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浙江國資 : 華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)

時間：2020年12月10日 19:01:03&nbsp中財網

原標題:浙江國資 : 華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式

指數證券投資基金招募說明書（更新）

2020年

12月

10日公告

基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金託管人：中國

農業銀行

股份有限公司

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

重要提示

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱

「本基金

」）經中

國證監會

2019年

12月

12日證監許可

[2019]2813號文準予註冊。本基金基金合同於

2020年

9 月

17日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實

質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據

所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：

因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別

證券特有的非系統性風險，由於基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基

金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，本基金的特定風險等。本基金為股票基

金，其預期風險和預期收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。基金主要投資於標

的指數成份股及備選成份股，在股票基金中屬於較高風險、較高收益的產品。根據

2017年

7月

1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重

新進行風險評級，風險評級行為不改變基金的實質性風險收益特徵，但由於風險分類標準

的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷

售機構提供的評級結果為準。

投資本基金時需具有上海證券帳戶，但需注意，使用上海證券交易所基金帳戶只能進

行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使用中證浙江國資創新發展指數成份股

中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立上海證券

交易所

A股帳戶；如投資者需要使用中證浙江國資創新發展指數成份股中的深圳證券交易

所上市股票參與網下股票認購，則還應開立深圳證券交易所

A股帳戶。

投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、

基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險

承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資者應當認真閱讀基金合同第二十一部

分規定的免責條款、第二十二部分規定的爭議處理方式。

基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後開始

執行。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資者應當認真閱讀並完全理解基金合同規定的免責條款和規定的爭議處理方式。

本招募說明書所載內容更新編制日為

2020年

12月

8日。

2

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

目錄

一、緒言

..........................................................................................................................................4

二、釋義

..........................................................................................................................................4

三、基金管理人

...............................................................................................................................8

四、基金託管人

.............................................................................................................................15

五、相關服務機構

.........................................................................................................................18

六、基金的募集

.............................................................................................................................32

七、基金合同的生效

.....................................................................................................................33

八、基金份額的申購與贖回

.........................................................................................................33

九、基金份額的上市交易

.............................................................................................................45

十、基金的投資

.............................................................................................................................47

十一、基金的財產

.........................................................................................................................52

十二、基金資產的估值

.................................................................................................................52

十三、基金的收益與分配

.............................................................................................................58

十四、基金的費用與稅收

.............................................................................................................59

十五、基金的會計與審計

.............................................................................................................61

十六、基金的信息披露

.................................................................................................................62

十七、風險揭示

.............................................................................................................................68

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

.....................................................................74

十九、基金合同的內容摘要

.........................................................................................................76

二十、基金託管協議的內容摘要

.................................................................................................76

二十一、對基金份額持有人的服務

.............................................................................................76

二十二、其他應披露事項

.............................................................................................................77

二十三、招募說明書存放及查閱方式

.........................................................................................77

二十四、備查文件

.........................................................................................................................77

附件一：基金合同摘要

.................................................................................................................79

附件二：基金託管協議摘要

.......................................................................................................100

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

一、緒言

《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》依據《中華

人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱

「《基金法》

」）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以

下簡稱「《銷售辦法》

」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱

「《運作辦法》

」）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱

「《信息披露辦法》」）、《公開募集

開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱

「《流動性風險管理規定》

」）及其他

有關規定以及《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金

合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權

利義務關係的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理人、基

金託管人和基金份額持有人。基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份

額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接

受。基金份額持有人作為基金合同當事人並不以在基金合同上書面籤章為必要條件。基金合

同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了

解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義

1、基金或本基金：指華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金。

2、基金管理人：指華夏基金管理有限公司。

3、基金託管人：指中國

農業銀行

股份有限公司。

4、基金合同、《基金合同》：指《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投

資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《華夏中證浙江國資創新發

展交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充。

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

6、招募說明書：指《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募

說明書》及其更新。

7、基金產品資料概要：指《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基

金基金產品資料概要》及其更新。

8、基金份額發售公告：指《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基

金基金份額發售公告》。

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等。

10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂。

11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂。

12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其

不時做出的修訂。

13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂。

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017年

8月

31日頒布、同年

10月

1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂。

15、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務

實施細則》定義的

「交易型開放式指數基金

」。

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會。

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/或

中國銀行

保險監督管理委員會。

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人。

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人。

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。

21、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相

關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者。

22、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試

點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人。

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。

25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回等業務。

26、銷售機構：指直銷機構和代銷機構。

27、直銷機構：指華夏基金管理有限公司。

28、代銷機構：指發售代理機構和

/或申購贖回代理機構。

29、發售代理機構：指基金管理人指定的代理本基金髮售業務的機構。

30、申購贖回代理機構：指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業務的機構。

31、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金

帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建

立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。

32、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證券登記結算有限責

任公司。

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期。

34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期。

35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3

個月。

36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

38、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。

39、T+n日：指自

T日起第

n個工作日

(不包含

T日)。

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。

42、《業務規則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的

相關業務規則和規定。

43、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為。

44、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

份額的行為。

45、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求將基金份額兌換為贖回對價的行為。

46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件。

47、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額和

/或其他對價。

48、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應

交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額和

/或其他對價。

49、最小申購贖回單位：指基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購、贖回的

基金份額應為最小申購贖回單位的整數倍。

50、元：指人民幣元。

51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約。

52、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

他資產的價值總和。

53、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值。

54、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數。

55、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程。

56、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定網際網路網站

（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介。

57、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。

58、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證

券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券

及相應權益補償並支付費用的業務。

59、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲

3號院

辦公地址：北京市西城區金融大街

33號通泰大廈

B座

8層

設立日期：

1998年

4月

9日

法定代表人：楊明輝

聯繫人：邱曦

客戶服務電話：

400-818-6666

傳真：[phone]

華夏基金管理有限公司註冊資本為

23800萬元，公司股權結構如下：

持股單位

中信證券

股份有限公司

POWER CORPORATION OF CANADA

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION

天津海鵬科技諮詢有限公司

合計

持股佔總股本比例

62.2%

13.9%

13.9%

10%

100%

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

楊明輝先生：董事長、黨委書記，碩士，高級經濟師。現任

中信證券

股份有限公司黨委

副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員，華夏基金（香港）有限公司董事長。曾任中

信

證券公司

董事、襄理、副總經理，中信控股公司董事、常務副總裁，中信信託董事，信誠

基金管理有限公司董事長，中國建銀投資證券有限責任公司執行董事、總裁等。

Barry Sean McInerney先生：董事，碩士。現任萬信投資公司（

Mackenzie Financial

Corporation）總裁兼執行長。曾在多家北美領先的金融機構擔任高級管理職位。

翟海濤先生：董事，碩士。現任春華資本集團總裁、合伙人，兼任中國光大國際有限公

司及中國光大水務有限公司獨立非執行董事等。曾任高盛（亞洲）有限責任公司董事總經理、

高盛集團北京代表處首席代表、高盛集團與中國

工商銀行

戰略合作辦公室主任、中國財政部

和國家開發銀行信用評級顧問等。

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

楊冰先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、資產管理業務行

政負責人。曾任

中信證券

股份有限公司固定收益部交易員、資產管理業務投資經理、資產管

理業務投資主管等。

李勇進先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、

中信證券

財富

管理委員會主任。兼任中信期貨有限公司董事、金通證券有限責任公司執行董事兼總經理。

曾任中國

農業銀行

大連市分行國際業務部科員，申銀萬國證券大連營業部部門經理，中信證

券大連營業部總經理助理、副總經理、總經理，

中信證券

經紀業務管理部高級副總裁、總監，

中信證券

（浙江）有限責任公司總經理，

中信證券

浙江分公司總經理，

中信證券

經紀業務發

展與管理委員會主任等。

李一梅女士：董事、總經理，碩士。兼任證通股份有限公司董事、華夏基金（香港）有

限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經

理，上海華夏財富投資管理有限公司執行董事、總經理等。

張宏久先生：獨立董事，碩士。現任北京市競天公誠律師事務所合伙人。兼任中信信託

有限公司獨立董事，全國律師協會金融專業委員會顧問，全國僑聯法律顧問委員會委員及民

事法律委員會主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲

裁員等。

支曉強先生：獨立董事，博士。現任中國人民大學繼續教育處處長、商學院財務與金融

系教授、博士生導師。兼任全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員兼副秘書長、中國

會計學會財務成本分會副會長、中國會計學會內部控制專業委員會委員、中國上市公司協會

獨立董事委員會委員、

北農大

科技股份有限公司獨立董事、哈銀金融租賃有限責任公司獨立

董事等。

劉霞輝先生：獨立董事，碩士。現任中國社會科學院經濟研究所經濟研究編輯部主任，

國務院特殊津貼專家，二級研究員，博士生導師。兼任中國戰略研究會經濟戰略專業委員會

主任、山東大學經濟社會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府諮詢專家。曾任職於國家人社

部政策法規司綜合處。

楊一夫先生：監事長，碩士。現任鮑爾太平有限公司總裁，負責總部加拿大鮑爾公司

（Power Corporation of Canada）在中國的投資活動，兼任三川能源開發有限公司董事、中國

投資協會常務理事。曾任國際金融公司（世界銀行組織成員）駐中國的首席代表，華夏基金

管理有限公司董事等。

楊維華先生：監事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司風險管理部行政負責人、公司副

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

首席風險官。曾任

中信證券

股份有限公司風險管理部

B角（主持工作）、總監等。

史本良先生：監事，碩士，註冊會計師。現任

中信證券

股份有限公司計劃財務部聯席負

責人、公司副財務總監。曾任

中信證券

股份有限公司計劃財務部

B角、總監等。

寧晨新先生：監事，博士，高級編輯。現任華夏基金管理有限公司辦公室總監、董事會

秘書（兼）。曾任中國證券報社記者、編輯、辦公室主任、副總編輯，中國政法大學講師等。

陳倩女士：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司市場部執行總經理、行政負責人。

曾任中國投資銀行業務經理，北京證券有限責任公司高級業務經理，華夏基金管理有限公司

北京分公司副總經理、市場推广部副總經理等。

朱威先生：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司基金運作部執行總經理、行政負責

人。曾任基金運作部

B角等。

劉義先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行

總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處

長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管理

有限公司執行董事、總經理等。

陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中

國對外經濟貿易信託投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，

益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。

張德根先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司研究發展部行政負責人（兼）。

曾任職於北京新財經雜誌社、

長城證券

，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經理助理、

副總經理、總經理，廣州分公司總經理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經理，華夏基

金管理有限公司總經理助理等。

李彬女士：督察長，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員、合規部行政負責人、

法律部行政負責人。曾任職於

中信證券

股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任

華夏基金管理有限公司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人等。

2、本基金基金經理

趙宗庭先生，對外經濟貿易大學經濟學碩士。曾任華夏基金管理有限公司研究發展部產

品經理、數量投資部研究員，嘉實基金管理有限公司指數投資部基金經理助理，嘉實國際資

產管理有限公司基金經理。

2016年11月加入華夏基金管理有限公司，現任數量投資部高級副

總裁，華夏滬深

300交易型開放式指數證券投資基金基金經理（

2017年4月17日起任職）、華

夏

滬深300

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理（

2017年4月17日起任職）、華

10

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

夏野村日經

225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金經理（2019年6月12日起任職）、

華夏國證半導體晶片交易型開放式指數證券投資基金基金經理（

2020年1月20日起任職）、上

證主要消費交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理（

2020年2月12日起任職）、華夏

國證半導體晶片交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金基金經理（2020年6月2日起

任職）、華夏

納斯達克

100交易型開放式指數證券投資基金（

QDII）基金經理（

2020年10月

22日起任職）、華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金基金經理（

2020

年12月8日起任職）、華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金基金經理（

2020

年12月8日起任職）、華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基

金經理（

2020年12月8日起任職）、華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金髮

起式聯接基金基金經理（

2020年12月8日起任職）。

歷任基金經理：

2020年9月17日至2020年12月8日期間，龐亞平先生任基金經理。

3、本公司量化投資決策委員會成員

主任：張弘弢先生，華夏基金管理有限公司董事總經理，基金經理。

成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。

徐猛先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。

袁英傑先生，華夏基金管理有限公司數量投資部投資經理。

龐亞平先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。

榮膺女士，華夏基金管理有限公司數量投資部高級副總裁，基金經理。

4、上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續。

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。

6、編制季度報告、中期報告和年度報告。

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格。

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。

9、召集基金份額持有人大會。

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10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料。

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。

12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限

制等全權處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並建立健全內部控制

制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。

3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效

措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金託管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制。

4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、

法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資。

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。

（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。

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5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受僱人或任何其他第三人謀取不

當利益。

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息。

（五）基金管理人的內部控制制度

基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火牆原則和

成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度

及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、

內部監控等要素。公司已經通過了

ISAE3402（《鑑證業務國際準則第

3402號》）認證，獲得

無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。

1、控制環境

良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控

制文化。

（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事

3名。董事會下設審計委員會等專門

委員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。

（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合

理的組織結構。

（3）公司堅持穩健經營和規範運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，並

進行持續教育。

2、風險評估

公司各層面和各業務部門在確定各自的目標後，對影響目標實現的風險因素進行分析。

對於不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對於可控風險，

風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日

常工作中新出現的風險進行再評估並完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險

並制定風險控制制度。

3、控制活動

公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管

13

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理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，並要求完整的記錄、保存和嚴格的

檢查、覆核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離

設置，相互檢查、相互制約。

（1）投資控制制度

投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金

經理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組

在基金合同和投資決策權限範圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。

①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交

易制度，建立和完善公平的交易分配製度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。

②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負

責制定投資原則並審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的範圍內，負責

確定與實施投資策略、建立和調整投資組合併下達投資指令，對於超過投資權限的操作需要

經過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易

執行。

③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投

資比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。

④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券並禁止從

事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。

⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監

控；監察稽核部門進行事後的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋並督促調整。

（2）會計控制制度

①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的覆核制度以及與託管人相關業務的相互核

查監督制度。

③為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。

④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

（3）技術系統控制制度

為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬體設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全

管理、軟硬體的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善

的制度。

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（4）人力資源管理制度

公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，

確保人力資源的有效管理。

（5）監察制度

公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調

查程序和處理制度，以及對員工行為的監察。

（6）反洗錢制度

公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和

反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全

反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，確保

依法切實履行金融機構反洗錢義務。

4、信息溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠

道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的

人員進行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層

級具有不同的權限。

5、內部監控

公司設立了獨立於各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部

控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司

各項經營管理活動的有效運行。

6、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。

（2）上述關於內部控制的披露真實、準確。

（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司（簡稱中國

農業銀行

）

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住所：北京市東城區建國門內大街

69號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28號凱晨世貿中心東座

法定代表人：周慕冰

成立日期：

2009年

1月

15日

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復

[2009]13號

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字

[1998]23號

註冊資本：

34,998,303.4萬元人民幣

存續期間：持續經營

聯繫電話：

010-66060069

傳真：[phone]

聯繫人：賀倩

中國

農業銀行

股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分

,總行設在北京。經國務院

批准，中國

農業銀行

整體改制為中國

農業銀行

股份有限公司並於

2009年

1月

15日依法成立。

中國

農業銀行

股份有限公司承繼原中國

農業銀行

全部資產、負債、業務、機構網點和員工。

中國

農業銀行

網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射範圍最廣，服務領域最廣，

服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外，中國

農業銀行

同樣通過自

己的努力贏得了良好的信譽，每年位居《財富》世界

500強企業之列。作為一家城鄉並舉、

聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國

農業銀行

一貫秉承以客戶為中心的經營理念，

堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打

造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產

品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。

中國

農業銀行

是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業績

突出，2004年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。

2007年中國

農業銀行

通

過了美國

SAS70內部控制審計，並獲得無保留意見的

SAS70審計報告。自

2010年起中國

農業銀行

連續通過託管業務國際內控標準（

ISAE3402）認證，表明了獨立公正第三方對中

國

農業銀行

託管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國農業銀

行著力加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，在

2010年首屆「『金牌理財』

TOP10頒獎盛

典」中成績突出，獲「最佳託管銀行」獎。

2010年再次榮獲《財務長》雜誌頒發的「最

佳資產託管獎」。

2012年榮獲第十屆中國財經風雲榜「最佳資產託管銀行」稱號；

2013年

至

2017年連續榮獲上海清算所授予的「託管銀行優秀獎」和中央國債登記結算有限責任公

16

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司授予的「優秀託管機構獎」稱號；

2015年、2016年榮獲

中國銀行

業協會授予的「養老金

業務最佳發展獎」稱號；

2018年榮獲中國基金報授予的公募基金

20年「最佳基金託管銀行」

獎；2019年榮獲證券時報授予的「

2019年度資產託管銀行天璣獎」稱號。

中國

農業銀行

證券投資基金託管部於

1998年

5月經中國證監會和中國人民銀行批准成

立，目前內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、風險

合規部、產品研發與信息技術部、營運一部、營運二部、市場營銷部、內控監管部、帳戶管

理部，擁有先進的安全防範設施和基金託管業務系統。

2、主要人員情況

中國

農業銀行

託管業務部現有員工近

310名，其中具有高級職稱的專家

60名，服務團

隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有

20年以上金融從業經驗和

高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。

3、基金託管業務經營情況

截止到

2020年

6月

30日，中國

農業銀行

託管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資

基金共

529隻。

（二）基金託管人的內部風險控制制度說明

1、內部控制目標

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，守法經營、

規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真

實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

風險管理委員會總體負責中國

農業銀行

的風險管理與內部控制工作，對託管業務風險管

理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理處，配備了專職內控監

督人員負責託管業務的內控監督工作，獨立行使監督稽核職權。

3、內部控制制度及措施

具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流

程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行嚴格

的覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，帳

戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業

務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技

術系統完整、獨立。

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（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議規定的投資

比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作，並通過

基金資金帳戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行為。

當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的處理：

1、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；

2、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式對基金

管理人進行提示；

3、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為，書面提

示有關基金管理人並報中國證監會。

五、相關服務機構

（一）申購贖回代辦

證券公司

投資者在申購贖回代理機構辦理本基金的申購、贖回業務。

（1）

國泰君安

證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路

618號

辦公地址：上海市靜安區南京西路

768號

國泰君安

大廈

法定代表人：賀青

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：黃博銘

網址：www.gtja.com

客戶服務電話：

95521

（2）

中信建投

證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路

66號

4號樓

辦公地址：北京市朝陽門內大街

188號

法定代表人：王常青

客戶服務電話：

95587

傳真：[phone]

18

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聯繫人：權唐

網址：www.csc108.com

（3）

國信證券

股份有限公司

住所：深圳市羅湖區紅嶺中路

1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路

1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：李穎

網址：www.guosen.com.cn

客戶服務電話：

95536

（4）

招商證券

股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道福華一路

111號

辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路

111號

法定代表人：霍達

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：黃健

網址：www.newone.com.cn

客戶服務電話：

95565

（5）

廣發證券

股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街

2號

618室

辦公地址：廣州市天河區馬場路

26號

廣發證券

大廈

36樓

法定代表人：孫樹明

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陳姍姍

網址：www.gf.com.cn

客戶服務電話：

95575或致電各地營業網點

（6）

中信證券

股份有限公司

19

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住所：廣東省深圳市福田區中心三路

8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路

48號

中信證券

大廈

法定代表人：張佑君

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：鄭慧

網址：www.cs.ecitic.com

客戶服務電話：

95548

（7）

中國銀河

證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街

35號

2-6層

辦公地址：北京市西城區金融大街

35號國際企業大廈

C座

法定代表人：陳共炎

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：辛國政

網址：www.chinastock.com.cn

客戶服務電話：

4008-888-888或

95551

（8）

海通證券

股份有限公司

住所：上海市黃浦區廣東路

689號

辦公地址：上海市黃浦區廣東路

689號

法定代表人：周杰

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：金芸、李笑鳴

網址：www.htsec.com

客戶服務電話：

95553、400-888-8001

（9）

申萬宏源

證券有限公司

住所：上海市徐匯區長樂路

989號

45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路

989號

45層（200031）

法定代表人：李梅

20

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電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陳宇

網址：www.swhysc.com

客戶服務電話：

95523、400-889-5523

（10）

興業證券

股份有限公司

住所：福州市湖東路

268號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路

36號

法定代表人：楊華輝

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：喬琳雪

網址：www.xyzq.com.cn

客戶服務電話：

95562

（11）

長江證券

股份有限公司

住所：武漢市新華路特

8號

長江證券

大廈

辦公地址：武漢市新華路特

8號

長江證券

大廈

法定代表人：楊澤柱

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：李良

網址：www.95579.com

客戶服務電話：

95579、400-888-8999

（12）安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路

4018號安聯大廈

35層、28層

A02單元

辦公地址：深圳市福田區金田路

4018號安聯大廈

35層、28層

A02單元

法定代表人：黃炎勳

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陳劍虹

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網址：www.essence.com.cn

客戶服務電話：

95517

（13）

西南證券

股份有限公司

住所：重慶市江北區橋北苑

8號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑

8號

西南證券

大廈

法定代表人：廖慶軒

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：周青

網址：www.swsc.com.cn

客戶服務電話：

400-809-6096

（14）湘財證券股份有限公司

住所：湖南省長沙市天心區湘府中路

198號新南城商務中心

A棟

11樓

辦公地址：湖南省長沙市天心區湘府中路

198號新南城商務中心

A棟

11樓

法定代表人：孫永祥

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：李欣

網址：www.xcsc.com

客戶服務電話：

95351

（15）

華泰證券

股份有限公司

住所：南京市江東中路

228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路

228號

華泰證券

廣場

法定代表人：周易

電話：[phone]

傳真：[phone]（深圳）

聯繫人：龐曉芸

網址：www.htsc.com.cn

客戶服務電話：

95597

（16）

中信證券

（山東）有限責任公司

22

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住所：山東省青島市嶗山區深圳路

222號

1號樓

2001

辦公地址：山東省青島市市南區東海西路

28號龍翔廣場東座

5層

法定代表人：姜曉林

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：劉曉明

網址：http://sd.citics.com

客戶服務電話：

95548

（17）

東興證券

股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街

5號新盛大廈

B座

12-15層

辦公地址：北京市西城區金融大街

5號新盛大廈

B座

12-15層

法定代表人：魏慶華

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：湯漫川

網址：www.dxzq.net.cn

客戶服務電話：

95309

（18）

東吳證券

股份有限公司

住所：

蘇州工業

園區翠園路

181號

辦公地址：

蘇州工業

園區星陽街

5號

法定代表人：範力

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：方曉丹

網址：www.dwzq.com.cn

客戶服務電話：

95330

（19）

方正證券

股份有限公司

住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈

22-24層

辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈

22-24層

法定代表人：雷傑

23

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電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：郭軍瑞

網址：www.foundersc.com

客戶服務電話：

95571

（20）

長城證券

股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道金田路

2026號能源大廈南塔樓

10-19層

辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路

2026號能源大廈南塔樓

10-19層

法定代表人：曹宏

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：梁浩

網址：www.cgws.com

客戶服務電話：

95514

（21）

光大證券

股份有限公司

住所：上海市靜安區新閘路

1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路

1508號

法定代表人：薛峰

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：劉晨

網址：www.ebscn.com

客戶服務電話：

95525、400-888-8788

（22）

中信證券

華南股份有限公司

住所：廣州市天河區珠江西路

5號廣州國際金融中心主塔

19層、

20層

辦公地址：廣州市天河區珠江西路

5號廣州國際金融中心主塔

19層、20層

法定代表人：胡伏雲

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陳靖

24

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網址：www.gzs.com.cn

客戶服務電話：

95548

（23）

東北證券

股份有限公司

住所：長春市生態大街

6666號

辦公地址：長春市生態大街

6666號

法定代表人：李福春

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：安巖巖

網址：www.nesc.cn

客戶服務電話：

95360

（24）

國聯證券

股份有限公司

住所：無錫市太湖新城金融一街

8號國聯金融大廈

辦公地址：無錫市太湖新城金融一街

8號國聯金融大廈

法定代表人：姚志勇

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：祁昊

網址：www.glsc.com.cn

客戶服務電話：

95570

（25）

浙商證券

股份有限公司

住所：杭州市江幹區五星路

201號

辦公地址：杭州市江幹區五星路

201號

浙商證券

大樓

8樓

法定代表人：吳承根

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：謝相輝

網址：www.stocke.com.cn

客戶服務電話：

95345

（26）

華安證券

股份有限公司

25

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住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路

198號

辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路

198號財智中心

B1座

法定代表人：章宏韜

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：範超

網址：www.hazq.com

客戶服務電話：

95318

（27）

國都證券

股份有限公司

住所：北京市東城區東直門南大街

3號國華投資大廈

9層、10層

辦公地址：北京市東城區東直門南大街

3號國華投資大廈

9層、10層

法定代表人：翁振傑

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：黃靜

網址：www.guodu.com

客戶服務電話：

400-818-8118

（28）

東海證券

股份有限公司

住所：江蘇省常州延陵西路

23號投資廣場

18層

辦公地址：上海市浦東新區東方路

1928號

東海證券

大廈

法定代表人：錢俊文

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：王一彥

網址：www.longone.com.cn

客戶服務電話：

95531、400-888-8588

（29）恆泰證券股份有限公司

住所：內蒙古呼和浩特市新城區新華東街

111號

辦公地址：內蒙古呼和浩特市新城區新華東街

111號

法定代表人：龐介民

26

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電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：張同亮

網址：www.cnht.com.cn

客戶服務電話：

956088

（30）國盛證券有限責任公司

住所：南昌市北京西路

88號江信國際金融大廈

辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道

1115號

北京銀行

大樓

法定代表人：徐麗峰

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：佔文馳

網址：www.gszq.com

客戶服務電話：

956080

（31）

華西證券

股份有限公司

住所：四川省成都市高新區天府二街

198號

辦公地址：四川省成都市高新區天府二街

198號

法定代表人：楊炯洋

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：謝國梅

網址：www.hx168.com.cn

客戶服務電話：

95584

（32）

申萬宏源西部證券

有限公司

住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路

358號大成國際大廈

20樓

2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路

358號大成國際大廈

20樓

2005

室（830002）

法定代表人：韓志謙

電話：[phone]

傳真：[phone]

27

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聯繫人：王懷春

網址：www.hysec.com

客戶服務電話：

400-800-0562

（33）

中泰證券

股份有限公司

住所：山東省濟南市市中區經七路

86號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路

86號

法定代表人：李瑋

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：許曼華

網址：www.zts.com.cn

客戶服務電話：

95538

（34）中航證券有限公司

住所：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道

1619號南昌國際金融大廈

A棟

41層

辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道

1619號南昌國際金融大廈

A棟

41層

法定代表人：王宜四

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：戴蕾

網址：www.avicsec.com

客戶服務電話：

95335

（35）

西部證券

股份有限公司

住所：陝西省西安市新城區東新街

319號

8幢

10000室

辦公地址：陝西省西安市新城區東新街

319號

8幢

10000室

法定代表人：徐朝暉

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：梁承華

網址：www.westsecu.com

客戶服務電話：

95582

28

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（36）中國國際金融股份有限公司

住所：北京市建國門外大街

1號國貿大廈

2座

27層及

28層

辦公地址：北京市建國門外大街

1號國貿大廈

2座

27層及

28層

法定代表人：金立群

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：羅春蓉、武明明

網址：www.cicc.com.cn

客戶服務電話：

010-65051166

（37）

財通證券

股份有限公司

住所：杭州市杭大路

15號嘉華國際商務中心

辦公地址：杭州市杭大路

15號嘉華國際商務中心

法定代表人：沈繼寧

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：夏吉慧

網址：www.ctsec.com

客戶服務電話：

95336

（38）華鑫證券有限責任公司

住所：深圳市福田區蓮花街道福中社區深南大道

2008號中國鳳凰大廈

1棟

20C-1房

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路

8號

法定代表人：俞洋

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：楊莉娟

網址：www.cfsc.com.cn

客戶服務電話：

95323、400-109-9918

（39）

中國中金

財富證券有限公司

住所：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心

A棟第

18層-21層及第

04層

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元

29

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辦公地址：深圳市福田區益田路

6003號榮超商務中心

A棟第

04、18層至

21層

法定代表人：高濤

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：胡芷境

網址：www.china-invs.cn

客戶服務電話：

400-600-8008、95532

（40）

東方財富

證券股份有限公司

住所：拉薩市北京中路

101號

辦公地址：上海市永和路

118弄東方企業園

24號

法定代表人：賈紹君

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：王偉光

網址：

http://www.18.cn

客戶服務電話：

95357

（41）江海證券有限公司

住所：哈爾濱市香坊區贛水路

56號

辦公地址：哈爾濱市松北區創新三路

833號

法定代表人：趙洪波

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：姜志偉

網址：www.jhzq.com.cn

客戶服務電話：

956007

（42）

國金證券

股份有限公司

住所：成都市青羊區東城根上街

95號

辦公地址：成都市青羊區東城根上街

95號

法定代表人：冉雲

電話：[phone]

30

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傳真：[phone]

聯繫人：劉婧漪、賈鵬

網址：www.gjzq.com.cn

客戶服務電話：

95310

（43）長城國瑞證券有限公司

住所：福建省廈門市蓮前西路

2號蓮富大廈十七層

辦公地址：福建省廈門市深田路

46號深田國際大廈

19-20樓

法定代表人：王勇

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：邱震

網址：www.gwgsc.com

客戶服務電話：

400-0099-886

（44）華創證券有限責任公司

住所：貴州省貴陽市中華北路

216號華創大廈

辦公地址：貴州省貴陽市中華北路

216號華創大廈

法定代表人：陶永澤

電話：[phone]

聯繫人：劉國能

網址：http://www.hczq.com/

客戶服務電話：

4008-6666-89

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，並在

管理人網站公示。銷售機構的具體業務辦理狀況以其屆時的規定為準。

本公司可以根據情況變化增加或者減少銷售機構。銷售機構可以根據情況增加或者減少

其銷售城市、網點。

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街

17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街

17號

法定代表人：戴文華

31

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電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陳文祥

（三）律師事務所

名稱：北京市天元律師事務所

住所：北京市西城區豐盛胡同

28號

太平洋

保險大廈

10層

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同

28號

太平洋

保險大廈

10層

法定代表人：朱小輝

聯繫電話：

010-57763888

傳真：[phone]

聯繫人：李晗

經辦律師：吳冠雄、李晗

（四）會計師事務所

本公司聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）。

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街

1號東方廣場安永大樓

17層01-12室

辦公地址：北京市東城區東長安街

1號東方廣場安永大樓

17層

法定代表人：毛鞍寧

聯繫電話：

010-58153000

傳真：[phone]

聯繫人：王珊珊

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定募集。本基金募集申請已經中國證監會

2019年

12月

12日證監許可

[2019]2813號文注

冊。

本基金為交易型開放式基金，基金存續期間為不定期。

本基金自

2020年

6月

10日至

2020年

9月

9日期間進行發售。募集期間，本基金共募

32

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集

1,047,888,085.00份基金份額，有效認購戶數為

3,963戶。

七、基金合同的生效

根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同於

2020 年

9 月

17日正式生

效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

《基金合同》生效後，連續

20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或者基金

資產淨值低於

5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續

60個工作日

出現前述情形的，基金管理人應當在

10個工作日內向中國證監會報告並提出解決方案，如

持續運作、轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並在

6個月內召開基金份

額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理

機構提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

基金管理人可根據情況變更或增減申購贖回的銷售機構，並在基金管理人網站公示。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金

合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或實際情況需要，

基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申

購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖

33

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦

理申購、贖回；具體申購、贖回業務辦理時間在申購、贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

（三）申購和贖回的原則

1、基金採用

「份額申購、份額贖回

」原則，即申購、贖回均以份額申請。

2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國

證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》

的規定；如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則並適用於

本基金的，則按照新的規則執行，並在招募說明書中進行更新。

5、基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須

在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

投資人申購基金份額時，必須根據相應的申購贖回清單備足申購對價。基金份額持有人

在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額餘額和現金。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵

守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

2、申購和贖回申請的確認

投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，

則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，

或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

投資者可通過其辦理申購、贖回業務的銷售機構或者銷售機構規定的其他方式查詢確認

情況。

3、申購和贖回的清算交收與登記

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本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的

清算交收適用中國證券登記結算有限責任公司及相關證券交易所最新的規則和參與各方相

關協議的有關規定。

投資者

T日申購成功後，登記機構在

T日收市後為投資者辦理基金份額與上海證券交

易所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在

T+1日辦理現金替代的交收以及現金差

額的清算，在

T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理

人和基金託管人。

投資者

T日贖回成功後，登記機構在

T日收市後為投資者辦理基金份額的註銷與上海

證券交易所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在

T+1日辦理現金替代的交收以及

現金差額的清算，在

T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理機構、基

金管理人和基金託管人。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據中國證券登

記結算有限責任公司及相關證券交易所最新的規則和參與各方相關協議的有關規定進行處

理。

4、基金管理人、登記機構可在法律法規允許的範圍內，對上述申購贖回的程序以及清

算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，並在至少一種指定媒介或招募說明

書更新中公告。

（五）申購和贖回的數額限制

1、投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購贖回單位的整數倍。目前，本基金

最小申購贖回單位為

50萬份。

基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購贖

回單位進行調整並提前公告。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購數額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險

控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制，具體見基金管理人相關公告。

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購和贖回的數額限制。基

金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（六）申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後

4位，小數點後第

5位四捨五入，由此產

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生的收益或損失由基金財產承擔。

T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在

T+1日內公

告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、申購、贖回的對價及費用

（1）申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及

其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、

現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖

回的基金份額數額確定。

（2）T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發生

變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對申購贖

回清單計算和公告時間進行調整並提前公告。

（3）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過

0.5%的標準收

取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數

據、現金替代、

T日預估現金部分、

T-1日現金差額、基金份額淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組

合證券中部分證券的一定數量的現金。

（1）現金替代分為

4種類型：禁止現金替代（標誌為

「禁止」）、可以現金替代（標誌為

「允許」）、必須現金替代（標誌為

「必須」）和退補現金替代（標誌為

「退補」）。

禁止現金替代適用於上海證券交易所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成

份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於上海證券交易所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用

現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金

作為替代。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用

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固定現金作為替代。

退補現金替代適用於深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該

成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。

（2）可以現金替代

①適用情形：可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資者無法在申購時買入

的證券。目前僅適用於中證浙江國資創新發展指數中的上海證券交易所股票。

②替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量

×該證券參考價格

×（1＋申購現金替代溢價比例）

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息後的收盤價。如果上海證券交

易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。

收取申購現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢

復交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。為

便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比例，並據此收取替代

金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收

取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投

資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。

在

T日後被替代的成份證券有正常交易的

2個交易日（簡稱為

T+2日）內，基金管理

人有權以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T＋2日日終，若已購入全部被替代的證

券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定

基金應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與

所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照

T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自

T日起，上海證券交易所正常交易日已達到

20日而該證券正常交易日

低於

2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價

計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

若現金替代日（

T日）後至

T+2日（若在特例情況下，則為

T日起第

20個交易日）期

間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日後第

1個工作日（若在特例情況下，則為

T日起第

21個交易日），基金管理人

37

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金託管人，相關款項的

清算交收將於此後

3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使

用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的計

算公式為：

現金替代比例（

%）＝

%100××i1.

..參考基金份額淨值額金份購基申

證券參考價格該證券數量只替代第

ni

（3）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券；

或處於停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出於保護持有人

利益等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即

「固定替代金額

」。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的

數量乘以其調整後

T日開盤參考價。

（4）退補現金替代

①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用於中證浙江國資創新發展指數中深圳證

券交易所股票。

②替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購的替代金額＝替代證券數量

×該證券調整後

T日開盤參考價

×（1+申購現金替代溢

價比例）。

贖回的替代金額＝替代證券數量

×該證券調整後

T日開盤參考價

×（1-贖回現金替代折

價比例）。

③替代金額的處理程序

對退補現金替代而言，申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的

證券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與該證券調整後

T日

開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替

代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成

本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實

際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

對退補現金替代而言，贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對於使用現金替代的

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與該證券調整後

T日

開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖回現金替

代折價比例，並據此支付替代金額。如果預先支付的金額低於基金賣出該部分證券的實際收

入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實

際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。

基金管理人將自

T日起在收到申購交易確認後按照

「時間優先、實時申報

」的原則依次

買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照

「時間優先、實時申報

」的原則依次

賣出贖回被替代的部分證券。

T日未完成的交易，基金管理人在

T日後被替代的成份證券有

正常交易的

2個交易日（簡稱為

T+2日）內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交者。先後

順序按照上海證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在深圳證券交易所連續競價期間，根據收到的上海證

券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深圳證券交易所申報被替代證

券的交易指令。

T日基金管理人按照

「時間優先

」的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或投

資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本（包

括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；

按照「時間優先

」的原則依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即

按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）

的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對於

T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T日後基金

管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資

者應補交的款項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款

項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照

T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值

的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入

（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出

價格扣除交易費用）加上按照

T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，

確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

特例情況：若自

T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到

20日而該證券正常交易日

低於

2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費

用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還

申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收

入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值

的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日（

T日）後至

T+2日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則

進行相應調整。

T+2日後第

1個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購

贖回代理機構和基金託管人，相關款項的清算交收將於此後

3個工作日內完成。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理機構預先凍結申請申

購贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購贖回清單中公告

T日預估現金部分。其計算公式為：

T日預估現金部分＝

T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須

現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券調

整後

T日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券的數量與相應證

券調整後

T日開盤參考價相乘之和

+申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應

證券調整後

T日開盤參考價相乘之和）

若

T日為基金分紅除息日，則計算公式中的

「T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值

」

需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在

T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝

T日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須現金替

代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券

T日收盤

價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券的數量與相應證券

T日收盤價相乘

之和+申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應證券

T日收盤價相乘之和）

40

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T日投資者申購贖回基金份額時，需按

T+1日公告的

T日現金差額進行資金的清算交

收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投

資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購

的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回

的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相

應的現金。

6、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期

202*-*-*（T日）

基金名稱

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證

券投資基金

基金管理公司名稱華夏基金管理有限公司

一級市場基金代碼

515761

202*年*月*日（T-1日）信息內容

現金差額（單位：元）

2,632.00

最小申購贖回單位資產淨值（單位：元）

500,000.00

基金份額淨值（單位：元）

1.0000

202*年*月*日（T日）信息內容

預估現金部分（單位：元）

2,698.00

可以現金替代比例上限

50%

是否需要公布

IOPV是

最小申購贖回單位（單位：份）

500,000

申購、贖回的允許情況允許申購和贖回

202*年*月*日（T日）成份股信息內容

股票代碼股票簡稱股票數量現金替代標誌

申購現金替

代溢價比例

贖回現金替

代折價比例

固定替代金額

000156

華數傳媒

600深市退補現金替代

10.00% 10.00% 6636.00

000411

英特集團

100深市退補現金替代

10.00% 10.00% 1115.00

000607

華媒控股 500深市

退補現金替代

10.00% 10.00% 2115.00

000705

浙江震元 300深市

退補現金替代

10.00% 10.00% 2100.00

000906

浙商中拓

400深市退補現金替代

10.00% 10.00% 2228.00

000909

數源科技

200深市退補現金替代

10.00% 10.00% 1752.00

000913

錢江摩託 300深市

退補現金替代

10.00% 10.00% 3162.00

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000963

華東醫藥

900深市退補現金替代

10.00% 10.00% 20529.00

002061

浙江交科

600深市退補現金替代

10.00% 10.00% 3222.00

002112

三變科技

200深市退補現金替代

10.00% 10.00% 1344.00

002142

寧波銀行

2100深市退補現金替代

10.00% 10.00% 55839.00

002273

水晶光電

1100深市退補現金替代

10.00% 10.00% 17556.00

002332

仙琚製藥

800深市退補現金替代

10.00% 10.00% 12704.00

002344

海寧皮城

700深市退補現金替代

10.00% 10.00% 2856.00

002389

航天彩虹 500深市

退補現金替代

10.00% 10.00% 6500.00

002415

海康威視

2000深市退補現金替代

10.00% 10.00% 57400.00

002430

杭氧股份

400深市退補現金替代

10.00% 10.00% 4900.00

002434

萬裡揚

600深市退補現金替代

10.00% 10.00% 5322.00

300244

迪安診斷 500深市

退補現金替代

10.00% 10.00% 13750.00

300256

星星科技

700深市退補現金替代

10.00% 10.00% 4235.00

300604

長川科技

100深市退補現金替代

10.00% 10.00% 2890.00

300772

運達股份

100深市退補現金替代

10.00% 10.00% 1345.00

600023

浙能電力

4400

允許

10.00% 0.00% -

600059

古越龍山

600

允許

10.00% 0.00% -

600113

浙江東日

200

允許

10.00% 0.00% -

600120

浙江東方

1100

允許

10.00% 0.00% -

600126

杭鋼股份

1300

允許

10.00% 0.00% -

600160

巨化股份

1700

允許

10.00% 0.00% -

600176

中國巨石

2300

允許

10.00% 0.00% -

600177

雅戈爾

3100

允許

10.00% 0.00% -

600216

浙江醫藥

700

允許

10.00% 0.00% -

600235

民豐特紙

300

允許

10.00% 0.00% -

600267

海正藥業

600允許

10.00% 0.00% -

600415

小商品城

2600允許

10.00% 0.00% -

600596

新安股份

600允許

10.00% 0.00% -

600633

浙數文化

800允許

10.00% 0.00% -

600668

尖峰集團

300允許

10.00% 0.00% -

600704

物產中大

2400允許

10.00% 0.00% -

42

華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

600724

寧波富達

400允許

10.00% 0.00% -

600776

東方通

信

500允許

10.00% 0.00% -

600798

寧波海運

800允許

10.00% 0.00% -

600926

杭州銀行

2600允許

10.00% 0.00% -

601018

寧波港

3600允許

10.00% 0.00% -

601108

財通證券

2800允許

10.00% 0.00% -

601177

杭齒前進

200允許

10.00% 0.00% -

601789

寧波建工

700允許

10.00% 0.00% -

601878

浙商證券

1400允許

10.00% 0.00% -

601916

浙商銀行

3000允許

10.00% 0.00% -

603298

杭叉集團

400允許

10.00% 0.00% -

603867

新化股份

100允許

10.00% 0.00% -

以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

7、相關證券交易所、登記機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理申購業務。

8、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

9、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。

10、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

11、法律法規規定或中國證監會、上海證券交易所認定的其他情形。

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發生上述第

1-3、5-10項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接受投資人申

購申請時，基金管理人應當及時公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將

退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回對價。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應

當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

6、相關證券交易所、登記機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理贖回業務。

7、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

8、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。

9、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

10、法律法規規定或中國證監會、上海證券交易所認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應

當及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

（十）其他申購贖回方式

1、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，

調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，並提前公告。

2、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的

ETF，緊密跟

蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式運作方式的基金。若本基

金推出聯接基金，聯接基金可以用股票或現金特殊申購本基金基金份額，申購價格為申購日

本基金基金份額淨值，不收取申購費用。

3、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合

證券，共同構成最小申購贖回單位或其整數倍，進行申購；基金管理人也可以開放集中申購，

44

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集中申購指投資人根據招募說明書的規定用滿足條件的本基金標的指數所包含的單只或多

只成份證券在規定時間內集中申請購買基金份額的行為。

4、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代

理協議並公告。

5、基金管理人可以根據具體情況，履行適當程序後，開通本基金的場外申購、贖回等

相關業務，而無需召開基金份額持有人大會。場外申購、贖回的具體安排及規則等相關事項

屆時將另行公告。

（十一）基金份額折算

為提高交易便利或根據需要（如變更標的指數），基金管理人可向登記機構申請辦理基

金份額折算與變更登記。基金份額折算後，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基

金份額數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例

不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算後，基金

份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。基金管理人應就其具體事宜進行

必要公告，並提前通知基金託管人。

（十二）基金的質押

在條件許可的情況下，登記結算機構可依據相關法律法規和業務規則，辦理基金份額質

押業務。

（十三）基金份額的非交易過戶等其他業務

基金登記機構可依據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的轉託管、非交易過戶、

質押、凍結與解凍等業務，並收取一定的手續費用。

（十四）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的

前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提前公告。

九、基金份額的上市交易

（一）基金在上海證券交易所的上市

基金合同生效後，本基金具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投

資基金上市規則》，向上海證券交易所申請上市：

1、基金募集金額（含募集股票市值）不低於

2億元；

2、基金份額持有人不少於

1000人；

45

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3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

（二）基金在上海證券交易所的交易

基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易

所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》等有關

規定。

（三）基金份額參考淨值（

IOPV）的計算

基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，中證指數有限公司在開市後

根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考淨值（IOPV），

並將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、

贖回基金份額時參考。參考淨值的具體計算方法如下：

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中退

補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中可以用現金替代成份

證券的數量與最新成交價相乘之和

+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最

新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）

/最小申購、贖回單位對應的基金份

額。

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後

3位。

3、基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。

（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形

基金份額上市交易後，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，並

報中國證監會備案：

1、不再具備本條第一款規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若因上述

1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上

市的，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式基金，基金名稱

相應變更為

「華夏中證浙江國資創新發展指數證券投資基金

」，而無需召開基金份額持有人大

會。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機構並相應調整申購贖回業務規則。基金變更的

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具體安排見基金管理人屆時發布的相關公告。

（五）法律法規、監管部門或上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其規定。

（六）相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定

及業務規則內容進行調整的，基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須

召開基金份額持有人大會。

（七）在不違反法律法規的前提下，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券

交易所上市交易，無需召開基金份額持有人大會。

（八）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

十、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對

值不超過

0.2%，年跟蹤誤差不超過

2%。

（二）投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可

投資於非成份股（含中小板、創業板及其他中國證監會註冊或核准上市的股票）、債券

(包括

國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、

次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券

)、衍生品（包括股指期貨、股票期權、

國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律

法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與轉融通

證券出借業務。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金

資產淨值的

90%。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在

履行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

本基金主要採用組合複製策略及適當的替代性策略以更好地跟蹤標的指數，實現基金投

資目標。

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1、組合複製策略

本基金主要採取複製法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並

根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。

2、替代性策略

對於出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金

無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人有權通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生

品等進行替代。

3、衍生品投資策略

為了更好地實現投資目標，基金還有權投資於股指期貨、股票期權和其他經中國證監會

允許的衍生品。基金投資股指期貨、股票期權等衍生品將根據風險管理的原則，主要選擇流

動性好、交易活躍的衍生品合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數。

本基金投資期權，基金管理人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特

定的管理人員負責期權的投資審批事項，以防範期權投資的風險。

本基金投資國債期貨，將根據風險管理的原則，充分考慮國債期貨的流動性和風險收益

特徵，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。

4、債券投資策略

結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、

利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹的研究發現價值被低估的債券和市場投資機會，

構建收益穩定、流動性良好的債券組合。

5、融資、轉融通證券出借業務投資策略

本基金將在條件允許的情況下，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與融資、

轉融通證券出借業務。

利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以融入資金滿

足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。

為了更好地實現投資目標，在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投

資管理需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金

歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的範圍、期限

和比例。

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.2%，年跟蹤誤差不超過

2%。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，

並在招募說明書更新中公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（4）本基金持有的同一

(指同一信用級別

)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的

10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10%；

（6）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上(含

BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的

15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

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華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

基金資產淨值的

20%；

（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的

30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

30%；

（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的

100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（14）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的

20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（15）本基金資產總值不超過基金資產淨值的

140%；

（16）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得

超過基金資產淨值的

95%；

（17）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

A、出借證券資產不得超過基金資產淨值的

30%，出借期限在

10個交易日以上的出借

證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；

C、最近

6個月內日均基金資產淨值不得低於

2億元；

D、證券出借的平均剩餘期限不得超過

30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券

/期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合上述（

17）規定的，基金管理人不得新增證券出借業務。但中國證監會規定的特殊情形除

外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

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託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規

定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序

後，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需召開基

金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金託管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制。

（五）標的指數

本基金的標的指數為中證浙江國資創新發展指數。

（六）業績比較基準

中證浙江國資創新發展指數收益率。

若基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，基金管理人可根據投資情況和

市場慣例調整基金業績比較基準的組成和權重，無需召開基金份額持有人大會，但應取得基

金託管人同意，並按照監管部門要求履行適當程序。

（七）風險收益特徵

本基金為股票基金，其預期風險和預期收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

（八）基金的融資、融券、轉融通

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本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資、融券與參與轉融通證券出借

等相關業務，不需召開持有人大會。

（九）投資組合報告

暫無。

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款

以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶、期貨帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷

售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十二、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

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（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計量。

估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易日的

報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，

應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並

在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在

0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公允價

值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

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（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值淨價或推薦估值淨價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所市

場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報價未能代表估值日公

允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對於不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其公允價值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定

公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回售登

記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場

未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯

差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。

5、投資證券衍生品的估值方法

（1）因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值進行估值。在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行估值。

（2）股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價

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的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

（3）本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

6、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規定進行

估值。

7、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

9、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算

結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到

0.0001元，小數點後第

5位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後

4位以內

(含第

4位)發生估值錯誤時，視為基金份額淨值

錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

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本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該

估值錯誤遭受損失當事人

(「受損方」)的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則

」給予賠償，承擔

賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失

(「受損方

」)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其支

付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不

當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額

加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正。

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4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%時，基金管理人應當公告，並報中國證

監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券

/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（八）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。

基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給

基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基

金淨值予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第

8項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由於證券交易所、期貨交易所、登記結算公司及第三方估值機構發送的數據錯誤，

有關會計制度變化或由於其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、

適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額淨值計算錯誤，基金管

理人、基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施減輕或

消除由此造成的影響。

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十三、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到

1%以上，可進行收益分配；

3、在符合有關基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配

4次，每次基金

收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配

不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使基金份額淨值低於面值；

4、若《基金合同》生效不滿

3個月可不進行收益分配；

5、本基金收益分配採用現金方式；

6、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下，基金管

理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

（二）基金收益分配數額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數累計報酬率。

基金累計報酬率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減去

100%；標的指數累計報酬率為收益評價日標的指數收盤價與基金上市前一日標的指數收盤

價之比減去

100%。

基金管理人將以此計算截至收益評價日基金累計報酬率超過標的指數累計報酬率的差

額，當差額超過

1%時，基金可以進行收益分配。

期間如發生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新計算上述指

標。

2、根據前述收益分配原則確定收益分配數額。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方

式等內容。

（四）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，基金管理人依照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

（五）基金收益分配中發生的費用

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基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十四、基金的費用與稅收

（一）基金運作費用

1、基金費用的種類

（1）基金管理人的管理費；

（2）基金託管人的託管費；

（3）標的指數許可使用費；

（4）除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露

費用；

（5）《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

（6）基金份額持有人大會費用；

（7）基金的證券

/期貨交易費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管費、過戶費、手

續費、券商佣金、融資融券費、轉融通費用、證券帳戶相關費用及其他類似性質的費用等）；

（8）基金的銀行匯劃費用；

（9）基金上市費及年費；

（10）基金收益分配中發生的費用；

（11）基金的開戶費用、帳戶維護費用；

（12）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

（1）基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.45%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.45%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發

送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前

5個工作日內從基金財產中一次性支付

給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

（2）基金託管人的託管費

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本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.05%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發

送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前

5個工作日內從基金財產中一次性支取。

若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、標的指數許可使用費

基金合同生效後的標的指數許可使用費按照基金管理人與指數許可方籤署的指數使用

許可協議的約定從基金財產中支付。

（1）當季日均基金資產淨值大於人民幣

5000萬元

指數許可使用費按前一日基金資產淨值的

0.03%的年費率計提。計算方法如下：

H=E×0.03%÷當年天數

H為每日應計提的指數許可使用費

E為前一日的基金資產淨值。

標的指數許可使用費每日計算，按季支付。標的指數許可使用費的收取下限為每季度人

民幣

35000元，計費期間不足一季度的，根據實際天數按比例計算。

（2）當季日均基金資產淨值小於或等於人民幣

5000萬元

指數許可使用費按前一日基金資產淨值的

0.03%的年費率計提。計算方法如下：

H=E×0.03%÷當年天數

H為每日應計提的指數許可使用費

E為前一日的基金資產淨值。

無標的指數許可使用費收取下限。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，

本基金將採用調整後的方法或費率計算指數許可使用費。基金管理人將在招募說明書更新或

其他公告中披露基金最新適用的方法。

上述「1、基金費用的種類」中第（4）－（11）項費用，根據有關法規及相應協議規定，

按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（二）基金銷售費用

本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書

「六、

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基金的募集」中「（八）認購費用」以及「（十）網上現金認購」、「（十一）網下現金認

購」、「（十二）網下股票認購」中的相關規定。

本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明

書「八、基金份額的申購與贖回」中的「（六）申購和贖回的對價、費用及其用途」中的相

關規定。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅

務主管機關的規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收徵收的規定代扣代繳。

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的

1月

1日至

12月

31日；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

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（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨相關業務資

格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風

險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及

時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國

證監會指定媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者

複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

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公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人不再更新基金招募

說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業

網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終

止的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金

份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在指定報刊上，

將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金託管協議

登載在指定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金託管

人應當同時將基金合同、基金託管協議登載在網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明

書的當日登載於指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金份額上市交易公告書

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基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三

個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上，並將上市交易公告書提示性公

告登載在指定報刊上。

5、基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計

淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

6、基金份額申購、贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人將在每個開放日通過網站或其他媒

介公告當日的申購贖回清單。

7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起

15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足

2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告

「影響投資者決策的其他重要信息

」項下

披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

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8、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2日內編制臨時報告書，並登載在指

定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生

變動；

（10）基金管理人的董事在最近

12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託

管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

（16）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

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（19）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（20）基金變更標的指數；

（21）基金暫停上市、恢復上市；

（22）基金份額的折算及變更登記；

（23）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

9、澄清公告

在基金合同期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價

格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露

義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、基金上

市交易的證券交易所。

10、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並作

出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公

告登載在指定報刊上。

11、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

12、中國證監會規定的其他信息。

（1）投資股指期貨的相關公告

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的股

指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指

期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（2）股票期權投資情況

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示期權交易對基金總體風險的影響

等。

（3）投資資產支持證券的相關公告

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產支持證券市

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值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前

10名資產支持證

券明細。

（4）投資國債期貨的相關公告

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的國

債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示國債

期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（5）投資流通受限證券的相關公告

基金管理公司應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會指定媒介披

露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值佔基金

資產淨值的比例、鎖定期等信息。

（6）參與融資及轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與融資及轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中期報告和年度

報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉融通證券出借業務的交易

情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，並就報告期內本基

金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定以及證券交易所的自律管理規則。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回清單、基金定期報告、更新

的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審

查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

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基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當依照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

（八）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。

十七、風險揭示

（一）投資於本基金的主要風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市

場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心

理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，

產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生

變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，

產生正的跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔衝

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擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存在，使基金

投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的

跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工

具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編

制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標

的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特

徵將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定範

圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值的

情形，即存在價格折溢價的風險。

6、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、

現金替代標誌、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益受損或影響申購贖回

的正常進行。

7、參考

IOPV決策和

IOPV計算錯誤的風險

中證指數有限公司在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，

計算並發布基金份額參考淨值（

IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

IOPV

與實時的基金份額淨值可能存在差異，

IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考

IOPV進

行投資決策可能導致損失，該風險需投資者自行承擔。

8、退市風險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前

終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

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9、投資者申購失敗的風險

基金管理人有權根據本招募說明書的規定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導

致申購失敗。

基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比

例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無

法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

10、投資者贖回失敗的風險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導

致贖回失敗。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能

導致投資者按原最小申購、贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、

贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

11、基金份額贖回對價的變現風險

基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、部分成份股

流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風

險。

12、退補現金替代方式的風險

本基金在申購贖迴環節新增了

「退補現金替代」方式，該方式不同於現有其他現金替代

方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格

的折溢價水平。極端情況下，如果使用

「退補現金替代

」證券的權重增加，該方式帶來的不

確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處於相對較高水平。

基金管理人不對「時間優先、實時申報

」原則的執行效率做出任何承諾和保證，現金替

代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統、通訊鏈路

或其他原因導致基金管理人無法遵循

「時間優先、實時申報

」原則對「退補現金替代

」的證券

進行處理，投資者的利益可能受到影響。

13、基金收益分配後基金份額淨值低於面值的風險

當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到

1%以上，可進行收益分配；每次

基金收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基於本基金的性質和特點，本基金收

益分配不以彌補虧損為前提，收益分配後可能存在基金份額淨值低於面值的風險。

14、衍生品投資風險

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本基金可投資於股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品，投資期貨、期權等金

融衍生品主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由於衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由於衍生品合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的風

險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。

（4）保證金風險：是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要

求的保證金而帶來的風險。

（5）信用風險：是指經紀公司違約而產生損失的風險。

（6）操作風險：是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統

出現故障等原因造成損失的風險。

15、資產支持證券投資風險

（1）流動性風險：即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出

或貶值出售等）的可能性。

（2）證券提前贖迴風險：若某些交易賦予

SPV在資產支持證券發行後一定期限內以一

定價格向投資者收購部分或全部證券的權利，則在市場條件許可的情況下，

SPV有可能行使

這一權利從而使投資者受到不利影響。

（3）再投資風險：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金

再做其他投資時面臨的再投資收益率低於證券收益率導致投資者不能實現其參與證券化交

易所預計的投資收益目標的可能性。

（4）SPV違約風險：在以債務工具（債券、票據等）作為證券化交易載體，也即交易

所發行的證券系債權憑證的情況下，

SPV系投資者的債務人，其可能發生違約從而給投資者

造成損失。

16、參與轉融通證券出借業務風險

本基金可參與融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限於：

（1）流動性風險

面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時變現支付

贖回對價的風險。

（2）信用風險

證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借券費用的風險。

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（3）市場風險

證券出借後，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。

17、第三方機構服務的風險

基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，

由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證

券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險

還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記機構、基金託管人、申購贖回代理機構及其他代理機構可能違

約，導致基金或投資者利益受損的風險。

18、管理風險與操作風險

基金管理人、基金託管人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理水平與內部

控制等對基金收益水平存在影響。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人員過

度依賴等可能會產生影響投資者利益的風險。

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操

作失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐

行為及交易錯誤等風險。

根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證

券交易資金進行前端額度控制，由於執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可

能影響交易的正常進行或者導致投資者人的利益受到影響。

19、技術風險

在基金的投資、交易、服務與後臺運作等業務過程中，可能因為技術系統的故障或差

錯導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金託管人、證券交

易所、登記機構及銷售代理機構等。

20、政策變更風險

因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或

投資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調

整而引起基金淨值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資範圍變化，基金管理人為調

整投資組合而引起基金淨值波動的風險等。

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21、流動性風險

在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速地以合理成本調整基金

投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同

「第六部分、基金份額的申購與贖回

」和本招募說明書

「八、

基金份額的申購與贖回

」，詳細了解本基金的申購及贖回安排。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可

投資於非成份股（含中小板、創業板及其他中國證監會註冊或核准上市的股票）、債券

(包括

國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資券、超短期融資

券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券)、衍生品（包括股指期貨、股票

期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款

以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。基金投資於標的指數成份股及

備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%。一般情況下本基金擬投資的資產類別具有

較好的流動性，但在特殊市場環境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形，基金管理人

將根據實際情況採取相應的流動性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防範流動

性風險。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律

法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，

作為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限於：

①暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同

「第六部分、基金份額的申購與贖回

」中的「八、暫停贖回或

延緩支付贖回對價的情形

」，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。

②延緩支付贖回對價

投資人具體請參見基金合同

「第六部分、基金份額的申購與贖回

」中的「八、暫停贖回或

延緩支付贖回對價的情形

」，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。

在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

③暫停基金估值

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投資人具體請參見基金合同

「第十五部分、基金資產估值

」中的「七、暫停估值的情形

」，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額淨值，同時贖回申請可能被暫停接受或

延緩支付贖回對價。

④中國證監會認定的其他措施。

22、不可抗力

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險。基金管理人、基金

託管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影

響基金的各項業務按正常時限完成。

（二）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自願投資於本基金，須自行承

擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過銷售代理機構銷售，但是，

本基金並不是銷售代理機構的存款或負債，也沒有經銷售代理機構擔保或者背書，銷售代

理機構並不能保證其收益或本金安全。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不

經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並

報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後兩日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

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4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律

師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報

告報中國證監會備案後由基金財產清算小組進行公告。

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（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上。

十九、基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要見附件一。

二十、基金託管協議的內容摘要

基金託管協議的內容摘要見附件二。

二十一、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。

基金管理人提供的主要服務內容如下：

（一）呼叫中心

1、自動語音服務

提供每周

7天、每天

24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基

金份額淨值等信息。

2、人工電話服務

提供每周

7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為

8：30~21：00，周六至

周日的人工電話服務時間為

8：30~17：00，法定節假日除外。

客戶服務電話：

400-818-6666

客戶服務傳真：

010-63136700

（二）在線服務

投資者可通過本公司網站、

APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。

1、自助服務

在線客服提供每周

7天、每天

24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱

點問題、業務規則、基金份額淨值等信息。

2、人工服務

周一至周五的在線客服人工服務時間為

8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服

務時間為

8：30~17：00，法定節假日除外。

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3、資訊服務

投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管

理人最新動態、熱點問題等。

公司網址：

www.ChinaAMC.com

電子信箱：

[e-mail]（三）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳

真等渠道對基金管理人所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回代理

機構的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。

二十二、其他應披露事項

（一）2020年

12月

10日發布華夏基金管理有限公司關於調整華夏中證浙江國資創新

發展交易型開放式指數證券投資基金基金經理的公告。

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書公布後，置備於基金管理人的住所，投資者可免費查閱。投資者在支

付工本費後，可在合理時間內取得上述文件複印件。

二十四、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監會關於準予華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金注

冊的批覆。

2、《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金基金合同》。

3、《華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金託管協議》。

4、法律意見書。

5、基金管理人業務資格批件、營業執照。

6、基金託管人業務資格批件、營業執照。

（二）存放地點

備查文件存放於基金管理人和

/或基金託管人處。

（三）查閱方式

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投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費後，可在合理時間內取得備查文

件的複製件或複印件。

華夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月十日

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附件一：基金合同摘要

第一部分基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

一、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲

3號院

法定代表人：楊明輝

設立日期：

1998年

4月

9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字

[1998]16號文

組織形式：有限責任公司

註冊資本：

2.38億元人民幣

存續期限：

100年

聯繫電話：

400-818-6666（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基

金合同》規定的費用；

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（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券、轉融通證

券出借等業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換

和非交易過戶的業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起

,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立

,對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外

,不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回的對價；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

80

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（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露，因向審

計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料

15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合

理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組

,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追

償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔因募集行為而產生的費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在基金募集期

結束後

30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

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（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金託管人

（一）基金託管人簡況

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街

69號

法定代表人：周慕冰

成立時間：

2009年

1月

15日

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復

[2009]13號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

34,998,303.4萬元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字

[1998]23號

（二）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦理證券交易

資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

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（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶

,按照《基金合同》的

約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，因向審計、法律等外部專業顧問提供的情

況除外；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購、贖

回對價；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基

金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15年以上；

（12）從基金管理人或其委託的登記機構處接收基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

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（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

三、基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投

資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事

人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以

在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購、贖回對價及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

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（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；

（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，並保

證其真實性；

（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

第二部分基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設立日常機構。

一、召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規和中

國證監會另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）除本合同另有約定外，變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額

10%以上（含

10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

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的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、贖回費率或收

費方式；

（3）增加、減少、調整基金份額類別設置；

（4）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

（5）調整基金份額淨值、申購贖回清單的計算和公告時間或頻率；

（6）本基金的聯接基金採取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

（7）基金管理人、證券交易所、登記機構、代銷機構調整有關基金認購、申購、贖回、

轉換、交易、收益分配、非交易過戶、轉託管等業務的規則；

（8）標的指數更名或調整指數編制方法；

（9）變更標的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式；

（10）基金推出新業務或服務；

（11）基金開通場外申購、贖回等相關業務；

（12）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（13）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（14）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集；

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集；

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

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4、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管

理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人

提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決

定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額

10%以上

（含

10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30日報中國證監會備案。基金份

額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻

礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30日，在指定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點

;

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

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的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意

見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議

通知約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或

會議通知約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2個工作日內連續公布相關

提示性公告，監管機構另有規定除外；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份

額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不

影響表決效力；

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（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人

代表出具書面意見；

（4）上述第（

3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人持

有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通

知的規定，並與基金登記機構記錄相符；

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以採

用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議

並表決。

五、議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併（法律法規、基金合

同和中國證監會另有規定的除外）、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集

人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的

50%以上（含

50%）選舉產生一名

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基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30日公布提案，在所通知的表決截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書

面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具

書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

七、計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持

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有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督

的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2個工作日內按照法律法規和中國證監會相關

規定的要求在指定媒介上公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束

力。

九、關於本基金的聯接基金所持本基金份額行使表決權的方式

若以本基金為目標基金且基金管理人和基金託管人與本基金相同的聯接基金的基金合

同生效，鑑於本基金和聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有

的聯接基金的基金份額行使目標

ETF持有人大會的召集權、直接出席或者委派代表出席本

基金的基金份額持有人大會並參與表決。在計算參會份額和計票時，聯接基金持有人持有的

享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接

基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份

額的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。本基金聯接基金的持有人，如經

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基金管理人確認其單獨或合計持有的聯接基金基金份額所對應的本基金份額不少於本基金

總份額的

10%的，可對本基金行使基金份額持有人大會的召集權。

如本基金召開基金份額持有人大會，本基金聯接基金的基金份額持有人有權親自出席

/

出具書面表決意見或以代理投票授權委託書委派代表出席

/出具書面表決意見，並有權按照

所持有的聯接基金基金份額對應的本基金份額參與投票表決。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委

託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會並參與表

決。

十、法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。

第三部分基金收益分配原則、執行方式

一、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到

1%以上，可進行收益分配；

3、在符合有關基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配

4次，每次基金

收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配

不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使基金份額淨值低於面值；

4、若《基金合同》生效不滿

3個月可不進行收益分配；

5、本基金收益分配採用現金方式；

6、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下，基金管

理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方

式等內容。

三、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在指定媒介公告。

第四部分與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例

一、基金費用的種類

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1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、標的指數許可使用費；

4、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費

用；

5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券

/期貨交易費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管費、過戶費、手續

費、券商佣金、融資融券費、轉融通費用、證券帳戶相關費用及其他類似性質的費用等）；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、基金收益分配中發生的費用；

11、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.45 %年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.45%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發

送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前

5個工作日內從基金財產中一次性支付

給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.05%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發

送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前

5個工作日內從基金財產中一次性支取。

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若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、標的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所規定的指數

許可使用費計提方法支付指數許可使用費。指數許可使用費的費率、具體計算方法及支付方

式見招募說明書。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，

本基金將採用調整後的方法或費率計算指數許可使用費。基金管理人將在招募說明書更新或

其他公告中披露基金最新適用的方法。

上述「一、基金費用的種類

」中第

4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用

實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

第五部分基金財產的投資方向和投資限制

一、投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可

投資於非成份股（含中小板、創業板及其他中國證監會註冊或核准上市的股票）、債券

(包括

國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、

次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券

)、衍生品（包括股指期貨、股票期權、

國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律

法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與轉融通

證券出借業務。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金

資產淨值的

90%。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在

履行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

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二、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（4）本基金持有的同一

(指同一信用級別

)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的

10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10%；

（6）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上(含

BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的

15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致；

（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產淨值的

20%；

（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

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總市值的

30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

30%；

（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的

100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（14）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的

20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（15）本基金資產總值不超過基金資產淨值的

140%；

（16）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得

超過基金資產淨值的

95%；

（17）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

A、出借證券資產不得超過基金資產淨值的

30%，出借期限在

10個交易日以上的出借

證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；

C、最近

6個月內日均基金資產淨值不得低於

2億元；

D、證券出借的平均剩餘期限不得超過

30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券

/期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合上述（

17）規定的，基金管理人不得新增證券出借業務，但中國證監會規定的特殊情形除

外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程

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序後，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需召開

基金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金託管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制。

第六部分基金資產淨值的計算方法和公告方式

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨

值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

第七部分基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

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基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後兩日內在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

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四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律

師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報

告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

第八部分爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規

則按普通程序進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具有約束

力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基

金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

第九部分基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金託管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當依照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

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附件二：基金託管協議摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：華夏基金管理有限公司

註冊地址：北京市順義區安慶大街甲

3號院

辦公地址：北京市西城區金融大街

33號通泰大廈

B座

8層

郵政編碼：

100033

法定代表人：楊明輝

成立日期：

1998年

4月

9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字

[1998]16號文

組織形式：有限責任公司

註冊資本：

2.38億元人民幣

存續期限：

100年

經營範圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產管理；（四）從事特定客戶資產

管理業務；（五）中國證監會核准的其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街

69號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28號凱晨世貿中心東座九層

郵政編碼：

100031

法定代表人：周慕冰

成立時間：

2009年

1月

15日

基金託管資格批准文號：中國證監會證監基字

[1998]23號

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復

[2009]13號

註冊資本：

34,998,303.4萬元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承

兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔

保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；代理資金清算；各類匯兌業務；代理

政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外匯存

100

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款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有

價證券；外匯票據承兌和貼現；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、諮

詢、見證業務；企業、個人財務顧問服務；

證券公司

客戶交易結算資金存管業務；證券投資

基金託管業務；企業年金託管業務；產業投資基金託管業務；合格境外機構投資者境內證券

投資託管業務；代理開放式基金業務；電話銀行、手機銀行、網上銀行業務；金融衍生產品

交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範圍、投資

對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金

託管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金託管人運用相關技術系統，對基

金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核

查。

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可

投資於非成份股（含中小板、創業板及其他中國證監會註冊或核准上市的股票）、債券

(包括

國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、

次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券

)、衍生品（包括股指期貨、股票期權、

國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律

法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與轉融通

證券出借業務。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金

資產淨值的

90%。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在

履行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資、融

券比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

（1）基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（4）本基金持有的同一

(指同一信用級別

)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的

10%；

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（5）本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人

的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%；

（6）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上(含

BBB)的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的

15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致；

（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨

值的

10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的

20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產淨值的

20%；

（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨

值的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債

券總市值的

30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的

30%；

（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值

之和，不得超過基金資產淨值的

100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票

期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（14）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權

所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面

值不得超過基金資產淨值的

20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

102

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（15）本基金資產總值不超過基金資產淨值的

140%；

（16）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不

得超過基金資產淨值的

95%；

（17）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

A、出借證券資產不得超過基金資產淨值的

30%，出借期限在

10個交易日以上的出借

證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；

C、最近

6個月內日均基金資產淨值不得低於

2億元；

D、證券出借的平均剩餘期限不得超過

30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（

6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券

/期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合上述（

17）規定的，基金管理人不得新增證券出借業務。但中國證監會規定的特殊情形除

外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後

的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當

程序後，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需召

開基金份額持有人大會審議。

基金託管人對基金投資的監督和檢查自基金合同生效之日起開始。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第十五條第十

一項基金投資禁止行為進行監督。

根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應事先相互提

供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公司名單及其更新，並以雙

方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人有

責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，並負責及時更新該名單。名單變更後基金管理

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人應及時發送基金託管人，基金託管人應及時確認已知名單的變更。如果基金託管人在運作

中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損失的，由基金

管理人承擔責任，基金託管人有權向中國證監會報告。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行

間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供經慎重選擇的、

本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基

金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管

理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據市場情況需要

臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，應向基金託管人說明理由，在與交易對手發生交易

前

3個工作日內與基金託管人協商解決。基金管理人收到基金託管人書面確認後，被確認調

整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應

按照協議進行結算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則

進行交易，基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不承擔交

易對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易

對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造

成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人投資銀行

存款進行監督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，建立投資

制度、審慎選擇存款銀行，做好風險控制；並按照基金託管人的要求配合基金託管人完成相

關業務辦理。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、

基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在宣傳推介材

料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中國證監會。

（七）基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營原則，配備技術系

統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防範和控制

風險，基金託管人將對基金參與轉融通證券出借業務進行監督和覆核。

（八）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證

券進行監督。

1、基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有

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關問題的通知》等有關法律法規規定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公

開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券

,不包括由於發布重

大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限

證券。

3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制

制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基金流動性的需要合理安排流

通受限證券的投資比例，並在風險控制制度中明確具體比例，避免基金出現流動性風險。上

述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章制度經董事會通過之後，基金管理人應當

將上述規章制度以及董事會批准上述規章制度的決議提交給基金託管人。

4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金託管人提供有

關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：

擬發行數量、定價依據、監管機構的批准證明文件複印件、基金管理人與承銷商籤訂的

銷售協議複印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、劃款帳號、劃款金額、

劃款時間文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整。

5、基金託管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現劇烈

變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，基金託管人有權要求基

金管理人對該風險的消除或防範措施進行補充和整改，並做出書面說明。否則，基金託管人

經事先書面告知基金管理人，有權拒絕執行其有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損

失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報告中國證監會。

6、基金管理人應保證基金投資的受限證券登記存管在本基金名下，並確保證基金託管

人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限證券登記存管問題，造成基金財產的損失或

基金託管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由基金管理人承擔。

7、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了虛假的

數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承擔相應法律後果。除基

金託管人未能依據基金合同及本協議履行職責外，因投資流通受限證券產生的損失，基金託

管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。

（九）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違反法律法

規和基金合同的規定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合

和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書

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面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正

期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內

, 基金託管人有權隨時對通知事項

進行複查

, 督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾

正的，基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的

投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基

金管理人，並報告中國證監會。

（十）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協

議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆並

改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法規要求需向中國證監會

報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、

阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情

節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管

人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶、覆核基金管理

人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露

和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、

未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基

金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管

人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原

因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對

通知事項進行複查

, 督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，

包括但不限於：提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間

內答覆基金管理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻

撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節

嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

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2、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規指

令，基金託管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

5、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，

如有特殊情況雙方可另行協商解決。

6、對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳日

期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知基金管

理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金託管人對此不承擔任何責任。

7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

（二）基金募集驗資

1、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含募集股

票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將屬於基金財產的全部資金和股票劃入基金託管人開立的基金託管資金帳戶和證券帳戶，同

時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。

出具的驗資報告由參加驗資的

2名或

2名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

2、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退

款、凍結股票的解凍等事宜，基金託管人應提供充分協助。

（三）基金資金帳戶的開立和管理

1、基金託管人應負責本基金的資金帳戶的開設和管理。

2、基金託管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的資金帳戶，並根據基金

管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。本

基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，

均需通過本基金的資金帳戶進行。

3、基金託管資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和

基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行

本基金業務以外的活動。

4、基金託管資金帳戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

5、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金

資產的支付。

（四）基金證券帳戶的開立和管理

1、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2、基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

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管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳戶

進行本基金業務以外的活動。

3、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金帳戶，

並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基金管理

人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

4、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

5、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，涉及相關

帳戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用並管理；若無相關規定，則基金託管人應當比

照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。

（五）債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、

銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公

司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券託管與結算帳戶，並代表基金進行銀行間市場

債券的結算。基金管理人代表基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1、因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，在基金

管理人和基金託管人商議後開立。新帳戶按有關規則使用並管理。

2、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負責妥善

保管，保管憑證由基金託管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人

的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅

失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。託管人對託管人以外機構實際有效控制的證券不

承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基

金託管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應

保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原

件。重大合同的保管期限為基金合同終止後

15年。

五、基金資產淨值的計算和覆核

（一）基金資產淨值的計算及覆核程序

1、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的淨資產值。

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基金份額淨值是指基金資產淨值除以基金份額總數後得到的基金份額的資產淨值。基金

份額淨值的計算，精確到

0.0001元，小數點後第

5位四捨五入，由此產生的誤差計入基金

財產。國家另有規定的，從其規定。

每工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、覆核程序

基金管理人每工作日對基金資產進行估值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，經

基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的規定對外公布。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合

同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日、每年

6

月

30日、12月

31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容至少應包括持有

人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核並提交基金託管人保管。基金

託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，基金

管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。每年

6月

30日和

12月

31

日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；基金合同生效日、基金合同終止日

等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後十個工作日內提交。

基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為

15年。基金託

管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密

義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有

關法規規定各自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲

裁規則按普通程序進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的並對各方當事人具有約

束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議適用中華人民共和國法律並從其解釋。

八、託管協議的變更和終止

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案後生效。

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（二）基金託管協議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4、發生法律法規、中國證監會或基金合同規定的終止事項。

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