2018年自考《企業經濟統計學》精選題及答案(6)
一、單項選擇題
1. 進行簡單直線回歸分析時，總是假定( )。
A 自變量是非隨機變量，因變量是隨機變量
B 自變量是隨機變量，因變量是非隨機變量
C 兩變量都是隨機變量
D 兩變量都是非隨機變量
2. 在因變量的總離差平方和中，如果回歸平方和所佔比重大，剩餘平方和所佔比重小，則兩者之間( )。
A 相關程度高 B 相關程度低
C 完全相關 D 完全不相關
3. 當一個現象的數量由小變大，而另一個現象的數量由大變小時，這種相關關係稱為( )。
A 線性相關 B 非線性相關
C 正相關 D 負相關
4. 直線趨勢ye=a+bt中a和b的意義是( )。
A a是截距，b表示x=0時的趨勢值
B a是最初發展水平的趨勢值，b表示平均發展水平
C a是最初發展水平的趨勢值，b表示平均發展速度
D a表示直線的截距，表示最初發展水平的趨勢值，b是直線的斜率，表示按最小平方法計算的平均增長量
5. 當所有觀察值y都落在回歸直線
上，則x和y之間的相關係數( )。
A r=1 B -1
C r=1或r=-1 D 0
時，表示總體回歸係數顯著的大
與F值沒有任何關係
8. 在多元線性回歸分析中，多重共線性是指模型中( )。
A 兩個或兩個以上的自變量彼此相關
B 兩個或兩個以上的自變量彼此無關
C 因變量與一個自變量相關
D 因變量與兩個或兩個以上的自變量相關
10. 兩個變量的相關係數為0時，可以肯定正確的結論是( )。
A 兩個變量沒有相關關係只有函數關係
B 兩個變量還可能有線性關係
C 兩個變量還可能有非線性關係
D 兩個變量沒有任何關係
二、多項選擇題
1. 在直線相關和回歸分析中( )。
A. 根據同一資料，相關係數只能計算一個
B. 根據同一資料，回歸方程只能配合一個
C. 根據同一資料，回歸方程隨自變量與因變量的確定不同，可能配合兩個
D 回歸方程和相關係數均與自變量和因變量的確定無關
2. 在一元線性回歸中分析t檢驗和F檢驗的關係，正確的判斷是( )。
A t檢驗和F檢驗的結果是等價的
B t檢驗和F檢驗的結果是沒有關係的
C t統計量越大，F統計量越小
D t統計量越小，F統計量越小
3. 確定直線回歸方程必須滿足的條件是( )。
A 現象之間存在著直接因果關係
B 現象之間存在著較密切的直接相關關係
C 相關係數必須等於1
D 相關數列的項數必須足夠多
相互之間不存在較強的線性關係
5. 如果對有線性函數關係的兩個變量作相關分析和回歸分析得出的結論中正確的是( )。
A 線性回歸的可決係數等於1
B 兩個變量相互關係得絕對值等於1
C 線性回歸估計標準差等於0
D 線性回歸估計標準差等於1
三、填空題
1. 在線性回歸模型中假設誤差服從 分布。
2. 總離差平方和SST，殘差平方和SSE，回歸平方和SSR之間的數量關係是 ，
可決係數R2的計算式為 ，取值範圍是 。
3. 在一元線性回歸模型的顯著性檢驗方法中， 是檢驗a，b是否顯著異於零的方法。
4. 與一元線性回歸模型相比，多元線性回歸模型還有一種顯著性檢驗方法 ，它是用來檢驗 的。
5. 多元線性回歸模型檢驗中，調整後的可決係數
中體現了 的影響。
6. 按照線性回歸的基本假定是自變量應當與 不相關。
化為線性模型，所需做的代換為： 。 9. 回歸係數
與相關係數r的符號應 ，當
大於0時，表明兩變量是 。
10. 相關係數的取值範圍是 ，其絕對值在 之間時稱為中度相關。
四、判斷題
1. 如果評價回歸方程擬合效果的指標可決係數等於0.9，說明在因變量的總變差中有10%的變差是由隨機因素所致。( )
2. 相關係數的假設檢驗p值越小，則說明兩變量x和y的關係越密切。( )
3. 建立一個回歸方程，且b有顯著意義，則有一定把握認為x和y之間存在因果關係。( )
4. 如果一元線性回歸方程的估計標準誤差說明實際觀測值y與估計值完全一致。( )
5. 當擬合回歸方程時，若抽取的自變量的樣本觀測值非常集中，回歸方程的估計標準誤差就很小。( )
6. 如果回歸變差等於總變差，說明兩個變量x和y之間完全相關。( )
7. 具有因果關係的現象必定具有相關關係。( )
8. 檢驗一元線性回歸方程中回歸係數的顯著性只能採用F檢驗。( )
9. 估計標準誤差的數值越小，可決係數的數值越大，說明回歸方程擬合程度越高。( )
10. r=0.8就可以認為兩變量相關非常密切。( )
五、簡答題
1. 什麼是相關分析?
2. 相關分析與回歸分析的關係是什麼?
3. 對社會經濟現象進行相關分析時應注意什麼問題?