南方中證1000ETF三季報:股票倉位為92.90%,重倉宏大爆破、光威復材...

2020-12-11 每日經濟新聞

南方中證1000ETF三季報:股票倉位為92.90%,重倉宏大爆破、光威復材等

每日經濟新聞 2020-12-08 18:52:38

每經AI快訊,截至三季度末,南方中證1000ETF的股票倉位為92.90%,淨值增長率分別為10.09%(過去三個月)、30.24%(過去六個月)、38.30%(過去一年);業績比較基準收益率分別為4.71%(過去三個月)、21.93%(過去六個月)、26.47%(過去一年)。 前十大重倉股分別為:宏大爆破、光威復材、邁克生物、華大基因、酒鬼酒、捷佳偉創、百潤股份、東華軟體、新易盛、赤峰黃金。 報告期內基金投資策略和運作分析如下:「本報告期內中證1000指數上漲4.71%。期間我們通過自建的「指數化交易系統」、「日內擇時交易模型」、「跟蹤誤差歸因分析系統」、「ETF現金流精算系統」等,將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好水平,並通過嚴格的風險管理流程,確保了本ETF基金的安全運作。我們對本基金報告期內跟蹤誤差歸因分析如下:(1)申購贖回帶來的成份股權重偏差,對此我們通過日內擇時交易爭取跟蹤誤差最小化;(2)報告期內指數成份股(包括調出指數成分股)的長期停牌,引起的成份股權重偏離及基金整體倉位的偏離;(3)新股上市初期漲幅較大的影響;(4)股指期貨和現貨之間的基差波動帶來的本基金與基準的偏離。」

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(記者 蔡鼎)

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