失敗或是成功
從大師身上找尋交易中的關聯性
我們運用技術分析行情、做交易決策時，要懂得多做測試，學會靈活應變，而不是生搬硬套。
做過一段時間交易的朋友時常會有這樣的疑惑：
周圖上均線上升，發出買入信號，然而在日圖上，均線卻是下降的，發出賣出信號。但是小時圖均線卻又上升，提示做多，而10分鐘圖均線卻下降，提示做空。
到底哪個信號才是正確的呢？我們應當如何處理這些矛盾的信號，找到準確的信號呢？
其實交易市場中不僅有這些矛盾的交易信號，還有不少具有欺騙性的交易信號，看上去很不錯，但是一做就虧。
既然交易信號這麼複雜，那頂級的外匯高手們又是怎麼避開這些錯誤信號的坑，而找到正確的交易信號精準進出場，從而獲利的呢？
今天就跟大家分享一個交易圈高級玩家常用的過濾交易信號的方法——三重濾網交易系統。
三重濾網交易系統是由投資家亞歷山大·埃爾德（Alexander Elder）博士設計提出。
其依據的理論是：交易市場是複雜多變的，任何單一指標均無法預測和分析市場的走勢，因此需要使用多個指標，相互配合下，較為準確的把握市場行情，以此來降低風險。
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三重濾網，嚴格過濾所有錯誤信號
我們都知道，交易市場有三種趨勢，長期趨勢、中期趨勢和短期趨勢。三種趨勢可以類比為潮汐、波浪和漣漪，交易者應該順著潮汐的方向交易，掌握市場波浪的走勢，無需理會市場中的漣漪。
三重濾網系統結合趨勢，可總結為三點：市場潮汐、市場波浪和盤中突破。
第一層濾網——市場潮汐：主要採用順勢指標辨識長期的趨勢，較你所交易的時間架構高出一個層次，藉此擴大交易者的「視野」。
第二層濾網——市場波浪：用於辨識逆潮汐方向的波浪。
運用日線圖上的擺蕩指標，在周線的上升趨勢中，利用日線的跌勢尋找買進機會。在周線的下降趨勢中，利用日線的漲勢尋找放空機會。
第三層濾網——盤中突破：主要是辨認順著潮汐方向的漣漪，根據盤中的價格走勢設定進場點位。
三重濾網系統的核心理念就是：利用長期的時間跨度決定你是做多還是做空；然後，貼近市場，運用中短期的時間跨度進行進場和離場戰術調整。這和我們之前提到的短線、中線、長線策略相結合來交易的思路，是一致的。
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三重濾網系統的周期、指標選擇
「三重濾網」是採用多個指標預測和分析數個不同的時間架構分析潛在的交易機會的。那麼三重濾網交易系統的周期和指標應該如何選擇呢？
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周期的選擇
對於三重濾網交易系統，交易員可以根據自己的交易風格設置不同的時間框架組合。無論你選擇哪種時間框架，你還需要多參考另外兩個時間框架：
一個比你所選更大的時間框架：可以為你提供宏觀的市場背景；
一個比你所選更小的時間框架：可以為你提供有關當前形勢的更細節信息，以及選出最精確的入市點。
日內交易者可以使用下面的組合：
組合1：120分鐘、30分鐘、5分鐘圖；
組合2：60分鐘，10分鐘和1分鐘圖。
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指標的選擇
對於每一個圖表，亞歷山大·埃爾德博士經常使用不同的技術指標來確認其趨勢，並強化信號。這些指標如下：
第一層濾網：MACD及其直方圖；
第二層濾網：短周期振蕩，以利用反趨勢移動，這是在市場上開設頭寸的最佳機會。在這種情況下，最好的指標是隨機振蕩器，威廉指數，艾爾德射線指標和強度指數；
第三層濾網：繼續使用振蕩器作為首選指標。在這些指標中，埃爾德傾向於選擇強度指數平滑與指數移動平均線。
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三重濾網的操作
下面，讓我們具體的來介紹一下三重濾網交易系統應該如何操作！
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第一重濾網
第一步，確定周期
選擇你喜歡的交易周期，並將它定義為中間周期。再把它的長度乘以五倍，得出長周期。
如果你選擇日線作為中間周期：則立刻將注意力移至周線，即你的長期圖表上進行分析。
在這個決策過程裡，不允許再看日圖，因為這會影響你對周圖的分析。
如果你是長線交易者：你可以選擇周線作為中間圖表，並把月線作為長周期。
在月線上採用趨勢指標進行分析，並制定出戰略決策以確定做多，做空或是觀望。
而第一重濾網的目的就是：在這個長周期上採用趨勢指標，制定戰略決策，確定做多，做空或是觀望。
第二步：用趨勢指標制定決策
確定好長周期之後，在長周期圖上採用趨勢指標做出戰略決策。通常我們採用MACD指標作為趨勢跟蹤指標。
首先，可以採用MACD柱線坡度作為趨勢跟蹤指標。它非常敏感，並發出許多買賣信號。
更可以在長周期圖上採用EMA [指數加權移動平均線 ]作為主要趨勢跟蹤指標。
當周EMA上升時，它確認上升趨勢，告知我們做多或觀望。當它下降時，它確定下降趨勢，告知我們做空或觀望。
MACD和EMA組合使用。在周線圖上持續運用MACD柱線。當EMA與MACD柱線協調一致上升時，可以確認強勁的上升趨勢，交易者可以加大倉位。
而周MACD柱線發生的背離，是技術分析中最強烈的信號，它超過了EMA的訊息。
你可以調整適當的指標參數，看看哪個最適合你的需要，其他指標亦如此。
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第二重濾網
如果長期圖表看多或看空，則返回到中期圖表，用振蕩指標來尋找順應著長期趨勢方向的入場點和出場點。
當周趨勢上升時，日線振蕩指標回落給出買入信號時。在回調時買進，比在浪頂買入要安全。
如果周趨勢上升，而日線振蕩指標給出賣出信號時，你可以用它平掉多單，兌現利潤，但不作空。
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根據不同交易風格選擇震蕩指標
對於穩健型的交易者，選擇一個相對慢速的震蕩指標。
當周趨勢上升時，選擇如日線MACD柱線和KDJ，等待日線MACD柱線回落至零軸之下並再度向上，或者等待KDJ回落至更低的指標參數給出的買入信號。
當周線圖趨勢指標表明趨勢向下時，則等待振蕩指標日MACD柱線從零軸上方下降，或者日KDJ上升至更高的指標參數時給出賣出信號。
在主要趨勢的早期階段，市場此時價格運行較為遲緩，慢速振蕩指標效果頗佳，穩健的方法較好。
而在趨勢的加速期，價格回撤變得較淺。要想追上快速運動的趨勢，你需要採用更快的振蕩指標。
對於短線交易者，可採用強力指數（Force Index）的兩日指數加權均線作為出場依據。
上升趨勢中，在強力指標均線呈負值時做多，在轉為正值時平倉。
如果在下降趨勢裡做空，那麼在強力指數的兩日均線呈正值時做空，並在轉為負值時平倉 。
對於積極的交易者，採用強力指數（Force Index）的2日EMA（參數可長一些，如果那是你自己研究得出的話）。
當周趨勢上升而日強力指數回落至零軸之下，它給出買入機會。
當周圖趨勢下降而強力指數的2日EMA反彈回升至零軸之上，它給出現賣出機會。
第二重濾網還可採用MTM，RSI，艾達透視指標（Elder-ray Index）等。
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設置止損
在第二重濾網階段，設立盈利目標和止損，並在衡量風險與潛在的收益水平後之後，作出是否交易的決定。
務必設立止損。止損是安全網，它會限制從任何糟糕的交易帶來的損失。
如果趨勢判斷錯誤，及時止損；
如果趨勢判斷正確，止損點位需要上移至不賺不賠的價位；
如果繼續順勢交易，後期行情發生了變化，導致利潤在縮水，則需要移動止損位，讓自己實現部分盈利。
你可以採用跟蹤止損的方式，如果入場時機合適而且市場繼續向著我們交易的方向前進，跟蹤止損是一個完美的止損策略，它能幫助你抓住一個趨勢的絕大部分利潤。
不管你的分析技能多么正確，止損總是必須的。一個專業交易者永不讓盈利變成止損。
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設置止盈
設立盈利目標是靈活的，並取決於你的目標和資金的合理使用情況。
如果你的資金充裕，並且是長線交易者：
可在主要趨勢的早期階段建立一個較大的頭寸，只要周線趨勢上升，就持續採用日線圖上買進信號。在周EMA走平時獲利出局。做空則反之。
市場趨勢並不是一成不變的，盛極而衰是經常的現象，因此在市場趨勢發生逆轉時，要及時獲利了結，保住帳面利潤。
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第三重濾網
第三重濾網，精確尋找入場點和出場點。
當日內交易不能用實時圖表入場時，可以用以下方法入場：
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日間突破入場
首先交易者可採用日間突破的方法入市。
當前兩重濾網發出買入信號時（周線上漲，日線回調），在前日高點或更高一檔放一張買單。[一檔是任何市場允許的最小的價格波動.]
這樣我們期待抓住其主要趨勢再度延續並且抓住其方向性突破。這種掛單方法，只適用於當天的交易。
如果價格突破前一日的高點，你的多單會自動成交進場，交易者甚至不須觀察日間的波動。但日線圖波動可能很大，而在頂部掛單做多會造成成本較高。
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回調入場
另一種做法就是回調入場。如果打算在價格回調至EMA時買進，計算出明天EMA可能要到達的位置，在相應的價位設單。
亦可採用安全區域指標（SafteZone indicator）來觀察市場可能回調到前日低點的距離，並在相應價位設單入市。
做空則反轉規則。在前兩重濾網提示做空時（周線看跌，日線反彈），在前一日的低點或者距低點低一個TICK值的地方掛一張空單。
我們期待跌勢再現，並在發生向下的突破時跟進，如果價格突破了前日的低點，那麼空單成交。
向上突破時買進的優點是跟隨了推動浪。缺點是買進的點位相對較高，並且止損設得較寬。
抄底的好處是買的點位較低，並且止損設得較窄。壞處是容易遭遇掉頭向下反轉趨勢的風險。
「突破跟進」比較可靠，只是利潤較少。「抄底進場」風險較大，不過利潤也較多。應確信在你的市場測試兩種方法。
當日內交易能用實時圖表入場時，可以用以下方法入場：
當前面的二重濾網給出買進信號（周線升勢，日線回調），使用實時數據做多。
在開盤後一段時間內，若價格上升超過前15分鐘至30分鐘的高點，發生突破時你可跟進，或者採用技術分析，分析日內圖表以調整入場點。
在實時圖表上尋找買賣點的方法與日線圖相同，只是它們的速度更高。如果你採用周線圖或日線圖入場，也用它們出場。應避免使用日內分時數據出場的誘惑。
不要忘記你是在周線和日線圖的基礎上進場交易的，以堅持交易體系的連貫和前後一致，別被自身情緒和主觀願望所困擾。
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莫拿生命賭明天！
最後要明白的是，三重濾網交易系統也只是一種技術分析的方法和工具，適用於明顯的上漲或下跌行情，在區間震蕩行情下反而會有很多局限性。
我們運用技術分析行情、做交易決策時，要懂得多做測試，學會靈活應變，而不是生搬硬套。希望今天的文章能幫助你在今後的交易中少有點彎路！
註：匯市有風險，入市需謹慎！