原標題:
長城核心優勢混合 :
長城核心優勢混合型證券投資基金招募說明書更新(2020年第2號)
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
招募說明書
更新
（
2020
年第
2
號）
基金管理人：
長城基金管理有限公司
基金託管人：
中國
建設銀行股份
有限公司
二
〇
二
一
年
一
月
長城核心優勢混合型證券投資基金
經
2019
年
1
月
29
日
中國證券監督管理委員會證監
許可
[2019]160
號文註冊募集。
基金合同於
2019
年
4
月
16
日生效。
重要提示
（一）基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監
會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
（二）投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本
基金
招募說明書
、基金
產品資料概要
和基金合同
。
（三）基金的過往業績並不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹
慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
（
四
）
本招募說明書所載內容截止日為
2020
年
1
1
月
30
日，有關財務數據和淨值表現
截止日為
2020
年
9
月
30
日，財務數據未經審計。
目
錄
第一部分
緒言
................................
................................
................................
...........................
3
第二部分
釋義
................................
................................
................................
...........................
4
第三部分
基金管理人
................................
................................
................................
...............
8
第四部分
基金託管人
................................
................................
................................
.............
19
第五部分
相關服務機構
................................
................................
................................
.........
22
第六部分
基金的募集與基金合同的生效
................................
................................
.............
24
第七部分
基金份額的申購、贖回
................................
................................
.........................
25
第八部分
基金的投資
................................
................................
................................
.............
35
第九部分
基金的業績
................................
................................
................................
.............
47
第十部分
基金的財產
................................
................................
................................
.............
48
第十一部分
基金資產的估值
................................
................................
................................
.
49
第十二部分
基金的收益分配
................................
................................
................................
.
55
第十三部分
基金的費用與稅收
................................
................................
.............................
57
第十四部分
基金的會計與審計
................................
................................
.............................
62
第十五部分
基金的信息披露
................................
................................
................................
.
63
第十六部分
基金合同的變更、終止與基金財產的清算
................................
.....................
70
第十七部分
風險揭示
................................
................................
................................
.............
72
第十八部分
基金合同的內容摘要
................................
................................
.........................
80
第十九部分
基金託管協議的內容摘要
................................
................................
...............
100
第二十部分
對基金份額持有人的服務
................................
................................
...............
118
第二十一部分
其他應披露事項
................................
................................
...........................
119
第二十二部分
招募說明書的存放及查閱方式
................................
................................
...
121
第二十三部分
備查文件
................................
................................
................................
.......
122
第一部分 緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《
公開
募集
證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《證券投資基金銷售管理辦法》
（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《
公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信
息披露辦法》」）
、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性
風險管理規定》」）及其他有關規定
以及《
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
基金合同》編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息
，
或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金
合同
當事人之間
權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認
和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾
了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本基金合同約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施
之日起一年後開始執行。
第二部分 釋義
本招募說明
書中除非文意另
有所指，下列詞語有如下含義：
1
、
基金或本基金：指
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
2
、
基金管理人：指
長城基金管理有限公司
3
、
基金託管人：指
中國
建設銀行股份
有限公司
4
、
基金合同：指《
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
基金合同》及對基金合同的任何
有效修訂和補充
5
、
託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《
長城
核心優勢混合型
證券
投資基金
託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
6
、
招募說明書
或本招募說明書
：指《
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
招募說明書》
及其更新
7
、基金產品資料概要：指《
長城核心優勢混合型證券投資基金基金產品資料概要》及
其更新
8
、
基金份額發售公告：指《
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
基金份額發售公告》
9
、
法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10
、
《基金法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會
議通過，經
2012
年
12
月
28
日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，
自
2013
年
6
月
1
日起實施，並經
2015
年
4
月
24
日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改
<
中華人民共和國港口法
>
等七部法律
的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11
、
《銷售辦法》：指中國證監會
2013
年
3
月
15
日頒布、同年
6
月
1
日
實施的《證券投
資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12
、
《信息披露辦法》：
指中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日實施的《
公
開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13
、
《運作辦法》：指中國證監會
2014
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施的《
公開募
集證券投資基金運作管理辦法
》及頒布機關對其不時做出的修訂
14
、《流動性風險管理規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
15
、
中國證監會：指中國證券監督管理委員會
16
、
銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行保險
監督管理委員會
17
、
基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
18
、
個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
19
、
機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並
存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
20
、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相
關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
21
、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試
點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人
22
、
投資人：指個人投資者、機構投資者
、
合格境外
機構投資者
和人民幣合格境外機構
投資者
以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23
、
基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24
、
基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務。
25
、
銷售機構：指
長城基金管理有限公司
以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其
他條件，取得基金
銷售
業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業
務的機構
26
、
登記業務：指基金登記、存管、
過戶、
清算和結算業務，具體內容包括投資人基金
帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建
立並保管基金份額持有人名冊
和辦理非交易過戶
等
27
、
登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為
長城基金管理有限公司
或接
受
長城基金管理有限公司
委託代為辦理登記業務的機構
28
、
基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額餘額及其變動情況的帳戶
29
、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、
申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額
投資等業務而引起的基金份額變動及結餘情況的帳戶
30
、
基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期
31
、
基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
32
、
基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過
3
個月
33
、
存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34
、
工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
36
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
37
、
開放日：
指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若該工作日非
港股通交易日，則本基金不開放）
38
、
開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39
、
《業務規則》：指
長城基金管理有限公司
開放式
證券投資
基金
註冊登記
業務規則，是
規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人
共同遵守
40
、
認購：指在基金募集期內，投資人
根據基金合同和招募說明書的規定
申請購買基金
份額的行為
41
、
申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
42
、
贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同
和招募說明書
規定的條件要
求將基金份額兌換為現金的行為
43
、
基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金
基
金
份額的行為
44
、
轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額
銷售機構的操作
45
、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式
46
、
巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過上一開放日基金總份額的
10%
47
、
元：指人民幣元
48
、基金收益：指基金
投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
49
、基金資產總值：指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基
金款以及其他投資所形成的價值總和
50
、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
51
、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
52
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份
額淨值的過程
53
、指定媒介：
指中國證監會指定的用以進行信息披露的
全國性
報刊
及指定
網際網路網站
（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等
媒介
54
、港股通：指內地投資者委託內地
證券公司，經由上海證券交易所
和
深圳證券交易所
設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定範圍內的香港聯合交易所
上市的股票
55
、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。
56
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議
約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
57
、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的方
式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害並得到公平對待
第三部分 基金管理人
一、基金管理人情況
1.
名稱：長城基金管理有限公司
2.
住所：
深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
3.
辦公地址：
深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
4.
法定代表人：王軍
5.
組織形式：有限責任公司
6.
設立日期：
2001
年
12
月
27
日
7.
電話：
0755
-
23982338
傳真：
0755
-
23982328
8.
聯繫人：袁柳生
9.
管理基金情況：
目前管理
長城久恆靈活配置混合型證券投資基金、長城久泰滬深
300
指數證券投資基金、長
城貨幣市場證券投資基金、
長城消費增值混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基
金、
長城久富核心
成長混合型證券投資基金
(LOF)
、
長城品牌優選混合型證券投資基金、長城穩
健增利債券型證券投資基金、
長城雙動力混合型證券投資基金、
長城景氣行業龍頭靈活配置混合
型證券投資基金、
長城中小盤成長混合型證券投資基金、長城積極增利債券型證券投資基金、長
城優化升級混合型證券投資基金、
長城穩健成長靈活配置混合型證券投資基金、
長城核心優選靈
活配置混合型證券投資基金、長城增強收益定期開放債券型證券投資基金、
長城醫療保健混合型
證券投資基金、長城工資寶貨幣市場基金、長城穩固收益債券型證券投資基金、
長城新興產業靈
活配置混合型證券投資
基金、
長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金、長城改革紅利靈活配
置混合型證券投資基金、
長城久祥靈活配置混合型證券投資基金、
長城行業輪動靈活配置混合型
證券投資基金、長城新優選混合型證券投資基金、
長城久潤靈活配置混合型證券投資基金、長城
久益靈活配置混合型證券投資基金、
長城久源靈活配置混合型證券投資基金、
長城久鼎靈活配置
混合型證券投資基金、
長城久穩債券型證券投資基金、長城中國智造靈活配置混合型證券投資基
金、
長城轉型成長靈活配置混合型證券投資基金、長城
創業板指數增強型發起式證券投資基金、
長城久嘉創新成長靈活配置混合
型證券投資基金、長城收益寶貨幣市場基金、
長城智能產業靈活
配置混合型證券投資基金、
長城久鑫靈活配置混合型證券投資基金、
長城久榮純債定期開放債券
型發起式證券投資基金、長城中證
500
指數增強型證券投資基金、
長城久惠靈活配置混合型證券
投資基金、
長城久悅債券型證券投資基金、
長城核心優勢混合型證券投資基金、
長城量化精選股
票型證券投資基金、
長城港股通價值精選多策略混合型證券投資基金、
長城研究精選混合型證券
投資基金、長城短債債券型證券投資基金、
長城久瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、
長城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投
資基金、長城嘉裕六個月定期開放債券型證券投資基金、長
城量化小盤股票型證券投資基金、長城泰利純債債券型證券投資基金、
長城價值優選混合型證券
投資基金、
長城恆康穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金（
FOF
）、長城創新驅動混
合型證券投資基金、長城泰豐純債債券型證券投資基金、長城中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券
投資基金、
長城健康生活靈活配置混合型證券投資基金、長城成長先鋒混合型證券投資基金、長
城恆泰養老目標日期
2040
三年持有期混合型發起式基金中基金（
FOF
）、
長城優選增強六個月持
有期混合型證券投資基金、長城
中債
3
-
5
年國開行債券指數證券投資基金
、
長城均衡優選混合型
證券投資基金
、長城品質成長混合型證券投資基金
。
10.
客戶服務電話：
400
-
8868
-
666
11.
註冊資本：壹億伍仟萬元
12.
股權結構：
持股單位
佔總股本比例
長城證券股份
有限公司
47.059
%
東方證券股份有限公司
17.647
%
中原信託有限公司
17.647
%
北方國際信託股份有限公司
17.647
%
合計
100
%
二、基金管理人主要人員情況
1
、董事、監事及高管人員介紹
（
1
）董事
王軍先生，董事長，學士。現任長城基金管理有限公司董事長。
1999
年
7
月進入中國
華能集團工作，曾任中國華能集團有限公司財務部副主任。
2018
年
11
月出任長城基金管理
有限公司董事長。
邱春楊先生，董事，博士研究生。現任長城基金管理有限公司董事、總經理。
2001
年
3
月至
2002
年
10
月任職於南方證券資產管理部；
2002
年
11
月至
2020
年
7
月任職於廣發基
金管理有限公司（含廣發基金籌備期），歷任研究發展部產品設計小組組長、機構理財部副
總經理、金融工程部總經理、產品總監、公司副總經理和督察長職務。
2020
年
7
月出任長
城基金管理有限公司總經理。
韓飛先生，董事，碩士。現任
長城證券股份有限公司副總裁。
1997
年
6
月加入長城證
券有限責任公司，歷任營業部總經理、創新產品開發部副總經理（主持工作）、營銷管理總
部副總經理、廣州天河北營業部總經理、廣東分公司（籌）負責人等職務；
2015
年
3
月至
2018
年
12
月，任
長城證券廣東分公司總經理；
2018
年
12
月至
2019
年
8
月，任
長城證券經
紀業務總部總經理兼廣東分公司總經理；
2019
年
8
月至今，任
長城證券副總裁。
許明波先生，董事，博士。現任
長城證券股份有限公司人力資源部總經理兼黨建工作部
（黨委辦公室）主任。曾任職於安徽省無為縣農機公司。
1998
年加入
長城證券有限責任公
司，歷任計劃財務部財務管理室經理、財務管理中心會計核算部總經理助理、深圳東園路證
券營業部副總經理、財務管理中心主任會計師、審計監察部總經理、國際業務發展（香港）
辦公室總經理。
姬宏俊先生，董事，碩士。現任中原信託有限公司副總裁。曾任河南省計劃委員會老乾
部處副處長、投資處副處長，發展計劃委員會財政金融處副處長，國家開發銀行河南省分行
信貸一處副處長。
朱靜女士，董事，碩士。現任
東方證券股份有限公司戰略發展總部總經理兼東方金融控
股（
香港）有限公司總經理，上海東證期貨有限公司董事，東證國際金融集團有限公司董事，
誠泰融資租賃（上海）有限公司監事會主席。自
1992
年
7
月至
1995
年
5
月任西安礦山機械
廠職員，
1995
年
5
月至
1999
年
2
月任上海財通國際投資管理有限公司證券管理部經理、副
總經理，
1999
年
3
月至
2015
年
2
月曆任
東方證券股份有限公司經紀業務總部職員、業務規
劃董事、運行資深主管、總經理助理，營運管理總部總經理助理、副總經理，董事會辦公室
副主任。
張文棟先生，董事，碩士。現任
北方國際信託股份有限公司運營總監。曾任職於深圳新
產業投資股份有限公司，
2003
年
10
月起歷任
北方國際信託股份有限公司信託業務二部總經
理、
北方國際信託股份有限公司業務總監、運營總監。
萬建華先生，獨立董事，博士研究生，高級經濟師。現任上海市網際網路金融行業協會會
長，通聯支付網絡服務股份有限公司董事長。曾任中國人民銀行資金管理司宏觀分析處處長；
招商銀行總行常務副行長；
長城證券董事長；
招商證券董事長；中國銀聯首任董事長、總裁；
上海國際集團總裁；
國泰君安證券董事長等職務。
唐紋女士，獨立董事，學士，現已退休。曾任電力部科學研究院系統所工程師，中國國
際貿易促進委員會經濟信息部副處長、處長，中國華能集團香港公司副總經理、黨委書記。
徐英女士，獨立董事，學士，現已退休。曾任北京財貿學院金融系助教、講師，海南匯
通國際信託投資公司副總經理、常務副總經理，
長城證券股份有限公司總經理、董事長、黨
委書記，景順長城基金管理有限公司董事長、中國證券業協會理事，新華資產管理股份有限
公司副董事長。
溫子健先生，獨立董事，碩士，現已退休。曾任內蒙古廣播事業局技術員
,
南京物資學
校教師
,
人民日報記者
,
深圳
證券時報社有限公司社長兼總編輯。
（
2
）監事
吳禮信先生，監事會主席，會計師、中國註冊會計師（非執業）。現任
長城證券股份有
限公司董事會秘書。曾任安徽省地礦局三二六地質隊會計主管，深圳中達信會計師事務所審
計一部部長，大鵬證券有限責任公司計財綜合部經理，大鵬證券有限責任公司資金結算部副
總經理，
第一創業證券有限責任公司計劃財務部副總經理。
2003
年
4
月至
2015
年
3
月，歷
任
長城證券財務部總經理、財務負責人；
2015
年
3
月至
2019
年
4
月，任
長城證券董事會秘
書兼財務負責人；
2019
年
4
月至今，任
長城證券董事會秘書。
曾廣煒先生，監事，高級會計師。現任
北方國際信託股份有限公司風險總監。曾任職於
中國燕興天津公司、天津開發區總公司、天津濱海新興產業公司，
2003
年
1
月起歷任北方
國際信託股份有限公司信託業務四部副總經理、證券投資部副總經理、財務中心總經理、風
險控制部總經理。
楊斌先生，監事，碩士。現任
東方證券股份有限公司首席風險官兼合規總監、合規法務
管理總部總經理，上海東證期貨有限公司董事，東方金融控股（香港）有限公司董事，上海
東方證券資產管理有限公司董事，
東方證券承銷保薦有限公司董事。曾任職於中國人民銀行
上海分行非銀行金融
機構管理處，自
1998
年
7
月至
2004
年
3
月任上海證管辦稽查處、稽查
局案件審理處副主任科員、主任科員，自
2004
年
3
月至
2015
年
5
月先後於上海證監局稽查
一處、機構二處、機構一處、期貨監管處、法制處等部門任職，歷任主任科員、副處長、處
長。
黃魁粉女士，監事，碩士。現任中原信託有限公司固有業務部總經理。
2002
年
7
月進
入中原信託有限公司。曾在信託投資部、信託綜合部、風險與合規管理部、信託理財服務中
心工作。
趙永強先生，監事，學士。現任長城基金管理有限公司運行保障部總經理。
2004
年
7
月加入華潤（深圳）有限公司
任職財務會計；
2008
年
4
月加入
中國平安保險（集團）股份
有限公司，任職於資金部、財務部；
2010
年
4
月加入長城基金管理有限公司，任職於運行
保障部。
袁柳生先生，監事，碩士。現任長城基金管理有限公司綜合管理部總經理。
2008
年
6
月至
2014
年
2
月任職於長城基金管理有限公司綜合管理部，
2014
年
3
月至
2018
年
4
月任
長城嘉信資產管理有限公司綜合運營部總監；
2018
年
4
月任長城基金管理有限公司綜合管
理部總經理。
崔金寶先生，監事，學士。現任長城基金管理有限公司綜合管理部副總經理。
2002
年
8
月至
2013
年
9
月任職
於華能臨沂發電有限公司財務部，
2013
年
9
月至
2019
年
10
月任職於
華能山東發電有限公司財務部。
2019
年
10
月加入長城基金管理有限公司，任綜合管理部副
總經理。
張靜女士，監事，碩士。現任長城基金管理有限公司監察稽核部業務主管。
2005
年
7
月至
2007
年
5
月曾任職於摩根史坦利華鑫基金管理有限公司監察稽核部。
2007
年
5
月進入
長城基金管理有限公司。
(3)
高級管理人員
王軍先生，董事長，簡歷同上。
邱春楊先生，董事、總經理，簡歷同上。
楊建華先生，副總經理、投資總監兼權益投資部總經理、投資決策委員會委員、基
金經
理，碩士。曾就職於大慶石油管理局、華為技術有限公司、深圳和君創業有限公司、長城證
券股份有限公司。
2001
年
10
月進入長城基金管理有限公司工作，曾任公司總經理助理、研
究部總經理。
瀋陽女士，副總經理兼機構理財部總經理，碩士。曾就職於
廣發證券股份有限公司、中
國證券報、恒生投資管理有限公司、博時基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019
年
1
月加入長城基金管理有限公司。
趙建興先生，副總經理兼電子商務部、信息技術部總經理，碩士。曾就職於天津通信廣
播公司、光寶電子
(
天津
)
有限公司、北京長天集團、長城基金管理
有限公司、寶盈基金管理
有限公司。
2017
年
6
月加入長城基金管理有限公司，歷任總經理助理、信息技術部和電子
商務部總經理。
車君女士，督察長兼監察稽核部總經理，碩士。曾任職於深圳本魯克斯實業股份有限公
司，
1993
年起先後在中國證監會深圳監管局市場處、機構監管處、審理執行處、稽查一處、
機構監管二處、黨辦等部門工作，歷任副主任科員、主任科員、副處長、正處級調研員等職
務。
2011
年
12
月加入長城基金管理有限公司。
2
、
基金經理
楊建華先生，
北京大學理學學士、經濟學碩士，註冊會計師。曾就職於大慶石油管理局、
華為技術有限
公司、深圳市和君創業投資公司、
長城證券有限責任公司投資銀行部。
2001
年
10
月進入長城基金管理有限公司，曾任基金投資部基金經理助理
、總經理助理、研究部
總經理，現任公司副總經理、投資總監、權益投資
部總經理、投資決策委員會主任兼基金經
理。自
2007
年
9
月至
2009
年
1
月任「長城安心回報混合型證券投資基金」基金經理，自
2011
年
1
月至
2013
年
6
月任「
長城中小盤成長股票型證券投資基金」基金經理，自
2009
年
9
月至
2016
年
9
月任「
長城久富核心成長混合型證券投資基金（
LOF
）」基金經理，自
2017
年
6
月至
2018
年
11
月任「長城中證
500
指數增強型證券投資基金」基金經理，自
2017
年
8
月至
2019
年
2
月任「
長城久嘉創新成長靈活配置混合型證券投資基金」基金經理。自
2004
年
5
月至今任「長城久泰滬深
300
指數
證券投資基金」基金經理，自
2013
年
6
月至今任「長
城品牌優選混合型證券投資基金」基金經理，自
2019
年
4
月至今任「
長城核心優勢混合型
證券投資基金」基金經理，自
2020
年
3
月至今任「
長城價值優選混合型證券投資基金」基
金經理。
3
、
投資決策委員會成員
楊建華先生，投資決策委員會主任（代），公司副總經理、投資總監、權益投資部總經
理、基金經理。
張勇先生，投資決策委員會委員，公司固定收益投資總監、總經理助理、固定收益部總
經理、基金經理。
何以廣先生，投資決策委員會委員，公司總經理助理、研究部總經理、基金經理。
馬強先生，投資決策委員會委員，公司多元資產投資部總經理、基金經理。
4
、
上述人員之間不存在近親屬關係。
三、基金管理人的職責
1
、
依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回和登記事宜；
2
、
辦理基金備案手續；
3
、
對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；
4
、
按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5
、
進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
6
、
編制
季度報告、中期報告和年度報告
；
7
、
計算並公告基金
淨值信息
，確定基金份額申購、贖回價格；
8
、
辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9
、
按照規定召集基金份額持有人大會；
10
、
保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；
11
、
以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
12
、
法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他職責。
四、基金管理人的承諾
1
、基金管理人承諾遵守《基金法》及其他相關法律法規的規定，建立健全的內部控制
制度，採取有效措施，防止違反《基金法》及其他相關法律法規行為的發生。
2
、基金管理人
承諾不從事下列行為：
（
1
）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）侵佔、挪用基金財產；
（
6
）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
五
、基金經理承諾
1
、依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
2
、不能利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；
3
、不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；
4
、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
六
、基金管理人的內部控制制度
健全、完善的內部風險控制制度是規範公司行為，有效防範經營風險，實現公司持續、
穩健發展的主要保證，也是公司經營管理水平的重要標誌。為此，公
司建立高效運行、控制
嚴密、科學合理、切實有效的風險控制制度。
1
、風險控制的目標
公司風險控制的總體目標是建立一個決策科學、運營規範、管理高效和持續、穩定、健
康發展的基金管理實體。具體目標是：
（
1
）確保國家法律法規、行業規章和公司各項規章制度的貫徹執行；
（
2
）建立符合現代企業制度要求的法人治理結構，形成科學合理的決策機制、執行機
制和監督機制；
（
3
）不斷提高基金管理的效率和效益，在有效控制風險的前提下，努力實現基金份額
持有人利益最大化；
（
4
）努力將各種風險控制在規定的範圍內，保障公司發展戰略和經營目標
的全面實施，
維護公司股東的合法權益；
（
5
）建立有利於查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患、保證業務穩健運行的風險控制制度。
2
、建立風險控制制度的原則
公司按照合法、合規、穩健的要求，制定明確的經營方針，建立合理的經營機制。在建
立風險控制制度時應嚴格遵循以下原則：
（
1
）全面性原則：風險控制制度應覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，並滲
透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節；
（
2
）審慎性原則：內部風險控制的核心是有效防範各種風險，公司組織體系的構成、
內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為出發點；
（
3
）獨立性原則：公司風險控制的檢查、評價部門應當獨立於風險控制的建立和執行
部門；風險控制委員會、合規審查委員會、督察長和監察稽核部
、風險管理部
應保持高度的
獨立性和權威性，負責對公司各部門風險控制工作進行評價和檢查；
（
4
）有效性原則：風險控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章，具有高度
的權威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執行風險控制制度不能存在任何例外，公司
任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力；
（
5
）適時性原則：內部風險控制應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環
境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善；
（
6
）防火牆原則：公司基金投資、研究策劃、市場開發等相關部門，應當在空間上和
制度上適當分離，以達到風險防範的目的。對因業務需要知悉內幕信息的人員，應制定嚴格
的批准程序。
3
、風險控制的主要內容
（
1
）確立加強內部風險控制的指導思想，確定風險控制的目標和原則；
（
2
）建立層次分明、權責明確的風險控制體系；
（
3
）建立公司風險控制程序；
（
4
）對公司內部風險進行全面、系統的評估，制定風險控制計劃；
（
5
）確定公司風險控制的路徑和措施；
（
6
）保障風險控制制度的持續性和有效性，制定可行的風險控制制度的評價和檢查機
制。
4
、風險控制體系
公司根據基金管理的業務特點設置內部機構，並在此基礎上建立層層遞進、嚴密有效的
多級風險防範體系：
（
1
）一級風險防範
一級風險防範是指在公司董事會層面對公司的風險進行的預防和控制。
董事會下設風險控制與審計委員會，負責公司內部控制的監督、審查和公司的審計工作。
對公司內部控制制度的有效性進行評價，對公司經營管理和基
金業務運作的合法合規性進行
監督檢查，協助董事會建立並有效維持公司內部控制系統，對公司經營中的風險進行研究、
分析和評估，並提出風險防範措施和建議，保證公司的規範健康發展。風險控制與審計委員
會的基本職能為：
①協助董事會建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制組織體系和制度體系。
②審查、評價公司基金投資管理制度、市場營銷管理制度、風險管理制度等各項內部控
制制度的合法合規性、合理性和有效性。
③檢查和評價公司管理和資產經營、基金管理和資產經營中對國家有關法律法規、中國
證監會部門規章以及基金合同的遵守和執行情況
，並出具評估意見或改正方案。
④定期或不定期聽取公司主要經營管理人員關於風險管理工作的匯報。
⑤檢查和評價公司各項內部控制制度的執行情況並提出改進意見。
⑥評估公司管理和基金管理中存在或潛在的風險，檢查和評價公司各項業務風險控制工
作的有效性，並提出改進意見。
⑦檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序，與外部審計機構進行交流。
⑧對公司內部控制和風險管理工作進行考核。
⑨董事會安排的其他事項。
公司設督察長。督察長作為風險控制與審計委員會的執行機構，對董事會負責，按照中
國證監會的規定和風險控制與審計委員會的
授權進行工作。
（
2
）二級風險防範
二級風險防範是指在公司投資決策委員會和監察稽核部
、風險管理部
層次對公司的風險
進行的預防和控制。
投資決策委員會在總經理的領導下，研究並制定公司基金資產的投資戰略和投資策略，
對基金的總體投資情況提出指導性意見，從而達到分散投資風險，提高基金資產的安全性的
目的。其在風險控制中主要職責為：
①研究並確立公司的基金投資理念和投資方向；
②決定基金資產在現金、債券和股票中的分配比例；
③審核基金經理提出的投資組合方案，對其運作過程中的風險進行評估和控制；
④批准基金經理擬訂的投資原則，對基金經理做出投資授權；
⑤對超出投資決策委員會執行委員及基金經理權限的投資項目作出決定。
監察稽核部
、風險管理部
在總經理的領導下，獨立於公司各業務部門和各分支機構，對
各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。其在風險控制中主要職責
是：
①根據各項風險的產生環節，和相關的業務部門一起，共同制定對風險的事前防範和事
後審查方案；
②就各部門內部風險控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告及建議職能；
③調查公司內部的違規案件，協助監管機構處理相關事宜；
④對基金
運作和公司內部管理進行日常監督與稽核，並向總經理匯報。
（
3
）三級風險防範
三級風險防範是公司各部門對自身業務工作中的風險進行的自我檢查和控制。
公司各部門根據經營計劃、業務規則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風險控
制措施，達到：
①一線崗位雙人雙職雙責，互相監督；直接與交易、資金、電腦系統、重要空白支票、
業務用章接觸的崗位，實行雙人負責；屬於單人、單崗處理的業務，強化後續的監督機制；
②相關部門、相關崗位之間相互監督制衡。關鍵部門和相關崗位之間建立重要業務憑據
順暢傳遞的渠道，各部門和崗位分別在自己的授權範圍內承擔各自的職責，將風險控制在最
小範圍內。
5
、基金管理人關於內部合規控制聲明書
（
1
）本公司承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；
（
2
）本公司承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部風險控制制度。
第四部分 基金託管人
一、基金託管人情況
1、基本情況
名稱：中國
建設銀行股份有限公司(簡稱：中國
建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：田國立
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯繫人：周海新
聯繫電話：(021)60637111
2、主要人員情況
中國
建設銀行總行設資產託管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、
理財信託股權市場處、全球託管處、養老金託管處、新興業務處、運營管理處、跨境託管運
營處、社保及大客戶服務
處、託管應用系統支持處、合規監督處等
12
個職能處室，在安徽
合肥設有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中心，共有員工
300
餘人。自
2007
年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化
的內控工作手段。
3、基金託管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國
建設銀行一直秉持「以客戶
為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實維
護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，中國
建設銀行託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保
基金、保險資金、基本養老個人帳戶、
(R)QFII
、
(R)QDII
、企業年金、存託業務等產品在內
的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至
2020
年二季度末，
中國
建設銀行已託管
1000
只證券投資基金。中國
建設銀行專業高效的託管服務能力和業務
水平，贏得了業內的高度認同。中國
建設銀行先後
9
次獲得《全球託管人》「中國最佳託管
銀行」、
4
次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續多年榮獲中央國債登記結算有限責
任公司（中債）「優
秀資產託管機構」、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）「優秀託
管銀行」獎項，並在
2016
年被《環球金融》評為中國市場唯一一家「最佳託管銀行」、在
2017
年及
2019
年分別榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施獎」、「中國年度託管業務科
技實施獎」。
二、基金託管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
作為基金託管人，中國
建設銀行嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章
和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格檢查，確保業務的穩健運行，保證基金
財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權
益。
（二）內部控制組織結構
中國
建設銀行設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託管
業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業務的
內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。
（三）內部控制制度及措施
資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職
責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業
務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存
放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施
音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事
故的發生，技術系統完整、獨立。
三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
（一）監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運作。利用自
行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基
金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運
作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基
金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
（二）監督流程
1.每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情況進
行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，
督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。
2.收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。
3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋
或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。
第五部分 相關服務機構
一、
基金份額發售機構
1
、直銷機構
（
1
）長城基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
辦公地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
40
層
法定代表人：王軍
電話：
0755
-
23982244
傳真：
0755
-
23982259
聯繫人：黃念英
客戶服務電話：
400
-
8868
-
666
網址：
www.ccfund.com.cn
（
2
）長城基金管理有限公司網上直銷系統
網上直銷系統包括基金管理人網上交易平臺（
https://etrade.ccfund.com.cn/etradi
ng/
）、長城基金管家（手機
APP
）和基金管理人指定的電子交易平臺。個人投資者可以登錄
基金管理人網上交易平臺、長城基金管家（手機
APP
）和基金管理人指定的電子交易平臺，
在與基金管理人達成網上交易相關協議、接受基金管理人相關服務條款、了解基金網上交易
業務規則後，通過基金管理人網上直銷系統辦理開戶、申購、贖回等業務。
2
、
代銷機構
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，
並及
時
在網站上公示
。
本基金銷售
機構及聯繫方式
請查閱本基金管理人網站上的公示信息。
二、基金登記機構
名稱：長城基金管理有限公司
註冊地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
辦公地址：深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
法定代表人：
王軍
電話：
0755
-
23982338
傳真：
0755
-
23982328
聯繫人：
陽雄
客戶服務電話：
400
-
8868
-
666
三、律師事務所與經辦律師
律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所
註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街甲
6
號
SK
大廈
36
-
37
層
負責人：張學兵
電話：
0755
-
33256666
傳真：
0755
-
33206888
聯繫人：李偉健
四、
會計師事務所和經辦註冊會計師
會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
住所（辦公地址）：北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17
層
01
-
12
室
執行事務合伙人：
Tony Mao
毛鞍寧
電話：
0755
-
25028023
傳真：
0755
-
25026023
聯繫人：昌華
第六部分 基金的募集與基金合同的生效
一、基金的募集
本基金經中國證券監督管理委員會2019
年
1
月
29
日
證監許可[2019]160
號文註冊，由
基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等有關法律、
法規及基金合同募集，募集期自2019
年
3
月
18
日至
2019
年
4
月
12
日
止，共募集
2,138,234,603.58
份基金份額，募集戶數為24,035
戶。
二、基金合同的生效
本基金的基金合同已於2019
年
4
月
16
日
正式生效。
三、基金的類型與運作方式
基金類型：混合型
運作方式：契約型開放式
四、基金存續期限
不定期。
五、發售對象
符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者
、
合格境外機構
投資者
和人民幣合格境外機構投資者
以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的
其他投資人
。
第七部分 基金份額的申購、贖回
一、申購、贖回的場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說明
書
或
者基金管理人網站披露並不時更新的銷售機構名錄中
列明
。基金管理人可根據情況變更
或增減銷售機構。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提
供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購、贖回的開放日及時間
1
、
開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間
（如遇香港聯合交易所法定節假日或因其他原因暫停營業
的情形，基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業務）
，但基金管理人根據法律法
規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後
，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2
、
申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理申購，具體業務辦理時間在申
購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖
回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規定在指定
媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
三、申購、贖回的原則
1
、
「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進
行計算；
2
、
「
金額申購、份額贖回
」
原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、
當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷
；
4
、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回
；
5
、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告。
四、申購、贖回的程序
1
、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
2
、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購申請成立；
登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資者贖
回申請生效後，基金管理人將在
T
＋
7
日
(
包括該日
)
內支付贖回款項。如遇交易所或交易市
場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金託管人
所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除後的下一個工作日劃出。
在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支
付
辦法參照基金合同有關條款處理。
3
、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金登記機構在
T+1
日內對該交易的有效性進行確認。
T
日提
交的有效申請，投資人應在
T+2
日後
(
包括該日
)
及時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其
他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資人。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於申
請的確認情況，投
資人應及時查詢並妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
基金管理人可以在法律法規允許的情況下，依法對上述原則進行調整。基金管理人必須
在新規則實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
五、申購、贖回的數額限制
1
、本基金管理人規定，本基金單筆最低申購金額為
10
元，投資人通過銷售機構申購本
基金時，當銷售機構設定的最低申購金額高於該申購金額限制時，除需滿足基金管理人規定
的最低申購金額限制外，還應遵循銷售機構的業務規定；
2
、
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險
控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告；
3
、本基金單筆贖回份額不得低於
10
份，投資人全額贖回時不受該限制；
4
、本基金不對投資人每個基金交易帳戶的最低基金份額餘額進行限制；
5
、
本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制
，但單一投資者持有基金
份額數不得達到或超過基金份額總數的
50%
（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致
被動達到或超過
50%
的除外）。法律法規另有規定的，從其規定
；
6
、
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量
限制。基金管理人必須在調整
實施
前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並
報中國證監會備案。
六、
申購和贖回的費用
1
、申購費用
本基金對通過直銷機構申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別化的申購
費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算
；具體費率如下表所示：
（
1
）申購費率
申購金額(含申購費)
申購費率
100
萬元以下
1.5%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
1.0%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.5%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。
（
2
）特定申購費率
申購金額(含申購費)
申購費率
100
萬元以下
0.3%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
0.2%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.1%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶，包括
基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，
具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計劃以及
集合計劃；企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。
如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的前
提下可將其納入養老金客戶範圍。
申購費用在投資人申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、
銷售、登記等各項
費用。
2
、贖回費用
本基金的贖回費率隨
基金
份額持有時間的增加而遞減，具體費率如下表所示：
持有期限（T）
贖回費率
T<
7日
1.5%
7日≤
T<
30日
0.75%
30日≤
T<
184日
0.5%
184日≤
T<
365日
0.25%
365日≤
T
0
贖回費用由贖回本基金基金
份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。對持續持有期少於
30
日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有
期長於
30
日（含）但少於
3
個月的投資人收取的贖回費中不低於總額的
75%
計入基金財產；
對持續持有期長於
3
個月（含）但少於
6
個月的投資人收取的贖回費中不低於總額的
50%
計
入基金財產；對持續持有期長於
6
個月（含）的投資人收取的贖回費中不低於總額的
25%
計
入基金財產。未計入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。
3
、
基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，基金
管理人最遲應
於新的費率或收費方式實施日前
依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告
。
4
、基金管理人可以在不違反法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況
制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管
部門要求履行必要手續後，
基金管理人可以對基金銷售費用實行一定的優惠
。
5
、當
本基金
發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的
規定。
七
、申購份額與贖回金額的計算
1
、申購份額的計算
淨申購金額＝申購金額
/
（
1
＋申購費率）
（註：對於
500
萬元
(
含
)
以上的申購，淨申購金額＝申購金額－固定申購費金額）
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額
/T
日基金份額淨值
例：某投資者
（非養老金
客戶
）
投資
100,000
元申購本基金，對應的申購費率為
1.5%
，
若申購當日基金份額淨值為
1.050
0
元，則其可得到的基金份額計算如下：
淨申購金額＝
100,000/
（
1
＋
1.5%
）＝
98,522.17
元
申購費用＝
100,000
－
98,522.17
＝
1,477.83
元
申購份額＝
98,522.17/1.050
0
＝
93,830.64
份
2
、贖回金額的計算
贖回總額＝贖回份數×贖回當日基金份額淨值
贖回
費用
＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回
費用
例：某投資者贖回其持有的本基金
50,000
份，持有期為
85
天，對應的贖回費率為
0.5%
，
若贖回當日基金份額淨值為
1.150
0
元，則其得到的贖回金額計算如下：
贖回總金額＝
50,000
×
1.150
0
＝
57,500
.00
元
贖回手續費＝
57,500
×
0.5%
＝
287.50
元
淨贖回金額＝
57,500
－
287.50
＝
57,212.50
元
3
、申購的有效份額為淨申購金額除以當日的基金份額淨值，有效份額單位為份，計算
結果均按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4
、贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額淨值並扣除相應的費用，
贖回金額單位為元，計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。
5
、本基金份額淨值的計算，
T
日基金份額淨值＝
T
日收市後的該基金資產淨值／
T
日該
基金份額的餘額數量，
保留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四捨五入，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。
T
日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在
T+1
日內公告。遇特殊
情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
八
、
拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當
暫停接受基金申購申請。
3
、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨
值。
4
、基金管理人接受某筆或某些申購申請會損害現有基金份額持有人利益或對存量基金
份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。
5
、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、因港股通交易當日額度使用完畢而暫停或停止接受買入申報，或者發生證券交易服
務公司等機構認定的交易異常情況並決定暫停提供部分或全部港股通服務，或者發生其他影
響通過內地與香港股票
市場交易互聯互通機制進行正常交易的情形。
7
、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷
售系統、基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。
8
、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過
50%
，或者變相規避
50%
集中度的情形。
9
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述除第
4
、
8
項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應
當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。當發生上述第
8
項情形時，基金管理人可
以採取比
例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或者
部分申購申請。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停
申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
九
、
暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1
、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出
現無可參考的活
躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認
後，基金管理人應當採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。
3
、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨
值。
4
、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5
、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受投資人的
贖回申請。
6
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或者延緩支
付贖回款項時，
基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應
足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第
4
項所述情形，按基金合同的相關條
款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫
停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。
十
、
巨額贖回的情形及處理方式
1
、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過前一
開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當
日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。
對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的
贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤
銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，
無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（
3
）如發生單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過前一開放日的
基金總份額的
20%
時，本基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出
20%
的贖回申請
實施延期辦理，而對該單個基金份額持有人
20%
以內（含
20%
）的贖回申請與其他基金份額
持有人的贖回申請，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況
或巨額贖回份額佔比情況
決定全額贖回或部分延期贖回。所有延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優
先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
具體見相關公告。
（
4
）暫停贖回：連續
2
個開放日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回，如基金管理人認為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過
20
個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3
、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規
定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
並在兩日內
在指定
媒介上刊登公告。
十
一
、
暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當日應立即向中國證監會備案，並在
規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。
2
、如發生暫停的時間為
1
日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登基金重
新開放申購或贖回公告，並公布最近
1
個開放日的基金份額淨值。
3
、如發生暫停的時間超過
1
日，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信
息披露辦法》的有關規定，最遲於重新開放日在指定
媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；
也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新
開放的公告。
十
二
、
基金轉換
基金轉換是指基金份額持有人可按規定申請將所持有的本基金份額轉換為本基金管理人
管理並在同一註冊登記人登記的其它開放式基金份額。
本基金管理人已開通本基金與
長城研究精選混合型證券投資基金、
長城價值優選混合型
證券投資基金
、長城創新驅動混合型證券投資基金、
長城健康生活靈活配置混合型證券投資
基金、
長城成長先鋒混合型證券投資基金
、
長城優選增強六個月持有期混合型證券投資基金
之間的轉換業務。後續開通轉換業務的基金請參見
相關
基金招募說明書更新或相關
公告
。
十
三
、
基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非
交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指
基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是
指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。
十
四
、
基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構可
以按照規定的標準收取轉託管費。
十
五
、
定期定額投資計劃
「定期定額投資」是指投資者可通過本基金的銷售機構提交申請，約定每月扣款時間、
扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構於每月約定扣款日在投資者指定資金帳戶內自動完
成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
本基金管理人已通過
本招募說明書
「第
五
部分
相關服務機構
」中的「
一
、基金份額發
售
機構
」
中列明的銷售
機構
及本基金管理人網站上公示的銷售機構
為投資者提供
本基金的定
期定額投資服務
，
具體業務開通情況及
辦理程序請
查閱相關公告
並
遵循各銷售機構的規定
。
十
六
、
基金
份額
的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認
可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額的凍結手續、凍結方式按照登記機
構的相關規定辦理。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額
仍然參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。
十
七
、
基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監
會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過
戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將
提前公告，基金份額持有人應根據基金
管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十
八
、如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金
管理人可制定和實施相應的業務規則。
第八部分 基金的投資
一、投資目標
本基金關注具有核心競爭力的優質上市公司的投資機會，在控制風險的前提下，通過組
合管理，力爭獲取超過業績比較基準的投資收益。
二、投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括
中小板、創業板
、
存託憑證
及其他經中國證監會核准
或註冊
上市的股票）、港股通標的股票、
債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、
公司債、次級債、可轉換債
券、可交換債券、分離交易
可轉債、地方政府債、
中小企業私募債、央行票據、中期票據、
短期融資券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、衍生品（包括權證、股
指期貨、國債期貨等）、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的
50%
-
95%
，其中
投資於港股通標的股票的比例不超過全部股票資產的
50%
，投資於本基金界定的核心優勢相
關股票不低於非現金基金資產的
80%
。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳
納的交易保證金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，
其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資範圍會進行
相應調整。
三、投資策略
1
、大類資產配置策略
本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，主動判斷市場時機，
進行積極的資產配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產類別上的投資比例，並隨著各
類資產風險收益特徵的相對變化，適時進行動態調整。
2
、股票
投資
策略
（
1
）核心優勢主題的界定
本基金投資具有核心優勢的上市公司，主要是指在品牌、研發、行業壟斷、公司治理、
商業模式等方面具有相對優勢，在全球視角下具有一定核心競爭力和良好成長前景的公司。
本基金多維度分析具有核心優勢公司的投資價值，具體而言：
1
）公司具有品牌優勢。品牌是企業實力的綜合體現
，具有品牌影響力的公司往往更易
獲得市場及客戶的認可，在企業融資、產品銷售等方面能具備比較優勢。在長期行業競爭中，
經過市場優勝劣汰，留下來的一般是品牌知名度高，競爭力強的企業。本基金篩選各行業中
主營業務收入、歸屬母公司淨利潤規模處於前列及成長性突出的代表性品牌公司。
2
）公司研發優勢明顯。本基金重視那些在研發方面投入較大的公司，一般這樣的公司
能夠建立自身的護城河，具有較好的長期競爭力。定量篩選指標包括研發人員數量佔比、研
發投入佔營業收入比例、資本化研發支出佔研發投入的比例、專利數量、成果轉換效率等，
定性分析包
括高級管理人員的技術背景、研究團隊成員技術實力、產品研發體系建設等情況。
3
）具有行業壟斷優勢。依託中國資源稟賦及自身經濟發展需求，儲備豐富、處於產業
上遊，具有天然壟斷的公司；短期內無法被同行業競爭者超越，具有核心技術壟斷的公司；
因政策性幹預或先發優勢，產品具有較高的市場佔有率，有優勢議價能力的公司。定性分析
包括產業鏈地位研究、競爭格局分析、行業重大政策判斷，定量分析包括主營產品市場佔有
率、生產成本、毛利率等指標的橫向比較。
4
）公司治理規範。本基金篩選股東結構穩定、公司發展目標清晰、有合適的激勵措施，
管理
層穩健高效、信息披露透明，生產管理、費用控制、成本管理等方面優於同行業，能夠
重視中小股東利益，具有可持續發展路徑的公司。本基金關注過去
5
年公司主要股東及管理
層變化、未來
3
-
5
年發展戰略、員工激勵計劃、定期報告披露情況及投資者關係管理等因素。
5
）商業模式清晰。商業模式是企業戰略規劃的重要內容，清晰的商業模式才可能給公
司帶來差異化的競爭優勢，長期給股東帶來回報。本基金主要關注公司的各季度經營情況、
產品及服務、毛利率、市佔率、現金流、併購重組等變化，進而驗證並篩選商業模式清晰可
靠的公司。
（
2
）個股投資策略
隨
著資本市場互聯互通繼續推進，一些具有優勢的中國企業將獲得全球資本的關注。本
基金從全球視角下篩選那些具有核心競爭優勢和良好成長前景的公司，採取「自上而下」和
「自下而上」相結合的方法構建組合，一方面注重根據宏觀經濟走勢和各行業的景氣度變化
發現投資機會，另一方面也根據個股深入研究尋找投資機會。注重公司的內在價值的分析，
在個股股價低於其內在估值水平或估值合理的時候買入並持有，在估值顯著高估或者風險收
益比更高的個股出現時進行個股調整。
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資於香港股票市場，本基金將遵
循核心
競爭優勢相關股票的投資策略，選擇基本面良好、具有估值優勢、流動性高的港股通
標的納入本基金的股票投資組合。
本基金採取定量分析和定性分析相結合的方法，進行綜合評估篩選，構建本基金的各級
股票池。本基金在進行股票資產配置時，將考察企業的流動性和換手率指標，參考基金的流
動性需求，以降低股票資產的流動性風險。
對於存託憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的
方式，精選出具有比較優勢的存託憑證。
3
、債券投資策略
在大類資產配置基礎上，本基金通過綜合分析宏觀經濟形勢、財政政策、貨幣政策、債
券
市場券種供求關係及資金供求關係，主動判斷市場利率變化趨勢，確定和動態調整固定收
益類資產的平均久期及債券資產配置。本基金具體債券投資策略包括久期管理策略、收益率
曲線策略、個券選擇策略、可轉換債券投資策略、債券回購槓桿策略等。
4
、金融衍生品投資策略
（
1
）權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利於基金資產增值、控制下跌風險。本基
金在權證投資方面將以價值分析為基礎，在採用數量化模型分析其合理定價的基礎上，立足
於無風險套利，力求穩健的投資收益。
（
2
）股指期貨投資策略
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原
則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。
（
3
）國債期貨投資策略
本基金投資於國債期貨，以套期保值為目的，以合理管理債券組合的久期、流動性和風
險水平。
5
、資產支持證券投資策略
本基金將通過對資產支持證券基礎資產及結構設計的研究，結合多種定價模型，根據基
金資產組合情況適度進行資產支持證券的投資。
6
、
中小企業私募債券投資策略
基金投資
中小企業私募債券，基金管理人將根據審慎原則，制定嚴格的投資決策
流程、
風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，並經董事會批准，以防範信用風險、流動
性風險等各種風險。
在
中小企業私募債選擇時，本基金將採用公司內部債券信用評級系統對信用評級進行持
續跟蹤，防範信用風險。在此基礎上，本基金重點關注
中小企業私募債的發行要素、擔保機
構等發行信息對債項進行增信。
未來隨著證券市場投資工具的發展和豐富，在符合有關法律法規規定的前提下，本基金
可相應調整和更新相關投資策略。
四、投資決策依據和決策程序
1
、決策依據
（
1
）國家有關法律、法規和基金合同的規定；
（
2
）《長城基金管理有限
公司章程》的有關規定；
（
3
）《長城基金管理有限公司投資管理制度》的有關規定；
（
4
）宏觀經濟環境、國家政策和市場周期分析；
（
5
）上市公司財務品質和管理能力，以及對公司盈利增長能力的預測。
2
、投資決策程序
（
1
）研究部定期對宏觀經濟、市場、行業、投資品種和投資策略等提出分析報告，為
投資決策委員會和基金經理提供投資決策依據；對於可能對證券市場造成重大影響的突發事
件，及時提出評估意見及決策建議；
（
2
）研究部負責建立和維護公司各級股票庫，並提供重點股票的投資價值分析報告；
在公司各級股票庫的基礎上，基金經理負
責建立符合基金合同規定和投資需求的股票投資備
選庫；
（
3
）固定收益部負責建立和維護公司固定收益券種庫，提供各券種的基本面情況及投
資要點分析；
（
4
）在對經濟形勢和市場運作態勢進行討論分析後，基金經理擬定下一階段股票、債
券及短期金融工具的投資比例，做出《資產配置提案》和重點證券投資方案，報投資決策委
員會討論；
（
5
）投資決策委員會在基金經理上報的資產配置提案的基礎上，討論並確定下一階段
的資產配置和重點證券投資決定，會議決定以書面形式下達給基金經理；
（
6
）根據投資決策委員會確定的資產配置決議和重點證券投資決定，基金經理負責在
股票投資備選庫和固定收益券種庫中選擇擬投資的個券，制定投資組合方案；
（
7
）在基金經理權限內的投資，由基金經理自主實施；超過基金經理權限的，須經投
資決策委員會執行委員或投資決策委員會批准後方可實施；
（
8
）金融工程小組負責開發基金投資組合的分析評價體系及其他輔助分析統計工具，
對本基金投資組合進行定期跟蹤分析，為基金經理和投資決策委員會提供決策支持。
五
、投資限制
1
、
投資組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金股票投資
比例為基金資產的
50%
-
95%
，其中投資於港股通標的股票的比例
不超過全部股票資產的
50%
，投資於本基金界定的核心優勢相關股票不低於非現金基金資產
的
80%
；
（
2
）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不
低於基金資產淨值
5%
的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備
付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港同時上市的
A+H
股合計計算）不超過基金資產淨值的
10
%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香
港同時上市的
A+H
股合併計算），不超過該證券的
10
%
；
（
5
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
%
；
（
6
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10
%
；
（
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的
0.5
%
；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
%
；
（
9
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
%
；
（
10
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
%
；
（
11
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10
%
；
（
12
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
13
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不
超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
14
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得
展期；
（
15
）本基金持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
16
）本基金資產總值不得超過基金資產淨值的
140%
；
（
17
）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有
的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的買入國
債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有
價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返
售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超
過基金持有的股票總市值的
20%
；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，
合計（軋差計算）應當符合基
金合同關於股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易
(
不
包括平倉
)
的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
18
）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：在任何交易日日終，本基金持有
的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
15%
；本基金在任何交易日日終，持有
的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金在任何交易日內交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和
買入、賣出國債期貨合約價
值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；
（
19
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開
放基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的
30%
；
（
20
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
21
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
（
2
2
）
本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算
；
（
2
3
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（
2
）、（
12
）、（
20
）、（
21
）條及基金合同另有規定外，因證券、期貨市場波動、上
市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資
比例的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。
法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門
取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程
序後，則本基金投資不再受相關限制，或以變更後的規定為準。
2
、
禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者
與其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利
益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會
審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事
項進行審查。
法律、行政法規或監管部
門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管理人
在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定為準。
六
、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：
60%
×中證
800
指數收益率＋
10%
×中證港股通
綜合指數收益
率（使用估值匯率折算）＋
30%
×中債綜合財富指數收益率。
中證
800
指數是由中證指數有限公司編制，由中證
500
和滬深
300
成份股一起構成，綜
合反映滬深證券市場內大中小市值公司的整體狀況；中證港股通
綜合指數是由中證指數有限
公司編制，選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，以反映港股通範圍
內上市公司的整體
狀況和走勢；中債綜合財富指數由中央國債登記結算有限責任公司編制和維護，綜合反映債
券市場整體價格和回報情況。本基金是混合型證券投資基金，股票投資範圍為
50%
-
95%
，參
考預期的大類資產配置比例設置上述業績比較基準的權重，符合本基金的投資特性。
隨著市場環境的變化，如果上述業績比較基準不適用本基金時，本基金管理人可以依據
維護基金份額持有人合法權益的原則，根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業
績比較基準應經基金託管人同意，報中國證監會備案，基金管理人應在調整前依照《信息披
露辦法》的有關規定
在指定媒介上刊登公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
七
、風險收益特徵
本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高於貨幣市場基金和債券型基金，低於股
票型基金
。
本基金將投資港股通標的股票，需承擔因港股市場投資環境、投資標的、市場制
度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
八、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的
利益；
2
、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
3
、有利於基金財產的安全與增值；
4
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何
不當利益。
九、資產組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金託管人中國
建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2020年12月25日覆核
了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至
20
20
年
9月30日止，本報告中所列財務數據未經審計。
1、報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
佔基金總資產的比例（
%
）
1
權益投資
308,479,875.91
78.49
其中：股票
308,479,875.91
78.49
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
82,486,387.25
20.99
8
其他資產
2,039,609.75
0.52
9
合計
393,005,872.91
100.00
2、報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例
(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
採礦業
-
-
C
製造業
277,064,470.08
71.53
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應
業
-
-
E
建築業
13,029.12
0.00
F
批發和零售業
16,793.79
0.00
G
交通運輸、倉儲和郵政業
10,601,415.90
2.74
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟體和信息技術服務業
679,623.92
0.18
J
金融業
-
-
K
房地產業
3,178,000.00
0.82
L
租賃和商務服務業
16,717,155.90
4.32
M
科學研究和技術服務業
14,813.40
0.00
N
水利、環境和公共設施管理業
194,573.80
0.05
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
-
-
S
綜合
-
-
合計
308,479,875.91
79.64
3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
序
號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
佔基金資產淨值
比例（％）
1
600809
山西汾酒120,000
23,782,800.00
6.14
2
000858
五
糧
液
107,000
23,647,000.00
6.10
3
000568
瀘州老窖153,750
22,070,812.50
5.70
4
600519
貴州茅臺12,249
20,437,456.50
5.28
5
002475
立訊精密300,000
17,139,000.00
4.42
6
601888
中國中免74,985
16,717,155.90
4.32
7
002706
良信電器
627,400
16,701,388.00
4.31
8
600600
青島啤酒205,000
15,397,550.00
3.98
9
600031
三一重工600,000
14,934,000.00
3.86
10
600887
伊利股份300,000
11,550,000.00
2.98
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
註：本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
註：本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註：本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
註：本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
註：本基金本報告期未進行股指期貨投資，期末未持有股指期貨。
9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原
則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1 本期國債期貨投資政策
本基金投資於國債期貨，以套期保值為目的，以合理管理債券組合的久期、流動性和風
險水平。
10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註：本基金本報告期未進行國債期貨投資，期末未持有國債期貨。
10.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期內未投資國債期貨。
11、投資組合報告附註
11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明
本報告期本基金投資的前十名證券的發行主體未出現被監管部門立案調查、或在報告編
制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明
本基金投資的前十名股票中，未有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外股票。
11.3 其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
197,757.04
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
8,149.50
5
應收申購款
1,833,703.21
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
2,039,609.75
11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
11.6投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第九部分 基金的業績
過往一定階段本基金淨值增長率與同期業績比較基準收益率的比較
(
截至
20
20
年
9
月
30
日
)
時間段
淨值增長率
①
淨值增長
率標準差
②
業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①－③
②－④
基金成
立至
2019
年
12
月
3
1
日
12.17%
0.93%
1.75%
0.73%
10.42%
0.20%
2
020
年
1
月
1
日至
2
020
年
9
月
3
0
日
68.05%
1.71%
8.31%
1.05%
59.74%
0.66%
基金成
立至
20
20
年
9
月
30
日
88.50%
1.39%
10.20%
0.91%
78.30%
0.48%
基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉
的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
第十部分 基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
三、基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金
帳戶
、證券
帳戶
以及投資
所需的其他專用
帳戶
。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基
金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金
銷售
機構的財產，並由基金託管人保
管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基
金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產
不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。
第十一部分 基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金淨值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、權證、
期貨合約、
債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資
產及負債。
三、估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行
機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易
日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（
2
）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），選取第三
方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。
（
3
）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全價。
（
4
）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券，估值日不存在活躍市場時
採用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值，應持續評估上述做
法的適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。
2
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（
2
）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用
估值技術確定公允價值，在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
3
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍市場報價未能代表
計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對於不
存在市場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定公允價值。
（
4
）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監
管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。
3
、
本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
4
、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回
售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間
市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在
明顯差異，未
上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
5
、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
6
、投資證券衍生品的估值方法
（
1
）期貨合約按照估值當日結算價進行估值。估值當日無結算價的，且最近交易日後
經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。如最近交易日後經濟環境發生了
重大變化的，將參考監管機構或行業協會有關規定，或者類似投資品種的現行市價及重大變
化因素，調整最近交易市價，確定公允價值。
（
2
）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估值技術確定
公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行估值。
7
、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
8
、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
9
、
中小企業私募債券，採用估值技術確定公允價值。在估值技術難以可靠計量公允價
值的情況下，按成本估值。
10
、估值計算中涉及港幣或其他外幣幣種對人民幣匯率的，採用當日中國人民銀行或其
授權機構公布的人民幣匯率中間價
進行計算。
1
1
、當發生大額申購或贖回的情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金
估值的公平性。
12
、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
13
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根
據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算
結果對外予以公布。
四、估值程序
1
、基金份額淨值是按照每個
工作
日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數
量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
5
位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人於每個
工作
日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2
、基金管理人應每個
工作
日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個
工作
日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發
送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤時，視為基金份額淨值
錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或
登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該
估值錯誤遭受損失當事人
(
「受損方」
)
的直接
經濟
損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠
償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未
及時更正已產生的
估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接
經濟
損失承擔
賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更
正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進
行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接
經濟
損失負責，不對間接損失負責，並且
僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當
事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失
(
「受損方」
)
，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其
支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託管人並報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公告。
（
3
）
當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認後按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方在
平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額持
有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，由此給基金份額
持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或
基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重新計算和核對
，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
④由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），進而導致
基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。
前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
六、暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券
/
期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確
評估基金資產價值時；
3
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商
一致
後，應當暫停估值；
4
、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
七、基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人
負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額
淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基
金管理人對基金淨值予以公布。
八、特殊情況的處理
1
、基金管理人或基金託管人按上述「三、估值方法」的
第
12
項進行估值時，所造成的
誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
2
、由於不可抗力，或證券
/
期貨交易所、登記結算公司發送的數據錯誤，或國家會計政
策變更、市場規則變更等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的
措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管
人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成
的影響。
第十二部分 基金的收益分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的
餘額
，
基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動
收益
後的餘額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
三
、
基金
收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿
3
個月可不進行收益分配；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現
金分紅；
3
、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨
值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4
、每一基金份額享有同等分配權；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可與基金託管人協商
一致，在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調
整不需要召開基金
份額持有人大會，但應予變更實施日前在指定媒介公告。
四
、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五
、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
日內在指定媒介公
告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過
15
個工作日。
六
、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現
金紅利小於一定金額，不足
以
支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額
持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。
第十三部分 基金的費用與稅收
一、
與基金運作有關的費用
（
一
）
基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5
、基金份額持有人大會費用；
6
、基金的證券、期貨交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、
基金相關
帳戶開戶費用、
銀行
帳戶維護費用；
9
、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；
10
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（
二
）
基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.50%
年費率計提。管理費的計算方法如下：
H
＝
E
×
1.50%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在月初
5
個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。費用自動
扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管人協商解決。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.25%
年費率計提。託管費的計算方法如下：
H
＝
E
×
0.25%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費
每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在月初
5
個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。費用自動
扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管人協商解決。
上述「一、基金費用的種類」中第
3
－
10
項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
二
、
與基金銷售有關的費用
（一）
申購費用
本基金在申購時收取申購費用，投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請
單獨計算。
本基金對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費
率。具體如下：
1、申購費率
申購金額(含申購費)
申購費率
100
萬元以下
1.5%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
1.0%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.5%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。
2、特定申購費率
申購金額(含申購費)
申購費率
100
萬元以下
0.3
%
100
萬元
(
含
)
－
300
萬元
0.2
%
300
萬元
(
含
)
－
500
萬元
0.
1
%
500
萬元以上
(
含
)
每筆
1000
元
註：上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶，包括
基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，
具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計劃以及
集合計劃；企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。
如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的前
提下可將其納入養老金客戶範圍。
申購費用在投資人申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、
銷售、登記等各項費用。
本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。其中，
淨申購金額＝申購金額
/
（
1
＋申購費率），對於
500
萬元（含）以上的申購，淨申購金額
＝申購金額－固定申購費金額
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額
/T
日基金份額淨值
例：某投資者（非養老金客戶）投資
100,000
元申購本基金，對應的申購費率為
1.5%
，
若申購當日基金份額淨值為
1.0500
元，則其可得到的基金份額計算如下：
淨申購金額＝
100,000/
（
1
＋
1.5%
）＝
98,522.17
元
申購費用＝
100,000
－
98,522.17
＝
1,477.83
元
申購份額＝
98,522.17/1.0500
＝
93,830.64
份
（二）
贖回費用
本基金的贖回費用按持有時間的增加而遞減，費率如下：
持有期限（T）
贖回費率
T<
7日
1.5%
7日≤
T<
30日
0.75%
30日≤
T<
184日
0.5%
184日≤
T<
365日
0.25%
365日≤
T
0
贖回費用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。對持續持有期少於
30
日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有期
長於
30
日（含）但少於
3
個月的投資人收取的贖回費中不低於總額的
75%
計入基金財產；對持
續持有期長於
3
個月（含）但少於
6
個月的投資人收取的贖回費中不低於總額的
50%
計入基金
財產；對持續持有期長於
6
個月（含）的投資人收取的贖回費中不低於總額的
25%
計入基金財
產。未計
入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。
本基金的
淨
贖回金額為贖回總
金
額扣減贖回
手續費
。其中，
贖回總額＝贖回份數×贖回當日基金份額淨值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
例：某投資者贖回其持有的本基金50,000份，持有期為85天，對應的贖回費率為0.5%，
若贖回當日基金份額淨值為1.1500元，則其得到的贖回金額計算如下：
贖回總金額＝50,000×1.1500＝57,500.00元
贖回手續費＝57,500×0.5%＝287.50元
淨贖回金額＝57,500－287.50＝57,212.50元
（三）
轉換費用
1
、
基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成，具
體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基
金份額持有人承擔。
轉入份額保留到小數點後兩位，剩餘部分捨去，捨去部分所代表的資產歸轉入基金財產
所有。
（
1
）
如轉入基金的申購費率
>
轉出基金的申購費率
轉出金額
=
轉出基金份額×轉出基金當日基金份額淨值
轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入總金額＝轉出金額－轉出基金贖
回費
轉入基金申購費補差費率＝轉入基金適用申購費率－轉出基金適用申購費率
轉入基金申購費補差＝轉入總金額－轉入總金額
/(1+
轉入基金申購費補差費率
)
轉入淨金額＝轉入總金額－轉入基金申購費補差
轉入份額＝轉入淨金額
/
轉入基金當日基金份額淨值
基金轉換費＝轉出基金贖回費＋轉入基金申購費補差
例：某投資者持有長城貨幣市場證券投資基金
10
萬份基金份額，持有期為
100
天，決定
轉換為本基金，假設轉換當日轉入基金（本基金）份額淨值是
1.25
0
0
元，轉出基金（長城貨
幣市場證券投資基金）對應贖回費率為
0
，申購補差費率為
1.5%
，則可得到的轉換份額及基
金轉換費為：
轉出金額＝
100,000
×
1
＝
100,000
元
轉出基金贖回費＝
0
轉入總金額＝
100,000
－
0
＝
100,000
元
轉入基金申購費補差＝
100,000
－
100,000/(1+1.5%)
＝
1,477.83
元
轉入淨金額＝
100,000
－
1,477.83
＝
98,522.17
元
轉入份額＝
98,522.17/1.25
00
＝
78,817.73
份
基金轉換費＝
0
＋
1,477.83
＝
1,477.8
3
元
（
2
）
如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率
基金轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率
例：某投資者持有本基金
10
萬份基金份額，持有期為
100
天，決定轉換為長城貨幣市場
證券投資基金，假設轉換當日轉出基金（本基金）份額淨值是
1.250
0
元，轉出基金對應贖回
費率為
0.5%
，申購補差費率為
0
，則可得到的轉換份額及基金轉換費為：
轉出金額＝
100,000
×
1.25
00
＝
125,000
元
轉出基金贖回費＝
125,000
×
0.5%
＝
625
元
轉入總金額＝
125,000
－
625
＝
124,375
元
轉入基金申購費補差＝
0
轉入淨金額＝
124,375
－
0
＝
124,375
元
轉入份額＝
124,375/1
＝
124,375
份
基金轉換費＝
125,000
×
0.5%
＝
625
元
2
、
對於實行級差申購費率
(
不同申購金額對應不同申購費率的基金
)
，以轉入總金額對
應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用；如轉入總金額對應轉出基金
申購費或轉入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為
0
。
3
、
轉出基金贖回費計入轉出基金基金資產
的標準
參見各基金招募說明書的約定
。
4
、
計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基
金合同、更新的招募說明書
規定費率執行，對於通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照本
公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。
（四）
基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲
應於新的費率或收費方式實施日前
依照《信息披露辦法》的有關規定
在指定媒
介
公告。
（五）
基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情
況制定基金促銷計劃，針對特定地域範圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方
式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。
在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行相關手續後基金管理人可以適當調低基金申
購費率。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生
的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按
照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳或繳納。
第十四部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少於
2
個月，可以併入下一個會計年度；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方
式確認。
二、基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管
理人、基金託管人相互獨立的具有證券
、期貨相關
業務
資
格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事
務所需在
2
日內在
指定媒介
公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關規定。
相關法律法規關於信息披露的
披露方式、披露內容、登載媒介、報備方式
等
規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和
非法人
組織。
本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律法規和中國
證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時性、簡明
性和易得性
。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定的
全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定
網際網路網站（以
下簡稱
「
指定
網
站
」
）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復
制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證
不同
文本的內容一致。
不同
文本
之間
發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議
、基金產品資料概要
1
、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持有
人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資
者
重大利益的事項的法
律文件。
2
、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資
者
決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務等內容。《基金合同》生效後，
基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生
變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書
。
3
、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活
動中的權利、義務關係的法律文件。
4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網
點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會
註冊
後，基金管理人在基金份額發售的
3
日前，將基金招募
說明書、《基金合同》摘要登載在指定
媒介
上；基金管理人、基金託管人應當將《基金
合同》、
基金託管協議登載在網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明
書的當日登載於指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）
基金
淨值信息
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，
基金管理人應當在
不晚於
每個開放日的次日，通
過
指定
網站、
基金銷售機構網站或者營業網點
，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計
淨值。
基金管理人應當
在不晚於半年
度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度
最後一日的
基金份額淨值和基金份額累計淨值
。
（
五
）
基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或營業網
點
查閱或者複製前述信息資料。
（
六
）基金定期報告，包括基金年度報告、
中期
報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起
三個月
內
，編制完成基金年度報告，
將年度報告登載
在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上
。基金年度報告
中
的財務會計報
告應當經過
具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起
兩個月
內，編制完成基金
中期
報告，
將中期報告登
載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上
。
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報
告登載在指定網站上，
並將季度報告
提示性公告
登載在指定
報刊
上。
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期
報告或者
年度報告。
基金管理人應當在基金年度報告和
中期
報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情形，為保障其
他投資者的權益，基金管理人應當在基金定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及產品的特有
風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
（
七
）臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
並登載在指
定報刊和指定網站上
。
前款所稱重大事件
，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2
、《基金合同》終止、基金清算；
3
、轉換基金運作方式、基金合併；
4
、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
5
、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6
、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8
、基金募集期延長；
9
、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生
變動；
10
、基金管理人的董事在最近
12
個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託管
人專門基金託管部門的主要業務人員在最近
12
個月內變動超過百分之三十；
11
、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或者仲裁；
12
、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13
、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
14
、基金收益分配事項；
15
、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
16
、基金份額淨值計價錯誤達
基金份額淨值百分之零點五；
17
、本基金開始辦理申購、贖回；
18
、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；
19
、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20
、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21
、本基金髮生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；
22
、基金管理人採用擺動定價機制進行估值時；
23
、連續四十個工作日、五十個工作日、五十五個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形；
24
、基金信息披露義務人認為可能對
基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大
影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。
（
八
）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共
媒介
中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金
份額價格
產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份額持有人權益
的，相關
信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會。
（
九
）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報
中國證監會
備案，並予以公告。
（十）股指期貨的投資情況
基金管理人應當在基金季度報告、
中期
報告、基金年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，
並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標
等。
（十
一
）國債期貨的投資情況
基金管理人應當在季度報告、
中期
報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等
文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分
揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
（十
二
）港股通標的股票的投資情況
基金管理人應當在基金年度報告、
中期
報告和基金季度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。
（十
三
）
中小企業私募債券的投資情況
基金管理人應當在基金投資
中小企業私募債券後
2
個交易日內，在中國證監會指定媒介
披露所投資
中小企業私募債券的名稱、數量、期限、收益率等信息。基金管理人應當在基金
年度報告、基金
中期
報告和基金季度報告等定期報告和招募說明書等文件中披露
中小企業私
募債券的投資情況。
（十
四
）資產支持證券的投資情況
本基金投資資產支持證券，基金管理
人應在基金年報及
中期
報告
中披露其持有的資產支
持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金
淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前
10
名資產支持證券明細。
（十五）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並作
出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公
告登載在指定報刊上。
（十
六
）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規的規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審
查，並向基金管理人進行
書面或電子確認。
基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、
不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信息：
1
、不可抗力；
2
、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
3
、出現《基金合同》約定的暫停估值的情形時；
4
、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。
第十六部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或
基金
合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於
法律法規規定和基金合同約定
可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並
報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自
生效後方可執行
，
並
自決議生
效
後兩日
內在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金託管人
承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立
基金財
產
清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有
從事證券
、期貨
相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財
產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）
《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月
，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延
。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期貨相關業務
資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金
財產清算公告於基金財產清算
報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組
進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告
登載在指定報刊上
。
七、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
八、基金合併
本基金與其他基金的合併應當按照法律法規規定的程序進行。
第十七部分 風險揭示
一、
市場風險
本基金主要投資於證券市場，市場價格可能會因為國際國內政治環境、宏觀和微觀經濟
因素、國家政策、投資者風險收益偏好和市場流動性程度等各種因素的變化而波動，從而產
生市場風險，這種風險主要包括：
1
、政策風險
因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發生變化，導致市場
波動而影響基金收益，產生風險。
2
、經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，國家經濟、各個行業及證券發行人的盈利水平也呈周期性
變化，從而影響到證券市場走勢。
3
、利率風險
利率風險是指由於利率變動而導致的債券價格和債券利息的損失，包括
價格風險和再投
資風險。利率風險是債券投資所面臨的主要風險，息票利率、期限和到期收益率水平都將影
響債券資產的利率風險水平。
4
、信用風險
信用風險是指發行人是否能夠實現發行時的承諾，按時足額還本付息的風險。信用風險
主要來自於發行人和擔保人。一般認為：國債的信用風險可以視為零，而其它債券的信用風
險可按專業機構的信用評級確定，信用等級的變化或市場對某一信用等級水平下債券收益率
的變化都會迅速的改變債券的價格，從而影響到基金資產。
5
、購買力風險
基金份額持有人收益將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹因素
而使其
購買力下降。
6
、證券發行人經營風險
證券發行人的經營狀況受多種因素的影響，如經營決策、技術更新、新產品研究開發、
高級專業人才流動、國際競爭加劇等風險。如果基金所投資的證券其發行人基本面或發展前
景產生變化，導致其所發行的證券價格下跌，將使基金預期的投資收益下降。雖然基金可以
通過投資多樣化來分散這種非系統性風險，但不能完全規避。
二、
管理風險
1
、在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響
其對信息的佔有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平；
2
、基金管理
人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響基金收益水平。
三、
流動性風險
1
、
本基金的申購、贖回安排
本基金採用開放式運作，基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，
具體辦理時
間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間
（如遇香港聯合交易所法定
節假日或因其他原因暫停營業的情形，基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業
務）
，
但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖
回時除外。
本基金對申購環節管理，合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認大額申購申請，在
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人將採取設
定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措
施對基金規模予以控制，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
2
、
本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險
（
1
）基金合同約定：
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，
包括國內依法
發行上市的股票（包括中小板、創業板
、存託憑證
及其他經中國證監會核准
或註冊
上市的股
票）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公
司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易
可轉債、
地方政府債、
中小企業私募債、
央行票據、中期票據、短期融資券及
其他
經中國證監會允許投資的
債券
）、資產支持證券、
衍生品（包括權證、股指期貨、國債期貨等）、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知
存款等）、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
；
本基金擬投
資市場包括股票市場及債券市場，
在極端市場情況下，因成交低迷或恐慌情緒等因素，有發
生市場流動性風險的可能
；
（
2
）本基金會投資不同行業上市公司，每個行業的周期及盈利情況存在差異，會發生
行業性衰退及重大事件負面衝擊，對該行業投資造成不利影響的可能；
（
3
）從投資限制上看，基金合同約定：「基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不
得超過該基金資產淨值的
15%
」
，
可能出現
部分流動受限資產影響基金整體表現
的情況
。
依據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》的相關要求，本基金會審慎
評估所投資市場、行業及資產流動性風險，並
針對性制定流動性風險管理措施，有效控制流
動性風險
。
3
、
巨額贖回情形下的流動性
風險
當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，並與基金託管人協商一致後，
將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對流動性風險，保護基金份
額持有人的利益，包括但不限於：
（
1
）延緩辦理巨額贖回申請；
（
2
）暫停接受贖回申請；
（
3
）延緩支付贖回款項；
（
4
）中國證監會認可的其他措施。
因採取上述措施，特定基金份額持有人可能面臨暫停贖回及延緩
支付
贖回
款項
的風險。
4
、
實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作
為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限於：
（
1
）延期辦理巨額贖回申請
具體措施，詳見招募說明書「
第
八
部分
、基金份額的申購
、
贖回」中「十
、
巨額贖回的
情形及處理方式」的相關內容。
（
2
）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
上述具體措施，詳見招募說明書「
第
八
部分
、基金份額的申購
、
贖回」中「
九
、暫停贖
回或延緩支付贖回款項的情形
」的相關內容。
（
3
）收取短期贖回費
對持有期
限
少於
7
日的投資者收取不低於
1.5%
的贖回費，並將上述贖回費全額計入基
金財產。
（
4
）暫停基金估值
當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值
技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫
停基金估值，並採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。
（
5
）擺動定價
當基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可採用擺動定價機制，以確保基金估值
的公平性，具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則規定。
當本基金出現上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的贖回申請，投資者收
到贖回款項的時間也可能晚於預期或可能增加投資者贖回的成本。
（四）特有風險
1
、資產配置風險
本基金為混合型基金
，股票、債券和貨幣等大類資產之間的配置策略受宏觀經濟、微觀
經濟、市場環境、技術周期等各類因素的影響，配置策略的錯誤將導致本基金的特定風險
。
2
、
投資港股通標的股票的風險
（
1
）
港股交易失敗風險
港股通業務試點期間存在每日額度限制。在香港聯合交易所有限公司開市前階段，當日
額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交易時段，當日額度使
用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
現行的港股通規則，對
港股通下可投資的港股範圍進行了限制，並定期或不定期根據範圍限制規則對具體的可投資
標的進行調整，對於調出在投資範圍的港股，只能賣出不能買入；本基金可能因為港股通可
投資標的範圍的調整而不能及時買入看好的投資標的，而錯失投資機會的風險。
另外還面臨
港股通機制下交易日不連貫可能帶來
的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）。
香港出現颱風、黑色暴雨或者
香港聯合交易所規定的其他情形時，聯交所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進行
港股通交易的風險；出現境內證券交易服務公司認定的交易異常情況時，境內證券交易服務
公司將可能暫
停
提供部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股
通交易的風險
。
（
2
）
匯率風險
本基金以人民幣募集和計價，但本基金通過港股通投資香港證券市場。港幣相對於人民
幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣
計價的基金資產價值，從而導致基金資產面臨潛在風
險。人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金淨值的波動，從而對基金業績產生影響。此
外，由於基金運作中的匯率取自匯率發布機構，如果匯率發布機構出現匯率發布時間延遲或
是匯率數據錯誤等情況，可能會對基金運作或者投資者的決策產生不利影響。
（
3
）
境外市場的風險
本基金通過港股通投資於香港市場，投資將受到香港市場宏觀經濟運行情況、貨幣政策、
財政政策、產業政策、交易規則、結算、託管以及其他運作風險等多種因素的影響，上述因
素的波動和變化可能會使基金資產面臨潛在風險。
港股市場
上外匯資金流動更為自由，海外
資金的流動對港股價格的影響巨大，港股價格與海外資金流動表現出高度相關性
，
本基金在
參與港股市場投資時受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統風險相對更大。
港股市場實行
T+0
迴轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以於當日賣出），同
時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的
存在；港股股價受到意外事件影響可能表現出比
A
股更為劇烈的股價波動。
（
4
）交收制度帶來的流動性風險
由於香港市場實行
T+2
日（
T
日買賣股票，資金和股票在
T+2
日才進行交收）的交收安
排，本基金在
T
日（港股通交易日）賣出股票，
T+2
日（港股通交易日，即為賣出當日之後
第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出的資金在
T+3
日才能回到人民幣
資金帳戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股後
資金不能及時到帳，而造成支付贖回款日期比正常情況延後而給投資者帶來流動性風險，同
時也存在不能及時調整基金資產組合中
A
股和港股投資比例，造成比例超標的風險。
（
5
）
港股通下對公司行為的處理規
則帶來的風險
根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等
情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，
但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利
在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上
市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或
賣出。本基金存在因上述規則，利益得不到最大化甚至受損的風險。
（
6
）
香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險
香港聯交所規定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方可採取停牌
措施。此外，不同於
A
股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體時長並沒有量化規定，只是
確定了
「
儘量縮短停牌時間
」
的原則；同時與
A
股市場對存在退市可能的上市公司根據其財
務狀況在證券簡稱前加入相應標記
(
例如，
ST
及
*ST
等標記
)
以警示投資者風險的做法不同，
在香港聯交所市場沒有風險警示板
，
聯交所採用非量化的退市標準且在上市公司退市過程中
擁有相對較大的主導權，使得聯交所上市公司的退市情形較
A
股市
場相對複雜。因該等制度
性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基金帶來損失的風險。
（
7
）
港股通規則變動帶來的風險
本基金是在港股通機制和規則下參與香港聯交所證券的投資，受港股通規則的限制和影
響；本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發生波動的風
險。
（
8
）本基金會根據市場環境的變化以及投資策略的需要進行調整，選擇將部分基金資
產投資於港股通標的股票或選擇不將基金資產投資於港股通標的股票，因此本基金存在不對
港股進行投資的可能。
3
、
存託憑證
投資風險
本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所面臨的共同
風險外，本基金還將面臨中國存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國
存託憑證發行機制相關的風險，包括存託憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地
位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存託憑證持有人在分紅派息、行使表決權等
方面的特殊安排可能引發的風險；存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；因多地上市造
成存託憑證價格差異以及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風險；存託憑證退市的
風險；已在境外上市的基礎證券發行人，
在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風
險；境內外證券交易機制、法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
4
、
中小企業私募債券投資風險
本基金可投資於
中小企業私募債券，其與一般信用債券相比，存在更大的信用風險和流
動性風險。更大的信用風險在於該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大，信
息披露不透明，也大大提高了分析並跟蹤發債主體信用基本面的難度；更大的流動性風險在
於該類債券採取非公開方式發行和交易，外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級，可
能會降低市場對該類債券的認可度，從而影響該類債券的市場
流動性。這些特點使得中小企
業私募債券可能出現因信用水平波動而引起的價格較大幅度波動，從而影響基金總體投資收
益；同時，流動性差導致的變現困難，也會給基金總體投資組合帶來流動性衝擊。
5
、股指期貨等金融衍生品的投資風險
金融衍生品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源
自對掛鈎資產的價格與價格波動的預期。投資於衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性
風險、操作風險和法律風險等。由於衍生品通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具更為劇
烈，有時候要承擔比投資標的資產更高的風險。並且由於衍生品定價
相當複雜，不適當的估
值有可能使基金資產面臨損失風險。
股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利行情時，股價
指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。同時，股指期貨採用每日無負債結算
制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，從而增加本基金總體風
險水平。
6
、
國債期貨投資風險
本基金的投資範圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動
性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風
險是期貨市場的特有風險之一，是指由於期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利
效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合
約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度
導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被
強制平倉的風險。
7
、
資產支持證券投
資風險
本基金擬投資資產支持證券，除了面臨債券所需要面臨的信用風險、市場風險和流動性
風險外，還面臨資產支持證券的特有風險：提前贖回或延期支付風險，可能造成基金財產損
失。
8
、
科創板股票投資相關風險
本基金資產有可能投資於科創板股票。科創板股票在發行、上市、交易、退市等方面的
規則與其他板塊存在差異，基金投資科創板股票的風險包括但不限於：
（
1
）
科創板企業退市風險
科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快，退市情形更多，且不
再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節。一旦所投資的科創板股票進入退市流程，將面
臨退出難度較大、成本較高的風險。
（
2
）
市場風險
科創板企業相對集中於新一代信息技術、
高端裝備、新材料、
新能源、節能環保及生物
醫藥等高新技術和戰略新興產業領域，大多數企業為初創型公司，上市門檻略低於
A
股其他
板塊，企業未來盈利、現金流、估值等均存在不確定性，個股投資風險加大。此外，科創板
企業普遍具有前景不確定、業績波動大、風險高的特徵，市場可比公司較少，估
值與發行定
價難度較大。
同時，科創板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市後的前
5
個交易日不設漲
跌幅限制，其後漲跌幅限制為
20%
）、科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，可能導
致較大的股票價格波動。
（
3
）
流動性風險
科創板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創板股票網下發行
時，獲配帳戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此可能導致基金面臨無法及時
變現及其他相關流動性風險。
（
4
）
集中度風險
科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個股，市場可能存
在高集中度
狀況，整體存在集中度風險。
（
5
）
監管規則變化的風險
科創板股票相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和交易所業務規則，可能根據
市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規則，導致基金投資運作產生相
應調整變化。
五、
其他風險
1
、本基金力爭戰勝業績比較基準，但本基金的收益水平有可能不能達到或超過業績比
較基準，基金份額持有人面臨無法獲得目標收益率甚至本金虧損的風險；
2
、
由於操作疏忽、制度不健全或者外部法律法規環境變化等原因造成基金運作違反相
關規定的風險。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上，例如資產配置、類屬配置
不符合基金合同的要求；也可能表現在個券、個股的選擇不符合本基金的投資風格和投資目
標的風險
；
3
、因戰爭、自然災害等不可抗力導致的基金管理人、基金託管人、基金銷售機構等機
構無法正常工作，從而影響基金運作的風險；
4
、因金融市場危機、代理商違約、基金託管人違約等超出基金管理人自身控制能力的
因素出現，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損的風險。
第十八部分 基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：
（
1
）依法募集資金；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金
財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費
用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）按照規定召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基
金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基
金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受
理申購與贖回申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（
14
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金提供服
務的外部機構；
（
15
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
和非交易過戶等業務規則；
（
16
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《
運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：
（
1
）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分
別記帳，進行
證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金
淨值信息
，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制
季度
報告
、
中期報告
和年度報告；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大
會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合
理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金
託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追
償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件
，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）
基金託管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金
託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費
用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，為基金辦
理證券、期貨交易資金清算；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、
資金劃撥、帳冊
記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基金合同》
的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的
基金資產淨值
、
基金份額淨值
、基金份額申購、贖
回價格；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、
季度
報告
、
中期報告
和年度報告
出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以上；
（
12
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任
，其賠償責任不因其
退任而免除；
（
20
）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利和義務
每份基金份額具有同等的合法權益。
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規
定，基金份額持有人的義務包括但不限
於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決
議；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1
、除法律法規、監管機構或基金合同另有規定外，當出現或需要決定下列事由之一的，
應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）終止《基金合
同》；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但根據法律法規的要求提高該等報酬
標準的除外；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍或策略；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（
12
）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
13
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2
、在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且在對現有基金份額持有人利益無實質性
不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額
持有人大會：
（
1
）法律法規要求增加
的基金費用的收取；
（
2
）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式，增加、減少或調整基金
份額類別設置及對基金份額分類辦法、規則進行調整；
（
3
）調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管等業務的規則；
（
4
）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（
5
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；
（
6
）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1
、
除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2
、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，
基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4
、
代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提
出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金
管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹
擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記
日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在指定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
基金轉換運作方式或者與其他基金合併的，基金管理人應於會議召開前
30
日發布提示
性通知，除載明前述內容外，還應明確有關實施安排，說明對現有基金份額持有人的影響以
及基金份額持有人享有的選擇權，並在實施前預留至少
20
個開放日或者交易日供基金份額
持有人做出選擇。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面
表決意見寄交的截止
時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的
計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的
其他方式召開，會議的召
開方式由會議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份
額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（
2
）經核
對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的
基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項
的投票以書面形式在表決
截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連續公布相關
提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力；
（
3
）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權他人代表出具
書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人
代表出具書面意見；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人持
有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權
委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定，並與基金登記機構記錄相符。
3
、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可採用其他非書
面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中
列明。
4
、在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式
相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。
（五）議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大
修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基金
合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，
然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產
生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒
不出席或主持基金份額持有人大會，不影
響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和
聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決截止日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般
決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任
監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票
結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清
點，重新清點以
一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權
代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督
的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在指定媒介上公告。如果採用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束
力。
（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規
定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內
容被取消或變更的，基金管理人與基金託管人協商一致並履行適當程序後，可直接對本部分
內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金收益分配原則、執行方式
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的
餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
（二）基金可供分配利潤
基金可
供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿
3
個月可不進行收益分配；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現
金分紅；
3
、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨
值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4
、每一基金份額享有同等分配權；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可與基金託管人協商
一致，在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金
份額持有人大會，但應予變更實施日前在指定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分
配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
日內在指定媒介公
告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過
15
個工作日。
（六）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持
有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執
行。
四、與基金財產管理、運作有關費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5
、基金份額持有人大會費用；
6
、基金的證券、期貨交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、證券、期貨帳戶開戶費用、帳戶維護費用；
9
、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；
10
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.50%
年費率計提。管理費的計算方法如下：
H
＝
E
×
1.50%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在月初
5
個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。費用自動
扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據
不符，及時聯繫基金託管人協商解決。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.25%
年費率計提。託管費的計算方法如下：
H
＝
E
×
0.25%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在月初
5
個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。費用自動
扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時
聯繫基金託管人協商解決。
上述「一、基金費用的種類」中第
3
－
10
項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
五、基金資產的投資範圍和投資限制
（一）投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內
依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、
公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、
分離交易
可轉債、地方政府債、
中小企業私募債、央行票據、中期票
據、短期融資券及其他
經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、衍生品（包括權證、股指期貨、國債期貨
等）、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單以及法律法規或中國證
監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的
50%
-
95%
，其中
投資於港股通標的股票的比例不超過全部股票資產的
50%
，投資於本基金界定的核心優勢相
關股票不低於非現金基金資產的
80%
。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳
納的交易保證金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，
其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資範圍會進行
相應調整。
（二）投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金股票投資比例為基金資產的
50%
-
95%
，其中投資於港股通標的股票的比例
不超過全部股票資產的
50%
，投資於本基金界定的核心優勢相關股票不低於非現金基金資產
的
80%
；
（
2
）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不
低於基金資產淨值
5%
的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備
付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港同時上市的
A+H
股合計計算）不超過基金資產淨值的
10
%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香
港同時上市的
A+H
股合併計算），不超過該證券的
10
%
；
（
5
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
%
；
（
6
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10
%
；
（
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的
0.5
%
；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
%
；
（
9
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
%
；
（
10
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
%
；
（
11
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各
類資產支持證券合計規模的
10
%
；
（
12
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
13
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
14
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後
不得
展期；
（
15
）本基金持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
16
）本基金資產總值不得超過基金資產淨值的
140%
；
（
17
）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有
的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的買入國
債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有
價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返
售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日
終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超
過基金持有的股票總市值的
20%
；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，
合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易
(
不
包括平倉
)
的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
18
）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：在任何交易日日終，本基金持有
的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
15%
；本基金在任何交易日日終，持有
的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金在任何交
易日內交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價
值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；
（
19
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開
放基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的
30%
；
（
20
）本基金
主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
21
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（
2
）、（
12
）、（
20
）、（
21
）條及基金合同另有規定外，因證券、期貨市場波動、上
市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資
比例的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。
法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門
取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程
序後，則本基金投資不再受相關限制，或以變更後的規定為準。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者
與其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利
益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會
審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事
項進行審查。
法律、行政法規或監管部
門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管理人
在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定為準。
六、基金資產淨值的計算方法和公告方式
（一）基金資產淨值的計算方式
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
（二）基金資產淨值、基金份額淨值
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，
基金管理人應當在
不晚於
每個開放日的次日，通
過
指定
網站、
基金銷售機構網站或者營業網點
，披露
開放日的基金份額淨值和基金份額累計
淨值。
基金管理人應當
在不晚於半年
度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度
最後一日的
基金份額淨值和基金份額累計淨值
。
七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並
報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的
基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自決議生
效後兩日內在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金託管人
承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立基金財
產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有
從事證券
、期貨
相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財
產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）
《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期貨相關業務
資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金
財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組
進行公告
，基
金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告
登載在指定報刊上
。
（七）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
（八）基金合併
本基金與其他基金的合併應當按照法律法規規定的程序進行。
八、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當
時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具有
約束力
，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（不包括香港、澳門特別行政區和臺灣地區）管轄。
九、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱。
第十九部分 基金託管協議的內容摘要
一、託管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：長城基金管理有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路
6009
號
新世界商務中心
41
層
郵政編碼：
518026
法定代表人：王軍
成立日期：
2001
年
12
月
27
日
批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字
[2001]55
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：
1.5
億元
存續期間：持續經營經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理及
中國證監會批准的其它業務。
（二）基金託管人
名稱：中國
建設銀行股份有限公司
(
簡稱：中國
建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街
25
號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街
1
號院
1
號樓
郵政編碼：
100033
法定代表人：田國立
成立日期：
2004
年
09
月
17
日
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字
[1998]12
號
組織形式：股份有限公司
註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承
兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事
銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付
款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經
中國銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他
業務。
二、基金託管人對基金管理人的業務監督
、
核查
（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資範圍、
投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應
按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金實
際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核
查。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括
中小板、創業板
、
存託憑證
及其他經中國證監會核准
或註冊
上市的股票）、港股通標的股票、
債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、
公司債、次級債、可轉換債
券、可交換債券、分離交易
可轉債、地方政府債、
中小企業私募債、央行票據、中期票據、
短期融資券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、衍生品（包括權證、股
指期貨、國債期貨等）、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單以及
法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的
50%
-
95%
，其中
投資於港股通標的股票的比例不超過全部股票資產的
50%
，投資於本基金界定的核心優勢相
關股票不低於非現金基金資產的
80%
。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳
納的交易保證金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，
其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規
對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資範圍會進行
相應調整。
（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資
比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：
（
1
）本基金股票投資比例為基金資產的
50%
-
95%
，其中投資於港股通標的股票的比例
不超過全部股票資產的
50%
，投資於本基金界定的核心優勢相關股票不低於非現金基金資產
的
80%
；
（
2
）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不
低於基金資產淨值
5%
的現金或者到期日在一年以內的政
府債券，其中，現金不包括結算備
付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港同時上市的
A+H
股合計計算）不超過基金資產淨值的
10
%
；
（
4
）本基金管理人管理的且在本基金託管人處託管的全部基金持有一家公司發行的證
券（同一家公司在內地和香港同時上市的
A+H
股合併計算），不超過該證券的
10
%
；
（
5
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
%
；
（
6
）本基金管理人管理的且在本基金託管人處託管的全部基金持有的同一權證，不得
超過該權證的
10
%
；
（
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的
0.5
%
；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
%
；
（
9
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
%
；
（
10
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
%
；
（
11
）本基金管理人管理的且在本基金託管人處託管的全部基金投資於同一原始權益人
的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
%
；
（
12
）本基金應投
資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
13
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
14
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得
展期；
（
15
）本基金持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
16
）本基金資產總值不得超過基金資產淨值的
140%
；
（
17
）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有
的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的買入國
債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有
價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返
售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日終，持有的賣
出股指期貨合約價值不得超
過基金持有的股票總市值的
20%
；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，
合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易
(
不
包括平倉
)
的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
18
）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：在任何交易日日終，本基金持有
的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
15%
；本基金在任何交易日日終，持有
的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金在任何交易日內交
易（
不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價
值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；
本基金在開始進行期貨投資之前，應與基金託管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、清
算、估值、交收等事宜另行籤署《期貨投資託管操作三方備忘錄》
（
19
）本基金管理人管理的且在本基金託管人處託管的全部開放式基金
(
包括開放式基
金以及處於開放期的定期開放基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過
該上市
公司可流通股票的
15%
；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
；
（
20
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
21
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
（
22
）本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的
10%
；
本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的
5%
；
（
23
）
本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算
；
（
2
4
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（
2
）、（
12
）、（
20
）、（
21
）、（
22
）條及基金合同另有規定外，因證券、期貨市場波
動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規
定投資比例的，基金管
理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形
除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程
序後，則本基金投資不再受相關限制，或以變更後的規定為準。
（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本託
管協議第十
五條第九款基金投資禁止行為通過事後監督方式進行監督。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利
益衝突，相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並履行信息披露義務。
（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提
供符合法律法
規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交
易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市
場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名
單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，
新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。
如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向
基金託管人說明理由，
並在與交易對手發生交易前
3
個工作日內與基金託管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負
責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承擔由此造成的任何法律
責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責
任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對
手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人
事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進
行交易時，基金託管人應及
時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資
流通受限證券進行監督。
基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通受
限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操
作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及
相關投資額度和比例等的情況進行監督。
1.
本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公開發行股票
網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其
他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基
金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記
結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的
落實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記
存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證券存管
直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。
本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。
2.
基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批准。風
險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流
動性困難以及相
關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次投
資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極有
效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生
劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基金的支
付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不
承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失
致使基金託管人承擔連帶賠償責任
的，基金管理人應賠償基金託管人由此遭受的損失。
3.
本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金託管人提
交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如有調
整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不限於：
（
1
）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。
（
2
）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。
（
3
）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有
限責任公司籤訂的證
券登記及服務協議。
（
4
）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。
4.
基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會指定媒
介
披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值佔基
金資產淨值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時調
整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。
5.
基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：
（
1
）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。
（
2
）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與
完善情況。
（
3
）有關比例限制的執行情況。
（
4
）信息披露情況。
6.
相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。
（六）基金投資
中小企業私募債券，基金管理人應根據審慎原則，制定嚴格的投資決策
流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，並經董事會批准，以防範信用風險、
流動性風險等各種風險。
基金託管人對基金投資
中小企業私募債券是否符合比例限制進行事後監督，如發現異常
情況，應及時以書面形式通知基金管理人。基金管理人應積
極配合和協助乙方的監督和核查。
基金因投資
中小企業私募債券導致的信用風險、流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。
如因基金管理人原因導致基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應
賠償基金託管人由此遭受的損失。
（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值計
算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信
息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反
法律法規、
《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限
期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知
後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進
行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限
內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託
管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。
（九）基金管理人有義務配合和協助基
金託管人依照法律法規、《基金合同》和本託管
協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆
並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、《基金合同》
和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供
相關數據資料和制度等。
（十）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規
和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損
失由基金管理人承擔。
（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻
撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，
情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金託管人的業務核查
（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人
安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產
淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運
作等行為。
（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未
執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、《基金
合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管
人收到通知後應及時核對並以
書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，
並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復
查，督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：
提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理
人並改正。
（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻
撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手
段妨礙對方進行有效監督，情節
嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產
的
保管
（一）基金財產保管的原則
1.
基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
2.
基金託管人應安全保管基金財產。
3.
基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶。
4.
基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。
5.
基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另
行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、
分配本基金的任何
資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責任公司結算數據完成場內交易交收、
開戶銀行或交易
/
登記結算機構扣收交易費、結算費和帳戶維護費等費用）。
6.
對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳日期
並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知基金管理
人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基
金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責任。
7.
除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第
三人託管基金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.
基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開立的「基金募
集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。
2.
基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持
有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全部
資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業務
資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的
2
名或
2
名以
上中國註冊會計師
籤字方為有效。
3.
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦理
退款等事宜。
（三）基金銀行帳戶的開立和管理
1.
基金託管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基金管理人合
法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。
2.
基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金管
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行本基金
業務以外的活動。
3.
基金銀行帳戶的開立和管理應符合銀行業監督管
理機構的有關規定。
4.
在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金資
產的支付。
（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理
1.
基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金託管人與基金聯名的
證券帳戶。
2.
基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金
管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳戶
進行本基金業務以外的活動。
3.
基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運用
由基金管理人負責。
證券帳戶開戶費由基金管理人先行墊付
,
待託管產品啟始運營後
,
基金管理人可向基金
託管人發送劃款指令
,
將代墊開戶費從本基金託管資金帳戶中扣還基金管理人。
4.
基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金
帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基
金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記
結算有限責任公司的規定以及基金
管理人與基金託管人籤署的《託管銀行證券資金結算協議》
執行。
5
、帳戶註銷時，由基金管理人依據中國證券登記結算公司相關規定，委託有交易關係
的
證券公司負責辦理。銷戶完成後，基金管理人需將相關證明提供至基金託管人。帳戶註銷
期間如需基金託管人提供配合的，基金託管人應予以配合。
6.
若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資品種
的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳
戶開立、使用的規定執行。
（五）債券託管專戶的開設和管理
《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆
借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記
結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立債券託管帳戶，持有人帳戶和資金結
算帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤
訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。
（六）其他帳戶的開立和管理
1.
在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定
的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和
使用，由基金管理人協助託管人
根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並
管理。
2.
法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管人存放於基
金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司
/
深圳分公司
/
北京分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管
人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑
證的購買和轉讓，按基金管理人和基金託
管人雙方約定辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制或保管的資產不承擔
任何責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤署的、
與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定
外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年度審計合同、
基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金
託管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大
合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期
限為《基金合同》終止後
15
年。
五、基金資產淨值計算
與覆核
（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序
1.
基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。基金份額淨值是按照每個交易日
閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
五位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。
每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2.
基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或《基金合同》
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發
送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。
（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1.
估值對象
基金所擁有的股票、權證、債券、期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資
產及負債。
2.
估值方法
本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值
：
（
1
）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價
（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機
構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日
後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投
資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
②在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），選取第三方
估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值；
③對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全價；
④對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券，估值日不存在活躍市場時採用
估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值，應持續評估上述做法的
適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。
（
2
）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估
值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公
允價值，在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
③對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以活
躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍市場報價未能代表計量
日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對於不存在
市場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定公允價值
④首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的同一
股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規定
確
定公允價值。
（
3
）
本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
（
4
）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，
回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行
間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存
在明顯差異，未上市期間市場利率沒有
發生大的變動的情況下，按成本估值。
（
5
）存款的估值方法
①持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
（
6
）投資證券衍生品的估值方法
①期貨合約按照估值當日結算價進行估值。估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟
環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大
變化的，將參考監管機構或行業協會有關規定，或者類似投資品種的現行市價及重大變化因
素，調整最近交易市價，確定公允價值；
②因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估值技術確
定公允
價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行估值。
（
7
）本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
（
8
）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
（
9
）
中小企業私募債券，採用估值技術確定公允價值。在估值技術難以可靠計量公允
價值的情況下，按成本估值。
（
10
）估值計算中涉及港幣或其他外幣幣種對人民幣匯率的，採用當日中國人民銀行或
其授權機構公布的人民幣匯率中間價進行計算。
（
1
1
）當發生大額申購或贖回的情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基
金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規
定。
（
1
2
）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
（
1
3
）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人
利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金託管人出具加蓋公章
的書面說明後，按照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。
3.
特殊情形的處理
基金管理人、基金託管人按估值方法的第
(
1
2
)
項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
份額淨值錯誤處理。
（三）基金份額淨值錯誤的處理方式
1.
當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生差錯時，視為基金份額淨值錯誤；
基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採取合理的
措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基
金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公
告；當發生淨值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損
失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
2.
當基金份額淨值計算差錯給基
金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管
理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認後按以下條款進行賠償：
(1)
本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方
在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額
持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
(2)
若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，而且基金託管
人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額淨值出錯且造成基金份額持
有人損失的，應根
據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支
付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照管理費和託管費的比例各自承擔相應的責任。
(3)
如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
(4)
由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），進而導致
基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損
失，由基金管理人負責賠付。
3.
由於證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，或由於不可抗力等原因，基
金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯
誤而造成的基金份額淨值計算錯誤，基金管理人、基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、
基金託管人應積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
4.
基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金管理
人計算結果為準。
5.
前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有通行做法，
雙方當事人應
本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（四）暫停估值與公告基金份額淨值的情形
1.
基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2.
因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3.
當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一致的，應該暫停估值；
4.
法律法規、中國證監會和《基金合同》認定的其他情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
（六）基金帳冊的建立
基金管理人進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。基金管理人獨立地設置、記錄
和保管本基金的全套帳冊。若基金管理人和基金託管人對會計處理方法存在分歧，應以基金
管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨
值的計算和公告的，以基金管理人的帳冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和覆核
1.
財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。
2.
報表覆核
基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核對不符時，
應及時通知基金
管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。
3.
財務報表的編制與覆核時間安排
(1)
報表的編制
基金管理人應當在每月結束後
5
個工作日內完成月度報表的編制；
《基金合同》生效後，
基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說
明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新
一次。
在每個季度結束之日起
15
個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日
起
起
兩個月
內，編制完成基金
中期
報告
；在每年結束之日起
三個月
內，編制完成基金年度報
告
。基金年度報告的財務會計報告應當
經過
具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
審
計。《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期
季度報告、
中期
報告或者
年度報告
。
(2)
報表的覆核
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金託管人覆核；基金託管人在覆核
過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共同查明原因，進行調整，
調整以國家有關規定為準。
基金管理人應留足充分的時間，便於基金託管人覆核相關報表及報告。
（八）基金管理人應在編制
季度報告、
中期
報告或者年度報告
之前及時向基金託管人提
供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
六
、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持
有人名冊由基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金託管人
應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於
15
年。如不能妥善保管，則按相關法規承
擔責任。
在基金託管人要求或編制
中期報告
和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金託管人，
不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將所保管的
基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。
七
、
爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能
解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按
照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事
人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事
人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、
盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律（不包括香港、澳門特別行政區和臺灣地區）管轄。
八
、託管協議的變更與終止
（一）託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與
《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案後生效。
（二）託管協議終止的情形
1.
《基金合同》終止；
2.
基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金
資產；
3.
基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4.
發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。
（三）基金財產的清算
1.
基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立基金財
產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2.
基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從
事證券
、期貨
相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產
清算小組可以聘用必要的工作人員。
3.
基金財產
清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4.
基金財產清算程序：
(1)
《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
(2)
對基金財產和債權債務進行清理和確認；
(3)
對基金財產進行估值和變現；
(4)
製作清算報告；
(5)
聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律
意見書；
(6)
將清算結果報中國證監會備案並公告；
(7)
對基金財產進行分配。
5.
基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現的，清算期限相應順延。
6.
清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
7.
基金財產清算剩餘資產的分配：
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
8.
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券
、期貨相關業務
資格的
會計師事務所審計、並由律師事務所出具法律意見書後，報中國證監會備案並公告。
基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算
小組進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性
公告登載在指定報刊上
。
9.
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
第二十部分 對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，基金管理人將根據基金份額持有
人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
一、
帳單服務
1
、基金份額持有人可登錄本基金管理人網站帳戶查詢系統查閱對帳單。
2
、基金份額持有人可通過網站、電話等方式向本基金管理人定製對帳單。基金管理人
根據基金份額持有人的對帳單定製情況，向帳單期內發生交易或帳單期末仍持有本公司旗下
基金份額的持有人定期或不定期發送對帳單，但由於基金份額持有人未詳實填寫或未及時更
新相關信息（包括姓名、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址、郵政編碼等）導致基金管理人無
法送出的除外。
二、
客戶服務中心（
Call
Center
）電話服務
1
、
24
小時自動語音應答服務，為投資者提供基金淨值查詢、基金帳戶查詢、基金信息
查詢等服務。
2
、工作時間由專門客服人員為投資者提
供全面業務諮詢（包括公司信息、基金信息、
基金投資指南等）及投訴受理等服務。
公司網站：
www.ccfund.com.cn
客服郵箱：
support@ccfund.com.cn
客服電話：
400
-
8868
-
666
第二十一部分 其他應披露事項
序號
公告事項
法定披露方式
法定披露日期
1
關於根據《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》修改
長城核心優勢基金合同及託管協議的
公告
證券時報及本基金管理人網站
2019
-
12
-
14
2
長城基金關於旗下部分開放式基金參與交通銀
行開展的手機銀行申購及定期定額投資基金費
率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、證券時
報、證券日報及本基金管理人網站
2019
-
12
-
31
3
長城基金管理有限公司關於參加崑崙銀行費率
優惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、證券時
報、證券日報及本基金管理人網站
2019
-
12
-
31
4
長城基金關於旗下基金
2020
年春節假期期間交
易確認、清算交收、開放時間等相關安排調整的
公告
本基金管理人網站
2020
-
01
-
31
5
長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持
停牌股票估值方法的公告
(
聞泰科技)
中國證券報、上海證券報、證券時
報、證券日報及本基金管理人網站
2020
-
03
-
17
6
長城基金管理有限公司關於延期披露旗下公募
基金
2019
年年度報告的公告
中國證券報及本基金管理人網站
2020
-
03
-
26
7
長城基金管理有限公司關於取消紙質對帳單的
公告
中國證券報、上海證券報、證券時
報、證券日報及本基金管理人網站
2020
-
05
-
27
8
長城基金管理有限公司關於高級管理人員變更
的公告
證券日報及本基金管理人網站
2020
-
06
-
20
9
長城基金管理有限公司關於公司董事變更的公
告
證券日報及本基金管理人網站
2020
-
06
-
20
10
長城基金關於旗下部分開放式基金參與交通銀
行開展的手機銀行申購及定期定額投資基金費
率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、證券時
報、證券日報及本基金管理人網站
2020
-
07
-
01
11
長城基金管理有限公司關於提醒網上直銷個人
投資者及時上傳有效身份證件照片並更新、完善
身份信息以免影響業務辦理的公告
中國證券報、上海證券報、證券時
報、證券日報及本基金管理人網站
2020
-
07
-
03
12
長城基金管理有限公司關於聘任總經理的公告
證券日報及本基金管理人網站
2020
-
07
-
14
13
城基金關於旗下部分開放式基金參與
建設銀行開展的申購及定期定額投資基金費率優惠活動
的公告
中國證券報、上海證券報、證券時
報、證券日報及本基金管理人網站
2020
-
10
-
12
14
長城基金管理有限公司關於修訂公司旗下部分
中國證券報、上海證券報、證券時
2020
-
10
-
30
公開募集證券投資基金基金合同有關條款的公
告
報、證券日報及本基金管理人網站
15
本報告期刊登的其他公告
第二十二部分 招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書存放在本基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基金登記
機構
的辦公
場所以及相關網站，投資者可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書複印件，
但應以正本為準。
基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
第二十三部分 備查文件
（一）備查文件
1
、中國證監會
準予本基金
募集
註冊
的文件；
2
、《
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
基金合同》；
3
、《
長城
核心優勢混合型
證券投資基金
託管協議》；
4
、法律意見書；
5
、基金管理人業務資格批件、營業執照；
6
、基金託管人業務資格批件、營業執照
；
7
、中國證監會規定的其他備查文件。
（二）存放地點：除第
6
項在基金託管人處外，其餘文件均在基金管理人的住所。
（三
）查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印
長城基金管理有限公司
20
2
1
年
1
月
15
日
中財網