原標題:中銀信用 : 更新招募說明書
中銀信用增利債券型證券投資基金（
LOF
）
更新招募說明書
（
20
20
年第
4
號）
基金管理人：
中銀基金管理有限公司
基金託管人：
中信銀行股份有限公司
二〇二〇年
十二
月
重要提示
中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）(以下簡稱「本基金」)經中國證監會
2011
年
11
月
4
日證監許可【
2011
】
1747
號文核准進行募集，基金合同於
2012
年
3
月
12
日正式生效
。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監
會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益做出實
質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
投資有風險，投資者認購或申購本基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本基
金產品的風險收益特徵，充分考慮投資者自身的風險承受能力，並對於認購（或申購）
基金的意願、時機、數量等投資行為做出獨立決策。基金管理人提
醒投資者基金投資要
承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特定風險等。本基金
為債券型基金，屬
於證券投資基金中的較低風險品種，本基金的預期收益和預期風險高
於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。
基金淨值會因為證券市場波動等因素
產生波動，投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。
本基金在基金合同生效後三年之內(含三年)為封閉期，封閉期間投資者不能申購、
贖回基金份額，但可在本基金上市交易後通過深圳證券交易所轉讓基金份額。本基金在
封閉期屆滿後的次日起轉為上市開放式基金（LOF），投資者可進行基金份額的申購贖
回。基金合同生效後6個月內，本基金開始在深圳證券交易所上市交易。基金上市後，登
記在中國證券登記結算有限責任公司證券登記結算系統中的基金份額可直接在深圳證
券交易所上市交易；登記在中國證券登記結算有限責任公司註冊登記系統的基金份額通
過辦理跨系統轉託管業務將基金份額轉至場內系統後，方可上市交易。
基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成
對本基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理
和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本更新招募說明書所載內容截止日為
2020
年
11
月
30
日，有關財務數據和淨值表現截
止日
為
2020
年
9
月
30
日
（財務數據未經審計）
。本基金託管人
中信銀行股份有限公司已復
核了
本招募說明書中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容
。
目錄
一、緒言
................................
........................
4
二、釋義
................................
........................
6
三、基金管理人
................................
.................
11
四、基金託管人
................................
.................
20
五、相關服務機構
................................
...............
24
六、基金的募集
................................
.................
37
七、基金合同的生效
................................
.............
38
八、基金份額的上市交易
................................
.........
39
九、基金份額的申購與贖回
................................
.......
41
十、基金的投資
................................
.................
53
十一、投資組合報告
................................
.............
61
十二、基金的業績
................................
...............
65
十三、基金的財產
................................
...............
67
十四、基金資產的估值
................................
...........
68
十五、基金的收益與分配
................................
.........
74
十六、基金運作方式的變更及相關事項
.............................
75
十七、基金的費用與稅收
................................
.........
77
十八、基金的會計與審計
................................
.........
80
十九、基金的信息披露
................................
...........
81
二十、風險揭示
................................
.................
88
二十一、基金合同的變更、終止與基金財產的
清算
...................
94
二十二、基金合同的內容摘要
................................
.....
97
二十三、基金託管協議的內容摘要
................................
113
二十四、對基金份額持有人的服務
................................
126
二十五、其他應披露事項
................................
........
127
二十六、招募說明書存放及查閱方式
..............................
131
二十七、備查文件
................................
..............
132
一、緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國合同法》
(
以下簡稱
「
《合同法》
」)
、《中華人
民共和國證券投資基金法》
(
以下簡稱
「
《基金法》
」)
、《證券投資基金運作管理辦法》
(
以下簡稱
「
《運作辦法》
」)
、《證券投資基金銷售管理辦法》
(
以下簡稱
「
《銷售辦
法》
」)
、《
公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》
(
以下簡稱
「
《信息披露辦
法》
」)
、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
（以下簡稱
「
《流動性
風險管理規定》
」
）和《
中銀信用增利債券型證券投資基金
（
LOF
）基金合同》（以下
簡稱
「
《基金合同》
」
）編寫。
本招募說明書闡述了
中銀信用增利債券型證券投資基金
（
LOF
）的投資目標、策
略、風險
、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前
應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金根據本招募說明書所載明的資
料申請募集。基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的
信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的《基金合同》編寫，並經中國證監會核准。《基金合
同》是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。本基金投資者自依《基金合同》
取得基金份額，
即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，其持有本基金份
額的行為本身即表明其對本基金《基金合同》的承認和接受，並按照《基金法》、《基
金合同》及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解本基金份額持有人
的權利和義務，應詳細查閱《基金合同》。
.
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的
50%
，但在基
金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過
50%
的除外。
根據基金合同的約定，基金合同生效後三年的封閉期已屆滿，中銀信用增利債券
型證券投資基金已轉換為中銀信用增利債券型證券投資基金（
LOF
），故基金合同中關
於轉換前封閉期運作的相關內容均不再適用。
本招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦
法》實施之日起一年後開始執行。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1.
基金或本基金：指中銀信用增利債券型證券投資基金（
LOF
）
2.
基金管理人：指中銀基金管理有限公司
3.
基金託管人：指
中信銀行股份有限公司
4.
基金合同：指《中銀信用增利債券型證券投資基金（
LOF
）基金合同》及對該基
金合同的任何有效修訂和補充
5.
託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《中銀信用增利債券型證
券投資基金（
LOF
）託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
6.
招募說明書或本招募說明書：指《中銀信用增利債券型證券投資基金（
LOF
）招
募說明書》及其更新
7.
基金份額發售公告：指《中銀信用增利債券型證券投資基金（
LOF
）份額發售公
告》
8.
基金產品資料概要：指《中銀信用增利債券型
證券投資基金
（
LOF
）基金產品資
料概要》及其
更新
9.
法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解
釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10.
《基金法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五
次會議通過，自
2004
年
6
月
1
日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布
機關對其不時做出的修訂
11.
《銷售辦法》：指中國證監會
2011
年
6
月
9
日頒布、同年
10
月
1
日實施的《證
券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12.
《信息披露辦法》：指
中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日實施的
《
公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》
及頒布機關對其不時做出的修訂
13.
《運作辦法》：指中國證監會
2004
年
6
月
29
日頒布、同年
7
月
1
日實施的《證
券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14.
《流動性風險管理規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日起實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的
修訂
15.
《上市規則》：指《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》
16.
中國證監會：指中國證券監督管理委員會
17.
銀行業監督管理機構：指
中國銀行業監督管理委員會或其他經國務院授權的銀行
監管機構
18.
基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律
主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
19.
個人投資者：指年滿
18
周歲，合法持有現時有效的中華人民共和國居民身份證
等有效身份證件的中國公民，以及依據有關法律法規規定或中國證監會批准可投資於證
券投資基金的其他自然人
20.
機構投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內合
法註冊登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體
或其他組織
21.
合格境外機構投資者：指符合現時有效的相關法律法規規定可以投資於中國境內
證券市場的中國境外的機構投資者
22.
投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國
證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
23.
基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
24.
基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基
金，發售基金份額，辦理基
金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
25.
銷售機構：指直銷機構和基金管理人指定的其他銷售機構，直銷機構指中銀基金
管理有限公司，基金管理人指定的其他銷售機構指符合《銷售辦法》和中國證監會規定
的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務代理協議，代
為辦理基金銷售業務的機構
26.
基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及其他銷售機構的銷售網點
27.
註冊登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和交收業務，具體內容包括投資
者基金帳戶的建立和管理、基金份額註冊登
記、基金銷售業務的確認、清算和交收、代
理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊、辦理非交易過戶業務等
28.
註冊登記機構：指辦理註冊登記業務的機構。基金的註冊登記機構為中銀基金管
理有限公司或接受中銀基金管理有限公司委託代為辦理註冊登記業務的機構
29.
基金帳戶：指註冊登記機構為投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理
的基金份額餘額及其變動情況的帳戶
30.
基金交易帳戶：指銷售機構為投資者開立的、記錄投資者通過該銷售機構辦理認
購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的本基金的基金份額變動
及結
餘情況的帳戶
31.
基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管
理人聘請法定機構驗資並向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面
確認的日期
32.
基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過
3
個月
33.
封閉期：指根據基金合同中關於基金運作方式的約定，對本基金採取封閉式運作
的期間，在該期間內基金份額保持不變，基金份額持有人不得申請申購、贖回本基金
34.
存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35.
工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日
36.T
日：指銷售機構在規定時間受理投資者業務申請的工作日
37.T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
38.
開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
39.
《業務規則》：指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所證券投資基金上
市規則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證券登記結算有限責任公
司證券登記規則》等相關業務規則和實施細則，以及《中銀基金管理有限公司證券投資
基金註冊登記業務規則》，是規範基金管理人所管理的證券投資基金登記結算方面的業
務規則，由基金
管理人和投資者共同遵守
40.
認購：指在基金募集期內，投資者根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基
金份額的行為
41.
申購：指基金合同生效後，投資者根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基
金份額的行為
42.
贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件
要求將基金份額兌換為現金的行為
43.
上市交易：指基金合同生效後投資人通過場內會員單位以集中競價的方式買賣基
金份額的行為
44.
場外：
指不通過深圳證券交易所的交易系統辦理基金份額認購等業務的銷售機構
和場所
45.
擺動定價機制：指當開
放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的
方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少
對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害並得到公平對
待
46.
場內：指通過深圳證券交易所的交易系統辦理基金份額認購等業務的銷售機構和
場所
47.
日常交易：場外申購和贖回等場外基金交易，以及場內申購和贖回及買賣等場內
基金交易
48.
註冊登記系統：指中國證券登記結算有限責任公司基金註冊登記系統，簡稱
TA
系統
49.
證券登記結算系統：指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算
系統
50.
基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額（全部或部分）轉換為基金
管理人管理的、且由同一註冊登記機構辦理註冊登記的其他基金基金份額的行為
51.
系統內轉託管：指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統內不同銷售
機構（網點）之間或證券登記結算系統內不同會員單位（席位或交易單元）之間進行轉
登記的行為
52.
跨系統轉託管：指基金份額持有人將持有的基金
份額在註冊登記系統和證券登記
結算系統間進行轉登記的行為
53.
定期定額投資計劃：指投資者通過有關銷售機構提出申請，
約定每期申購日、
申購金額及扣款方式，由該指定的銷售機構於每期約定申購日在投資者指定銀行
帳戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式
54.
巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上
基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份
額總數後的餘額
)
超過上一日基金總份額的
10%
55.
元：指人民幣元
56
.
基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關
費用後的餘額
57.
基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及
其他資產的價值總和
58.
基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的淨資產值
59.
基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
60.
基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金
份額淨值的過程
61.
指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的
全國性
報刊
及指定
網際網路網
站
（包括基金管理人網站、基金託管人網站、
中國證監會基金電子披露網站）等
媒介
62.
流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購與銀行定期存款
（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行
股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
63.
不可抗力：指基金合同當事人無法預見、無法避免、無法克服且在基金合同由基
金管理人、基金託管人籤署之日後發生的，使基金合同當事人無法全部或部分履行基金
合同的任何事件，包括但不限於洪水
、地震及其他自然災害、戰爭、騷亂、火災、政府
徵用、沒收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規變化、突發停電或其他突發事件、證券
交易所非正常暫停或停止交易、公眾通訊設備或網際網路故障
64
、基金份額類別：指本基金根據收費方式的不同將本基金的基金份額分為
A
類、
C
類兩類份額。各類基金份額單獨設置基金代碼，並單獨公布各類基金份額的基金份額
淨值
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：中銀基金管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區銀城中路
200
號中銀大廈
45
樓
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路
200
號中銀大廈
10
、
1
1
、
25
、
2
6
、
4
5
樓
法定代表人：章硯
設立日期：
2004
年
8
月
12
日
電話：（
021
）
38834999
聯繫人：高爽秋
註冊資本：
1
億元人民幣
股權結構：
股東
出資額
佔註冊資本的比例
中國銀行股份有限公司
人民幣
8350
萬元
83.5%
貝萊德投資管理（英國）有限公司
相當於人民幣
1650
萬元的美元
16.5%
（二）主要人員情況
1
、董事會成員
章硯（
ZHANG Yan
）女士，董事長。國籍：中國。英國倫敦大學倫敦政治經濟學
院公共金融政策專業碩士。現任中銀基金管理有限公司董事長。歷任
中國銀行總行全
球金融市場部主管、助理總經理、總監，總行金融市場總部、投資銀行與資產管理部
總經理。
李道濱（
LI Daobin
）先生，董事。國籍：中國。清華大學法學博士。中銀基金管
理有限公司執行總裁。
2000
年
10
月至
2012
年
4
月任職於嘉實基金管理有限公司，歷
任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理。
韓溫（
HAN Wen
）先生，董事。國籍：中國。首都經濟貿易大學經濟學學士。現
任
中國銀行總
行人力資源部副總經理。歷任
中國銀行北京市分行公司業務部高級經
理，通州支行副行長，海澱支行副行長，上地支行副行長（主持工作）、行長，豐臺支
行行長等職。
楊柳（
YANG Liu
）先生，董事。國籍：中國。
2019
年
9
月起擔任中銀基金管理有
限公司董事。武漢大學經管學院企業管理碩士研究生。現任
中國銀行財富與私人銀行
部副總經理。曾任中國東方信託投資公司（原
中國銀行信託公司）副處長、處長，中
國銀行託管部處長、副總經理。
曾仲誠（
Paul Tsang
）先生，董事。國籍：中國。為貝萊德亞太區首席風險管理總
監、董事總經理，負責
領導亞太區的風險管理工作，同時擔任貝萊德亞太區執行委員
會成員。曾先生於
2015
年
6
月加入貝萊德。此前，他曾擔任摩根史坦利亞洲首席風險
管理總監，以及其亞太區執行委員會成員，帶領獨立的風險管理團隊，專責管理摩根
士丹利在亞洲各經營範圍的市場、信貸及營運風險，包括機構銷售及交易（股票及固
定收益）、資本市場、投資銀行、投資管理及財富管理業務。曾先生過去亦曾於美林的
市場風險管理團隊效力九年，並曾於瑞銀的利率衍生工具交易
\
結構部工作兩年。曾先
生現為中國清華大學及北京大學的風險管理客座講師。他擁有美國威斯康辛大學麥迪
遜分校
工商管理學士學位，以及賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。
趙欣舸（
ZHAO Xinge
）先生，獨立董事。國籍：中國。美國西北大學經濟學博
士。曾在美國威廉與瑪麗學院商學院任教，並曾為美國投資公司協會（美國共同基金
業行業協會）等公司和機構提供諮詢。現任中歐國際工商學院金融學與會計學教授、
副教務長和金融
MBA
主任，並在華寶信託擔任獨立董事。
杜惠芬（
DU Huifen
）女士，獨立董事。國籍：中國。山西財經大學經濟學學士，美
國俄克拉荷馬州梅達斯經濟學院工商管理碩士，澳大利亞國立大學高級訪問學者，中央
財經大學
經濟學博士。現任中央財經大學金融學院教授，兼任新時代信託股份有限公司
獨立董事。曾任山西財經大學計統系講師、山西財經大學金融學院副教授、中央財經大
學獨立學院（籌）教授、副院長、中央財經大學金融學院副院長等職。
付磊（
Fu Lei
）先生，獨立董事。國籍：中國。首都經濟貿易大學管理學博士。現
任首都經濟貿易大學會計學院教授、博士生導師。兼任中國商業會計學會常務理事、中
國內部審計協會理事、中國會計學會會計史專業委員會主任、北京會計學會常務理事、
北京總會計師協會學術委員，江河創建集團股份有限公司獨立董事、北京
九強生物技
術
股份有限公司獨立董事、航天長徵化學工程股份有限公司獨立董事、國投泰康信託有限
公司獨立董事等職。
孫祁祥（
SUN Qixiang
）女士，獨立董事。國籍：中國。北京大學經濟學博士。現任
北京大學經濟學院教授，博士生導師。兼任北京大學政府和社會資本合作（
PPP
）研究
中心主任、北京大學中國保險與社會保障研究中心主任。曾任北京大學經濟學院院長、
亞太風險與保險學會主席、美國哈佛大學訪問教授。
2
、監事
盧井泉（LU Jingquan）先生，監事，國籍：中國。南京政治學院法學碩士。歷任空
軍指揮學院教員、
中國銀行總行機關黨委組織部副部長、武漢中北支行副行長、企業年
金理事會高級經理、投資銀行與資產管理部高級交易員。
趙蓓青（ZHAO Beiqing）女士，職工監事，國籍：中國，研究生學歷。歷任遼寧省
證券公司上海總部交易員、天治基金管理有限公司交易員、中銀基金管理有限公司交易
員、交易主管。現任中銀基金管理有限公司交易部總經理。
3
、管理層成員
李道濱（
LI Daobin
）先生，董事、執行總裁。簡歷見董事會成員介紹
。
歐陽向軍（
Jason X. OUYANG
）先生，督察長。國籍：加拿大。
中國證券業協會-沃
頓商學院高級管理培訓班(Wharton
-
SAC Executive Program
)畢業證書，加拿大西部大學
毅偉商學院
(Ivey School of Business,Western University
)工商管理碩士（
MBA
）和經濟學
碩士。曾在加拿大
太平洋集團公司、加拿大帝國商業銀行和加拿大倫敦人壽保險公司等
海外機構從事金融工作多年，也曾任蔚深證券有限責任公司（現英大證券）研究發展中
心總經理、融通基金管理公司市場拓展總監、監察稽核總監和上海復旦大學國際金融系
國際金融教研室主任、講師。
張家文（
ZHANG Jiawen
）先生，副執行總裁。國籍：中國。西安交通大學工商管理
碩士。歷任
中國銀行蘇州分行太倉支行副行長、蘇州分行風險管理處處長、蘇州分行工
業園區支行行長、蘇州分行副行長、黨委委員。
王聖明（
WANG Shengming
）先生，副執行總裁。國籍：中國。北京師範大學教育
管理學院碩士。現任中銀基金管理有限公司副執行總裁。歷任
中國銀行託管業務部副
總經理。
閆黎平（
YAN Liping
）女士，副執行總裁。國籍：中國。中國人民大學法學院法
學碩士。
2019
年加入中銀基金管理有限公司，現任中銀基金管理
有限公司副執行總
裁。曾任南方基金管理股份有限公司總裁助理兼保險機構業務部總經理。
奚鵬洲（
XI Pengzhou
）先生，投資總監（固定收益），國籍：中國。曾在
中國銀行交易中心（上海）擔任高級交易員。
2009
年進入公司，先後在投資管理部擔任固定收
益投資總監、基金經理。
2012
年
11
月至今擔任固定收益投資部總經理、基金經理。
李建（
LI Jian
）先生，投資總監（權益），國籍：中國。曾在深圳市
有色金屬財務
有限公司研究部、聯合證券有限公司上海總部、恆泰證券有限公司、上海遠東證券有
限公司工作。
2005
年加入公司，先
後擔任投資管理部研究員、基金經理，固定收益投
資部副總經理、基金經理。
2016
年
6
月至今擔任公司權益投資部總經理、基金經理。
4
、基金經理
現任基金
經理：
奚鵬洲（
XI Pengzhou
）
先生，
中銀基金管理有限公司
投資總監（固定收益）
、
固定
收益投資部總經理，董事總經理
(MD)
，理學碩士。曾任
中國銀行總行全球金融市場部債
券高級交易員。
2009
年加入中銀基金管理有限公司，
2010
年
5
月至
2011
年
9
月任中銀
貨幣基金基金經理，
2010
年
6
月至今任
中銀增利基金基金經理，
2010
年
11
月至今任中
銀雙利基金基金經理，
2
012
年
3
月至今任中銀信用增利基金基金經理
，
2013
年
9
月至
今任
中銀互利基金基金經理，
2013
年
11
月至今任
中銀惠利純債基金基金經理。具有
21
年證券從業年限。具備基金從業資格。
周毅（
ZHOU Yi
）先生，
理學碩士。曾任中國外匯交易中心職員，廣東南粵銀行債
券交易員。
2015
年加入中銀基金管理有限公司，曾任固定收益研究員、中銀資產管理有
限公司資產管理部投資經理。
2018
年
2
月至今任
中銀互利基金經理，
2018
年
2
月至今
任
中銀安心回報基金經理，
2018
年
2
月至今任
中銀薪錢包基金經理，
2018
年
10
月至
2020
年
6
月任中銀理財
30
天債券基金經理，
2018
年
11
月至今任
中銀安享基金經理，
2019
年
9
月至今任
中銀匯享基金基金經理，
2020
年
3
月至今任
中銀澳享基金基金經理，
2020
年
8
月至今任中銀信用增利基金基金經理。具有
7
年證券從業年限。具備基金、證
券、銀行間債券市場交易員從業資格。
歷任基金
經理：
陳志華（
CHEN Zhihua
）先生，
2016
年
4
月
至
2020
年
8
月
擔任本基金
基金
經理。
5
、投資決策委員會成員的姓名及職務
主席：
李道濱（執行總裁）
成員：奚鵬洲（投資
總監
（固定
收益
）
）、李建（
投資
總監
（權益）
）、張發餘（研
究部總經理）、方明（專戶理財部總經理）、李麗洋（財富管理部副總經理）
列席成員：歐陽向軍（督察長）
、
施揚
（風險
管理部
總經理）
6
、上述人員之間均不存在近親屬關係。
（三）基金管理人的職責
1
、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；
4
、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5
、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
6
、編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告；
7
、計算並
公告基金淨值
信息
，確定基金份額申購、贖回價格；
8
、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9
、按照規定召集基金份額持有人大會；
10
、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；
11
、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律
行為；
12
、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。
（四）基金管理人的承諾
1
、基金管理人承諾不從事違反《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦
法》等法律法規的活動，並承諾建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止違
法行
為的發生。
2
、基金管理人
及其董事、監事、高級管理人員和其他從業人員的禁止性行為
1
）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
2
）不公平地對待管理的不同基金財產；
3
）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
5
）
侵佔、挪用基金財產；
6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關
的交易活動；
7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
8
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法
律、法規、規章及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
1
）越權或違規經營；
2
）違反基金合同或託管協議；
3
）故意損害基金持有人或其它基金相關機構的合法權益；
4
）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
6
）玩忽職守、濫用職權；
7
）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
8
）除按本公司制度進行基金運作投資外，直接或間接進
行其它股票投資；
9
）協助、接受委託或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；
10
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場
秩序；
11
）貶損同行，以提高自己；
12
）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
13
）以不正當手段謀求業務發展；
14
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
15
）其它法律、行政法規禁止的行為。
4
、基金管理人關於禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
1
）承銷證券；
2
）向他人貸款或者提供擔保
；
3
）從事承擔無限責任的投資；
4
）買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；
5
）向基金管理人、基金託管人出資或者買賣基金管理人、基金託管人發行的股票或
者債券；
6
）買賣與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與基金管理人、基金託管
人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；
7
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
8
）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。
9
）法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關
限制。
5
、基金經理承諾：
1
）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為基金份額持有人
謀取最大利益；
2
）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；
3
）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，不洩漏在
任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資
計劃等信息；
4
）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內部控制
制度
基金管理人的內部控制體系是指為了防範和化解風險，
保證合法合規經營運作，在
充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理辦法、實施操作程序與控
制措施而形成的系統。
1
、內部控制的總體目標
（
1
）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，形成守法經
營、規範運作的經營思想和經營理念；
（
2
）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受託資
產的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展；
（
3
）確保基金、公司財務和其他信息真實、準確、完整，確保公司對外信息披露及
時、準確、合規。
2
、內部控制的原則
（
1
）健全性原則。內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並
涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；設立健全的內控管理制度和體系，做到內
控管理的全面覆蓋；
（
2
）有效性原則。通過科學的內控管理方法和系統化的管理工具，建立合理的內控
程序，維護內控制度的有效執行，確保公司和基金的合規穩健運作，提高內控管理的有
效性；
（
3
）權責匹配原則。內控管理中的職權和責任在公司董事會、管理層、下屬各單位
（各部門、各分支機構、各層級子公司）及工作人員中進行合理分配和安排，做到權責
匹配，所有主體對其職責範圍內的違規行為應當承擔相應的責任；
（
4
）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資
產、自有資產、其他資產的運作分離；
（
5
）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡；在治理結
構、機構設置及權責分配、業務流程等方面體現相互制約、相互監督的作用；
（
6
）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效
益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果；
（
7
）防火牆原則。公司投資、交易、研究、市場營銷等相關部門，應當在空間上和
制度上適當隔離，以達到防範風險的目的。對因業務需要知悉內部信息的人員，應制定
嚴格的批准程序和監督措施；
（
8
）及時性原則。內部控制管理反映行業發展的
新動向，及時體現法律法規、規範
性文件、監管政策、自律規則的最新要求，並不斷進行調整和完善。
3
、制定內部控制制度遵循的原則
基金管理人制定內部控制制度應當符合國家有關法律法規、監管機構的規定和行業
監管規則；應當涵蓋公司經營管理的各個環節，並普遍適用於每位員工；以審慎經營、
防範和化解風險為出發
點；並隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、經營方針、經
營理念等內外部環境的變化進行及時修改或完善。
4
、內部控制的基本要素
基金管理人內部控制的基本要素主要包括控制環境、風險評估、控制措施、信息溝
通和內部監控。各要素之間相互支撐、緊密聯繫，構成有機的內部控制整體。
5
、內部控制的組織體系
股東會是基金管理人的最高權力機構，依照有關法律法規和公司章程行使職權，並
承擔相應的責任。股東會選舉董事組成董事會，董事會下設風險管理委員會、審計委員
會和人事薪酬委員會。監事依照法律法規和公司章程的規定，對公司經營管理活
動、董
事和公司管理層的行為行使監督權。基金管理人通過自上而下的有序組織體系，有效貫
徹內部控制制度，實現內部控制目標。
6
、內部控制的主要內容
基金管理人設立內部控制和風險防範的三道防線，建立並持續完善研究和投資決策、
交易執行、市場營銷、產品研發、基金運營業務、風險管理、法律合規、內部審計、信
息系統管理、危機處理、信息披露、財務管理、人力資源管理等各業務環節的體系和制
度，形成科學有效、職責清晰的內部控制機制。
7
、基金管理人關於內部控制的聲明
（
1
）基金管理人特別聲明以上關於內部控制的披露真實、準確；
（
2
）
基金管理人承諾將根據市場環境的變化和業務的發展不斷完善內部控制制度。
四、基金託管人
（一）基金託管人基本情況
名稱：
中信銀行股份有限公司（簡稱「
中信銀行」）
住所：北京市朝陽區光華路
10
號院
1
號樓
6
-
30
層、
32
-
42
層
辦公地址：北京市朝陽區光華路
10
號院
1
號樓
6
-
30
層、
32
-
42
層
法定代表人：李慶萍
成立時間：
1987
年
4
月
20
日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
489.35
億元人民幣
存續期間：持續經營
批准設立文號：中華人民共和國國務院辦公廳國辦函
[1987]14
號
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字
[2004]125
號
聯繫人：
中信銀行資產託管部
聯繫電話：
4006800000
傳真：
010
-
85230024
客服電話：
95558
網址：
bank.ecitic.com
經營範圍：保險兼業代理業務；吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理
國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債
券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；
提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；代理
開放
式基金業務；辦理黃金業務；黃金進出口；開展證券投資基金、企業年金基金、保險資
金、合格境外機構投資者託管業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。（企
業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依
批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
中信銀行成立於
1987
年，是中國改革開放中最早成立的新興商業銀行之一，是中
國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行，並以屢創中國現代金融史上多個第一而蜚
聲海內外，為中國經濟建設做出了積極貢獻。
2007
年
4
月，
中信銀行實現在上海證券交
易所和香港聯合交易所
A+H
股同步上市。
中信銀行以建設最佳綜合金融服務企業為發展願景，充分發揮中信集團金融與實業
並舉的獨特競爭優勢，堅持「以客為尊」，秉承「平安中信、合規經營、科技立行、服務
實體、市場導向、創造價值」的經營理念，向企業客戶和機構客戶提供公司銀行業務、
國際業務、金融市場業務、機構業務、投資銀行業務、保理業務、託管業務等綜合金融
解決方案，向個人客戶提供零售銀行、信用卡、消費金融、財富管理、私人銀行、出國
金融、電子銀行等多元化金融產品及服務，全方位滿足企業、機構及個人客
戶的綜合金
融服務需求。
截至
2020
年
6
月末，
中信銀行在國內
151
個大中城市設有
1,397
家營業網點，同
時在境內外下設
6
家附屬機構，包括中信國際金融控股有限公司、信銀（香港）投資有
限公司、中信金融租賃有限公司、浙江臨安中信村鎮銀行股份有限公司、中信百信銀行
股份有限公司、哈薩克斯坦阿爾金銀行。其中，中信國際金融控股有限公司子公司中信
銀行（國際）有限公司在香港、澳門、紐約、洛杉磯、新加坡和中國內地設有
35
家營業
網點和
2
家商務中心；信銀（香港）投資有限公司在香港和境內設有
3
家子公司；中信
百信銀行股份有限公司為中信
銀行與百度公司發起設立的國內首家具有獨立法人資格
的直銷銀行；阿爾金銀行在哈薩克斯坦設有
7
家營業網點和
1
個私人銀行中心。
中信銀行堅持服務實體經濟，穩健經營，與時俱進。經過
30
餘年的發展，中信銀
行已成為一家總資產規模超
6
萬億元、員工人數近
6
萬名，具有強大綜合實力和品牌競
爭力的金融集團。
2020
年，
中信銀行在英國《銀行家》雜誌「全球銀行品牌
500
強排行
榜」中排名第
21
位；
中信銀行一級資本在英國《銀行家》雜誌「世界
1000
家銀行排名」
中排名第
24
位。
（二）、主要人員情況
方合英先生，
中信銀行執行董事、行長兼財
務總監。方先生於
2018
年
9
月加入中
信銀行董事會。方先生自
2014
年
8
月起任
中信銀行黨委委員，
2014
年
11
月起任中信銀
行副行長，
2017
年
1
月起兼任
中信銀行財務總監，
2019
年
2
月起任
中信銀行黨委副書
記。方先生現同時擔任信銀（香港）投資有限公司、
中信銀行（國際）有限公司及中信
國際金融控股有限公司董事。此前，方先生於
2013
年
5
月至
2015
年
1
月任
中信銀行金
融市場業務總監，
2014
年
5
月至
2014
年
9
月兼任
中信銀行杭州分行黨委書記、行長；
2007
年
3
月至
2013
年
5
月任
中信銀行蘇州分行黨委書記、行長；
200
3
年
9
月至
2007
年
3
月曆任
中信銀行杭州分行行長助理、黨委委員、副行長；
1996
年
12
月至
2003
年
9
月在
中信銀行杭州分行工作，歷任信貸部科長、副總經理，富陽支行行長、黨組書記，
國際結算部副總經理，零售業務部副總經理，營業部總經理；
1996
年
7
月至
1996
年
12
月任浦東發展銀行杭州城東辦事處副主任；
1992
年
12
月至
1996
年
7
月在浙江銀行學
校實驗城市信用社信貸部工作，歷任信貸員、經理、總經理助理；
1991
年
7
月至
1992
年
12
月在浙江銀行學校任教師。方先生為高級經濟師，畢業於北京大學，獲高級管理
人員工商管
理碩士學位，擁有二十餘年
中國銀行業從業經驗。
謝志斌先生，
中信銀行副行長，分管託管業務。謝先生自
2019
年
6
月起擔任中信
銀行副行長，自
2019
年
2
月起擔任
中信銀行黨委委員。此前，謝先生於
2015
年
7
月至
2019
年
1
月任中國光大集團股份公司紀委書記、黨委委員。
2012
年
3
月至
2015
年
7
月
任中國出口信用保險公司總經理助理，期間於
2014
年
1
月至
2015
年
7
月掛職任內蒙古
自治區呼和浩特市委常委、副市長。
2011
年
3
月至
2012
年
3
月任中國出口信用保險公
司黨委委員、總經理助理。
2001
年
10
月至
2011
年
3
月曆任
中國出口信用保險公司人力
資源部職員、總經理助理、副總經理、總經理（黨委組織部部長助理、副部長、部長），
深圳分公司黨委書記，河北省分公司負責人、黨委書記、總經理。
1991
年
7
月至
2001
年
10
月曆任中國人民保險公司科員、主任科員、副處長。謝先生為經濟師，畢業於中
國人民大學，獲經濟學博士學位。
楊璋琪先生，
中信銀行資產託管部總經理，碩士研究生學歷。楊先生
2018
年
1
月
至
2019
年
3
月，任
中信銀行金融同業部副總經理；
2015
年
5
月至
2018
年
1
月，任中信
銀行長春分行副行長；
2013
年
4
月至
2015
年
5
月，任中信
銀行機構業務部總經理助理；
1996
年
7
月至
2013
年
4
月，就職於
中信銀行北京分行（原總行營業部），歷任支行行
長、投資銀行部總經理、貿易金融部總經理。
（三）、基金託管業務經營情況
2004
年
8
月
18
日，
中信銀行經中國證券監督管理委員會和
中國銀行業監督
管理委員會批准，取得基金託管人資格。
中信銀行本著「誠實信用、勤勉盡責」的原則，
切實履行託管人職責。
截至
2020
年三季度末，
中信銀行託管
171
只公開募集證券投資基金，以及基金公
司、
證券公司資產管理產品、信託產品、企業年金、股權基金、
QDII
等其他託
管資產，
託管總規模達到
9.79
萬億元人民幣。
四、基金託管人的內部控制制度
1
、內部控制目標。強化內部管理，確保有關法律法規及規章在基金託管業務中得到
全面嚴格的貫徹執行；建立完善的規章制度和操作規程，保證基金託管業務持續、穩健
發展；加強稽核監察，建立高效的風險監控體系，及時有效地發現、分析、控制和避免
風險，確保基金財產安全，維護基金份額持有人利益。
2
、
內部控制組織結構。
中信銀行總行建立了風險管理委員會，負責全行的風險控
制和風險防範工作；託管部內設內控合規崗，專門負責託管部內部風險控制，對基金託
管業務的各
個工作環節和業務流程進行獨立、客觀、公正的稽核監察。
3
、內部控制制度。
中信銀行嚴格按照《基金法》以及其他法律法規及規章的規定，
以控制和防範基金託管業務風險為主線，制定了《
中信銀行基金託管業務管理辦法》、
《
中信銀行基金託管業務內部控制管理辦法》和《
中信銀行託管業務內控檢查實施細則》
等一整套規章制度，涵蓋證券投資基金託管業務的各個環節，保證證券投資基金託管業
務合法、合規、持續、穩健發展。
4
、內部控制措施。建立了各項規章制度、操作流程、崗位職責、行為規範等，從制
度上、人員上保證基金託管業務穩健發展；建立了安全
保管基金財產的物質條件，對業
務運行場所實行封閉管理，在要害部門和崗位設立了安全保密區，安裝了錄像、錄音監
控系統，保證基金信息的安全；建立嚴密的內部控制防線和業務授權管理等制度，確保
所託管的基金財產獨立運行；營造良好的內部控制環境，開展多種形式的持續培訓，加
強職業道德教育。
五、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人根據《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同、託管協議和
有關法律法規及規章的規定，對基金的投資運作、基金資產淨值計算、基金份額淨值計
算、應收資金到帳、基金費用開
支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣
傳推介材料中登載的基金業績表現數據等進行監督和核查。
如基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金
合同和有關法律法規及規章的行為，將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。在限
期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金託管人發
現基金管理人有重大違規行為或違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人將以書面形
式報告中國證監會。
五、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1
、直銷機構
中銀基金管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10、11、25、26、45樓
法定代表人：章硯
電話：（021）38834999
傳真：（021）50960970
1）中銀基金管理有限公司直銷櫃檯
地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓
客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯繫人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網站（www.bocim.com）
官方微信服務號（在微信中搜索公眾號「中銀基金」並選擇關注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索「中銀基金」下載安裝）
客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯繫人：張磊
2
、其他銷售機構
本基金
A
類基金份額其他銷售機構：
（
1
）場外銷售機構
本基金
A
類基金份其他銷售機構：
1)
中國銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街
1
號客服電話：
95566
公司網站：
www.boc.cn
2) 中國
工商銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街
55
號客服電話：
95588
公司網站：
www.icbc.com.cn
3)
交通銀行股份有限公司
註冊地址：上海
市
銀城中路
188
號客服電話：
95559
公司網站：
www.bankcomm.com
4) 中國
建設銀行股
份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街
25
號
客服電話：
95533
公司網站：
www.ccb.com
5)
中信銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
客服電話：
95558
公司網站：
http://bank.ecitic.com
6) 中國
民生銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街
2
號客服電話：
95568
公司網站：
www.cmbc.com.cn
7)
招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南大道
7088
號
招商銀行大廈客服電話：
95555
公司網站：
www.cmbchina.com
8)
華夏銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街
22
號客服電話：
95577
公司網站：
http://www
.hxb.com.cn
9)
興業銀行股份有限公司
註冊地址：
福州市湖東路
154
號中山大廈
客服電話：
95561
公司網站：
www.cib.com.cn
10) 中銀國際證券股份有限公司
註冊地址：上海市浦東新區銀城中路
200
號中銀大廈
39F
聯繫電話：
400
-
620
-
8888
公司網站：
www.bocichina.com
11)
國泰君安證券股份有限公司
註冊地址：上海市浦東新區商城路
618
號
客服電話：
95521
或
400
-
8888
-
666
公司網站：
www.gtja.com
12)
申萬宏源證券有限公司
註冊地址：上海市徐匯區長樂路
989
號
45
層
客服電話：
95523
公司網站：
www.swhysc.com
13)
光大證券股份有限公司
註冊地址：上海市靜安區新閘路
1508
號
客服電話：
95525
公司網站：
www.ebscn.com
14)
中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址：山東省青島市嶗山區深圳路
222
號
1
號樓
2001
客服電話：
95548
公司網站：
sd.citics.com
15)
華安證券股份有限公司
註冊地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路
198
號
公司網站：
www.hazq.com
客服電話：
95318
16)
東海證券股份有限公司
註冊地址：常州市延陵西路
23
號投資廣場
18
層
公司網站：
www.longone.com.cn
客服電話：
95531
17)
中信建投證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安立路
66
號
4
號樓
客服電話：
4008
-
888
-
108
公司網站：
www.csc108.com
18)
平安證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區益田路
5023
號平安金融中心
B
座第
22
-
25
層
客服電話：
95511
-
8
公司網站：
stock.pingan.com
19) 安信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路
4018
號安聯大廈
35
樓、
28
層
A02
單元
客服電話：
95517
公司網址：
www.essence.com.cn
20)
招商證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路
111
號
客服電話：
95565
公司網站：
www.cmschina.com
21)
海通證券股份有限公司
註冊地址：上海市廣東路
689
號
海通證券大廈
客服電話：
95553
公司網站：
www.htsec.com
22)
華泰證券股份有限公司
註冊地址：南京市江東中路
228
號
客服電話：
95597
公司網
站：
www.htsc.com.cn
23)
中信證券股份有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
聯繫電話：
95548
公司網站：
www.cs.ecitic.com
24)
中國銀河證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街
35
號
2
-
6
層
公司網站：
www.chinastock.com.cn
客服電話：
95551
或
4008
-
888
-
888
25)
國元證券股份有限公司
註冊地址：安徽省合肥市梅山路
18
號
客服電話：
95578
公司網址：
www.gyzq.com.cn
26) 華寶證券有限責任公司
註冊地址：上海浦東新區世紀大道
100
號環球金融中心
57
層
客服電話：
400
-
820
-
9898
公司網站：
www.cnhbstock.com
27)
國信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路
1012
號
國信證券大廈十六層至二十六層
客服電話：
95536
公司網站：
www.guosen.com.cn
28) 中國國際金融股份有限公司
註冊地址：北京建國門外大街
1
號國貿大廈
2
座
27
層及
28
層
聯繫電話：
010
-
65051166
公司網站：
www.cicc.com
29)
東北證券股份有限公司
註冊地址：長
春市生態大街
6666
號
公司網站：
www.nesc.cn
客服電話：
95360
30) 信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓
客服電話：
400
-
800
-
8899
或
95321
公司網站：
http://www.cindasc.com
31)
天風證券股份有限公司
註冊地址：湖北武漢東湖新技術開發區關東園路
2
號高科大廈四樓
客服電話：
95391
公司網站：
www.tfzq.com
32) 華福證券有限責任公司
註冊地址：福建省福州市鼓樓區鼓屏路
27
號
1
樓
3
層、
4
層、
5
層
客服電話：
95547
公司網站：
www.hfzq.com.cn
33) 渤海證券股份有限公司
註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街
42
號寫字樓
101
室
客服電話：
4006515988
公司網站：
http://www.ewww.com.cn
25)
國都證券股份有限公司
註冊地址：北京市東城區東直門南大街
3
號國華投資大廈
9
層
10
層
客服電話：
400 818 8118
公司網站：
www.guodu.com
34)
中泰證券股份有限公司
註冊地址：濟南市市中區經七路
86
號
公司網站：
www.zts.com.cn
客服電話：
95538
35)
中信證券華南股份有限公司
註冊地址：廣東省廣州市天河區珠江西路
5
號
501
房
客服電話：
95548
公司網站：
www.gzs.com.cn
36)
方正證券股份有限公司
註冊地址：長沙市天心區湘江中路二段
36
號華遠華中心
4
、
5
號樓
3701
-
3717
公司網站：
www.foundersc.com
客服電話：
95571
37) 天相投資顧問有限公司
註冊地址：北京市西城區
金融街19
號富凱大廈
B
座
701
客服電話：
010
-
66045555
公司網站：
www.txsec.com
38) 中信期貨有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
客服電話：
400
-
990
-
8826
公司網站：
www.citicsf.com
39) 上海陸金所
基金
銷售有限公司
註冊地址：上海市浦東新區
陸家嘴環路
1333
號
14
樓
09
單元
客戶服務熱線：
4008219031
公司網站：
www.lufunds.com
40) 上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路
190
號
2
號樓
2
層
客戶服務熱線：
95021/4001818188
公司網站：
http://fund.eastmoney.com/
41) 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
註冊地址：浙江省杭州市餘杭區五常街道文一西路
969
號
3
幢
5
層
599
室
客戶服務熱線：
4000
-
766
-
123
公司網站：
www.fund123.cn
42) 上海好買基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區歐陽路
196
號
26
號樓
2
樓
41
號
客戶服務熱線：
4007009665
公司網站：
www.ehowbuy.com
43) 珠海盈米基金銷售有限公司
註冊地
址：珠海市橫琴新區寶華路
6
號
105
室
-
3491
客戶服務熱線：
020
-
89629066
公司網站：
www.yingmi.cn
44) 上
海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路
5475
號
1033
室
客戶服務熱線：
95733
公司網站：
www.leadfund.com.cn
45) 浙江
同花順基金銷售有限公司
註冊地址：杭州市文二西路
1
號
903
室
客戶服務熱線：
952555
公司網站：
www.5ifund.com
46) 京東肯特瑞基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區西三旗建材城中路
12
號
17
號平房
157
客戶服務熱線：
95118
公司網站：
kenterui.jd.com
47) 騰安基金銷售
(
深圳
)
有限公司
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室（入駐深圳市前海商務
秘書有限公司）
客戶服務熱線：
95017
（撥通後轉
1
轉
8
）
公司網站：
https://www.txfund.com/
48) 北京度小滿基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區西北旺東路
10
號院西區
4
號樓
1
層
103
室
客戶服務熱線：
95055
-
4
公司網站：
www.baiyingfund.com
49) 南京蘇寧基金銷售有限公司
註冊地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
客戶服務熱線：
95177
公司網站：
www.snjijin.com
50) 北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區創遠路
34
號院
6
號樓
15
層
1501
室
客戶服務熱線：
400
-
159
-
9288
公司網站：
danjuanapp.com
51) 陽光人壽保險股份有限公司
註冊地址
：海南省三亞市迎賓路
360
-
1
號三亞陽光金融廣場
16
層
客戶服務熱線：
95510
公司網站：
http://fund.sinosig.com/
52) 北京恆天明澤基金銷售有限公司
註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路
10
號五層
5122
室
客戶服務熱線：
400
-
8980
-
618
公司網站：
http://www.chtwm.com/
53)
中國人壽保險股份有限公司
註冊地址：中國北京市西城區金融大街
16
號
客戶服務熱線：
95519
公司網站：
www.e
-
chinalife.com
本基金
C
類基金份額其他銷售機構：
1) 上海陸金所基金銷售有限公司
註冊地址：上海市浦東新區
陸家嘴環路
1333
號
14
樓
09
單元
客戶服務熱線：
4008219031
公司網站：
www.lufunds.com
2) 上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路
190
號
2
號樓
2
層
客戶服務熱線：
95021/4001818188
公司網站：
http://fund.eastmoney.com/
3) 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
註冊地址：浙江省杭州市餘杭區五常街道文一西路
969
號
3
幢
5
層
599
室
客戶服務熱線：
4000
-
766
-
123
公司網站：
www.fund123.cn
4) 上海好買基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區歐陽路
196
號
26
號樓
2
樓
41
號
客戶服務熱線：
4007009665
公司網站：
www.ehowbuy.com
5) 珠海盈米基金銷售有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路
6
號
105
室
-
3491
客戶服務熱線：
020
-
896290
66
公司網站：
www.yingmi.cn
6) 上
海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路
5475
號
1033
室
客戶服務熱線：
95733
公司網站：
www.leadfund.com.cn
7) 浙江
同花順基金銷售有限公司
註冊地址：杭州市文二西路
1
號
903
室
客戶服務熱線：
952555
公司網站：
www.5ifund.com
8) 京東肯特瑞基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區西三旗建材城中路
12
號
17
號平房
157
客戶服務熱線：
95118
公司網站：
kenterui.jd.com
9) 騰安基金銷售
(
深圳
)
有限公司
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室（入駐深圳市前海商務
秘書有限公司）
客戶服務熱線：
95017
（撥通後轉
1
轉
8
）
公司網站：
https://www.txfund.com/
10) 北京度小滿基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區西北旺東路
10
號院西區
4
號樓
1
層
103
室
客戶服務熱線：
95055
-
4
公司網站：
www.baiyingfund.com
11) 南京蘇寧基金銷售有限公司
註冊地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
客戶服務熱線：
95177
公司網站：
www.snjijin.com
12) 北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區創遠路
34
號院
6
號樓
15
層
1501
室
客戶服務熱線：
400
-
159
-
9288
公司網站：
danjuanapp.com
13) 陽光人壽保險股份有限公司
註冊地址：海南省三亞市迎賓路
360
-
1
號三亞陽光金融廣場
16
層
客戶服務熱線：
95510
公司網站：
http://fund.sinosig.com/
14) 北京恆天明澤基金銷售有限公司
註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路
10
號五層
5122
室
客戶服務熱線：
400
-
8980
-
618
公司網站：
http://www.chtwm.com/
15)
中國人壽保險股份有限公司
註冊地址：中國北京市西城區金融大街
16
號
客戶服務熱線：
95519
公司網站：
www.e
-
chinalife.com
16) 泛華普益基金銷售有限公司
註冊地址：成都市成華區建設路
9
號高地中心
1101
室
客戶服務熱線：
400
-
080
-
338
8
公司網站：
https://www.puyifund.com/
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金，並
在
基金管理人網站公示
。
（
2
）場內銷售機構
場內銷售機構是指具有中國證監會認定的開放式基金銷售業務資格，符合深圳證
券交易所（以下簡稱「深交所」）有關規定並經本基金管理人認可的，可通過深交所開
放式基金銷售系統辦理開放式基金的認購、申購、贖回和轉託管等業務的深交所會員
單位（具體名單請參見深交所相關文件）。場內銷售機構的相關信息同時通過深圳證
券交易所網站（www.szse.cn）登載。
基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和《基金合同》等的規
定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，並
在
基金管理人網站公示。
（二）註冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
註冊地址：北京市西城區太平橋大街
17
號
辦公地址：北京市西城區太平橋大街
17
號
法定代表人：周明
電話：（
010
）
59378835
傳真：（
010
）
59378907
聯繫人：任瑞
新
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
辦公地址：上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
法定代表人：韓炯
電話：
021
-
31358666
傳真：
021
-
31358600
聯繫人：安冬
經辦律師：呂紅、安冬
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17
層
辦公地址：北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17
層
執行事務合伙人：毛鞍寧
電話：
010
-
58153000
傳真：
010
-
85188298
業務聯繫人：陳露
經辦會計師：陳露、許培菁
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦
法》、《基金合同》及其他有關法律法規，並經中國證監會
2011
年
11
月
4
日證監許可
[2011]1747
號文件核准，向社會公開募集。本基金為契約型債券型證券投資基金，基金
合同生效後三年內（含三年）封閉運作，在深圳證券交易所上市交易，基金合同生效
滿三年後轉為上市開放式基金（
LOF
），基金存續期間為不定期。本基金自
2012
年
1
月
30
日起開始發售，每份基金份額的發售面值為
1.00
元人民幣。截至
2012
年
3
月
6
日募集結
束，共募集基金份額
2,207
,757,193.03
份，有效認購戶數為
14,354
戶。
七、基金合同的生效
根據相關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同已於
2012
年
3
月
12
日正
式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金合同生效後，自
2014
年
8
月
8
日起，連續二十個工作日出現基金份額持有人
數量不滿二百人或者基金資產淨值低於五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中
予以披露；連續六十個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提
出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額
持有人大會進行表決。
法律法規或監管部門另有規定的，按其規定辦理。
八、基金份額的上市交易
(
一
)
基金份額的上市交易
在基金合同生效之後，本基金的
A
類基金份額上市交易，
C
類基金份額不上市交
易。以下如無特指，均指
A
類基金份額。
在基金合同生效之
後，如基金滿足下列條件，基金管理人可依據《深圳證券交易所
證券投資基金上市規則》，向深圳證券交易所申請上市交易。
1.
經中國證監會核准募集且基金合同生效；
2.
基金合同期限為三年以上；
3.
基金份額持有人不少於一千人；
4.
深圳證券交易所規定的其他條件。
(
二
)
上市交易的時間和地點
根據基金合同規定，本基金滿足上市條件，已於
2012
年
7
月
18
日在深圳證券交易
所上市交易（交易代碼：
163819
）。
自
2012
年
7
月
18
日起，登記在中國證券登記結算有限責任公司證券登記結算系統
中的基金份額可直接在深圳證券交易所上市
交易；登記在中國證券登記結算有限責任公
司註冊登記系統的基金份額通過辦理跨系統轉託管業務將基金份額轉至場內系統後，方
可上市交易。
(
三
)
上市交易的規則
本基金在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深圳證
券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定，包括但不限於：
1.
本基金上市首日的開盤參考價為前一交易日基金份額淨值；
2.
本基金實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例限制為
10%
，自上市首日起實行；
3.
本基金買入申報數量為
100
份或其整數倍；
4.
本基金申報價格最小變動單位為
0.001
元人民幣。
(
四
)
上市交易的費用
本基金上市交易的費用按照深圳證券交易所有關規定辦理。
(
五
)
上市交易的行情揭示
本基金在深圳證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發布系統揭示。行情發布系
統同時揭示基金前一交易日的基金份額淨值。
(
六
)
上市交易的停復牌
本基金的停復牌按照相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
(
七
)
暫停上市的情形和處理方式
本基金上市後，發生下列情況之一時，應暫停上市交易：
1.
不再具備本條第
(
一
)
款規定的上市條件；
2.
違反國家有關法律、法規，中國證監會決定暫停其上市；
3.
嚴重違反《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》；
4.
深圳證券交易所認為應當暫停上市的其他情形。
發生上述暫停上市情形時，基金管理人在接到深圳證券交易所通知後，應立即在指
定媒介上刊登暫停上市公告。
(
八
)
恢復上市的公告
暫停上市情形消除後，基金管理人可向深圳證券交易所提出恢復上市申請，經深圳
證券交易所核准後，可恢復本基金上市，並在中國證監會指定媒介上刊登恢復上市公告。
(
九
)
終止上市的情形和處理方式
發生下列情況之一時，本基金應終止上市交易：
1.
自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因的；
2
基金份額持
有人大會決定提前終止上市；
3.
基金合同約定的終止上市的其他情形；
4.
深圳證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
發生上述終止上市情形時，由證券交易所終止其上市交易，基金管理人報經中國證
監會備案後終止本基金的上市，並在指定媒介上刊登終止上市公告。
(
十
)
相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等規定內
容進行調整的，本基金的基金合同相應予以修改，且此修改無須召開基金份額持有人大
會。
九、基金份額的申購與贖回
基金合同生效後三年之內
(
含三年
)
為封閉期，封閉期間投資者不能申購、贖回基金
份額
，但可在本基金上市交易後通過深圳證券交易所轉讓基金份額。
本基金在封閉期屆滿後的次日起轉為上市開放式基金（
LOF
），投資者可進行基金份
額的申購贖回，投資者的申購贖回遵循以下規則：
（一）申購和贖回場所
基金投資者可以使用基金帳戶，通過基金管理人、場外銷售機構櫃檯系統辦理場外
的申購和贖回業務。基金投資者也可使用深圳證券帳戶通過深圳證券交易所交易系統辦
理場內申購和贖回業務，場內銷售機構為具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員
單位。
投資者應當在基金管理人和場內、場外銷售機構辦理基金申購、贖回業務的營業場
所或按基金管理人和場內、場外銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。本基
金場內、場外銷售機構名單將由基金管理人在基金份額發售公告或其他公告中列明。
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，
並在基金管理人網站公示
。
若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資者可以
通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人或其指定的銷售機構另行公告。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1.
開放日及開放時間
申購贖回業務在本基
金轉為上市開放式基金（
LOF
）後開始辦理，基金管理人應在
開始辦理申購贖回的具體日期前
2
日在指定
媒介
公告。
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深
圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要
求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊
情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前
依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2.
申購、贖回
開始日及業務辦理時間
在本基金轉為上市開放式基金（
LOF
）之日起不超過
3
個月開始辦理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依據《信息披
露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。
投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且基金管理人或註冊登記
機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1.「
未知價
」
原則，即申購、贖回價格以申請當日收市
後計算的基金份額淨值為基準
進行計算；
2.「
金額申購、份額贖回
」
原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3.
場外的基金份額贖回遵循
「
先進先出
」
原則，即按照基金投資者認購、申購的先後
次序進行順序贖回；
4.
當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
5.
當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序後，採用擺動定
價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規範須遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定；
6.
投資人通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金
A
類基金份額
的場內申購、贖回
時，需遵守深圳證券交易所的相關業務規則。
基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理人必須
在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1.
申購和贖回的申請方式
投資者必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或
贖回的申請。
投資者在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資者在提交贖
回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖回申請無效。
2.
申購和贖回申請的確認
基金管理人應
以交易時間結束前受理申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金註冊登記機構在
T+1
日內對該交易的有效性進行確認。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申購、贖回申請一定成功，而僅代表銷
售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以註冊登記機構的確認結果為準。
3.
申購和贖回的款項支付
申購採用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到帳則申購不成功。若申
購不成功或無效，基金管理人或基金管理人指定的銷售機構將投資者已繳付的申購款項
退還給投資者。
投資者贖回申請成功後，基金管理人將在
T
＋
7
日
(
包括該日
)
內支付贖回款項。在發
生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
（五）申購與贖回的數額限制
1
、申購金額限制
本基金通過場外
銷售
機構或中銀基金網上直銷平臺申購時，每次最低申購金額為
10
元人民幣，在直銷中心櫃檯的最低申購金額為
10000
元人民幣。若
銷售
機構對上述最低
申購金額、交易級差有其他規定，以各
銷售
機構的業務規定為準。投資者以定期定額投
資方式申購本基金或者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受上述最低申購金額
的限制。投資者可多次申購，對
單個投資者累計持有基金份額不設上限。法律法規、中
國證監會另有規定的除外
。
2
、贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回
時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處
理。
基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購金額和
贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指
定媒介上公告。
3
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管
理人應當採取設定單一投資者申購
金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、
暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關規定。
（六）申購費用和贖回費用
1.
本基金A類基金份額的申購費用應在投資者申購A類基金份額時收取，不列入
基金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。C類基金份額不
收取申購費。申購費用以人民幣為單位，以四捨五入方式保留至小數點後2位，由此誤
差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
2.
贖回費用在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對於持續持有期少於
7
日的投
資
者收取的贖回費全額計入基金財產，對於持續持有期不少於
7
日投資者收取的贖回費，
其中不低於贖回費總額的
25%
應歸基金財產，其餘用於支付註冊登記費和其他必要的手
續費。贖回費以人民幣為單位，以四捨五入方式保留至小數點後
2
位。
3.
本基金的申購費率最高不超過
5%
，贖回費率最高不超過
5%
，其中對於持續持
有期少於
7
日的投資者收取不低於
1.5%
的贖回費。本基金的申購費率、申購份額具體
的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合
同的規定確定，並在招募說明書中列示。基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整
費率或收費方式，並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有
關規定在指定媒介上公告。
4.
申購費率和贖回費率如下：
A類基金份額
C類基金份額
申購
費率
申購金額
申購費率
0
小於50萬元
0.80%
50萬元（含）-100萬元
0.60%
100萬元（含）-300萬
元
0.50%
300萬元（含）-500萬
元
0.30%
大於500萬元（含）
1000元/筆
贖回
費率
持有期限
場外贖回費率
持有期限
贖回費率
7天以內
1.50%
7天以內
1
.
50
%
7天（含）-1年以內
0.10%
7天（含）-30天以內
0.10%
1年（含）-2年
0.05%
30天（含）以上
0%
2年（含）以上
0%
對於持續持有期少於7日的投資者收取
不低於1.5%的場內贖回費，其餘場內
贖回費率為固定值0.1%，不按份額持
有時間分段設置費率。
無。
注1：投資者在一天之內如果有多筆申購，費率按單筆分別計算。
注2：就場外贖回費率的計算而言，1年指365日，2年730日，以此類推。
注3：上述持有期限是指在註冊登記系統內，投資者持有基金份額的連續期限。
5.
基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的
費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
6.
基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制
定基金促銷計劃，針對以特定交易方式
(
如網上交易、電話交易等
)
等進行基金交易的投
資者定期或不
定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履
行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
7.
當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序後，採用擺動定
價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規範須遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定。
（七）申購份額與贖回金額的計算
1.
本基金申購份額的計算：
（
1
）
A
類基金份額的
申購份額計算
A
類
基金
份額
的申購金額包括申購費用和淨申購金額，其中：
申購費用採用比例費率時：
淨申購金額
=
申購金額
/
（
1
＋
申購費率）
申購費用
=
申購金額
-
淨申購金額
申購份額
=
淨申購金額
/T
日
A
類
基金份額淨值
申購費用採用固定金額時：
申購費用
=
固定金額
淨申購金額
=
申購金額
-
申購費用
申購份額
=
淨申購金額
/
T
日
A
類
基金份額淨值
申購份額計算結果按照四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或損
失由基金財產承擔。
例：某投資人申購本基金
A
類
基金份額
50,000
元，對應的申購費率為
0.8%
。假設
申購當日
A
類
基金份額淨值為
1.05
0
元，則可得到
本基金A類基金份額的申購份額為：
淨申購金額
=50,000/
（
1+0.8%
）
=49,603.17
元
申購費用
=50,000
-
49,603.17=396.83
元
申購份額
=49,603.17/1.05
0
=47,241.11
份
即：投資人選擇通過場外申購本基金
A
類
基金份額
50,000
元，假設申購當日
A
類
基金份額淨值為
1.05
0
元，則其可得到
47,241.11
份
A
類
基金份額。
因場內申購份額截位保留至整數份，故投資者申購所得份額為
47,241
份，整數位後
小數部分的申購份額對應的資金返還給投資者。具體計算公式為：
實際淨申購金額
=47,241×1.05=49,603.05
元
退款金額＝
50,000
－
49,603.05
－
396.83
＝
0.12
元
即：投資人選擇通過場內申購本基金
A
類
基金份額
50,000
元，假設申購當日
A
類
基金份額淨值為
1.05
0
元，則其可得到
A
類
基金份額
47,241
份，退款
0.12
元。
（
2
）
C
類基金份額
的
申購份額計算
申購份額=申購金額/T日C類基金份額淨值
例：某投資人申購本基金C類基金份額50,000元，假設申購當日C類基金份額淨
值為1.000元，則可得到本基金C類基金份額的申購份額為：
申購份額=50,000/1.000=50,000.00份
即：投資人投資購本基金C類基金份額50,000元，假設申購當日C類基金份額淨
值為1.000 元，則其可得到50,000.00份本基金C類基金份額。
2.
本基金贖回金額的計算：
採用
「
份額贖回
」
方式，贖回價格以
T
日的
各類
基金份額淨值為基準進行計算，計算
公式：
贖回總金額
=
贖回份額
.
T
日
該類
基金份額淨值
贖回費用
=
贖回總金額
.
贖回費率
淨贖回金額
=
贖回總金額
.
贖回費用
贖回費用以人民幣元為單位，計算結果按照四捨五入方法，保留到小數點後兩位；
贖回淨額結果按照四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的誤差計入基金財產。
例：某投資者贖
回本基金
10000
份
A
類
基金份額，
持有期限為
3
個月，
贖回適用費
率為
0.1
0
%
，假設贖回當日
A
類
基金份額淨值為
1.148
元，則其可得淨贖回金額為：
贖回總金額＝
10000×1.148
＝
11480
元
贖回費用＝
11480×0.1
0
%
＝
11.48
元
淨贖回金額＝
11480
－
11.48
＝
11468.52
元
即：投資者贖回本基金
10000
份
A
類
基金份額，
持有期限為
3
個月，
假設贖回當日
A
類
基金份額淨值為
1.148
元，則可得到的淨贖回金額為
11468.52
元。
例：某投資
者
贖回本基金
10,000
份
C
類基金份額，
持有期限為
3
個月
，
贖回適用
費率
為
0%
，假設贖回當日
C
類基金份額淨值為
1.250
元，則其可得
淨
贖回金額為：
贖回總金額
=10,000
×
1.250=12,500.00
元
贖回費用
=12,500
×
0%=0.00
元
淨贖回金額
=12,500
-
0=12,500.00
元
即：投資者贖回本基金
10
000
份
C
類基金份額，
持有期限為
3
個月
，
假設贖回當日
C
類基金份額淨值是
1.250
元，則
可得到的
淨
贖回金額為
12,500.00
元。
3.
本基金份額淨值的計算，保留到小數點後
3
位，小數點後第
4
位四捨五入，由此
產生的收益或損失由基金財產承擔。
T
日的
各類
基金份額淨值在當天收市後計算，並在
T+1
日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額將分別計算基金份額淨值。
4.
申購份額、餘額的處理方式：
場外申購的有效份額為淨申購金額除以當日的
該類
基金份額淨值，有效份額單位為
份，上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損失由
基金財產承擔。場內申購份額及餘額的處理方式按相關交易所規則執行。
5.
贖回金額的處理方式：
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日
該類
基金份額淨值為基準並扣
除相
應的費用，贖回金額計算結果按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益
或損失由基金財產承擔。
（八）申購和贖回的註冊登記
投資者申購基金成功後，註冊登記機構在
T+1
日為投資者登記權益並辦理註冊登記
手續，投資者自
T+2
日（含該日）後有權贖回該部分基金份額。
投資者贖回基金成功後，註冊登記機構在
T+1
日為投資者辦理扣除權益的註冊登記
手續。
基金管理人可以在法律法規允許的範圍內，對上述註冊登記辦理時間進行調整，但
不得實質影響投資者的合法權益，並最遲於開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規
定在指定媒介公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1.
因不可抗力導致基金無法正常運作。
2.
證券交易所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
3.
發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的
申購申請；當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可
參考的活躍市場價格且
採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確定以後，基
金管理人應當暫停接受基金投資人的申購申請。
4.
基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人
利益時。
5.
基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金
業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
6.
基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系
統或基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。
7.
基金管理人接受某筆或者某些申
購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比
例達到或者超過
50%
，或者變相規避
50%
集中度的情形時。
8.
申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投資人單日
或單筆申購金額上限的。
9.
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述除第
4
、
7
、
8
項暫停申購情形且基金管理人決定拒絕接受或暫停接受基金
份額持有人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公
告。如果投資者的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資者。
在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢
復申購業務的辦理。
（十）暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1.
因不可抗力導致基金無法正常運作。
2.
證券交易所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
3.
連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回，導致本基金的現金支付出現困難。
4.
發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的
贖回申請或延緩支付贖回款項；當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參
考的活躍市場價格且採用估值技
術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管
人協商確認後，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金投資人的贖回申請。
5.
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形且基金管理人決定拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回申請或者
延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已接受的贖回申請，基
金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請
總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若連續兩個或兩個以上開放日
發生巨額贖回，延期支付最長不得超過
20
個工
作日，並在指定媒介上公告。投資者在
申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，
基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並予以公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1.
巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉換中
轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過上一日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2.
巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖
回或部分延期贖回。
(1)
全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
(2)
部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為因支付投
資者的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人
在當日接受贖回比例不低於上一日基金總份額的
10
％的前提下，可對其餘贖回申請延
期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確
定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資者在提交贖回申請時可以選擇延期贖
回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為
止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一
開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的
該類
基金份額淨值為基礎計算贖
回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請時未作明確選擇，投
資者未能贖回部分作自動延期
贖回處理。
對於場內贖回部分，當日未獲受理的贖回申請
將自動撤銷，不順延至下一開放日。
(3)
當基金出現巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過前一估值日基金總
份額
10%
的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者
因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造
成較大波動時，可以對該單個基金份額持有人超出前一估值日基金總份額
10%
的贖回申
請實施延期辦理。對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取
消贖回，具體按上述（
2
）方式處理。延期的贖回申
請與下一開放日贖回申請一併處理，
無優先權並以下一開放日的
該類
基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全
部贖回為止。而對該單個基金份額持有人前一估值日基金總份額
10%
以內（含
10%
）的
贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（
1
）、（
2
）方式處理，具體見相關公告。
(4)
暫停贖回：連續
2
日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可
暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過
20
個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3.
巨額贖回的公告
當發生上述延期贖回並延期辦理時
，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明
書規定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
並在兩日
內
在指定媒介上刊登公告。
基金管理人在上述時間內通過公告說明有關情況，視為通知
送達基金份額持有人。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1.
發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應
在
規定
期限內
在指定媒介上刊登
暫停公告。
2.
如發生暫停的時間為一日，第二個工作日基金管理人應依照有關規定在指定媒介
上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公告最近一個開放日的
各類
基金份額淨值。
3.
如發生暫停的時間超過一日但少於兩周，暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，
基金管理人應提前兩個工作日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公告
最近一個開放日的
各類
基金份額淨值。
4.
如發生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應每兩周至少刊登暫停公告
一次。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應提前兩個工作日在指定媒
介上連續刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公告最近一個開放日的
各類
基金份額淨
值。
（十三）基金的轉換
本基金轉為上市開放式基金（
LOF
）後，基金管理人可以根據相關法律法規以及基
金
合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的、且由同一註冊登記機構辦理註冊登
記的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理
人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前告知基金託管人與相關
機構。
（十四）基金轉換為上市開放式基金（
LOF
）後的轉託管
本基金的份額採用分系統登記的原則。場外認購或申購的基金份額登記在註冊登記
系統基金份額持有人開放式基金帳戶下；場內認購、申購或上市交易買入的基金份額登
記在證券登記結算系統基金份額持有人證券帳戶下。登記在證券登記結算系統中的基金
份額既可以在深圳證券交易所上市交易，也可以通過具有基金銷售業務資格的場內銷售
機構直接申請場內贖回。登記在註冊登記系統中的基金份額可申請場外贖回。
本基金的轉託管包括系統內轉託管和跨系統轉託管。
（
1
）系統內轉託管
1
）系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統內不同銷
售機構（網點）之間或證券登記結算系統內不同會員單位（席位）之間進行轉託管的行
為。
2
）基金份額登記在註冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金贖回業務的銷
售機構（網點）時，可辦理已持有基金份額的系統內轉託管。
3
）基金份額登記
在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理上市交易或場
內贖回的會員單位（席位）時，可辦理已持有基金份額的系統內轉託管。
具體辦理方法參照《業務規則》的有關規定以及基金銷售機構的業務規則。
（2）跨系統轉託管
1
）跨系統轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統和證券登
記結算系統之間進行轉託管的行為。
2
）本基金跨系統轉託管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規
定辦理。
（
十五
）定期定額投資計劃
本基金轉為上市開放式基金（
LOF
）後，基金管理人可以為投資者辦理定期定額投
資計劃，具體規則由基金管理人在屆時發布公告或更新的招募說明書中確定。投資者在
辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管理
人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十六）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金註冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行而產生的
非交易過戶以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種
情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資者。
繼承是
指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指
基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強
制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給
其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金註冊登記機構要求提供的
相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金註冊登記機構的規定辦理，並按註冊
登記機構規定標準收取過戶費用。
（
十七
）基金的凍結與解凍
基金註冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及注
冊登記機構認可
、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，對凍
結部分產生的權益一併凍結，
法律法規、中國證監會或法院判決、裁定另有規定的除外。
十、基金的投資
（一）投資目標
本基金在保持基金資產流動性和嚴格控制基金資產風險的前提下，通過積極主動的
管理，追求基金資產的長期穩定增值。
（二）投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的股票
（包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）
、債券、貨幣市場工具、權證、資
產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但
須符合中國證監
會的相關規定）。
本基金重點投資於固定收益類金融工具，包括國債、金融債、央行票據、地方政府
債、企業債、
公司債、短期融資券、可轉換債券及可分離轉債、中期票據、資產支持證
券、次級債、債券回購、銀行存款，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金
融工具。
本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具，但可以參與一級市場
股票首次公開發行或新股增發，並可持有因所持可轉換
公司債券轉股形成的股票、因持
有股票被派發的權證、因投資於分離交易
可轉債而產生的權證。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當程序後，
可以將其納入投資範圍。
本基金的投資組合比例為：本基金對固定收益類資產的投資比例不低於基金資產淨
值的
80%
，其中對信用債券的投資比例不低於固定收益類資產的
80%
，對股票、權證等
權益類資產的投資比例不高於基金資產淨值的
20%
，其中權證的投資比例不高於基金資
產淨值的
3%
。基金轉入開放期後，現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例
合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等。
本基金所指的信用債券是
公司債、企業債、金融債、地方政府債、短期融資券、可
轉換債券及可分離轉債、中期票據、資產支持證券等除國債和中央銀行票據之外的、非
國家信用的固定收益類金融工具。
(
三
)
投資策略
本基金採取自上而下和自下而上相結合的投資策略，在嚴格控制風險的前提下，實
現風險和收益的最佳配比。
1.
整體資產配置策略
本基金在合同約定的範圍內實施穩健的整體資產配置，通過對國內外宏觀經濟狀況、
市場利率走勢、信用利差狀況、債券市場供求關係和有關法律法規等因素的綜合分析，
自上而下確定大類金融資產配置，構建和調整固定收
益投資組合，取得優化收益。
本基金還將在嚴格控制風險的前提下，根據利率周期、宏觀經濟環境、資金市場狀
況等實際情況適度參與以及市場股票首次公開發行和新股增發，以進一步提高組合收益。
2.
類屬資產配置策略
本基金的類屬資產配置策略主要通過
「
自上而下
」
的宏觀分析，結合量化的經濟指標
綜合判斷經濟周期的運行方向，決定類屬資產的投資比例。分析的內容包括：影響經濟
中長期運行的變量，如經濟增長模式、中長期經濟增長動力；影響宏觀經濟的周期性變
量，如宏觀政策、貨幣供應、
CPI
、
PPI
、
M1
、
M2
等；市場自身的指標，如
公司債的信
用狀況和償債能力等、可轉換
公司債的轉股溢價率和隱含波動率等、債券市場其它品種
的信用利差、期限利差、遠期利率和股票的估值指標等。
3.
固定收益類品種投資策略
（
1
）久期配置策略
本基金認真研判中國宏觀經濟運行情況，及由此引致的貨幣政策、財政政策，密切
跟蹤
CPI
、
PPI
、
M2
、
M1
、匯率等利率敏感指標，通過定性與定量相結合的方式，對未
來中國債券市場利率走勢進行分析與判斷，並由此確定合理的債券組合久期。
1
）宏觀經濟環境分析：通過跟蹤、研判諸如工業增加值同比增長率、社會消費品零
售總額同比增長率、固定資產投資額同比
增長率、進出口額同比增長率等宏觀經濟數據，
判斷宏觀經濟運行趨勢及其在經濟周期中所處位置，預測國家貨幣政策、財政政策取向
及當前利率在利率周期中所處位置；基於利率周期的判斷，密切跟蹤、關注諸如月度
CPI
、
PPI
等物價指數、銀行準備金率、貨幣供應量、信貸狀況等金融運行數據，對外貿易順
逆差、外商直接投資額等實體經濟運行數據，研判利率在中短期內變動趨勢，及國家可
能採取的調控政策；
2
）利率變動趨勢分析：基於對宏觀經濟運行狀態以及利率變動趨勢的判斷，同時考
量債券市場資金面供應狀況、市場主流預期等因素，預測債券收益率變化
趨勢；
3
）久期分析：根據利率周期變化、市場利率變動趨勢、市場主流預期，以及當期債
券收益率水平，通過合理假設下的情景分析和壓力測試，最後確定最優的債券組合久期。
當預期市場總體利率水平降低時，本基金將延長所持有的債券組合的久期值，從而可以
在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益；反之，當預期市場總體利率水平上升時，
則縮短組合久期，以規避債券價格下降的風險帶來的資本損失，獲得較高的再投資收益。
（
2
）類屬配置策略
本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產的信用風險、流動性風險及其經風險
調整後的收益率水平或盈利能
力，通過比較或合理預期不同類屬債券類資產的風險與收
益率變化，確定並動態地調整不同類屬債券類資產間的配置比例，確定最能符合本基金
風險收益特徵的資產組合。
（
3
）收益率曲線配置策略
本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線，通過預期收益率曲線形態變化和信
用利差曲線走勢來調整投資組合的頭寸。
在考察收益率曲線的基礎上，本基金將確定採用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等，
以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一般而言，當預期
收益率曲線變陡時，本基金將採用集中策略；當預期收益率曲線變平時，將採用啞鈴
策
略；在預期收益率曲線不變或平行移動時，則採用梯形策略。
（
4
）信用類債券策略
本基金對於金融債、信用等級為投資級的企業（公司）債等信用類債券採取自上而
下與自下而上相結合的投資策略。根據內部的信用分析方法對可選債券品種進行篩選過
濾，通過自上而下地考察宏觀經濟環境、國家產業發展政策、行業發展狀況和趨勢、監
管環境、公司背景、競爭地位、治理結構、盈利能力、償債能力、現金流水平等諸多因
素，給予不同因素不同權重，採用數量化方法對主體所發行債券進行打分和信用評級，
只有內部評級為投資級的信用類債券方可納入備選品種池供投資
選擇。
信用債收益率是在基準收益率基礎上加上反映信用風險收益的信用利差。基準收益
率主要受宏觀經濟政策環境的影響，信用利差收益率主要受該信用債對應信用水平的市
場信用利差曲線以及該信用債本身的信用變化的影響。因此，信用債的投資策略可細分
為基於信用利差曲線變化的投資策略、基於信用債個券信用變化的投資策略。
1
）
基於信用利差曲線變化的投資策略
首先，信用利差曲線的變化受到經濟周期和相關市場變化的影響。如果宏觀經濟向
好，企業盈利能力增強，現金流好轉，信貸條件放鬆，則信用利差將收窄；如果經濟陷
入蕭條，企業虧損增加，現
金流惡化，信貸條件收緊，則信用利差將拉大。其次，分析
信用債市場容量、信用債券結構、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響；同時政策
的變化也影響可投資信用債券的投資主體對信用債的需求變化。本基金將綜合各種因素，
分析信用利差曲線整體及分行業走勢，確定不同風險類別的信用債券的投資比例。
2
）
基於信用債個券信用變化的投資策略
除受宏觀經濟和行業周期影響外，信用債發行人自身素質也是影響個券信用變化的
重要因素，包括股東背景、法人治理結構、管理水平、經營狀況、財務質量、融資能力
等因素。本基金將通過公司內部的信用債評級系統
，對債券發行人進行資質評估並結合
其所屬行業特點，判斷個券未來信用變化的方向，採用對應的信用利差曲線對
公司債、
企業債定價，從而發掘價值低估債券或規避信用風險。
（
5
）息差策略
當回購利率低於債券收益率時，本基金將實施正回購併將融入的資金投資於信用債
券，從而獲取債券收益率超出回購資金成本（即回購率）的套利價值。
（
6
）可轉換債券投資策略
本基金管理人將認真考量可轉換債券的股權價值、債券價值以及其轉換期權價值，
將選擇具有較高投資價值的可轉換債券。
針對可轉換債券的發行主體，本基金管理人將考量包括所處行業景氣程度、公司成
長性、市場競爭力等因素，參考同類公司估值水平評價其股權投資價值；通過考量利率
水平、票息率、付息頻率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值；採用經
典期權定價模型，量化其轉換權價值，並予以評估。本基金將重點關注公司基本面良好、
具備良好的成長空間與潛力、轉股溢價率和投資溢價率合理並有一定下行保護的
可轉債。
（
7
）資產支持證券投資策略
本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產
池資產所在行業景氣情況等因素，
預判資產池未來現金流變動；研究標的證券發行條款，
預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關注流動性變
化對標的證券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究和
流動性管理，選擇風險調整後收益較高的品種進行投資。
4.
權益類品種投資策略
在參與股票一級市場投資和新股增發的過程中，本基金管理人通過分析影響股票一
級市場資金面的相關市場風險收益特徵的變化、股票發行政策取向，預測新股一級市場
供求關係的變化；同時將全面深入地把握上市公司基本面，運用基金管理人的研究平臺
和股票估值體
系，深入發掘新股內在價值，結合市場估值水平和股市投資環境，謹慎參
與新股申購，從而在承擔有限風險的基礎上獲取股票一、二級市場價差收益。
本基金通過新股申購所獲得的股票，將根據其市場價格及其合理的內在價值判斷，
結合股票市場發展態勢，適時選擇新股變現時機，以期提升本基金的收益水平。
（四）投資限制
1.
禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
(1)
承銷證券；
(2)
向他人貸款或者提供擔保；
(3)
從事承擔無限責任的投資；
(4)
買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；
(5)
向其基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人發行的股
票或者債券；
(6)
買賣與其基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與其基金管理人、基金
託管人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；
(7)
從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
(8)
依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動；
(9)
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關
限制。
2.
投資比例限制
（
1
）本基金對固定收益類資產的投資比例不低於基金資
產淨值的
80%
，其中對信
用債券的投資比例不低於固定收益類資產的
80%
，對股票、權證等權益類資產的投資比
例不高於基金資產淨值的
20%
，其中權證的投資比例不高於基金資產淨值的
3%
。
（
2
）基金轉入開放期後，現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計
不低於基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
4
）本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券，不
得超過該證券的
10%
；
（
5
）本基金參與股票發行申購時所申報的金額不得超過基金的總資產，所申報的
股票數量不得超過擬發行股票公司該次發行股票的總量；
（
6
）本基金投資權證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產淨
值的
0.5%
，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的
3%
，基金管理人管理的
全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的
10%
。其它權證的投資比例，遵從法規或
監管部門的相關規定；
（
7
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產
淨值的
40
％；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券
的比例，不得超過基金資
產淨值的
10
％；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規
模的
10
％；
（
9
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，
不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
10
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券；
（
11
）本基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過本基金資產淨值的
10%
，
本基金持有的一家公司發行的流通受限證券，其市值
不得超過本基金資產淨值的
3%
；
（
12
）基金不得違反基金合同關於投資範圍、投資策略和投資比例的約定；
（
13
）本基金資產投資不得違反法律法規規定的其他比例限制；
（
14
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定
期開放基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的
30%
；
（
15
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
，
因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
16
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展
逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金
合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。除第
（
2
）、（
10
）、（
14
）、（
15
）項外，因基金規模、市場變化、有關法律法規
或交易規則調整
等原因導致投資組合超出上述規定的要求，基金管理人應在
10
個交易日內進行調整，
以達到上述標準。法律、法規另有規定時，從其規定。
如法律法規或中國證監會對上述投資限制或投資比例進行變更或取消限制，且適用
於本基金的，以變更後的規定為準，不需要經基金份額持有人大會審議，本基金投資可
不受上述規定限制。
（五）業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中債企業債總全價指數收益率
×80%+
中債國債總全價指
數收益率
×20%
。
本基金業績比較基準為複合型基準，選取了中債企業債總全價指數和中債國債總全
價指數，對上述兩
個指數分別賦予
80%
和
20%
的權重，與本基金在信用債券市場處於中
性情況下的資產配置比例相匹配。中債國債總指數和中債企業債總指數是由中央國債登
記結算有限責任公司（簡稱
「
中債公司
」
）編制的，具有廣泛的市場代表性，分別反映我
國國債市場和企業債市場的整體價格和投資回報情況。其中，中債國債總指數樣本券包
括在銀行間債券市場、櫃檯以及上海證券交易所流通交易的所有記帳式國債；中債企業
債總指數樣本券包括在銀行間債券市場、櫃檯以及上海證券交易所流通交易的所有中央
企業債和地方企業債。
如果今後證券市場中有其他代表性更強或者更科學
客觀的業績比較基準適用於本
基金，或者未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用，本基金管理人可以依據維
護基金份額持有人合法權益的原則，根據市場發展狀況及本基金的投資範圍和投資策略，
在履行相應程序的前提下對業績比較基準進行相應調整。業績比較基準的變更須經基金
管理人和基金託管人協商一致，按有關規定及時公告，並報證監會備案。
（六）風險收益特徵
本基金為債券型基金，屬於證券投資基金中的較低風險品種，本基金的預期收益和
預期風險高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。
（七）基金管理人代表基金行使股東權利及債權
人權利的處理原則及方法
1.
基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利及債權人權利，保護基
金份額持有人的利益；
2.
不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
3.
有利於基金財產的安全與增值；
4.
不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任
何不當利益。
(
八
)
基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。
十一、投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的託管人
——
中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定，
於
20
20
年
1
2
月
3
0
日
覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至
2020
年
9
月
30
日
，本報告所列財務數據未經審計
。
（一） 期末基金資產組合情況
序號
項目
金額(元)
佔基金總資產的
比例(%)
1
權益投資
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投資
4,596,149,167.15
94.68
其中：債券
4,177,743,767.15
86.06
資產支持證券
418,405,400.00
8.62
3
貴金屬投資
-
-
4
金融衍生品投資
-
-
5
買入返售金融資產
10,980,136.47
0.23
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
6
銀行存款和結算備付金合計
90,974,165.47
1.87
7
其他各項資產
156,302,609.39
3.22
8
合計
4,854,406,078.48
100.00
（二） 期末按行業分類的股票投資組合
1、報告期末按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
2、報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
（三） 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。
（四） 期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值(元)
佔基金資產淨值
比例(％)
1
國家債券
89,919,149.10
2.40
2
央行票據
-
-
3
金融債券
716,402,000.00
19.15
其中：政策性金融債
636,486,000.00
17.01
4
企業債券
2,651,027,171.90
70.85
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債（
可交換債）
720,395,446.15
19.25
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
4,177,743,767.15
111.65
（五） 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
佔基金資產淨值比
例(％)
1
110059
浦發轉債1,997,170
204,330,462.70
5.46
2
163152
20CHNE022,000,000
197,520,000.00
5.28
3
200203
20國開03
1,800,000
178,110,000.00
4.76
4
149040
20深鐵011,800,000
177,606,000.00
4.75
5
112864
19申證031,600,000
160,592,000.00
4.29
（六） 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券
投資明細
序號
證券代碼
證券名稱
數量(份)
公允價值(元)
佔基金資產
淨值比例
(％)
1
138486
錦繡06A
800,000
80,168,000.00
2.14
2
137030
榮耀08A
730,000
72,985,400.00
1.95
3
165800
璀璨12A
700,000
69,853,000.00
1.87
4
138470
鵬舉04優
500,000
50,095,000.00
1.34
5
169163
碧勝02優
400,000
39,992,000.00
1.07
6
138480
鐵建Y05A
300,000
29,814,000.00
0.80
7
138473
南鏈優05
200,000
20,050,000.00
0.54
8
169135
龍控05優
200,000
20,002,000.00
0.53
9
165867
威新05優
200,000
19,966,000.00
0.53
10
138465
聯易融19
150,000
15,036,000.00
0.40
（七） 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
（八） 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
（九）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1、本基金投資國債期貨的投資政策
本基金投資範圍未包括國債期貨，無相關投資政策。
2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金報告期內未參與國債期貨投資。
3、本基金投資國債期貨的投資評價
本基金報告期內未參與國債期貨投資，無相關投資評價。
（九）投資組合報告附註
1
、報告期內，本基金投資的前十名證券的其餘的發行主體本期沒有出現被監管
部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
2、本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
3、 其他各項資產構成
序號
名稱
金額(元)
1
存出保證金
160,337.53
2
應收證券清算款
1,907,943.87
3
應收股利
-
4
應收利息
54,221,059.39
5
應收申購款
100,013,268.60
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
156,302,609.39
i.報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值(元)
佔基金資產淨
值比例(%)
1
127011
中鼎轉236,206,048.48
0.97
2
127012
招路轉債608,713.70
0.02
3
110066
盛屯轉債7,558,936.00
0.20
4
113013
國君轉債7,954,050.00
0.21
5
132009
17中油EB145,287,464.40
3.88
6
132011
17浙報EB941,714.00
0.03
7
113505
杭電轉債2,044,400.00
0.05
8
123010
博世轉債7,697,298.62
0.21
9
110045
海瀾轉債14,884,670.40
0.40
10
132015
18中油EB42,832,300.00
1.14
11
113528
長城轉債34,758,609.60
0.93
12
128057
博彥轉債1,144,300.00
0.03
13
110056
亨通轉債551,700.00
0.01
14
110057
現代轉債404,124.00
0.01
15
113532
海環轉債3,938,080.00
0.11
16
113025
明泰轉債3,903,762.50
0.10
17
113534
鼎勝轉債1,369,581.50
0.04
18
123028
清水轉債1,121,200.00
0.03
19
113545
金能轉債163,742.00
0.00
20
132017
19新鋼EB5,127,780.00
0.14
21
110059
浦發轉債204,330,462.70
5.46
22
123035
利德轉債165,896.52
0.00
23
113550
常汽轉債9,641,474.00
0.26
24
128081
海亮轉債13,262,447.00
0.35
25
110063
鷹19轉債1,118.00
0.00
26
113029
明陽轉債10,818,111.50
0.29
27
113556
至純轉債2,445,973.20
0.07
28
113557
森特轉債2,934,880.00
0.08
29
113559
永創轉債341,728.20
0.01
30
128090
汽模轉223,061,037.70
0.62
31
128095
恩捷轉債4,245,300.00
0.11
32
128096
奧瑞轉債2,481,200.00
0.07
33
113570
百達轉債5,343,500.00
0.14
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有
風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為
2012
年
3
月
12
日，基金合同生效以來基金投資業績與同期業
績比較基準的比較如下表所示：
階段
淨值增長
率①
淨值增長率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①-③
②-④
2012
年
3
月
12
日
（基金合同生效日）
至
2012
年
12
月
31
日
10.46%
0.10%
1.40%
0.07%
9.06%
0.03%
2013
年
1
月
1
日至
2013
年
12
月
31
日
-
0.22%
0.15%
-
3.62%
0.09%
3.40%
0.06%
2014
年
1
月
1
日至
2014
年
12
月
31
日
17.09%
0.16%
6.13%
0.12%
10.96%
0.04%
2015
年
1
月
1
日至
2015
年
12
月
31
日
12.07%
0.19%
2.13%
0.09%
9.94%
0.10%
2016
年
1
月
1
日至
2016
年
12
月
31
日
1.65%
0.10%
-
6.59%
0.11%
8.24%
-
0.01%
2017
年
1
月
1
日至
2017
年
12
月
31
日
-
0.55%
0.11%
-
8.89%
0.08%
8.34%
0.03%
2018
年
1
月
1
日至
2018
年
12
月
31
日
6.96%
0.15%
2.94%
0.06%
4.02%
0.09%
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
12
月
31
日
8.57%
0.12%
1.01%
0.05%
7.56%
0.07%
2020
年
1
月
1
日至
2020
年
9
月
30
日
1.81%
0.14%
-
0.89%
0.08%
2.70%
0.06%
自基金合同生效起至
2020
年
9
月
30
日
72.85%
0.14%
-
7.09%
0.09%
79.94%
0.05%
十三、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項以及其
他資產的價值總和。
（二）基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的淨資產值。
（三）基金財產的帳戶
本基金財產以基金名義開立銀行存款帳戶，以基金託管人的名義開立證券交易清算
資金的結算備付金帳戶，以基金託管人和本基金聯名的方式開立基金證券帳戶，以本基
金的名義開立銀行間債券託管帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、
基金銷售機構和註冊登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。
（四）基金財產的處分
基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和銷售機構的固有財產，並由基金託管人
保管。基金管理人、基金託管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和
收益歸入基金財產。基金管理人、基金託管人可以按基
金合同的約定收取管理費、託管
費以及基金合同約定的其他費用。基金財產的債權、不得與基金管理人、基金託管人固
有財產的債務相抵銷，不同基金財產的債權債務，不得相互抵銷。基金管理人、基金託
管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他
權利。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行
清算的，基金財產不屬於其清算財產。
除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基金財產不得被處分。非因基
金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
十四、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規
定需要對外披露基金淨值的非營業日。
（二）估值依據及原則
估值應符合本合同、《證券投資基金會計核算業務指引》、證監會計字
[2007]21
號《關
於證券投資基金執行
<
企業會計準則
>
估值業務及份額淨值計價有關事項的通知》、中國
證監會
[2008]38
號公告《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》及其他法
律、法規的規定，如法律法規未做明確規定的，參照證券投資基金的行業通行做法處理。
估值數據依據合法的數據來源獨立取得。對於
固定收益類投資品種的估值應依據中國證
券業協會基金估值工作小組的指導意見及指導價格估值。
估值的基本原則：
（
1
）對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，應採用市價確定公允價值。
估值日無市價，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證
券價格的重大事件的，應採用最近交易市價確定公允價值。如估值日無市價，且最近交
易日後經濟環境發生了重大變化且證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，使潛
在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在
0.25%
以上的，應參考類似投資品種
的現行市價及重大變化因素
，調整最近交易市價，確定公允價值。有充足證據表明最近
交易市價不能真實反映公允價值的，應對最近交易的市價進行調整，確定公允價值。
（
2
）對不存在活躍市場的投資品種，應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實
際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。運用估值技術得出的結果，應反
映估值日在公平條件下進行正常商業交易所採用的交易價格。採用估值技術確定公允價
值時，應儘可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數，並應通過定期校驗，確
保估值技術的有效性。
有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種的公允
價值的，基金
管理人應根據具體情況與託管人進行商定，按最能恰當反映公允價值的價格估值。
（三）具體投資品種估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，
以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可
參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（
2
）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日
沒有交易的，且
最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日後
經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最
近交易市價，確定公允價格；
（
3
）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的
債券應收利息（自債券計息起始日或上一起息日至估值當日的利息）得到的淨價進行估
值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券
收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經
濟環境發生了重大變
化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近
交易市價，確定公允價格；
（
4
）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所
上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值
的情況下，按成本估值。
2
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
(1)
送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
(2)
首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
(3)
首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的
同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業
協會有關規定確定公允價值。
3
、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技術
確定公允價值。
4
、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5
、當發生大額申購或贖回情形時，可以在履行適當程序後
，採用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。
6
、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理
人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
7
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相
關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查
明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。
本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任。因此，就與本基金有關的會計問題，如經
相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資
產淨值的計算結果對外予以公布。
（四）估值對象
基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等金融資產
和金融負債。
（五）估值程序
1.
各類
基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，
該類
基金資產淨值除以當日
該類
基
金份額的餘額數量計算。計算公式為：計算日
各類
基金份額淨值
=
計算日
該類
基金資產
淨值
/
計算日
該類
基金份額的總份額餘額。基金份額淨值的計算精確到
0.001
元，小數點
後第四位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。
本基金
A
類基金份額和
C
類基金份
額將分別計算基金份額淨值。
每個工作日計算基金資產淨值及
各類
基金份額淨值，並按規定公告。
2.
基金管理人應每個工作日對本基金的基金資產估值。基金管理人每個工作日對本
基金的基金資產估值後，將本基金的
各類
基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託
管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值覆核與基金會計帳目
的核對同時進行。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和
基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確
性、及時性。當
某類
基金份額淨值小數點後
3
位以內
(
含第
3
位
)
發生差錯時，視為
該類
基金份額淨值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1.
差錯類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或註冊登記機構、或銷售
機構、或投資者自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當
對由於該差錯遭受損失當事人
(「
受損方
」)
的直接損失按下述
「
差錯處理原則
」
給予賠償，
承擔賠償責任。
上述差錯的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差
錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等；對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水
平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由於不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不
可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利
的當事人仍應負有返還不當得利的義務。
2.
差錯處理原則
(1)
差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，及時進
行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由於差錯責任方未及時更正已
產生
的差錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方對直接損失承擔賠償責任；若差錯責任方
已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承
擔相應賠償責任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到
更正。
(2)
差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對差錯
的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
(3)
因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍
應對差錯負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他
當事人的利益損失
(「
受損方
」)
，則差錯責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償
金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求返還不當得利的權利；如果獲得不當得
利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額
加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。
(4)
差錯調整採用儘量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式
。
(5)
差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失時，基金
託管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金託管人過錯造成基金財產損失時，
基金管理人應為基金的利益向基金託管人追償。基金管理人和託管人之外的第三方造成
基金財產的損失，並拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產
生的有關費用，應列入基金費用，從基金資產中支付。
(6)
如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，並且依據法律法規、基金合
同或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，
則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，並有權要求其賠償或補償由此發生的
費用和遭受的直接損失。
(7)
按法律法規規定的其他原則處理差錯。
3.
差錯處理程序
差錯被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
(1)
查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，並根據差錯發生的原因確定差錯的責
任方；
(2)
根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；
(3)
根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；
(4)
根據差錯處理的方法，需要修改基金註冊登記機構交易數據的
，由基金註冊登記
機構進行更正，並就差錯的更正向有關當事人進行確認。
4.
基金份額淨值差錯處理的原則和方法如下：
(1)
基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
(2)
錯誤偏差達到
該類
基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託管人並
報中國證監會備案；錯誤偏差達到
該類
基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公告、
通報基金託管人並報中國證監會備案。
(3)
因基金份額淨值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應由基金管理
人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
(4)
基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
(5)
前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
（七）暫停估值的情形
1.
基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2.
因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值
時；
3.
當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可
參考的活躍市場價格且採用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一致的，基金管理
人應當暫停估值；
4.
佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資者的
利益，決定延遲估值；
5.
法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值和
各類
基金份額淨值由基金管理人負責計算，基
金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日或國家法律法
規規定需要對外披露基金淨值的非工作日的基金資產淨值並發送給基金託管人。基金託
管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1.
基金管理人或基金託管人按估值方法的第
6
項進行估值時，所造成的誤差不作為
基金資產估值錯誤處理。
2.
由於不可抗力原因，或由於證券交易所或登記結算公司發送的數據錯誤，或國家
會計政策變更、市場規則變更等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、
合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人
和基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕
或消除由此造成的影響。
十五、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用
後的餘額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
（二
）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現
收益的孰低數。
（三）收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1.
本基金在封閉期內，收益分配應遵循下列原則：
（
1
）基金收益分配方式為現金方式；
（
2
）每一基金份額享有同等分配權；
（
3
）基金收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的基金份額淨值減去
每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（
4
）在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多
6
次，至少
1
次；
（
5
）在符合上述收益分配條件的前提下，年
度收益分配比例不得低於基金年度已
實現收益的
90%
；
（
6
）基金合同生效不滿
3
個月的，收益可不分配；
（
7
）法律、法規或監管機構另有規定的，從其規定。
2
．本基金封閉期滿並轉換為上市開放式基金（
LOF
）後，本基金收益分配應遵循下
列原則：
（
1
）
同一類別
每一基金份額享有同等分配權；
（
2
）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為
6
次，
每次收益分配比例不得低於期末（即收益分配基準日）可供分配利潤的
60%
；
（
3
）收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔；當投資人
的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金註冊登記機構
可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為
相應
類別
的
基金份額；
（
4
）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，登記在註冊登記系統的
基金份額，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為
相應
類別的
基金份額進行再投資；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免
收申購費用；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
登記在證券登記結算系統中的基金份額只能採取現金紅利的分配方式，投資人不能
選擇
其他的分紅方式，具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登
記結算有限責任公司的相關規定；
（
5
）基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時
間不得超過
15
個工作日；
（
6
）基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不
能低於面值；
（
7
）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明收益分配基準日以及截至收益分配基準日的可供分配利
潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配的時間和程序
1.
基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》
的有關規定在指定媒介上公告；
2.
在收益分配方案公布後，基金管理人依據具體方案的規定就支付的現金紅利向基
金託管人發送劃款指令，基金託管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。
十六、基金運作方式的變更及相關事項
（一）基金運作方式的變更
本基金合同生效後，封閉期限為三年。
封閉期結束後，本基金將轉為上市開放式基金
(LOF)
。本基金在封閉期結束後轉為
上市開放式基金
(LOF)
不需召開基金份額持有人
大會。
（二）轉換運作方式後基金份額的交易
在三年封閉期滿轉換運作方式後，登記在場內系統中的基金份額仍將在深圳證券交
易所上市交易；基金在深圳證券交易所上市交易事宜並不因基金轉換運作方式而發生調
整。登記在場外
TA
系統中的基金份額可通過跨系統轉託管轉入場內上市交易。
十七、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1.
基金管理人的管理費；
2.
基金託管人的託管費；
3.C
類基金份額的銷售服務費；
4
.
基金財產撥劃支付的銀行費用；
5
.
基金合同生效後的基金信息披露費用；
6
.
基金份額持有人大會費用；
7
.
基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費；
8
.
基金的證券交易費用及年費；
9
.
基金上市費用及年費
10
.
按照國家有關規定可以列入的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1.
基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的
0.7%
年費率計提。計算方法如
下：
H
＝
E×0.7%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日基金資產淨值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付
指令，經基金託管人覆核後於次月首日起
3
個工作日內從基金財產中一次
性支付給基金
管理人，若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付
日支付。
2.
基金託管人的託管費
在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的
0.20%
年費率計提。計算方法
如下：
H
＝
E×0.20%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日基金資產淨值
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付
指令，經基金託管人覆核後於次月首日起
3
個工作日內從基金財產中一次性支付給基金
託管人，若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付
日支付。
3.C
類基金份額的銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額的銷售服務費年費率為
0.35%
。
本基金銷售服務費按前一日
C
類基金份額的基金資產淨值的
0.35%
年費率計提。
銷售服務費的計算方法如下：
H
＝
E
×
0.35%
÷當年天數
H
為
C
類基金份額每日應計提的銷售服務費
E
為
C
類基金份額前一日基金資產淨值
銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金託管
人核對一致後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月前
3
個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管
理人，由基金管理人代付給銷售機構。若遇法定節假日、
公休日等，支付日期順延。
4
.
除管理費
、
託管費
和銷售服務費
之外的基金費用，由基金託管人根據其他有關法
規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
（三）不列入基金費用的項目
基金合同生效前的律師費、會計師費和信息披露費用不得從基金財產中列支。基金
管理人與基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以
及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
（四）基金管理費和基金託管費的調整
基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費率和基金託管費率，此項調整
不需要基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須最遲於新的費率實施日
2
日前在
指定媒介上刊登公告。
（五）基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十八、基金的會計與審計
（一）基金的會計政策
1.
基金管理人為本基金的會計責任方；
2.
本基金的會計年度為公曆每年的
1
月
1
日至
12
月
31
日；
3.
本基金的會計核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4.
會計制度執行國家有關的會計制度；
5.
本基金獨立
建帳、獨立核算；
6.
基金管理人保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，按照有關規定編
制基金會計報表；
7.
基金託管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並書面確
認。
（二）基金的審計
1.
基金管理人聘請具有從事證券
、期貨
相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計
師對本基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其註冊會計師與基
金管理人、基金託管人相互獨立。
2.
會計師事務所更換經辦註冊會計師時，應事先徵得基金管理人同意。
3.
基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金
託管人。就更換會計
師事務所，基金管理人應當依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
十九、基金的信息披露
基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其他
有關規定。
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的
基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律法規和
中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時
性、簡明性和易得性
。
基金信息披露義務人
應按規定將
應予披露的
基金信息披露事項在規定時間內通過
中國證監會指定的
全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網站（以下簡稱
「指定網站」）等
媒介披露
，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式
查閱或者複製公開披露的信息資料
。
本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1.
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2.
對證券投資業績進行預測；
3.
違規承諾收益或者承擔損失；
4.
詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5.
登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6.
中國證監會禁止的其他行為。
本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
公開披露的基金信息包括：
(
一
)
招募說明書
招募說明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行說明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制並在基金份額發售的
3
日前，將基金招
募說明書登載在指定報刊和網站上。基金合同生效後，
基金招募說明書
的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載
在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書
。
(
二
)
基金合同、託管協議
基金管理人應在基金份額發售的
3
日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和網站上；
基金管理人、基金託管人應將基金合同、託管協議登載在
各自
網站上。
(
三
)
基金產品資料概要
基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提
供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或
營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基
金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
(
四
)
基金份額發售公告
基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關規定，就基金份額發售的具
體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明書的當日登載於指定報刊和網站上。
(
五
)
基金合同生效公告
基金管理人將在基
金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告。
基金合同生效公告中將說明基金募集情況。
(
六
)
基金上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金上市日前至少
3
個
工作日，將基金上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。
(
七
)
基金淨值信息
本基金合同生效後，基金上市交易前，基金管理人應當至少每周
公告
一次基金資產
淨值和基金份額淨值。
基金上市交易後，基金管理人將在
不晚於
每個交易日的次日，通過指定網站、
基金
銷售機構網站或者營業網點
，披露
各類
基金份額淨值和基金份額累計淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在
不晚於
每個開放日的次日，
通過指定網站、
基金銷售機構網站或者營業網點
，披露開放日的
各類
基金份額淨值和基
金份額累計淨值。
基金管理人應當
在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和
年度最後一日的
各類
基金份額淨值和基金份額累計淨值
。
(
八
)
基金份額申購、贖回價格公告
基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額
申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在基金
銷售機構
網站或營業網點
查閱或者複製前述信息
資料。
(
九
)
基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告
1
.
基金管理人應當在每年結束之日起
三個月
內，編制完成基金年度報告，
將年度報
告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上
。基金年度報告
中
的
財務會計報告
需經具有從事證券
、期貨
相關業務資格的會計師事務所審計後，方可披露；
2
.
基金管理人應當在上半年結束之日起
兩個月
內，編制完成基金
中期
報告，
將中期
報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上
；
3
.
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季
度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊
上
；
4.
基金合同生效不足
2
個月的，本基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告
或者年度報告。
5.
報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或者超過基金總份額
20%
的情形，
為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告「影響投資者決策的其
他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額
變化情況及本基金的特有風險。
6.
本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情
況及其流動性風險分
析等。
(
十
)
臨時報告與公告
在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生
重大影響的事件時，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
並登載在指定
報刊和指定網站上
：
1
.
基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
2
.
基金合同
終止、
基金清算
；
3
.
轉換基金運作方式
（除本基金封閉期屆滿轉換為上市開放式基金（
LOF
）外）
、基
金合併
；
4
.
更換基金管理人、基金託管人
、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所
；
5
、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金託
管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6.
基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7.
基金管理人
變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更
；
8.
基金募集期延長；
9.
基金管理人的
高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發
生變動
；
10.
基金管理人的董事在
最近
12
個月
內
變更超過
50%
，
基金管理人、基金託管人
專
門
基金託管部門的主要業務人員在
最近
12
個月
內
變動超過
30%
；
1
1.
涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；
12
.
基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受
到重大行政處罰、刑事處罰
；
13.
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人
及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承
銷的證券，或者從事其他
重大關聯交易事項
，但中國證監會另有規定的除外
；
14.
基金收益分配事項；
15.
管理費、託管費
、
銷售服務費、
申購費、贖回費
等費用計提標準、計提方式和費
率發生變更；
16.
某類
基金份額淨值計價錯誤達
該類
基金份額淨值
0.5%
；
17.
本基金開始辦理申購、贖回；
18.
本基金髮生巨額贖回
並
延期辦理；
19.
本基金連續發生巨額贖回
並
暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20.
本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回
申請
；
21.
基金管理人採用擺動定價機制進行估值；
22.
發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
2
3
.
基金終止上市交易
；
2
4
.
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生
重大影響的其他事項或
中國證監會
或本基金合同
規
定的其他事項。
(
十一
)
澄清公告
在本基金合同存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對
基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份額持有人權益
的，
相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中
國證監會、基金上市交易的證券交易所。
(
十二
)
基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。召開
基金份額持有人大會的，召集人應當至少提前
30
日公告基金份額持有人大會的召開時
間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。
基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金託管人對基
金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履行相關信息披
露義務。
基金份額持有人大會決議應自生效之日起
2
日內在指定媒介公告。如果採用通訊
方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公
證員姓名等一同公告。
(
十三
)
清算報告
基金
合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算
並作出清
算報告
。
基金
財產
清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告
提示性公告登載在指定報刊上
。
(
十四
)
中國證監會規定的其他信息
(
十五
)
信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定
專門部門及高級管
理人員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內
容與格式準則
等法規
的規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對
基金管理人編制的基金資產淨值、
各類
基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定
期報
告
、
更新的招募說明書
、基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披露的相關基金
信息進行覆核、審查，並向基金管理人
進行書面或電子確認
。
基金管理人、基金託管人應當在指定
報刊
中選擇
一家報刊披露本基金信息
。
基金管
理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證
相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他
公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介
、基金上市交易的證券交易所
網站
披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，
應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
10
年。
基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策
提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操
作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當
符合中國證監會及自律規則
的相關規定。前述
自主
披露如產生信息披露
費用
，該費用不
得
從基金財產中列支。
(
十六
)
信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定
將信息置備於各自住所、基金上市交易的證券交易所，
供社會公眾查閱、複製。
(
十七
)
暫停或延遲信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信息：
1
、不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值
時；
2
、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
3
、出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益，決定延遲估值；
4
、當前一估值日基金
資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採
用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人經與基金託管人協商一致
暫停估值的；
5
、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
(
十八
)
本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準
。
二十、風險揭示
本基金面臨的主要風險是市場風險、管理風險、流動性風險和本基金特有風險等。
（一）市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，
導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：
1.
政策風險：因國家宏觀經濟政策（如貨幣政策、財政政策、產業政策、地區發展
政策等）發生變化，導致證券價格波動，影響基金收益。
2.
經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化，證券市場也呈現出周期性變化，從
而引起債券價格波動並影響股票和權證的投資收益，基金的收益水平也會隨之發生變化。
3.
利率風險：當金融市場利率水平變化時，將會引起債券的價格和收益率變化，同
時也直接影響企業的融資成本和利潤水平，造成股票和權證市場走勢變化，進而影響基
金的淨值表現。
4.
信用風險：基金所投資債券的發行人如果不能或拒絕支付到期本息，或者不
能履
行合約規定的其它義務，或者其信用等級降低，將會導致債券價格下降，進而造成基金
資產損失。
5.
購買力風險：基金投資於債券所獲得的收益將主要通過現金形式來分配，而現金
可能受通貨膨脹的影響以致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
6.
債券收益率曲線變動風險：是指收益率曲線沒有按預期變化導致基金投資決策出
現偏差。
7.
再投資風險：該風險與利率風險互為消長。當市場利率下降時，基金所持有的債
券價格會上漲，而基金將投資於固定收益類金融工具所得的利息收入進行再投資將獲得
較低的收益率，再投資的風險加大；反之，當市場利率
上升時，基金所持有的債券價格
會下降，利率風險加大，但是利息的再投資收益會上升。
8.
新股價格波動風險：本基金可投資於新股申購，本基金所投資新股價格波動將對
基金收益率產生影響。
9.
經營風險
:
它與基金所投資債券的發行人的經營活動所引起的收入現金流的不確
定性有關。債券發行人期間運營收入變化越大，經營風險就越大；反之，運營收入越穩
定，經營風險就越小。此外，本基金可投資於新股申購，如果基金所投資的上市公司經
營不善，可能導致其新股上市價格漲幅收窄甚至股價下跌，從而影響本基金參與股票投
資的收益水平。
（二）管理風險
在
基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等會影響其
對信息的佔有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理
風險。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基金收益水平也存在影響。
（三）流動性風險
流動性風險表現在兩個方面。一是在某種情況下因市場交易量不足，某些投資品種
的流動性不佳，可能導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金，進而影響到基金投資收
益的實現；二是在本基金的開放期內投資人的連續大量贖回將會導致基金的現金支付出
現困難，或迫使基金以不適當的價格大量拋售證券，使基金的淨值增長率受到不利影響。
1
、基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳細規則參見招募說明書第九章的相關約定。
2
、擬投資市場的流動性風險評估
本基金擬投資市場根據投資範圍，可分為銀行間債券市場和交易所市場。
銀行間市場是中國債券的
主體市場，債券存量約佔全市場的
91%
，屬於大宗交易（批
發場）市場，參與者是銀行等各類機構投資者，實行雙邊談判成交。銀行間債券市場的
交易達成主要通過交易雙方自主談判、逐筆成交。銀行間市場的整體流動性較好，尤其
是利率債和高等級信用債品種，這些品種成交活躍，單筆成交量金額一般都在千萬元以
上。
交易所債券市場由各類社會投資者參與，屬於集中撮合交易的零售市場，典型結算
方式是淨額結算。交易所市場有兩種交易方式：第一種是自由競價、撮合成交
,
即按照
「
價
格優先、時間優先
」
的原則競價成交；第二種是大宗交易方式：對於在上交所進行
的單筆
買賣申報數量不低於
1000
手，或交易金額不低於
100
萬元的現券及回購交易，以及在
深交所進行的單筆交易數量不低於
500
手，或交易金額不低於
50
萬元的現券及質押式
回購交易，認定為大宗交易。交易所市場的流動性較銀行間要差一些，目前競價交易和
大宗交易的方式可以互補，市場流動性視具體品種不同，差異較大，高等級的信用債流
動性要好於低等級的信用債。
可轉債市場
2017
年以來市場大幅擴容，從
500
多億增長到
2100
多億，存量
可轉債和可交換債超
80
只。大部分
可轉債和可交換債的流動性較好，成交活躍。未來
可轉債市場將繼續擴
容，市場流動性將繼續得到提升。
3
、擬投資資產的流動性風險評估
本基金擬投資的具體資產可分為銀行間債券、交易所債券、
可轉債和貨幣市場類（銀
行存款、同業存單和債券回購），整體上銀行間發行的債券的流動性要優於交易所發行
的債券，貨幣市場類一般投資期限較短，流動性也較好。
銀行間市場發行的債券可分為三大類：第一類是銀行間發行的國債、央票和政策性
金融債，這三類債券的流動性最好。其中，央票因存量不斷減少，成交量稀少，國債和
政策性金融債的成交活躍品種以
1
年、
3
年、
5
年、
7
年和
10
年等關鍵期限的債券為主。
第二類是銀行間發行
的短期融資券、超短期融資券、中期票據和企業債，這幾類信用債
按照信用等級的不同，高等級的流動性是優於中低等級，成交活躍品種以信用等級為
AAA
的債券為主。第三類是地方政府債、資產支持證券和政策性銀行之外金融機構發
行的金融債（商業銀行債、商業銀行次級債券、保險
公司債、證券
公司債、
證券公司短
期融資券和其它金融機構債），這類債券雖然信用資質較高，但成交一般不活躍，一般
投資者以持有到期為主。
交易所發行的債券也可分為三大類，一是流動性較好的國債；二是交易所發行的企
業債和公募
公司債，這兩類債券的成交量佔交易所市場成交量的
近一半。但這兩類信用
債的流動性不同、個券之間差異很大，部分債券競價交易經常多日未有成交，成交活躍
券種仍集中在
AAA
的高等級債券。金額較大的需要通過大宗交易的方式才能成交，詢
價過程類似於銀行間債券。三是交易所發行的地方政府債、證券
公司債和政策銀行債，
這幾類債券的成交量佔比較小，流動性一般。尤其是政策銀行債因主要在銀行間發行，
交易所發行量較少，成交很不活躍，流動性與銀行間發行的政策性銀行債有較大差異。
貨幣市場類包括了銀行存款、同業存單和債券回購。銀行存款分為有提前支取條款
和無提前支取條款兩類，一般可提前支取的
流動性好於不可提前支取的存款，但可提前
支取也要看是否有額外的附加條款。同業存單在銀行間發行和交易，單只的發行金額一
般較大，
AAA
存單的流動性較好，在二級市場的交易較為活躍。另外，債券回購都有確
定的到期日限制，到期前無法為流動性變現提供幫助，但相對其他可投資產來說，債券
回購的期限一般也較短。
可轉債市場目前正面臨大幅擴容，交易品種不斷增加，市場成交金額逐步上升，可
以支持本基金的投資和應對日常申贖的需要。
（
4
）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金託管人協商一致，在確
保投資者得到公平對待的前提下，可依
照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請進行適
度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本基金的流動性風險
管理工具包括但不限於：
1
）延期辦理巨額贖回申請；
2
）暫停接受贖回申請；
3
）延緩支付贖回款項；
4
）收取短期贖回費；
5
）暫停基金估值；
6
）擺動定價；
7
）中國證監會認定的其他措施。
巨額贖回情形下實施部分順延贖回、延期支付部分贖回款項或者對贖回比例過高的
單一投資者延期辦理部分贖回申請的情形及程序詳見招募說明書關於巨額
贖回的相關
約定。當實施部分順延贖回的措施時，基金份額持有人提交的贖回申請將無法全額獲得
確認，一方面可能影響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金淨值的影
響。當實施延期支付部分贖回款項的措施時，申請贖回的基金份額持有人不能如期獲得
全額贖回款，除了對自身流動性產生影響外，也將損失延遲款項部分的再投資收益。當
實施對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的措施時，該贖回比例過高的
基金份額持有人的贖回申請將無法全額獲得確認，一方面可能影響自身的流動性，另一
方面將承擔額外的市場波動對基金淨值的影響。
實施暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項的情形及程序詳見招募說明書關於暫
停接受贖回申請或延緩支付贖回款項的情形的相關約定。若實施暫停接受贖回申請，投
資者一方面不能贖回基金份額，可能影響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波
動對基金淨值的影響；若實施延緩支付贖回款項，投資者不能如期獲得全額贖回款，除
了對投資者流動性產生影響外，也將損失延遲款項部分的再投資收益。
收取短期贖回費的情形和程序詳見招募說明書關於申購費用和贖回費用的相關約
定，對持續持有期小於
7
日的投資者相比於其他持有期限的投資者將支付更高的贖回費。
暫停基金估值的情形詳見招募說明書關於暫停基金估值情形的相關約定。若實施暫
停基金估值，基金管理人會採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施，
對投資者產生的風險如前所述。
當基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以對本基金的估值採用擺動定價
機制，即將本基金因為大額申購或贖回而需要大幅增減倉位所帶來的衝擊成本通過調整
基金的估值和單位淨值的方式傳導給大額申購或贖回的投資者，以保護其他持有人的利
益。在實施擺動定價的情況下，在總體大額淨申購時會導致基金的單位淨值上升，對申
購的投資者產生不利影響；在總體大
額淨贖回時會導致基金的單位淨值下降，對贖回的
持有人產生不利影響。
（四）特有風險
1.
本基金主要投資於固定收益類資產，其中對信用債券的投資本例不低於固定收益
類資產的
80%
。本基金所指的信用債券包括
公司債、企業債、金融債、地方政府債、短
期融資券、可轉換債券及可分離轉債、中期票據、資產支持證券等除國債和中央銀行票
據之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。信用債券發生違約的可能性高於國債，
若信用債券發行人出現違約、不能按時或全額支付本金和利息，將導致基金資產發生損
失，出現信用風險。
2
．本基金在基金合同生效後
3
年
內為封閉期，在此期間持有人只能通過證券交易
所二級市場交易賣出基金份額變現。在證券市場持續下跌、基金二級市場交易不活躍等
情形下，有可能出現基金份額二級市場交易價格低於基金份額淨值的情形，即基金折價
交易，從而影響持有人收益或產生損失。
（五）本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風
險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比例、證
券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特
徵。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據
相關法律法規對本基金
進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價
與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷
售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
（六）其他風險
1.
隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展，如果投資於這些工具，基
金可能會面臨一些特殊的風險；
2.
因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；
3.
因基金業務快速發展而在制度建設、環境控制、人員素質等方面不完善而產生的
風險；
4.
因人為因素而產生的風
險、如上市公司治理結構問題、內幕交易、不公正披露等
欺詐行為、上市停止交易等產生的風險；
5.
對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；
6.
戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而
帶來風險；
7.
其他意外導致的風險。
二十一、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）基金合同的變更
1.
基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金份
額持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。
(1)
終止基金合同；
(2)
轉換基金運作方式，除
本基金封閉期屆滿轉換為上市開放式基金（
LOF
）外；
(3)
變更基金類別；
(4)
變更基金投資目標、投資範圍或投資策略，法律法規和中國證監會另有規定的除
外；
(5)
變更基金份額持有人大會程序；
(6)
更換基金管理人、基金託管人；
(7)
提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據適用的相關規定提高該等報酬
標準的除外；
(8)
本基金與其他基金的合併；
(9)
對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；
(10)
法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人
同意變更後公布，並報中國證監會備案：
(1)
調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；
(2)
在法律法規和基金合同規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率；
(3)
法律法規要求增加的基金費用的收取；
(4)
因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；
(5)
對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關係發生實質性變化；
(6)
基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
(7)
按照法律法規或基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2.
關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核准或備案，並於
中國證監會核准或出具無異議意見後生效執行，並自生效之日起
2
日內在指定媒介公告。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同終止：
1.
基金份額持有人大會決定終止的；
2.
基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在
6
個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；
3.
基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而
在
6
個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；
4.
中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1.
基金財產清算組
(1)
自出現基金合同終止事由之日起
30
個工作日內成立基金財產清算組，基金財產
清算組在中國證監會的監督下進行基金清算。
(2)
基金財產清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券
、期貨
相關業務
資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必
要的工作人員。
(3)
基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算
組可以依法進行必要的民事
活動。
2.
基金財產清算程序
基金合同終止，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基金
財產清算程序主要包括：
(1)
基金合同終止後，發布基金財產清算公告；
(2)
基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；
(3)
對基金財產進行清理和確認；
(4)
對基金財產進行估價和變現；
(5)
聘請會計師事務所對清算報告進行審計；
(6)
聘請律師事務所出具法律意見書；
(7)
將基金財產清算結果報告中國證監會；
(8)
參加與基金財產有關的民事訴訟；
(9)
公布基金財產清算結果；
(10)
對基金剩餘財產進行分配。
3.
清算費用
清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清
算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。
4.
基金財產按下列順序清償：
(1)
支付清算費用；
(2)
交納所欠稅款；
(3)
清償基金債務；
(4)
按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款
(1)
－
(3)
項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
5.
基金財產清算的公告
基金財產清算公告於基金合同終止並報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財
產清算組公告；清算過程中的有關重大事項須及
時公告；基金財產清算結果經
具有證券、
期貨相關業務資格的
會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清
算組報中國證監會備案並公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，
並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上
。
6.
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
二十二、基金合同的內容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務
1.
基金份額持有人的權利
根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的權利為：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法申請贖回其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事
項行使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提
起訴訟；
（
9
）法律法規和基金合同規定的其他權利。
同一類別的
每份基金份額具有同等的合法權益。
2.
基金份額持有人的義務
根據《基
金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的義務為：
（
1
）遵守法律法規、基金合同及其他有關規定；
（
2
）交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；
（
3
）在持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；
（
4
）不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動；
（
5
）執行生效的基金份額持有人大會決議；
（
6
）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金託管人、銷售機構、
其他基金份額持有人處獲得的不當得利；
（
7
）法律法規和基金合同規定的其他義務。
3.
基金管理人的權利
根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的權利為：
（
1
）自本基金合同生效日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基
金財產；
（
2
）依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入；
（
3
）發售基金份額；
（
4
）依照有關規定行使因基金財產投資於證券所產生的權利；
（
5
）在符合有關法律法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、
轉託管等業務的規則，在法律法規和本基金合同規定的範圍內決定和調整基金的除調高
託管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式；
（
6
）根據本基
金合同及有關規定監督基金託管人，對於基金託管人違反了本基金
合同或有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應及時呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益；
（
7
）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
（
8
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；
（
9
）自行擔任或選擇、更換註冊登記機構，獲取基金份額持有人名冊，並對註冊登
記機構的代理行為進行必要的監督和檢查；
（
10
）選擇、更換銷售機構，並依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規，對其
行為進行必要的監督和檢查；
（
11
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務
的外部機構；
（
12
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
13
）依法召集基金份額持有人大會；
（
14
）法律法規和基金合同規定的其他權利。
4.
基金管理人的義務
根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的義務為：
（
1
）依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份
額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自基金合同生效日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方
式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管
理的基金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進
行證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀
取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）計
算並公告基金淨值
信息
，確定基金份額申購、贖回價格；
（
9
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合
基金合同等法律文件的規定；
（
10
）按規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
11
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
12
）編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告；
（
13
）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（
14
）保守基金商業秘密，不得洩露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基
金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露
前應予保密，不得向他人洩露；
（
15
）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收
益；
（
16
）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
17
）保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；
（
18
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（
19
）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（
20
）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當
承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）基金託管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向
基金託管人追償；
（
22
）按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料；
（
23
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知
基金託管人；
（
24
）執行生效的基金份額持有人大會決議；
（
25
）不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；
（
26
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金
的利益行使
因基金財產投資於證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；
（
27
）法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
5.
基金託管人的權利
根據《基金法》及其他有關法律法規，基金託管人的權利為：
（
1
）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收
入；
（
2
）監督基金管理人對本基金的投資運作；
（
3
）自本基金合同生效日起，依法保管基金資產；
（
4
）在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；
（
5
）根據本基金合同及有關規定監督基金管理人，對於基金管理人違反本基金合
同或有關法
律法規規定的行為，對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應及時呈報中國證監會；
（
6
）依法召集基金份額持有人大會；
（
7
）按規定取得基金份額持有人名冊資料；
（
8
）法律法規和基金合同規定的其他權利。
6.
基金託管人的義務
根據《基金法》及其他有關法律法規，基金託管人的義務為：
（
1
）安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立；
（
4
）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀
取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；
（
8
）對基金財務會計報告、季度
報告
、
中期報告
和年度報告出具意見，說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行
基金合同規定的行
為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；
（
9
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；
（
10
）按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事
宜；
（
11
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
12
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值
、基金份額淨值
和基金份額申購、
贖回價格；
（
13
）按照規定監督基金管理人的投資運作；
（
14
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
15
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款
項；
（
16
）按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法
召集基金份額持有人大會；
（
17
）因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退
任而免除；
（
18
）基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追
償；
（
19
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
20
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行
業監督管理機構，並通知基金管理人；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會決議；
（
22
）不從事任何有損
基金及其他基金當事人利益的活動；
（
23
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
24
）法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人可委託代理人參加會
議並行使表決權。基金份額持有人持有的每一基金份額具有同等的投票權。
1.
召開事由
（
1
）當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金託管人或持有基金份
額
10%
以上
(
含
10%
，下同
)
的基金份額持有人
(
以基金管理人收到提議當日的基金份額計
算，下同
)
提議時，應當
召開基金份額持有人大會：
1)
終止基金合同；
2)
轉換基金運作方式，除本基金封閉期屆滿轉換為上市開放式基金（
LOF
）外；
3)
變更基金類別；
4)
變更基金投資目標、投資範圍或投資策略，法律法規和中國證監會另有規定的除
外；
5)
變更基金份額持有人大會程序；
6)
更換基金管理人、基金託管人；
7)
提高基金管理人、基金託管人的報酬標準
或銷售服務費
，但法律法規要求提高該
等報酬標準
或銷售服務費
的除外；
8)
本基金與其他基金的合併；
9)
對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；
10)
法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
（
2
）出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改基金合同，不
需召開基金份額持有人大會：
1)
調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；
2)
在法律法規和本基金合同規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率
、
銷
售服務費
率
；
3)
法律法規要求增加的基金費用的收取；
4)
因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；
5)
對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生實質性變化；
6)
基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
7)
按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2.
會議召集人及召集方式
（
1
）除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。基金管理人未按規定召集或者不能召集時，由基金託管人召集。
（
2
）基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出
書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知
基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金
管
理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。
（
3
）代表基金份額
10%
以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大
會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日
內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理
人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代
表基金份額
10%
以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書
面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面
告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面
決定之日起
60
日內召開。
（
4
）代表基金份額
10%
以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有
人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，代表基金份額
10%
以上的基金份額持
有人有權自行召集基金份額持有人大會，但應當至少提前
30
日向中國證監會備案。
（
5
）基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管
人應當配合，不得阻礙、幹擾。
3.
召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
（
1
）基金份額
持有人大會的召集人
(
以下簡稱
「
召集人
」)
負責
選擇確定開會時間、地
點、方式和權益登記日。
召開基金份額持有人大會，召集人必須於會議召開日前
30
日
在指定媒介公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內容：
1)
會議召開的時間、地點和出席方式；
2)
會議擬審議的主要事項；
3)
會議形式；
4)
議事程序；
5)
有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權益登記日；
6)
代理投票的授權委託書的內容要求
(
包括但不限於代理人身份、代理權限和代理有
效期限等
)
、送達時間和地點；
7)
表決方式；
8)
會務常設聯繫人姓名、電話；
9)
出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
10)
召集人需要通知的其他事項。
（
2
）採用通訊方式開會並進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決
方式，並在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公
證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
（
3
）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對書面表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定
地點對書面表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知
基金管理人和基金託管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。基金管理人或基
金託管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
4.
基金份額持有人出席會議的方式
（
1
）會議方式
1)
基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會和通訊方式開會及法律法規、中國
證監會允許的其他方
式開會。
2)
現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委託書委派其代理人出席，現場
開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當出席，如基金管理人或基金託管人拒不
派代表出席的，不影響表決效力。
3)
通訊方式開會指按照本基金合同的相關規定以通訊的書面方式進行表決。
4)
在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以
採用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方式授權他人代為出
席會議並表決。
5)
會議的召開方式由召集人確定。
（
2
）召開基金份額持有人大會的條件
1)
現場開會方
式
在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：
①
對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示，全部有效憑證所對應的基金份
額應佔權益登記日基金總份額的
50%
以上
(
含
50%
，下同
)
；
②
到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委託
人持有基金份額的憑證及授權委託代理手續完備，到會者出具的相關文件符合有關法律
法規和基金合同及會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的註冊
登記資料相符。
未能滿足上述條件的情況下，則召集人可另行確定並公告重新開會的時間（至少應
在
25
個工作日後）和地點，但確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日
不變。
2)
通訊開會方式
在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：
①
召集人按本基金合同規定公布會議通知後，在
2
個工作日內連續公布相關提示性
公告；
②
召集人按基金合同規定通知基金託管人或
/
和基金管理人
(
分別或共同稱為
「
監督
人
」)
到指定地點對書面表決意見的計票進行監督；
③
召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基金
份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金託管人經通知拒不到場監督的，不影
響表決效力；
④
本人直接出
具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表
的基金份額佔權益登記日基金總份額的
50%
以上；
⑤
直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意見的代理人提
交的持有基金份額的憑證、授權委託書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規
定，並與註冊登記機構記錄相符。
如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定並公告重新表決的時間（至
少應在
25
個工作日後），且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不變。
5.
議事內容與程序
（
1
）議事內容及提案權
1)
議事內容為本基金合同規定的
召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容。
2)
基金管理人、基金託管人、單獨或合併持有權益登記日本基金總份額
10%
以上的
基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由
基金份額持有人大會審議表決的提案
,
也可以在會議通知發出後向大會召集人提交臨時
提案，臨時提案應當在大會召開日至少
35
日前提交召集人並由召集人公告。
3)
大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：
關聯性。大會召集人對於提案涉及事項與基金有直接關係，並且不超出法律法規和
基金合同規定的基金份額持有人大會職權範圍的，應提交大會審議；對於不符合上述要
求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將提案提交大會表決，應當
在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。
程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將其提案進行分拆
或合併表決，需徵得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以就程序性
問題提請基金份額持有人大會做出決定，並按照基金份額持有人大會決定的程序進行審
議。
4)
單獨或合併
持有權益登記日基金總份額
10
％以上的基金份額持有人提交基金份
額持有人大會審議表決的提案，或基金管理人或基金託管人提交基金份額持有人大會審
議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有
人大會審議，其時間間隔不少於
6
個月。法律法規另有規定的除外。
5)
基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知後，如果需要對原有提案進行
修改，應當在基金份額持有人大會召開前
30
日及時公告。否則，會議的召開日期應當
順延並保證至少與公告日期有
30
日的間隔期。
（
2
）議事程序
1)
現場開會
在現場開會的方
式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事
項，確定和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，經合法執業
的律師見證後形成大會決議。
大會由召集人授權代表主持。基金管理人為召集人的，其授權代表未能主持大會的
情況下，由基金託管人授權代表主持；如果基金管理人和基金託管人授權代表均未能主
持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額
50%
以上（含
50%
）多數選舉產生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。
召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓
名
(
或單位名
稱
)
、身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委託人姓名
(
或單位名稱
)
等事
項。
2)
通訊方式開會
在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決截
止日期後第
2
個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決並形
成決議。如監督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成的決議有效。
（
3
）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
6.
決議形成的條件、表決方式、程序
（
1
）基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。
（
2
）基金份額持有人大
會決議分為一般決議和特別決議：
1)
一般決議
一般決議須經出席會議的基金份額持有人
(
或其代理人
)
所持表決權的
50%
以上通過
方為有效，除下列
(2)
所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方
式通過；
2)
特別決議
特別決議須經出席會議的基金份額持有人
(
或其代理人
)
所持表決權的三分之二以上
(
含三分之二
)
通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金託管人、轉換基金運作方
式、終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。
（
3
）基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會核准或者備案，並予
以公告。
（
4
）採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符
合法律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相
互矛盾的視為棄權表決，
但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額
總數
。
（
5
）基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
（
6
）基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審
議、逐項表決。
7.
計票
（
1
）現場開會
1)
如基金份額持有人大會由基金管理人或基金託管人召集，則基金份額持有人大會
的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額
持有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基
金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金託管人授權
的一名監督員共同擔任監票人；但如果基金管理人和基金託管人的授權代表未出席，則
大會主持人可自行選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。
2)
監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點，由大會主持人當場公布計票
結果。
3)
如大會主持人對於提交的表決結果有異議，可以對投票數進行重新清點；如大會
主持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表
決結果有異議，其有權在宣布表決結果後立即要求重新清點，大會主持人應當立即重新
清點並公布重新清點結果。重新清點僅限一次。
（
2
）通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監票人在監督人
派出的授權代表的監督下進行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證；如監督
人經
通知但拒絕到場監督，則大會召集人可自行授權
3
名監票人進行計票，並由公證機關對
其計票過程予以公證。
8
.
基金份額持有人大會決議報中國證監會核准或備案後的公告時間、方式
（
1
）基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會核准或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會依法核
準或者出具無異議意見之日起生效。
（
2
）生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託
管人均有約束力。基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額
持有人大
會決議。
（
3
）基金份額持有人大會決議應自生效之日起
2
日內在指定媒介公告。如果採用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、
公證員姓名等一同公告。
（三）基金合同解除和終止的理由、程序
1.
基金合同的變更
（
1
）基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金
份額持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。
1)
終止基金合同
;
2)
轉換基金運作方式，除本基金封閉期屆滿轉換為上市開放式基金（
LOF
）外；
3)
變更基金類別；
4)
變更基金
投資目標、投資範圍或投資策略，法律法規和中國證監會另有規定的除
外；
5)
變更基金份額持有人大會程序；
6)
更換基金管理人、基金託管人；
7)
提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據適用的相關規定提高該等報酬
標準的除外；
8)
本基金與其他基金的合併；
9)
對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；
10)
法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人
同意變更後公布，並報中國證監會備案：
1)
調低基金管理費、基金託管費和其他應
由基金承擔的費用；
2)
在法律法規和本基金合同規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率；
3)
法律法規要求增加的基金費用的收取；
4)
因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；
5)
對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生實質性變化；
6)
基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
7)
按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（
2
）關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核准或備案，
並於中國證監會核准或出具無異議意見後生效執行，並自生效之日起
2
日內在指定媒介
公告。
2.
本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同終止：
（
1
）基金份額持有人大會決定終止的；
（
2
）基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而
在
6
個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；
（
3
）基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而
在
6
個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；
（
4
）中
國證監會規定的其他情況。
3.
基金財產的清算
（
1
）基金財產清算組
1)
自出現基金合同終止事由之日起
30
個工作日內成立基金財產清算組，基金財產
清算組在中國證監會的監督下進行基金清算。
2)
基金財產清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券
、期貨
相關業務
資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必
要的工作人員。
3)
基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算
組可以依法進行必要的民事活動。
（
2
）基金財產清算程序
基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基
金財產清算程序主要包括：
1)
基金合同終止後，發布基金財產清算公告；
2)
基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；
3)
對基金財產進行清理和確認；
4)
對基金財產進行估價和變現；
5)
聘請會計師事務所對清算報告進行審計；
6)
聘請律師事務所出具法律意見書；
7)
將基金財產清算結果報告中國證監會；
8)
參加與基金財產有關的民事訴訟；
9)
公布基金財產清算結果；
10)
對基金剩餘財產進行分配。
（
3
）清算費用
清算費用是指基金財產
清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清
算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。
（
4
）基金財產按下列順序清償：
1)
支付清算費用；
2)
交納所欠稅款；
3)
清償基金債務；
4)
按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款
1)
－
3)
項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
（
5
）基金財產清算的公告
基金財產清算公告於基金合同終止並報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財
產清算組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經
具有證券、
期貨相關業務資格的
會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清
算組報中國證監會備案並公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，
並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上
。
（
6
）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
（四）爭議解決方式
對於因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當
事人應儘量通過協商、調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決的，任何一方
均有權將爭議提交位於北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲
裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各
方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行
基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本基金合同受中國法律管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
本基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構和註冊登
記機構辦公場所查閱，但其效力應以基金合同正本為準。
二十三、基金託管協議的內容摘要
（一）託管協議的當事人
1.
基金管理人
名稱：中銀基金管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區銀城中路
200
號中銀大廈
45
樓
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路
200
號中銀大廈
26
樓、
27
樓、
45
樓
法定代表人：章硯
成立時間：
2004
年
8
月
12
日
批准設立機關及批准設立文號：證監基金字
[2004]93
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：
1
億元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。
2.
基金託管人
名稱：
中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
法定代表人：李慶萍
成立時間：
1987
年
4
月
7
日
批准設立文號：國辦函
[1987]14
號
基金託管業務批准文號：證監基金字
[2004]125
號
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
467.873
億元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票
據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、
金融債券；從事同行業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務
及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；經國務院銀行業監督管理
機構批
準的其他業務。
（二）基金託管人與基金管理人之間的業務監督、核查
A
、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
1.
基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
（
1
）基金託管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，對下述基金投資範
圍、投資對象進行監督。本基金將投資於以下金融工具：
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的股票（包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、資
產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監
會的
相關規定）。
本基金重點投資於固定收益類金融工具，包括國債、金融債、央行票據、地方政府
債、企業債、
公司債、短期融資券、可轉換債券及可分離轉債、中期票據、資產支持證
券、次級債和債券回購、銀行存款，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金
融工具。
本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具，但可以參與一級市場
股票首次公開發行或新股增發，並可持有因所持可轉換
公司債券轉股形成的股票、因持
有股票被派發的權證、因投資於分離交易
可轉債而產生的權證。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序後，
可以將其納入投資範圍。
本基金的投資組合比例為：本基金對固定收益類資產的投資比例不低於基金資產淨
值的
80%
，其中對信用債券的投資比例不低於固定收益類資產的
80%
，對股票、權證等
權益類資產的投資比例不高於基金資產淨值的
20%
，其中權證的投資比例不高於基金資
產淨值的
3%
。基金轉入開放期後，現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例
合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等。
本基金所指的信用債券是
公司債、企業債、金融債、地方政府債、短期融資券、可
轉換債券及
可分離轉債、中期票據、資產支持證券等除國債和中央銀行票據之外的、非
國家信用的固定收益類金融工具。
（
2
）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投融資比
例進行監督：
1
）按法律法規的規定及基金合同的約定，本基金的投資資產配置比例為：
本基金對固定收益類資產的投資比例不低於基金資產淨值的
80%
，其中對信用債券
的投資比例不低於固定收益類資產的
80%
，對股票、權證等權益類資產的投資比例不高
於基金資產淨值的
20%
，其中權證的投資比例不高於基金資產淨值的
3%
。基金轉入開
放期後，現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
2
）根據法律法規的規定及基金合同的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
①
本基金對固定收益類資產的投資比例不低於基金資產淨值的
80%
，其中對信用債
券的投資比例不低於固定收益類資產的
80%
，對股票、權證等權益類資產的投資比例不
高於基金資產淨值的
20%
，其中權證的投資比例不高於基金資產淨值的
3%
。
②
基金轉入開放期後，現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合
計不低
於基金資產淨值的
5%
；
③
本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
④
本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券，不得超
過該證券的
10%
；
⑤
本基金參與股票發行申購時所申報的金額不得超過基金的總資產，所申報的股票
數量不得超過擬發行股票公司該次發行股票的總量；
⑥
本基金投資權證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產淨值
的
0.5%
，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的
3%
，基金管理人管理的全
部基金持有同一權證的比例不超過該權證的
10%
。其它權證的投資比例，遵從法規或監
管部門的相關規定；
⑦
本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨
值的
40
％；
⑧
本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
％；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規
模的
10
％；
⑨
本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
⑩
本基金應投資於信
用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券；
.
本基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過本基金資產淨值的
10%
，本基
金持有的一家公司發行的流通受限證券，其市值不得超過本基金資產淨值的
3%
；
.
基金不得違反基金合同關於投資範圍、投資策略和投資比例的約定；
.
本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開
放基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；
本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上
市公司可流
通股票的
30%
；
.
本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
，
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
.
本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
.
本基金資產投資不得違反法律法規規定的其他比例限制。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金
合同
的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。除
第
②
、
⑩
、
.
、
.
項外因基金規模、市場變化、有關法律法規或交易規則調整等原因導
致投資組合超出上述規定的要求，基金管理人應在
10
個交易日內進行調整，以達到上
述標準。法律、法規另有規定時，從其規定。
如法律法規或中國證監會對上述投資限制或投資比例進行變更或取消限制，且適用
於本基金的，以變更後的規定為準，不需要經基金份額持有人大會審議，本基金投資可
不受上述規定限制。
3
）相關法律、法規或部門規章規定的其他比例限制。
基金託管人對基金投資的監督和
檢查自基金合同生效之日起開始。
（
3
）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投資禁止
行為進行監督：
根據法律法規的規定及基金合同的約定，本基金禁止從事下列行為：
1
）承銷證券；
2
）向他人貸款或提供擔保；
3
）從事可能使基金承擔無限責任的投資；
4
）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；
5
）向基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人發行的股票
或債券；
6
）買賣與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與基金管理人、基金託管
人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；
7
）從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；
8
）當時有效的法律法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。
如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序後可不受
上述規定的限制。
（
4
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金關聯投資限
制進行監督。
根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應事
先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公司名單及
有關關聯方發行的證券名單及其更新，並確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、
全面性。基金管理人和基金託管人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，並負
責及時更新該名單。名單變更後，變更一方應及時將變更信息發送對方，對方應於
2
個
工作日內進行回函確認已知名單的變更。
若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止
基金從事的關聯交易時，基金託管人應及時提醒並協助基金管理人採取必要措施阻止該
關聯交易的發生，若基金託
管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交易發生時，基金託管
人有權向中國證監會報告。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人
仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任。
（
5
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對基金管理人參與銀
行間債券市場進行監督。
1
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金管理人參與銀
行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的
銀行間市場交易對手的名單，並按照
審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所
適用的交易結算方式。基金託管人在收到名單後
2
個工作日內回函確認收到該名單。基
金管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新，名單中增
加或減少銀行間市場交易對手時須及時通知基金託管人，基金託管人於
2
個工作日內回
函確認收到後，對名單進行更新。基金管理人收到基金託管人書面確認後，被確認調整
的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍
應按照協議進行結算。
如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行交易，應
及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成基金資產損失的，
基金託管人不承擔責任。
2
）基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制
基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單中約定的
該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金管理人沒有按照
事先約定的有利於信用風險控制的交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管
理人與交易對手重新確定交易方式，經提醒後仍未改正並
造成基金資產損失的，基金託
管人不承擔責任。
3
）基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，在與核心交易對手以外的交易對
手進行交易時，由於交易對手資信風險引起的損失先由基金管理人承擔，其後有權要求
相關責任人進行賠償，如果基金託管人在運作中嚴格遵循了上述監督流程，則對於由於
交易對手資信風險引起的損失，不承擔賠償責任。
（
6
）基金託管人對基金投資流通受限證券的監督
1
）基金投資流通受限證券，應遵守《關於規範基金投資非公開發行證券行為的緊急
通知》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法
規規定。流通受限證券指與上文中流動性受限資產定義並不一致，由《上市公司證券發
行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定
期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已
發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
2
）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經基金管理
人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資
非公開發行股票，基金管理人還應提供流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於
基金投資
流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金
託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上述資料後兩個
工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
3
）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規要求
的有關必要書面信息。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少於擬執行投
資指令前將上述信息書面發至基金託管人。
4
）基金託管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險控制制度、
流動
性風險處置預案情況進行監督，並審核基金管理人提供的有關書面信息。基金託管
人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前
就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，否則，基金託管人有權拒絕執行有關指
令。
如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。如果
基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管人沒有切實履行監督
職責，導致基金出現風險，基金託管人應承擔連帶責任。
2.
基金託管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、
各類
基
金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配（如
有）、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
3.
基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、基金合同、基
金託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理
人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向基金託管人發出回函，進行
解釋或舉證。
在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金
管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的
，基金託管人應報告中國證監
會。
基金託管人發現基金管理人的投資指令違反關法律法規規定或者違反基金合同約
定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人。
基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規
和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，並及時向中國
證監會報告，基金管理人應依法承擔相應責任。
基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內答覆基
金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按照法規要求需
向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基
金管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，或採
取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告
仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。
B
、基金管理人對基金託管人的業務核查
基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限於基金
託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算
的基金資產淨值和
各類
基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披
露和監督基金投資運作等行為。
基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未執
行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基
金合同、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金託管
人
限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以書面形式向基金管理人發出回函。
在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改正，並予協助
配合。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正或未在合理期限內確
認的，基金管理人應報告中國證監會。基金管理人有義務要求基金託管人賠償基金因此
所遭受的損失。
基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督
管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。
基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供
基金
管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。
基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或採
取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
（三）基金財產的保管
1.
基金財產保管的原則
（
1
）基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
（
2
）基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運
用、處分、分配基金的任何財產。
（
3
）基金託管人按照規定開設基金財產的資金
帳戶和證券帳戶。
（
4
）基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他業
務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。
（
5
）基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金
財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。
（
6
）除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金
資產。
2.
募集資金的驗資
基金募集期間募集的資金應存於中國證券登記結算有限責任公司的開放式基金認
購專戶，該帳戶由基金管理人委託的登記結算機構開立並管理。
基金募集期滿
或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金
份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將募集的屬
於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶中，基金託管人在
收到資金當日出具確認文件。同時，基金管理人應聘請具有從事證券業務資格的會計師
事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的
2
名以上（含
2
名）
中國註冊會計師籤字有效。
若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案條件，由基金管理人按規定辦理退款事宜。
3.
基金的銀行帳戶的開立和管理
（
1
）基金託
管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基金
管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人刻制、保管
和使用。
（
2
）基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和
基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶
進行本基金業務以外的活動。
（
3
）基金銀行帳戶的開立和管理應符合有關法律法規以及銀行業監督管理機構的
有關規定。
4.
基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理
基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海
分公司
/
深圳分公司開設證券帳戶。
基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
/
深
圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。
基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金
管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使用基金的任何
帳戶進行本基金業務以外的活動。
5.
債券託管帳戶的開立和管理
（
1
）基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間
同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基金的名義在中央
國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶，並由基金託管人負責基
金的債券的後臺匹配及資金的清算。
（
2
）基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間國債市場回
購主協議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。
6.
其他帳戶的開設和管理
在本託管協議生效之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和基金合同約定的其
他投資品種的投資業務時，如果涉及相
關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管人
根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並
管理。
7.
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其中實物
證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司
/
深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人
根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人控制下的實物證券在基金託管人保管期間
的損壞、滅失，由此產
生的責任應由基金託管人承擔。
8.
與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤
署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金託管人、基金管理人保管。除本協議另
有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年
度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人在代表
基金籤署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本或正本的複印
件，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件或正本的複印件。基
金管
理人在合同籤署後
30
個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同送達基金
託管人處。合同應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門
15
年以上。
（四）基金資產淨值計算與覆核
基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的淨資產值。
各類
基金份額淨值是指計
算日
該類
基金資產淨值除以該計算日
該類
基金份額總份額後的數值。
各類
基金份額淨值
的計算保留到小數點後
3
位，小數點後第
4
位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。
本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額將分別計算基金份額淨值。
基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值
原則應符合基金合同、《證券投資基
金會計核算辦法》及其他法律、法規的規定。用於基金信息披露的基金資產淨值和
各類
基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個工作日交
易結束後計算當日的
各類
基金份額淨值並以雙方認可的方式發送給基金託管人。基金託
管人對淨值計算結果覆核後以雙方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人對基金
淨值予以公布。
根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金資產淨值，基金託管人覆核、審查基金
管理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有
關的會計問
題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。
（五）基金份額持有人名冊的登記與保管
基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，基金份額持有人
名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保
管，基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管
方式可以採用電子或文檔的形式。保管期限為
15
年。
基金管理人應當及時向基金託管人定
期或不定期提交下列日期的基金份額持有人
名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金託管人可以採用電子或文檔的形式妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為
15
年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，
並應遵守保密義務。
若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按
有關法規規定各自承擔相應的責任。
（六）爭議解決方式
相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經友好協
商可以解決的，應提交中國國
際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行
仲裁，仲裁的地點為北京，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有約束力，仲裁費用由
敗訴方承擔。
爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律管轄。
（七）託管協議的修改與終止
1
．託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管協議，
其內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會核准後生
效。
2
．基金託管協議終止的情形
發生以下情況，本託管協議終止：
（
1
）基金合同終止；
（
2
）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；
（
3
）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
（
4
）發生法律法規或基金合同規定的終止事項。
二十四、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容，基
金管理人
有權
根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。
（一）基金份額持有人
持續信息
服務
基金管理人根據基金份額持有人定製的服務形式提供基金
持續信息
服務。基金份額
持有人可通過以下方式
向基金管理人
辦理定製：
1
）撥打基金管理人客服熱線（
400
-
888
-
5566
轉人工服務）定製；
2
）登錄基金管理人官網（
www.bocim.com
）
定製
。具體查閱
和定製規則
請向
基金管理人
諮詢
。
當
基金
份額持有人
接收持續信息服務的手機號碼、電
子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發生變更時，可通過
撥打基金管理人客服熱
線（
400
-
888
-
5566
轉人工服務）
更新修改，以避免無法及時接收相關信息。
（
二
）網上交易
、
查詢
服務
基金投資者可通過銷售機構網站
或
APP
等客戶端
辦理
認購
、
申購、贖回及信息查
詢。基金管理人也可利用
其官方
網站（
www.bocim.com
）
、
官方微信服務號
（在微信中
搜索公眾號「中銀基金」並選擇關注）或者官方
APP
客戶端
（在各大手機應用商城搜索
「中銀基金」下載安裝）等
為直銷投資者提供基金網上交易
、
查詢
服
務。
具體業務規則
請向相關機構諮詢。
（
三
）客戶服務中心電話服務
客戶服務中心自動語音系統
400
-
888
-
5566
，提供全天
24
小時基金淨值信息、帳戶
交易情況、基金產品與服務等信息查詢。
（
四
）如本招募說明書存在任何您
/
貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯繫
本基金管理人。請確保投資前，您
/
貴機構已經全面理解了本招募說明書。
二十五、其他應披露事項
1、 2020年1月17日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
更新招募說明書（2020年第1號）》
2、 2020年1月17日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
更新招募說明書摘要（2020年第1號）》
3、 2020年1月18日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
2019年第4季度報告》
4、 2020年1月21日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基
金（LOF）暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
5、 2020年1月30日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於調整旗下
基金2020年春節假期延長期間申購贖回等交易業務及清算交收安排的提示性公告》
6、 2020年2月5日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於新增北京恆
天明澤基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售機構的公告》
7、 2020年2月6日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於使用固有資
金投資本公司旗下權益類基金的公告》
8、 2020年2月7日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基金
（LOF）恢復大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
9、 2020年2月19日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基
金（LOF）暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
10、 2020年2月19日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於旗下部分
基金增加
平安銀行為銷售機構的公告》
11、 2020年2月29日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於高級管理
人員變更的公告》
12、 2020年3月11日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基
金（LOF）恢復大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
13、 2020年3月12日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基
金（LOF）暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
14、 2020年3月24日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於新增陽光
人壽保險股份有限公司為旗下部分基金銷售機構的公告》
15、 2020年3月26日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於旗下公募
基金 2019 年年度報告延期披露的提示公告》
16、 2020年3月30日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基
金（LOF）恢復大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
17、 2020年4月7日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基金
（LOF）暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
18、 2020年4月8日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
2019年年度報告》
19、 2020年4月21日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
2020年第1季度報告》
20、 2020年5月20日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於新增中信
證券華南股份有限公司為旗下部分基金銷售機構及參與其費率優惠活動的公告》
21、 2020年6月1日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基金
（LOF）恢復大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
22、 2020年6月5日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基金
（LOF）暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
23、 2020年7月16日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於旗下部分
基金開通轉換業務的公告》
24、 2020年7月17日本基金管理人刊登《關於中銀信用增利債券型證券投資基
金（LOF）恢復大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
25、 2020年7月20日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
2020年第2季度報告》
26、 2020年8月19日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
更新招募說明書（2020年第2號）》
27、 2020年8月19日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
更新招募說明書摘要（2020年第2號）》
28、 2020年8月19日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
基金經理變更公告》
29、 2020年8月28日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
產品資料概要2020年年度更新》
30、 2020年8月31日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
2020年中期報告》
31、 2020年9月24日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於高級管理
人員變更事宜的公告》
32、 2020年9月24日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於高級管理
人員變更事宜的公告》
33、 2020年10月27日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金
（LOF）2020年第3季度報告》
34、 2020年11月6日本基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關於新增中信
期貨有限公司為旗下部分基金銷售機構的公告》
35、 2020年12月3日本基金管理人刊登《中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）
暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》
投資者可通過
規定
媒介查閱上述公告。
二十六、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書在編制完成後，通過基金管理人網站、指定信息披露報紙公布，投資
人可通過上述方式進行查閱，也可到基金管理人所在地支付工本費後，在合理的時間內
取得上述文件的複製件或複印件。
基金管理人和基金託管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。投資人按上
述方式所獲得的文件或其複印件，基金管理人和基金託管人應保證與所公告的內容完全
一致。
二十七、備查文件
（一）中國證監會核准
中銀信用增利債券型證券投資基金
（
LOF
）募集的文件
（二）《
中銀信用增利債券型證券投資基金
（
LOF
）基金合同》
（三）《
中銀信用增利債券
型證券投資基金
（
LOF
）託管協議》
（四）關於申請募集
中銀信用增利債券型證券投資基金
法律意見書
（五）基金管理人業務資格批件、營業執照
（六）基金託管人業務資格批件、營業執照
（七）中國證監會要求的其他文件
以上各項文件存放於基金管理人和基金託管人處，投資人可到基金管理人和基金託
管人所在地，在支付工本費後，在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。
中銀基金管理有限公司
2
020
年
12
月
31
日
中財網