經濟學獎專欄旨在向廣大讀者介紹中外經濟學領域的重要獎項，以及近年來各大獎項獲獎者的學術貢獻，本文是該專欄的第二十八篇，向讀者介紹2007年度諾貝爾經濟學獎得主奧尼德·赫維茨、埃裡克·S·馬斯金和羅傑·B·邁爾森的主要學術貢獻。敬請閱讀。
文/郭其友（廈門大學經濟學院教授, 經濟學博士） 李寶良 （廈門大學王亞南經濟研究院博士研究生）摘 要：瑞典皇家科學院 10 月 15 日宣布, 將2007 年諾貝爾經濟學獎授予美國經濟學家裡奧尼德· 赫維茨(Leonid Hurwicz)、埃裡克·S .馬斯金(Eric. S. Maskin)和羅傑· B.邁爾森(Roger B. Myerson), 以表彰他們為機制設計理論的奠定及其發展所做出的卓越貢獻。本文以機制設計理論的核心問題, 即如何在信息分散和信息不對稱的條件下設計激勵相容的機制來實現資源的有效配置為線索, 簡要評述2007 年度諾貝爾經濟學獎得主的理論貢獻以及機制設計理論對於我國經濟體制改革的重要應用價值。關鍵詞：機制設計理論；顯示原理；實施理論；資源配置機制 資源配置機制問題一直是經濟學研究的核心問題。自從亞當·斯密在《國富論》(1776)中提出了 「看不見的手」之後, 眾多的經濟學家一直在證明, 在某些理想的條件下, 市場機制如何實現資源的有效配置。如瓦爾拉斯所構造的一般均衡模型, 就是試圖用數學語言來精確闡述亞當·斯密含糊其辭地描述的那隻「看不見的手」 ———自由競爭市場機制———的作用, 論證經濟體系能實現均衡的理想狀態。可以說, 從瓦爾拉斯到馬歇爾以及他們的後繼者們都以完全競爭作為理論前提, 以存在一個作為信息中心和價格制定者的「叫價者」 , 每一個市場參與人對現在和未來價格擁有完全信息的經濟中不存在不穩定因素為假設條件。因此, 他們堅信市場機制能夠實現資源最優配置。但是, 在現實經濟生活中, 不僅不存在市場經濟機制有效運行的理想條件, 而且資源配置機制也呈現多樣化。有些交易通過市場來進行,而另一些交易則發生在企業內部, 或者由市場價格引導, 通過談判來完成或由管理層指派;有些交易受政府管制, 而另一些交易則不受政府干預, 就連信息往往也是不完全或不對稱的。那麼, 如何在現實條件下比較和分析各種資源配置機制, 並且在不存在理想條件的情況下設計有效的資源配置機制, 便成為一個至關重要的問題。 經濟學在這方面的發展成果就是機制設計理論。瑞典皇家科學院把2007 年度的諾貝爾經濟學獎頒給了三位為機制設計(mechanism desig n)奠定理論基礎並做出卓越貢獻的經濟學家。其中, 裡奧尼德·赫維茨最早提出機制設計理論, 因此而被譽為「機制設計理論之父」 。之後, 馬斯金和邁爾森進一步發展了機制設計理論。他們的理論研究核心是如何在信息分散和信息不對稱的條件下設計激勵相容的機制來實現資源的有效配置。因此, 他們的研究極大推動了經濟學理論的發展, 機制設計理論已經成為上世紀後期微觀經濟學領域發展最快的一個分支。他們的理論深化了人們對不同情況下資源最優配置機制性質的理解, 有助於當事人識別市場機制在什麼情況下會失效, 並幫助當事人確定有效的交易機制、管制計劃和表決程序。而且他們的理論為研究、比較和設計不同經濟制度安排或經濟機制提供了理論框架, 在現實經濟中具有非常廣闊的應用空間。目前, 這一理論已在稅收、公司改革等經濟學的許多領域以及政治學的某些領域發揮著重要的作用。 裡奧尼德·赫維茨, 猶太人, 1917 年出生在莫斯科, 現年90 歲。他是諾貝爾經濟學獎設立以來年齡最長的獲獎者。一戰期間, 赫維茨和家人一起遷居波蘭, 在波蘭讀完了小學和中學, 並在波蘭華沙大學取得法學碩士學位。1940 年, 他輾轉來到美國, 並幸運地成為了著名經濟學家薩繆爾森的助手。其後, 赫維茨在明尼蘇達大學經濟系從助理教授一直升任到正教授, 退休後仍享有該校名譽教授的頭銜。 赫維茨在經濟學領域做出了許多開創性的貢獻。在計量經濟學領域, 赫維茨對動態計量模型的識別問題做出了奠基性的貢獻。值得一提的是, 2000 年諾貝爾經濟學獎獲獎者之一的丹尼爾·麥克法登就是赫維茨的學生, 其貢獻就是發展了分析離散選擇的原理和方法。在宏觀經濟學領域, 赫維茨於1947 年首先提出並定義了理性預期的概念, 理性預期學派現已成為當今宏觀經濟學的主流。在一般均衡領域, 赫維茲對如何從需求函數的存在來證明效用函數存在的問題進行了卓有成效的研究, 還與阿羅等人對競爭市場一般均衡的穩定性研究進行了開創性的工作。當然, 赫維茨最重要的貢獻是他發表了一系列的論文(1960 、1972 和 1973), 由此開創了經濟機制設計理論。 赫維茨在經濟學方面的貢獻使他獲得了很多榮譽。早在 1947 年, 他就入選世界計量經濟學會。1965 和1974 年, 他先後成為美國藝術與科學研究院、美國國家科學院院士, 1977 年成為美國經濟學會會員。1990 年, 因對現代分散分配機制的開創性研究而獲得美國總統獎(Natio nal M edal of Science s fro m P resident George H .W .Bush)。至今只有四位美國經濟學家獲得過總統獎, 其他三人是阿羅、薩繆爾森和弗裡德曼。他先後於1980 、1989 、1993 、1994 和 2004 年被美國西北大學、巴塞羅納自治大學(Universitat Autòno ma de Barcelona)、慶應義塾大學(Keio U niversity)、華沙經濟學院(Warsaw S chool of Eco no mics)和比勒費爾德大學(Universitä t Bielefeld )授予名譽博士學位, 並在多家國際著名學術期刊擔任編委職務。 埃裡克·馬斯金現任普林斯頓高級研究所社會研究學院講座教授, 也是普林斯頓大學客座教授。他於1950 年12 月出生在美國紐約。1972 年獲得哈佛大學數學學士學位之後繼續在哈佛深造, 1974 和1976 年先後獲得哈佛大學應用數學碩士、博士學位。隨後, 馬斯金開始在英國劍橋大學進行為期兩年的研究, 1977 年回到美國並在麻省理工學院擔任教職。從1981 年開始, 馬斯金成為麻省理工學院經濟學教授, 1985 ～ 2000 年任哈佛大學教授, 2003 年出任世界計量經濟學會會長, 2004 年應邀成為我國武漢大學名譽教授, 2006 年擔任中央財經大學中國經濟與管理研究院學術委員會聯合主任。 馬斯金在現代經濟學最為基礎的領域裡做出了卓越的貢獻, 在經濟、政治和法律等領域產生了深遠的影響, 馬斯金最突出的貢獻是將博弈論引入機制設計。在他之前, 機制設計最重要的學者是裡奧尼德·赫維茨。此前, 機制設計只是從中央計劃者(central planne r)的角度考慮問題。在機制設計領域裡, 馬斯金做出的最重要貢獻是他在 1977 年撰寫的論文《納什均衡和福利最優化》(1999 年才正式發表於《經濟研究評論》)中提出了實施理論(implementation theo ry)。這篇論文被認為是機制設計理論的一大裡程碑。在這篇文章中, 馬斯金提出並證明了納什均衡實施的充分和必要條件, 他在證明充分條件時構造的對策被稱為「馬斯金對策」 。馬斯金還對壟斷和寡頭理論進行了廣泛而又深入的分析, 不斷開拓產業經濟學的理論分析框架。他目前的主要研究課題包括:拍賣設計理論;調查聯盟形成;不同選舉制度比較, 如多數投票制;貨幣政策的作用;保護智慧財產權的利弊;政府官員問責制度等。 羅傑·邁爾森現為芝加哥大學經濟學系教授。他1951 年3 月出生于波士頓, 1973 年獲得哈佛大學應用數學理科碩士學位, 1976 年又在哈佛大學獲得應用數學博士學位, 1978 ～ 1979 年在比勒費爾德大學(Universitä t Bielefeld)進行訪問研究, 1982 ～ 2001 年先後任西北大學副教授、教授, 2001 年以來任芝加哥大學經濟學教授。1983 年, 邁爾森當選為世界計量經濟學會會員, 2007 年任學會副會長;1993年成為美國藝術與科學研究院院士, 1999 ～ 2002 年擔任中西部中心主任。邁爾森曾在《博弈論國際雜誌》(1982 ～ 1992 年)和《博弈與經濟行為》(1989 ～ 1997 年)編輯部任職, 並於1983 ～ 1993 年擔任《經濟理論期刊》助理編輯。此外, 邁爾森還曾(1984 ～ 1986 年)是斯隆基金會成員(Sloan Foundation Fellow)。 邁爾森在經濟學理論和經濟現實研究方面做出了重大的貢獻, 他發表了近百篇學術論文, 出版了兩本專著。他的著作《博弈論:矛盾衝突分析》(Game T heo ry :Analy sis o f Conflict)及《經濟決策概率模型》(Probability Mo dels fo r Economic Decisio ns)對經濟理論研究產生了廣泛的影響。邁爾森長期研究博弈理論, 其博士論文題為《一種合作博弈理論》(A T heo ry of Cooperative Games)。邁爾森最重要的貢獻是其在一系列的論文(1979 、1982 和1986)中, 把機制設計理論的一個重要基礎———顯示原理(rev- elation principle)發展到最一般的情況, 並將其運用於管制和拍賣等重要的經濟領域。邁爾森還是一名能讓抽象的經濟學理論變得很實用的經濟學家。20 世紀 80 年代, 邁爾森運用機制設計理論成功地為美國加州設計了電力改革方案。邁爾森對現實經濟的貢獻讓經濟學家感嘆不已:可以因此而創立一門 「經濟工程學」 , 把經濟學變得與工程學一樣實用, 一樣能夠設計經濟現象。目前其研究興趣包括拍賣設計理論、調查聯盟形成和不同選舉制度的比較。 現實經濟社會中的經濟參與人面對的是這樣一種情形:經濟信息分散於整個社會, 為經濟參與人私人擁有, 經濟參與人為了自身的利益有動機隱藏或虛報與其相關的經濟信息。因此, 信息的傳遞以及激勵經濟參與人真實報告其信息並按照事先制定的規則行事, 就成了經濟機制設計理論所面臨的主要問題。經濟機制設計理論最早起源於對信息問題的討論, 由於信息不對稱現象的普遍存在而進一步擴展到了對激勵問題的討論。其後, 如何在眾多的機制中尋找和實施最優機制也成了經濟學家們關注的焦點。在這一部分, 我們將主要探討機制設計理論建立和擴展的過程。 機制設計理論發端於20 世紀早期關於社會主義經濟機制可能性問題的「社會主義大論戰」 。論戰雙方的主將分別是新奧地利學派的米塞斯(L .Mise s)和哈耶克(F .H ayek)與蘭格(O .Lange)和勒納(A .Lerner)。隨著蘇聯的日益強大, 其中央計劃經濟體製成為許多經濟學家關注的問題。他們的爭論焦點是, 中央計劃經濟體制能否獲得成功, 或者說社會主義計劃經濟能否實現資源的最優配置。以米塞斯和哈耶克為代表的一方認為, 社會主義計劃機制無法實現資源的合理配置。1920 年春, 米塞斯發表了一篇題為《社會主義制度下的經濟核算》的文章, 否認社會主義有實行經濟核算和合理配置資源的可能性。他認為, 只有在生產資料私有制社會的生產資料市場上形成的貨幣價格工具, 才能用來進行經濟核算。這是因為, 首先, 中央計劃經濟體制不可能獲得維持經濟運行所需的信息, 要讓計劃經濟有效運行, 中央計劃當局就必須掌握有關消費者偏好與廠商技術和成本等方面的信息。其次, 就算中央計劃當局能夠獲得這些與經濟決策相關的信息, 也不可能建立涉及千千萬萬未知數與以數十萬乃至百萬計的物品和勞務的方程式, 也不可能擁有求解數量如此龐大、內容如此複雜的需求和供給聯立方程組的能力。最後, 即使能夠搜索到相關信息並且也有求解方程的能力, 但等到計劃當局解出聯立方程組時, 消費者的偏好和廠商的技術條件也可能早已發生了變化。哈耶克於1945 年在《美國經濟評論》上發表了一篇題為《價格制度是一種使用知識的機制》的論文。他進一步強調中央計劃當局缺乏必要的信息, 有效配置資源所需的價格及成本信息只有通過市場過程本身才能夠獲得。因此, 由市場力量決定價格的分散決策, 能比中央計劃更好地利用這些信息。這樣, 從資源配置的角度看, 市場經濟優於中央計劃經濟。 關於這些問題, 以蘭格和勒納為代表的論戰另一方則認為, 即使在社會主義條件下, 人們仍然可以利用市場機制, 即實行市場社會主義經濟機制。在這種機制下, 生產資料收歸國有, 資源流動由供求關係決定, 企業根據邊際成本等於中央計劃機構制定的價格來確定產量。可以證明, 這種機制所導致的分配是帕累託有效的。蘭格撰寫了《社會主義經濟理論》的長文, 認為中央計劃當局比任何私人企業家掌握更多有關經濟體系的知識, 而且可以短於競爭市場的相繼試驗系列來獲得正確的均衡價格。蘭格提出了這樣一種機制模式:中央計劃當局採用試錯法來模擬市場機制, 以決定生產資料的價格, 從而使供求達成平衡, 最終實現資源的合理配置。蘭格強調社會主義經濟和資本主義經濟的資源配置是由形式上類似的共同原則指導的, 並指出社會主義經濟貫徹決策的一致性和執行決策的效率法則, 確實與企業家們在純粹競爭市場上的實際行為完全相同。但是, 蘭格和勒納模式存在這樣一個問題:如何激勵企業完成中央計劃當局下達的任務。由於邊際成本是企業的私人信息, 企業為了更方便地完成中央計劃當局下達的指標, 就有動機隱藏這些信息。如果市場社會主義不能解決激勵問題, 那麼就不可能實現資源的最優配置。 上述爭論使敏銳的經濟學家們注意到, 無論市場經濟還是計劃經濟都共同面臨著信息分散和激勵問題。在這樣的背景下, 他們開始考慮什麼樣的經濟機制才能實現資源的有效配置, 赫維茨是最早探討這個問題的經濟學家之一。赫維茨生於蘇聯、長在東歐, 對蘇聯模式有深刻的理解, 在比較了蘇聯社會主義經濟模式和西方市場經濟模式後, 提出了機制設計理論。機制設計理論自問世以來, 一直是現代經濟學研究的核心主題之一。有眾多經濟學家在這個領域做出了重要的貢獻, 赫維茨、馬斯金和邁爾森是其中的傑出代表。 由上述關於社會主義大論戰的討論可以知道, 從經濟運行的角度看, 一種經濟機制有兩個問題最值得關注, 即信息問題和激勵問題。機制的運行總是伴隨著信息的傳遞, 信息傳遞或者說信號發送就成為影響機制運行成本的一個重要因素, 所謂信息問題就是要求機制的信號空間維度越小越好, 當然必要時還應考慮信息的複雜性。同時, 要使機制有效運行, 最好信息都是真實的, 沒有扭曲, 這樣就可以減少成本。不過, 信息通常是私有的, 因此就有激勵經濟參與人說真話的問題。 信息問題是赫維茨在其1960 年發表的論文《資源配置最優化與信息效率》中分析的主要問題。在信息不對稱的條件下, 人們可以在博弈決策過程中策略性地發出一些信號, 最終導致資源配置效率發生扭曲。那麼, 如何設計一種能使資源配置最優化的機制呢? 在這篇論文中, 赫維茨把經濟機制定義為信息交流系統。在這個系統中, 經濟參與人互相傳遞信息或者將信息發送到一個「信息中心」 , 然後按照事先制定的規則對收到的每個信息集分派一個配置結果。赫維茨認為, 這個信息交流系統會碰到計算和信息傳遞這兩個難題。首先必須找到一種算法來計算每個信息集下的最優配置。比如, 線性經濟體系可以採用單純形式來進行計算, 而對於非線性約束的情況, 也許要採用塔克—庫恩定理來求解。但是,動態系統問題就比較麻煩, 可能找不到合適的算法。而且, 即使能夠找到一種合適的算法, 由於要處理的問題太大, 有太多複雜的約束和變量, 因此很可能也沒有一個機構有能力處理這麼多的信息。哈耶克等人在討論社會主義可行性的時候已經提出過這些問題, 而蘭格等人建議的模擬市場方法實際上就是把一個大問題分解成許多小問題的算法。另外一個問題就是信息的傳遞, 幾乎不可能將分散於整個經濟的信息集中到單一機構手中, 因此, 必須設計一種可以把複雜的經濟問題分解成小問題進行計算, 同時又能使所需信息傳遞最小化的機制。 赫維茨1960 年發表的那篇論文拉開了機制設計理論研究的序幕, 在這個框架下可以對各種市場和準市場制度與其他替代制度進行比較和分析。但是, 該文主要討論了經濟機制的信息和計算成本, 而沒有考慮激勵問題。某項社會目標可能存在多種不同的實現方式, 如蘇聯模式依靠計劃指令。但是, 由於個人目標與社會目標未必一致, 因此社會目標不一定總能實現。這就引出了激勵問題。 1972 年, 赫維茨發表了題名為《論信息分散系統》的著名論文, 提出了激勵相容的概念。前面所述的信息交流系統所要解決的問題是, 我們是否能夠設計一些可據以獲得合意結果的信息處理規則。這樣的規則可能存在也可能不存在。如果存在的話, 那麼就提出了經濟參與人會不會按照規則行事這樣一個新問題。經濟參與人的行為有可能與事先制定的規則相衝突。特別是在信息不對稱的情況下, 不同的經濟參與人有不同的動機, 如何使個人目標和社會目標相一致就成了重要的問題, 這就是激勵相容要解決的問題。赫維茨舉例說, 假如委託人想把一項工程託付給代理人, 他不僅需要知道代理人的真實能力, 而且還必須知道代理人的責任心, 委託人的目標函數依賴於代理人的私人信息。如果這個信息不準確, 委託人的判斷和決策就會出現失誤。那麼, 委託人怎樣才能獲得這些關鍵信息呢? 最簡單的辦法當然是讓代理人如實相告。但是, 怎樣才能激勵代理人講真話, 而不說謊呢? 委託人必須實施某種形式的激勵促使代理人說真話, 這就是所謂的激勵相容。赫維茨這篇論文的另一個貢獻便是提出了所謂的赫維茨不可能性定理, 即在個人信息分散的經濟環境裡, 不存在有效率的機制促使個人有動力顯示自己的真實信息。至此, 機制設計理論的框架已經基本成型。 1973 年, 赫維茨總結了前述有關機制設計理論的研究, 在最富盛名的《美國經濟評論》上發表了《資源分配的機制設計理論》一文。赫維茨在這篇論文中提出了一個分析和比較各種經濟機制的統一框架,正式奠定了機制設計理論的基礎, 並且指出機制設計理論最關鍵的問題是如何將私人信息和激勵問題有機地整合在一起, 從而為機制設計理論日後的發展指明了方向。2004 年, 赫維茨進一步發展了機制設計理論的分析框架, 並用它來比較分析各種經濟制度, 不僅包括社會主義的各種變體, 還包括自由放任和其他情況。 赫維茨還由於提出了機制設計理論的分析框架而被譽為「機制設計理論之父」 。在赫維茨之後, 很多經濟學家對機制設計理論進行了更加深入的研究, 並且對現代經濟學研究產生了巨大的影響, 正如2007 年麥克法登在慶祝赫維茨90 大壽時所說的那樣, 激勵機制設計理論對現代經濟學最近三四十年的發展產生了非常重要的奠基作用。早在1996 年, 米爾利斯和維克瑞就因其對不對稱信息下的激勵理論做出了重大貢獻而獲得了諾貝爾經濟學獎, 而他們所用的基本概念和原理其實就來自於赫維茨創立的機制設計理論。 赫維茨構建的機制設計理論框架的要點在於:只有滿足參與約束和激勵相容約束這兩個條件, 社會目標才能實現。但是, 滿足以上兩個條件, 是否就存在能實現目標的機制呢? 這樣的機制可能存在也可能不存在。在存在的情況下, 也許有很多能夠實現目標的機制, 那麼, 如何尋找最優機制就成了一個重要的問題。為了解決這個問題, 經濟學家提出了「顯示原理」(revelation principle)。可以說, 20 世紀70年代顯示原理的形成和實施理論的發展是對赫維茨機制設計理論的深化, 因為顯示原理大大簡化了機制設計理論問題的分析。顯示原理使我們可以在尋找最優機制時將分析局限於一類所謂直接機制的機制集合。現實中可能不存在這樣的直接機制, 但是, 它們可以用來很好地定義容易分析的數學問題。一旦找到最優直接機制, 就可以把它轉化為現實機制。採用這種迂迴方法, 可以解決機制設計方面很多難以處理的問題。在吉巴德(Gibbard , 1973)提出直接顯示機制之後, 邁爾森(1979)等將其拓展到更一般的貝葉斯納什均衡, 並開創了其在規制理論和拍賣理論等方面的研究。 按照邁爾森(1988)的說法, 假設有一個仲裁人可以與經濟參與人分別進行秘密的信息交流, 那麼直接顯示機制就可以定義為仲裁人根據自己搜索到的信息來決定向經濟參與人提出建議的規則。如果每個經濟參與人都預期其他參與人會按照仲裁人的建議行事, 因此沒人能夠通過虛報信息或違背仲裁人的建議來獲益的話, 那麼這個直接顯示機制就可以說是激勵相容的。可惜, 現實生活中幾乎不存在激勵相容的直接顯示機制。首先, 幾乎不存在集中仲裁的經濟體系;其次, 虛報信息和違背建議的情況在經濟生活中隨處可見。但是, 對這種機制的研究仍然具有重要的意義。首先, 對於任何一般機制的均衡結果, 都存在一個等價的激勵相容的直接顯示機制;其次, 激勵相容的直接顯示機制有簡單的數學性質, 並且便於分析。 我們可以通過如下說明來更直觀地理解顯示原理的含義。首先, 中央仲裁人搜集所有相關的信息,模擬市場機制或中央計劃機制, 對經濟參與人提出行動建議;其次, 經濟參與人擁有的信息越多, 就越難阻止其違背仲裁人的建議。因此, 在仲裁人只告訴某經濟參與人其行動所需的信息, 而不向他披露對其他人的行動建議時, 有效的激勵約束達到最低水平。所以, 如果假設仲裁人能夠具體可靠地處理信息,而且不需耗費任何成本, 那麼就可以不失一般性地假定每個經濟參與人都會秘密向仲裁人透露其全部信息;而作為回報, 仲裁人只對經濟參與人披露其行動所需的信息。也就是說, 經濟參與人最大限度地向可信的仲裁人提供信息, 而仲裁人則只向經濟參與人提供最低限度的信息。 上述第一條就是吉巴德所定義的顯示原理。吉巴德的顯示原理是一種佔優策略的概念, 而且只適用於沒有虛報信息的情況。其後, 馬斯金和邁爾森等人在1979 年通過引入博弈論將其擴展到貝葉斯納什均衡, 但也只能用於沒有虛報信息的情況。1982 年, 邁爾森對顯示原理進行了綜合, 並將其擴展到包含不完全信息的貝葉斯納什均衡, 同時包括虛報信息和可能違背建議的情況。1988 年, 邁爾森又將其擴展到多階段博弈, 從而將顯示原理推廣到最一般的情形。 那麼, 顯示原理是如何在機制設計方面發揮作用的呢? 以委託—代理問題中的機制設計為例, 機制設計可被看成是一個三階段不完全信息博弈。第一階段, 委託人設計一種機制或稱為博弈規則。根據這個規則, 代理人發出信號, 事先的信號決定配置結果。第二階段, 各代理人同時選擇接受或不接受委託人設計的機制。如果代理人選擇不接受, 就可獲得額外的保留效用。第三階段, 選擇接受的代理人根據預定的規則進行博弈。顯示原理告訴我們, 如果一項社會選擇規則能夠通過一種特定機制的博弈均衡來付諸實施, 那麼就是激勵相容的, 並且一定能夠通過一種「直接機制」來付諸實施。在這種直接機制博弈中, 局中人的行為空間就是他們的類型集合, 每個局中人真實顯示自己的類型特徵。為了獲得最大的期望效用, 委託人只須考慮「直接機制」 ;第二階段, 各代理人都接受委託人設計的機制;第三階段, 各代理人同時如實報告自己的類型。邁爾森證明, 如果最優直接顯示機制不能夠保證帕累託改進一定會出現, 那麼就沒有任何機制能保證帕累託改進一定會出現。 1981 年, 邁爾森把顯示原理運用於拍賣理論, 發表了《最優拍賣設計》一文。他在這篇論文中考察了單物品拍賣所面臨的主要問題:由於賣主不知道拍品對眾多潛在買主的價值, 因此必須設計一個能使其期望效用最大化的拍賣機制。邁爾森證明了維克裡(1961)關於四種標準拍賣機制———英式拍賣、荷式拍賣、第一價格密封拍賣和第二價格密封拍賣———的期望收入等價的一般性結論。這個結論意味著賣主選擇何種拍賣方式無關緊要, 這一點與經濟現實中英式拍賣和第一價格密封拍賣更受歡迎的情形相左。因此, 有必要研究哪種拍賣機制是賣主的最優選擇。邁爾森根據顯示原理把最優機制的尋找範圍縮小到了激勵相容的直接機制, 並將最優拍賣機制設計問題轉化為一個雙重約束下的線性規劃問題, 即賣主在參與約束和激勵相容約束下如何使其預期剩餘最大化。邁爾森的研究大大推動了拍賣理論的發展。 顯示原理的發現大大降低了機制設計問題的複雜程度, 把很多複雜的社會選擇問題轉化為博弈論可處理的不完全信息博弈,大大縮小了篩選範圍,也為深入探索鋪平了道路。這就是邁爾森的主要貢獻所在。 顯示原理在簡化機制設計分析和尋找最優機制方面極其有用。但是, 就算我們已經找到了最優機制, 仍然要面臨如何實施最優機制的問題。具體而言, 當經濟參與人實施機制要依賴其所提供的信息時, 他們就會有利益和動機提供錯誤的信息, 而且還會面對多重均衡問題。有些均衡從社會的角度看不是最優的, 因此就產生了經濟機制如何實施的問題:是否有辦法設計一種從社會角度看均衡總是最優的經濟機制呢? 這個問題引起了很多經濟學家的關注。 最初, 佔優策略均衡受到青睞, 因為佔優策略的好處顯而易見。所謂佔優策略就是不管別人採取什麼策略, 自己的策略總是最優的。但是, 吉巴德—薩特斯維特操縱(Gibbard-Satte rthw aite m anipula-tion)定理指出, 如果對個人的偏好域不加任何限制, 那麼對於任何一項非獨裁的社會選擇規則, 都不可能找到一種能使每個經濟參與人都說真話的機制, 能通過佔優策略均衡來實施的社會選擇規則只能是獨裁性的。 1972 年赫維茨提出了與此類似的不可能性定理。該定理認為, 信息分散條件下不存在任何能使經濟參與人說真話的有效機制。這與只有在獨裁條件下才能實施促使經濟參與人說真話的佔優策略是一個問題的兩種不同表述。 針對這個問題, 馬斯金於1977 年在其論文《納什均衡與福利最優化》中提出了「實施理論」(imple-mentation theory)。該文運用博弈論分析了社會選擇規則實施的一般問題, 並且討論了單調性和無否決權的性質。馬斯金單調性的含義是:如果某一方案在某種環境下是可取的社會選擇, 而在另一種環境中, 根據全體經濟參與人偏好的排序, 這個方案較之其他方案的相對地位沒有下降, 那麼該方案也應該成為社會選擇。馬斯金表示, 單調性是社會規則實施的基本要求, 被付諸實施的社會選擇規則一定是滿足單調性的。無否決權說的是, 如果有一個方案是人們最喜歡的, 且最多只有一個人例外, 那麼這個方案就應該成為社會選擇。 馬斯金證明, 如果參加博弈的局中人有三個或三個以上, 有一種機制滿足單調性和無否決權條件,那麼, 這種機制就是納什完美可實施的, 這是可實施的充分條件。後來的研究證明, 在貝葉斯均衡、完美均衡等各種行為假設下, 單調性都是社會選擇規則付諸實施的必要條件。由此, 馬斯金證明了一項給定的社會目標在什麼情況下可以通過機制設計來實現, 在什麼情況下則無法實現。馬斯金在其1977 年發表的論文中, 提出並證明了納什均衡實施的充分和必要條件, 他在證明充分條件時構造的對策被稱為 「馬斯金對策」 。 馬斯金實施理論可以用一個故事加以說明, 這個故事講的是古代以色列國王所羅門如何設計激勵機制來解決兩個婦女爭奪嬰兒所有權的問題(田國強, 2003)。有兩個以色列婦女抱著一個嬰兒來到所羅門國王跟前, 求他評判到底誰是嬰兒的母親。所羅門國王見她倆爭執不下, 便喝令侍衛拿一把劍來,要把這個嬰兒劈成兩半, 令兩個自稱是嬰兒母親的女人各得一半。這時, 其中一個女人懇求國王:「大王, 不要殺死孩子。把孩子給她吧, 我不和她爭了。」所羅門國王聽了卻說:「這個女人才是嬰兒的母親,把孩子給她。」這裡, 所羅門國王的激勵機制是有問題的。如果第二個婦女聰明地意識到所羅門的意圖所在, 因此也懇求不要殺孩子, 把孩子判給對方, 那麼所羅門的激勵機制仍然不可行。從實施理論的角度看, 所羅門的機制不能滿足馬斯金單調性條件, 因而不是可實施的。 馬斯金的研究進一步縮小了選擇範圍, 使得機制所產生的所有結果都有助於預定目標的實現, 為我們尋找可行的規則設立了標準。這項成果後來又被稱為馬斯金定理。該定理實際上是對吉巴德—薩特斯維特操縱定理的回應。馬斯金的實施理論已經成為機制設計理論的關鍵組成部分。值得一提的是,馬斯金的這篇論文雖然完成於1977 年, 但直到22 年以後的 1999 年才正式發表。其間, 這篇未正式發表的文章已經廣為流傳, 並被無數人引用。在馬斯金之後, 實施理論朝著多個方向擴展, 並且在社會選擇理論以及不完全合約等許多經濟學領域發揮著重要的作用。 由上可見, 赫維茨、邁爾森和馬斯金對機制設計理論都做出了各自的獨特貢獻。赫維茨正式提出了經濟機制設計的最基本思想和框架, 而邁爾森和馬斯金則在赫維茨機制設計框架的基礎上分別提出和發展了顯示原理和實施理論, 擴充、完善和推廣了赫維茨開創的機制設計理論, 並且推導出該理論的基本應用條件, 極大地推動了機制設計理論的發展。可以說, 他們三人在機制設計理論研究方面猶如一個緊密合作的學術團隊, 在開拓中發展又在發展中開拓, 使機制設計理論不斷深化和完善, 直至推廣應用到現實經濟生活之中。 赫維茨、馬斯金和邁爾森所創立的機制設計理論不但改變了經濟學家對制度的根本看法, 同時也提供了許多研究工具, 在經濟現實中具有十分廣闊的應用空間。小到簡單的委託代理合約設計, 大到整個社會和國家制度的設計, 都可以運用機制設計理論的統一框架來考慮。像我國這樣一個處於改革和發展關鍵時期的國家, 迫切需要機制設計理論來研究和解決許多問題, 以便構築和諧的經濟運行和社會發展體系。因此, 從某種程度上說, 在歷屆諾貝爾經濟學獎得主中, 赫維茨、馬斯金和邁爾森的理論貢獻對我國經濟社會發展具有最直接的借鑑與應用意義。 事實上, 委託—代理理論作為機制設計理論的一個具體應用實例, 已經受到我國學術界的深切關注, 並且已經在經濟改革的許多方面得到了廣泛的應用。與委託—代理理論主要考慮激勵相容的問題相比, 機制設計理論提供了更具一般性的框架。經濟機制設計理論研究的是, 在自由選擇、自願交換、信息不完全及決策分散化的條件下, 能否設計一套規則或制度來實現既定目標這一問題。這不僅要求我們去考慮激勵相容問題, 而且還要求我們在設計經濟機制時考慮經濟機制所需的信息量以及充分有效地利用信息來實現資源有效配置的問題。同時, 在機制設計理論基礎上提出的顯示原理和實施理論能幫助我們找到合適的經濟機制並設計可行的經濟制度。這些都正是我們建立社會主義市場經濟體制必須考慮的重大問題。 以國有企業改革為例。一直以來, 為了解決激勵問題, 我們在國有企業改革研究中廣泛應用了委託—代理理論, 其目標在於設計激勵相容的機制, 使得經理人在追求自身主觀目標的同時, 客觀上實現委託人要求達到的目標。委託—代理理論把機制設計局限於解決代理人利益動機的問題上;而機制設計理論則可以比較各種不同的機制, 從而可為國有企業改革提供更優的方案。一種經常為人提到的方案就是國有資產的拍賣。馬斯金認為, 到目前為止, 機制設計原理最令人激動的應用就是國有資產拍賣, 為了更有效率地使用國有資產, 有必要運用機制設計理論來設計完善的拍賣機制。美國聯邦通訊委員會運用機制設計理論設計了拍賣無線通信頻段的方案, 該拍賣方案大大推動了美國電信業的改革。 除了國有企業改革之外, 機制設計理論在許多經濟領域都有廣泛的應用價值, 包括醫療改革、教育體制改革、金融體制改革等等。激勵相容理論所提出的個人理性和集體理性一致問題, 正是這些領域的改革所面臨的關鍵問題。機制設計理論的另一個更重要的應用領域是政治體制改革。隨著經濟體制改革的深入, 政治體制改革勢在必行。如前所述, 機制設計理論已經成為部分政治科學的核心內容, 運用機制設計理論有助於把握政治體制改革的方向, 通過設計合理的制度來穩妥推進政治體制改革。 經濟機制設計理論有著廣泛的應用價值, 但是, 在應用經濟機制設計理論時, 仍然有很多問題需要注意。這裡我們僅提兩點。首先, 機制設計是一個系統工程。在設計經濟機制時, 不僅要考慮經濟現狀, 而且還要考慮政治、社會和文化環境, 只有這樣才能設計出科學、可行的經濟機制。其次, 機制轉換問題。通常機制設計是在原有的經濟運行機制的基礎上進行的, 從原有的經濟機制過渡到新的經濟機制是一個很重要的問題, 這也是制度經濟學有關制度變遷理論所要解決的主要問題, 這個問題目前尚無確切的答案。機制設計理論在機制轉換方面似乎也沒有太多的闡述和說明, 因此, 在實際設計經濟機制時應該特別關注新舊機制轉換的問題。
（完）
獎項總覽
約翰·貝茨·克拉克獎得主學術貢獻
2014年克拉克獎得主馬修·根茨科對傳媒經濟學的新貢獻丨經濟學專欄（八）
2013年克拉克獎得主拉傑·切蒂對公共經濟學的貢獻丨經濟學獎專欄（九）
2012年約翰·貝茨·克拉克獎得主埃米·芬克爾斯坦對衛生經濟學的貢獻丨經濟學專欄（十）
2011年克拉克獎得主喬納森·萊文對微觀經濟學的貢獻丨經濟學獎專欄（十一）
2010年克拉克獎得主埃絲特·迪弗洛對發展經濟學的貢獻丨經濟學獎專欄（十二）
2007年克拉克獎得主阿塞學術貢獻評介丨經濟學獎專欄（十四）
2005年克拉克獎得主埃斯莫格盧學術貢獻評介丨經濟學獎專欄（十五）
諾貝爾獎得主學術貢獻
2019年諾貝爾獎得主班納吉和迪弗洛對發展經濟學的貢獻丨經濟學獎專欄（十六）
2018年諾貝爾獎得主威廉·諾德豪斯對空間經濟學的貢獻｜經濟學獎專欄（十七）
2017年諾貝爾經濟學獎得主理察·塞勒對行為經濟學的貢獻｜經濟學獎專欄（十八）
2015年諾貝爾經濟學獎得主安格斯•迪頓對消費經濟學的貢獻｜經濟學獎專欄（二十）
2014年諾貝爾經濟學獎得主讓·梯若爾對新規制經濟學的貢獻｜經濟學獎專欄（二十一）
2013年諾貝爾經濟學獎得主法馬、漢森和希勒的學術貢獻評介｜經濟學獎專欄（二十二）
2012年度諾貝爾經濟學獎得主阿爾文·羅思對經濟學的貢獻丨經濟學獎專欄（二十三）
2011年度諾貝爾經濟學獎得主託馬斯·薩金特和克里斯多福·西姆斯對經濟學的貢獻｜經濟學獎專欄（二十四）
2010年度諾貝爾經濟學獎得主戴蒙德、莫滕森和皮薩裡德斯的主要學術貢獻｜經濟學獎專欄（二十五）
2008年度諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼的主要學術貢獻｜經濟學獎專欄（二十七）
文章來源：《外國經濟與管理》2007年第11期（本文僅代表作者觀點）
本篇編輯：陳明生
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