,723,281.95

1.80

批發和零售業

535,418,665.64

7.43

交通運輸、倉儲和郵政業

住宿和餐飲業

18,561,864.00

0.26

信息傳輸、軟體和信息技

術服務業

70,333,832.80

0.98

金融業

122,888,287.90

1.70

房地產業

1,183,295,368.94

16.41

租賃和商務服務業

科學研究和技術服務業

水利、環境和公共設施管

理業

48,341,743.61

0.67

居民服務、修理和其他服

務業

教育

衛生和社會工作

文化、體育和娛樂業

綜合

合計

4,746,752,147.24

65.84

2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業

類別

公允價值(人民幣)

佔基金資產淨值比例（％）

醫療

保健

717,035,383.00

9.95

消費

者非

必需

品

543,205,264.00

7.53

消費

者常

用品

377,684,220.00

5.24

金融

365,197,510.00

5.07

工業

159,606,002.00

2.21

地產

業

109,022,856.00

1.51

基礎

材料

49,700,640.00

0.69

能源

30,682,000.00

0.43

信息

技術

20,196,000.00

0.28

合計

2,372,329,875.00

32.91

注:以上分類採用全球行業分類標準（GICS）。

3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

佔基金資產淨值比例(%)

H01458

周黑鴨

62,530,500

377,684,220.00

5.24

H02196

復星醫藥

13,897,000

328,803,020.00

4.56

H02607

上海醫藥

25,607,900

304,477,931.00

4.22

600297

廣匯汽車

88,136,567

281,155,648.73

3.90

H01336

新華保險

9,940,000

235,578,000.00

3.27

601336

新華保險

599,983

26,567,247.24

0.37

002048

寧波華翔

16,636,088

256,861,198.72

3.56

600340

華夏幸福

10,669,216

243,898,277.76

3.38

600048

保利地產

15,989,186

236,320,169.08

3.28

H02238

廣汽集團

42,008,400

214,662,924.00

2.98

000910

大亞聖象

13,659,780

212,272,981.20

2.94

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價值(元)

佔基金資產淨值比例

（％）

國家債券

央行票據

金融債券

其中：政策性金融債

企業債券

企業短期融資券

中期票據

可轉債

（可交換債）

14,967,728.30

0.21

同業存單

其他

合計

14,967,728.30

0.21

5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明

細

序號

債券代

碼

債券名

稱

數量（張）

公允價值

(元)

佔基金資產淨值比例（％）

113025

明泰轉

債

116,490

11,948,379.30

0.17

113578

全築轉

債

20,100

2,562,549.00

0.04

128115

巨星轉

債

4,568

456,800.00

0.01

6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證

券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資

明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明

細

本基金本報告期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金將以套期保值為主要目的，參與股指期貨的投資。本基金投資股指期

貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基

金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與國債期貨的投

資。國債期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債券組合的久期、流動性和風

險水平。基金管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨

勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和

現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤

監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現基金資產的長期穩定增

值。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.3 本期國債期貨投資評價

本基金投資國債期貨以套期保值為目的，以迴避市場風險。故國債期貨空頭

的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人通過動態管理國債期

貨合約數量，以萃取相應債券組合的超額收益。

11、投資組合報告附註

11.1 本基金投資的

保利地產

的發行主體保利發展控股集團股份有限公司於

2019年8月26日受到國家稅務總局廣州市稅務局第三稅務分局的處罰（穗稅三

分局罰〔2019〕150035號），主要違法事實包括：違反稅收管理，共處以2000

元罰款。

本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基

金合同的要求。其餘前十大持有證券的發行主體本報告期內沒有被監管部門立案

調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定備選庫之

外的股票。

11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

存出保證金

1,881,717.96

應收證券清算款

9,781,228.15

應收股利

18,473,385.85

應收利息

22,503.03

應收申購款

其他應收款

其他

合計

30,158,834.99

11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例(%)

113025

明泰轉債

11,948,379.30

0.17

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

11.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

本報告中因四捨五入原因，投資組合報告中市值佔總資產或淨資產比例的分

項之和與合計可能存在尾差。

第十一部分基金的業績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保

證基金一定盈利。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策

前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日2017年11月1日，基金業績截止日2020年6月30日。

1.本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

中歐恆利

階段

①淨值

增長率

②淨值

增長率

標準差

③業績

比較基

準收益

率

④業績

比較基

準收益

率標準

差

①-③

②-④

2017.11.1-2017.12.31

0.80%

0.18%

0.20%

0.54%

0.60%

-0.36%

2018.1.1-2018.12.31

-19.16%

1.31%

-14.01%

0.80%

-5.15%

0.51%

2019.1.1-2019.12.31

27.03%

1.22%

21.49%

0.74%

5.54%

0.48%

2020.1.1-2020.6.30

-6.40%

1.74%

1.66%

0.90%

-8.06%

0.84%

2017.11.1-2020.6.30

-3.11%

1.32%

6.42%

0.78%

-9.53%

0.54%

數據來源：中歐基金

2.基金累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

CN_50570000_166024_FB030020_20200004_1

第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項

以及其他資產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶、期貨結算帳戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管

理人、基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金

財產帳戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

第十三部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、

債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值方法

1、證券交易所發行的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發

生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構

發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓固定收益品種（基金合同另有規定的除外），

選取按估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值，具體估值機

構由基金管理人與基金託管人另行協商約定。

（3）交易所上市交易的可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含

的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟

環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應

收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參

考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）發行時明確一定期限限售期的股票（包括但不限於非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按

監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易品種的估值

全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值

技術確定公允價值。

4、同一債券或股票同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券或股票所處

的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權合約，一般以估值當日的結

算價估值。估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，

採用最近交易日結算價估值。

6、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

7、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據下列信息提供機構所提供

的匯率為基準：當日中國人民銀行公布的人民幣與港幣的中間價。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

9、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

四、估值程序

1、基金份額淨值是按照每個估值日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。特殊情況下，

基金管理人可與基金託管人、登記機構協商增加基金份額淨值計算位數，以維護

基金投資人利益。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

按約定對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤

時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人

應當公告。

（3）當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行

賠償時，基金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認

後按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，

如經雙方在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執

行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，由此

給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償

金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照過錯

程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基

金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基

金管理人負責賠付。

④由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），

進而導致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由

基金管理人負責賠付。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一

致的；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

七、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個估值日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值按約定予以公布。

八、特殊情形的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因，或證券/期貨交易所、登記結算公司發送的數據錯誤

等其他原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進

行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產估值錯誤，基金管理人、基金託

管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施減輕或消

除由此造成的影響。

第十四部分基金的收益分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、本基金場外收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選

擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基

金默認的收益分配方式是現金分紅；本基金場內收益分配方式為現金分紅；

2、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的

基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

3、每一基金份額享有同等分配權；

4、當本基金基金份額淨值達到或超過1.2000元時，且該自然年度未進行過

收益分配，則本基金必須進行收益分配；

5、在符合有關基金分紅的前提條件下，本基金每年收益分配次數至少為1

次；

6、本基金每次分配比例不低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤

的90%；

7、若基金合同生效不滿3個月則不進行收益分配。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金

管理人與基金託管人協商一致後，可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基

金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間

不得超過15個工作日。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。對於

場外份額，當投資者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續

費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利

再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。對於場內份額，遵循深圳證券交易

所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定。

第十五部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

4、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金上市初費及上市月費；

9、基金的相關帳戶的開戶及維護費用；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.50%的年費率計提。管理費的計

算方法如下：

H＝E×1.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休

假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.25%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日

期順延。

上述「一、基金費用的種類」中第3－11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果基金合同生效少於2個月，可以併入下一個會計年度

披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關從業資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

基金合同及其他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合

同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信

息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文

本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金合同、基金託管協議、基金產品資料概要

1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大

利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生

重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指

定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金招募說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和網站上；基金管理人、基金

託管人應當將基金合同、基金託管協議登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定報刊和網站上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定報刊和網站上登

載基金合同生效公告。

（四）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在深圳證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上

市交易3個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。

（五）基金資產淨值、基金份額淨值

基金合同生效後，基金上市交易前且在封閉期內，基金管理人應當至少每周

在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金上市交易後或在開放期內，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，

通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基

金份額累計淨值。

如因不滿足上市條件而終止上市的，則本基金將變更為非上市基金，無需召

開基金份額持有人大會。本基金終止上市並轉型為非上市基金後，在封閉期內，

基金管理人應至少每周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值；

在開放期內，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金

銷售機構網站或者營業網點披露開放日基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（六）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售

機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（七）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報

告或者年度報告。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

報告期內出現單一投資人持有基金份額比例達到或超過20%的情形，為保障

其他投資者利益，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告

文件中「影響投資者決策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末

持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會

認定的特殊情形除外。

（八）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金合同終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

16、基金份額淨值估值錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金進入開放期；

18、本基金髮生巨額贖回並延緩支付贖回款項；

19、本基金暫停接受申購、贖回申請；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、調整本基金份額類別設置；

22、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市；

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

24、基金管理人採用擺動定價機制進行估值。

25、法律法規、中國證監會規定及本基金合同約定的其他事項。

（九）澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將

有關情況立即報告中國證監會和基金上市交易的證券交易所。

（十）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十一）股指期貨的投資情況

基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情

況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以

及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十二）股票期權的投資情況

基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，

包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票

期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十三）國債期貨的投資情況

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定

的投資政策和投資目標等。

（十四）資產支持證券的投資情況

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持

有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有

的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證

券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產

比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十五）港股通標的股票的投資情況

基金管理人應當在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。

（十六）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（十七）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基

金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露

的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定報刊和網站上披露信息外，還可以根

據需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介和基金上

市交易的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當

一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後10年。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。

八、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準

。

第十八部分風險揭示

本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市

場基金，但低於股票型基金，屬於較高預期收益風險水平的投資品種。本基金將

投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以

及交易規則等差異帶來的特有風險。

一、市場風險

金融市場價格受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影

響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策和證券市場監管政策等國家政策的變化對證

券市場產生一定的影響，可能導致市場價格波動，從而影響基金收益。

2、利率風險

金融市場利率波動會導致股票市場及利息收益的價格和收益率的變動，同時

直接影響企業的融資成本和利潤水平。基金投資於股票和債券，收益水平會受到

利率變化的影響。

3、信用風險

指基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、

拒絕支付到期本息，或者上市公司信息披露不真實、不完整，都可能導致基金資

產損失和收益變化。

4、通貨膨脹風險

由於通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。

5、再投資風險

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券和回購等利息收入再投資收益

的影響。當利率下降時，基金從投資的固定收益證券和回購所得的利息收入進行

再投資時，將獲得比以前少的收益率。

6、法律風險

由於法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導

致了基金資產損失的風險。

二、管理風險

在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會

影響其對信息的佔有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水

平。因此，本基金可能因為基金管理人和基金託管人的管理水平、管理手段和管

理技術等因素影響基金收益水平。

三、流動性風險

1、基金申購、贖回安排

本基金每3年開放一次，每個開放期原則上不少於5個工作日且最長不超過

20個工作日。每個開放期的首日為基金合同生效日的每3年年度對日，若該日

為非工作日或不存在對應日期的，則順延至下一工作日。本基金在封閉期內不辦

理申購與贖回業務，本基金的基金份額可在本基金符合法律法規和深圳證券交易

所規定的上市條件的情況下上市交易。

本基金採用定期開放的運作方式，若是由於投資者在開放期大量贖回而導致

基金管理人被迫拋售持有投資品種以應付基金贖回的現金需要，則可能使基金資

產淨值受到不利影響。因為市場劇烈波動或其他原因而連續出現巨額贖回，並導

致基金管理人的現金支付出現困難，基金投資者在贖回基金份額時，可能會遇到

延緩支付贖回款項等風險。

2、擬投資市場的流動性風險評估

本基金主要投資於國內依法發行上市的股票、港股通標的股票、債券、資產

支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨等。上述資產均存在規範

的交易場所，運作時間長，市場透明度較高，運作方式規範，歷史流動性狀況良

好，正常情況下能夠及時滿足基金變現需求，保證基金按時應對贖回要求。極端

市場情況下，上述資產可能出現流動性不足，導致基金資產無法變現，從而影響

投資者按時收到贖回款項。根據過往經驗統計，絕大部分時間上述資產流動性充

裕，流動性風險可控，當遇到極端市場情況時，基金管理人會按照基金合同及相

關法律法規要求，及時啟動流動性風險應對措施，保護基金投資者的合法權益。

3、巨額贖回下的流動性風險管理措施

基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的

事前監測、事中管控與事後評估。當基金髮生巨額贖回時，基金經理、風險管理

部、基金運營部會根據實際情況進行流動性評估，公司最終決定是否接受所有贖

回申請。當發現現金類資產不足以支付贖回款項或投資變現贖回款將對基金資產

淨值造成較大影響時，基金管理人會在充分評估基金組合資產變現能力、投資比

例變動與基金單位份額淨值波動的基礎上，審慎接受、確認贖回申請。基金管理

人可以根據法律法規規定及基金合同的約定採取備用的流動性風險管理應對措

施，包括但不限於：（一）延期辦理巨額贖回申請；（二）暫停接受贖回申請；（三）

延緩支付贖回款項；（四）擺動定價（五）中國證監會認定的其他措施。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

（1）當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商

確認後，基金管理人應當採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的

措施。基金份額持有人存在不能及時贖回基金份額的風險。

（2）若本基金在開放期發生了巨額贖回，基金管理人有可能採取延緩支付

贖回款項的措施以應對巨額贖回，具體措施請見基金合同及招募說明書中「基金

份額的申購與贖回」部分「巨額贖回的處理方式」。因此在巨額贖回情形發生時，

基金份額持有人可能會遇到延緩支付贖回款項等風險。。

（3）本基金對持續持有期少於7日的投資人，收取1.5%的贖回費，並將上

述贖回費全額計入基金財產。持有期少於7日的投資人會被收取短期贖回費。

（4）當本基金髮生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以採用擺動定

價機制，以確保基金估值的公平性。當日參與申購和贖回交易的投資者存在承擔

申購或者贖回產生的交易及其他成本的風險。

四、策略風險

本基金存在投資策略風險，即本基金的業績表現不一定領先於市場平均水平。

另外，在精選個股的實際操作過程中，基金管理人可能限於知識、技術、經驗等

因素而影響其對相關信息、經濟形勢和證券價格走勢的判斷，其精選出的個股的

業績表現不一定持續優於其他股票。

五、其它風險

1、技術風險

計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情況，

可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、註冊登記系統癱瘓、核算系

統無法按正常時限顯示產生淨值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。

2、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失。

3、金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、基金託管人違約等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人的利益

受損。

六、特有風險

1、本基金為混合型基金，資產配置策略對基金的投資業績具有較大的影響。

在類別資產配置中可能會由於市場環境、公司治理、制度建設等因素的不同影響，

導致資產配置偏離優化水平，為組合績效帶來風險。

2、本基金以定期開放方式運作，在封閉期內，本基金不接受基金份額的申

購和贖回，只能在本基金上市交易後通過證券市場二級市場交易賣出基金份額變

現。但在二級市場交易有可能出現基金份額二級市場交易價格低於基金份額淨值

的情形，即基金折價交易，從而影響基金份額持有人收益或產生損失。

3、本基金的投資範圍包括股指期貨。股指期貨採用保證金交易制度，由於

保證金交易具有槓桿性，當出現不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權益

遭受較大損失。同時，股指期貨採用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時

間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給基金淨值帶來重大損失。

4、本基金的投資範圍包括股票期權。股票期權作為一種金融衍生品，具備

一些特有的風險點。投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市

場風險；衍生品基礎資產交易量大於市場可報價的交易量而產生的流動性風險；

衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時

籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風

險；交易對手不願或無法履行契約而產生的信用風險；以及各類操作風險。

5、本基金的投資範圍包括國債期貨。國債期貨交易採用保證金交易方式，

基金資產可能由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的

保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有槓桿性風險。

另外，國債期貨在對衝市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約

與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。

6、本基金的投資範圍包括資產支持證券。基金管理人本著謹慎和控制風險

的原則進行資產支持證券投資，但仍或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、

操作風險，所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或由於資產支持證券信用

質量降低、市場利率波動導致證券價格下降，造成基金財產損失。受資產支持證

券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券存在一定的流動性風險。

7、港股交易失敗風險：港股通業務試點期間存在每日額度限制。在香港聯

合交易所有限公司開市前階段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失

敗的風險；在聯交所持續交易時段，當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不

能通過港股通進行買入交易的風險。

6、匯率風險：本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據

的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，並不等於最終結算匯率。港股通交易日日

終，中國證券登記結算有限責任公司進行淨額換匯，將換匯成本按成交金額分攤

至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯率

波動可能對基金的投資收益造成損失。

7、境外市場的風險。

（1）本基金的將通過港股通機制投資於香港市場，在市場環境、市場進入、

投資額度、可投資對象、稅務政策、市場制度等方面都有一定的限制，而且此類

限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造

成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。

（2）香港市場交易規則有別於內地A股市場規則，此外，在港股通交易機

制下參與香港股票投資還將面臨包括但不限於如下特殊風險：

1）港股市場股價波動較大的風險：香港市場證券實行T+0迴轉交易，且對

個股交易價格並無漲跌幅上下限的規定，因此港股可能表現出比A股更為劇烈的

股價波動；

2）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險：只有滬港深三地均為交易

日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日，因此在內地開市香港休市的

情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險；

3）香港出現颱風、黑色暴雨或者聯交所規定的其他情形時，聯交所將可能

停市，投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現境內證券交易

服務公司認定的交易異常情況時，境內證券交易服務公司將可能暫停提供部分或

者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險；

4）投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常

情況，所取得的港股通股票以外的聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不

得買入，相關證券交易所另有規定的除外；因港股通股票權益分派或者轉換等情

形取得的聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但

不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交

所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出；

5）代理投票。由於中國結算是在匯總投資者意願後再向香港結算提交投票

意願，中國結算對投資者設定的意願徵集期比香港結算的徵集期稍早結束；投票

沒有權益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量

的，按照比例分配持有基數。

6）基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基

金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並非必然投資港股，

存在不對港股進行投資的可能。

第十九部分基金的合併、基金合同的變更、終止與基

金財產的清算

一、基金的合併

本基金與其他基金合併，應當按照法律法規規定的程序進行。

二、基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份

額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自

決議生效後兩日內在指定媒介公告。

三、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、基金合同生效後，在任一開放期的最後一日日終，如發生以下情形之一

的：

（1）基金資產淨值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額

扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額後的餘額低於5000萬元；

（2）基金份額持有人人數少於200人；

4、基金合同約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

四、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

五、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

六、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

七、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

八、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要見附件一。

第二十一部分基金託管協議的內容摘要

基金託管協議的內容摘要見附件二。

第二十二部分對基金份額持有人的服務

本基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務

內容，基金管理人將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務

項目。主要服務內容如下：

一、基金份額持有人交易資料的寄送服務

每次交易結束後，基金份額持有人應在T＋2日後及時通過銷售機構的網點

查詢和列印確認單；在每季度結束後的10個工作日內，登記機構或基金管理人

按基金份額持有人意願，向在該季度內有交易的基金份額持有人以書面或電子文

件形式寄送季度對帳單；在每年度結束後15個工作日內，登記機構或基金管理

人按基金份額持有人意願，對所有的基金份額持有人以書面或電子文件形式寄送

年度對帳單。

二、在線服務

基金份額持有人可以通過基金管理人的網站www.zofund.com訂製基金信息

資訊、並享受本基金管理人為基金份額持有人提供的投資報告服務。

三、查詢與諮詢服務

基金管理人客服中心為基金份額持有人提供7×24小時的電話語音服務，基

金份額持有人可通過客戶服務熱線021－68609700，400－700－9700（免長途話

費）的語音系統或登錄基金管理人網站www.zofund.com查詢基金淨值、基金帳

戶信息、基金產品介紹等情況，人工座席在工作時間（周一至周五，9：00－17：

00）還將為基金份額持有人提供周到的人工答疑服務。

四、投訴受理

基金份額持有人可撥打客戶服務熱線021－68609700，400－700－9700（免

長途話費）投訴直銷機構和其他銷售機構的人員及其服務。

五、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯繫基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應披露事項

以下為本基金管理人刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和

公司網站的自2019年1月1日至2020年6月30日的公告。

序號

事項名稱

披露日期

中歐基金管理有限公司關於旗下基金2018年12月31日基

金資產淨值、基金份額淨值和基金份額累計淨值公告

2019-01-01

中歐基金管理有限公司中歐基金管理有限公司住所變更公

告

2019-01-18

中歐基金管理有限公司關於增加註冊資本及修改公司章程

的公告

2019-01-18

中歐基金管理有限公司旗下基金2018年第四季度報告

2019-01-22

中歐基金管理有限公司關於調整旗下部分基金持有「長春

高新」股票估值方法的公告

2019-02-27

中歐基金管理有限公司旗下基金2018年基金年報摘要

2019-03-28

中歐基金管理有限公司旗下基金2018年基金年報

2019-03-28

中歐基金管理有限公司旗下基金2019年第一季度報告

2019-04-18

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明

書摘要（2019年第1號）

2019-06-14

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明

書（2019年第1號）

2019-06-14

中歐基金管理有限公司關於旗下基金參與科創板股票投資

及相關風險揭示的公告

2019-06-22

中歐基金管理有限公司關於旗下基金2019年6月30日基

金資產淨值、基金份額淨值和基金份額累計淨值公告

2019-07-01

中歐基金管理有限公司旗下基金2019年第二季度報告

2019-07-19

中歐基金管理有限公司關於調整適用「養老金客戶差別費

率」的養老金客戶範圍的公告

2019-08-15

中歐基金管理有限公司旗下基金2019年半年度報告摘要

2019-08-26

中歐基金管理有限公司旗下基金2019年半年度報告

2019-08-26

中歐基金管理有限公司旗下基金2019年第三季度報告

2019-10-24

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金2019年第四

季度報告

2020-01-18

中歐基金管理有限公司關於延長2020年春節假期對旗下

基金業務影響的提示性公告

2020-01-30

中歐基金管理有限公司關於推遲披露旗下公募基金2019

年年度報告的公告

2020-03-25

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金2019年年度

報告

2020-04-01

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金2020年第一

季度報告

2020-04-22

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金基金合同（修

訂）

2020-05-09

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金基金合同（修

訂）

2020-05-09

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明

書摘要（2020年5月）

2020-05-09

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明

書（2020年5月）

2020-05-09

中歐基金管理有限公司關於旗下部分基金因法律法規變動

相應修改基金合同和託管協議的公告

2020-05-09

第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機

構的住所，供公眾查閱、複製；也可按工本費購買本招募說明書複印件。投資人

也可以直接登錄基金管理人的網站進行查閱。

基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

第二十五部分備查文件

一、備查文件包括：

1．中國證監會準予

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金註冊的文件

2．《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金基金合同》

3．《

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金託管協議》

4．法律意見書

5．基金管理人業務資格批件、營業執照

6．基金託管人業務資格批件、營業執照

7. 註冊登記協議

8．中國證監會規定的其他文件

二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。

中歐基金管理有限公司

2020年12月22日

附件一基金合同內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基

金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的

當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事

人並不以在基金合同上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（1）認真閱讀並遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限

責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基

金財產；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取

必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得基金合同規定的費用；

（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構

或其他為基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的

方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確

定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束後30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金

財產；

（2）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的

其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金

合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶、期貨結算帳戶

等投資所需帳戶，為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨結算帳戶等投資所

需帳戶，按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定

外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份

額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金

管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的

措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以

上；

（12）保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同，但基金合同另有約定的除外；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式，但基金合同另有約定的除外；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但法律法規要求調整該等

報酬標準的除外；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略，基金合同另有約定的除外；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）終止基金上市，但因本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終

止上市的除外；

（14）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2、在法律法規和基金合同規定的範圍內，並對現有基金份額持有人利益無

實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）調低除基金管理費、基金託管費以外的其他應由基金承擔的費用；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（3）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式、調整本基金

的基金份額類別的設置；

（4）因相應的法律法規、深圳證券交易所或登記機構的相關業務規則發生

變動而應當對基金合同進行修改；

（5）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關係發生重大變化；

（6）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的以外的

其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自

收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金

份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人

應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同

和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表

決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具

書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可採

用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式由會議召集

人確定並在會議通知中列明。

4、在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與

非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通

訊方式開會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期後2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與

其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的

相反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為

有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決

意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額

持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內

容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調

整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

（一）基金的合併

本基金與其他基金合併，應當按照法律法規規定的程序進行。

（二）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金

份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自

決議生效後兩日內在指定媒介公告。

（三）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、基金合同生效後，在任一開放期的最後一日日終，如發生以下情形之一

的：

（1）基金資產淨值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額

扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額後的餘額低於5000萬元；

（2）基金份額持有人人數少於200人；

4、基金合同約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（四）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

（五）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（六）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（七）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

（八）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，除經

友好協商可以解決的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的

仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在深圳市，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均

有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺立法）管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱。

附件二基金託管協議內容摘要

一、託管協議當事人

（一）基金管理人（也可稱資產管理人）

名稱：中歐基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路333號5層

郵政編碼：200120

法定代表人：竇玉明

成立時間： 2006年7月19日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：證監基金字[2006]102號

組織形式：有限責任公司註冊資本：2.20億元

存續期間：持續經營

經營範圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（二）基金託管人（也可稱資產託管人）

名稱：

招商銀行

股份有限公司(簡稱：

招商銀行

)

住所：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

郵政編碼：518040

法定代表人：繆建民

成立時間：1987年4月8日

基金託管業務批准文號：證監基金字[2002]83號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣252.20億元

存續期間：持續經營

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對基

金投資範圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督。《基金合同》明確

約定基金投資證券選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金託管人提供投資

品種池，以便基金託管人對基金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的

約定進行監督。

1.本基金的投資範圍為：

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准發行上市的股票）、港股

通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、

公司債

、公開發

行的次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易

可轉債

的純債部分、央行票據、

中期票據、短期融資券（含超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、同

業存單、銀行存款、現金、衍生工具（包括權證、股指期貨、股票期權、國債期

貨等）以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監

會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：

（1）本基金各類品種的投資組合比例為：

本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的60%-100%（在開放期前一個

月和後一個月以及開放期內基金投資不受該比例限制），其中投資於港股通標的

股票不超過股票資產的50%。開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期

貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，保持現金（不包括結算備付金、存出

保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於

基金資產淨值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日

終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持

不低於交易保證金一倍的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）。

權證投資比例不得超過基金資產淨值的3%。如果法律法規或中國證監會變更投

資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上述投資品種

的投資比例。

（2）本基金投資組合遵循以下投資限制：

1）股票資產佔基金資產的比例範圍為60%-100%（在開放期前一個月和後一

個月以及開放期內基金投資不受該比例限制），其中投資於港股通標的股票不超

過股票資產的50%；

2）開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需

繳納的交易保證金後，保持現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值的5%，

在封閉期內不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨

和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金

（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）；

3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港同

時上市的A+H股合計計算）不超過基金資產淨值的10％；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在

境內和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10％；

5）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處於開放期的

定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流

通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流

通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%,同一家公司在境內和香港同時

上市的A和H股分別計算；

6)本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

8）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產

淨值的0.5％；

9）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的10％；

10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

11）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

12）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

13）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基

金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

14）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

15）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1 年，

債券回購到期後不得展期；

16）在封閉期，本基金資產總值不得超過基金資產淨值的200%；在開放期，

本基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

17）在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基

金資產淨值的 15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金

管理人之外的因素致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動

新增流動性受限資產的投資。

18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保

持一致。

19）本基金參與國債期貨、股指期貨交易後，需遵守下列投資比例限制：

a）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的10%；

b）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的15%；

c）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

d）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

e）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的20%；

f）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

g）本基金在封閉期的任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合

約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的100%，在開放期的任何

交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產淨值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年

以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）

等；

h）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

20）本基金若參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：

a）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

淨值的10%；

b）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權

的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現

金等價物；

c）本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的20%。其中，合

約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

21）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第2）、13）、17）、18）項外，因證券/期貨市場波動、上市公司合併、

基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資

比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行。

3.本基金財產不得用於以下投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規或者中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機

制，按照市場公平價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管

理人在履行適當程序後，則本基金投資按照取消或調整後的規定執行。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人選擇存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法

律法規的規定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並

及時提供給基金託管人，基金託管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否

符合有關規定進行監督。對於不符合規定的銀行存款，基金託管人可以拒絕執行，

並通知基金管理人。

1.本基金投資銀行存款應符合如下規定：

本基金投資於有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產淨值的 30%，

但投資於有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制;本基

金投資於具有基金託管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單佔基金資產

淨值的比例合計不得超過 20%，投資於不具有基金託管人資格的同一商業銀行的

銀行存款、同業存單佔基金資產淨值的比例合計不得超過 5%。

有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履

行適當程序後，可相應調整投資組合限制的規定。

2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業

務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防範有關風險。基金託

管人負責對本基金銀行定期存款業務的監督與核查，審查、覆核相關協議、帳戶

資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。

（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等

級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不

當造成基金財產損失的，由基金管理人承擔責任。

（2）基金管理人負責控制流動性風險，並承擔因控制不力而造成的損失。

流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而

存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的

風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金

流動性方面的風險。

（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職

務行為導致基金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。

（4）基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金

法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結

算等的各項規定。

（三）基金投資銀行存款協議的籤訂、帳戶開設與管理、投資指令與資金劃

付、帳目核對、到期兌付、提前支取

1.基金投資銀行存款協議的籤訂

（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行籤訂《基金存

款業務總體合作協議》（以下簡稱《總體合作協議》），確定《存款協議書》的格

式範本。《總體合作協議》和《存款協議書》的格式範本由基金託管人與基金管

理人共同商定。

（2）基金託管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內

容進行覆核，審查存款銀行資格等。

（3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑

證的辦理方式、郵寄地址、聯繫人和聯繫電話，以及存款證實書或其他有效憑證

在郵寄過程中遺失後，存款餘額的確認及兌付辦法等。

（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱「存款分支機構」）

寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金託管人可向存款分支機

構的上級行發出存款餘額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。

（5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的

資金應全部劃轉到指定的基金託管帳戶，並在《存款協議書》寫明帳戶名稱和帳

號，未劃入指定帳戶的，由存款銀行承擔一切責任。

（6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行帳

戶、預留印鑑發生變更，基金管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基

金託管人預留印鑑。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金託管人

出具正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續。在存期內，存款分支機

構和基金託管人的指定聯繫人變更，應及時加蓋公章書面通知對方。

（7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得

被質押或以任何方式被抵押，不得用於轉讓和背書。

2.基金投資銀行存款時的帳戶開設與管理

（1）基金投資於銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行

籤訂的《總體合作協議》、《存款協議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授

權分行指定的分支機構開立銀行帳戶。

（2）基金投資於銀行存款時的預留印鑑由基金託管人保管和使用。

3.存款憑證傳遞、帳目核對及到期兌付

（1）存款證實書等存款憑證傳遞

存款資金只能存放於存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構。基金管

理人應在《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或

其他有效存款憑證（下稱「存款憑證」），該存款憑證為基金存款確認或到期提款

的有效憑證，且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到帳當日，由存款銀

行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證複印件並與基金託管人電話確認

收妥後，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金託管人指定聯繫人；若

存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指定會計主管傳真

一份存款憑證複印件並與基金託管人電話確認收妥。

（2）存款憑證的遺失補辦

存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基

金管理人應督促存款銀行儘快補辦存款憑證，並按以上（1）的方式快遞或上門

交付至基金託管人，原存款憑證自動作廢。

（3）帳目核對

每個工作日，基金管理人應與基金託管人核對各項銀行存款投資餘額及應計

利息。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，對於存期超過3個月的定期存款，

存款銀行應於每季末後5個工作日內向基金託管人指定人員寄送對帳單。因存款

銀行未寄送對帳單造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。

存款銀行應配合基金託管人對存款憑證的詢證，並在詢證函上加蓋存款銀行

公章寄送至基金託管人指定聯繫人。

（4）到期兌付

基金管理人提前通知基金託管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分

支機構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金託管人電話

詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到並於到期日兌付存款

本息事宜。

基金託管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金

管理人與存款銀行接洽存款到帳時間及利息補付事宜。基金管理人應將接洽結果

告知基金託管人，基金託管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存

款銀行應立即通知基金託管人，基金託管人在原存款憑證複印件上加蓋公章並出

具相關證明文件後，與存款銀行指定會計主管電話確認後，存款銀行應在到期日

將存款本息劃至指定的基金資金帳戶。如果存款到期日為法定節假日，存款銀行

順延至到期後第一個工作日支付，存款銀行需按原協議約定利率和實際延期天數

支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限內，由於基金規模發生縮減的原因或者出於流動性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。

提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行籤訂的《存款協議書》執行。

5.基金投資銀行存款的監督

基金託管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定

及《基金合同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10 個工作

日內糾正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在10 個工作日內糾正

的，基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，

應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人在10 個工作日內糾正或拒絕結算，

若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的，相關損失由基金管理人承擔，基

金託管人不承擔任何責任。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金

託管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債

券市場交易對手名單並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人有責

任確保及時將更新後的交易對手名單發送給基金託管人，否則由此造成的損失應

由基金管理人承擔。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市

場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場

交易對手名單進行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但

應將調整結果至少提前一個工作日書面通知基金託管人。新名單確定時已與本次

剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算，但不得再發

生新的交易。如基金管理人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結

算方式的，應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交易前3個交易日內

與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易

對手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金

管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人

則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現

基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金託管人應及時提醒基

金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）本基金投資流通受限證券，應遵守有關監管規定。

1. 此處的流通受限證券與上文提及的流動性受限資產並不完全一致，包括

由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配

售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息

或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通

受限證券。基金投資流通受限證券，還應遵守《關於基金投資非公開發行股票等

流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

本基金可以投資經中國證監會批准的非公開發行證券，且限於由中國證券登

記結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份

有限公司負責登記和存管的，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證

券。

本基金不得投資未經中國證監會批准的非公開發行證券。

本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

2. 基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經基

金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制

度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的流

動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度

和投資比例控制情況。

基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上

述資料後兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

採取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現金確保基金的支付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資流

通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。

3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規

要求的有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文件、發

行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、應劃付的

認購款、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少

於擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金託管

人有足夠的時間進行審核。

由於基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使基金託管人

無法審核認購指令而影響認購款項劃撥的，基金託管人免於承擔責任。

4.基金託管人依照法律法規、《基金合同》、《託管協議》審核基金管理人投

資流通受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《託管協議》以

及其他相關法律法規的有關規定，應及時通知基金管理人，並呈報中國證監會，

同時採取合理措施保護基金投資人的利益。基金託管人有權對基金管理人的違法、

違規以及違反《基金合同》、《託管協議》的投資指令不予執行，並立即通知基金

管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金籤署合同不得不執行時，基金託

管人應向中國證監會報告。

5. 基金管理人應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內,在中國證監

會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值,以及

總成本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

（六）基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據投

資業務的風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，並應符合

法律法規及監管機構的相關規定。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

資產淨值計算、基金份額淨值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話、郵件或書面提

示等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人

的監督和核查。基金管理人收到通知後應及時核對並回復基金託管人，對於收到

的書面通知，基金管理人應以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的

疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。在上述規定期限內，基金託管

人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管

人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》

和本託管協議對基金業務執行核查。包括但不限於：對基金託管人發出的提示，

基金管理人應在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；

對基金託管人按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求需向中國證監會報送

基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人

及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，基金託管人在履行其通知義務後，

予以免責。

（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需

帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指

令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通

知基金託管人限期糾正。基金託管人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對

並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定

期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，

督促基金託管人改正。

（三）基金託管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和

本託管協議對基金業務執行核查，包括但不限於：對基金管理人發出的書面提示，

基金託管人應在規定時間內答覆並改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；

基金託管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和

真實性。

（四）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.基金託管人應安全保管基金財產。

3.基金託管人按照規定開設基金財產投資所需的相關帳戶。

4.基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整

與獨立。

5.基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基

金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資

產。不屬於基金託管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金託管人保管期

間的損壞、滅失，基金託管人不承擔由此產生的責任。

6.對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金資金帳戶的，基金

託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事

人追償基金財產的損失。

7.基金託管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金託管人以外

機構的基金資產，或交由期貨公司或

證券公司

負責清算交收的基金資產（包括但

不限於期貨保證金帳戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由於該等機構或該機

構會員單位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資

產造成的損失等不承擔責任。

8.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基

金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應開立「基金募集專戶」。該帳戶由基金管理人

開立並管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人為基金開立的基金資金帳戶，同時在

規定時間內，基金管理人應聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行

驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國註冊會

計師籤字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規

定辦理退款等事宜。

（三）基金資金帳戶的開立和管理

1.基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金帳戶（也可稱為

「託管帳戶」），保管基金的銀行存款，並根據基金管理人的指令辦理資金收付。

託管帳戶名稱應為「

中歐恆利

三年定期開放混合型證券投資基金」，預留印鑑為

基金託管人印章。

2.基金資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金

的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金資金帳戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有

關規定。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為

基金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2.基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不

得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的

管理和運用由基金管理人負責。

4.基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立

結算備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的

一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金等的

收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

5.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用

並管理；若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市

場登記結算機構開立債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他帳戶的開立和管理

1.基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金帳戶及期貨交易編碼

等，基金託管人按照規定開立期貨結算帳戶等投資所需帳戶。完成上述帳戶開立

後，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金帳戶的初始資金密碼

和保證金監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金託管人。資金密碼和保證金監控

中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置後務必及時通知基金託管人。

基金託管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，並提供所需資料。基

金管理人保證所提供的帳戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更後及

時將變更的資料提供給基金託管人。

2.因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，

由基金管理人協助基金託管人按照有關法律法規和本協議的約定協商後開立。新

帳戶按有關規定使用並管理。

3.法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金託管人存放於基金

託管人的保管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股

份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物

保管憑證由基金託管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金託管人

根據基金管理人的指令辦理。基金託管人對由上述存放機構及基金託管人以外機

構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基

金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的

與基金財產有關的重大合同應儘可能保證基金管理人和基金託管人至少各持有

一份正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時將重大合同傳真給基金託

管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。因基金管理人發送的合同

傳真件與事後送達的合同原件不一致所造成的後果，由基金管理人負責。重大合

同的保管期限為基金合同終止後不少於15年。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章

的合同傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。基金管理人向基金託管

人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。

五、基金資產淨值計算、估值和會計核算

（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

1.基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

基金份額淨值是按照每個估值日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的

餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第五位四捨五入，特殊情況下，基

金管理人可與基金託管人、登記機構協商增加基金份額淨值計算位數，以維護基

金投資人利益。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2.覆核程序

基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值後，將基

金份額淨值發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按約定對

外公布。

3.根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的

會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，按

照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產的估值

基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。

（三）基金份額淨值錯誤的處理方式

基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定處理份額淨值錯誤。

（四）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（五）基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在基金合同生效後，應按照雙方約定的同一記帳方

法和會計處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套帳冊，對相關各

方各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。

（六）基金財務報表與報告的編制和覆核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。

2.報表覆核

基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核

對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。

3.財務報表的編制與覆核時間安排

基金管理人、基金託管人應當在每月結束後5個工作日內完成月度報表的編

制及覆核；在季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及覆核；

在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告的編制及覆核；在每年結束之日

三個月內完成基金年度報告的編制及覆核。基金託管人在覆核過程中，發現雙方

的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共同查明原因，進行調整，調整

以國家有關規定為準。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。基金合同生

效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金託管人提供基金業績比較基

準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的

基金份額。基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保

管，基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於

15年。如不能妥善保管，則按相關法律法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交

基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。

基金管理人和託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以

外的其他用途，並應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好

協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按

照華南國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳

市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，不含港澳臺立法）管轄。

八、託管協議的修改與終止

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更應報中國證監會備

案。

（二）基金託管協議終止的情形

1、《基金合同》終止；

2、基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職

務，而在6個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；

3、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職

務，而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

4、發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。

　中財網

中歐恆利 : 更新招募說明書

中歐恆利 : 更新招募說明書

相關焦點

中歐聚瑞債券A : 中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書

中歐貨幣A : 中歐貨幣市場基金更新招募說明書

中歐恆利基金淨值上漲1.73% 請保持關注

中歐價值智選A : 中歐價值智選回報混合型證券投資基金更新招募...

中歐恆利三年上半年虧6.4% 曹名長掌舵:3年扭虧為盈?

中歐恆利三年定期開放混合基金最新淨值跌幅達1.53%

合潤A : 更新招募說明書- CFi.CN 中財網

易方達增金寶:更新招募說明書摘要(2015年9月)

易基永旭 : 更新招募說明書

中歐睿尚定期開放混合A : 中歐睿尚定期開放混合型發起式證券投資...

中銀信用 : 更新招募說明書

易基歲豐 : 更新招募說明書

招商招福寶貨幣 : 招商招福寶貨幣市場基金招募說明書(更新)摘要...

東海祥龍 : 更新招募說明書

BOCI創業 : 更新招募說明書

申萬中小 : 更新招募說明書

5GETF : 更新招募說明書

長盛盛裕A : 長盛盛裕純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)

財通資管豐和兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新...

港股精選:更新招募說明書(2019年10月)- CFi.CN 中財網