非平衡面板固定效應門限回歸模型

　　固定效應門限回歸模型（Hansen， 1999）是時間門限自回歸模型在面板數據中的擴展。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）適用於平衡面板。而微觀數據中非平衡面板是更常見的情況，在將非平衡面板整理為平衡面板時很容易導致樣本選擇偏差等問題。因此，利用非平衡面板進行估計和檢驗則可以有效避免這些問題。對門限效應的檢驗經常是通過wild cluster bootstrap來完成。

　　本文介紹xthreg程序的更新版本，更新版本可以對非平衡面板進行估計，並利用wild cluster bootstrap檢驗門限效應。其主要改進包括：

1. 適用於非平衡面板（當然也包括平衡面板）

2. 利用rademacher (default), mammen, webb, gamma, normal等wild cluster bootstrap。

3. 可以直接繪製門限效應圖，簡單明了。

4. 可以直接給出各個狀態的描述統計指標。

5. 可以直接使用時間序列符號L, D.等，也可以使用因子變量符號i., c., #等。

6. 給出搜索數值範圍信息，對門限變量的分布特徵更清晰。

7. 允許更靈活的設定和改進的算法。

　　更新的xthreg指令的語法為：

　　以Hansen(1999)的數據為例。隨機刪掉部分觀測值，得到非平衡面板：

　　估計非平衡面板門限模型：

　　直接輸入

　　. estat plot

　　給出門限效應圖：

　　直接輸入 estat summ得到各個狀態的統計指標：

　　程序和操作說明請聯繫：[e-mail]

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