【算法系列】凸優化的應用——Python求解優化問題(附代碼)

2021-01-10 網易

2018-07-19 17:37:02　來源: 統計學家

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優化問題一般可分為兩大類：無約束優化問題和約束優化問題，約束優化問題又可分為含等式約束優化問題和含不等式約束優化問題。
無約束優化問題
含等式約束的優化問題
含不等式約束的優化問題
針對以上三種情形，各有不同的處理策略：
無約束的優化問題：可直接對其求導，並使其為0，這樣便能得到最終的最優解；
含等式約束的優化問題：主要通過拉格朗日乘數法將含等式約束的優化問題轉換成為無約束優化問題求解；
含有不等式約束的優化問題：主要通過KKT條件(Karush-Kuhn-Tucker Condition)將其轉化成無約束優化問題求解

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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