(股指)數據周報:股指期貨相關數據跟蹤-IC貼水加深

2020-12-19 同花順

（股指）數據周報：股指期貨相關數據跟蹤-IC貼水加深

2020-11-15 13:45:03 來源： 中信期貨

　　本周貼水收窄，目前IC空頭移倉至2106較為合算，其他空頭移倉至2012合約較為合算，IC多頭移倉至2012合約較為合算，其他多頭移倉至2106合約較為合算。

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相關焦點

  • 股指期貨貼水是什麼意思?如何看待股指期貨貼水縮小
    股指期貨貼水縮小，股指止跌回升，收出較長的下影線，可以解讀為新增抄底資金在買入股指期貨，可能意味著A股下跌的空間已經不大。另外，藍籌股具備投資價值，現如今明顯有資金進場加倉金融衍生品，也對A股後期走勢起到支撐作用。
  • 如何看待股指期貨貼水縮小
    股指期貨貼水縮小，股指止跌回升，收出較長的下影線，可以解讀為新增抄底資金在買入股指期貨，可能意味著A股下跌的空間已經不大。另外，藍籌股具備投資價值，現如今明顯有資金進場加倉金融衍生品，也對A股後期走勢起到支撐作用。
  • 對獲取股指期貨升貼水利潤的研究
    來源：期貨日報網2020年，國內金融機構運用股指期貨替代權益持倉或進行對衝套保已成為常規操作之一。由於期貨升貼水特性，這部分利潤的讓渡對交易產生了超額收益或虧損。通過深入研究升貼水收斂特性，制定相對應的策略，可以獲得更穩定的超額收益。
  • 股指期貨貼水什麼意思
    股指期貨貼水什麼意思？股指期貨與現貨指數價格的差被稱為基差，當股指期貨價格高於現貨指數價格時，股指期貨處於升水，基差為正；反之，股指期貨處於貼水，基差為負。股指期貨上市以來，社會普遍關注其升貼水情況。有觀點認為，升水就是做多看多、貼水就是做空看空股市的標誌，甚至將股市下跌歸罪於股指期貨貼水。這是對境外市場個別觀點的不當概括，很值得商榷。
  • 股指期貨貼水意味著什麼
    今天收到了一個問題邀答：有誰能說說股指期貨長期貼水？　　這個問題比較冷門，估計大多數技術派的交易者都不太關心這個問題；但是能提出這個問題的人，肯定是有一定的基本面分析基礎，而且是想通過升水、貼水來進一步對股指期貨走勢進行分析研究的朋友。
  • 股指期貨多少錢一手,股指期貨升貼水時如何操作?
    二、股指期貨升貼水實戰 1、股指期貨升貼水的概念 在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率「。
  • 深度貼水情況下 股指期貨及期權策略應用
    當前靜態平均市盈率在歷史數據上的分位數32.06%，在最近10年數據上的分位數35.92%。當前市淨率等權平均在歷史數據上的分位數71.10%，在最近10年數據上的分位數79.80%。2020年6月4日最新上海A股股息率2.07% ，深圳A股股息率0.94% ，中小板股息率0.93%，創業板股息率0.45%。
  • 對獲取股指期貨升貼水利潤的研究_期貨日報_報刊文摘_電稿庫_期貨...
    2020年，國內金融機構運用股指期貨替代權益持倉或進行對衝套保已成為常規操作之一。由於期貨升貼水特性，這部分利潤的讓渡對交易產生了超額收益或虧損。通過深入研究升貼水收斂特性，制定相對應的策略，可以獲得更穩定的超額收益。
  • 如何看待股指期貨 貼水轉升水
    股指期貨貼水轉升水，表明投資者做多熱情升溫，也說明做空資金撤離，但這種升水能否持續尚不確定。股市是經濟的晴雨表，股指期貨是股市的先行指標。從2015年股市牛市結束之後，股指期貨一直保持著貼水運行走勢，即股指期貨的交易價格長期低於現貨指數價格，直到7月6日，股市出現大陽線，股指期貨的漲幅才一下子超過指數漲幅，並且成功由貼水交易轉變為升水交易，即股指期貨的交易價格超過了指數現貨價格。而且這一升水交易狀況在7月7日的股市調整過程中也沒有改變。
  • 老周侃股:如何看待股指期貨貼水轉升水
    股指期貨貼水轉升水，表明投資者做多熱情升溫，也說明做空資金撤離，但這種升水能否持續尚不確定。股市是經濟的晴雨表，股指期貨是股市的先行指標。從2015年股市牛市結束之後，股指期貨一直保持著貼水運行走勢，即股指期貨的交易價格長期低於現貨指數價格，直到7月6日，股市出現大陽線，股指期貨的漲幅才一下子超過指數漲幅，並且成功由貼水交易轉變為升水交易，即股指期貨的交易價格超過了指數現貨價格。而且這一升水交易狀況在7月7日的股市調整過程中也沒有改變。
  • 股指期貨基差影響因素分析及歷史回顧
    如果股指期貨的市場價格與其理論價格或者說均衡價格發生背離，市場中的套利行為會使股指期貨價格又回到其均衡水平。按照定價公式，股指期貨理論價格為：其中，Ft為T時的股指期貨價格，St為t時股票指數價格，r為從t到T時的短期利率水平；d為t到T時的股息收益率。
  • 股指期貨貼水加大 買入安全邊際較足
    來源：期貨日報外圍市場影響有限全球疫情持續發酵，外圍股市波動加劇，對A股也產生較大的擾動。然而國內疫情保持穩定可控、復工復產有序推進的情況下，中國的股市表現出較強的「韌性」。此外，歐佩克未能就進一步減產計劃達成協議，國際原油遭瘋狂拋售，3月8日歐股、美股期貨也大幅殺跌。截至3月6日收盤，美國標普500VIX指數已創近11年新高。美國10年期國債收益率創歷史新低，3月9日盤中美國10年期國債期貨更是觸及上漲上限，導致交易短暫暫停，這反映出當前市場處於極度的恐慌當中。
  • 股指期權合成標的深貼水
    來源：期貨日報5月26日，兩市高開高走。截至收盤，上證指數漲1.01%，深成指漲2.10%，創業板指漲2.96%。滬深兩市成交金額近5300億元，量能處於年內低位。三大股指全線上揚，但仍大幅弱於現貨指數。北向資金方面，外資仍持續淨流入，5月以來，淨流入額已經超200億元。期權方面，標的資產50ETF漲0.79%收於2.802，華泰柏瑞300ETF（510300）漲1.21%，嘉實滬深300ETF漲1.18%，各期權品種隱波低位振蕩，ETF期權購沽隱波差縮小，市場情緒轉中性。但股指期權購沽隱波差仍較大，合成標的貼水嚴重。
  • 股指期貨升水什麼意思
    股指期貨升水什麼意思？在特定地點和特定時間內，特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水。期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。
  • 什麼是股指期貨?股指是什麼?期貨又是什麼?
    說到股指期貨，相信在關注投資的朋友並不陌生，而對於小白來說這就好比小時候的我上英語課——一竅不通。那麼小編今天就來為大家介紹一下什麼是股指期貨！簡單來說就是交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。按標的物種類劃分，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類，商品期貨通常為某種大眾產品如棉花、大豆、石油等，金融期貨一般為股票、債券等。投資者可以對期貨進行投資或投機。現在我們再來看股指期貨就很簡單啦。
  • 我被股指期貨詐騙的過程
    越來越多的人開始投資於股指期貨交易，但每個人都必須保持清醒，小心不要掉進陷阱。許多投資者通過認可所謂的"專業指導老師"進入期貨市場，在低門檻和高回報的誘惑下一步一步地進入陷阱！在此之後，他們會推動受害者向虛假股指期貨平臺開戶進行期貨交易，成功誘導後，在期貨群中，通過內部人員偽裝成客戶，製造從股指期貨創造快速獲利的假象，逐步消除受害者的擔憂。
  • 兩市高開高走股指期權合成標的深貼水
    三大股指全線上揚，但仍大幅弱於現貨指數。北向資金方面，外資仍持續淨流入，5月以來，淨流入額已經超200億元。期權方面，標的資產50ETF漲0.79%收於2.802，華泰柏瑞300ETF(510300)漲1.21%，嘉實滬深300ETF漲1.18%，各期權品種隱波低位振蕩，ETF期權購沽隱波差縮小，市場情緒轉中性。但股指期權購沽隱波差仍較大，合成標的貼水嚴重。
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  • 股指期貨頻道 - 東方財富網
    股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。