3月27日,經濟學院傑出校友、牛津大學數學博士、牛津大學Oxford-Man數量金融研究所博士後研究員梁歌春應邀到經濟學院就「基於銀行擠兌的融資流動性風險」做學術報告。
梁歌春在進行充分文獻評述的基礎上,提出了一個可以包括流動性風險(展期風險)在內的結構化信用風險模型,並得到一個公司貸款人何時從公司撤出資金的閥值策略,從而分解公司信用風險為流動性風險和償付風險。最後證明了這個閥值策略對應著一個非標準最優停時問題的解。報告結束後,同學們圍繞模型變量選擇、影響因素、計算工具以及行為金融學、數量金融發展前沿等問題積極提問,梁歌春認真回答了同學們提出的問題並與同學們進行了深入交流。
梁歌春校友於2001年至2004年在經濟學院金融系就讀,本次回國在參加金融工程國際會議的同時,專程趕回母校為同學們做了這場學術報告。報告會帶來了豐富的數量金融領域的前沿知識,使同學們受益匪淺,對拓展學術視野、提升科研能力和強化對外交流具有重要意義。(經濟學院)