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500ETFEW : 前海開源中證500等權重交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(20201221更新)

時間：2020年12月21日 11:15:42&nbsp中財網

原標題:500ETFEW : 前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(20201221更新)

主logo2

前海開源中證

500等權

重交易型開放式指

數證券投資基金招募說明書

（20201221更新）

基金管理人：前海開源基金管理有限公司

基金託管人：

中國銀河

證券股份有限公司

重要提示

本基金經中國證監會2019年8月22日證監許可[2019]1538號文註冊募集，基金合同

已於2019年11月14日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出

實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投

資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市

場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限於：市場風險、信用風險、管理風

險、流動性風險、操作和技術風險、合規性風險、股指期貨投資風險、資產支持證券投資

風險。同時由於本基金是跟蹤中證

500等權

重指數的交易型開放式基金，投資本基金可能

遇到的風險還包括但不限於：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波

動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金份額二級市場交易價格折

溢價的風險、IOPV計算錯誤的風險、投資人贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現風

險、標的指數變更的風險等。本基金被動跟蹤標的指數「中證

500等權

重指數（及其未來

可能發生的變更）」，因此，本基金的業績表現與標的指數的表現密切相關。同時，本基

金屬股票型基金，風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

投資人申購的基金份額當日起可賣出，投資人贖回獲得的股票當日起可賣出。

投資人投資本基金時需具有上海證券交易所A股帳戶或基金帳戶。其中，上海證券交

易所基金帳戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資人需要使用中證

500等權

重指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應

開立上海證券交易所A股帳戶；如投資人需要使用中證

500等權

重指數成份股中的深圳證

券交易所上市股票參與網下股票認購，則還應開立深圳證券交易所A股帳戶。

本基金的投資範圍包括股指期貨。股指期貨存在基差風險、合約品種差異造成的風

險、標的物風險、衍生品模型風險等。

本基金的投資範圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動

性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

投資人在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本

基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎

做出投資決策。基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實

信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不向投資人保證

最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」原則，在投資人作出投資決策

後，基金運營狀況、基金份額上市交易價格波動與基金淨值變化引致的投資風險，由投資

人自行負責。

本招募說明書已經本基金託管人覆核（不屬於基金託管人法定覆核責任範圍且其不掌

握相關信息的內容除外）。

目錄

一、緒言 ...........................................................................................................................................5

二、釋 義 .........................................................................................................................................6

三、基金管理人 ..............................................................................................................................10

四、基金託管人 ..............................................................................................................................19

五、相關服務機構 ..........................................................................................................................21

六、基金的募集 ..............................................................................................................................23

七、基金合同的生效 ......................................................................................................................24

八、基金份額折算 ..........................................................................................................................25

九、基金份額的上市交易 ..............................................................................................................26

十、基金份額的申購和贖回 ..........................................................................................................28

十一、基金的投資 ..........................................................................................................................39

十二、基金的財產 ..........................................................................................................................45

十三、基金資產估值 ......................................................................................................................46

十四、基金的收益與分配 ..............................................................................................................51

十五、基金的費用與稅收 ..............................................................................................................52

十六、基金的會計與審計 ..............................................................................................................54

十七、基金的信息披露 ..................................................................................................................55

十八、風險揭示 ..............................................................................................................................60

十九、基金合同的變更、終止和基金財產的清算 ......................................................................66

二十、基金合同的內容摘要 ..........................................................................................................68

二十一、基金託管協議的內容摘要 ..............................................................................................82

二十二、基金份額持有人服務 ......................................................................................................95

二十三、其他應披露事項 ..............................................................................................................96

二十四、招募說明書存放及其查閱方式 ......................................................................................97

二十五、備查文件 ..........................................................................................................................98

一、緒言

本基金按照中國法律法規成立並運作，若基金合同、招募說明書的內容與屆時有效的

法律法規的強制性規定不一致，應當以屆時有效的法律法規的規定為準。

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷

售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡

稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》以及《前

海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對

其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請

募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，

或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基

金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承

認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資

人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋 義

招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：

1、基金或本基金：指前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指前海開源基金管理有限公司

3、基金託管人：指

中國銀河

證券股份有限公司

4、基金合同：指《前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金基金合

同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《前海開源中證

500等權

重

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券

投資基金招募說明書》及其定期的更新

7、基金份額發售公告：指《前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金

基金份額發售公告》

8、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解

釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修

訂，自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委

員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改等七

部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修

訂

10、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證

券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監會2004年6月8日頒布、同年7月1日實施的

《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的

修訂

14、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業

務實施細則》定義的「交易型開放式指數基金」

15、ETF聯接基金：是指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的ETF（以下

簡稱目標ETF），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放

式運作方式的基金，簡稱聯接基金

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

20、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》

（包括其不時修訂）及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金

的中國境外的機構投資者

21、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資

試點辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境

內證券投資的境外法人

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合

格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回等業務

25、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機

構，包括直銷機構、發售代理機構及申購贖回代理券商

26、發售代理機構：指基金管理人指定的代理本基金髮售業務的機構

27、申購贖回代理券商：指基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公

司，又稱為代辦

證券公司

28、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關於上海證券交易所交易型開放

式基金登記結算業務實施細則》以及相關業務規則定義的基金份額的登記、存管、結算及

相關業務

29、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中國證券登記結算有限責

任公司

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放式指

數基金業務實施細則（2020年修訂）》（包括其不時修訂）、中國證券登記結算有限責任

公司發布實施的《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金

登記結算業務實施細則》（包括其不時修訂）及上海證券交易所、中國證券登記結算有限

責任公司、基金管理人及基金銷售機構發布的其他相關規則和規定

40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

41、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，以申購贖

回清單規定的申購對價申請購買基金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將基金份

額兌換為申購贖回清單所規定的贖回對價的行為

43、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文

件

44、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組

合證券、現金替代、現金差額及其他對價

45、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說

明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

46、標的指數：指中證指數有限公司編制並發布的中證

500等權

重指數及其未來可能

發生的變更

47、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

48、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人申購或贖

回的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍

49、現金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於

替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

50、現金差額：指最小申購贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小申購贖回

單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支付或應獲得的現金差額

根據最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

51、元：指人民幣元

52、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利

息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

53、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息、基金應

收款及其他資產的價值總和

54、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

55、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

56、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金

份額淨值的過程

57、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、網際網路網站及其他媒

介

58、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、

資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。法律法規或中國證監會

另有規定的，從其規定

59、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

以上釋義中涉及法律法規、業務規則的內容，法律法規、業務規則修訂後，如適用本

基金，相關內容以修訂後法律法規、業務規則為準。

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

1、名稱：前海開源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘

書有限公司）

3、設立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆華

5、批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可［2012］1751號

6、組織形式：有限責任公司

7、辦公地址：深圳市福田區深南大道7006號萬科富春東方大廈22樓

8、電話：[phone] 傳真：[phone]

9、聯繫人：傅成斌

10、註冊資本：人民幣2億元

11、存續期限：持續經營

12、股權結構：開源證券股份有限公司出資25%，北京市中盛金期投資管理有限公司

出資25%，北京長和世紀資產管理有限公司出資25%，深圳市和合投信資產管理合夥企業

(有限合夥)出資25%。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

王兆華先生，董事長，本科學歷，國籍：中國。歷任中國人民銀行西安市分行職員，

中國

工商銀行

西安市開發區支行副行長、分行信貸處處長，華夏證券西安營業部總經理、

華夏證券濟南管理總部黨委書記兼總經理、華夏證券總裁助理兼重慶分公司黨委書記、總

經理，華夏證券總裁助理，開源證券董事長、總經理、董事。現任前海開源基金管理有限

公司董事長。

龔方雄先生，榮譽董事長，賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融經濟學博士。國籍：中國

香港。曾任紐約聯邦儲備銀行經濟學家，美國銀行首席策略師、全球貨幣及利率市場策略

部聯席主管，摩根大通中國區研究部主管、首席市場策略師、首席大中華區經濟學家、中

國綜合公司（企業）投融資主席。2009年9月起擔任摩根大通亞太區董事總經理、中國投

資銀行主席。現任前海開源基金管理有限公司榮譽董事長。

王宏遠先生，聯席董事長，西安交通大學經濟學碩士，美國哥倫比亞大學公共管理碩

士，國籍：中國。曾任深圳特區證券有限公司行業研究員，南方基金管理有限公司投資總

監、副總經理，

中信證券

股份有限公司首席投資官、自營負責人，現任前海開源基金管理

有限公司聯席董事長。

蔡穎女士，董事、公司總經理，碩士研究生，國籍：中國。歷任南方證券廣州分公司

營業部電腦部主管、經紀業務部主管、電子商務部副經理，南方基金管理有限公司廣州代

表處首席代表、南方區域總部高級經理，鵬華基金管理有限公司華南營銷中心（廣州）副

總經理、廣州分公司總經理，現任前海開源基金管理有限公司董事、公司總經理，前海開

源資產管理有限公司董事長。

周芊先生，董事，北京大學DBA，國籍：中國。曾任

中信證券

股份有限公司董事總經

理、

中信證券

產品委員會委員、中信金石不動產基金管理有限公司經理，信保股權投資基

金董事、全國工商聯商業地產專家委員會委員、中房協養老地產專委會副主任委員。現任

北京中聯國新投資基金管理有限公司董事長，前海開源基金管理有限公司董事。

範鐳先生，董事，本科學歷，國籍：中國。曾任職中國

建設銀行

武漢分行、華安保險

北京分公司、

交通銀行

天津分行、北京長和世紀資產管理有限公司投資總監。

周新生先生，獨立董事，中國工業經濟學會副會長，管理學博士學位，經濟學教授。

國籍：中國。歷任陝西財經學院助教、講師、副教授、教授、工業經濟系副主任、研究生

部主任、MBA中心主任、院長助理；曾任陝西省審計廳副廳長、任長安銀行監事長；2007

年7月至今任民建陝西省委員會副主委。曾任第十二屆全國政協委員，中共陝西省委政策

研究室特聘研究員。

樊臻宏先生，獨立董事，國籍：中國。紐約大學STERN商學院商業管理博士學位。歷

任ARGONAUT 資本管理公司（對衝基金）分析員、美林證券全球科技策略師、

中國人壽

資產

管理公司國際業務部副總經理及項目部副總經理、北京春湖投資顧問有限公司總經理；現

任天津匯通太和投資管理有限公司總經理。

Terry Culver先生，獨立董事，碩士學歷。國籍：美國。曾任哈佛大學國際發展研究

所項目經理，聯合國GeSCI組織全球新興市場政府顧問及開發專家，哥倫比亞大學國際和

公共事務學院副院長等職務，現任美國數字金融集團－DFG Fund執行長、普通合夥

人。

Samuel T. Lundquist先生，獨立董事，本科學歷。國籍：美國。在美國賓夕法尼亞大

學沃頓商學院先後工作25年，現任賓夕法尼亞大學沃頓商學院對外事務副院長。

2、基金管理人監事會成員

駱新都女士，監事會主席，經濟學碩士，經濟師，國籍：中國。曾任民政部外事處處

長、南方證券有限公司副總裁、南方基金管理有限公司董事長、監事會主席。現任前海開

源基金管理有限公司監事會主席。

孔令國先生，監事，美國密蘇裡大學聖路易斯分校 MBA，國籍：中國。曾任職深圳市

公安局羅湖分局、

中信證券

股份有限公司研究部、前海開源基金管理有限公司專戶投資

部， 現任江蘇

聯發股份

有限公司董事及前海開源基金管理有限公司監事。

陸琦先生，監事，理學學士和工學碩士學位。國籍：中國。 曾任職穆迪信息諮詢有限

公司研發工程師，項目研發組組長，南方基金風險管理部， 2015年10月加入前海開源基

金，擔任金融工程部總監。

傅智先生，監事，本科學歷，註冊會計師。國籍：中國。曾任職天健信德會計師事務

所審計員、南方基金管理有限公司運作保障部總監助理、副總監、執行總監，現任前海開

源基金管理有限公司基金核算部總監。

盧超銘先生，監事，經濟學碩士。國籍：中國。曾任職鵬華基金管理有限公司渠道經

理、渠道主管、市場發展部總監助理，招商基金管理有限公司渠道管理總部執行總監，現

任前海開源基金管理有限公司市場部總監。

3、高級管理人員情況

王兆華先生，董事長，本科學歷，國籍：中國。歷任中國人民銀行西安市分行職員，

中國

工商銀行

西安市開發區支行副行長、分行信貸處處長，華夏證券西安營業部總經理、

華夏證券濟南管理總部黨委書記兼總經理、華夏證券總裁助理兼重慶分公司黨委書記、總

經理，華夏證券總裁助理，開源證券董事長、總經理、董事。現任前海開源基金管理有限

公司董事長。

蔡穎女士，董事、公司總經理，碩士研究生，國籍：中國。歷任南方證券廣州分公司

營業部電腦部主管、經紀業務部主管、電子商務部副經理，南方基金管理有限公司廣州代

表處首席代表、南方區域總部高級經理，鵬華基金管理有限公司華南營銷中心（廣州）副

總經理、廣州分公司總經理，現任前海開源基金管理有限公司董事、公司總經理，前海開

源資產管理有限公司董事長。

傅成斌先生，督察長，碩士研究生，國籍：中國。歷任中國

建設銀行

深圳分行科技部

軟體開發工程師，南方基金管理有限公司信息技術部總監助理、監察稽核部副總監、執行

總監。現任前海開源基金管理有限公司督察長、前海開源資產管理有限公司董事。

4、本基金基金經理

本基金歷任基金經理為：陶曙斌先生，管理時間為2019年11月14日至2020年12

月18日；梁溥森先生，管理時間為2020年5月7日至今。

梁溥森先生，中山大學碩士研究生。曾任招商基金基金核算部基金會計，2015年6月

加入前海開源基金，現任公司權益投資本部基金經理、2020年5月7日至今，任前海開源

中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2020年5月14日至今，任前

海開源黃金交易型開放式證券投資基金基金經理、2020年5月25日至今，任前海開源黃

金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理、2020年8月12日至今，任前海開源滬

深300指數型證券投資基金基金經理、2020年12月18日至今，任前海開源中證健康產業

指數型證券投資基金基金經理、2020年12月18日至今，任前海開源MSCI中國

A股指數

型證券投資基金基金經理，梁溥森先生具備基金從業資格。

5、投資決策委員會成員情況

投資決策委員會主席王厚瓊，投資決策委員會聯席主席曲揚，聯席投資總監趙雪芹、

丁駿、邱傑、史程，首席經濟學家楊德龍，執行投資總監王霞、謝屹，投資決策委員會秘

書肖立強。

6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

募集、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

12、中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦

法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，並承諾建立健全內部控制制度，採取有效措

施，防止違法行為的發生。

2、基金管理人的禁止行為：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待公司管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律法規以及中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反法律法規、基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當事人的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；

（8）違反證券交易所業務規則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格，擾亂市

場秩序；

（9）貶損同行，以提高自己；

（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（11）以不正當手段謀求業務發展；

（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（13）其他法律、行政法規禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不得利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；

（3）不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投

資內容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活

動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

為保證公司規範化運作，有效地防範和化解經營風險，促進公司誠信、合法、有效經

營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金管理人建立了科

學、嚴密、高效的內部控制體系。

1、內部控制的總體目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法

經營、規範運作的經營思想和經營理念。

（2）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受託資

產的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展。

（3）確保基金、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。

（4）促進公司全體員工恪守職業操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責。

2、制訂內部控制制度應當遵循以下原則：

（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人

員，並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制

度的有效執行。

（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資

產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效

益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

（6）適時性原則。內部控制應具有前瞻性，並且必須隨著公司經營戰略、經營方

針、經營理念等內部環境的變化和國家法律法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相

應的修改和完善。

3、內部控制體系

（1）內部控制制度體系

公司制定了合理、完備、有效並易於執行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制

度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司內部控制大綱，它是公司制定

各項規章制度的綱要和總攬；第二個層面是公司基本管理制度，包括風險控制制度、投資

管理制度、基金會計制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務

制度、資料檔案制度、業績評估考核制度和緊急應變制度；第三個層面是部門業務規章，

是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等的

具體說明；第四個層面是業務操作手冊，是各項具體業務和管理工作的運行辦法，是對業

務各個細節、流程進行的描述和約束。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程

序，每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續檢驗，結合

業務的發展、法規及監管環境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度

的完備性、有效性。

（2）內部控制組織架構

1）董事會

負責制定公司的風險管理政策，對風險管理負完全的和最終的責任。

2）監察及風險控制委員會

作為董事會下的專業委員會之一，監察及風險控制委員會負責批准公司風險管理系統

文件，即負責確保每一個部門都有合適的系統來識別、評定和監控該部門的風險，負責批

準每一個部門的風險級別。負責解決重大的突發的風險。

3）督察長

獨立行使督察權利，直接對董事會負責；按季向監察及風險控制委員會提交風險管理

報告和風險管理建議。

4）監察稽核部

監察稽核部負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察，並為每一個部門的

風險管理系統的發展提供協助，使公司在一種風險管理和控制的環境中實現業務目標，負

責建立和完善公司投資風險管理制度與流程。

5）金融工程部

金融工程部負責公司投資管理風險、信用風險、市場風險等日常風險管理工作，組織

實施公司投資風險管理與績效分析工作，確保公司各類投資風險得到良好監督與控制。

6）業務部門

風險管理是每一個業務部門最首要的責任。部門經理對本部門的風險負全部責任，負

責履行公司的風險管理程序，負責本部門的風險管理系統的開發、執行和維護，用於識

別、監控和降低風險。

4、內部控制措施

（1）授權制度

公司的授權制度貫穿於整個公司活動。股東會、董事會、監事會和管理層必須充分履

行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規章制度的貫徹執行；各項經營業

務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程，經辦人員的每一項工作必須是在業務授權

範圍內進行。公司重大業務的授權必須採取書面形式，授權書應當明確授權內容和時效。

公司授權要適當，對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的

授權應及時修改或取消授權。

（2）公司研究業務

研究工作應保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當影響；建立嚴密的研究工

作業務流程，形成科學、有效的研究方法；建立投資產品備選庫制度，研究部門根據投資

產品的特徵，在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研究與投資的業務交流制度，

保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評價體系，不斷提高研究水平。

（3）基金投資業務

基金投資應確立科學的投資理念，根據決策的風險防範原則和效率性原則制定合理的

決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，並應建立與所授權限相應的約束制度

和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規性。建立投

資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風險權限額度內；對於投資結果建立科

學的投資管理業績評價體系。

（4）交易業務

建立集中交易制度，投資指令通過交易部完成；建立交易監測系統、預警系統和交易

反饋系統，完善相關的安全設施；交易部應對交易指令進行審核，建立公平的交易分配製

度，確保各基金利益的公平；交易記錄應完善，並及時進行反饋、核對和存檔保管；同時

建立科學的投資交易績效評價體系。

（5）基金會計核算

公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度，並根據風險控制點建立嚴密的會計系

統，對於不同基金、不同客戶獨立建帳，獨立核算；公司通過覆核制度、憑證制度、合理

的估值方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載每一筆業務並正確進行會計核

算和業務核算。同時還建立會計檔案保管制度，確保檔案真實完整。

（6）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準確、完整。公司設立

了信息披露負責人，並建立了相應的程序進行信息的收集、組織、審核和發布工作，以此

加強對信息的審查核對，使所公布的信息符合法律法規的規定，同時加強對信息披露的檢

查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法。

（7）監察稽核

公司設立督察長，經董事會聘任，報中國證監會核准。根據公司監察稽核工作的需要

和董事會授權，督察長可以列席公司相關會議，調閱公司相關檔案，就內部控制制度的執

行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定期和不定期向董事會報告公司

內部控制執行情況，董事會對督察長的報告進行審議。

公司設立監察稽核部開展監察稽核工作，並保證監察稽核部的獨立性和權威性。公司

明確了監察稽核部及內部各崗位的具體職責，嚴格制訂了專業任職條件、操作程序和組織

紀律。

監察稽核部強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，促

使公司各項經營管理活動的規範運行。

公司董事會和管理層充分重視和支持監察稽核工作，對違反法律法規和公司內部控制

制度的，追究有關部門和人員的責任。

5、基金管理人關於內部合規控制書的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責

任；

（2）基金管理人承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；

（3）基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制體系和內部控制制

度。

四、基金託管人

（一）基金託管人情況

名稱：

中國銀河

證券股份有限公司（以下簡稱「銀河證券」）

註冊地址：中國北京西城區金融大街35號2-6層

法定代表人：陳共炎

成立日期：2007年1月26日

批准設立機關和批准設立文號：證監會、證監機構字[2007]25號

註冊資本：101.37億元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：證監許可【2014】629號

聯繫人：李蔚

聯繫電話：95551

中國銀河

證券股份有限公司是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商，提供經

紀、銷售和交易、投資銀行等綜合證券服務。2007年1月26日，公司經中國證監會批

準，由

中國銀河

金融控股有限責任公司作為主發起人，聯合4家國內機構投資者共同發起

正式成立。中央匯金投資有限責任公司為公司實際控制人。公司本部設在北京，註冊資本

為人民幣101.37億元。公司於2013年5月22日在香港聯合交易所上市，控股股東為中國

銀河金融控股有限責任公司。

（二）主要人員情況

銀河證券託管部管理團隊具有十年以上銀行、公募基金、證券清算等金融從業經驗，

骨幹員工從公司原有運營部門抽調，可為客戶提供更多安全高效的資金保管、產品核算及

產品估值等服務。

（三）基金託管業務經營情況

銀河證券託管部於2014年1月正式成立，在獲得證券監管部門批准獲得託管資格後

已可為各類公開募集資金設立的證券投資基金提供託管服務。託管部擁有獨立的安全監控

設施，穩定、高效的託管業務系統，完善的業務管理制度，同時秉承公司「忠誠、包容、

創新、卓越」的企業精神，為基金份額持有人利益履行基金託管職責。

（四）基金託管人的內部控制制度

1、內部控制目標

銀河證券作為基金託管人：

（1）託管業務的經營運作遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經

營、規範運作的經營思想和經營理念。

（2）建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，保持託管業務內部控制

制度健全、執行有效。

（3）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，使託管業務穩健運行和受託資產安

全完整，實現託管業務的持續、穩定、健康發展。

（4）不斷改進和完善內控機制、體制和各項業務制度、流程，提高業務運作效率和

效果。

2、內部控制組織結構

公司針對資產託管業務建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，保持資

產託管業務的內部控制制度健全、執行有效。

公司審計部、風險管理部、法律合規部將根據法律法規和公司相關制度，定期或不定

期對開展該業務的相關部門進行稽核檢查，評估風險控制措施的有效性，對發現的問題，

要求相關部門及時整改，並對整改情況進行監督。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

銀河證券託管部制定投資監督標準與監督流程，依據法律法規的規定、基金合同和託

管協議的約定，在授權範圍內獨立履行對託管資產投資運作的監督職責。

投資監督可以為事中監督和事後監督，主要內容包括：1、對託管資產的投資範圍、

投資比例、投資限制進行監督；2、對託管資產的核算估值是否符合相關法律法規和規範性

文件、基金合同和託管協議的約定進行監督；3、對託管資產的資金運用、計提和支付各類

費用等情況進行監督；4、對託管資產是否存在透支行為、應收款項是否及時足額到帳進行

監督；5、對託管資產的收益分配是否符合法律法規和託管協議的約定進行監督；6、其他

法律法規、基金合同和託管協議約定的監督事項。

公司在對託管資產的投資運作監督過程中，發現違反法律、行政法規和其他相關規

定，或者違反基金合同和託管協議約定的事項，應當履行通知管理人、報告監管部門等程

序，並持續跟進管理人的後續處理，督促管理人依法履行信息披露義務。

五、相關服務機構

（一）銷售機構

1、二級市場交易代辦

證券公司

包括具有經紀業務資格及證券交易所會員資格的所有

證券公司

。

2、申購、贖回代辦

證券公司

（以下排序不分先後）

（1）

中國銀河

證券股份有限公司

辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

註冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層

法定代表人：陳共炎

傳真：[phone]

客服電話：4008-888-888或95551

網址：www.chinastock.com.cn

（2）

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝內大街188號

法定代表人：王常青

客服電話：4008-888-108

網址：www.csc108.com

（3）

國聯證券

股份有限公司

註冊地址：無錫市金融一街8號

辦公地址：無錫市金融一街8號國聯大廈

法人代表：姚志勇

客服電話：95570

網址：www.glsc.com.cn

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所、辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫人：陳文祥

電話：[phone]

傳真：[phone]

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

註冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

聯繫人：丁媛

經辦律師：黎明、丁媛

電話：[phone]

傳真：[phone]

（四）審計基金資產的會計師事務所

會計師事務所：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區

陸家嘴

環路1318號星展銀行大廈507單元01

室

辦公地址：中國(上海)黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座11樓

首席合伙人：李丹

聯繫人：施翊洲

經辦會計師：施翊洲、陳熹

電話：[phone]

傳真：[phone]

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有關法律法規，以及基金合同的規定，經

中國證監會2019年8月22日證監許可[2019]1538號文註冊募集。

本基金為交易型開放式股票型證券投資基金。

基金的存續期為不定期。

本基金募集期間每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元。

本基金募集期為自2019 年10 月28 日至2019 年11 月8 日止。

本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構

投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允

許購買證券投資基金的其他投資人。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金合同於2019年11月14日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開

始管理本基金。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資

產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續55個工作日出

現前述情形的，基金管理人應當終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額折算

基金合同生效後，為了更好的跟蹤標的指數和提高交易便利，本基金可以進行份額折

算。

（一）基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算日，並依照《信息披露辦法》的有關規定公告。

（二）基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，並由登記機構進行基金份額的變更

登記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將依照《信息披露辦法》的有關規定

進行公告。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發

生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。

除因尾數處理而產生的損益外，基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基

金份額折算後，基金份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

（三）基金份額折算的方法

對基金份額折算後的基金份額持有人持有的基金份額計算至整數位（小數部分捨去，

捨去部分計入基金財產），加總得到折算後的基金總份額。基金份額折算的比例和具體安排

本基金管理人將依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。本基金管理人將根據折算比

例調整最小申購贖回單位等安排。

九、基金份額的上市交易

（一）基金上市

根據有關規定，本基金合同生效後，具備上市條件，自2020年1月20日起在上海證

券交易所上市交易。（基金二級市場交易簡稱：500ETFEW；交易代碼：515590）。

（二）基金份額的上市交易

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、

《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業

務實施細則》等有關規定。

（三）終止上市交易

基金份額上市交易後，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，

並報中國證監會備案：

1、不再具備本部分第一款規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2個工作日內發布

基金終止上市公告。

若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上

市的，本基金將由交易型開放式指數基金變更為非上市的契約型開放式指數基金，無需召

開基金份額持有人大會。有關本基金轉換基金運作方式的相關事項見基金管理人屆時相關

公告。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機構並相應調整申購贖回業務規則。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人將本著維

護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序後與該指數基金合併或者選取其他合

適的指數作為標的指數。

（四）基金份額參考淨值(IOPV)的計算與公告

基金管理人或者基金管理人委託其他機構在相關證券交易所開市後根據申購贖回清單

和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考淨值（IOPV）並由上海證券交易

所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額＋申購贖回清單中退

補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金替代成份證

券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與最新成

交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購贖回單位對應的基金份額。

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位。若上海證券交易所

調整有關基金份額參考淨值保留位數，本基金將進行相應調整。

3、基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算方法，並予以公告。

（五）在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，經基金管理人與基

金託管人協商一致後，本基金可申請在包括境外交易所在內的其他交易所上市交易，無需

召開基金份額持有人大會。

十、基金份額的申購和贖回

（一）申購與贖回場所

投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代

理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並可依據實際情

況增加或減少申購贖回代理券商，並予以公告。

在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通申購贖回業務，具體業務的辦理

時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

（二）申購與贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或

其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實

施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在

申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投

資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的，其基

金份額申購、贖回對價為下一開放日基金份額申購、贖回的對價。

若其後基金申請上市，上市期間基金可暫停辦理申購、贖回業務。

本基金已於2020年1月20日開始辦理申購贖回業務。

（三）申購與贖回的原則

1、本基金採用份額申購和份額贖回的方式,即申購和贖回均以份額申請。

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》和《中

國證券登記結算有限責任公司關於上海證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細

則》的規定；如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則並

適用於本基金的，則按照新的規則執行，並在招募說明書中進行更新。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新

規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人須按申購贖回代理券商規定的手續，在開放日的開放時間提出申購、贖回的申

請。投資人申購本基金時，須根據申購、贖回清單備足申購對價。投資人提交贖回申請

時，必須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提交的贖回申請無效而不予成交。

2、申購和贖回申請的確認

投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對

價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額

的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，或投資人提交的贖回申

請超過基金管理人設定的當日淨贖回份額上限、當日累計贖回份額上限、單個帳戶當日淨

贖回份額上限或單個帳戶當日累計贖回份額上限，則贖回申請失敗。

投資人申購的基金份額當日起可賣出，投資人贖回獲得的股票當日起可賣出。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功。申購、贖回的

確認以登記機構的確認結果為準。對於申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢並

妥善行使合法權利。

基金管理人在不違反法律法規的前提下，可對上述程序規則進行調整。基金管理人應

在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

的清算交收適用《業務規則》和參與各方相關協議的有關規定。

投資人T日申購成功後，登記機構在T日收市後辦理上交所上市的成份股交收與基金

份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清

算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基

金託管人。

投資人T日贖回成功後，登記機構在T日收市後辦理上交所上市的成份股交收與基金

份額的註銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在

T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金託管

人。在發生流動性嚴重不足等特殊情況時，本基金的現金替代及現金差額的交收可以延

後。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《業務規

則》和參與各方相關協議的有關規定進行處理。

如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則並適用於本

基金的，則按照新的規則執行，並在招募說明書中進行更新。

基金管理人和登記機構可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質性

利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則

等進行調整，並在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上予以公告。

（五）申購與贖回的數額限制

投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。

本基金最小申購贖回單位為200萬份。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人有

權採取設定單一投資者申購份額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風

險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購和贖回的數額限制。基金

管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報中國證監會

備案。

（六）申購、贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產

生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內

公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。

申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對

價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時,基金管理人應交付的組合證券、現金替

代、現金差額及其他對價。申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日

上海證券交易所開市前公告。

3、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收

取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利益的情況下

對基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整並提前公告。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數

據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申

購贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替代

組合證券中部分證券的一定數量的現金。

1）現金替代分為4種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標誌

為「允許」）、必須現金替代（標誌為「必須」）和退補現金替代（標誌為「退補」）。

禁止現金替代適用於上交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證

券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於上交所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用現金作

為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為

替代。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使

用固定現金作為替代。

退補現金替代適用於深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證

券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資人進行退款或補款。

2）可以現金替代

①適用情形：可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資人無法在申購時買

入的證券或基金管理人認為可以適用的其他情形。目前僅適用於標的指數中的上交所股

票。

②替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代溢價比例）

其中，「參考價格」定義為「該證券前一交易日除權除息後的收盤價」。

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考

價格為準。

收取申購現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢

復交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。

為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比例，並據此收取

替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退

還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理

人將向投資人收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比例，並據此收取替代金

額。

在T日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（即T+2日）內，基金管理人將

以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成

本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項；

若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加

上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人

或投資人應補交的款項。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該部分證券正常交

易日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次

收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補

交的款項。

若現金替代日（T日）後至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期

間被替代的證券發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人

將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基金託管人，相關款項

的清算交收將於此後3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資人使

用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的

計算公式為：

參考基金份額淨值申購基金份額

該證券參考價格只替代證券的數量第

）現金替代比例（

.

..

.

..

n1i%100i%

參考基金份額淨值為該ETF前一交易日除權除息後的收盤價。

該證券價格參考價格定義為該證券前一交易日除權除息後的收盤價。

如果上海證券交易所參考基金份額淨值計算方式發生變化，以上海證券交易所通知規

定的參考基金份額淨值為準。

3）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券

以及處於停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或出於保護基金持有人利

益等目的基金管理人認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證

券的數量乘以其調整後T日開盤參考價。

4）退補現金替代

①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用於標的指數中深交所股票。

②替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後T 日開盤參考價×（1+申購現金替代

溢價比例）；

贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後T 日開盤參考價×（1-贖回現金替代

折價比例）。

③替代金額的處理程序

對退補現金替代而言，申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的

證券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與該證券調整後T日

開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金

替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實

際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證

券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

對退補現金替代而言，贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對於使用現金替代的

證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與該證券調整後T日

開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖回現金

替代折價比例，並據此支付替代金額。如果預先支付的金額低於基金賣出該部分證券的實

際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證

券的實際收入，則基金管理人將向投資人收取多支付的差額。

其中，調整後T日開盤參考價主要根據中證指數公司提供的標的指數成份證券的調整

後開盤參考價確定。

基金管理人將自T日起在收到申購交易確認後按照「時間優先、實時申報」的原則依

次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照「時間優先、實時申報」的原

則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日後被替代的成

份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交者。先後

順序按照上交所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續競價期間，根據收到的上交所申購贖回

確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照「時間優先」的原則依次與申購投資人確定基金應退還投資人或

投資人應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成

本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交

的款項；按照「時間優先」的原則依次與贖回投資人確定基金應退還投資人或投資人應補

交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價

格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

對於T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日後基

金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資人或

投資人應補交的款項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成

本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交

的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購

入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證

券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收

入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的

款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收

入（賣出價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值

的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日

低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易

費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還申購投資人或申購投資人應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際

賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

若現金替代日（T日）後至T+2日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，

則進行相應調整。

T+2日後第1個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申

購贖回代理券商和基金託管人，相關款項的清算交收將於此後3個工作日內完成。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理券商預先凍結申請申

購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須

現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與該證券調整後

T 日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與該證券調整後T

日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與該證券調整後T 日

開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整後T 日開盤參考價主要根據中證指數公司提供的標的指數成份證券

的調整後開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的「T-1日最

小申購贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能

為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須現金替

代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和

＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁

止現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算

交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正數，則投

資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資人將根據其申

購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額為正數，則投資人將根據其

贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額

支付相應的現金。

6、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下

基本信息

最新公告日期

XXXX-XX-XX

基金名稱

前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基

金

基金管理公司名稱

前海開源基金管理有限公司

一級市場基金代碼

515591

T-1日信息內容

現金差額（單位:元）

XXXX.XX

最小申購贖回單位資產淨值（單位:元）

XXXX.XX

基金份額淨值（單位:元）

X.XXXX

T日信息內容

最小申購贖回單位的預估現金部分（單

位:元）

XXXX.XX

現金替代比例上限

XX%

申購上限

XX

贖回上限

XX

是否需要公布IOPV

是

最小申購贖回單位（單位:份）

2,000,000

申購、贖回的允許情況

申購和贖回皆允許

成份股信息內容

成分券代碼

成分券名稱

股票數量

現金替代標

志

申購現金替

代溢價比例

贖回現金替代

折價比例

固定替代金額 　 　

如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新申購贖回清單的格式

並適用於本基金的，則基金管理人將按照修改或更新申購贖回清單的格式公布申購贖回清

單。

（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨

值或者無法辦理申購業務。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限時。

6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

7、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購，或者

指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述

異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、

通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

8、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單，或在開市後發現IOPV計算錯

誤。

9、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當暫停接受基金申購申請。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第4、5項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購申請時，基

金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒

絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢

復申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形及處理方式

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回對價。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨

值或者無法辦理贖回業務。

4、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理贖回，或者

指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述

異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、

通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

5、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單，或在開市後發現IOPV計算錯

誤。

6、當日贖回申請超過基金管理人根據市場情況設置的當日淨贖回份額上限、當日累計

贖回份額上限、單個帳戶當日淨贖回份額上限或單個帳戶當日累計贖回份額上限。

7、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時。

8、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第6項和第7項以外的暫停贖回情形之一且基金管理人決定暫停贖回申請

時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。在暫停贖回的情況消

除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，並依照有關規定在指定媒介公告。

（十）其他申購贖回方式及服務

1、若基金管理人推出以本基金為目標ETF 的聯接基金，本基金可根據實際情況需要向

本基金的聯接基金開通特殊申購，不收取申購費用。具體請參見招募說明書或相關公告。

2、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理

人可以根據具體情況履行適當程序後開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回的

具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不利影響的前

提下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，並提前公告。

4、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合

證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。

在條件允許時，在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提

下，基金管理人也可採取其他合理的申購方式，並於新的申購方式開始執行前予以公告。

5、對於符合《特定機構投資者參與交易型開放式指數基金申購贖回業務指引》要求的

特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利

影響的情況下，安排專門的申購方式，並於新的申購方式開始執行前另行公告。

6、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面協議並

公告。

（十一）基金的非交易過戶

登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶業務，並收取一定的手續費

用。

（十二）基金的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構

認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額的凍結手續、凍結方式按照登

記機構的相關規定辦理。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益按照我國法律法規、

監管規章及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定來處理。

（十三）基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證

監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過戶

登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金

管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

（十四）其他業務

在不違反法律法規及中國證監會規定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的情形下辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人可制

定相應的業務規則，並依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

（十五）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提前公告。

十一、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

（二）投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可

少量投資於非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准或註冊上市的股

票）、債券（包含國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、政府支持機構

債券、政府支持債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資

券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及

中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資

產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

（三）投資策略

本基金為被動式指數基金，採用完全複製法，按照成份股在標的指數中的基準權重構

建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和

贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足

時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以採取包括抽樣複製

在內的其他指數投資技術適當對投資組合管理進行變通和調整，從而使得投資組合緊密地

跟蹤標的指數。

在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤

差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範

圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、股票投資策略

（1）股票投資組合的構建

本基金在建倉期內，將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤

誤差最小化的前提下，本基金可採取適當方法，以降低買入成本。本基金可以根據市場情

況，結合研究分析，對基金財產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮

小跟蹤誤差。

（2）股票投資組合的調整

本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調

整， 本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進行適時調

整，以保證基金份額淨值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基

金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋

求替代。由於受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，基金將

會採用合理方法尋求替代。

1）定期調整

根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。

2）不定期調整

根據指數編制規則，當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重

新調整時，本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整；根據本基金的申購和贖回情

況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；根據法律、法規規定，成份股在

標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當

變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

為了實現更好的跟蹤標的指數的目的，基金管理人還將綜合考慮標的指數成份股的數

量、流動性、投資限制、交易費用及成本，以及稅務及其他監管限制，決定是否採用抽樣

複製的策略。對於複製方法的變更，本基金管理人需在方法變更前2個工作日內在指定媒

介公告，並闡明變更複製方法的原因。

2、金融衍生品投資策略

本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期

貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對衝系統性風險和某些特殊情況下的流動

性風險等，主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策

略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交

易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

3、資產支持證券投資策略

本基金通過對資產支持證券發行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預估，借用

必要的數量模型來謀求對資產支持證券的合理定價，在嚴格控制風險、充分考慮風險補償

收益和市場流動性的條件下，謹慎選擇風險調整後收益較高的品種進行投資。本基金將嚴

格控制資產支持證券的總體投資規模並進行分散投資，以降低流動性風險。

4、融資及轉融通證券出借業務的投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律法規允許

的範圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融通證券出借業務。

參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的槓桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來

的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉融通證券出借業務時，本基金將從基

金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象，力爭

為本基金份額持有人增厚投資收益。

5、未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標

的前提下，遵循法律法規的規定，相應調整或更新投資策略，並在招募說明書更新中公

告。

（四）投資決策依據及程序

1、決策依據

以《基金法》、基金合同、公司章程等有關法律法規為決策依據，並以維護基金份額

持有人利益作為最高準則。

2、決策程序

（1）投資決策委員會制定整體投資戰略。

（2）研究部根據自身以及其他研究機構的研究成果，構建股票備選庫、精選庫，對擬

投資對象進行持續跟蹤調研，並提供個股、債券決策支持。

（3）基金經理根據投資決策委員會的投資戰略，設計和調整投資組合。設計和調整投

資組合需要考慮的基本因素包括：每日基金申購和贖回淨現金流量；基金合同的投資限制

和比例限制；研究員的投資建議；基金經理的獨立判斷；績效與風險評估小組的建議等。

（4）投資決策委員會對基金經理提交的方案進行論證分析，並形成決策紀要。

（5）根據決策紀要，基金經理小組構造具體的投資組合及操作方案，交由交易部執

行。

（6）交易部按有關交易規則執行，並將有關信息反饋基金經理。

（7）基金績效評估崗及風險管理崗定期進行基金績效評估，並向投資決策委員會提交

綜合評估意見和改進方案。

（8）風險控制委員會對識別、防範、控制基金運作各個環節的風險全面負責，尤其重

點關注基金投資組合的風險狀況；基金績效評估崗及風險管理崗重點控制基金投資組合的

市場風險和流動性風險。

（五）業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率。本基金標的指數為中證

500等權

重指數。

如果指數編制單位變更或停止標的指數的編制、發布或授權，或標的指數由其他指數

替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致本基金管理人認為原標的指數不宜繼續

作為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人

可以依據維護投資人合法權益的原則，在履行適當程序後變更本基金的標的指數、業績比

較基準和基金名稱。其中，若變更標的指數涉及本基金投資範圍或投資策略的實質性變

更，則基金管理人應就變更標的指數召開基金份額持有人大會，並報中國證監會備案且在

指定媒介公告。若變更標的指數對基金投資範圍和投資策略無實質性影響（包括但不限於

指數編制單位變更、指數更名等事項），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人應

與基金託管人協商一致後，報中國證監會備案並及時公告。

（六）風險收益特徵

本基金屬股票型基金，風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本

基金採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票

市場相似的風險收益特徵。

（七）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10％；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（11）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產淨值的

10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產淨值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產淨值的20%；

6）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低

於交易保證金一倍的現金；

（12）本基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（13）本基金參與轉融通證券出借業務應遵守下列要求：

1）本基金出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在10個交易日以上

的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

2）本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）本基金最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

4）證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投

資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務。

（14）本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（15）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）項、第（9）項、第（10）項和第（13）項外，因證券、期貨市場波

動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上

述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基

金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為

準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序

後，則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限

制。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息、基金應

收款及其他資產的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶和期貨

帳戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基

金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人

保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自

身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法

規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清

算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與

其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權

債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十三、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、股指期貨、債券和其它投資等持續以公允價值計量的金融資產及

負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準

則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交

易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允

價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，

並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該

限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管

理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才

可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公允

價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價

（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行

機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交

易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考

類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），選取

估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值，具體估值機構由基金管理人

與託管人另行協商約定；

（3）交易所上市的可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息

得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按

最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。如最

近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所市

場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允

價值的情況下，按成本估值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市或未掛牌轉讓的股票和債券，採用估值技術確定公允價值，

在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停

牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規

定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技術確

定公允價值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5、本基金投資期貨合約，按估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近

交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。如法律法規今後另有

規定的，從其規定。

6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

7、相關法律法規、監管部門及自律規則另有規定的，從其規定。如有新增事項，按國

家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本

基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值

的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果

發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確

性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份

額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、

或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由

於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予

賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差

錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術

水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。

由於不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可

抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當

事人仍應負有返還不當得利的義務。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各

方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責

任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失

承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間

進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關

當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得

利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並

在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如

果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲

得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯

誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管

人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告，並報中國證

監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管

人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金

份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理

人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數據錯誤等，

基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯

誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金管

理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分

配。基金淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一工作日基金份額淨值之比

減去1乘以100%；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一工作

日標的指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算或拆分，則以基金份額

折算或拆分日為初始日重新計算前述指標）；

2、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則

進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，

收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；

3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

4、本基金收益分配採取現金分紅方式；

5、每一基金份額享有同等分配權；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人、登記機構可對基金

收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的基金收益分配對象、分配時間、分

配數額及比例、分配方式等內容。

（三）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在2個工作日內在指

定媒介公告並報中國證監會備案。

（四）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十五、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金管理人與標的指數供應商籤訂的相應指數許可協議約定的指數許可使用費；

4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、審計費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、基金相關帳戶的開戶及維護費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如

下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人

發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性

支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.05%的年費率計提。託管費的計算方法如

下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人

發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性

支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

3、基金合同生效後的指數許可使用費

在通常情況下，指數許可使用費按前一日的基金資產淨值的0.03%的年費率計提。指

數許可使用費每日計算，逐日累計。計算方法如下：

H=E×0.03%÷當年天數

H為每日應付的指數許可使用費

E為前一日的基金資產淨值

當本基金的季度日均基金資產淨值(季度日均基金資產淨值=基金當季存續日的基金資

產淨值之和/基金當季存續天數)大於人民幣5000萬元時，指數許可使用費的收取下限為每

季度人民幣35,000元，計費期間不足一季度的，根據實際天數按比例計算；當本基金的季

度日均基金資產淨值小於或等於人民幣5000萬元時，無指數許可使用費的收取下限。許可

使用費的支付方式為每季度支付一次。自基金合同生效日起，於每年1月、4月、7月、10

月的前10個工作日內支付上一季度的指數許可使用費。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調

整，本基金將採用調整後的方法或費率計算標的指數許可使用費。基金管理人應及時按照

《信息披露辦法》的規定在指定媒介進行公告。

上述「（一）基金費用的種類」中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，

按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）費用調整

基金管理人和基金託管人可根據基金規模等因素協商一致，酌情調低基金管理費率、

基金託管費率，無需召開基金份額持有人大會。除根據法律法規要求提高該等報酬標準以

外，提高上述費率需經基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須於新的費率實施日

前在指定媒介上公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人

按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師

事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需在2個工作日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的披露方式、披露內容、登載

媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。

本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披

露信息的真實性、準確性和完整性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中

國證監會指定媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱

或者複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披

露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事

項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有

人服務等內容。《基金合同》生效後，基金管理人在每6個月結束之日起45日內，更新招

募說明書並登載在網站上，將更新後的招募說明書摘要登載在指定媒介上；基金管理人在

公告的15日前向主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新的招募說明書，並就

有關更新內容提供書面說明。

本基金在招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉

情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否

符合既定的投資政策和投資目標。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的3日前，將基金招

募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託管人應當將《基金

合同》、基金託管協議登載在網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說

明書的當日登載於指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生

效公告。

4、基金資產淨值、基金份額淨值

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每

周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網

站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資產淨值和基金份額淨

值。

基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，將基金資產淨值、基金份額淨值和

基金份額累計淨值登載在指定媒介上。

5、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易前3個

工作日將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。

6、申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通過網站以

及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

7、基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，並提前將公告登載於指定媒介上。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人將基金份額

折算結果公告登載於指定媒介上。

8、基金定期報告，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起90日內，編制完成基金年度報告，並將年度報告正

文登載於網站上，將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告的財務會計報告應當

經過審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起60日內，編制完成基金半年度報告，並將半年度

報告正文登載在網站上，將半年度報告摘要登載在指定媒介上。

基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，並將

季度報告登載在指定媒介上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告

或者年度報告。

基金定期報告在公開披露的第2個工作日，分別報中國證監會和基金管理人主要辦公

場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本或書面報告方式。

本基金在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告等文件中披露股指期貨交易情

況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金

總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券

市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值

佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前10名資產支持證券

明細。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基

金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產情況及其流動性風

險分析等。

9、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2個工作日內編制臨時報告書，予

以公告，並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監

會派出機構備案。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額淨值產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開；

（2）終止《基金合同》；

（3）轉換基金運作方式；

（4）更換基金管理人、基金託管人；

（5）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（6）基金管理人股東及其出資比例發生變更；

（7）基金募集期延長；

（8）基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金託管人基金

託管部門負責人發生變動；

（9）基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十；

（10）基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分

之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查；

（13）基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處

罰，基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰；

（14）重大關聯交易事項；

（15）基金收益分配事項；

（16）管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

（17）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（18）基金改聘會計師事務所；

（19）變更基金銷售機構；

（20）更換基金登記機構；

（21）本基金開始辦理申購、贖回；

（22）本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更；

（23）本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回；

（24）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（25）《基金合同》生效後，連續40個、45個、50個工作日出現基金份額持有人數

量不滿200人或者基金資產淨值低於5000萬元的情形時；

（26）中國證監會規定的其他事項。

10、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對

基金份額淨值產生誤導性影響或者引起較大波動的，相關信息披露義務人知悉後應當立即

對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會。

11、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

12、基金參與融資及轉融通證券出借業務的信息披露

若本基金參與了融資及轉融通證券出借業務，基金管理人需按照法規要求在季度報

告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露基金參與融資

交易及轉融通證券出借業務的情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其

管理情況等，並就轉融通證券出借業務在報告期內發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

13、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專人負責管理信息披

露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基

金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金定期報告和定期更新的招募說明書等

公開披露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人出具書面文件或者蓋章或者

XBRL電子方式覆核確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定媒介中選擇披露信息的報刊。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露

同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，

應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的辦公

場所，供公眾查閱、複製。

基金定期報告公布後，應當分別置備於基金管理人和基金託管人的辦公場所，以供公

眾查閱、複製。

十八、風險揭示

本基金屬股票型基金，風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本

基金採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票

市場相似的風險收益特徵。

本基金的風險主要包括：市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、操作和技術

風險、合規性風險、股指期貨投資風險、本基金特有的風險、本法律文件風險收益特徵表

述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。

（一）市場風險

基金主要投資於證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和

交易制度等各種因素的影響而產生波動，從而導致基金收益水平發生變化，產生風險。主

要的風險因素包括：

1、政策風險

因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發生變化，導致市

場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，基金投資的收益

水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價

格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券和股票，其收益水平可能會

受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更

新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公

司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資收益下

降。上市公司還可能出現難以預見的變化。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系

統風險，但不能完全避免。

5、通貨膨脹風險

基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得

的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

6、債券收益率曲線變動的風險

債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期指標

並不能充分反映這一風險的存在。

7、再投資風險

市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升所帶來

的價格風險互為消長。

（二）信用風險

基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒絕支付到期本

息等情況，從而導致基金資產損失。

（三）管理風險

基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔有、分析

和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。同時，基金管理人

的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有效防範道德風險和其他合規

性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對基金的風險收益水平造成影響。

（四）流動性風險

1、本基金交易方式帶來的流動性風險

（1）本基金最小申購贖回單位設置較高（目前為200萬份），中小投資者只能在二級

市場上按交易價格賣出基金份額。

（2）基金在上海證券交易所上市交易，但不保證市場交易一定活躍；基金的交易可能

因各種原因被暫停，當基金不再符合相關上市條件時，基金的上市也可能被終止。

（3）儘管由於投資者可以進行申購、贖回，基金一般不會持續出現大幅折溢價情況。

但是，基金的二級市場交易價格受市場供求的影響，可能高於（稱為溢價）或低於（稱為

折價）基金份額淨值。

2、投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資標的均在證監會及相關法律法規規定的合法範圍之內，且一般具備良好

的市場流動性和可投資性。本基金投資範圍的設定也合理、明確，操作性較強。本基金為

被動式指數基金，採用完全複製法，主要投資於標的指數成份股、備選成份股，可少量投

資於非成份股，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指

數成份股及其權重的變化進行相應調整，以上均為基金平穩運作提供了良好的基礎。根據

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》的相關要求，本基金會審慎評估所

投資資產的流動性，並針對性制定流動性風險管理措施，因此本基金流動性風險也可以得

到有效控制。

3、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金為交易型開放式基金，將依據市場最新流動性情況，在申購贖回清單中設定適

當的每日贖回上限，以儘量規避流動性風險。如果出現流動性風險，基金管理人經與基金

託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實施備用的流動性風險管理工具，

作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限於暫停接受贖回申

請、延緩支付贖回對價、暫停基金估值以及中國證監會認定的其他措施。同時基金管理人

將時刻防範可能產生的流動性風險，對流動性風險進行日常監控，保護持有人的利益。實

施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理制度的規定辦理。

當實施備用的流動性風險管理工具時，可能對投資者具有一定的潛在影響，有可能無法按

基金合同約定的時限支付贖回對價。提示投資者了解自身的流動性偏好、合理做好投資安

排。

（五）操作和技術風險

基金的相關當事人在各業務環節的操作過程中，可能因內部控制不到位或者人為因素

造成操作失誤或違反操作規程而引致風險，如越權交易、內幕交易、交易錯誤和欺詐等。

此外，在開放式基金的後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的

正常進行甚至導致基金份額持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基

金託管人、登記機構、銷售機構和證券交易所等。

（六）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規或基金合同有關規定的風險。

（七）股指期貨投資風險

1、基差風險。標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨

交易中因基差波動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險；

2、合約品種差異造成的風險。合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，在相

同因素的影響下，價格變動不同。表現為兩種情況：A.價格變動的方向相反；B.價格變動

的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構成了合約

品種差異的風險；

3、標的物風險。股指期貨交易中，標的物風險是由於投資組合與股指期貨的標的指數

的結構不完全一致，導致投資組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險；

4、衍生品模型風險。本基金在構建股指期貨組合時，可能藉助模型進行期貨合約的選

擇。由於模型設計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結果調整股指期貨合約或者

持倉比例也可能將給本基金的收益帶來影響。

（八）資產支持證券投資風險

本基金的投資範圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動

性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

1、信用風險也稱為違約風險，它是指資產支持證券參與主體對它們所承諾的各種合

約的違約所造成的可能損失。從簡單意義上講，信用風險表現為證券化資產所產生的現金

流不能支持本金和利息的及時支付而給投資者帶來損失。

2、利率風險是指資產支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風險，即資產

支持證券的價格受利率波動發生變動而造成的風險。

3、流動性風險是指資產支持證券不能迅速、低成本地變現的風險。

4、提前償付風險是指若合同約定債務人有權在產品到期前償還，則存在由於提前償

付而使投資者遭受損失的可能性。

5、操作風險是指相關各方在業務操作過程中，因操作失誤或違反操作規程而引起的

風險。

6、法律風險是指因資產支持證券交易結構較為複雜、參與方較多、交易文件較多，

而存在的法律風險和履約風險。

（九）本基金特有的風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市

場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心

理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，

產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

本基金的跟蹤組合的構建和日常管理，以對標的指數儘可能小的跟蹤誤差為投資目

標，因此其也具有普通股票型基金所不具備的特有風險。但在以下條件下可能會出現跟蹤

誤差較大從而造成與標的指數風險-收益特徵不匹配的風險：

（1）標的指數成份股及其權重的定期或不定期調整；

（2）標的指數成份股的配股、增發、分紅等公司行為；

（3）基金買入、賣出股票時產生的交易成本；

（4）申購、贖回、轉換等業務因素帶來的跟蹤誤差；

（5）基金保留部分現金資產的造成的跟蹤誤差；

（6）基金的管理費、託管費和指數許可使用費帶來的跟蹤誤差；

（7）指數成份股停牌、摘牌，成份股漲、跌停板等因素帶來的組合偏差；

（8）標的指數調整成份股或變更編制方法

（9）其他因素引起的跟蹤誤差。

4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定

範圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值

的情形，即存在價格折溢價的風險。

5、IOPV計算錯誤的風險

證券交易所發布基金份額參考淨值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額時

參考。IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算也可能出現錯誤。投資人若參

考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資人自行承擔後果。

6、投資人贖回失敗的風險

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導

致投資人按原最小申購贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回

單位全部贖回。

7、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過程中，由

於市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現後的價值與贖回時贖回對價的

價值有差異，存在變現風險。

8、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更

標的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險

特徵將與新的目標指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

這些特有的風險因素可能使本基金的業績表現在特定時期落後於大市或其它股票型基

金，並可能使本基金的實際組合風險-收益特徵與標的指數產生偏離或差異。

（十）其他風險

1、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、風險管理和內控制度等方面不完

善而產生的風險；

2、因金融市場危機、行業競爭壓力可能產生的風險；

3、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，可能嚴重影響證券市場運行，導致基金

資產損失；

4、其他意外導致的風險。

（十一）本法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比例、證券市場

普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特徵。銷售

機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評

價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與法律文件中

風險收益特徵的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風

險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

十九、基金合同的變更、終止和基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公

告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生

效後2個工作日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管

人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具

有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產

清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具

法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

6、基金管理人與基金託管人協商一致或基金資產清算小組認為有對基金份額持有人

更為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，並及時公告，不需召開基金份

額持有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法律法規或監管部門的要求

辦理。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由

律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

二十、基金合同的內容摘要

（一）基金合同當事人的權利、義務

1、基金份額持有人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限於：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使

表決權；

6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限於：

1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書（更新）等信息披露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做

出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購、申購和贖回對價及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金管理人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限

於：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金財

產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護

基金投資者的利益；

7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基金

合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金提供服

務的外部機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回和非交

易過戶等業務規則；

17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限

於：

1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行證

券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7）依法接受基金託管人的監督；

8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購和贖回對價的方法符合《基金合

同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金資產淨值，確定基金份額申購、贖回

的對價，編制申購贖回清單；

9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10）編制季度、半年度和年度基金報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15年

以上；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付

合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人

追償；

22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後

30日內退還基金認購人；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立並保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金託管人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限

於：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及國

家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦理

證券交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限

於：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產

的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設

置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》、《託管協議》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶,按照《基金合同》、

《託管協議》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，但向監管機構、司法機關及審計、法律等

外部專業顧問提供的情況除外；

8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值；

9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行

《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

12）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名冊；

13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》、《託管協議》的規定監督基金管理人的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，並通知基

金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追

償；

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由本基金的基金份額持有人和本基金聯接基金的基金份額持有人

組成，上述兩類持有人可以委託其合法授權代表參會並表決。本基金的基金份額持有人持

有的每一基金份額為一參會份額，每一參會份額擁有平等的投票權。本基金份額持有人大

會不設日常機構。

若以本基金為目標基金且基金管理人和基金託管人與本基金相同的聯接基金的基金合

同生效，鑑於本基金和聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯

接基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會並參與表決。在計算參會份額和

票數時，聯接基金持有人持有的享有表決權的參會份額數和表決票數為：在本基金基金份

額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的聯接

基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。聯接

基金折算為本基金後的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。

若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆時有效的法律法規為準。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金託管人；

4）轉換基金運作方式，但法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除

外；

5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但根據法律法規的要求調整該等報酬標

準的除外；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合併；

8）變更基金投資目標、範圍或策略，法律法規和中國證監會另有規定的除外；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除

外；

11）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額

持有人大會；

13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的

事項。

（2）在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份

額持有人大會：

1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

2）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率或

變更收費方式；

3）增加、減少、調整基金份額類別設置；

4）基金管理人、相關證券交易所、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖

回、非交易過戶、轉託管等業務規則；

5）基金推出新業務或服務；

6）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人

召集；

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集；

（3）基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面

提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管

人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不

召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定

之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基

金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之

日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基

金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託

管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面

告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具

書面決定之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份

額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以

上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30日報中國證監會備案。基金

份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不

得阻礙、幹擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記

日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在指定媒介公告。基金

份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本

次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的

計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決

意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金

託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表

決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會、通訊開會或法律法規和監管機關允許的其他方

式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出

席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金

管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，

可以進行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份額

的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記

日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效

的基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人通知的

非現場方式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會應以召集人通知

的非現場方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關提

示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託管人

為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額

持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決

效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決

意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他

人代表出具表決意見；

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人出具表決意見

的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的代理人出具的委託人持

有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通

知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

（3）在不與法律法規衝突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方

式召開，基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式進行表決，具體方

式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

（4）基金份額持有人授權他人代為出席會議並表決的，授權方式可以採用書面、網

絡、電話、簡訊或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定

終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基

金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事

項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（1）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管

理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人

授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持

大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之

一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和

基金託管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議

的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）

和聯繫方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期後2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有同等表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二

分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以

外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、與其他基金合併、更換

基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議

通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定

的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出

具意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項

表決。

在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為準。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會

召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額

持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金

份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效

力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票結

果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在宣

布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不影

響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授

權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證

機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對表決意見的計票進行監

督的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內在指定媒介上公告。如果採用通訊

方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證

員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均

有約束力。

9、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規

定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，

基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人

大會審議。

（三）基金合同變更、終止與基金財產的清算

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議

通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定

可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公

告，並報中國證監會備案。

（2）關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生

效後2個工作日內在指定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管

人承接的；

（3）《基金合同》約定的其他情形；

（4）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具

有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產

清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）製作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

7）對基金剩餘財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

（6）基金管理人與基金託管人協商一致或基金資產清算小組認為有對基金份額持有人

更為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，並及時公告，不需召開基金份

額持有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法律法規或監管部門的要求

辦理。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

5、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由

律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

7、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

（四）爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照該

會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有

約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基

金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（不含港澳臺地區法律）管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場

所和營業場所查閱。

二十一、基金託管協議的內容摘要

（一）基金託管協議當事人

1、基金管理人

名稱：前海開源基金管理有限公司

註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘

書有限公司）

法定代表人：王兆華

成立日期：2013年1月23日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可［2012］1751號

註冊資本：人民幣2億元

存續期間：持續經營

經營範圍：發起設立基金、基金管理及中國證監會批准的其他業務

2、基金託管人

名稱：

中國銀河

證券股份有限公司

註冊地址：中國北京市西城區金融大街35號2-6層

法定代表人：陳共炎

成立日期：2007年1月26日

批准設立機關和批准設立文號：證監會、證監機構字[2007]25號

註冊資本：101.37億元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：證監許可【2014】629號

組織形式：股份有限公司

經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；

證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業

務；代銷金融產品業務；基金託管。

（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資範圍、投

資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按

照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金實

際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行

核查。

本基金將投資於以下金融工具：

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可

少量投資於非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准或註冊上市的股票）、

債券（包含國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、政府支持機構債券、

政府支持債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、

資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及中國證監

會允許基金投資的其他金融工具。

本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資

產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

2、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資比

例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

（1）本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10％；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（11）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產淨值的

10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產淨值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產淨值的20%；

6）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低

於交易保證金一倍的現金；

（12）本基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（13）本基金參與轉融通證券出借業務應遵守下列要求：

1）本基金出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在10個交易日以上

的出借證券應納入《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》所述流動性受限

證券的範圍；

2）本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）本基金最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

4）證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投

資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務。

（14）本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（15）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

如本基金需進行期貨投資，則在開始進行期貨投資之前，基金管理人應與基金託管

人、期貨公司三方一同就股指期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行籤署《期貨投資託

管操作三方備忘錄》。

除上述第（6）項、第（9）項、第（10）項和第（13）項外，因證券、期貨市場波

動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上

述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基

金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相

關限制。

3、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本託管協議第15

條第（十）款基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金管理人基

金投資禁止行為進行監督。基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控

股股東、實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額

持有人利益優先的原則，防範利益衝突，相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並履

行信息披露義務。

4、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與銀

行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法

規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單。基金管理

人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督基金

管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年

對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易

對手進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨

時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金託管人說明理由，並在與交

易對手發生交易前3個工作日內與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並

負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承擔由此造成的任何

法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔

違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相

關交易對手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但

不承擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先

約定的交易對手或交易結算方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託

管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

5、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資流

通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應遵守等有關法律法規規定，明確基金投資流通受限

證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操

作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以

及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

（1）本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公開發行

股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消

息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證

券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記

結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證

券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作

的落實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券

登記存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證

券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

（2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批

準。風險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失

調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理

人應在首次投資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風

險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極

有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因市場發生劇烈變動等

原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基金的支付結算，

並承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任

何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，

基金管理人應賠償基金託管人由此遭受的損失。

（3）本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金託管

人提交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料

如有調整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不限於：

1）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限

責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

4）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

（4）基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會指定

媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價

值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時

調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

（5）基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完

善情況。

3）有關比例限制的執行情況。

4）信息披露情況。

（6）如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了虛假

的數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承擔相應法律後果。

除基金託管人未能依據法律法規、基金合同及本協議履行職責外，因投資流通受限證券產

生的損失，基金託管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。

（7）相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

6、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值計

算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金參考份額淨值、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和

核查。

7、基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、

《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人

限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面

通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的

疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述

規定期限內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理

人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

8、基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》和本託管協

議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆

並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、《基金合

同》和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配

合提供相關數據資料和制度等。

9、若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和

其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔。

10、基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知

基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻

撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監

督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

1、基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人安

全保管基金財產、開設基金財產的託管資金專門帳戶、證券帳戶和期貨帳戶等投資所需帳

戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金參考份額淨值、根據基金

管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未執

行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管

人收到通知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期

限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項

進行複查，督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但

不限於：提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答

復基金管理人並改正。

3、基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節

嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

（2）基金託管人應安全保管基金財產。

（3）基金託管人按照規定開設基金財產的託管資金專門帳戶、證券帳戶和期貨帳戶等

投資所需帳戶。

（4）基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他業務和

其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。

（5）基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方

可另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金

的任何資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責任公司數據完成場內交易交

收、託管資產開戶銀行扣收結算費和帳戶維護費等費用）。

（6）對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳

日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知基

金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事

人追償基金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責任。

（7）除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金

財產。

2、基金募集資金、股票的驗資

（1）基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在具有託管資格的商業銀行開立的

「基金募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。募集的股票按照交易所和登記機構的

規則和流程辦理股票的凍結與過戶，最終將投資者申請認購的股票過戶至基金證券帳戶。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下

股票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《公開募集證券投資基

金運作管理辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管

人為本基金開立的基金託管資金專門帳戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業

務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2

名以上中國註冊會計師籤字方為有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬於本基金財產

的全部資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶中，基金募集的股票存放在以基金

託管人和本基金聯名方式開立的證券帳戶下。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規定辦理退款

等事宜。

3、基金託管資金專門帳戶的開立和管理

（1）基金託管人以基金的名義在具有基金託管資格的商業銀行開設託管資金專門帳

戶，並根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管

人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回對價、支付基

金收益、收取申購對價，均需通過本基金的資金帳戶進行。

（2）託管資金專門帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的任何銀行

帳戶進行本基金業務以外的活動。

（3）託管資金專門帳戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

（4）在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基

金資產的支付。

4、基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

（1）基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開

立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

（2）基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和

基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任

何帳戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金證券帳戶的開立由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運用由基金管理人負

責。

證券帳戶開戶費由基金管理人先行墊付,待本基金啟始運營後,基金管理人可向基金託

管人發送劃款指令,將代墊開戶費從本基金託管資金專門帳戶中扣還基金管理人。

（4）基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付

金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工

作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等的收取按

照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

（5）若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資品

種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託管人比照上述關

於帳戶開立、使用的規定執行。

5、債券託管帳戶的開立和管理

《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業

拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民銀行、銀行間市場

登記結算機構的有關規定，以本基金的名義在銀行間市場登記結算機構開立債券託管帳

戶，持有人帳戶和資金結算帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和

基金託管人共同代表基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

6、其他帳戶的開設和管理

（1）在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》

約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助

基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有

關規則使用並管理。

（2）法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

7、基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管人存放於

基金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的代保

管庫，保管憑證由基金託管人持有。有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金託管人

共同辦理。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金

託管人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任

應由基金託管人承擔。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制的資產不承擔保

管責任。

8、與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤署

的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除本協議另

有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年度

審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金

管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以

加密方式將重大合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。

重大合同的保管期限為《基金合同》終止後15年。

對於無法取得兩份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章的合同復

印件或傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。

（五）基金資產淨值計算和會計核算

1、基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。基金份額淨值是按照每個交易

日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算。基金份額淨值精確到0.0001

元，小數點後第五位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整

機制。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人每個交易日計算基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額參考淨值，並按

規定公告。

2、基金管理人應每個交易日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或《基金合

同》的規定暫停估值時除外。基金管理人每個交易日對基金資產估值後，將基金資產淨

值、基金份額淨值、基金份額參考淨值、發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由

基金管理人對外公布。

（六）基金份額持有人名冊的保管

本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊，包括基金合

同生效日、基金合同終止日、每年6月30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份

額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持有人名冊

由基金登記機構編制和保管，保存期自基金帳戶銷戶之日起不得少於20年。基金管理人和

基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於15年。如不能妥善保管，則按

相關法規承擔責任。

基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人

名冊，基金管理人應及時提供，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完

整性。每年6月30日和12月31日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；

基金合同生效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於

發生日後十個工作日內提交。

基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，

並應遵守保密義務。

（七）爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不

能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁，按照該會屆時

有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，

仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤

勉、盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權

益。

本協議受中國法律管轄。

（八）託管協議的變更、終止與基金財產的清算

1、託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得

與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案。

2、基金託管協議終止出現的情形

（1）《基金合同》終止；

（2）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

（4）發生法律法規規定的終止事項。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清

算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具

有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產

清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）製作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

7）對基金剩餘財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

（6）基金資產清算小組認為有對基金份額持有人更為有利的清算方法，本基金財產的

清算可按該方法進行，並及時公告，不需召開基金份額持有人大會。相關法律法規或監管

部門另有規定的，按相關法律法規或監管部門的要求辦理。

（7）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用、清算費

用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

（8）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

（9）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計、並

由律師事務所出具法律意見書後，報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財

產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（10）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

二十二、基金份額持有人服務

基金管理人承諾為基金投資人提供一系列的客戶服務。基金管理人將根據基金投資人

的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）持有人交易記錄查詢服務

投資人可通過辦理基金交易業務的會員單位或通過其提供的自助、電話、網上服務手

段查詢交易記錄。

（二）信息定製服務

基金管理人為基金投資人提供手機簡訊和電子郵件的信息定製服務，基金投資人可根

據需要，通過基金管理人客服熱線或官方網站訂製、修改或取消該服務。

基金管理人會不定期向留有手機號碼和電子郵箱地址的基金投資人，發送節日及生日

問候、產品推廣等信息。若基金投資人不需要接收到該類信息，可通過基金管理人客服熱

線取消該項服務。手機簡訊依託於外部通訊服務商發送，電子郵件通過網際網路進行信息傳

送，基金管理人根據服務規則發送相關信息，但不對信息的送達做出承諾和保證。

（三）客戶服務中心（CALL-CENTER）電話服務

呼叫中心自動語音系統提供7×24小時交易情況、基金產品與服務等信息查詢。

呼叫中心人工座席每個交易日（9：00-17：00）為基金投資人提供服務，客服熱線服

務內容包括業務諮詢、信息查詢、服務投訴、信息定製、資料修改等專項服務。

客服熱線：4001-666-998

官方網站：www.qhkyfund.com

（四）投訴受理服務

基金投資人可以撥打基金管理人客服熱線或以書信、電子郵件等方式，對基金管理人

和銷售機構所提供的服務進行投訴。

對於工作日期間受理的投訴，以「及時回復」為處理原則，對於不能及時回復的投

訴，基金管理人承諾在3個工作日之內對基金投資人的投訴做出回復。對於非工作日提出

的投訴，基金管理人將在順延到下1個工作日進行回復。

客服郵箱：[e-mail]

（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，可通過上述方式聯繫本公

司。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十三、其他應披露事項

（一）前海開源基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）的從業人員在前海開源資

產管理有限公司（以下簡稱「前海開源資管公司」或「子公司」）兼任董事、監事及領薪

情況如下：

本公司總經理、董事蔡穎女士兼任前海開源資管公司董事長；

本公司督察長傅成斌先生兼任前海開源資管公司董事；

本公司湯力女士兼任前海開源資管公司監事；

上述人員均不在前海開源資管公司領薪。本公司除上述人員以外未有從業人員在前海

開源資管公司兼任職務的情況。

（二）2019年10月25日至2020年01月20日披露的公告：

2020-01-20前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告

2020-01-15前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書

2020-01-15前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金招募說明書摘要

（20200115更新）

2020-01-15前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金招募說明書更新的公

告

2020-01-15前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書提示

性公告

2020-01-15前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回

業務的公告

2019-11-15前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告

2019-10-25前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告

二十四、招募說明書存放及其查閱方式

本招募說明書按相關法律法規，存放在基金管理人、基金銷售機構等的辦公場所，投

資人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費後在合理時間內獲取本招募說明書複製件

或複印件，但應以招募說明書正本為準。投資人也可以直接登錄基金管理人的網站進行查

閱。

基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

二十五、備查文件

（一）備查文件包括：

1、中國證監會準予註冊前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金募集

的文件；

2、《前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金基金合同》；

3、《前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金託管協議》；

4、法律意見書；

5、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6、基金託管人業務資格批件、營業執照；

7、《前海開源中證

500等權

重交易型開放式指數證券投資基金登記結算服務協議》；

8、中國證監會要求的其他文件。

（二）備查文件的存放地點和投資人查閱方式：

1、存放地點：《基金合同》、《託管協議》存放在基金管理人和基金託管人處；其餘

備查文件存放在基金管理人處。

2、查閱方式：投資人可在營業時間免費到存放地點查閱，也可按工本費購買複印件。

前海開源基金管理有限公司

2020年12月21日

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