1900年，八國聯軍入侵北京城，慈禧太后攜光緒帝等一行人倉皇西逃，而在慈禧西逃前曾下旨讓光緒帝寵妃珍妃投入自盡。珍妃自然不願意無緣無故死去，但慈禧是鐵了心要致珍妃於死地，所以她並不管珍妃的抗議，強行將珍妃處死，而當時動手將珍妃投入井中的正是大太監崔玉貴和頤和軒管事王德環兩人。
大太監安德海在山東被丁寶楨處死後，慈禧太后又啟用了李蓮英和崔玉貴等太監。當時李蓮英是大總管太監，而崔玉貴是僅次於李蓮英的二總管太監，催、李二人是直隸同鄉，據說還沾親帶故。崔玉貴起初是慶親王奕劻府中的太監，因武術底子好被奕劻推薦到宮中戲班做事，後受慈禧喜愛而被逐漸提拔為二總管太監。
崔玉貴後來回憶，慈禧臨西逃前，讓他去「冷宮」將珍妃召來頤和軒見駕。當時頤和軒裡除了去見駕的珍妃，就只有慈禧太后、崔玉貴和王德環三人在場。珍妃叩首請安後，慈禧太后開門見山以「不便帶珍妃一起西逃，而珍妃留在紫禁城易被洋人欺辱」為由令珍妃自盡。
珍妃不願如此含冤受死，想見光緒帝問明緣由，言語之間戳中了慈禧的痛處。慈禧大怒，呵斥珍妃死到臨頭還嘴硬，珍妃則提出要面見光緒帝，慈禧並沒答應珍妃的這個要求。兩人對了幾句後，慈禧太后直接命令崔玉貴和王德環將珍妃投入井中。可憐珍妃臨死前能做的只有大喊要見光緒帝，而這根本於事無補。
一年半後，慈禧一行人回到紫禁城。為了安撫光緒帝的情緒，慈禧讓人打撈珍妃屍骨，並假意給予厚葬，又將珍妃之死推責到崔玉貴身上。按律崔玉貴所犯乃死罪，結果只被免去總管職務，遣回慶親王府做事，這顯然是慈禧在背後操縱。沒過多久，崔玉貴就得以重回慈禧身邊做事，直到1908年慈禧太后去世後，崔玉貴才出宮。
崔玉貴自小就閹割做了太監，所以也沒有子女，出宮後也沒有家可回。當時北京城郊有一處關帝廟名為立馬關帝廟，是慈禧太后的大太監劉城印主持修建的，崔玉貴後來又捐了600多畝地，此地後來就成了宮中年老太監安度晚年的場所。崔玉貴48歲出宮後就是生活在立馬關帝廟，直到1925年，65歲的崔玉貴因背部長疽病逝於此，也算是善終了。