富國高新技術產業混合型證券投資基金
2019
報告
第一季度
2019年3月31日
基金管理人：富國基金管理有限公司
基金託管人：中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期： 2019年04月22日
§1 重要提示
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§2 基金產品概況
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§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1主要財務指標
單位： 人民幣元
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註：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等)，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3.2基金淨值表現
3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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註：過去三個月指2019年1月1日-2019年3月31日。
3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
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註：1、截止日期為2019年3月31日。
2、本基金於2012年6月27日成立，建倉期6個月，從2012年6月27日起至2012年12月26日，建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。
§4 管理人報告
4.1基金經理(或基金經理小組)簡介
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註：1、上述任職日期為根據公司決定確定的聘任日期，離任日期為根據公司確定的解聘日期；首任基金經理任職日期為基金合同生效日。
2、證券從業的涵義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明
本報告期，富國基金管理有限公司作為富國高新技術產業混合型證券投資基金的管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國高新技術產業混合型證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以儘可能減少和分散投資風險、力保基金資產的安全並謀求基金資產長期穩定收益為目標，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本基金管理人根據相關法規要求，結合實際情況，制定了內部的《公平交易管理辦法》，對證券的一級市場申購、二級市場交易相關的研究分析、投資決策、授權、交易執行、業績評估等投資管理環節，實行事前控制、事中監控、事後評估及反饋的流程化管理。在制度、操作層面確保各組合享有同等信息知情權、均等交易機會，並保持各組合的獨立投資決策權。
事前控制主要包括：1、一級市場，通過標準化的辦公流程，對關聯方審核、價格公允性判斷及證券公平分配等相關環節進行控制；2、二級市場，通過交易系統的投資備選庫、交易對手庫及授權管理，對投資標的、交易對手和操作權限進行自動化控制。
事中監控主要包括組合間相同投資標的的交易方向、市場衝擊的控制，銀行間市場交易價格的公允性評估等。1、將主動投資組合的同日反向交易列為限制行為，非經特別控制流程審核同意，不得進行；對於同日同向交易，通過交易系統對組合間的交易公平性進行自動化處理。2、同一基金經理管理的不同組合，對同一投資標的採用相同投資策略的，必須通過交易系統採取同時、同價下達投資指令，確保公平對待其所管理的組合。
事後評估及反饋主要包括組合間同一投資標的的臨近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析評估，以及不同時間窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析評估等。1、通過公平性交易的事後分析評估系統，對涉及公平性交易的投資行為進行分析評估，分析對象涵蓋公募、年金、社保及專戶產品，並重點分析同類組合(股票型、混合型、債券型)間、不同產品間以及同一基金經理管理不同組合間的交易行為，若發現異常交易行為，風險管理部視情況要求相關當事人做出合理性解釋，並按法規要求上報轄區監管機構。2、季度公平性交易分析報告按規定經基金經理或投資經理籤字，並經督察長、總經理審閱籤字後，歸檔保存，以備後查。
本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的相關公平交易制度，未出現違反公平交易制度的情況。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本報告期內未發現異常交易行為。
公司旗下管理的各投資組合在交易所公開競價同日反向交易的控制方面，報告期內本組合與其他投資組合之間，因組合流動性管理或投資策略調整需要，出現1次同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。
4.4報告期內基金的投資策略和運作分析
一季度流動性寬鬆下的社融回升，帶動了股票市場估值的提升。上市公司的一季度情況陸續預告，整體好於預期。從宏觀方面跟蹤的指標來看，整體經濟仍然在下行趨勢，預計10年期國債收益率會繼續下行，社融溫和復甦。我們比較關注傳媒、醫藥、化工行業。
4.5報告期內基金的業績表現
本報告期，本基金份額淨值增長率為37.58%，同期業績比較基準收益率為23.57%
4.6報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產淨值預警情形的說明
本基金本報告期無需要說明的相關情形。
§5 投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
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5.2報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
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5.3報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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5.5報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
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5.6報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。
5.8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
註：本基金本報告期末未持有權證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
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註：本基金本報告期末未投資股指期貨。
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金根據基金合同的約定，不允許投資股指期貨。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
本基金根據基金合同的約定，不允許投資國債期貨。
5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
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註：本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.11投資組合報告附註
5.11.1申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
本報告編制日前一年內，本基金持有的「中旗股份」的發行主體江蘇中旗科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2018年11月1日公告，公司於2018年10月30日收到南京市江北新區管理委員會環境保護與水務局出具的《行政處罰決定書》(寧新區管環罰[2018]98號和99號文)，因公司汙水排放口PH 自動監測濃度出現6個小時數據超過汙水集中處理廠接管標準，違反了《中華人民共和國水汙染防治法》第四十五條第三款的規定，南京市江北新區管理委員會環境保護與水務局對公司做出責令立即改正環境違法行為、罰款人民幣貳拾壹萬叄仟元整的行政處罰；因公司廢氣排放監測結果顯示兩個排氣筒排放的非甲烷總烴濃度超標，違反了《中華人民共和國大氣汙染防治法》第十八條的規定，南京市江北新區管理委員會環境保護與水務局對公司做出責令立即改正環境違法行為、罰款人民幣貳拾捌萬元整的行政處罰。
基金管理人將密切跟蹤相關進展，遵循價值投資的理念進行投資決策。
本基金持有的其餘9名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.11.2申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。
本報告期本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。
5.11.3其他資產構成
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5.11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6投資組合報告附註的其他文字描述部分。
因四捨五入原因，投資組合報告中市值佔淨值比例的分項之和與合計可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
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§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1基金管理人持有本基金份額變動情況
單位：份
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註：買入/申購含紅利再投資、轉換入份額；賣出/贖回含轉換出份額。
7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
註：本報告期本基金的管理人未運用固有資金申贖及買賣本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
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§9 備查文件目錄
9.1備查文件目錄
1、中國證監會批准設立富國高新技術產業混合型證券投資基金的文件
2、富國高新技術產業混合型證券投資基金基金合同
3、富國高新技術產業混合型證券投資基金託管協議
4、中國證監會批准設立富國基金管理有限公司的文件
5、富國高新技術產業混合型證券投資基金財務報表及報表附註
6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告
9.2存放地點
上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16-17層
9.3查閱方式
投資者對本報告書如有疑問，可諮詢本基金管理人富國基金管理有限公司。
諮詢電話：95105686、4008880688(全國統一，免長途話費)
公司網址：http://www.fullgoal.com.cn
富國基金管理有限公司
2019年04月22日
(責任編輯：DF010)