如何進行日內趨勢交易系統的設計?

2020-11-28 騰訊網

拋開高頻套利交易模式不談，致力於捕捉日內趨勢的波段交易模式應作為日內交易系統的首選策略。對於趨勢跟蹤的方法，最為簡單有效的策略仍應當是突破交易。

在大波動行情發生的必經之路守株待兔，是成功實現趨勢跟蹤的有效路徑。其實，真正決定你是否能夠盈利的因素，並不在於你是否準確地預測到了趨勢的方向，而是市場是否出現了足夠大的波動性水平？

01

作為入場的各種突破模式

1、開盤突破

開盤突破，是最快的一種入場方式，當然出錯的概率也最高。開盤第一根K線是收陽、還是收陰，是判斷日內趨勢可能運動方向的標準，這種入場在當天開盤高開或低開時更為有效。有幸的是，聽說西蒙斯在早期也曾經應用過類似的交易策略。

2、菲阿里四價

昨天高點、昨天低點、昨天收盤、今天開盤，可並稱為菲阿里四價，它是由日本期貨冠軍菲阿里實盤採用的主要突破交易的參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實際交易中，還大量結合應用了「阻溢線」的概念，即我們通常所說的壓力、支撐線。

3、ATR波動性突破

我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發生，我們將更願意去賭日內波動的方向朝著這個已經完成一定幅度ATR的方向繼續發展。比較的基準，可以是開盤價，也可以是日內創下的新高、新低記錄位置。

4、基於固定百分比幅度的轉向交易

該系統曾在某交易系統策略大賽中榮獲第二名的殊榮。相對而言，基於固定點位的突破，可能會受制於品種價格區域的變化而變遷，基於固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發生巨變。

5、分時均價黃線

在此無意討論其它均線系統的日內表現，分時均價黃線，因其廣泛出現於各類交易軟體的內置分時走勢圖中，因而，就交易策略的自我實現預言而論，它的地位格外突出、醒目。

6、形態突破

較易於實現量化的形態突破，有分型、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙頂、雙底、纏論三買三賣等，較難於實現量化的形態突破，有趨勢線、圓孤頂底、頭肩頂底、旗型、菱形、三角形等各種經典技術分析形態。

02

日內趨勢交易的過濾技術

雖然我們的出發點是要迴避隔夜跳空的不確定性與趨勢的不連續性，但事實上，日內趨勢具有更強的隨機特性與不穩定性。因而，過濾技術，其實是從事日內趨勢交易系統設計的一項關鍵技術。

1.波動性過濾

2.價格包絡帶過濾

3.時間確認過濾

4.交易次數過濾

5.日間時過濾

6.周間日過濾

7.系統策略組合過濾

以波動性過濾為例，拉瑞.威廉士在其巨著《短線交易秘訣》中有這麼一段精闢的論述：一些小价差區間之後是大價差區間，大價差區間之後是小价差區間。這種循環極為準確，這是短線交易獲利的關鍵。

03

資本分配與頭寸管理（加減倉）

有時候，簡單化會成為我們放棄科學、拒絕動腦筋的一個美好的藉口。事實上，從某種意義上來說，資金管理要比交易策略本身還重要。我們通常採用的方法，或許是依據等分資金、或等分風險的方式來進行品種間的交易資本分配。這種方法在問題在於，忽略了品種間、交易策略間的相關性和回報能力差異。

以最優風險暴露比例F作為權重，進行商品間的資本分配，是一種較為簡捷與準確的方法，當然，以降低投資組合總體方差為目標的馬科維茨現代投資組合理論也是一種可供選擇但稍嫌煩瑣的方法。

由著名的凱利公式得出：F=[(A+1)*P-1]/A

A:歷史平均盈虧比 P:歷史勝率

值得注意的是，如果計算結果的風險暴露超出了預設的帳戶總體風險承受預期，則應當以後者為限進行相應的調整。

僅就交易策略本身而言，加減倉操作是值得商榷的，或者可以認為加減倉本身已經是另外的一筆交易。但從資金管理角度而言，加倉的確可以大幅提高資金效率，進而提高總體收益率。

04

出場分散化戰略的實施

會買的是徒弟，會賣的是師傅。事實上，我們經常會遇到在出場策略上的糾結困擾。出早的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實上，沒有任何一種出場策略，是可以讓你永遠佔便宜的。在高度隨機的日內交易中，我們能夠做的事情只有承認無知，並實施分散化戰略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。

1、固定止損、止盈

這種出場方式的有趣之處不僅僅在於其直觀，如果你願意將盈虧比設為1：1，它可以客觀地檢驗你的入場策略是否有效。當然，很多人可能會因此指責這種1：1的盈虧比設置有悖趨勢跟蹤的真諦。

2、固定止損+跟蹤止盈（點數、幅度）

較適用於常態的行情發展。

3、不動如山的SAR拋物線出場

專為V形反轉的行情所備,可以避免回吐過多的利潤。

4、固定止損+利潤回撤百分比

理論上這種出場方式更希望伴隨趨勢成長並漁盡趨勢之利。

5、固定止損+定時平倉（收盤前平倉）

在中間出現寬幅振蕩的趨勢行情下,有助於消除盤中的困擾。

6、隨機出場

是認可市場高度隨機性的一種趣向選擇。

7、對稱的反向交易信號出場

趨勢信徒的選擇,常用於中長線的趨勢跟蹤。

程序化交易其實就是一場關於選擇的遊戲。在選擇的過程中，對於相關的入場、出場、過濾原則的必要了解和理解，將有助於你完成個性化的選擇。

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