添富弘安 : 匯添富弘安混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年...

2020-12-10 中國財經信息網

添富弘安 : 匯添富弘安混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年12月4日更新)

時間：2020年12月04日 10:56:18&nbsp中財網

原標題:添富弘安 : 匯添富弘安混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年12月4日更新)

匯添富

弘安

混合

型證券投資基金

更新招募說明書

（

2020

年

月

日

更新）

基金管理人：

匯添富基金管理股份有限公司

基金託管人：

招商銀行

股份

有限公司

目

錄

第一部分

緒言

................................

...............................

第二部分

釋義

................................

...............................

第三部分

基金管理人

................................

...................

第四部分

基金託管人

................................

.................

第五部分

相關服務機構

................................

.............

第六部分

基金的募集

................................

.................

第七部分

基金合同的生效

................................

.........

第八部分

基金份額的上市交易

................................

第九部分

基金份額的申購與贖回

................................

.............................

第十部分

基金的投資

................................

.................

第十一部分

基金的業績

................................

.............

第十二部分

基金的財產

................................

.............

第十三部分

基金資產估值

................................

.........

第十四部分

基金的收益與分配

................................

第十五部分

基金費用與稅收

................................

.....

第十六部分

基金的會計與審計

................................

第十七部分

基金的信息披露

................................

.....

第十八部分

風險揭示

................................

.................

第十九部分

基金合同的變更、終止與基金財產的清算

................................

.......................

101

第二十部分

基金合同的內容摘要

................................

...........................

103

第二十一部分

託管協議的內容摘要

................................

.......................

119

第二十二部分

對基金份額持有人的服務

................................

...............

138

第二十三部分

其他應披露事項

................................

...............................

140

第二十四部分

招募說明書的存放和查閱方式

................................

.......

142

第二十五部分

備查文件

................................

...........

143

重要提示

匯添富弘安混合型證券投資基金（基金簡稱：匯添富弘安混合；A類份額基

金代碼：501041；C類份額基金代碼：501042；以下簡稱「本基金」）經中國證

券監督管理委員會證監許可2017年5月19日【2017】747號文註冊募集。本基金基

金合同於

2017

年

月

日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國

證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價

值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。中國證

監會不對基金的價值和收益

作出實質性判斷或者保證

。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證投資於本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，投資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應

的投資風險。投資者擬認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合

同、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投

資決策，全面認識本基金產品的風險收益特徵，並承擔基金投資中出現的各類風

險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系

統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於連續大量贖回產生的流動性風險，

基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等

等。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。本

基金參與投資非公開發行股票，基金淨值可能由於估值方法的原因偏離所持有股

票的收盤價所對應的淨值。投資者在二級市場交易時，需考慮估值方法對基金淨

值的影響

。

本基金根據收費方式的不同分為

類

和

類

兩類

基金份額。

基金合同生效後

，

本基金在

個月封閉期內均不接受場內份額與場外份額的申購和贖回，

但

投資者

可在其持有的基金份額上市交易後通過上海證券交易所轉讓基金份額

。在證券市

場持續下跌、基金二級市場交易不活躍等情形下，

有

可能出現基金份額二級市場

交易價格低於基金份額淨值的情形，即基金折價交易，從而影響

基金份額

持有人

收益或產生損失。

本基金的投資範圍包括存託

憑證，除普通股票投資可能面臨的

宏觀

經濟風

險、政策風險、市場風險、流動性風險外，還將面臨存託憑證持有人與持有基礎

股票的股東在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發的風險、發行人採用協

議控制架構的風險、增發基礎證券可能導致的存託憑證持有人權益被攤薄的風

險、交易機制相關風險、存託憑證退市風險等其他風險。

本基金可投資

中小企業

私募債券，

中小企業

私募債券屬於高風險的債券投資

品種，其流動性風險和信用風險均高於一般債券品種，會影響組合的風險特徵。

中小企業

私募債券的流動性風險在於該類債券採取非公開方式發行和交易，由於

不公開資料，外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級，可能會降低市場對

該類債券的認可度，從而影響該類債券的市場流動性。

中小企業

私募債券的信用

風險在於該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大，同時，各類材

料（包括募集說明書、審計報告）不公開發布，也大大提高了分析並跟蹤發債主

體信用基本面的難度。

本基金為混合型基金，其預期風險收益水平高於債券型基金及貨幣市場基

金，低於股票型基金，屬於中等收益風險特徵的基金。

本基金更新招募說明書「基金的投資」章節中有關「風險收益特徵」的表述

是基於投資範圍、投資比例、證券市場普

遍規律等做出的概述性描述，代表了一

般市場情況下本基金的長期風險收益特徵。銷售機構（包括基金管理人直銷機構

和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行「銷售適當性風險評價」，不

同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此銷售機構的基金產品「風險等級評價」

與「基金的投資」章節中「風險收益特徵」的表述可能存在不同，投資人在購買

本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力，並對於認購（或申購）基金的意願、時

機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自

負」原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資

風險，由投資者自行負責。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力，並對於認購（或申購）基金的意願、

時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的「買者

自負」原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投

資風險，由投資者自行負責。

基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50%

，但

在基金運作過程中因基金份額贖回、基金份額上市交易、基金管理人委託的登記

機構技術條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或者超過

50%

的除外。

本次更新招募說明書主要涉及調整申購費的事項和託管人信息更新，更新所

載內容截止日為2020年12月4日，有關財務數據和淨值表現截止日為

2019

年

月

日。

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》

（以下簡稱

「

《基金

法》

」

）

、《公開募集證券投資基金

運作管理辦法》

（以下簡稱

「

《

運作辦法

》

」

）

、《證

券投資基金銷售管理辦法》、

《

公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》

（以下

簡稱

「

《

信息披露辦法

》

」

）

、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》

（以下簡稱「《流動性風險管理規定》」）

及其他有關法律法規以及

《匯添富

弘安

混合型證券投資基金基金合同》

（以下簡稱

「

基金

合同

」

）

編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金根據本招募說明書所載明的資料申請募集。本基金管理人沒有委託或

授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何

解釋或者

說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金

合同

當事人之間權利、義務的法律文件。本基金投資者自依基金合同

取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同當事人，其持有本基金基金

份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合

同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解本基金份額持有人的

權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本

招募說明書

中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

、基金或本基金：指

匯添富

弘安

混合

型

證券投資基金

、基金管理人：指

匯添富基金管理股份有限公司

、基金託管人：指

招商銀行

股份

有限公司

、基金合同：指

《匯添富

弘安

混合型證券投資基金基金合同》

及對基金合

同的任何有效修訂和補充

、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之

《匯添富

弘安

混

合型證券投資基金託管協議》

及對該託管協議的任何有效修訂和補充

、

招募說明書

或本招募說明書

：指

《

匯添富

弘安

混合型

證券投資基金招募

說明書》

及其更新

、

基金份額發售公告：指

《

匯添富

弘安

混合型

證券投資基金基金份額發售

公告》

、上市交易公告書：指《匯添富

弘安

混

合型證券投資基金基金份額上市交

易公告書》

、

法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

、

《基金法》：指

2003

年

月

日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，

經

2012

年

月

日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自

2013

年

月

日起實施，並經

2015

年

月

日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關於修改

中華人民共和國港口法

等七部法律的決定》修改的

《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

、

《銷售辦法》：指中國證監會

201

年

月

日頒布、同年

月

日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

、

《信息披露辦法》：指中國證監會

019

年

月

日頒布、同年

月

日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》

及頒布機關對其不時做出

的修訂

、

《運作辦法》：指中國證監會

年

月

日頒布、同年

月

日實施

的《

公開募集

證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

、《流動性

風險管理規定》：指中國證監會

2017

年

月

日頒布、同年

月

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時作出的修訂

、

中國證監會：指中國證券監督管理委員會

、

銀行業監督管理機構：

指

中國銀行

保險監督管理委員會

、

基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

、

個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

、

機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中

華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集

的證券投資基金的中國境外的機構投資者

、

投資人

、投資者

：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以

及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

、

基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

、

基金銷售業務：指基金管理人

或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

、

銷售機構：指

匯添富基金管理股份有限

公司以及符合《銷售辦法》和中

國證監會規定的其他條件，取得基金

銷售

業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷

售服務代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構

，以及可通過上海證券交易所交

易系統辦理基金銷售業務的會員單位

、場內：指通過具有相應業務資格的上海證券交易所會員單位利用上海證

券交易所交易系統辦理基金份額的認購、申購、贖回和上市交易等業務的場所。

通過該等場所辦理基金份額的認購、申

購、贖回也稱為場內認購、場內申購、場

內贖回

、場外：指上海證券交易所交易系統外的銷售機構利用其自身櫃檯或者其

他交易系統辦理基金份額認購、申購和贖回業務等業務的場所。通過該等場所辦

理基金份額的認購、申購和贖回也稱為場外認購、場外申購和場外贖回

、會員單位：指具有基金銷售業務資格並經上海證券交易所和中國證券登

記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員單位

、

登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人

開放式

基金帳戶

上海證券帳戶

的建立和管理、基金份額登記、基金銷售

業務的確認、

清算和結算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊

和辦

理非交易過戶

等

、

登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為

匯添富基金管理

股份有限公司

或接受

匯添富基金管理股份有限公司

委託代為辦理登記業務的機

構

、開放式

基金帳戶：指

投資者通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限

責任公司註冊的開放式基金帳戶，用於

記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額餘額及其變動情況的帳戶

，記錄在該帳戶下的基金份額登記在登記機構的登

記結算系統

、

基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構

辦理認購

、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起

的基金份

額變動及結餘情況的帳戶

、上海證券帳戶：指在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設上

海證券交易所人民幣普通股票帳戶

(

即

股帳戶

)

或證券投資基金帳戶，基金投

資者通過上海證券交易所交易系統辦理基金交易、場內認購、場內申購和場內贖

回等業務時需持有上海證券帳戶，記錄在該帳戶下的基金份額登記在登記機構的

證券登記系統

、

基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確

認的

日期

、

基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

、

基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

個月

、

存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

、

工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

、

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

、

T+n

日：指自

日起第

個工作日

(

不包含

日

)

、

開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業

務的工作日

、

開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

、封閉期：本基金的封閉期為基金合同生效日（包括基金合同生效日）至

個月後的月度對日前一日止。本基金在封閉期內不接受基金份額的申購和贖

回

、月度對日：指某一特定日期在後續月份中的對應日期，如該對應日期為

非工作日，則順延至下一工作日，若該日曆月份不存在對應日期的，則順延至該

月最後一日的下一工作日

、

《業務規則》：指

上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、匯

添富基金管理股份有限公司、基金銷售機構的相關業務規則及對其不時做

出的修

訂

、

認購：指在基金募集期內，投資人

根據基金合同和招募說明書的規定

申

請購買基金份額的行為

、

申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

、

贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同

和招募說明書

規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

、

基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

、

轉託管：指基金份額持有人在本基金的

不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

，包括系統內轉託管和跨系統轉託管

、系統內

轉託管：指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統內

不同銷售機構

（網點）之間進行轉託管或證券登記系統內不同會員單位（席位或

交易單元）之間進行指定關係變更的行為

、跨系統轉託管：指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統和

證券登記系統間進行轉託管的行為

、登記結算系統：指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算

系統

、證券登記系統：指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券登記

結算系統

、場內份額：指登記在證券登記系統下的基金份額

、場外份額：指登記在登記結算系統下的基金份額

、上市交易：指基金合同生效後投資人通過上海證券交易所會員單位以集

中競價的方式買賣基金份額的行為

、

定期定額投資計劃：指

本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）後，

投資人

通過有關銷售機構提出申請，約定每期

申購

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機

構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及

受理

基金申購申

請的一種投資方式

、

巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請

（

贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉

出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額

）

超過上一

工作

日基金總份額的

10%

、

元：指人民幣元

、

類基金份額：指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回

時根據持有期限收取贖回費用，但不計提銷售服務費的基金份額

、

類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、

申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額

、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

、

基金收益：指基金投資所得紅利、股息

、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

、

基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資產的價值總和

、

基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

、

基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

、

基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

、

流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限

於到期日在

個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券以及法律法規或中國證監會規定的其他流動性受限資產，如未來法律

法規變動，基金管理人在履行適當程序後，可對上述流動性受限資產範圍進行調

整

、

指定

媒介

：指中國證監會指定的用以進行信息披露的

全國性

報刊

及指定

網際網路網站

（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

、

不可抗力：指

基金

合同當事人不能預見、

不能避免且不能克服的客觀事

件

、基金產品資料概要：指《匯添富弘安混合型

證券投資基金

（

LOF

）

基金

產品資料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、

基金管理人簡況

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區北京東路

666

號

區（東座）

樓

H686

室

辦公地址：上海市富城路

號震旦國際大樓

樓

法定代表人：李文

成立時間：

2005

年

月

日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：證監基金字

[2005]5

號

註冊資本：人民幣

132,72

4,224

元

聯繫電話：

021

－

28932888

股東名稱及其出資比例：

股東名稱

股權比例

東方證券

股份有限公司

35.412%

上海菁聚金投資管理合夥企業（有限合夥）

24.656%

上海上報資產管理有限公司

19.966%

東航金控有限責任公司

19.966%

合計

100%

二、主要人員情況

、董事會成員

李文先生，

2015

年

月

日擔任董事長。國籍：中國，廈門大學會計學博

士。現任匯添富基金管理股份有限公司董事長，匯添富資產管理

(

香港

)

有限公司

董事長。歷任中國人民銀行廈門市分行

稽核處科長，中國人民銀行杏林支行、國

家外匯管理局杏林支局副行長、副局長，中國人民銀行廈門市中心支行銀行監管

一處、二處副處長，

東方證券

有限責任公司資金財務管理總部副總經理，稽核總

部總經理，

東方證券

股份有限公司資金財務管理總部總經理，匯添富基金管理股

份有限公司督察長。

程峰先生，

2016

年

月

日擔任董事。國籍：中國，上海交通大學工商管

理碩士。現任上海報業集團副總經理，上海上報資產管理有限公司董事長，上海

文化產權交易所股份有限公司董事長，上海瑞力投資基金管理有限公司董事長。

歷任上海市對外經濟貿易委員會團委副

書記、書記，上海機械進出口

(

集團

)

有限

公司副總裁，上海市對外經濟貿易委員會技術進口處副處長，上海市對外經濟貿

易委員會科技發展與技術貿易處副處長、處長，上海國際集團有限公司辦公室、

信息中心主任，上海國際集團有限公司行政管理總部總經理，上海國際集團金融

服務有限公司黨委副書記、總經理，上海國際集團金融服務有限公司黨委書記、

董事長、總經理，上海國際集團金融服務有限公司黨委書記、董事長，上海國有

資產經營有限公司黨委書記、董事長。

林福傑先生，

2018

年

月

日擔任董事。國籍：中國，上海交通大學工商

管理碩士。現任東航

金控有限責任公司總經理、黨委副書記、東航集團財務有限

責任公司董事長。曾任東航期貨有限責任公司部門經理，東航集團財務有限責任

公司副總經理，國泰人壽保險有限責任公司副總經理，東航金控有限責任公司黨

委書記、副總經理。

張暉先生，

2015

年

月

日擔任董事，總經理。國籍：中國，上海財經大

學經濟學碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司總經理，匯添富資本管理有限

公司董事長。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師，富國基金管理有限公司研究

主管和基金經理，匯添富基金管理股份有限公司副總經理兼投資總監，曾擔任中

國證券監督管理委員會

第十屆和第十一屆發行審核委員會委員。

林志軍先生，

2015

年

月

日擔任獨立董事。國籍：中國香港，廈門大學

經濟學博士，加拿大

Saskatchewan

大學工商管理理學碩士。現任澳門科技大學

副校長兼商學院院長、教授、博導。歷任福建省科學技術委員計劃財務處會計，

五大國際會計師事務所

Touche Ross International(

現為德勤

)

加拿大多倫多

分所審計員，廈門大學會計師事務所副主任會計師，廈門大學經濟學院講師、副

教授，伊利諾大學

(University of Illinois)

國際會計教育與研究中心訪

問學者，

美國史丹福大學

(Stanford University)

經濟系訪問學者，加拿大

Lethbridge

大學管理學院會計學講師、副教授

(tenured)

，香港大學商學院訪問教授，香港

浸會大學商學院會計與法律系教授，博導，系主任。

楊燕青女士，

2011

年

月

日擔任獨立董事，國籍：中國，復旦大學經濟

學博士。現任《第一財經日報》副總編輯，第一財經研究院院長，國家金融與發

展實驗室特邀高級研究員，上海政協委員，《第一財經日報》創始編委之一，第

一財經頻道高端對話節目《經濟學人》等欄目創始人和主持人，《波士堂》

等欄

目資深評論員。

2002

2003

年期間受邀成為約翰

霍普金斯大學訪問學者。

魏尚進（

Shangjin Wei

）先生，

2020

年

月

日擔任獨立董事，國籍：美國，

加州大學伯克利分校博士。現任復旦大學泛海國際金融學院訪問教授、哥倫比亞

大學終身講席教授。曾任哈佛大學甘迺迪政府學院助理教授、副教授，世界銀行

顧問，國際貨幣基金組織工作貿易與投資處處長、研究局助理局長。

、監事會成員

任瑞良先生，

2004

年

月

日擔任監事，

2015

年

月

日擔任監事會主

席。國籍：中國，大學學歷，會計師、非執業註冊會計師職稱

。現任上海報業集

團上海上報資產管理有限公司副總經理。歷任文匯新民聯合報業集團財務中心財

務主管，文匯新民聯合報業集團文新投資公司財務主管、總經理助理、副總經理

等。

王如富先生，

2015

年

月

日擔任監事。國籍：中國，碩士研究生，註冊會

計師。現任

東方證券

股份有限公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。歷任申銀萬

國證券計劃統籌總部綜合計劃部專員、發展協調辦公室專員，金信證券規劃發展

總部總經理助理、秘書處副主任（主持工作），

東方證券

研究所證券市場戰略資

深研究員、董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任。

毛海東先生，

201

年

月

日擔任監事，國籍：中國，國際金融學碩士。

現任東航金控有限責任公司總經理助理兼財富管理中心總經理。曾任職於東航期

貨有限責任公司，東航集團財務有限責任公司。

王靜女士，

2008

年

月

日擔任職工監事，國籍：中國，中加商學院工商

管理碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司網際網路金融部總監。曾任職於中國

東方航空

集團公司宣傳部，東航金控有限責任公司研究發展部。

林旋女士，

2008

年

月

日擔任職工監事，國籍：中國，華東政法學院法

學碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司董事會辦公室副總監，匯添富資本管

理有限公

司監事。曾任職於

東方證券

股份有限公司辦公室。

陳杰先生，

2013

年

月

日擔任職工監事，國籍：中國，北京大學理學博士。

現任匯添富基金管理股份有限公司綜合辦公室副總監。曾任職於羅蘭貝格管理諮

詢有限公司，泰科電子（上海）有限公司能源事業部。

、高管人員

李文先生，董事長。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

張暉先生，

2015

年

月

日擔任總經理。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

雷繼明先生，

2012

年

月

日擔任副總經理。國籍：中國，工商管理碩士。

歷任中國民族國際信託投資公司網上交易部副總經理，中國民族證券有

限責任公

司營業部總經理、經紀業務總監、總裁助理。

2011

年

月加盟匯添富基金管理

股份有限公司，現任公司副總經理。

婁焱女士，

2013

年

月

日擔任副總經理。國籍：中國，金融經濟學碩士。

曾在賽格國際信託投資股份有限公司、華夏證券股份有限公司、嘉實基金管理有

限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司以及富達基金北京與上

海代表處工作，負責投資銀行、證券投資研究，以及基金產品策劃、機構理財等

管理工作。

2011

年

月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經理。

袁建軍先生，

2015

年

月

日擔任副總經

理。國籍：中國，金融學碩士。歷

任華夏證券股份有限公司研究所行業二部副經理，匯添富基金管理股份有限公司

基金經理、專戶投資總監、總經理助理，並於

2014

年至

2015

年期間擔任中國證

券監督管理委員會第十六屆主板發行審核委員會專職委員。

2005

年

月加入匯

添富基金管理股份有限公司，現任匯添富基金管理股份有限公司副總經理、投資

決策委員會主席。

李驍先生，

2017

年

月

日擔任副總經理。國籍：中國，武漢大學金融學碩

士。歷任廈門建行計算機處副處長，廈門建行信用卡部副處長、處長，廈門建行

信息技術部處長，建總行北京開發中心負

責人，建總行信息技術管理部副總經理，

建總行信息技術管理部副總經理兼北京研發中心主任，建總行信息技術管理部資

深專員（副總經理級）。

2016

年

月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任匯

添富基金管理股份有限公司副總經理、首席技術官。

李鵬先生，

2015

年

月

日擔任督察長。國籍：中國，上海財經大學經濟

學博士，歷任上海證監局主任科員、副處長，上海農商銀行同業金融部副總經理，

匯添富基金管理股份有限公司稽核監察總監。

2015

年

月加入匯添富基金管理

股份有限公司，現任匯添富基金管理股份有限公司督察長。

、基金經理

（

）現任基金經理

趙鵬程

先生

，國籍：中國，學歷：浙江大學高分子化學與物理碩士，9年證

券從業經驗。曾任天相投資股份有限公司研究員、信誠基金管理有限公司研究員。

2011年8月加入匯添富基金管理有限公司任高級行業分析師。2016年7月27

日至2019年1月19日任

匯添富滬港深

新價值股票基金的基金經理，2018年2

月13日至今任添富行業整合混合基金的基金經理，2019年1月18日至2020年

5月20日任

匯添富環保

行業股票基金的基金經理，2020年6月10日至今任添富

添福吉祥混合、添富盈潤混合、匯添富弘安混合、

匯添富盈鑫

混合的基金經理。

胡奕女士，國籍：中國，學歷：上海交通大學金融碩士，6年證券從業經驗。

2014年7月至2016年6月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究員；

2016年7月至2018年6月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益研究員；2018

年7月至2019年8月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益高級研究員。2019

年9月1日至今任匯添富6月紅定期開放債券、匯添富多元收益債券、添富年年

豐定開混合、添富年年益定開混合、添富年年泰定開混合、匯添富雙利增強債券、

匯添富雙利債券的基金經理助理，2019年9月1日至2020年7月1日任匯添富

安鑫智選混合、添富熙和混合的基金經理助理，2019年10月8日至今任匯添富

盈安混合、

匯添富盈泰

混合、匯添富可轉換債券、匯添富民豐回報混合、匯添富

保鑫混合（原

匯添富保鑫

保本混合）的基金經理助理，2019年10月8日至2020

年7月1日任添富添福吉祥混合、添富盈潤混合、匯添富弘安混合的基金經理助

理，2019年11月19日至今任匯添富穩健增長混合的基金經理助理。2020年7

月1日起任匯添富安鑫智選混合、添富熙和混合、匯添富達欣混合、添富添福吉

祥混合、添富盈潤混合、匯添富弘安混合、匯添富睿豐混合（LOF）、匯添富新

睿精選混合的基金經理。

（

）歷任基金經理

何旻先生，

2017

年

月

日至

2019

年

月

日任

匯添富弘安混合型證券

投資基金

的基金經理。

趙鵬飛先生，

2017

年

月

日至

2019

年

月

日任

匯添富弘安混合型證

券投資基金

的基金經理。

吳江宏先生，2019年8月28日至2020年10月30日任匯添富弘安混合型

證券投資基金的基金經理。

、投資決策委員會

主席：

袁建軍（副總經理）

成員：韓賢旺（首席經濟學家）、王栩（總經理助理，權益投資總監）、陸

文磊（總經理助理，固定收益投資總監）、勞傑男（研究總監）

、上述人員之間不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履

行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份額持有

人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律、行政法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

四、基金管理人和基金經理的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、行政法規、規章、基

金合同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止

違反現行有效的有關法律、行政法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的

行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及

有關法律法規，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守

國家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、行政法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為

基金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的風險管理體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風

險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風

險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

1、風險管理原則

基金管理人風險管理體系的構建遵循以下六項基本原則：

（1）營造良好的風險管理文化和內部控制環境，使風險意識貫穿到每位員

工、各個崗位和經營管理的各個環節。

（2）建立完善的風險管理組織體系，切實保證風險管理部門的獨立性和權

威性，使其有效地發揮職能作用。

（3）確保風險管理制度的嚴肅性，保證風險管理制度在投資管理和經營活

動過程中得到切實有效的執行。

（4）運用合理有效的風險指標和模型，實現風險事前配置和預警、事中實

時監控、事後評估和反饋的全程嵌入式投資風險管理模式。

（5）建立和推進員工職業守則教育和專業培訓體系，確保員工具備良好的

職業操守和充分的職責勝任能力。

（6）建立風險事件學習機制，認真剖析各類風險事件，汲取經驗和教訓，

不斷完善風險管理體系。

2、風險管理組織架構

本基金管理人建立了董事會、經營管理層、風險管理部門、各職能部門四級

風險管理組織架構，並明確了相應的風險管理職能。

匯添富風險管理組織結構圖

經營管理層

審計與風險管理委員會

董事會

風險控制委員會

各職能部門

稽核監察部

督察長

（1）董事會對公司風險管理負有最終責任，董事會下設審計與風險管理委

員會與督察長。審計與風險管理委員會主要負責審核和指導公司的風險管理政

策，對公司的整體風險水平、風險控制措施的實施情況進行評價。督察長負責組

織指導公司監察稽核工作，監督檢查受託資產和公司運作的合法合規情況及公司

內部風險控制情況。

（2）經營管理層負責風險管理政策、風險控制措施的制定和落實，經營管

理層下設風險控制委員會。風險控制委員會主要負責審議風險管理制度和流程，

處置重大風險事件，促進風險管理文化的形成。

（3）稽核監察部是風險管理的職能部門。稽核監察部負責投資組合市場風

險、信用風險、流動性風險、合規風險、營運風險、道德風險等的管理。

（4）各職能部門負責從經營管理的各業務環節上貫徹落實風險管理措施，

執行風險識別、風險測量、風險控制、風險評價和風險報告等風險管理程序，並

持續完善相應的內部控制制度和流程。

3、風險管理內容

本基金管理人的風險管理包括風險識別、風險測量、風險控制、風險評價、

風險報告等內容。

（1）風險識別是指對現實以及潛在的各種風險加以判斷、歸類和鑑定風險

性質的過程。

（2）風險測量是指估計和預測風險發生的概率和可能造成的損失，並根據

這兩個因素的結合來衡量風險大小的程度。

（3）風險控制是指採取相應的措施，監控和防止各種風險的發生，實現以

合理的成本在最大限度內防範風險和減輕損失。

（4）風險評價是指分析風險識別、風險測量和風險控制的執行情況和運行

效果的過程。

（5）風險報告是指將風險事件及處置、風險評價情況以一定程序進行報告

的過程。

六、基金管理人的內部控制制度

內部控制是指基金管理人為防範和化解風險，保證經營運作符合基金管理人

發展規劃，在充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、

實施控制程序與控制措施而形成的系統。

基金管理人結合自身具體情況，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內

部控制體系，並制定了科學完善的內部控制制度。

1、內部控制目標

（1）保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則，自覺形

成守法經營、規範運作的經營思想和經營理念。

（2）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行

和受託資產的安全完整，實現持續、穩定、健康發展。

（3）確保基金管理人和基金財務及其他信息的真實、準確、及時、完整。

2、內部控制原則

（1）健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和

各級人員，並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制

程序，維護內部控制的有效執行。

（3）獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，基

金資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。

（4）相互制約原則。基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明、相互制

衡。

（5）成本效益原則。基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，

提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制內容

基金管理人的內部控制要求建立：不相容職務相分離的機制、完善的崗位責

任制、規範的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統、嚴格的授權控制、有效

的風險防範系統和快速反應機制等。

基金管理人遵守國家有關法律法規，遵循合法合規性原則、全面性原則、審

慎性原則和適時性原則，制訂了系統完善的內部控制制度。內部控制的內容包括

投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控制、會計系統控制以及內部

稽核控制等。

（1）投資管理業務控制

基金管理人通過規範投資業務流程，分層次強化投資風險控制。公司根據投

資管理業務不同階段的性質和特點，制定了完善的管理規章、操作流程和崗位手

冊，明確揭示不同業務可能存在的風險，分別採取不同措施進行控制。

針對投資研究業務，基金管理人制定了《匯添富基金管理股份有限公司投資

研究部制度》，對研究工作的業務流程、研究報告質量評價，研究與投資的交流

渠道等都做了明確的規定；對於投資決策業務，基金管理人制定了《匯添富基金

管理股份有限公司投資管理制度》，保證投資決策嚴格遵守法律法規的有關規定，

符合基金合同所規定的要求，同時設立了匯添富投資風險評估與管理制度以及投

資管理業績評價體系；對於基金交易業務，基金管理人將實行集中交易與防火牆

制度，建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施，交

易流程將嚴格按照「審核—執行—反饋—覆核—存檔」的程序進行，防止不正當關

聯交易損害基金份額持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通過完善信息披露制度，確保基金份額持有人及時完整地了解基

金信息。基金管理人按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立了《匯添富基

金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露責任人負責信息披露

工作，進行信息的組織、審核和發布，並將定期對信息披露進行檢查和評價，保

證公開披露的信息真實、準確、完整。

（3）信息技術系統控制

基金管理人建立了先進的信息技術系統和完善的信息技術管理制度。基金管

理人的信息技術系統由先進的計算機系統構成，通過了國家、金融行業軟體工程

標準的認證，並有完整的技術資料。基金管理人制定了嚴格的信息技術崗位責任

制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，對電子信息數據進行即時保存和

備份，重要數據實行異地備份並且長期保存，確保了系統可靠、穩定、安全地運

行。在人員控制方面，對信息技術人員進行有關信息系統安全的統一培訓和考核；

信息技術人員之間定期輪換崗位。

（4）會計系統控制

基金管理人通過建立嚴格的會計系統控制措施，確保會計核算正常運轉。基

金管理人根據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資

基金會計核算業務指引》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金

會計制度、公司財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊。通過事前防

範、事中檢查、事後監督的方式發現、堵截、杜絕基金會計核算中存在的各種風

險。具體措施包括：採用了目前最先進的基金核算軟體；基金會計嚴格執行覆核

制度；基金會計核算採用基金管理人與託管銀行雙人同步獨立核算、相互核對的

方式；每日製作基金會計核算估值系統電子數據的備份，同時列印保存書面的記

帳憑證、各類會計報表、統計報表，並由專人保存原始記帳憑證等。

（5）內部稽核控制

基金管理人通過建立獨立的監察稽核制度，確保內部控制的有效性。基金管

理人設立督察長，督察長可以列席基金管理人召開的任何會議，調閱相關檔案，

就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定

期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。

另外，在經營管理層設立稽核監察部門，配備充足合格的稽核監察人員，並

制訂了《匯添富基金管理股份有限公司稽核監察制度》，明確規定了稽核監察部

門及內部各崗位的職責和工作流程，監督各業務部門和人員遵守法律、法規和規

章的有關情況；檢查各業務部門和人員執行內部控制制度、各項管理制度和業務

規章的情況。

4、基金管理人關於內部控制制度聲明書

（1）基金管理人承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風

險控制制度。

第四部分基金託管人

（一）基金託管人概況

、基本情況

名稱：

招商銀行

股份有限公司（以下簡稱「

招商銀行

」）

設立日期：

1987

年

月

日

註冊地址：深圳市深南大道

7088

號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南大道

7088

號

招商銀行

大廈

註冊資本：

252.20

億元

法定代表人：繆建民

行長：田惠宇

資產託管業務批准文號：證監基金字

[2002]83

號

電話：

0755

83199084

傳真：

0755

83195201

資產託管部信息披露負責人：張燕

、發展概況

招商銀行

成立於

1987

年

月

日，是我國第一家

完全由企業法人持股的股

份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，

招商銀行

先後進行了三次增資擴股，

並於

2002

年

月成功地發行了

億

股，

月

日在上交所掛牌（股票代碼：

600036

），是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。

2006

年

月又成功發行

了

億

股，

月

日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：

3968

），

月

日

行使

股超額配售，共發行了

24.2

億

股。截至

2020

年

月

日，本集團總

資產

80,318.26

億元人民幣，高級法下資本充足率

14.90%

，權重法下資本充足

率

12.49%

。

2002

年

月，

招商銀行

成立基金託管部；

2005

年

月，經報中國證監會同

意，更名為資產託管部，現下設業務管理團隊、產品管理團隊、項目管理團隊、

稽核監察團隊、基金外包業務團隊、養老金團隊、系統與數據團隊

個職能團隊，

現有員工

人。

2002

年

月，經中國人民銀行和中國證監會批准獲得證券投

資基金託管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；

2003

年

月，正式辦理基金託管業務。

招商銀行

作為託管業務資質最全的商業銀行，擁有

證券投資基金託管、受託投資管理託管、合格境外機構投資者託管（

QFII

）、合

格境內機構投資者託

管（

QDII

）、全國社會保障基金託管、保險資金託管、企業

年金基金託管、存託憑證試點存託人等業務資格。

招商銀行

確立「因勢而變、先您所想」的託管理念和「財富所託、信守承諾」

的託管核心價值，獨創「

託管銀行」品牌體系，以「保護您的業務、保護您

的財富」為歷史使命，不斷創新託管系統、服務和產品：在業內率先推出「網上

託管銀行系統」、託管業務綜合系統和「

心」託管服務標準，首家發布私募基

金績效分析報告，開辦國內首個託管銀行網站，推出國內首個託管大數據平臺，

成功托管國內第一隻券商集合資產管理計劃、第一隻

FOF

、第一隻信

託資金計劃、

第一隻股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金

T+1

到帳、第一隻境外

銀行

QDII

基金、第一隻紅利

ETF

基金、第一隻「

1+N

」基金專戶理財、第一家大

小非解禁資產、第一單

TOT

保管，實現從單一託管服務商向全面投資者服務機構

的轉變，得到了同業認可。

招商銀行

資產託管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升

四度蟬聯獲《財

資》「中國最佳託管專業銀行」。

2016

年

月

招商銀行

榮膺《財資》「中國最佳託

管銀行獎」，成為國內唯一獲得該獎項的託管銀行；「託管通」獲得國內《銀行家》

2016

中國金融創新「十佳金融產品

創新獎」；

月榮膺

2016

年中國資產管理「金

貝獎」「最佳資產託管銀行」。

2017

年

月

招商銀行

再度榮膺《財資》「中國最佳

託管銀行獎」；

「全功能網上託管銀行

2.0

」榮獲《銀行家》

2017

中國金融創新

「十佳金融產品創新獎」；

月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》「中國年度

託管銀行獎」。

2018

年

月

招商銀行

榮膺中央國債登記結算有限責任公司「

2017

年度優秀資產託管機構」獎項；同月，

招商銀行

託管大數據平颱風險管理系統榮

獲

2016

2017

年度銀監會系統「金點子」方案一等獎，以及中央金融團工委、全

國金融青聯第五屆

「雙提升」金點子方案二等獎；

月榮膺公募基金

年「最

佳基金託管銀行」獎；

月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》「中國年度託

管銀行獎」；

月榮膺

2018

東方財富

風雲榜「

2018

年度最佳託管銀行」、「

年

最值得信賴託管銀行」獎。

2019

年

月

招商銀行

榮獲《中國基金報》「

2018

年度

最佳基金託管銀行」獎；

月榮獲《財資》「中國最佳託管機構」「中國最佳養老

金託管機構」「中國最佳零售基金行政外包」三項大獎；

月榮獲

2019

東方財

富風雲榜「

2019

年度最佳託管銀行」獎。

2020

年

月榮獲《財資》「中國最佳託

管機

構」「最佳公募基金託管機構」「最佳公募基金行政外包機構」三項大獎。

（二）主要人員情況

繆建民先生，本行董事長、非執行董事，

2020

年

月起擔任本行董事、董

事長。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。十九屆中央候補委員。招商局集

團有限公司董事長。曾任

中國人壽

保險（集團）公司副董事長、總裁，中國人民

保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財產保險股份

有限公司董事長，

中國人保

資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有

限公司董事長，中國人民保險（香港）有限公司董事長，人保資本投資管理有限

公司董

事長，中國人民養老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽保險股份有

限公司董事長。

田惠宇先生，本行行長、執行董事，

2013

年

月起擔任本行行長、本行執

行董事。美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位，高級經濟師。曾於

2003

年

月

至

2013

年

月曆任

上海銀行

副行長、中國

建設銀行

上海市分行副行長、深圳市

分行行長、中國

建設銀行

零售業務總監兼北京市分行行長。

汪建中先生，本行副行長。

1991

年加入本行；

2002

年

月至

2013

年

月曆任本行長沙分行行長，總行公司銀行部副總經理，佛山分行籌備組組長，佛

山分行行長，武漢

分行行長；

2013

年

月至

2016

年

月任本行業務總監兼公

司金融總部總裁，期間先後兼任公司金融綜合管理部總經理、戰略客戶部總經理；

2016

年

月至

2017

年

月任本行業務總監兼北京分行行長；

2017

年

月起任

本行黨委委員兼北京分行行長。

2019

年

月起任本行副行長。

劉波先生，

招商銀行

資產託管部總經理，碩士研究生畢業，高級經濟師，具

有基金託管人高級管理人員任職資格。

1999

年

月加入本行

歷任本行重慶分行

幹部、總行計劃財務部副經理、經理、高級經理、總行資產負債管理部總經理助

理、深圳分行黨委委員、行長助

理、副行長等職務，具有

餘年銀行從業經驗。

（三）基金託管業務經營情況

截至

2020

年

月

日，

招商銀行

股份有限公司累計託管

641

只證券投資基

金。

(

四

)

託管人的內部控制制度

內部控制目標

招商銀行

確保託管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守

法經營、規範運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，

防範和化解經營風險，確保託管業務的穩健運行和託管資產的安全；建立有利於

查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保託管

業務信息真實、準確、完整、及時；確保

內控機制、體制的不斷改進和各項業務

制度、流程的不斷完善。

內部控制組織結構

招商銀行

資產託管業務建立三級內部控制及風險防範體系：

一級內部控制及風險防範是在

招商銀行

總行風險管控層面對風險進行預防

和控制；

二級內部控制及風險防範是

招商銀行

資產託管部設立稽核監察團隊，負責部

門內部風險預防和控制；

三級內部控制及風險防範是

招商銀行

資產託管部在設置專業崗位時，遵循內

控制衡原則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

內部控制原則

（

）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊

和崗位，並由全部人員

參與。

（

）審慎性原則。託管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防範風

險、審慎經營為出發點，體現「內控優先」的要求。

（

）獨立性原則。

招商銀行

資產託管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，

不同託管資產之間、託管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價

部門獨立於內部控制的建立和執行部門。

（

）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制

執行的有效性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的

重要風險，且設計的風險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能

夠按照設

計要求嚴格有效執行。

（

）適應性原則。內部控制適應

招商銀行

託管業務風險管理的需要，並能

夠隨著託管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、

法規、政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。

（

）防火牆原則。

招商銀行

資產託管部辦公場地與我行其他業務場地隔離，

辦公網和業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火牆策略分離，以達到風

險防範的目的。

（

）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要託管業務

事項和高風險環節。

（

）制衡性原則。內部控制能夠實現在託管組織體系、機構設置及

權責分

配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

內部控制措施

（

）完善的制度建設。

招商銀行

資產託管部從資產託管業務內控管理、產

品受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系

列規章制度，保證資產託管業務科學化、制度化、規範化運作。

（

）業務信息風險控制。

招商銀行

資產託管部在數據傳輸和保存方面有嚴

格的加密和備份措施，採用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，

所有的業務信息須經過嚴格的授權方能進行訪問。

（

）客戶資料風險控制。

招商銀行

資產託管部對業務辦理過

程中形成的客

戶資料，視同會計資料保管。客戶資料不得洩露，根據法律法規和其他有關規定

調用資料，須經總經理室成員審批，並做好調用登記。

（

）信息技術系統風險控制。

招商銀行

對信息技術系統管理實行雙人雙崗

雙責、機房

小時值班並設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和

辦公網、託管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火牆保護，

對信息技術系統採取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證信息技術系統的安

全。

（

）人力資源控制。

招商銀行

資產託管部通過建立良好的企業文化和員工

培訓、激勵機制、加強人力資源管

理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效

的進行人力資源管理。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》等有關法律法規的規定及基金合同、託管協議的約定，對基金投資範圍、

投資比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金託管人對基金

管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監

督，對違反法律法規、基金合同的指令拒絕執行，並立即通知基金管

理人。

基金託管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管

理人進行整改，整改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限。基金管

理人收到通知後應及時核對確認並以書面形式向基金託管人發出回函並改正。基

金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告

中國證監會。

第五部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、場外銷售機構

（1）直銷機構

1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區北京東路666號H區（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：（021）28932823

傳真：（021）50199035或

（

021

）

50199036

聯繫人：陳卓膺

客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）

網址：www.99fund.com

郵箱：guitai@htffund.com

2）匯添富基金管理股份有限公司網上直銷系統（trade.99fund.com）

（2）其他場外銷售機構

本基金的其他場外銷售機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表。

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售基

金，並在基金管理人網站公示。

、場內銷售機構

本基金辦理場內認購、申購、贖回、交易業務的銷售機構為具有基金銷售業

務資格、經上海證券交易所或深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司

認可的上海證券交易所或深圳證券交易所會員單位。具體會員單位名單可在上海

證券交易所或深圳證券交易所網站查詢。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結

算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街

號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街

號

法定代表人：周明

電話：010

58598839

傳真：010

58598907

聯繫人：朱立元

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：黎明、陳穎華

聯繫人：陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

郵政編碼：100738

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話： 010-58153000

傳真： 010-85188298

業務聯繫人：徐豔

經辦會計師：徐豔、許培菁

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等有關法律法規以及基金合同的規定，經中國證監會證監許可【

2017

】

747

號文件準予註冊募集。

一

、基金的類型

、運作方式

、

存續期限

及基金份額類別

、基金的類型

：

混合

型證券投資基金

、基金的運作方式：

契約型。

基金合同生效後，本基金設一個

個月的封

閉期。本基金的封閉期為基金合同生效日（包括基金合同生效日）至

個月後

的月度對日前一日止。本基金在封閉期內不接受基金份額的申購和贖回，但投資

者可在其持有的基金份額上市交易後通過上海證券交易所轉讓基金份額。封閉期

屆滿後，本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）。

、基金存續期限：不定期

、

本基金根據認購

申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分

為不同的類

別。其中：

）

在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持有期限收

取贖回費用，但不計提銷售服務費的基金份額，稱為

類基金份額。

）

從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購

申購費用、在贖回時

根據持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為

類基金份額。

本基金

類基金份額和

類基金份額分別設置代碼。由於基金費用的不同，

本基金

類基金份額和

類基金份額將分別計算基金份額淨值，計算公式分別

為計算日各類別基金資產淨值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇認購

、申購

的基金份額類

別。

在符合相關法律法規和基金

份額上市條件的前提下，本基金管理人將在基金合同生效後申請本基金某類或多

類基金份額在上海證券交易所上市交易

。

投資者可在其持有的

基金份額

上市交易

後通過上海證券交易所轉讓基金份額，其中

場外基金份額通過辦理跨系統轉託管

業務將基金份額轉至場內後可上市交易

。

根據基金運作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權益的情況

下，經與基金託管人協商，在履行適當程序後停止現有基金份額類別的銷售、或

者調整現有基金份額類別的費率水平或收費方式、或者增加新的基金份額類別

等，調整實施前基金管理人需及時公

告並報中國證監會備案。

二

、基金份額的

募集期限

、

募集

對象

、募集

方式及

場所

、

募集期限

自基金份額發售之日起最長不得超過

個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

、

募集

對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合

格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投

資人。

、募集

方式及

場所

本基金通過場內、場外兩種方式公開發售。

場外將通過基金管理人的直銷機構及基金銷售機構的銷售網點或按基金管

理人直銷機構、銷售機構提供的其他方式辦理公開發售。

投資者還可以登錄基金

管理人網站（

www.99fund.com

）辦理開戶、認購等業務，網上交易開通流程、

業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

場內將通過具有基金銷售業務資格，且經上海證券交易所及其指定的登記機

構認可的會員單位發售。

尚未取得

基金銷售

業務資格，但屬於上海證券交易所會

員的其他機構，可在本基金份額上市後通過上海證券交易所交易系統辦理本基金

份額的上市交易

。

銷售機構的具體名單詳見基金份額發售公告或相關業務公告。

通過場外認購的基金份額登記在登記結算系統基金份額持有人開放式基金

帳戶下；通過場內認購的基金份額登記在證券登記系統基

金份額持有人上海證券

帳戶下。

募集期間，基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售機構，並予以公告。

具體銷售

機構

（或網點）名單和聯繫方式，請參見本基金的基金份額發售公告以

及當地基金銷售機構以各種形式發布的公告。

二、基金份額的認購

除法律法規或中國證監會有關規定另有規定外，任何與基金份額發售有關的

當事人不得預留和提前發售基金份額。

、基金份額的發售面值

本基金基金份額發售面值為人民幣

1.00

元。

、認購費用

（

）場外認購費用

投資者在一天之內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。

投資者

在認

購

類基金份

額時支付認購費用，認購

類基金份額不支付認購費用。

本基金

場外

類基金份額

認購費率

如下

：

認

購金額（

）

認購費率

100

萬

元

M≥

1000

萬

元

每筆

1000

元

基金認購費用用於本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費

用，不列入基金財產。

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場

情況制定基金促銷計劃，

定期和不定期地

開展基金促銷活動。在基金促銷活動期

間，基金管理人可以按

相關監管部門

要求履行必要手續後，對基金投資者適當調

低

基金

認購費率

。

（

）場內認購費用

本基金的場內認購費率參照場外認購費率執行。

、認購

基金

份額的計算

本基金

類基金份額不收取認購費，

類

基金份額

認購採用金額認購的方

式，認購金額包括認購費用和淨認購金額。

（

）場外認購

基金

份額的計算

）

場外認購

類基金

份額

認購費用＝認購金額

認購費率

（

＋認購費率）

（對於使用固定金額認購費的認購，認購費用

固定認購費金額）

淨認購金額

認購金額

認購費用

認購份額

淨認購金額

基金份額發售面值

利息轉份額

利息

基金份額發售面值

總認購份額

認購份額

利息轉份額

場外認購份額計算結果保留到小數點

後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍

五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔

。

認購利息折算的份額保留到小數

點後兩位，小數點後兩位以後的部分捨去，捨去部分所代表的資產歸基金所有。

例：某投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

類基金份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

元，其對應的認購費率為

，則其可得

到的認購份額為：

認購費用＝

100,000

（

＋

）

1185.77

元

淨認購金額

100,000

1185.77

814

元

認購份額

98,814.23

1.00=

98,814.23

份

利息轉份額

=10

1.00=10.00

份

總認購份額

98,814.23

+10.00=

98,824.23

份

即：投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

類基金份額

，假設其認購

資金在認購期間產生的利息為

元，則可得到

98,824.23

份

類

基金份額。

）

場外認購

類基金

份額

認購份額

認購金額

基金份額發售面值

利息轉份額

利息

基金份額發售面值

總認購份額

認購份額

利息轉份額

場外認購份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍

五入，

由此產生的收益或

損失由基金財產承擔

。

認購利息折算的份額保留到小數

點後兩位，小數點後兩位以後的部分捨去，捨去部分所代表的資產歸基金所有。

例：某投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

類基金份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

元，無

認購費率，則其可得到的認購份額為：

認購份額

100,000

1.00=100,000.00

份

利息轉份額

=10

1.00=10.00

份

總認購份額

100,000

.00+10.00=100,010.00

份

即：投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

類基金份額

，假設其認購

資

金在認購期間產生的利息為

元，則可得到

100,010.00

份

類

基金份額。

（

）場內認購份額的計算

）場內

認購

類基金

份額

本基金認購

類份額的計算公式為：

認購費用＝認購金額

認購費率

（

＋認購費率）

（對於使用固定金額認購費的認購，認購費用

固定認購費金額）

淨認購金額

認購金額

認購費用

認購份額

淨認購金額

基金份額發售面值

利息轉份額

利息

基金份額發售面值

總認購份額

認購份額

利息轉份額

場內認購

份額計算結果

先按四捨五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截

位方式

保留到整數位，整數位後小數

部分的份額對應的資金返還投資者

；認購利

息折算的基金份額按截位法保留到整數位，小數部分捨去歸基金資產。

例：某投資者投資

100,000

元通過場內

認購本基金

類基金份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

元，其對應的認購費率為

，則其可得

到的認購份額為：

認購費用＝

100,000

（

＋

）

1185.77

元

淨認購金額

100,000

1185.77

98,814.23

元

認購份額

98,814.23

1.00=

98,814.23

份（四捨五入保留到小數點後兩位）

98,814

份（保留至整數位）

利息轉份額

=10

1.00=10

份（保留至整數位）

總認購份額

814

+10=9

824

份

退還資金

=0.

元

即：投資者投資

100,000

元通過場內

認購本基金

類基金份額

，假設其認購

資金在認購期間產生的利息為

元，則可得到

98,824

份

類

基金份額

，向投資

者退還

元

。

）場內

認購

類基金

份額

認購份額

認購金額

基金份額發售面值

利息轉份額

利息

基金份額發售面值

總認購份額

認購份額

利息轉份額

場內認購

份額計算結果

先按四捨五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截

位

方式

保留到整數位，整數位後小數部分的份額對應的資金返還投資者

；認購利

息折算的基金份額按截位法保留到整數位，小數部分捨去歸基金資產。

例：某投資者投資

100,000

元通過場內

認購本基金

類基金份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

元，無

認購費率，則其可得到的認購份額為：

認購份額

100,000

1.00=100,000

份（保留至整數位）

利息轉份額

=10

1.00=10

份（保留至整數位）

總認購份額

100,000

+10=100,010

份

退還資金

元

即：投資者投資

100,000

元通過場內

認購本

基金

類基金份額

，假設其認購資金

在認購期間產生的利息為

元，則可得到

100,010

份

類

基金份額

，無需向投

資者退還資金

。

、基金份額的認購程序

（

）認購時間安排

投資者認購本基金份額的具體業務辦理時間由基金管理人和基金銷售機構

確定，請參見本基金的基金份額發售公告。

（

）投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續

投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續詳見本基金的基金份額

發售公告

或基金

銷售

機構的相關業務辦理規則

。

（

）認購

申請

的確認

銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷

售機構確

實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請及認

購份額的確認情況，投資人應及時查詢

並妥善行使合法權利

。

投資者應

在基金合

同生效後到各銷售機構查詢最終成交確認情況和認購份額。否則，由此產生的投

資者任何損失由投資者自行承擔。

投資者認購前，應認真閱讀基金管理人及其他銷售機構的業務規則，一旦選

擇在某銷售機構提出認購申請，即視為投資者已完全閱讀、理解並認可該銷售機

構的業務規則，並接受該規則的約束。

（

）認購

限制

）本基金

認購採用金額認購的方式。

）投資者認購時，需按銷售機構規定的方

式全額繳款。

）在募集期內，

投資者通過

場外其他

銷售機構的銷售網點

認購

本基金基金

份額單筆最低金額為人民幣

元（含

認購費）；通過基金管理人直銷中心認購

本

基金基金份額的最低金額為人民幣

000

元（含

認購

費）。通過基金管理人網上

直銷系統（

trade.99fund.com

）

認購

本基金基金份額單筆最低金額為人民幣

元

（含

認購

費）。

超過最低

認購

金額的部分不設金額級差。

各銷售機構對本基金最

低

認購

金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

）

在具有基金銷售資格的上海證券交易所會員單位的單筆最低認購金

額為

人民幣

1,000

元，且須為

元的整倍數

。

）投資者在募集期內可以多次認購基金份額，

場外受理的認購申請不允許

撤銷，場內提交的認購

申報

，在當日接受認購

申報

的時段內可以撤銷；認購費率

按每筆認購申請單獨計算；

）募集期間的單個投資者的累計認購金額不設上限。

）

對於場內

認購的

數量限制，上海證券交易所和中國證券登記結算有限責

任公司的相關業務規則有規定的，從其最新規定辦理。

、募集期利息的處理方式

本基金的

有效認購款項在

基金

募集期間產生的利息

在基金合同生效後將折

算為

基金份額

，

歸基金份額持有人所有，其中利息轉份

額

的數額

以登記機構的記

錄為準。

三

、募集資金的管理

基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不

得動用。

四

、

基金募集情況

本基金募集期為2017年8月28日至2017年9月25日。經會計師事務所驗

資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集329,539,947.98

份基金份額（其中包括利息轉份額81859.46

份），有效認購戶數為3136

戶。其

中匯添富基金管理股份有限公司的基金從業人員認購份額為10,890.46

份（含募

集期利息結轉的份額），佔比例為0.00%。

第七部分基金合同的生效

一、

基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起

個月內，在基金募集份額總額不少於

億份，

基金募集金額不少於

億元人民幣且基金認購人數不少於

200

人的條件下，基金

管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在

日內聘請法

定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起

日內，向中國證監會辦理基金備案

手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的

次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束

前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足

基金備案

條件，基金管理人應當承擔下列責任：

、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

、在基金募集期限屆滿後

日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同

期

活期

存款利息

；

、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及

銷售

機構不得請求報酬。

基金管理人、基金託管人和

銷售

機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔

。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或者基金資產淨值低於

5000

萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續六十個工作日出現前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進入清

算程序並終止，無需召開基金份額持有人大會。

法律法規另有規定時，從其規定。

四、

本基金基金合同已於

2017

年

月

日生效。

第八部分基金份額的上市交易

封閉期內，

在符合相關法律法規和基金份額上市條件的前提下

，本基金將

在

上海證券交易所上市交

易

。封閉期屆滿後，本基金將

按照基金合同約定自動轉為

上市開放式基金（

LOF

）

，

轉換後本基金繼續在上海證券交易所上市交易。本基

金在轉型前後可根據實際情況暫停上市交易，暫停與恢復時間以基金管理人公告

為準。

一、基金份額的上市

、上市交易的地點

上海證券交易所。

、上市交易的時間

在符合相關法律法規和基金份額上市條件的前提下，本基金管理人將在基金

合同生效後申請本基金某類或多類基金份額在上海證券交易所上市交易，具體詳

見基金管理人發布的相關業務公告。

基金份額上市交易後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

證

券登記系統中的基金份額可直接在上海證券交易所上市交易；登記在中國證券登

記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統中的場外基金份額通過辦理跨系

統轉託管業務將基金份額轉至場內證券登記系統後，方可上市交易。

、基金上市條件

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請本基金份額上市：

（

）基金募集金額不低於

億元人民幣；

（

）基金份額持有人不少於

1,000

人；

（

）上海證券交易所規定的其他條件。

、上市交易公告

基金上市前，基金管理人應與上

海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在

上海證券交易所上市的，基金管理人應在基金上市日前至少

個工作日發布基金

上市交易公告書。

自

2019

年

月

日起，匯添富弘安混合型證券投資基金轉換為上市開放式

基金（

LOF

），基金名稱、場外基金簡稱、場內基金簡稱及基金代碼均不變。

二、上市交易的規則

本基金基金份額在上海證券交易所的上市

交易需遵循《上海證券交易所證券

投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易規則》等有關規定。

三、上市交易的費用

基金

份額上市交易的費用按照上海證券交易所有關規定辦理。

四、上市交易的停復牌和

終止上市

上市基金份額的停復牌和終止上市按照《基金法》相關規定和上海證券交易

所的相關規定執行。具體情況見基金管理人屆時相關公告。

五、相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開基金份

額持有人大會審議。

六、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

在不違反法律法規的規定及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提

下，本基金可以申請在包括境外交易所

在內的其他交易場所上市交易，而無需召

開基金份額持有人大會審議。

第九部分基金份額的申購與贖回

一、基金份額的封閉期

本基金的封閉期為基金合同生效日（包括基金合同生效日）至

個月後的

月度對日前一日止。本基金在封閉期內不接受基金份額的申購和贖回，但投資者

可在其持有的

基金份額

上市交易後通過上海證券交易所轉讓基金份額。封閉期屆

滿後，本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）。

二

、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。

其中，場外申購和贖回場所為基

金管理人的直銷網點及基金場外非直銷銷售機構的銷售網點

；場內申購和贖回場

所為具有基金銷售業務資格，且經上海證券交易所及其指定的登記機構認可的會

員單位。

具體的銷售

機構

將由基金管理人在招募說明書或其他相關公告中列明。

基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並

在基金管理人網站公示

。

二、申購和贖回的開放日及時間

、

開放日及開放時間

本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）後，

投資人在開放日辦理基金份額的申

購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交

易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告

暫停申購、贖回時除外。

若出

現新的證券

期貨

交易市場、證券

期貨

交易所交易時間變更或其他特殊

情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實

施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

、

申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金的申購、贖回自封閉期屆滿並轉為上市開放式基金（

LOF

）之日起不

超過

天開始辦理。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、

贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的

開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購

、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請

且登記機構確認接受

的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價格。

自

2019

年

月

日

起，本基金

開放場外申購、贖回業務。

三、申購與贖回的原則

、

「

未知價

」

原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨

值為基準進行計算；

、

「

金額申購、份額贖回

」

原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

、

當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

、基金份額持有人在贖回基金份額時，除指定贖回外，

遵

循

「

先進先出

」

原則，即

登記

確認日期在先的基金份額先贖回

，

登記確認日期在後的基金份額後

贖回

，

以確定所

適用

的贖回費率；

、投資者通過上海證券交易所交易系統辦理本基金的場內申購、贖回時，

需遵守上海證券交易所和登記機構的相關業務規則。若相關法律法規、中國證監

會、上海證券交易所或登記機構對申購、贖回業務等規則有新的規定，按新規定

執行，並在招募說明書或相關公告中進行更新；

、投資人通過場外申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司開立

的開放式基金帳戶，通過場內申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司

開立的證券帳戶（人民幣普通股票帳戶或證券投資基金帳戶）。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付

申購

款項，申

購申請成立

；

登記機構確認基金份額時

，

申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請

，

贖回成立

；

登記

機構確認贖回時

，

贖回生效

。

投資人贖回申請成功後，基金管理人將在

＋

日

(

包括該日

)

內支付贖回款項

。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的範圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指

定媒介上公告。

、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理

有效

申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日

日

)

，在正常情況下，本基金登記機構在

T+

日內對該交易的有

效性進行確認。

日提交的有效申請，投資人

應

在

T+

日後

(

包括該日

)

及時

到銷

售網點櫃檯或以銷售機構

規定的其他方式查詢申請的確認情況。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的

確認情況，投資者應及時查詢。若申購不成功或無效，則申購款項退還給投資人。

在法律法規允許的範圍內，本基金管理人或登記機構可根據業務規則，對上

述業務辦理時間進行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》

的有關規定在指定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

、投資者通過場外其他銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低

金額為人

民幣

元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心申購本基金基金份額

的最低金額為人民幣

50,000

元（含申購費）。通過基金管理人網上直銷系統

（

trade.99fund.com

）申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣

元（含申購

費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金

額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準

。

、投資者通過場內辦理基金份額的申購時，單筆申購最低金額為

人民幣

1,000

元，同時申購金額必須是整數金額。

、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。基金

份額持有人在辦

理場外贖回時，贖回最低份額

份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額

不足

份的，登記系統有權將全部剩餘份額自動贖回。基金份額持有人辦理場內

贖回時，每筆贖回申請的最低份額為

100

份基金份額，同時贖回份額必須是整數

份額。

、

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設

上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外

。

、對於場內申購、贖回及持有場內份額的數量限制，上海證券交易所和中

國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的，從其最新規定辦理。

、

基金管理人可在法律法規允

許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額的數量限制。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利

影響時，基金管理人應當採取規定單一投資者申購金額上限、基金規模上限或基

金單日淨申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存

量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人必須在調整前依照

《信息披露辦法》

的有關規定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。

六、申購費用和贖回費用

、申購費用

（

）場外申購費用

投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。投資人在申

購

類基金份額時支付申

購費用，申購

類基金份額不支付申購費用。本基金

類基金份額的場外申購費率如下：

申購

金額（

）

申購費率

萬

元

1.20

M≥

萬

元

每筆

1000

元

基金申購費用用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金

財產。

（

）場內申購費用

本基金的場內申購費率參照場外申購費率執行。

、贖回費用

（

）場外贖回費用

本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如

下

。本基金

類基金份額場外贖回費率如下：

持有期限（

）

贖回費率

歸入基金資產比例

N<7

日

1.5

100%

日≤

N<30

日

0.75%

100%

日≤

N<90

日

0.50%

75%

日≤

N<180

日

0.50%

50%

≥

180

日

——

本基金

類基金份額場外贖回費率如下：

持有期限（

）

贖回費率

歸入基金資產比例

N<7

日

1.50%

100%

日≤

N<30

日

0.50%

100%

≥

日

——

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔

，在基金份額持有人贖回基

金份額時收取。贖回費中扣除應歸基金財產的部分後，其餘用於支付登記費和其

他必要的手續費。

（

）場內贖回費用

本基金的場內贖回費率參照場外贖回費率執行。

、

基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲

應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介

上公告。

、

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動

期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購

費率和基金贖回費率，並進行公告。

、辦理基金份額的場內申購、贖回業務應遵守上海證券交易所及中國證

券

登記結算有限責任公司的有關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、上海證

券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規

定，基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須召開基金份額

持有人大會。

七、

申購份額與贖回金額的計算

、本基金申購份額的計算

本基金

類基金份額不收取申購費，

類基金份額申購採用金額申購的方

式，申購金額包括申購費用和淨申購金額。

（

）申購

類基金份額

申購

費用＝

申購

金額

申購

費率

（

＋

申購

費率）

（對於使用固定金額申購費的申購，申購費用

固定申購費金

額）

淨申購金額

申購金額

申購費用

申購份額

淨申購金額

申購當日

類基金份額淨值

場外

申購

份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍

五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔

。

場內申購份額計算結果先按四舍

五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截位方式保留到整數位，整數位後小數

部分的份額對應的資金返還投資者。

例：某投資者投資

100,000

元通過場外申購本基金

類基金份額，對應的申

購費率為

1.20%

，假設申購當日

類基金份額淨值為

1.0150

元，則其可得到的

類基金份額為：

申購

費用＝

100,

000

1.20%

（

＋

1.20%

）

1185.77

元

淨申購金額

=100,000

1185.77

=98,814.23

元

申購份額

=98,814.23

1.0150=97,353.92

份

即：投資者投資

100,000

元通過場外申購本基金

類基金份額，假設申購當

日

類基金份額淨值為

1.0150

元，則可得到

97,353.92

份

類基金份額。

例：某投資者投資

100,000

元通過場內申購本基金

類基金份額，對應的申

購費率為

1.20%

，假設申購當日

類基金份額淨值為

1.0150

元，則其可得到的

類基金份額為：

申

購

費用＝

100,000

1.20%

（

＋

1.20%

）

1185.77

元

淨申購金額

=100,000

1185.77

=98,814.23

元

申購份額

=98,814.23

1.0150=97,353.92

份（四捨五入保留到小數點後兩位）

=97,353

份（保留至整數位）

退款金額

=0.92

1.0150=0.93

元

實際淨申購金額

=98,814.23

0.93=98,813.30

元

即：投資者投資

100,000

元通過場內申購本基金

類基金份額，假設申購當

日

類基金份額淨值為

1.0150

元，則可得到

97,353

份

類基金份額，申購費用

為

1185.77

元，退款金額為

0.93

元。

（

）申購

類基金份額

申購份額

申購金額

申購當日

類基金份額淨值

場外

申購

份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍

五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔

。

場內申購份額計算結果先按四舍

五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截位方式保留到整數位，整數位後小數

部分的份額對應的資金返還投資者。

例：某投資者投資

100,000

元通過場外申購本基金

類基金份額，假設申購

當日

類基金份額淨值為

1.0180

元，無申購費率，則其可得到的

類基金份額

為：

申購份額

=100,000

1.0180=98,231.83

份

即：投資者投資

100,000

元通過場外申購本基金

類基金份額，假設申購當

日

類基金份額淨值為

1.0180

元，則可得到

98,231.83

份

類基金份額。

例：某投資者投資

100,000

元通過場內申購本基金

類基金份額，假設申購

當日

類基金份額淨值為

1.0180

元，無申購費率，則其可得到的

類基金份額

為：

申購份額

=100,000

1.0180=98,231.83

份（四捨五入保留到小數點後兩位）

=98,231

份（保留至整數位）

退款金

額

=0.83

1.0180=0.84

元

實際淨申購金額

=100,000

0.84=99,999.16

元

即：投資者投資

100,000

元通過場內申購本基金

類基金份額，假設申購當

日

類基金份額淨值為

1.0180

元，則可得到

98,231

份

類基金份額，退款金額

為

0.84

元。

、本基金贖回份額的計算

本基金採用相同的場內外贖回費率結構，以份額贖回的方式贖回，贖回金額

以當日該類基金份額淨值為基準計算，計算結果以四捨五入的方式保留到小數點

後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

贖回總額

贖回份額

贖回當日該類

基金份額淨值

贖回費用

贖回總額

贖回費率

贖回金額

贖回總額

贖回費用

例：某投資者通過場外贖回

100,000

份

類基金份額，基金份額的持有期限

天，對應的贖回費率為

0.50%

，假設贖回當日

類基金份額淨值為

1.0200

元，

則其可得到的贖回金額為：

贖回總額

=100,000

1.0200=102,000.00

元

贖回費用

=102,000.00

0.50%=510.00

元

贖回金額

=102,000.00

510.00=101,490.00

元

即投資者通過場外贖回

100,000

份

類基金份額，基金份

額的持有期限

天，假設贖回當日

類基金份額淨值為

1.0200

元，則其可得到的贖回金額為

101,490.00

元。

、本基金

各類基金

份額淨值的計算，保留到小數點後

位，小數點後第

位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

日

各類

基金份額淨值在

當天收市後計算，並在

T+

日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以

適當延遲計算或公告。

本基金

類基金份額和

類基金份額將分別計算基金份

額淨值。

八、拒絕或暫停申購的情形

本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）後，

發生下列情況時，基金管理人可拒

絕或暫停接受投資人的

申購申請：

、

因不可抗力導致基金無法正常運作。

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請；當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的

活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託

管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受投資人的申購申請。

、

證券

期貨

交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

、

基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份

額持有人利益時。

、

基金資產規模過大，使基金管

理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，

或出現其他

損害現有基金份額持有人利益的情形。

、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情形時。

、

申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投

資者單日或單筆申購金額上限的。

、

法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述

第

、

項暫停申購情形

之一

且基金管理人決定

暫停

申購時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投

資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫

停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）後，

發生下列情形時，基金管理人可暫

停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

、

因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理

人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項

；當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的

資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不

確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當採取暫停接受投資人的

贖回申請或延緩支付贖回款項的措施。

、

證券

期貨

交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

、

連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受投資者的贖回申請。

、

法律法規規定或中國證監

會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停

接受

基金份額持有人的贖回申請

或者延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖

回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個

帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出

現上述第

項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在

場外

申

請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。對於場內贖回申請

，

按

照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有關規定辦理

。

在暫停贖

回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

、

巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請

(

贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額

)

超過前一

工作

日的基金總份額的

10%

，即認為是發生了巨額贖回。

、

巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（

）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回

程序執行。

（

）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一

工作

日基金總份額的

10%

的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶

贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理的部分贖

回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併

處理，無優先權並以下一開放日

該類基金份額

的基金份額淨值為基礎計算贖回金

額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（

）

如果發生巨額贖回，且單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的

基金份額佔前一開放日基金總份額的比例超過

30%

時，本基金管理人可以對該單

個基金份額持有人超過

30%

比例的贖回申請實施延期辦理贖回申請。

對該單個基金份額持有人不超過

30%

比例的贖回申請，與當日其他贖回申請

一起，按

上述（

）、（

）方式處理。如下一開放日，該單一基金份額持有人剩餘

未贖回部分仍舊超出前一開放日基金總份額的

30%

時，繼續按前述規則處理，直

至該單一基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額佔前一開放日基金

總份額的比例低於

30%

。

基金管理人在履行適當程序後，有權根據當時市場環境調整前述比例及處理

規則，並在指定媒介上進行公告。

（

）

暫停贖回：連續

個開放

日以上

(

含本數

)

發生巨額贖回，如基金管理

人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付

贖回款項，但不得超過

個工作日，並應當在指

定媒介上進行公告。

當出現巨額贖回時，場內贖回申請按照上海證券交易所和登記機構的有關業

務規則辦理。

、

巨額贖回的公告

當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在

個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，

並在

日內

在指定媒介上刊登公告。

十

一

、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

、

發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒

介上刊登暫停公告。

、

如發生暫停的時間為

日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上

刊登基金重新

開放申購或贖回公告，並公布最近

個開放日的

各類

基金份額淨

值。

、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定，最遲於重新開放日在指定媒介刊登重新開放申購或贖回的公告；也可

以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發

布重新開放的公告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並

提前

告知基金託管人與相關機構。

十三、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行

等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的

主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的轉託管

、基金份額的登記

本基金的份額採用分系統登記的原則

。場外認購、申購或通過跨系統轉託管

從場內轉入的基金份額登記在登記結算系統基金份額持有人開放式基金帳戶下，

場內認購、申購、上市交易買入或通過跨系統轉託管從場外轉入的基金份額登記

在證券登記系統基金份額持有人的上海證券帳戶下。

、系統內轉託管

（

）基金份額持有人可將其持有的基金份額在登記結算系統內不同銷售機

構（網點）之間進行系統內轉託管或在證券登記系統內不同會員單位（席位或交

易單元）之間進行指定關係變更。

（

）基金份額登記在登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理贖回業務

的銷售機構（網點）時，須辦理已持有基金

份額的系統內轉託管。

（

）本基金系統內轉託管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司、

上海證券交易所以及基金銷售機構的相關規定辦理。

、跨系統轉託管

（

）跨系統轉託管是指基金份額持有人將其持有的基金份額在登記結算系

統和證券登記系統之間進行轉託管的行為。

（

）本基金跨系統轉託管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司

及上海證券交易所的相關規定辦理。

十六、定期定額投資計劃

本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）後，

基金管理人可以為投資人辦理定期

定額投資計劃，具體規則由基金管理人

在

屆時發布公告或更新的招

募說明書中確

定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額

必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投

資計劃最低申購金額。

自

2019

年

月

日

起，本基金

開放場外定期定額投資業務。

十七、基金的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

十八、如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金

業務，基金管理人將制定和實施相應的業務規則。

十九、基金管理人可在法律

法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實

質利益的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提前

公告。

第十部分基金的投資

一、投資目標

在有效控制風險的基礎上，本基金充分挖掘市場潛在的投資機會，通過積極

合理的資產配置，追求基金資產的長期穩健增值。

二、投資範圍

本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票

（含中小板、創業板及其他

經中國證監會核准上市的股票）

、

存託憑證、

債券

（包括國債、央行票據、金融

債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、

政府支持債券、政

府支持機

構債券、地方政府債券、可交換債券、

中小企業

私募

債券、可轉換債券、

分離交易

可轉債

的純債部分

及其他經中國證監會允許投資的

債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包含協議存款、

定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨、股票期權、國債

期貨

以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具

（

但須符合中國證

監會相關規定

）

。

本基金將根據法律法規的規定參與融資融券業務中的融資業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金

的投資組合比例為：

本基金投資於股票資產

及存託憑證

的比例不高於基

金資產的

40%

。

封閉期內

，

每個交易日日終在扣除

股指期貨、

國債期貨

和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；轉為上

市開放式基金（

LOF

）後，

每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，

本基金持有

現金或到期日在一年以內的政府債券

的

投資

比例

合計

不低於基金資產淨值的

，本基金所指的現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等

。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適

當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

本基金將密切關注市場的運行狀況與風險收益特徵，分析宏觀經濟運行狀況

和金融市場運行趨勢，判斷不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價

值，以動態調整大類資產配置比例。在此基礎上，靈活運用債券投資策略、股票

精選策略等

投資策略

。

、資產配置策略

本基金綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素（其中，

基本面因素包括國民生產總值、居民消費價格指數、工業增加值、失業率水平、

固定資產投資總量、發電量等宏觀經濟統計數據；政策面因素包括存款準備金率、

存貸款利率、再貼現率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉移支付水

平以及稅收政策等財政政策；市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變

化、市場

P/E

與歷史平均水平的偏離程度等），結合全球宏觀經濟形勢，研判國

內外經濟的發展趨勢，並在嚴格控制投資組合風險的前提下，確定或調整投資組

合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他品

種的投資比例。

、債券投資策略

（

）利率策略

本基金將通過全面研究和分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求狀況

變化趨勢及結構，結合對財政政策、貨幣政策等宏觀

經濟政策取向的研判，從而

預測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎上，結合期限利差與凸度綜合分析，

制定出具體的利率策略。

具體而言，本基金將首先採用「自上而下」的研究方法，綜合研究主要經濟

變量指標，分析宏觀經濟情況，建立經濟前景的場景模擬，進而預測財政政策、

貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時，本基金還將分析金融市場資金供求狀況變

化趨勢與結構，對影響資金面的因素進行詳細分析與預判，建立資金面的場景模

擬。

在此基礎上，本基金將結合歷史與經驗數據，區分當前利率債收益率曲線的

期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位

，判斷收益率曲線參數變動的程度

與概率，即對收益率曲線平移的方向，陡峭化的程度與凸度變動的趨勢進行敏感

性分析，以此為依據動態調整投資組合。如預期收益率曲線出現正向平移的概率

較大時，即市場利率將上升，本基金將降低組合久期以規避損失；如出現負向平

移的概率較大時，則提高組合久期；如收益率曲線過於陡峭時，則採用騎乘策略

獲取超額收益。本基金還將在對收益率曲線凸度判斷的基礎上，利用蝶形策略獲

取超額收益。

（

）信用策略

信用債券收益率是與其具有相同期限的無風險收益率加上反映信用風險收

益的信用利差之和。基準收益率主要受宏觀

經濟環境的影響，信用利差收益率主

要受對應的信用利差曲線以及該信用債券本身的信用變化的影響，因此本基金分

別採用基於信用利差曲線變化策略和基於信用變化的策略。

）基於信用利差曲線變化的策略

本基金將以下兩方面分析信用利差的變化情況，並採取相應的投資策略：

宏觀經濟環境對信用利差的影響：當宏觀經濟向好時，信用利差可能由於發

債主體盈利能力改善而收窄；反之，信用利差可能擴大。本基金將根據宏觀經濟

的變化情況，加大對信用利差收窄的債券的投資比例。

市場供求關係對信用利差的影響：信用債券的發行利率、企業的融資需求等

都將影

響債券的供給，而政策的變化、其他類屬資產的收益率等也將影響投資者

對信用債券的需求，從而對信用利差產生影響。本基金將綜合分析信用債券市場

容量、市場形勢預期、流動性等因素，在具有不同信用利差的品種間進行動態調

整。

）基於信用變化的策略

本基金依靠內部信用評級系統持續跟蹤研究發債主體的經營狀況、財務指標

等情況，對其信用風險進行評估並作出及時反應。

為了準確評估發債主體的信用風險，

基金管理人

設計了定性和定量相結合的

內部信用評級體系。內部信用評級體系遵循從

「

行業風險

」

－

「

公司風險

」

（包

括公司

背景、公司行業地位、企業

盈利模式、公司治理結構和信息披露狀況、及

企業財務狀況）－「外部支持」（外部流動性支持能力及債券擔保增信）－「得

到評分」的評級過程。其中，定量分析主要是指對企業財務數據的定量分析，主

要包括四個方面：盈利能力分析、償債能力分析、現金流獲取能力分析、營運能

力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，作為定量分析的重要補充，

能夠有效提高定量分析的準確性。

本基金內部的信用評級體系定位為即期評級，側重於評級的準確性，從而為

信用產品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業、公司自身信用狀況的變

化和趨勢進行跟蹤，發掘

相對價值被低估的債券，以便及時有效地抓住信用債券

本身信用變化帶來的市場交易機會。

）個券選擇策略

本基金將根據信用債券市場的收益率水平，在綜合考慮信用等級、期限、流

動性、市場分割、息票率、稅賦特點、提前償還和贖回等因素的基礎上，建立收

益率曲線預測模型和信用利差曲線預測模型，並通過這些模型進行估值，重點選

擇具備以下特徵的信用債券：較高到期收益率、較高當期收入、預期信用質量將

改善，以及價值尚未被市場充分發現的個券。

（

）可轉換債券投資策略

對於本基金中

可轉債

的投資，本基金主要採用

可轉債

相對價值分析策略。

由於

可轉債

兼具債性和股性，其投資風險和收益介於股票和債券之間，可轉

債相對價值分析策略通過分析不同市場環境下其股性和債性的相對價值，把握可

轉債的價值走向，選擇相應券種，從而獲取較高投資收益。

其次，在進行

可轉債

篩選時，本基金還對

可轉債

自身的基本面要素進行綜合

分析，這些基本面要素包括股性特徵、債性特徵、攤薄率、流動性等，形成對基

礎股票的價值評估。本基金將

可轉債

自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分

析結合在一起，最終確定投資的品種。

（

）

中小企業

私募債券投資策略

本基金將在嚴格控制信用風險的基礎上，通過嚴密的

投資決策流程、投資授

權審批機制、集中交易制度等保障審慎投資於

中小企業

私募債券，並通過組合管

理、分散化投資、合理謹慎地評估、預測和控制相關風險，實現投資收益的最大

化。

本基金依靠內部信用評級系統持續跟蹤研究發債主體的經營狀況、財務指標

等情況，對其信用風險進行評估並作出及時反應。內部信用評級以深入的企業基

本面分析為基礎，結合定性和定量方法，注重對企業未來償債能力的分析評估，

對

中小企業

私募債券進行分類，以便準確地評估

中小企業

私募債券的信用風險程

度，並及時跟蹤其信用風險的變化。

本基金對

中小企業

私募債券的投資策略以

持有到期為主，在綜合考慮債券信

用資質、債券收益率和期限的前提下，重點選擇資質較好、收益率較好的中小企

業私募債券進行投資。

基金投資

中小企業

私募債券，基金管理人將根據審慎原則，制定嚴格的投資

決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，並經董事會批准，

以防範信用風險、流動性風險等各種風險。

、股票精選策略

（

）「自下而上」精選策略

本基金將採用「自下而上」的策略，精選出具有持續競爭優勢且估值有吸引

力的股票，精心科學構建股票投資組合，並輔以嚴格的投資組合風險控制，以獲

得當期的較高投資收益。

本基金將

結合定量評估、定性分析和估值分析來綜合評估備選公司的投資價

值。主要考慮三方面因素：

）競爭優勢：企業的競爭優勢是企業獲得長期增長的根本動力。本基金對

企業競爭優勢的分析將從企業的技術、管理、品牌和成本等各方面綜合考慮。同

時結合時代特點，本基金重點分析企業的市場優勢和科研能力：

市場優勢：本基金將選擇具有市場優勢的企業，主要是指公司現在或未來有

可能在行業細分市場中佔據較大的市場份額，或擁有較高的市場份額增長率。

科研能力：本基金將選擇那些具有核心技術優勢的上市公司。考慮的因素包

括：產品技術含量、技術發展前景、

技術成熟程度、研究經費投入規模、配套政

策支持、研究成果轉化的經濟效果等。

）成長性：本基金對企業成長性的分析從內生增長和外延併購兩個方面進

行分析。內生增長即通過分析企業的商業模式、競爭優勢、行業前景等方面來選

擇業績增速最快、持續性更強的公司。外延增長分析即通過整體上市、併購重組

等方式實現經營規模擴張的公司，以及被併購價值、資產或品牌價值明顯、被並

購後能夠出現經營改善、利潤水平大幅提高的公司。

）公司治理：本基金對公司治理結構的評估，主要是對上市公司經營管理

層面的組織和制度上的靈活性、完整性和規範性的全面

考察，包括對所有權和經

營權的分離、對股東利益的保護、經營管理的自主性、政府及母公司對公司內部

的幹預程度，管理決策的執行和傳達的有效性，股東會、董事會和監事會的實際

執行情況，企業改制徹底性、企業內部控制的制訂和執行情況等。

）財務穩定：本基金對企業財務穩定性的分析將包括定量及定性兩方面。

在定量的分析方法上，我們主要參考主營業務收入增長率、主營業務利潤增長率、

淨資產收益率（

ROE

）、毛利率等財務指標。同時，基於定性的公司基本面分析

對公司未來盈利狀況進行預測，綜合考慮行業前景、下遊需求、市場地位和財務

結構等方面

進行判斷。

）估值合理：本基金基於動態靜態指標相結合的原則，採用內在價值、相

對價值、收購價值相結合的評估方法，如市盈增長比率（

PEG

）、市盈率（

P/E

）、

市淨率（

P/B

）、企業價值

息稅前利潤（

EV/EBIT

）、企業價值

息稅、折舊、攤銷

前利潤（

EV/EBITDA

）、自由現金流貼現（

DCF

）等，對價值股票庫中的優質公

司進行價值評估，並在此基礎上建立核心價值股票庫。

基金經理根據本基金的投資決策程序，審慎精選，權衡風險收益特徵後，構

建投資組合併動態調整。

（

）

存託憑證投資策略

本基金投資存託憑證的策略依照

上述境內上市交易的股票投資策略執行。

（

）

定向增發策略

定向增發是指上市公司向特定投資者（包括大股東、機構投資者、自然人等）

非公開發行股票的融資方式。本基金將對進行非公開發行的上市公司進行基本面

分析，綜合分析定向增發項目目的、定向增發對象結構、定向增發項目類別等因

素，並結合市場未來走勢進行判斷，精選定向增發股票。在定向增發股票鎖定期

結束後，本基金將根據對股票內在投資價值和成長性的判斷，結合股票市場環境

的分析，選擇適當的時機賣出。

（

）定增破發策略

定增破發是指股票交易價格跌破之前定增發行價格的情形。基金

管理人將擇

機參與定增破發上市公司，以獲取超額收益。對於定增破發股票，本基金將綜合

考慮上市公司基本面、定向增發條款、破發幅度、解禁時間、市場情緒等因素來

構建投資組合。

、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質

量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估

其相對投資價值並作出相應的投資決策，以在控制風險的前提下儘可能的提高本

基金的收益。

在資產支持證券的選擇上，本基金將採取

「

自上而下

」

和

「自下而上」

相結

合的策略。

「

自上而下

」

投資策略指在

平均久期配置策略與期限結構配置策略基

礎上，本基金運用數量化或定性分析方法對資產支持證券的利率風險、提前償付

風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析，對收益率走勢及其收益和風

險進行判斷。

「自下而上」

投資策略指運用數量化或定性分析方法對資產池信用

風險進行分析和度量，選擇風險與收益相匹配的更優品種進行配置。

、金融衍生工具投資策略

本基金將基于謹慎原則運用權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等相關金

融衍生工具對基金投資組合進行管理，以控制並降低投資組合風險、提高投資效

率，從而更好地實現本基金的投資目標。

本基

金將通過對權證標的證券的基本面進行研究，結合多種定價模型和投資

策略，根據基金資產組合情況適度進行權證的投資。

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮

股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵，運用股指期貨對衝系統性風險、對衝

特殊情況下的流動性風險，以降低交易成本和組合風險，提高投資效率。

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏觀經濟形勢和

政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析，對國債期貨和現貨基差、國

債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，在

追求基

金資產安全的基礎上，力求實現基金資產的中長期穩定增值。

本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權交易。

本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特徵以及法律法規的相關限定和要

求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規發生變化時，

基金管理人股票期權投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的

變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投資其他期權品種，本基金將在履行

適當程序後，納入投資範圍並制定相應投資策略。

、融資投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特徵的基礎

上，審慎參與融資交易。本基金

將基於對市場行情和組合風險收益的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比

例。若相關融資業務法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法

律法規和監管要求的變化。

本基金將密切跟蹤國內關於基金參與融券及轉融通業務法律法規的實施進

展，待基金參與融券及轉融通業務的相關規定頒布後，將在屆時相應法律法規的

框架內，制訂符合本基金投資目標的投資策略。同時結合對融券及轉融通的研究，

在充分考慮風險和收益特徵的前提下，謹慎進行投資。

未來，隨著投資工具的發展和豐富，本基金可在不改變投資目標的前提

下，

相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明更新中公告。

四、投資限制

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

）

本基金投資於股票資產

及存託憑證

的比例不高於基金資產的

40%

；

（

）

封閉期內，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合

約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；轉為上市開

放式基金（

LOF

）後，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合

約需繳納的交易保證金後，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投

資比例合計不低於基金資產淨值的

；

本基金所指的

現金不包括結算備付金、

存出保證金、應收申購款等；

（

）本基金持有一家公司

發行

的

證券

，其市值不超過基金資產淨值的

％；

（

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

％；

（

）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

％；

（

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

％；

（

）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5

％；

（

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

％；

（

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

％；

（

）本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

％；

（

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

％；

（

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

個月內予以全部賣出；

（

）基金財產參與股票

發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；

本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

年，債券回購到期後不得展期；

（

）本基金參與股指期貨和國債期貨交易，應當遵守下列要求：

）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

10%

；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不

得超過基金持有的股票總市值的

；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）

的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；本基金所

持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基

金合同關於股票投資比例的有關約定；

）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

15%

；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不

得超過基金持有的債券總市值的

30%

；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）

的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；本基金所

持有的

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合

約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；

）封閉期內，本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨

合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%

；本基金轉為上

市開放式基金（

LOF

）後，本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股

指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；其中，有

價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證

券、買入返售金融資產（不含

質押式回購）等；

（

）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

淨值的

10%

；開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股

票期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵股票期權

保證金的現金等價物；未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；基金投資股票期權應符合

基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股佔比等）、投資目標和風險收益特

徵；

（

）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；

（

）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過本基金資產淨值

的

10%

，且其剩餘期限不得超過本基金的剩餘封閉期；

（

）

本基金投資流通受限證券，基金管理人應根據中國證監會相關規定，

與基金託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例

進行投資。基金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性

風險、法律風險和操作風險等各種風險

；

本款所指流通受限證券包括由《上市公

司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售

部分等在

發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券

不包括由於發布重大消息或其他原因

而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券；

（

）

封閉期內，本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的

200%

；

轉為上市開放式基金（

LOF

）後，本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值

的

140%

；

（

）

轉為上市開放式基金（

LOF

）後，

本基金主動投資流動性受限資產的

市值合計不得超過本基金基金資產淨值的

15%

；因證券市場波動、上市公司

股票

停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上

述投資

比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（

）

本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放

期的定期開放基金，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以

及中國證監會認可的特殊投資組合除外）持有一家上市公司發行的可流通股票，

不得超過該上市公司可流通股票的

15%

；同一基金管理人管理的全部投資組合持

有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%

；

（

）

本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手方開展逆回購交易的，可接受

質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範

圍保持一致；

（

）

本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（

）、（

）項外，

因證券

期貨

市場波動、

證券發行

人

合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規

定投資比例的，基金管理人應當在

個交易日內進行調整

，但中國證監會規定

的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規定

。

本基金持有證券期間，如發生證券處於流通受限狀態等非基金

管理人原因導

致基金投資比例不符合前述規定的，基金管理人應在上述情形消除後的

個交

易日內調整完畢。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。

上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。

基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

法律法規或監管部門取消

或變更

上述限制，如適用於本基金，基金管理人

在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制

或按變更後的規定執行

。

、

禁止行為

為維護基金份額持有人的合法

權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

）承銷證券；

（

）

違反規定

向他人貸款或者提供擔保；

（

）從事承擔無限責任的投資；

（

）買賣其他基金份額，但是

中國證監會

另有規定的除外；

（

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

）

法律、行政法規和

中國證監會規定禁止的其他活動

。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的

，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估

機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，

並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三

分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進

行審查。

如

法律法規或監管部門

取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序後

可不受上述規定的限制

。

五、業績比較基準

滬深

300

指數收益率×

中債

綜合指數

收益率×

選擇

該

業績比較基

準

，是基於以下因素：

、

滬深

300

指數

和中債

綜合指數

合理、透明；

、

滬深

300

指數和中債

綜合指數

具有較高

的

知名度和市場影響力；

、

滬深

300

指數和中債

綜合指數

有一定市場覆蓋率，

且

不易被操縱；

、

滬深

300

指數

是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩個市

場第一個統一指數

；

、

中債

綜合指數

由中央國債登記結算有限責任公司編制，

為

中國全市場債

券指數，

其

以

2001

年

月

日為基期，基點為

100

點，並於

2002

年

月

日起發布。中債

綜合指數

的樣本具有廣泛的市場代表性，其樣本範圍涵蓋銀行間

市場和

交易所市場，成分債券包括國債、企業債券、央行票據等所有主要債券種

類，能較好地反映債券市場的整體收益

；

、基於本基金的投資範圍和投資比例限制，選用該業績比較基準能夠忠實

反映本基金的風險收益特徵。

如果今後法律法規發生變化，或者指數編制機構調整或停止上述指數的發

布，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者市場中出

現更具有代表性的業績比較基準，或者更科學的業績比較基準，基金管理人認為

有必要作相應調整時，本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，經與

基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適

當程序後，變更本基金的業績比

較基準，報中國證監會備案並及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

六、風險收益特徵

本基金為混合型基金，其預期風險收益水平高於債券型基金及貨幣市場基

金

，

低於股票型基金，屬於中等收益風險特徵的基金。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

、不謀求對上市公司的控股；

、有利於基金財產的安全與增值；

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人

牟取任何不當利益。

八、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人

招商銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於

2020

年

月

日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、

投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告期自

2019

年

月

日起至

月

日止。

§1 投資組合報告

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位：人民幣元

序號

項目

金額

佔基金總資產的比例（

）

權益投資

8,709,200.00

15.25

其中：股票

8,709,200.00

15.25

基金投資

固定收益投資

45,537,219.70

79.72

其中：債券

45,537,219.70

79.72

資產支持證券

貴金屬投資

金融衍生品投資

買入返售金融資產

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

銀行存

款和結算備付金合計

1,414,427.75

2.48

其他各項資產

1,457,352.30

2.55

合計

57,118,199.75

100.00

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

金額單位：人民幣元

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（

）

農、林、牧、漁業

採礦業

製造業

4,830,550.00

9.23

電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業

建

築業

批發和零售業

交通運輸、倉儲和郵政業

住宿和餐飲業

信息傳輸、軟體和信息技術

服務業

金融業

2,689,400.00

5.14

房地產業

租賃和商務服務業

444,750.00

0.85

科學研究和技術服務業

水利、環境和公共設施管理

業

居民服務、修理和其他服務

業

教育

衛生和社會工作

744,500.

1.42

文化、體育和娛樂業

綜合

合計

8,709,200.00

16.64

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注

本基金本報告期末未有港股通投資股票。

1.3 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位：

人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

（

）

002142

寧波銀行

50,000

1,407,500.00

2.69

601318

中國平安

15,

000

1,281,900.00

2.45

600519

貴州茅臺

1,000

1,183,000.00

2.26

600872

中炬高新

30,000

1,180,500.00

2.26

600276

恆瑞醫藥

10,000

875,200.00

1.67

002044

美年健康

50,000

744,500.00

1.42

000858

五

糧

液

5,000

665,050.00

1.27

600660

福耀玻璃

20,000

479,800.00

0.92

000661

長春高新

1,000

447,000.00

0.85

601888

中國國旅

5,000

444,750.00

0.85

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細

金額單位：人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

佔期初基金資產淨值比例

(%)

600872

中炬高新

17,099,826.00

4.91

601939

建設銀行

16,016,059.00

4.60

002044

美年健康

,160,785.45

4.06

601318

中國平安

2,632,799.00

0.76

600660

福耀玻璃

1,771,736.00

0.51

600519

貴州茅臺

1,713,000.00

0.49

600276

恆瑞醫藥

1,600,000.00

0.46

000858

五

糧

液

1,396,213.73

0.40

002142

寧波銀行

1,134,866.00

0.33

601888

中國國旅

950,226.52

0.27

0006

長春高新

718,781.00

0.21

603115

海星股份

13,223.82

0.00

603755

日辰股份

10,000.90

0.00

注

本項「買入金額」按買入成交金額填列，不考慮相關交易費用。

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細

金額單位：人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

佔期初基金資產淨值比例

(%)

600872

中炬高新

19,039,100.56

5.46

601939

建設銀行

16,055

,009.00

4.61

002044

美年健康

11,666,578.44

3.35

600660

福耀玻璃

1,287,684.00

0.37

601318

中國平安

1,271,474.00

0.36

600276

恆瑞醫藥

895,555.01

0.26

000858

五

糧

液

659,399.00

0.19

600519

貴州茅臺

593,722.00

0.17

000661

長春高新

461,000.00

0.13

601888

中國國旅

8,244.00

0.12

603115

海星股份

33,218.43

0.01

603755

日辰股份

29,181.71

0.01

注

本項「賣出金額」按賣出成交金額填列，不考慮相關交易費用。

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位

人民幣元

買入股票成本（成交）總額

59,217,517.42

賣出股票收入（成交）總額

52,410,166.15

注

本項「買入股票成本」和「賣出股票收入」均按買賣成交金額填列，不考慮相關交易費

用。

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位：人民幣元

序號

債券品種

公允價值

佔基金資產淨值比例（

）

國家債券

央行票據

金融債券

10,110,600.00

19.32

其中：政策性金融債

10,110,600.00

19.32

企業債券

33,636,945.50

64.29

企業短期融資券

中期票據

可轉債

（可交換債）

1,789,674.20

3.42

同業存單

其他

合計

45,537,219.70

87.03

1.6 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位：人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值

佔基金資產

淨值比例

（

）

155201

陸債

50,000

5,062,500.00

9.68

108602

國開

1704

50,000

5,029,000.00

9.61

143554

國信一

50,000

5,020,500.00

9.59

122352

廣汽

50,000

5,004,500.00

9.56

136508

廣電

50,000

5,003,500.00

9.56

1.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券投資明

細

注

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

注

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

1.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

注

本基金本報告期末未持有權證。

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

注

本基金本報告

期內未投資股指期貨。

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

注

本基金本報告期內未投資國債期貨。

1.12 投資組合報告附註

1.12.1 基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，

或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

報告期內本基金投資前十名證券的發行主體沒有被中國證監會及其派出機構、證券交易

所立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

1.12.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位：人民幣元

序號

名稱

金額

存出保證金

15,786.52

應收證券清算款

299,320.55

應收股利

應收利息

1,132,863.17

應收申購款

9,382.06

其他應收款

待攤費用

其他

合計

1,457,352.30

1.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

金額單位

人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值

佔基金資產淨值比例

（

）

113518

顧家轉債

1,298,000.00

2.48

113028

環境轉債

48,596.00

0.09

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

第十一部分基金的業績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未

來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一）本基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

類基金份額

階段

淨值增長

率（

）

淨值增長率

標準差（

）

比較基準

收益率（

）

業績比較基準收

益率標準差（

）

(1)

－

(3)

(2)

－

(4)

2017

年

月

日（基

金合同生效日）至

2017

年

月

日

1.73%

0.47%

0.85%

0.24%

0.88%

0.23%

2018

年

月

日至

2018

年

月

日

4.37%

0.30%

4.88%

0.40%

9.25%

0.10%

201

年

月

日至

201

年

月

日

3.38%

0.29%

11.14%

0.37%

7.76%

08%

2017

年

月

日（基

金合同生效日）至

201

年

月

日

9.77%

0.32%

6.61%

0.37%

3.16%

0.05%

類基金份額

階段

淨值增長

率（

）

淨值增長率

標準差（

）

比較基準

收益率（

）

業績比較基準收

益率標準差（

）

(1)

－

(3)

(2)

－

(4)

2017

年

月

日（基

金合同生效日）至

2017

年

月

日

1.53%

0.47%

0.85%

0.24%

0.68%

0.23%

2018

年

月

日至

2018

年

月

日

3.54%

0.30%

.88%

0.40%

8.42%

0.10%

201

年

月

日至

201

年

月

日

2.55%

0.29%

11.14%

0.37%

8.59%

0.08%

2017

年

月

日（基

金合同生效日）至

201

年

月

日

7.80%

0.32%

6.61%

0.37%

1.19%

0.05%

（二）自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收

益率變動的比較圖

類基金份額

第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金

資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶

、期貨結算帳戶

以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管

理人、基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金

財產帳戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金

託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

第十三部分基金資產估值

一、估值日

本基

金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券

、

股指期貨

合約、國債期貨合約、

股票期權

合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值方法

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發

生重大變化

或

證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如

最近交易日後經濟環境發生了重大變化

或

證券發行機構

發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格

；

（

）

交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除

外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值

具體估

值機構由基金管理人與託管人另行協商約定

；

（

）交易所上市

交易的可轉換債券

按估值日收盤價減去債券收盤價中所含

的債券

（稅後）

應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易

日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日

債券收盤價減去債券收盤價中所含

的債券

（稅後）

應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了

重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市

價，確定公允價格；

交易所上市實行全價交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構提供

的估值全價減去估值全價中所含的債券（稅後）應收利息得到的淨價進行估值

；

（

）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

、處於未

上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（

）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值

；

（

）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管

機構或行業協會有關規定確定公允價值。

、全國銀行間債券市場交易的債券、

資產支持證券等固定收益品種，採用

估值技術確定公允價值。

、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

、

中小企業

私募債券採用估值技術確定公允價值，估值技術難以確定和計

量其公允價值的，按成本估值。

、同

業存單按估值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；選定的第三方

估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

、本基金投資股指期貨合約，按估值日結算價進行估值，估值當日無結算

價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

、國

債期貨合約以估值日的結算價估值。估值當日無結算價的，且最近交

易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

、本基金投資股票期權合約，一般以股票期權當日結算價進行估值，估值

當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日

結算價估值。

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

、

本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

、

相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按

國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

四、估值程序

、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨

值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第

位四捨五入。國家另有規

定的，從其規定。

基金管理人於

每個工作日計算基金資產淨值及

各類基金份額的

基金份額淨

值，並按規定公告。

、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將

各類基金份額的

基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤

後，由基金管理人

按規定

對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產

估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

位以內

(

含第

位

)

發生估值錯誤

時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人

(「

受損方

」)

的直接損失按下述

「

估值錯誤處理原則

」

給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指

令差錯等。

、估值錯誤處理原則

（

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，

不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失

(「

受損方

」)

，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其

實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易

數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

）錯誤偏差達到

該類

基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基

金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到

該類

基金份額淨值的

0.5%

時，基

金管理人應當公告。

（

）

當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行

賠償時，基金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方

承擔的責任，經確認

後按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，

如經雙方在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執

行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，由此

給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償

金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照過錯

程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金託管人對基金

份額淨值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基

金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基

金管理人負責賠付。

④由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），

進而導致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由

基金管理人負責賠付。

（

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

六、暫停估值的情形

、基金投資所涉及的證券

期貨

交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性，並經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值時；

、法律法規、

中國證監會和基金合同認定的其它情形。

七、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和各類基金份額的基金份額淨值由基金

管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個

工作

日交易結

束後計算當日的基金資產淨值和各類基金份額的基金份額淨值並發送給基

金託

管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人

對基金淨值

按規定

予以公布。

八、特殊情形的處理

、基金管理人按本部分第三條有關估值方法規定的第

項進行估值時，所

造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

、由於證券

期貨交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由於其他不

可抗力等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施

進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基

金託管人免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措施減

輕或

消除由此造成的影響

。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘

額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資

。本基金在封閉期

內的收益分配方式為現金分紅；本基金轉為上市開放式基金（

LOF

）後，登記

在

基金份額持有人開放式基金帳戶

下的基金份額

，

投資者可選擇現金紅利或將現金

紅利自動轉為

對應類別的

基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的

收益分配方式是現金分紅；

登記在基金份額持有人上海證券帳戶下的基金份額，

只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程序等有關事項遵循上海證券交易所及

中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；

、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日

某

一類

的基金份額淨值減去

該類

每單位基金份額收益分配金額後不能低於

其

面值

；

、

同一類別內

每一基金份額享有同等分配權；

、法律法規或監管機關另有規定的，從

其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人可對基金收益分配原則進行調整，

無需召開基金份額持有人大會

。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在

日內

在指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時

間不得超過

個工作日。

六、基金收益分配中發生

的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

對

於場外份額，

當投資者的現金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手

續費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為

對應類別的

基

金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

對於場內份額，現金

分紅的計算方法等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任

公司的相關規定。

第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

、基金管理人的管理費；

、基金託管人的託管費；

、

銷售服務費：本基金從

類基金份額

的基金財產中計提的銷售服務費

；

、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

、基金份額持有人大會費用；

、基金的證券

、期貨

交易費用；

、基金的銀行匯劃費用；

、

基金的開戶費用、帳戶維護費用

；

、

基金

的

上市費及年費

；

、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

1.2

年費率計提。管理費的計算

方

法如下：

＝

E×

1.20

%÷

當年天數

為每日應計提的基金管理費

為前一日的基金資產淨值

基金

管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，

經

基金管理人

與

基

金託管人

雙方核對無誤後

，基金託管人

按照與基金管理人協商一致的方式

於次月

首日起

個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、

休息日或不可抗力致使無法按時支付的，

順延

至法定節假日、休息日結束之日起

個工作日內或不可抗力情形消除之日起

個工作日內支付

。

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資

產淨值的

0.2

年費率計提

。託管

費的計算

方法如下：

＝

E×

0.2

%÷

當年天數

為每日應計提的基金託管費

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，

經

基金管理人

與

基

金託管人

雙方核對無誤後

，基金託管人

按照與基金管理人協商一致的方式

於次月

首日起

個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、

休息

日

或不可

抗力致使無法按時支付的，

順延

至法定節假日、休息日結束之日起

個工作日內

或不可抗力情形消除之日起

個工作日內支付

。

、銷售服務費

本基金

類基金份額不收取銷售服務費，

類基金份額的銷售服務費年費

率為

。

本基金

類基金份額的銷售服務費按前一日

類基金份額的基金資產淨值

的

年費率計提。

計算方法如下：

＝

÷當年天數

為

類基金份額每日應計提的銷售服務費

為

類基金份額前一日基金資產淨值

銷售服務費

每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，

經

基金管理人

與

基

金託管人

雙方核對無誤後

，基金託管人

按照

與

基金

管理

人

協商一致的方式

於次月

首日起

個工作日內從基金財產中一次性支付給

登記機構，由登記機構代付給銷

售機構

。若遇法定節假日、

休息日或不可抗力致使無法按時支付的，

順延

至法定

節假日、休息日

結束之日起

個工作日內或不可抗力情形消除之日起

個工作日

內支付

。

上述

「

一、基金費用的種類

」

中第

－

項費用，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

、《基金合同》生效前的相關費用；

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

、基金的會計年度為公曆年度的

月

日至

月

日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於

個月，可以併入下一個會計

年度披露；

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

、會計

制度執行國家有關會計制度；

、本基金獨立建帳、獨立核算；

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券

、

期貨

相關業務

資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

、基金管理人認為有充足理由更換會

計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在

日內在指定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和

非法人

組

織。

本基金信息披露義務人

以保護基金份額持有人利益為根本出發點，

按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性

、

完整性

、及時性、簡明性和易得性

。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的

全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）和指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」，包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監

會基金電子披露網站）等

媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約

定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

、對證券投資業績進行預測；

、違規承諾收益或者承擔

損失；

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

、登載任何自然人、法人

和非法人

組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證

不同

文本的內容一致。

不同

文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議

、基金產品資料概要

、《基金

合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，

基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基

金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書

。

、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概

要。

基金募集申請經中國證監會

註冊

後，基金管理人在基金份額發售的

日前，

將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託

管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在

各自

網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金

份額上市交易公告書

基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的，基金

管理人應當在基金份額上

市交易

個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。

（

五

）基金

淨值信息

《基金合同》生效後，

在基金份額上市交易前

，基金管理人應當至少每周公

告一次基金資產淨值和各類基金份額的基金份額淨值。

基金份額上市交易後，

基金管理人應當在

不晚於

每個開放日的次日，通過

指

定

網站、

基金銷售機構網站或者營業網點

披露開放日的各類基金份額的基金份額

淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當

在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的各類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨

值

。

（

六

）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在

基金

銷售機構網站或營業網點

查閱或者複製前述信息資料。

（

七

）基金定期報告，包括基金年度報告、基金

中期

報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起

三個月

內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載

在指定網站

上，

並

將年度報告

提示性公告

登載在指定

報刊

上。基金年

度報告

中

的財務會計報告應當經過

具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人

應當在上半年結束之日起

兩個月

內，編制完成基金

中期

報告，將

中期

報告登載在

指定

網站上，並將

中期

報告

提示性公告

登載在指定

報刊

上。

基金管理人應當在季度結束之日起

個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，

並將季度報告

提示性公告

登載在指定

報刊

上。

《基金合同》生效不足

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

基金管理人應在中期報告、年度報告等文件中披露基金組合資產情況及其流

動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%

的情

形，為保障其

他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策

的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期

內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

（

八

）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上

。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

、基金份額持有人大會的召開

及決定的事項

；

、《基金合同》

終止、基金清算

；

、轉換基金運作方式

、基金合併

；

、更換基金管理人、基金託管人

、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所

；

、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

、基金管理人

變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更

；

、基金募集期延長；

、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

、基金管理人的董事在

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