從賭場看概率學,體悟交易之道

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我們常常聽到概率這個詞，也常常有人把市場比作賭場，今天和大家分享一篇文章：從賭場看概率學，希望我們可以一起從中體悟出一些交易之道。

為了思考概率，你必須創造一種思想結構或思維，它和市場概率的環境是一致的。概率的思維和以下5個事實一致。

任何事都會發生

為了賺錢，你不必知道下一步會如何

對於任何被定義為優勢的變數，在贏和虧之間的分布都是隨機的

優勢和比較高的概率是一個意思

任何時刻，市場都是獨特的

究竟什麼是考慮概率，為什麼對成為持續一致成功交易者很關鍵？如果你花點時間分析最後一句，你會注意到我把持續一致說成是概率的功能。這聽起來很矛盾：一個人如何從不確定的概率裡面得到持續一致的結果？要想回答這個問題，我們要看看賭博行業。

賭場公司會花很多錢，上億的錢去裝修賓館，以吸引客人到賭場。如果你去過拉斯維加斯，你就會明白我在說什麼。賭場公司和其它公司一樣，這麼做就可以合理地向董事會和股東說明他們是如何分配資產的。他們花了大量錢裝修賓館和賭場，如果它們產生的收入是隨機的，你會怎麼想？

概率的似非而是：隨機的結果，持續一致的收入這是一個有趣的似非而是。利用一件隨機的事件，賭場可以日復一日，年復一年地賺到持續一致的利潤。同時，大部分交易者相信市場行為的結果不是隨機的，不能產生持續一致的利潤。是不是持續一致的，不隨機的結果能產生持續一致的收入，隨機的結果產生隨機的，不持續一致的收入？

賭場擁有者，有經驗的賭徒和最優秀的交易者明白的道理，而典型的交易者很難理解的是：如果你的概率很大，且你交易的次數夠多，那麼你有機會產生持續一致的收入。最優秀的交易者把交易當作賭博，與賭場和專業賭徒的方式一樣。

為了說明這點，請看看撲克牌的21 點。在21 點中，賭場的優勢比玩家多4.5%，這是遊戲規則決定的。這意味著，如果次數夠多（玩牌的數量），每個牌局賭博下來賭場的淨利潤是4.5%。這個平均4.5%的利潤已經考慮過了所有賺大錢並離開的贏家（也考慮了所有的小贏家），所有虧錢離開的輸家，以及所有人。每天、每周、每月、每年，賭場都賺了所有賭資的4.5%左右。4.5%聽起來不多，但是讓我們算算。假如一年下來，玩21 點的總賭資是1 個億。賭場的淨利潤是450 萬。

賭場擁有者和專業賭徒都知道每個牌局概率都不一樣。這意味著每個牌局都是獨特的，結果是隨機的，和前後每個牌局都不一樣。如果你聚焦於每個牌局，結果是隨機的，無法預測的，不是贏就是輸。但是總體而言，事實相反。如果賭了很多局，模式就出現了，會產生持續一致、可預測的、統計可靠的結果。

這顯得概率思考很難。這需要兩層矛盾的信念。第一層是微觀的。在這個層次，你要相信每個牌局是不確定的，是無法預測的。你知道不確定這個事實，因為不同的牌局總是有大量未知的變數在影響持續一致性。比如，你無法知道你的對手怎麼打，因為他們可以拿牌或不拿牌。所有影響持續一致性的變數是無法控制的，也不能提前知道，這樣就導致每個牌局的結果是不確定的，隨機的（統計結果就是相互獨立的）。

第二層是宏觀的。在這個層次，你要相信很多牌局打下來，結果是確定的，可以預測的。這個確定的程度取決於提前知道其中一方所佔優勢形成的固定係數。這個固定係數就是遊戲規則。所以，即使你不能提前知道輸贏情況，你也能知道打了一定牌局之後的相對確定的東西，有優勢的人會贏的多，虧的少。確定的程度取決於優勢的大小。

在微觀層次相信牌局是無法預測的，同時在宏觀的層次相信牌局是可以預測的，賭場和專業賭徒正是這樣才實現了有效的成功。

他們相信每個牌局是獨特的，所以他們不會無謂地猜測每個牌局的結果。他們已經明白，並完全接受了這個事實，他們不知道下一步會如何。更重要的是，他們不需要知道這些，也能實現持續一致地賺錢。

因為他們沒有必要知道下一步會如何，他們不會對每一次機會或擲色子有特定的感情。換句話說，他們不會有不切實際的想，也不會為了自尊而證明自己必須正確。結果是，聚焦於保持概率，認真地執行，這樣他們就不會犯大錯誤。他們輕鬆是因為他們知道概率（他們的優勢）會自己工作，他們知道只要自己的優勢還在，只要牌局夠多，他們最終一定是贏家。

最優秀的交易者使用同樣的思想策略。和賭博一樣，不但有好處，內在的策略都是一樣。簡單比較一下，就能清楚地說明這點。

首先，交易者、賭徒和賭場都是在處理已知和未知的變數，這些變數會影響交易或賭博的結果。賭博時，他們知道變數就是遊戲規則。交易時，已知的變數（每個交易者觀點不同）是市場分析的結果。

市場分析尋找市場大眾的集體行為模式。我們知道，在同樣的狀況下，同樣的交易者會一次又一次地進行同樣的操作，結果是顯而易見的。同理，每天，每周，同樣的群體會反覆交涉，導致的行為模式也會不斷重複。

有幾千種工具，比如趨勢線、均線、振蕩指標或反彈線，它們都可以發現並確認這些集體的行為模式。每個分析工具的參數不一樣，定義的範圍也不同。這些參數和定義的範圍就是交易者已知的市場變數。就像賭場的規則一樣，它們就是交易者個人的規則。對於交易者來說，這些分析工具就是已知的變數，幫交易者增加成功的概率（優勢），同理，賭場用自己的概率成功。

第二，我們知道每個牌局都有一些未知的變數。在21 點中，未知的是洗牌的方式和玩家如何拿牌。簡單說就是如何擲色子。在輪盤賭中，未知的變數是轉動輪盤的力量。所有這些未知的變數影響每個賭局的結果，這樣從統計的角度來說，每個賭局的結果互不相干，這樣輸贏就是隨機的。

交易者會把一些未知的變數看成是他們的優勢。交易時，未知變數可能會導致其它交易者進場或出場。每個交易者都對市場的點位做了貢獻，這意味著，不同的人對高低看法不同，導致了現在市場的集體行為模式。

如果模式是明顯的，如果變數定義的模式和某個交易者認為的優勢一致，那麼可以說市場給這位交易者提供了一個買賣機會，具體是買還是賣，要看這個交易者的定義如何。假如這個交易者抓住了機會並建倉了。什麼因素會決定市場對他有利或不利？答案是：其他交易者的行為！

當他建倉，並持有倉位時，其他交易者也在市場中。他們會根據自己對高低的認識做交易。任何時刻，都有一些交易者給這位交易者製造優勢，還有一些交易者會給他製造劣勢。無法提前知道每個人的行為，也不知道他們的行為對交易有什麼影響，所以每筆交易的結果是不確定的。事實是，每筆交易都會收到別人交易的影響，導致所有交易的結果都是不確定的。

因為所有的交易都沒有確定的結果，那麼就和賭博類似，每筆交易都是相對獨立的，即使用同樣的已知變數來確定每筆的優勢，結果也是不確定的。還有，如果每筆交易的結果都是相對獨立的，即使每筆交易對交易者來說是佔優勢的，每筆交易的輸贏一定有一個隨機的分布。

第三，賭場擁有者不必去預測或提前知道每個賭局的結果。不談這麼做的超級難度，即使考慮了每個賭局的所有未知變數，也不一定能產生持續一致的結果。賭場擁有者已經明白了，只要對他們有利的概率不變，只要賭局的次數夠多，他們就有優勢。

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